RSI индикаторының сипаттамасы және қолданылуы (салыстырмалы күш индексі)

RSI индикаторы (Relative Strength Index), салыстырмалы күш көрсеткішінің сипаттамасы және саудадағы тәжірибеде қолданылуы.

RSI индикаторы дегеніміз не және оның мәні неде, салыстырмалы күш индексін есептеу формуласы

Биржадағы трейдер қабылдаған шешімдер әрқашан белгілі бір тәуекелмен байланысты. Оны мүмкіндігінше азайту үшін белгілі бір сауда жүйесін ойластыру, тұжырымдау және қолдану қажет. Оның маңызды сәттерінің бірі – сауда үшін дұрыс кіру нүктесін таңдау мүмкіндігі. Мұны салыстырмалы күш индексі индикаторы арқылы жасауға болады. Оны трейдер Уэллс Уайлдер ойлап тапқан. Ол туралы 1978 жылы мақала жариялады. Ол Commodities журналында пайда болды. Бір қызығы, Уэллс Уайлдердің білімі бойынша инженер болған. Бұл көрсеткіш оның «Сауда жүйелеріндегі жаңа концепциялар» кітабында толығырақ қарастырылған. Уақыт өте келе салыстырмалы күш индексі өте танымал болды. Қазір ол әрбір дерлік сауда терминалының стандартты индикаторлар жинағына енгізілген
.

RSI индикаторы артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарды анықтауға арналған. Терминалда ол бөлек терезеде орналасқан. RSI мәндері 0-ден 100-ге дейін болуы мүмкін. 30 және 70 деңгейлері ерекше маңызға ие.Егер баға біріншіден аз немесе екіншіден жоғары болса, онда біз тиісінше артық сатылу немесе артық сатып алу туралы айтып отырмыз. Кейде көрсетілген деңгейлердің орнына 20 және 80 қолданылады.
Бірінші жағдайда бағаның кейінгі жоғары қозғалыс ықтималдығының жоғарылауы маңызды және бұл жағдайды активті сатып алу үшін қолайлы деп санауға мүмкіндік береді. Сол сияқты, артық сатып алу кезінде бағаның одан әрі құлдырауын күтуге болады, бұл сату мәмілелерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Көрсеткіш баға импульстарының сипаттамаларын кідіріссіз орнатуға көмектеседі. RSI маңызды артықшылығы – ол валюта нарықтарының барлық дерлік түрлерінде тиімді.

Көрсеткіштерді есептеу алгоритмі келесідей:

1. Ең басында есептеулер үшін пайдалануды жоспарлаған баға түрін таңдаңыз. Мысалы, Жабу (жабу бағасы) пайдаланылады.
2. Ағымдағы жолақ санын 0 деп белгілейік. 0 және 1 жолақтарының Жабу бағалары арасындағы айырмашылықты бекіту керек. Бұл операция параметрлерді енгізу кезінде көрсетілген өлшем N-ге тең бірнеше рет орындалады.
3. Алынған нәтижелерді екі топқа бөлу керек. Олардың біреуінің (А) оң мәндері болады, екіншісінің (В) нөлдік және теріс мәндері болады.
4. Алынған топтардың әрқайсысында біз осы сандардың экспоненциалды орташа мәнін алуымыз керек. Бұл жағдайда орташалау осы топтың элементтерінің саны бойынша емес, N бойынша жүреді. Бұл жағдайда екі сан алынады: оң мәндердің орташа мәні (PS) және теріс мәндердің (OS).
5. Әрі қарай, Плюс белгісімен алынған PS-ті ОЖ-ге бөлуден (H) бөлікті алу керек.
6. Көрсеткіш мәнін алу үшін келесі формуланы пайдалану керек: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Бұл есептеу әдісін осы көрсеткішті жасаушы — Уэллс Уайлдер ұсынған. Есептеу үшін бағаның келесі түрлерін пайдалануға болады:

• ашылу бағасы;
• жабу бағасы;
• максималды;
• минимум;
• ең жоғары және ең төменгі мәндердің қосындысының орташа арифметикалық мәні болып табылатын медианалық баға;
• типтік баға, ол мұндай сандардың орташа арифметикалық мәні: жабылу бағасы, максимум және минимум;
• өлшенген баға төрт санның орташа мәні болып табылады: жоғары, төменгі және екі жабу бағасы.

RSI техникалық талдау индикаторын қалай қолдануға болады, салыстырмалы күш индексінің сипаттамасы және есебі: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Трейдер көбірек сәйкес келетін опцияны таңдай алады. Көрсеткішті жасаушы оңтайлы есептеу кезеңі 14 бар деп есептеді. Енді көзқарас танымал болды, бұл трейдерге қолданылатын құрал үшін ұзақтықты таңдаған дұрыс дегенді білдіреді. Егер ол қысқа болса, онда сигналдар саны көбірек болады, бірақ олардың көпшілігі жалған. Мерзімі ұзағырақ болған кезде табыс деңгейі жоғары болады. Дегенмен, мұндай сигналдар сирек кездеседі.

RSI индикаторының параметрлері

Конфигурациялау үшін келесі параметрлерді орнату қажет:

1. Мәліметтерді өңдеу кезеңі. Бұл жағдайда есептеу жүргізілетін жолақтардың санын көрсету керек.
2. Сіз қандай жолақ бағасын пайдалану керектігін таңдауыңыз керек. Бұл трейдер пайдаланатын сауда жүйесімен анықталады.
3. Сізге деңгейлерді орнату керек, олардың бағамен қиылысуы трейдер үшін сигнал болады.

Сәйкес кезеңнің ұзақтығын анықтау дәл таңдалуы керек. Егер ол тым қысқа болса, онда трейдер сигналдардың үлкен санын алады, олардың ішінен жеткілікті сенімділерді таңдау қиын болады. Ұзақтығы өте ұзақ болса, индикаторлық диаграмма сигнал деңгейлерінен салыстырмалы түрде сирек өтеді.

Кішігірім уақыт аралығында шу деңгейі жоғары болады деп есептеледі, бұл есептеу кезеңінің ұзақтығын арттыруды талап етуі мүмкін. Бір қызығы, индикатор авторы 14-ті әртүрлі уақыт аралығы үшін ең жақсы кезең деп санаған. Қазіргі уақытта 9 және 25-тер де танымал.

Ереже бар, оған сүйене отырып, сіз эмпирикалық түрде қажетті ұзақтықты таба аласыз. Ол үшін бұл параметрді индикатор параметрлерінде орнату керек және диаграммада оның қандай сигналдар бергенін көру керек. Егер мұндай сигналдардың 80-90% сәйкес баға қозғалысымен расталса, онда таңдалған параметр тиімді болады. Егер бұлай болмаса, онда басқа нөмірге бірдей тексеруді орындау ұсынылады. Сізге дұрыс сигнал деңгейлерін таңдау керек. Олар диаграмманы үш аймаққа бөледі. Егер баға төмен сигнал деңгейін жоғарыдан төмен кесіп өтсе, онда біз артық сату аймағы туралы айтуға болады. Жоғары деңгей төменнен жоғарыға өткенде, артық сатып алу аймағы басталады. Ең танымал деңгейлер – 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Трейдер ең тиімді деп санайтын деңгейлерді таңдауы керек.

RSI дивергенция индикаторын қалай пайдалану керек – Стратегия және ережелер

RSI-мен жұмыс істеудің бірнеше жолы бар. Мүмкін, олардың ең танымалы – артық сатып алу немесе артық сатылу анықтамасы. Сауда-саттық туралы шешім қабылдағанда, тек ағымдағы емес, сонымен қатар үлкенірек уақыт шеңберін де зерттеу пайдалы болады. Егер сигналдар бір бағытты болса, бұл пайдалы сауданың ықтималдығын арттырады, ал алшақтық болса, жоғалту қаупі артады. Ең тиімді әдіс – қазіргі тренд бағытына сәйкес сауда жасау. Бұл жағдайда тек оның бағыты бойынша операциялар қарастырылады. Мысалы, төмендеу трендінде активтерді сату үшін тек транзакцияларды ашу қажет. Қарастырылып отырған жағдайда индикаторлық сигнал RSA-ның артық сатылу аймағынан шығуы болады. Трендтің қарама-қарсы бағыты үшін сигнал артық сатып алу аймағынан шығудан тұрады. Классикалық түрінде осциллятор бүйірлік тренд үшін пайдаланылғанда ең тиімді. Өсіру үшін классикалық деңгейге қатысты жоғары ығысқан деңгейлер қолданылады. Құлағаны үшін оларды төмен жылжыту керек.
Бұл әдіс трендке қарсы сауда жасау үшін де қолданылады. Бұл опцияны тәжірибелі трейдерлер жақсы пайдаланады. Егер биржалық активтің баға белгілеулері өсу трендінде болса, онда сату мәмілесін жасау үшін индикатор жоғарыдан төменге қарай жоғары сигнал сызығын кесіп өтіп, артық сатып алу аймағынан шыққанша күту керек.
Төмендеу тенденциясын қарастырғанда, дәл солай жасаңыз. Бұл жағдайда сату мәмілесіне кіру сигналы жоғарыдан төменге қарай үлкен сигнал сызығын кесіп өтетін көрсеткіш болады. Трендтің бар-жоғын тану үшін индикаторды пайдалануға болады. Өсіп келе жатқан RSI диаграмманың жоғарғы жартысында ұзақ тұру арқылы көрсетіледі (мән 50-ден жоғары немесе оған тең). Төмендеу үшін индикатор 50-ден аспайтын жағдайды қарастыру қажет. Транзакцияларды жасау үшін маңызды сүзгі тренд бағытын анықтау болып табылады. Қарастырылып отырған көрсеткіш мұны істеу жолын береді. Бұл жағдайда 50-деңгейдегі сызық қарастырылады.Оның бір жағында RSI ұзақ тұруы бағаның трендте екенін көрсетеді. Бұл сызық жиі трендтік қозғалыста қарсылық немесе қолдау сызығы ретінде қызмет ете алады. Индикатордың тағы бір қолданылуы – сәтсіз бұрылысты қалыптастыру. Әрі қарай, біз сату үшін қолайлы жағдайды қарастырамыз. Оны тану үшін келесі белгілер болуы керек:

1. RSI индикаторы жоғарғы сигнал сызығын кесіп өтеді, осылайша артық сатып алу аймағына кіреді.
2. Онда бола отырып, ол шыңды көрсетеді.
3. Сәл уақытша төмендегеннен кейін ол тағы бір осындай шыңды жасайды, бірақ оның биіктігі біріншіден аз болуы керек.
4. Сонымен бірге баға көтеріледі.

Бұл жағдай болашақта акциялар бағасының төмендеуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл жағдайда бағалы қағаздарды сату мәмілелерін тиімді жасау мүмкіндігі жоғары. Сәтсіз бұрылыс қалыптастыру:
Өсудің жалғасуына қарамастан, «сәтсіз тербеліс» үлгісі бар қозғалыстың әлсіздігін көрсетеді. Бұл жақында жаңа тренд басталуы мүмкін екенін көрсетеді. Мұнда біз өсу үрдісінің жағдайын қарастырамыз. Жедел сигнал RSI диаграммасындағы көлденең төменгі сызықтың қиылысуы болып табылады, одан екінші шың басталады. Дәлелдеуді азайту үшін аргумент ұқсас жолмен жүзеге асырылады. Есте сақтау керек, біз сәттіліктің айтарлықтай ықтималдығы туралы айтып отырғанымызға қарамастан, трендтің өзгеруінің толық кепілдігі туралы айтпаймыз. Бұл әдіс дивергенция деп те аталады. Кейбір тәжірибелі трейдерлер бұл сигналды салыстырмалы түрде сенімді деп санайды. Оны пайдалану үшін бағаны растайтын қозғалыстың басталуын күту ұсынылады.
Сигналдың тағы бір түрі – индикаторлық диаграммада трендтің болуы. Егер сіз жиектер немесе науалар бойымен түзу сызық сызсаңыз, онда ол кесіп өткенде, диаграммада сәйкес бағытта мәміле жасауға болады деп күтуге болады. Сонымен қатар индикатор трендінің болуы оның диаграммада ұқсас болатынын білдірмейді. Кейбір трейдерлер индикаторлық диаграмманы техникалық талдау тұрғысынан зерттеуді жемісті деп санайды. Мысалы, олар жалаушалар,
үшбұрыштар , «бас және иық» және басқалар сияқты сигналдарды пайдалана алады, оларды бағалар кестесіндегідей түсіндіре алады.
Бір қызығы, бұл көрсеткіштердің RSI диаграммасында болуы оларды сол кездегі баға диаграммасында табуға болатынын білдірмейді. Осыған қарамастан, сигналдардың осы түрлерін пайдалану тиімді сауда мүмкіндіктерін табуға көмектеседі.

RSI-ны қашан пайдалану керек және қашан қолданбау керек

Сигнал желілерін дұрыс таңдау маңызды рөл атқарады. Ол құралдардың ерекшеліктеріне және қолданылатын мерзімдерге сәйкес келуі керек. 30 және 70 таңдаулары тыныш нарықтарда жақсы жұмыс істейді. Оны жоғарырақ мерзімдерде де пайдалануға болады. Егер нарық бычий болса, онда деңгейлер симметриялы болмайды. Қолайлы опциялардың бірі – 40 және 80 таңдау. Төмендеу үрдісі үшін деңгейлерді төмен жылжыту керек. Мысалы, 20 және 60 қолайлы болуы мүмкін.Трейдер бұл сигналдарды таңдалған құралмен жұмыс істеуге қолайлы етіп таңдаған дұрыс.
Индикатор сигналдары көп жағдайда трендтің өзгеруін көрсететінін есте ұстаған жөн. Нәтиже әрқашан қарама-қарсы үрдіс емес екенін есте ұстаған жөн. Кейде бүйірлік қозғалыс болуы мүмкін, ол салыстырмалы түрде ұзақ уақытқа созылады. Сондықтан, саудаға кіру туралы шешім баға қозғалысы қажетті тренд қозғалысының басталуын растаған кезде қабылдануы керек.
RSI пайдалану кезінде пайдалы саудаға кіру ықтималдығын арттыру маңызды. Ол үшін оны басқалармен бірге қолданған тиімді. Ол үшін тренд көрсеткіштерін қолданған жөн. Мысалы, бұл жағдайда MACD немесе
жылжымалы орташа қолайлы болуы мүмкін.. Олардың көмегімен тренд анықталады және RSI пайдалану кезінде мәмілені тікелей енгізу қажет болған кезде анық болады. Бұқа нарығында акцияларды сатып алу үшін саудаға кіру сигналдары:

Артықшылықтары мен кемшіліктері

Салыстырмалы күш индексін пайдалану келесі артықшылықтарды пайдалануға мүмкіндік береді:

1. Бұл көрсеткіш трейдерге биржалық активтердің кез келген дерлік түрі үшін сенімді артық сатып алынған және артық сатылған сигналдарды алуға мүмкіндік береді.
2. Кез келген мерзімде қолданған кезде тиімділігін сақтайды.
3. Кез келген сауда сессияларында пайдалануға болады.
4. Оны әртүрлі жолдармен қолдануға болады, соның ішінде трендтің бағыты мен күшін анықтау, саудаға кіру нүктесін анықтау.
5. Баға әрекетіне реакцияның жоғары жылдамдығы.
6. Индикатор көрсеткіштерін және оның сигналдарын дұрыс түсіндіру кезінде RSI дәл сигнал деп санауға болады.
7. Жұмыс барысында трейдер транзакциялар жасау үшін ең қолайлысын таңдай алу үшін жеткілікті сигналдарды алады.

Оны дұрыс пайдалану үшін келесі кемшіліктерді ескеру қажет:

1. Есептеу кезеңі тым қысқа болса, онда қабылданған сигналдар саны күрт артады, онда шарлау қиынырақ болады. Бұл жағдайда оларды сүзу үшін тиімді құралдарды қолдануға тура келеді.
2. Ұзақ мерзімді трендтермен индикатор сигналдары анық емес болуы мүмкін.
3. Бұл құралда сызықтардың қиылысулары өте маңызды, бірақ басқа жағдайларда индикаторлық диаграмманың әрекетін дұрыс түсіндіру қиын болуы мүмкін.

Индикаторды мүмкіндігінше тиімді пайдалану үшін трейдер талдау кезінде оның барлық маңызды ерекшеліктерін ескеруі керек.