Beskrivelse og anvendelse af RSI-indikatoren (Relative Strength Index)

RSI-indikator (Relative Strength Index), beskrivelse og anvendelse af den relative styrkeindikator i praksis i handel.

Hvad er RSI-indikatoren, og hvad er meningen, formlen til beregning af det relative styrkeindeks

Beslutninger truffet af en erhvervsdrivende på børsen er altid forbundet med en vis risiko. For at reducere det så meget som muligt, er det nødvendigt at tænke over, formulere og anvende et bestemt handelssystem. Et af dets vigtige punkter er evnen til at vælge det rigtige indgangspunkt til en handel. Dette kan gøres ved hjælp af Relative Strength Index-indikatoren. Det blev opfundet af handlende Wells Wilder. Han udgav en artikel om det i 1978. Hun optrådte i Commodities magazine. Det er interessant at bemærke, at Wells Wilder var ingeniør af uddannelse. Denne indikator blev diskuteret mere detaljeret i hans bog New Concepts in Trading Systems. Over tid er Relative Strength Index blevet meget populært. Nu er det inkluderet i standardsættet af indikatorer for næsten alle
handelsterminaler.

RSI-indikatoren er designet til at identificere overkøbte og oversolgte zoner. På terminalen er den placeret i et separat vindue. RSI-værdier kan variere fra 0 til 100. Særligt vigtige er niveauerne 30 og 70. Hvis prisen er mindre end den første eller højere end den anden, så taler vi om henholdsvis oversolgt eller overkøbt. Nogle gange bruges 20 og 80 i stedet for de angivne niveauer.
I det første tilfælde er det vigtigt, at sandsynligheden for en efterfølgende opadgående bevægelse af prisen stiger, og det giver os mulighed for at betragte situationen som gunstig for at købe et aktiv. På samme måde kan du, når du er overkøbt, forvente et yderligere fald i prisen, hvilket favoriserer gennemførelsen af ​​salgstransaktionen.

Indikatoren hjælper med at fastlægge karakteristika for prisimpulser uden forsinkelse. En vigtig fordel ved RSI er, at den er effektiv på næsten alle typer børsmarkeder.

Indikatorberegningsalgoritmen er som følger:

1. I begyndelsen skal du vælge den type pris, du planlægger at bruge til beregninger. For eksempel vil Luk (lukkekursen) blive brugt.
2. Lad os betegne nummeret på den aktuelle søjle som 0. Vi skal rette forskellen mellem lukkepriserne på søjler 0 og 1. Denne operation udføres et antal gange lig med N, den dimension, der er angivet ved indtastning af parametrene.
3. De opnåede resultater bør opdeles i to grupper. En af dem (A) vil have positive værdier, den anden (B) vil have nul og negative værdier.
4. I hver af de opnåede grupper skal vi tage det eksponentielle gennemsnit af disse tal. I dette tilfælde sker gennemsnittet ikke af antallet af elementer i denne gruppe, men med N. I dette tilfælde vil der blive opnået to tal: gennemsnittet af positive værdier (PS) og af negative (OS).
5. Dernæst skal du få kvotienten (H) fra at dividere PS med OS, taget med plustegnet.
6. For at få indikatorværdien skal du bruge følgende formel: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Denne beregningsmetode blev foreslået af skaberen af ​​denne indikator — Wells Wilder. Følgende pristyper kan bruges til beregning:

• åbningspris;
• lukkekurs;
• maksimum;
• minimum;
• medianpris, som er det aritmetiske middelværdi af summen af ​​maksimum- og minimumværdierne;
• typisk pris, som er det aritmetiske gennemsnit af sådanne tal: lukkekurs, maksimum og minimum;
• den vægtede pris er gennemsnittet af fire tal: den høje, den lave og de to lukkekurser.

Sådan anvender du RSI-teknisk analyseindikator, beskrivelse og beregning af Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Den erhvervsdrivende kan vælge den mulighed, der passer mere. Skaberen af ​​indikatoren mente, at den optimale beregningsperiode er 14 barer. Nu er synspunktet mere populært, hvilket tyder på, at det er bedre for en erhvervsdrivende at vælge varigheden specifikt for det anvendte instrument. Hvis det er kortere, så vil antallet af signaler være større, men mange af dem er falske. Succesraten er højere, når perioden er længere. Sådanne signaler vil dog forekomme sjældnere.

RSI-indikatorindstillinger

For at konfigurere skal du indstille følgende parametre:

1. Databehandlingsperiode. I dette tilfælde skal du angive antallet af søjler, som beregningen skal foretages for.
2. Du skal vælge hvilken barpris der skal bruges. Dette bestemmes af det handelssystem, den erhvervsdrivende bruger.
3. Du skal indstille niveauerne, hvis krydsning med prisen bliver et signal for den erhvervsdrivende.

Bestemmelsen af ​​længden af ​​en passende periode skal vælges præcist. Hvis det er for kort, vil den erhvervsdrivende modtage et stort antal signaler, hvorfra det vil være svært at vælge tilstrækkeligt pålidelige. Med en meget lang varighed vil indikatordiagrammet relativt sjældent krydse signalniveauerne.

Det vurderes, at på mindre tidsrammer vil støjniveauet være højere, hvilket kan kræve en forøgelse af varigheden af ​​beregningsperioden. Det er interessant at bemærke, at forfatteren af ​​indikatoren anså 14 for at være den bedste periode for forskellige tidsrammer. I øjeblikket er 9 og 25 også populære.

Der er en regel, efter hvilken du empirisk kan finde den ønskede varighed. For at gøre dette skal du indstille denne parameter i indikatorindstillingerne og se på diagrammet, hvilke signaler det gav. Hvis 80-90% af sådanne signaler bekræftes af den tilsvarende prisbevægelse, vil den valgte parameter være effektiv. Hvis dette ikke er tilfældet, så anbefales det at udføre den samme kontrol for et andet nummer. Du skal vælge de rigtige signalniveauer. De opdeler diagrammet i tre zoner. Hvis prisen krydser det lavere signalniveau fra top til bund, så kan vi tale om den oversolgte zone. Når et højere niveau krydses nedefra og op, begynder en overkøbt zone. De mest populære niveauer er 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Den erhvervsdrivende skal vælge dem, som han anser for at være mest effektive.

Sådan bruges RSI-divergensindikatoren – strategi og regler

Der er flere måder at arbejde med RSI på. Den måske mest berømte af disse er definitionen af ​​overkøbt eller oversolgt. Når du beslutter dig for en handel, vil det være nyttigt at undersøge ikke kun den nuværende, men også en større tidsramme. Hvis signalerne er ensrettede, vil dette øge sandsynligheden for en profitabel handel, og hvis der er en divergens, vil risikoen for tab stige. Den mest effektive måde er at handle i overensstemmelse med den aktuelle trendretning. I dette tilfælde tages kun transaktioner i hans retning i betragtning. For eksempel, i en nedadgående tendens behøver du kun at åbne transaktioner for at sælge aktiver. I det pågældende tilfælde vil indikatorsignalet være udgangen af ​​RSA fra den oversolgte zone. For den modsatte retning af trenden vil signalet bestå i at forlade den overkøbte zone. I sin klassiske form er oscillatoren mest effektiv, når den bruges til en sidelæns trend. Til dyrkning bruges niveauer, der er flyttet op i forhold til det klassiske. For en faldende skal du flytte dem lavere.
Denne teknik bruges også til handel mod trenden. Denne mulighed bruges bedst af mere erfarne forhandlere. Hvis kurserne for børsaktivet er i en optrend, skal du for at indgå en salgsaftale vente, indtil indikatoren krydser den øvre signallinje fra top til bund og forlader den overkøbte zone.
Når du overvejer en nedadgående trend, så gør det samme. I dette tilfælde vil signalet for at indgå en salgsaftale være indikatoren, der krydser den større signallinje fra top til bund. Du kan bruge indikatoren til at genkende tilstedeværelsen af ​​en trend. En voksende RSI vil blive angivet ved et langt ophold i den øverste halvdel af diagrammet (en værdi større end eller lig med 50). For en faldende er det nødvendigt at overveje situationen, når indikatoren ikke overstiger 50. Et vigtigt filter til at foretage transaktioner er at bestemme retningen af ​​trenden. Den pågældende indikator giver en måde at gøre dette på. I dette tilfælde betragtes linjen på niveau 50. Et langt ophold af RSI på den ene side af den indikerer, at prisen er i en trend. Denne linje kan ofte tjene som en modstands- eller støttelinje i et trendtræk. En anden anvendelse af indikatoren er den mislykkede svingdannelse. Dernæst vil vi overveje en situation gunstig for en handel at sælge. For at genkende det skal følgende tegn være til stede:

1. RSI-indikatoren krydser den øvre signallinje og går derved ind i den overkøbte zone.
2. Når han er i det, demonstrerer han et højdepunkt.
3. Efter et lille midlertidigt fald laver den endnu en sådan top, men dens højde skal være mindre end den første.
4. Samtidig stiger prisen.

Denne situation tyder på, at prisen på aktier i fremtiden sandsynligvis vil falde. I denne situation er der store chancer for rentabelt at indgå en handel for at sælge værdipapirer. Mislykket svingdannelse:
På trods af at væksten fortsætter, viser det “mislykkede swing”-mønster svagheden i den eksisterende bevægelse. Det viser, at en ny trend snart kan begynde. Her betragter vi situationen for en stigende tendens. Det umiddelbare signal er krydsningen af ​​den vandrette bundlinje på RSI-diagrammet, hvorfra den anden top begynder. For aftagende ræsonnement udføres argumentationen på lignende måde. Det skal huskes, at selvom vi taler om en betydelig sandsynlighed for succes, taler vi ikke desto mindre om en fuldstændig garanti for en trendændring. Denne teknik kaldes også divergens. Nogle erfarne forhandlere anser dette signal for at være relativt pålideligt. For at bruge det, anbefales det at vente på begyndelsen af ​​den bekræftende prisbevægelse.
En anden type signal er tilstedeværelsen af ​​en trend på indikatordiagrammet. Hvis du tegner en lige linje langs afsatserne eller trugene, så når den krydser, kan du forvente, at det på diagrammet også vil være muligt at indgå en aftale i den tilsvarende retning. Samtidig betyder tilstedeværelsen af ​​en indikatortrend ikke, at den vil være ens på diagrammet. Nogle handlende anser det for frugtbart at studere indikatordiagrammet ud fra et synspunkt om teknisk analyse. For eksempel kan de bruge sådanne signaler som flag,
trekanter , “hoved og skuldre” og andre på det, fortolke dem på samme måde som på prisdiagrammet.
Det er interessant at bemærke, at tilstedeværelsen af ​​disse tal på RSI-diagrammet ikke betyder, at de kan findes på prisdiagrammet på nuværende tidspunkt. På trods af dette vil brugen af ​​disse typer signaler hjælpe med at finde rentable handelsmuligheder.

Hvornår skal man bruge RSI, og hvornår skal man ikke

Det korrekte valg af signallinjer spiller en vigtig rolle. Det bør svare til funktionerne i de anvendte instrumenter og tidsrammer. Valg mellem 30 og 70 fungerer godt på rolige markeder. Det kan også bruges på højere tidsrammer. Hvis markedet er bullish, vil niveauerne ikke være symmetriske. En af de passende muligheder er at vælge 40 og 80. For en nedadgående trend skal du flytte niveauerne ned. For eksempel kan 20 og 60 være passende. Det er bedst, når den erhvervsdrivende vælger disse signaler på en sådan måde, at de er egnede til at arbejde med det valgte instrument.
Man skal huske på, at indikatorsignalerne i de fleste tilfælde indikerer en trendændring. Det skal huskes, at resultatet ikke altid er den modsatte tendens. Nogle gange kan der opstå en sidebevægelse, som vil vare i relativt lang tid. Derfor bør beslutningen om at indgå i en handel træffes, når prisbevægelsen bekræfter begyndelsen af ​​den ønskede trendbevægelse.
Når du bruger RSI, er det vigtigt at øge sandsynligheden for at gå ind i en rentabel handel. For at gøre dette er det en fordel at bruge det sammen med andre. Det er tilrådeligt at bruge trendindikatorer til dette. For eksempel kan MACD eller
glidende gennemsnit i denne situation være passende.. Med deres hjælp vil tendensen blive bestemt, og når du bruger RSI, bliver det klart, hvornår du skal gå direkte ind i handlen. Signaler til at gå ind i en handel for at købe aktier på et tyremarked:

Fordele og ulemper

Brug af Relative Strength Index giver dig mulighed for at nyde følgende fordele:

1. Denne indikator giver den erhvervsdrivende mulighed for at modtage pålidelige overkøbte og oversolgte signaler for næsten enhver form for børsaktiver.
2. Bevarer sin effektivitet, når den anvendes på alle tidsrammer.
3. Kan bruges i alle handelssessioner.
4. Det kan bruges på forskellige måder, herunder til at bestemme retningen og styrken af ​​en trend, til at bestemme indgangspunktet til en handel.
5. Høj reaktionshastighed på prisadfærd.
6. Med den korrekte fortolkning af indikatoraflæsningerne og dens signaler kan RSI betragtes som et nøjagtigt signal.
7. I løbet af arbejdet modtager den erhvervsdrivende nok signaler til at kunne vælge de bedst egnede til at foretage transaktioner.

For at bruge det korrekt er det nødvendigt at tage højde for følgende ulemper:

1. Hvis beregningsperioden er for kort, vil antallet af modtagne signaler stige kraftigt, hvor det bliver sværere at navigere. I dette tilfælde skal du bruge effektive midler til at filtrere dem.
2. Med langsigtede tendenser kan indikatorsignalerne være tvetydige.
3. I dette værktøj er linjekrydsninger vigtigst, men indikatordiagrammets opførsel i andre tilfælde kan være svær at fortolke korrekt.

For at bruge indikatoren så effektivt som muligt, skal den erhvervsdrivende tage højde for alle dens vigtige funktioner, når han analyserer.