Opis in uporaba indikatorja RSI (indeks relativne moči)

Indikator RSI (Relative Strength Index), opis in uporaba indikatorja relativne moči v praksi pri trgovanju.

Kaj je indikator RSI in kakšen je pomen, formula za izračun indeksa relativne moči

Odločitve trgovca na borzi so vedno povezane z določenim tveganjem. Da bi ga čim bolj zmanjšali, je treba razmisliti, oblikovati in uporabiti določen sistem trgovanja. Ena njegovih pomembnih točk je možnost izbire prave vstopne točke za trgovanje. To lahko storite z indikatorjem indeksa relativne moči. Izumil ga je trgovec Wells Wilder. O tem je leta 1978 objavil članek. Pojavila se je v reviji Commodities. Zanimivo je, da je bil Wells Wilder po izobrazbi inženir. Ta indikator je bil podrobneje obravnavan v njegovi knjigi New Concepts in Trading Systems. Sčasoma je indeks relativne moči postal zelo priljubljen. Zdaj je vključen v standardni nabor indikatorjev skoraj vsakega
trgovalnega terminala.

Indikator RSI je zasnovan za prepoznavanje območij prekupljenosti in preprodanosti. Na terminalu se nahaja v ločenem oknu. Vrednosti RSI se lahko gibljejo od 0 do 100. Posebej pomembni sta ravni 30 in 70. Če je cena nižja od prve ali višja od druge, potem govorimo o preprodanosti oziroma prekupljenosti. Včasih se namesto navedenih ravni uporabita 20 in 80.
V prvem primeru je pomembno, da se verjetnost poznejšega gibanja cene poveča, kar nam omogoča, da situacijo štejemo za ugodno za nakup sredstva. Podobno lahko pri prekupljenosti pričakujete nadaljnji padec cene, kar daje prednost izvedbi prodajne transakcije.

Indikator pomaga brez odlašanja določiti značilnosti cenovnih impulzov. Pomembna prednost RSI je, da je učinkovit na skoraj vseh vrstah borznih trgov.

Algoritem za izračun indikatorja je naslednji:

1. Na samem začetku izberite vrsto cene, ki jo nameravate uporabiti za izračune. Uporabljen bo na primer Close (zaključna cena).
2. Označimo številko trenutne palice z 0. Popraviti moramo razliko med cenama zaprtja palic 0 in 1. Ta operacija se izvede večkrat, ki je enaka N, dimenziji, določeni pri vnosu parametrov.
3. Dobljene rezultate je treba razdeliti v dve skupini. Eden od njih (A) bo imel pozitivne vrednosti, drugi (B) bo imel nič in negativne vrednosti.
4. V vsaki od dobljenih skupin moramo vzeti eksponentno povprečje teh števil. V tem primeru se povprečje ne zgodi s številom elementov te skupine, temveč z N. V tem primeru bosta pridobljeni dve številki: povprečje pozitivnih vrednosti (PS) in negativnih (OS).
5. Nato morate dobiti količnik (H) iz deljenja PS z OS, vzetega z znakom plus.
6. Če želite dobiti vrednost indikatorja, morate uporabiti naslednjo formulo: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

To metodo izračuna je predlagal ustvarjalec tega kazalnika — Wells Wilder. Za izračun se lahko uporabijo naslednje vrste cen:

• otvoritvena cena;
• zaključna cena;
• največ;
• minimum;
• mediana cene, ki je aritmetična sredina vsote najvišje in najnižje vrednosti;
• tipična cena, ki je aritmetično povprečje teh števil: zaključna cena, najvišja in najnižja;
• ponderirana cena je povprečje štirih števil: najvišje, najnižje in dveh zaključnih cen.

Kako uporabiti kazalnik tehnične analize RSI, opis in izračun indeksa relativne moči: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Trgovec lahko izbere možnost, ki mu najbolj ustreza. Ustvarjalec kazalnika je menil, da je optimalno obdobje izračuna 14 palic. Zdaj je to stališče bolj priljubljeno, kar nakazuje, da je bolje, da trgovec izbere trajanje posebej za uporabljeni instrument. Če je krajši, bo število signalov večje, vendar je veliko lažnih. Stopnja uspešnosti je večja, če je obdobje daljše. Vendar se bodo takšni signali pojavljali manj pogosto.

Nastavitve indikatorja RSI

Za konfiguracijo morate nastaviti naslednje parametre:

1. Obdobje obdelave podatkov. V tem primeru morate določiti število palic, za katere je treba opraviti izračun.
2. Izbrati morate, katero ceno palice želite uporabiti. To določa sistem trgovanja, ki ga trgovec uporablja.
3. Določiti morate ravni, katerih prehod s ceno bo postal signal za trgovca.

Določanje dolžine primernega obdobja mora biti natančno izbrano. Če je prekratek, bo trgovec prejel veliko število signalov, med katerimi bo težko izbrati dovolj zanesljive. Z zelo dolgim ​​trajanjem bo indikatorski grafikon razmeroma redko presegel nivoje signala.

Menijo, da bo v manjših časovnih okvirih raven hrupa višja, kar lahko zahteva podaljšanje trajanja obračunskega obdobja. Zanimivo je, da je avtor kazalnika ocenil 14 kot najboljše obdobje za različne časovne okvire. Trenutno sta priljubljena tudi 9 in 25.

Obstaja pravilo, po katerem lahko empirično najdete želeno trajanje. Če želite to narediti, morate ta parameter nastaviti v nastavitvah indikatorja in na grafikonu videti, kakšne signale je dal. Če je 80-90% takšnih signalov potrjenih z ustreznim gibanjem cene, bo izbrani parameter učinkovit. Če temu ni tako, je priporočljivo opraviti enako preverjanje za drugo številko. Izbrati morate prave ravni signala. Graf razdelijo na tri cone. Če cena preseže spodnjo raven signala od zgoraj navzdol, potem lahko govorimo o območju preprodanosti. Ko se višja raven prečka od spodaj navzgor, se začne območje prekupljenosti. Najbolj priljubljene ravni so 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Trgovec mora izbrati tiste, za katere meni, da so najbolj učinkovite.

Kako uporabljati kazalnik divergence RSI – strategija in pravila

Obstaja več načinov dela z RSI. Morda je najbolj znana od teh definicija prekupljenosti ali preprodanosti. Ko se odločate za posel, bo koristno preučiti ne le trenutni, ampak tudi širši časovni okvir. Če so signali enosmerni, bo to povečalo verjetnost donosne trgovine, če pa pride do razhajanja, se bo povečalo tveganje za izgube. Najučinkovitejši način je trgovanje v skladu s trenutno smerjo trenda. V tem primeru se upoštevajo le transakcije v njegovi smeri. Na primer, v padajočem trendu morate samo odpreti transakcije za prodajo sredstev. V obravnavanem primeru bo signal indikatorja izhod RSA iz območja preprodanosti. Za nasprotno smer trenda bo signal sestavljen iz izhoda iz območja prekupljenosti. V svoji klasični obliki je oscilator najbolj učinkovit, če se uporablja za stranski trend. Za gojenje se uporabljajo ravni, ki so premaknjene navzgor glede na klasično. Za padajočega jih morate premakniti nižje.
Ta tehnika se uporablja tudi za trgovanje proti trendu. To možnost najbolje uporabljajo bolj izkušeni trgovci. Če so kotacije borznega sredstva v naraščajočem trendu, morate za sklenitev prodajnega posla počakati, da indikator prečka zgornjo signalno črto od zgoraj navzdol in zapusti območje prekupljenosti.
Ko razmišljate o padajočem trendu, storite enako. V tem primeru bo signal za sklenitev prodajnega posla indikator, ki prečka večjo signalno črto od zgoraj navzdol. Indikator lahko uporabite za prepoznavanje prisotnosti trenda. Naraščajoči RSI bo označen z dolgim ​​​​ostankom v zgornji polovici grafikona (vrednost, večja ali enaka 50). Pri padajočem je treba upoštevati situacijo, ko indikator ne presega 50. Pomemben filter za opravljanje transakcij je določitev smeri trenda. Zadevni indikator ponuja način za to. V tem primeru se upošteva črta na ravni 50. Dolgo bivanje RSI na eni strani kaže, da je cena v trendu. Ta črta lahko pogosto služi kot odporna ali podporna linija v trendnem gibanju. Druga uporaba indikatorja je neuspešna formacija nihanja. Nato bomo razmislili o ugodni situaciji za posel prodaje. Da bi ga prepoznali, morajo biti prisotni naslednji znaki:

1. Indikator RSI prečka zgornjo signalno črto in s tem vstopi v območje prekupljenosti.
2. Ko je v njem, pokaže vrhunec.
3. Po rahlem začasnem znižanju doseže še en tak vrh, vendar mora biti njegova višina manjša od višine prvega.
4. Hkrati se cena dvigne.

To stanje nakazuje, da se bo cena delnic v prihodnosti verjetno znižala. V tem primeru obstajajo velike možnosti za donosno sklenitev posla za prodajo vrednostnih papirjev. Neuspešna formacija zamaha:
Kljub temu, da se rast nadaljuje, vzorec »neuspešnega nihanja« kaže na šibkost obstoječega gibanja. Kaže, da se lahko kmalu začne nov trend. Tukaj upoštevamo situacijo za naraščajoči trend. Takojšnji signal je prečkanje vodoravne spodnje črte na grafikonu RSI, od katere se začne drugi vrh. Za padajoče sklepanje se argument izvaja na podoben način. Ne smemo pozabiti, da čeprav govorimo o veliki verjetnosti uspeha, kljub temu ne govorimo o popolnem zagotovilu spremembe trenda. Ta tehnika se imenuje tudi divergenca. Nekateri izkušeni trgovci menijo, da je ta signal relativno zanesljiv. Če ga želite uporabiti, je priporočljivo počakati na začetek potrditvenega gibanja cene.
Druga vrsta signala je prisotnost trenda na grafikonu indikatorja. Če narišete ravno črto vzdolž robov ali korit, potem ko se prečka, lahko pričakujete, da bo na grafikonu mogoče skleniti posel tudi v ustrezni smeri. Hkrati prisotnost trenda indikatorja ne pomeni, da bo na grafikonu podoben. Nekateri trgovci menijo, da je koristno preučiti indikatorski grafikon z vidika tehnične analize. Na primer, na njem lahko uporabljajo signale, kot so zastave,
trikotniki , “glava in ramena” in drugi, ki jih razlagajo na enak način kot na grafikonu cen.
Zanimivo je omeniti, da prisotnost teh številk na grafikonu RSI ne pomeni, da jih je takrat mogoče najti na grafikonu cen. Kljub temu bo uporaba teh vrst signalov pomagala najti donosne trgovinske priložnosti.

Kdaj uporabiti RSI in kdaj ne

Pravilna izbira signalnih vodov ima pomembno vlogo. Ustrezati mora značilnostim uporabljenih instrumentov in časovnih okvirov. Izbiri 30 in 70 dobro delujeta na mirnih trgih. Uporablja se lahko tudi na višjih časovnih okvirih. Če je trg bikovski, potem ravni ne bodo simetrične. Ena od primernih možnosti je, da izberete 40 in 80. Za padajoči trend morate premakniti ravni navzdol. Primerna sta lahko na primer 20 in 60. Najbolje je, če trgovec te signale izbere tako, da so primerni za delo z izbranim instrumentom.
Upoštevati je treba, da indikatorski signali v večini primerov kažejo na spremembo trenda. Ne smemo pozabiti, da rezultat ni vedno nasproten trend. Včasih lahko pride do bočnega premika, ki bo trajal razmeroma dolgo. Zato je treba odločitev o vstopu v posel sprejeti, ko gibanje cene potrdi začetek želenega gibanja trenda.
Pri uporabi RSI je pomembno povečati verjetnost vstopa v donosno trgovino. Če želite to narediti, ga je koristno uporabljati skupaj z drugimi. Za to je priporočljivo uporabiti indikatorje trendov. V tej situaciji je lahko na primer primerno MACD ali
drseče povprečje .. Z njihovo pomočjo bo določen trend, pri uporabi RSI pa bo postalo jasno, kdaj morate neposredno vstopiti v posel. Signali za vstop v posel za nakup delnic na bikovskem trgu:

Prednosti in slabosti

Uporaba indeksa relativne moči vam omogoča, da uživate v naslednjih prednostih:

1. Ta indikator omogoča trgovcu, da prejme zanesljive signale o prekupljenosti in preprodanosti za skoraj vse vrste borznih sredstev.
2. Ohranja svojo učinkovitost pri uporabi v katerem koli časovnem okviru.
3. Lahko se uporablja v kateri koli trgovalni seji.
4. Uporablja se lahko na različne načine, vključno z določitvijo smeri in moči trenda, določitvijo vstopne točke v posel.
5. Visoka hitrost odziva na vedenje cen.
6. S pravilno interpretacijo odčitkov indikatorja in njegovih signalov se lahko RSI šteje za natančen signal.
7. Med delom trgovec prejme dovolj signalov, da lahko izbere najprimernejše za sklenitev transakcij.

Za pravilno uporabo je treba upoštevati naslednje pomanjkljivosti:

1. Če je obračunsko obdobje prekratko, se bo število prejetih signalov močno povečalo, v katerem bo težje krmariti. V tem primeru boste morali uporabiti učinkovita sredstva za njihovo filtriranje.
2. Pri dolgoročnih trendih so signali indikatorja lahko dvoumni.
3. V tem orodju so presečišča črt najpomembnejša, vendar je obnašanje grafikona indikatorja v drugih primerih težko pravilno interpretirati.

Za čim bolj učinkovito uporabo indikatorja mora trgovec pri analizi upoštevati vse njegove pomembne lastnosti.