RSI indikatorining tavsifi va qo’llanilishi (nisbiy kuch indeksi)

RSI indikatori (nisbiy kuch indeksi), nisbiy kuch ko’rsatkichining tavsifi va savdoda amaliyotda qo’llanilishi.

RSI indikatori nima va uning ma’nosi nima, nisbiy kuch indeksini hisoblash formulasi

Birjada treyder tomonidan qabul qilingan qarorlar har doim ma’lum bir xavf bilan bog’liq. Uni iloji boricha kamaytirish uchun ma’lum bir savdo tizimini o’ylab ko’rish, shakllantirish va qo’llash kerak. Uning muhim nuqtalaridan biri savdo uchun to’g’ri kirish nuqtasini tanlash qobiliyatidir. Bu nisbiy kuch indeksi indikatori yordamida amalga oshirilishi mumkin. U treyder Uells Uaylder tomonidan ixtiro qilingan. 1978 yilda u bu haqda maqola chop etdi. U Commodities jurnalida paydo bo’ldi. Shunisi qiziqki, Uells Uaylder muhandis bo’lgan. Ushbu ko’rsatkich uning Savdo tizimlarida yangi tushunchalar kitobida batafsil muhokama qilindi. Vaqt o’tishi bilan nisbiy kuch indeksi juda mashhur bo’ldi. Endi u deyarli har bir savdo terminalining standart ko’rsatkichlari to’plamiga kiritilgan
.

RSI indikatori haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan zonalarni aniqlash uchun mo’ljallangan. Terminalda u alohida oynada joylashgan. RSI qiymatlari 0 dan 100 gacha bo’lishi mumkin. 30 va 70 darajalari alohida ahamiyatga ega. Agar narx birinchisidan past yoki ikkinchisidan kattaroq bo’lsa, biz mos ravishda haddan tashqari sotilgan yoki haddan tashqari xarid haqida gapiramiz. Ba’zan ko’rsatilgan darajalar o’rniga 20 va 80 ishlatiladi.
Birinchi holda, narxning keyingi yuqoriga ko’tarilish ehtimoli oshishi muhim va bu bizga vaziyatni aktivni sotib olish uchun qulay deb hisoblash imkonini beradi. Xuddi shunday, haddan tashqari sotib olinganda, siz narxning yanada pasayishini kutishingiz mumkin, bu savdo bitimini amalga oshirishga yordam beradi.

Ko’rsatkich narx impulslarining xususiyatlarini kechiktirmasdan aniqlashga yordam beradi. RSI ning muhim afzalligi shundaki, u deyarli barcha turdagi birja bozorlarida samarali.

Ko’rsatkichni hisoblash algoritmi quyidagicha:

1. Eng boshida, hisob-kitoblar uchun foydalanishni rejalashtirgan narx turini tanlang. Masalan, Close (yopilish narxi) ishlatiladi.
2. Joriy shtrixning sonini 0 deb belgilaymiz. 0 va 1 qatorlarni Yopish narxlari orasidagi farqni tuzatishimiz kerak. Bu operatsiya parametrlarni kiritishda ko’rsatilgan o’lcham N ga teng bir necha marta bajariladi.
3. Olingan natijalarni ikki guruhga bo’lish kerak. Ulardan biri (A) ijobiy qiymatlarga, ikkinchisi (B) nol va salbiy qiymatlarga ega bo’ladi.
4. Olingan guruhlarning har birida biz ushbu sonlarning eksponent o’rtacha qiymatini olishimiz kerak. Bunday holda, o’rtacha bu guruh elementlari soni bo’yicha emas, balki N bo’yicha sodir bo’ladi. Bunday holda, ikkita raqam olinadi: ijobiy qiymatlarning o’rtacha (PS) va salbiy (OS).
5. Keyinchalik, Plyus belgisi bilan olingan OS ni OSga bo’lishdan ko’rsatkichni (H) olishingiz kerak.
6. Ko’rsatkich qiymatini olish uchun siz quyidagi formuladan foydalanishingiz kerak: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Ushbu hisoblash usuli ushbu indikatorni yaratuvchisi — Uells Uaylder tomonidan taklif qilingan. Hisoblash uchun quyidagi narxlar turlaridan foydalanish mumkin:

• ochilish narxi;
• yopilish narxi;
• maksimal;
• eng kam;
• maksimal va minimal qiymatlar yig’indisining o’rtacha arifmetik qiymati bo’lgan o’rtacha narx;
• bunday raqamlarning o’rtacha arifmetik qiymati bo’lgan tipik narx: yopilish narxi, maksimal va minimal;
• vaznli narx o’rtacha to’rtta raqam: yuqori, past va ikkita yopilish narxi.

RSI texnik tahlil ko’rsatkichini qanday qo’llash, Nisbiy kuch indeksining tavsifi va hisobi: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Treyder ko’proq mos keladigan variantni tanlashi mumkin. Ko’rsatkichni yaratuvchisi optimal hisoblash davri 14 bar deb hisoblagan. Endi nuqtai nazar ko’proq mashhur bo’lib, bu treyderga ishlatiladigan asbob uchun muddatni tanlash yaxshiroq ekanligini ko’rsatadi. Agar u qisqaroq bo’lsa, unda signallar soni ko’proq bo’ladi, lekin ularning ko’pchiligi noto’g’ri. Davr uzoqroq bo’lsa, muvaffaqiyat darajasi yuqori bo’ladi. Biroq, bunday signallar kamroq uchraydi.

RSI indikator sozlamalari

Sozlash uchun siz quyidagi parametrlarni o’rnatishingiz kerak:

1. Ma’lumotlarni qayta ishlash davri. Bunday holda, siz hisob-kitob qilish kerak bo’lgan barlar sonini ko’rsatishingiz kerak.
2. Qaysi bar narxini ishlatish kerakligini tanlashingiz kerak. Bu treyder foydalanadigan savdo tizimi bilan belgilanadi.
3. Siz darajalarni belgilashingiz kerak, ularning narxi savdogar uchun signalga aylanadi.

Muvofiq davrning davomiyligini aniqlash aniq tanlangan bo’lishi kerak. Agar u juda qisqa bo’lsa, treyder juda ko’p miqdordagi signallarni oladi, ulardan etarlicha ishonchlilarini tanlash qiyin bo’ladi. Juda uzoq davomiylik bilan indikator diagrammasi signal darajalarini nisbatan kamdan-kam hollarda kesib o’tadi.

Kichikroq vaqt oralig’ida shovqin darajasi yuqori bo’ladi, deb hisoblashadi, bu esa hisoblash davrining davomiyligini oshirishni talab qilishi mumkin. Shunisi qiziqki, indikator muallifi 14 ni turli taymfreymlar uchun eng yaxshi davr deb hisoblagan. Hozirda 9 va 25 ham mashhur.

Qoida mavjud bo’lib, unga rioya qilgan holda siz kerakli muddatni empirik tarzda topishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz ushbu parametrni indikator sozlamalarida o’rnatishingiz kerak va u qanday signallarni berganligini jadvalda ko’rishingiz kerak. Agar bunday signallarning 80-90% tegishli narx harakati bilan tasdiqlansa, u holda tanlangan parametr samarali bo’ladi. Agar bunday bo’lmasa, boshqa raqam uchun xuddi shunday tekshirishni amalga oshirish tavsiya etiladi. To’g’ri signal darajalarini tanlashingiz kerak. Ular jadvalni uchta zonaga bo’lishadi. Agar narx pastroq signal darajasini yuqoridan pastgacha kesib o’tsa, u holda biz haddan tashqari sotish zonasi haqida gapirishimiz mumkin. Yuqori daraja pastdan yuqoriga o’tib ketganda, haddan tashqari sotib olish zonasi boshlanadi. Eng mashhur darajalar – 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Treyder o’zi eng samarali deb hisoblagan darajalarni tanlashi kerak.

RSI Divergence Indicator-dan qanday foydalanish – Strategiya va qoidalar

RSI bilan ishlashning bir necha yo’li mavjud. Ehtimol, ulardan eng mashhuri haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan ta’rifdir. Savdo to’g’risida qaror qabul qilayotganda, nafaqat joriy, balki kattaroq vaqt oralig’ini ham o’rganish foydali bo’ladi. Agar signallar bir tomonlama bo’lsa, bu foydali savdo ehtimolini oshiradi va agar farq bo’lsa, yo’qotish xavfi ortadi. Eng samarali usul – joriy trend yo’nalishiga muvofiq savdo qilish. Bunday holda, faqat uning yo’nalishi bo’yicha operatsiyalar ko’rib chiqiladi. Masalan, pasayish tendentsiyasida siz faqat aktivlarni sotish uchun tranzaktsiyalarni ochishingiz kerak. Ko’rib chiqilayotgan holatda, indikator signali RSA ning haddan tashqari sotish zonasidan chiqishi bo’ladi. Trendning teskari yo’nalishi uchun signal haddan tashqari sotib olingan zonadan chiqishdan iborat bo’ladi. Klassik shaklda osilator yon tomonga yo’nalish uchun foydalanilganda eng samarali hisoblanadi. O’sish uchun klassik darajaga nisbatan yuqoriga ko’tariladigan darajalar qo’llaniladi. Yiqilish uchun siz ularni pastga siljitishingiz kerak.
Ushbu uslub trendga qarshi savdo qilish uchun ham qo’llaniladi. Ushbu parametr eng tajribali treyderlar tomonidan qo’llaniladi. Agar birja aktivining kotirovkalari o’sish tendentsiyasida bo’lsa, u holda sotish bitimini tuzish uchun siz indikator haddan tashqari sotib olingan zonani tark etib, yuqoridan pastgacha signalning yuqori chizig’ini kesib o’tguncha kutishingiz kerak.
Pastga tushish tendentsiyasini ko’rib chiqayotganda, xuddi shunday qiling. Bunday holda, sotish bitimiga kirish uchun signal yuqoridan pastgacha kattaroq signal chizig’ini kesib o’tuvchi indikator bo’ladi. Siz trend mavjudligini aniqlash uchun indikatordan foydalanishingiz mumkin. O’sib borayotgan RSI diagrammaning yuqori yarmida uzoq vaqt qolish bilan ko’rsatiladi (qiymat 50 dan katta yoki unga teng). Pastga tushish uchun indikator 50 dan oshmagan vaziyatni hisobga olish kerak. Tranzaktsiyalarni amalga oshirish uchun muhim filtr trend yo’nalishini aniqlashdir. Ko’rib chiqilayotgan indikator buni amalga oshirish usulini taqdim etadi. Bunda 50-darajali chiziq ko’rib chiqiladi.Uning bir tomonida RSI ning uzoq vaqt turishi narxning trendda ekanligidan dalolat beradi. Ushbu chiziq ko’pincha trendli harakatda qarshilik yoki qo’llab-quvvatlash chizig’i bo’lib xizmat qilishi mumkin. Ko’rsatkichning yana bir qo’llanilishi muvaffaqiyatsiz belanchak shakllanishidir. Keyinchalik, biz sotish uchun bitim uchun qulay vaziyatni ko’rib chiqamiz. Uni tanib olish uchun quyidagi belgilar mavjud bo’lishi kerak:

1. RSI indikatori yuqori signal chizig’ini kesib o’tadi va shu bilan haddan tashqari xarid zonasiga kiradi.
2. Unda bo’lish, u eng yuqori cho’qqini ko’rsatadi.
3. Bir oz vaqtinchalik pasayishdan so’ng, u yana bir shunday cho’qqini qiladi, lekin uning balandligi birinchisidan kamroq bo’lishi kerak.
4. Shu bilan birga, narx ko’tariladi.

Bu holat kelajakda aktsiyalarning narxi pasayish ehtimoli borligini ko’rsatadi. Bunday vaziyatda qimmatli qog’ozlarni sotish bo’yicha bitim tuzish uchun yuqori imkoniyatlar mavjud. Muvaffaqiyatsiz belanchak shakllanishi:
O’sish davom etayotganiga qaramay, “muvaffaqiyatsiz tebranish” namunasi mavjud harakatning zaifligini ko’rsatadi. Bu tez orada yangi tendentsiya boshlanishi mumkinligini ko’rsatadi. Bu erda biz o’sib borayotgan tendentsiya uchun vaziyatni ko’rib chiqamiz. Darhol signal RSI diagrammasidagi gorizontal pastki chiziqni kesib o’tish bo’lib, undan ikkinchi cho’qqi boshlanadi. Mulohazalarni kamaytirish uchun argument xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi. Shuni esda tutish kerakki, biz muvaffaqiyatning sezilarli ehtimoli haqida gapirayotgan bo’lsak-da, shunga qaramay, biz tendentsiya o’zgarishining to’liq kafolati haqida gapirmayapmiz. Ushbu texnika divergentsiya deb ham ataladi. Ba’zi tajribali treyderlar bu signalni nisbatan ishonchli deb hisoblashadi. Undan foydalanish uchun narxni tasdiqlovchi harakat boshlanishini kutish tavsiya etiladi.
Signalning yana bir turi – indikatorlar jadvalida trend mavjudligi. Agar siz to’siqlar yoki oluklar bo’ylab to’g’ri chiziq chizsangiz, u kesib o’tganda, jadvalda tegishli yo’nalishda bitim tuzish ham mumkin bo’lishini kutishingiz mumkin. Shu bilan birga, indikator trendining mavjudligi uning grafikda o’xshash bo’lishini anglatmaydi. Ba’zi treyderlar indikatorlar jadvalini texnik tahlil nuqtai nazaridan o’rganishni samarali deb hisoblashadi. Masalan, ular bayroqlar,
uchburchaklar , “bosh va elkalar” va boshqalar kabi signallardan foydalanishlari mumkin, ularni narxlar jadvalidagi kabi izohlaydilar.
Shunisi qiziqki, bu raqamlarning RSI jadvalida mavjudligi ularni o’sha paytdagi narxlar jadvalida topish mumkinligini anglatmaydi. Shunga qaramay, ushbu turdagi signallardan foydalanish foydali savdo imkoniyatlarini topishga yordam beradi.

RSI-dan qachon foydalanish kerak va qachon foydalanmaslik kerak

Signal liniyalarini to’g’ri tanlash muhim rol o’ynaydi. U qo’llaniladigan asboblar va vaqt oralig’ining xususiyatlariga mos kelishi kerak. 30 va 70 ni tanlash tinch bozorlarda yaxshi ishlaydi. Bundan yuqori vaqt oralig’ida ham foydalanish mumkin. Agar bozor ko’tarilgan bo’lsa, u holda darajalar nosimmetrik bo’lmaydi. Tegishli variantlardan biri 40 va 80 ni tanlashdir. Pastga tushish uchun siz darajalarni pastga siljitishingiz kerak. Misol uchun, 20 va 60 mos bo’lishi mumkin.. Eng yaxshisi, treyder ushbu signallarni tanlangan asbob bilan ishlash uchun mos keladigan tarzda tanlaganida.
Shuni yodda tutish kerakki, indikator signallari ko’p hollarda trend o’zgarishini ko’rsatadi. Shuni esda tutish kerakki, natija har doim ham teskari tendentsiya emas. Ba’zida lateral harakat paydo bo’lishi mumkin, bu nisbatan uzoq vaqt davom etadi. Shuning uchun, savdoga kirish to’g’risida qaror narx harakati istalgan trend harakatining boshlanishini tasdiqlaganida qabul qilinishi kerak.
RSI dan foydalanganda foydali savdoga kirish ehtimolini oshirish muhimdir. Buning uchun uni boshqalar bilan birgalikda ishlatish foydalidir. Buning uchun trend ko’rsatkichlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Misol uchun, bu vaziyatda MACD yoki
harakatlanuvchi o’rtacha mos kelishi mumkin.. Ularning yordami bilan tendentsiya aniqlanadi va RSI dan foydalanganda to’g’ridan-to’g’ri bitimga kirishingiz kerakligi aniq bo’ladi. Buqa bozorida aktsiyalarni sotib olish uchun savdoga kirish uchun signallar:

Ijobiy va salbiy tomonlari

Nisbiy kuch indeksidan foydalanish sizga quyidagi imtiyozlardan foydalanish imkonini beradi:

1. Bu ko’rsatkich treyderga deyarli har qanday turdagi birja aktivlari uchun ishonchli haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan signallarni olish imkonini beradi.
2. Har qanday vaqt oralig’ida qo’llanilganda samaradorligini saqlab qoladi.
3. Har qanday savdo sessiyalarida foydalanish mumkin.
4. U turli yo’llar bilan, jumladan, tendentsiya yo’nalishi va kuchini aniqlash, savdoga kirish nuqtasini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.
5. Narxlarning xatti-harakatlariga reaktsiyaning yuqori tezligi.
6. Ko’rsatkichlar va uning signallarini to’g’ri talqin qilish bilan RSI ni aniq signal deb hisoblash mumkin.
7. Ish jarayonida treyder tranzaktsiyalarni amalga oshirish uchun eng munosiblarini tanlash imkoniyatiga ega bo’lish uchun etarli signallarni oladi.

Uni to’g’ri ishlatish uchun quyidagi kamchiliklarni hisobga olish kerak:

1. Agar hisob-kitob davri juda qisqa bo’lsa, unda qabul qilingan signallar soni keskin oshadi, bunda harakat qilish qiyinroq bo’ladi. Bunday holda siz ularni filtrlash uchun samarali vositalardan foydalanishingiz kerak bo’ladi.
2. Uzoq muddatli tendentsiyalar bilan indikator signallari noaniq bo’lishi mumkin.
3. Ushbu vositada chiziqli kesishmalar eng muhim hisoblanadi, ammo boshqa holatlarda indikator jadvalining xatti-harakatlarini to’g’ri talqin qilish qiyin bo’lishi mumkin.

Ko’rsatkichdan iloji boricha samarali foydalanish uchun treyder tahlil qilishda uning barcha muhim xususiyatlarini hisobga olishi kerak.