Përshkrimi dhe aplikimi i treguesit RSI (Relative Strength Index)

Treguesi RSI (Relative Strength Index), përshkrimi dhe zbatimi i treguesit të forcës relative në praktikë në tregti.

Cili është treguesi RSI dhe cili është kuptimi, formula për llogaritjen e indeksit të forcës relative

Vendimet e marra nga një tregtar në bursë shoqërohen gjithmonë me një rrezik të caktuar. Për ta zvogëluar atë sa më shumë që të jetë e mundur, është e nevojshme të mendoni, formuloni dhe zbatoni një sistem të caktuar tregtar. Një nga pikat e tij të rëndësishme është aftësia për të zgjedhur pikën e duhur të hyrjes për një tregti. Kjo mund të bëhet duke përdorur treguesin e Indeksit të Forcës Relative. Ajo u shpik nga tregtari Wells Wilder. Ai botoi një artikull në lidhje me të në 1978. Ajo u shfaq në revistën Commodities. Është interesante të theksohet se Wells Wilder ishte një inxhinier nga trajnimi. Ky tregues u diskutua më në detaje në librin e tij Konceptet e reja në sistemet tregtare. Me kalimin e kohës, Indeksi i Forcës Relative është bërë shumë popullor. Tani është përfshirë në grupin standard të treguesve të pothuajse çdo
terminali tregtar.

Treguesi RSI është krijuar për të identifikuar zonat e mbiblera dhe të shitura. Në terminal, ai ndodhet në një dritare të veçantë. Vlerat e RSI mund të variojnë nga 0 në 100. Rëndësi të veçantë kanë nivelet 30 dhe 70. Nëse çmimi është më i vogël se i pari ose më i madh se i dyti, atëherë po flasim respektivisht për mbishitur ose mbiblerë. Ndonjëherë 20 dhe 80 përdoren në vend të niveleve të treguara.
Në rastin e parë, është e rëndësishme që probabiliteti i një lëvizjeje të mëvonshme në rritje të çmimit të rritet, dhe kjo na lejon të konsiderojmë situatën si të favorshme për blerjen e një aktivi. Në mënyrë të ngjashme, kur mbiblehet, mund të prisni një rënie të mëtejshme të çmimit, gjë që favorizon zbatimin e transaksionit të shitjes.

Treguesi ndihmon në përcaktimin e karakteristikave të impulseve të çmimeve pa vonesë. Një avantazh i rëndësishëm i RSI është se është efektiv në pothuajse të gjitha llojet e tregjeve të këmbimit.

Algoritmi i llogaritjes së treguesit është si më poshtë:

1. Që në fillim, zgjidhni llojin e çmimit që planifikoni të përdorni për llogaritjet. Për shembull, Close (çmimi i mbylljes) do të përdoret.
2. Le ta shënojmë numrin e shiritit aktual si 0. Duhet të rregullojmë diferencën midis çmimeve të mbylljes së shiritave 0 dhe 1. Ky operacion kryhet disa herë të barabartë me N, dimensioni i specifikuar kur futni parametrat.
3. Rezultatet e marra duhet të ndahen në dy grupe. Njëra prej tyre (A) do të ketë vlera pozitive, tjetra (B) do të ketë vlera zero dhe negative.
4. Në secilin nga grupet e marra, duhet të marrim mesataren eksponenciale të këtyre numrave. Në këtë rast, mesatarja nuk ndodh nga numri i elementeve të këtij grupi, por nga N. Në këtë rast, do të fitohen dy numra: mesatarja e vlerave pozitive (PS) dhe e atyre negative (OS).
5. Më pas, duhet të merrni herësin (H) nga pjesëtimi i PS me OS, marrë me shenjën Plus.
6. Për të marrë vlerën e treguesit, duhet të përdorni formulën e mëposhtme: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Kjo metodë e llogaritjes u propozua nga krijuesi i këtij treguesi – Wells Wilder. Llojet e mëposhtme të çmimeve mund të përdoren për llogaritjen:

• çmimi i hapjes;
• çmimi i mbylljes;
• maksimale;
• minimale;
• çmimi mesatar, i cili është mesatarja aritmetike e shumës së vlerave maksimale dhe minimale;
• çmimi tipik, që është mesatarja aritmetike e numrave të tillë: çmimi i mbylljes, maksimumi dhe minimumi;
• çmimi i ponderuar është mesatarja e katër numrave: çmimi i lartë, i ulët dhe dy çmimet e mbylljes.

Si të aplikoni treguesin e analizës teknike RSI, përshkrimin dhe llogaritjen e Indeksit të Forcës Relative: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Tregtari mund të zgjedhë opsionin që i përshtatet më shumë. Krijuesi i treguesit besonte se periudha optimale e llogaritjes është 14 bare. Tani këndvështrimi është më popullor, gjë që sugjeron se është më mirë që një tregtar të zgjedhë kohëzgjatjen posaçërisht për instrumentin e përdorur. Nëse është më i shkurtër, atëherë numri i sinjaleve do të jetë më i madh, por shumë prej tyre janë false. Shkalla e suksesit është më e lartë kur periudha është më e gjatë. Megjithatë, sinjale të tilla do të ndodhin më rrallë.

Cilësimet e treguesit RSI

Për të konfiguruar, duhet të vendosni parametrat e mëposhtëm:

1. Periudha e përpunimit të të dhënave. Në këtë rast, duhet të specifikoni numrin e shufrave për të cilat duhet të bëhet llogaritja.
2. Ju duhet të zgjidhni se cili çmim bar duhet të përdoret. Kjo përcaktohet nga sistemi tregtar që përdor tregtari.
3. Ju duhet të vendosni nivelet, kalimi i të cilave nga çmimi do të bëhet një sinjal për tregtarin.

Përcaktimi i kohëzgjatjes së një periudhe të përshtatshme duhet të zgjidhet saktësisht. Nëse është shumë e shkurtër, atëherë tregtari do të marrë një numër të madh sinjalesh, nga të cilat do të jetë e vështirë të zgjedhësh ato mjaftueshëm të besueshme. Me një kohëzgjatje shumë të gjatë, grafiku i treguesve do të kalojë nivelet e sinjalit relativisht rrallë.

Besohet se në periudha më të vogla kohore niveli i zhurmës do të jetë më i lartë, gjë që mund të kërkojë një rritje të kohëzgjatjes së periudhës së llogaritjes. Është interesante të theksohet se autori i treguesit e konsideroi 14 si periudhën më të mirë për periudha të ndryshme kohore. Aktualisht, 9 dhe 25 janë gjithashtu të njohura.

Ekziston një rregull, sipas të cilit, ju mund të gjeni në mënyrë empirike kohëzgjatjen e dëshiruar. Për ta bërë këtë, duhet ta vendosni këtë parametër në cilësimet e treguesit dhe të shihni në grafik se çfarë sinjalesh dha. Nëse 80-90% e sinjaleve të tilla konfirmohen nga lëvizja përkatëse e çmimit, atëherë parametri i zgjedhur do të jetë efektiv. Nëse nuk është kështu, atëherë rekomandohet të kryeni të njëjtin kontroll për një numër tjetër. Ju duhet të zgjidhni nivelet e duhura të sinjalit. Ata e ndajnë grafikun në tre zona. Nëse çmimi kalon nivelin më të ulët të sinjalit nga lart poshtë, atëherë mund të flasim për zonën e mbishitur. Kur një nivel më i lartë kalohet nga poshtë lart, fillon një zonë mbiblerjeje. Nivelet më të njohura janë 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tregtari duhet të zgjedhë ato që ai i konsideron më efektive.

Si të përdorni treguesin e divergjencës RSI – Strategjia dhe rregullat

Ka disa mënyra për të punuar me RSI. Ndoshta më i famshmi prej tyre është përkufizimi i mbiblerjes ose mbishitjes. Kur vendosni për një tregti, do të jetë e dobishme të ekzaminoni jo vetëm kohën aktuale, por edhe një kornizë më të madhe kohore. Nëse sinjalet janë të njëanshme, kjo do të rrisë gjasat për një tregti fitimprurëse, dhe nëse ka një divergjencë, rreziku i humbjeve do të rritet. Mënyra më efektive është të tregtoni në përputhje me drejtimin aktual të trendit. Në këtë rast merren parasysh vetëm transaksionet në drejtim të tij. Për shembull, në një trend në rënie, ju duhet vetëm të hapni transaksione për të shitur aktive. Në rastin në shqyrtim, sinjali tregues do të jetë dalja e RSA nga zona e mbishitur. Për drejtimin e kundërt të trendit, sinjali do të konsistojë në daljen nga zona e mbiblerjes. Në formën e tij klasike, oshilatori është më efektiv kur përdoret për një tendencë anash. Për rritje, përdoren nivele që janë zhvendosur lart në krahasim me atë klasik. Për një rënie, ju duhet t’i lëvizni më poshtë.
Kjo teknikë përdoret gjithashtu për tregtimin kundër trendit. Ky opsion përdoret më së miri nga tregtarët më me përvojë. Nëse kuotat e aktivit të këmbimit janë në një trend rritës, atëherë për të hyrë në një marrëveshje shitjeje, duhet të prisni derisa treguesi të kalojë vijën e sipërme të sinjalit nga lart poshtë, duke lënë zonën e mbiblerjes.
Kur mendoni për një trend në rënie, bëni të njëjtën gjë. Në këtë rast, sinjali për të hyrë në një marrëveshje shitjeje do të jetë treguesi që kalon vijën më të madhe të sinjalit nga lart poshtë. Ju mund të përdorni treguesin për të njohur praninë e një tendence. RSI në rritje do të tregohet nga një qëndrim i gjatë në gjysmën e sipërme të grafikut (një vlerë më e madhe ose e barabartë me 50). Për një zbritës, është e nevojshme të merret parasysh situata kur treguesi nuk kalon 50. Një filtër i rëndësishëm për kryerjen e transaksioneve është përcaktimi i drejtimit të trendit. Treguesi në fjalë ofron një mënyrë për ta bërë këtë. Në këtë rast merret parasysh linja në nivelin 50. Qëndrimi i gjatë i RSI në njërën anë të saj tregon se çmimi është në trend. Kjo linjë shpesh mund të shërbejë si një linjë rezistence ose mbështetjeje në një lëvizje trendi. Një përdorim tjetër i treguesit është formimi i dështuar i lëkundjes. Më pas, ne do të shqyrtojmë një situatë të favorshme për një marrëveshje për shitje. Për ta njohur atë, duhet të jenë të pranishme shenjat e mëposhtme:

1. Treguesi RSI kalon vijën e sipërme të sinjalit, duke hyrë kështu në zonën e mbiblerjes.
2. Duke qenë në të, ai demonstron një kulm lart.
3. Pas një rënie të lehtë të përkohshme, ai arrin një tjetër kulm të tillë, por lartësia e tij duhet të jetë më e vogël se ajo e së parës.
4. Në të njëjtën kohë, çmimi rritet.

Kjo situatë sugjeron që çmimi i aksioneve në të ardhmen ka të ngjarë të ulet. Në këtë situatë, ka shanse të larta për të hyrë me fitim në një marrëveshje për të shitur letra me vlerë. Formimi i dështuar i lëkundjes:
Pavarësisht se rritja vazhdon, modeli i “lëkundjes së dështuar” tregon dobësinë e lëvizjes ekzistuese. Kjo tregon se së shpejti mund të fillojë një trend i ri. Këtu e konsiderojmë situatën për një trend në rritje. Sinjali i menjëhershëm është kalimi i vijës fundore horizontale në grafikun RSI, nga e cila fillon kulmi i dytë. Për zvogëlimin e arsyetimit, argumentimi kryhet në mënyrë të ngjashme. Duhet mbajtur mend se megjithëse po flasim për një probabilitet të konsiderueshëm suksesi, megjithatë, nuk po flasim për një garanci të plotë të një ndryshimi në trend. Kjo teknikë quhet edhe divergjenca. Disa tregtarë me përvojë e konsiderojnë këtë sinjal si relativisht të besueshëm. Për ta përdorur atë, rekomandohet të prisni fillimin e lëvizjes konfirmuese të çmimit.
Një lloj tjetër sinjali është prania e një tendence në grafikun e treguesve. Nëse vizatoni një vijë të drejtë përgjatë parvazëve ose lugëve, atëherë kur ajo kalon, mund të prisni që në grafik do të jetë gjithashtu e mundur të lidhni një marrëveshje në drejtimin përkatës. Në të njëjtën kohë, prania e një tendence treguese nuk do të thotë se do të jetë e ngjashme në grafik. Disa tregtarë e konsiderojnë të frytshëm studimin e grafikut të treguesve nga pikëpamja e analizës teknike. Për shembull, ata mund të përdorin sinjale të tilla si flamuj,
trekëndësha , “kokë dhe shpatulla” dhe të tjera mbi të, duke i interpretuar ato në të njëjtën mënyrë si në grafikun e çmimeve.
Është interesante të theksohet se prania e këtyre shifrave në grafikun RSI nuk do të thotë se ato mund të gjenden në grafikun e çmimeve në atë kohë. Pavarësisht kësaj, përdorimi i këtyre llojeve të sinjaleve do të ndihmojë në gjetjen e mundësive fitimprurëse tregtare.

Kur të përdorni RSI dhe kur jo

Zgjedhja e saktë e linjave të sinjalit luan një rol të rëndësishëm. Duhet të korrespondojë me veçoritë e instrumenteve dhe afateve kohore të përdorura. Zgjedhjet e 30 dhe 70 funksionojnë mirë në tregje të qeta. Mund të përdoret gjithashtu në periudha më të larta kohore. Nëse tregu është rritës, atëherë nivelet nuk do të jenë simetrike. Një nga opsionet e përshtatshme është të zgjidhni 40 dhe 80. Për një trend në rënie, ju duhet të zhvendosni nivelet poshtë. Për shembull, mund të jenë të përshtatshme 20 dhe 60. Është më mirë kur tregtari i zgjedh këto sinjale në atë mënyrë që të jenë të përshtatshme për të punuar me instrumentin e zgjedhur.
Duhet të kihet parasysh se sinjalet e treguesit në shumicën e rasteve tregojnë një ndryshim në trend. Duhet mbajtur mend se rezultati nuk është gjithmonë tendenca e kundërt. Ndonjëherë mund të ndodhë një lëvizje anësore, e cila do të zgjasë për një kohë relativisht të gjatë. Prandaj, vendimi për të hyrë në një tregti duhet të merret kur lëvizja e çmimit konfirmon fillimin e lëvizjes së tendencës së dëshiruar.
Kur përdorni RSI, është e rëndësishme të rritni gjasat për të hyrë në një tregti fitimprurëse. Për ta bërë këtë, është e dobishme ta përdorni atë së bashku me të tjerët. Këshillohet që për këtë të përdorni tregues të trendit. Për shembull, në këtë situatë, MACD ose
mesatarja lëvizëse mund të jenë të përshtatshme.. Me ndihmën e tyre, tendenca do të përcaktohet, dhe kur përdorni RSI, do të bëhet e qartë kur duhet të hyni drejtpërdrejt në marrëveshje. Sinjalet për të hyrë në një tregti për të blerë aksione në një treg me rritje:

Pro dhe kundra

Përdorimi i Indeksit të Forcës Relative ju lejon të shijoni përfitimet e mëposhtme:

1. Ky tregues i lejon tregtarit të marrë sinjale të besueshme të mbiblerjes dhe mbishitjes për pothuajse çdo lloj asetesh këmbimi.
2. Ruan efektivitetin e tij kur aplikohet në çdo afat kohor.
3. Mund të përdoret në çdo seancë tregtare.
4. Mund të përdoret në mënyra të ndryshme, duke përfshirë për të përcaktuar drejtimin dhe forcën e një tendence, për të përcaktuar pikën e hyrjes në një tregti.
5. Shpejtësia e lartë e reagimit ndaj sjelljes së çmimit.
6. Me interpretimin e saktë të leximeve të treguesve dhe sinjaleve të tij, RSI mund të konsiderohet një sinjal i saktë.
7. Gjatë punës, tregtari merr sinjale të mjaftueshme që të jetë në gjendje të zgjedhë ato më të përshtatshmet për kryerjen e transaksioneve.

Për ta përdorur atë në mënyrë korrekte, është e nevojshme të merren parasysh disavantazhet e mëposhtme:

1. Nëse periudha e llogaritjes është shumë e shkurtër, atëherë numri i sinjaleve të marra do të rritet ndjeshëm, në të cilin do të jetë më e vështirë për të lundruar. Në këtë rast, do t’ju duhet të përdorni mjete efektive për t’i filtruar ato.
2. Me tendencat afatgjata, sinjalet e treguesit mund të jenë të paqarta.
3. Në këtë mjet, kryqëzimet e linjave janë më të rëndësishmet, por sjellja e grafikut të treguesve në raste të tjera mund të jetë e vështirë për t’u interpretuar saktë.

Për të përdorur treguesin në mënyrë sa më efikase, tregtari duhet të marrë parasysh të gjitha tiparet e tij të rëndësishme kur analizon.