Opis i zastosowanie wskaźnika RSI (Wskaźnik Względnej Siły)

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index), opis i zastosowanie wskaźnika względnej siły w praktyce w handlu.

Co to jest wskaźnik RSI i jakie jest znaczenie, wzór na obliczanie wskaźnika siły względnej

Decyzje podejmowane przez tradera na giełdzie zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem. Aby maksymalnie ją zredukować, należy przemyśleć, sformułować i zastosować określony system transakcyjny. Jednym z jego ważnych punktów jest możliwość wyboru odpowiedniego punktu wejścia do handlu. Można to zrobić za pomocą wskaźnika siły względnej. Został wynaleziony przez kupca Wellsa Wildera. Opublikował artykuł na ten temat w 1978 roku. Pojawiła się w magazynie Commodities. Warto zauważyć, że Wells Wilder był inżynierem z wykształcenia. Ten wskaźnik został bardziej szczegółowo omówiony w jego książce Nowe koncepcje w systemach transakcyjnych. Z biegiem czasu wskaźnik siły względnej stał się bardzo popularny. Teraz jest zawarty w standardowym zestawie wskaźników prawie każdego
terminala handlowego.

Wskaźnik RSI jest przeznaczony do identyfikacji stref wykupienia i wyprzedania. Na terminalu znajduje się w osobnym oknie. Wartości RSI mogą wahać się od 0 do 100. Szczególne znaczenie mają poziomy 30 i 70. Jeśli cena jest mniejsza od pierwszego lub większa od drugiego, mówimy odpowiednio o wyprzedaży lub wykupieniu. Czasami zamiast wskazanych poziomów stosuje się 20 i 80.
W pierwszym przypadku ważne jest, aby prawdopodobieństwo późniejszego ruchu ceny w górę wzrastało, a to pozwala uznać sytuację za korzystną dla zakupu aktywa. Podobnie w przypadku wykupienia można spodziewać się dalszego spadku ceny, co sprzyja realizacji transakcji sprzedaży.

Wskaźnik pomaga bezzwłocznie określić charakterystykę impulsów cenowych. Ważną zaletą RSI jest to, że jest skuteczny na prawie wszystkich rodzajach rynków giełdowych.

Algorytm obliczania wskaźnika wygląda następująco:

1. Na samym początku wybierz rodzaj ceny, którą planujesz zastosować do kalkulacji. Na przykład zostanie użyty Close (cena zamknięcia).
2. Oznaczmy numer bieżącego słupka jako 0. Musimy ustalić różnicę między cenami zamknięcia słupków 0 i 1. Ta operacja jest wykonywana tyle razy, ile wynosi N, wymiar określony podczas wprowadzania parametrów.
3. Otrzymane wyniki należy podzielić na dwie grupy. Jeden z nich (A) będzie miał wartości dodatnie, drugi (B) będzie miał wartości zerowe i ujemne.
4. W każdej z otrzymanych grup musimy przyjąć wykładniczą średnią tych liczb. W tym przypadku uśrednianie następuje nie według liczby elementów tej grupy, ale przez N. W tym przypadku uzyskamy dwie liczby: średnią z wartości dodatnich (PS) i ujemnych (OS).
5. Następnie musisz uzyskać iloraz (H) z dzielenia PS przez system operacyjny, wzięty ze znakiem plus.
6. Aby uzyskać wartość wskaźnika, musisz użyć następującego wzoru: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Tę metodę obliczania zaproponował twórca tego wskaźnika — Wells Wilder. Do kalkulacji można wykorzystać następujące rodzaje cen:

• cena otwarcia;
• Cena zamykająca;
• maksymalny;
• minimum;
• mediana ceny, która jest średnią arytmetyczną sumy wartości maksymalnej i minimalnej;
• cena typowa, która jest średnią arytmetyczną takich liczb: cena zamknięcia, maksimum i minimum;
• cena ważona to średnia czterech liczb: najwyższej, najniższej i dwóch cen zamknięcia.

Jak zastosować wskaźnik analizy technicznej RSI, opis i obliczenie wskaźnika siły względnej: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Trader może wybrać opcję, która bardziej odpowiada. Twórca wskaźnika uznał, że optymalnym okresem obliczeniowym jest 14 słupków. Teraz punkt widzenia jest bardziej popularny, co sugeruje, że inwestorowi lepiej jest wybrać czas trwania konkretnie dla używanego instrumentu. Jeśli jest krótszy, to liczba sygnałów będzie większa, ale wiele z nich jest fałszywych. Wskaźnik sukcesu jest wyższy, gdy okres jest dłuższy. Jednak takie sygnały będą pojawiać się rzadziej.

Ustawienia wskaźnika RSI

Aby skonfigurować, musisz ustawić następujące parametry:

1. Okres przetwarzania danych. W takim przypadku należy określić liczbę prętów, dla których należy wykonać obliczenia.
2. Musisz wybrać, którą cenę sztabki należy zastosować. Jest to określone przez system transakcyjny, z którego korzysta trader.
3. Musisz ustawić poziomy, których przekroczenie przez cenę stanie się sygnałem dla tradera.

Należy precyzyjnie dobrać długość odpowiedniego okresu. Jeśli będzie za krótki, to trader otrzyma dużą liczbę sygnałów, z których trudno będzie wybrać te wystarczająco wiarygodne. Przy bardzo długim czasie trwania wykres wskaźnika będzie stosunkowo rzadko przekraczał poziomy sygnału.

Uważa się, że w mniejszych ramach czasowych poziom hałasu będzie wyższy, co może wymagać wydłużenia okresu obliczeniowego. Warto zauważyć, że autor wskaźnika uznał 14 za najlepszy okres dla różnych ram czasowych. Obecnie popularne są również 9 i 25.

Istnieje zasada, zgodnie z którą możesz empirycznie znaleźć pożądany czas trwania. Aby to zrobić, musisz ustawić ten parametr w ustawieniach wskaźnika i zobaczyć na wykresie, jakie sygnały dawał. Jeśli 80-90% takich sygnałów zostanie potwierdzonych przez odpowiedni ruch ceny, to wybrany parametr będzie skuteczny. Jeśli tak nie jest, zaleca się wykonanie tego samego sprawdzenia dla innego numeru. Musisz wybrać odpowiednie poziomy sygnału. Dzielą wykres na trzy strefy. Jeśli cena przekroczy dolny poziom sygnału z góry na dół, wtedy możemy mówić o strefie wyprzedaży. Kiedy wyższy poziom zostanie przekroczony od dołu do góry, zaczyna się strefa wykupienia. Najpopularniejsze poziomy to 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Trader musi wybrać te, które uważa za najbardziej efektywne.

Jak korzystać ze wskaźnika rozbieżności RSI – strategia i zasady

Istnieje kilka sposobów pracy z RSI. Być może najbardziej znaną z nich jest definicja wykupienia lub wyprzedania. Decydując się na transakcję, warto przyjrzeć się nie tylko obecnym, ale także większym ramom czasowym. Jeśli sygnały są jednokierunkowe, zwiększy to prawdopodobieństwo zyskownej transakcji, a jeśli pojawi się dywergencja, wzrośnie ryzyko strat. Najbardziej efektywnym sposobem jest handel zgodnie z aktualnym kierunkiem trendu. W takim przypadku brane są pod uwagę tylko transakcje w jego kierunku. Na przykład w trendzie spadkowym wystarczy otworzyć transakcje, aby sprzedać aktywa. W rozpatrywanym przypadku sygnałem wskaźnikowym będzie wyjście RSA ze strefy wyprzedaży. Dla przeciwnego kierunku trendu sygnałem będzie wyjście ze strefy wykupienia. W swojej klasycznej formie oscylator jest najskuteczniejszy, gdy jest używany do trendu bocznego. Do uprawy stosuje się poziomy przesunięte w górę w stosunku do klasycznego. Aby upadać, musisz przesunąć je niżej.
Ta technika jest również używana do handlu pod prąd. Ta opcja jest najlepiej wykorzystywana przez bardziej doświadczonych traderów. Jeśli notowania aktywów giełdowych znajdują się w trendzie wzrostowym, aby zawrzeć transakcję sprzedaży, musisz poczekać, aż wskaźnik przekroczy górną linię sygnału od góry do dołu, pozostawiając strefę wykupienia.
Rozważając trend spadkowy, zrób to samo. W takim przypadku sygnałem do zawarcia transakcji sprzedaży będzie wskaźnik przecinający większą linię sygnału od góry do dołu. Możesz użyć wskaźnika, aby rozpoznać obecność trendu. Rosnący RSI będzie wskazywany przez długi pobyt w górnej połowie wykresu (wartość większa lub równa 50). W przypadku malejącego należy wziąć pod uwagę sytuację, w której wskaźnik nie przekracza 50. Ważnym filtrem przy zawieraniu transakcji jest określenie kierunku trendu. Omawiany wskaźnik zapewnia sposób, aby to zrobić. W tym przypadku brana jest pod uwagę linia na poziomie 50. Długie pozostawanie RSI po jednej jej stronie wskazuje, że cena znajduje się w trendzie. Linia ta może często służyć jako linia oporu lub wsparcia w ruchu trendowym. Innym zastosowaniem wskaźnika jest nieudana formacja huśtawki. Następnie rozważymy sytuację korzystną dla transakcji do sprzedaży. Aby to rozpoznać, muszą być obecne następujące znaki:

1. Wskaźnik RSI przecina górną linię sygnału, wchodząc tym samym w strefę wykupienia.
2. Będąc w nim, demonstruje szczyt.
3. Po lekkim chwilowym spadku tworzy kolejny taki szczyt, ale jego wysokość powinna być mniejsza niż pierwszego.
4. W tym samym czasie cena idzie w górę.

Ta sytuacja sugeruje, że cena akcji w przyszłości prawdopodobnie spadnie. W tej sytuacji są duże szanse na zyskowne zawarcie transakcji sprzedaży papierów wartościowych. Nieudana formacja swingu:
Pomimo tego, że wzrost trwa, wzór „nieudanego swingu” pokazuje słabość istniejącego ruchu. To pokazuje, że wkrótce może rozpocząć się nowy trend. Tutaj rozważamy sytuację pod kątem trendu wzrostowego. Natychmiastowym sygnałem jest przekroczenie poziomej dolnej linii na wykresie RSI, od której zaczyna się drugi szczyt. W celu zmniejszenia rozumowania argumentację przeprowadza się w podobny sposób. Należy pamiętać, że choć mówimy o znacznym prawdopodobieństwie sukcesu, to jednak nie mówimy o całkowitej gwarancji zmiany trendu. Ta technika jest również nazywana dywergencją. Niektórzy doświadczeni traderzy uważają ten sygnał za stosunkowo wiarygodny. Aby z niego skorzystać, zaleca się poczekać na początek potwierdzającego ruchu ceny.
Innym rodzajem sygnału jest obecność trendu na wykresie wskaźnika. Jeśli narysujesz linię prostą wzdłuż półek lub dolin, to gdy się przetnie, możesz spodziewać się, że na wykresie będzie można również zawrzeć transakcję w odpowiednim kierunku. Jednocześnie obecność trendu wskaźnikowego nie oznacza, że ​​na wykresie będzie on podobny. Niektórzy traderzy uważają za owocne badanie wykresu wskaźnika z punktu widzenia analizy technicznej. Na przykład mogą używać na nim takich sygnałów jak flagi,
trójkąty , „głowa i ramiona” i inne, interpretując je w taki sam sposób, jak na wykresie cenowym.
Warto zauważyć, że obecność tych danych na wykresie RSI nie oznacza, że ​​obecnie można je znaleźć na wykresie cenowym. Mimo to wykorzystanie tego typu sygnałów pomoże znaleźć opłacalne okazje handlowe.

Kiedy stosować RSI, a kiedy nie?

Ważną rolę odgrywa właściwy dobór linii sygnałowych. Powinien odpowiadać cechom zastosowanych instrumentów i ram czasowych. Na spokojnych rynkach dobrze sprawdzają się opcje 30 i 70. Może być również używany w wyższych ramach czasowych. Jeśli rynek jest uparty, poziomy nie będą symetryczne. Jedną z odpowiednich opcji jest wybranie 40 i 80. Aby uzyskać trend spadkowy, musisz obniżyć poziomy. Na przykład odpowiednie mogą być 20 i 60. Najlepiej, gdy trader dobierze te sygnały w taki sposób, aby były odpowiednie do pracy z wybranym instrumentem.
Należy pamiętać, że sygnały wskaźnika w większości przypadków wskazują na zmianę trendu. Należy pamiętać, że wynik nie zawsze jest odwrotnym trendem. Czasami może wystąpić ruch boczny, który będzie trwał stosunkowo długo. Dlatego decyzja o wejściu w transakcję powinna zostać podjęta, gdy ruch ceny potwierdzi początek pożądanego ruchu trendu.
Korzystając z RSI, ważne jest, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wejścia w zyskowną transakcję. Aby to zrobić, warto używać go razem z innymi. Wskazane jest użycie do tego wskaźników trendów. Na przykład w tej sytuacji odpowiedni może być MACD lub
średnia krocząca .. Z ich pomocą zostanie określony trend, a korzystając z RSI, stanie się jasne, kiedy trzeba bezpośrednio wejść do transakcji. Sygnały do ​​wejścia w transakcję w celu zakupu akcji podczas hossy:

Zalety i wady

Korzystanie ze wskaźnika siły względnej pozwala cieszyć się następującymi korzyściami:

1. Wskaźnik ten pozwala przedsiębiorcy na otrzymywanie wiarygodnych sygnałów wykupienia i wyprzedania dla prawie każdego rodzaju aktywów giełdowych.
2. Zachowuje swoją skuteczność po zastosowaniu w dowolnych ramach czasowych.
3. Może być używany w dowolnych sesjach handlowych.
4. Może być używany na różne sposoby, w tym do określenia kierunku i siły trendu, do określenia punktu wejścia w transakcję.
5. Wysoka szybkość reakcji na zachowanie cen.
6. Przy prawidłowej interpretacji odczytów wskaźnika i jego sygnałów, RSI można uznać za sygnał dokładny.
7. W trakcie pracy trader otrzymuje wystarczającą ilość sygnałów, aby móc wybrać te najbardziej odpowiednie do zawierania transakcji.

Aby używać go poprawnie, należy wziąć pod uwagę następujące wady:

1. Jeśli okres obliczeniowy będzie zbyt krótki, to liczba odbieranych sygnałów gwałtownie wzrośnie, przez co nawigacja będzie utrudniona. W takim przypadku będziesz musiał użyć skutecznych środków do ich filtrowania.
2. Przy trendach długoterminowych sygnały wskaźnika mogą być niejednoznaczne.
3. W tym narzędziu najważniejsze są przecięcia linii, ale zachowanie wykresu wskaźnikowego w innych przypadkach może być trudne do prawidłowej interpretacji.

Aby jak najefektywniej wykorzystać wskaźnik, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę wszystkie jego ważne cechy podczas analizy.