Descrierea și aplicarea indicatorului RSI (Indice de putere relativă)

Indicatorul RSI (Indice de putere relativă), descrierea și aplicarea indicatorului de putere relativă în practică în tranzacționare.

Care este indicatorul RSI și care este semnificația, formula de calcul a indicelui de forță relativă

Deciziile luate de un comerciant la bursă sunt întotdeauna asociate cu un anumit risc. Pentru a o reduce cât mai mult posibil, este necesar să se gândească, să formuleze și să aplice un anumit sistem de tranzacționare. Unul dintre punctele sale importante este abilitatea de a alege punctul de intrare potrivit pentru o tranzacție. Acest lucru se poate face folosind indicatorul indicelui de forță relativă. A fost inventat de comerciantul Wells Wilder. A publicat un articol despre asta în 1978. Ea a apărut în revista Commodities. Este interesant de observat că Wells Wilder a fost inginer de formare. Acest indicator a fost discutat mai detaliat în cartea sa New Concepts in Trading Systems. De-a lungul timpului, indicele de forță relativă a devenit foarte popular. Acum este inclus în setul standard de indicatori pentru aproape fiecare
terminal de tranzacționare.

Indicatorul RSI este conceput pentru a identifica zonele de supracumpărare și supravânzare. Pe terminal, se află într-o fereastră separată. Valorile RSI pot varia de la 0 la 100. De o importanță deosebită sunt nivelurile 30 și 70. Dacă prețul este mai mic decât primul sau mai mare decât cel de-al doilea, atunci vorbim de supravânzare sau, respectiv, supracumpărat. Uneori se folosesc 20 și 80 în locul nivelurilor indicate.
În primul caz, este important ca probabilitatea unei mișcări ulterioare în sus a prețului să crească, iar acest lucru ne permite să considerăm situația ca fiind favorabilă pentru cumpărarea unui activ. În mod similar, atunci când sunt supracumpărați, vă puteți aștepta la o scădere suplimentară a prețului, ceea ce favorizează implementarea tranzacției de vânzare.

Indicatorul ajută la stabilirea fără întârziere a caracteristicilor impulsurilor de preț. Un avantaj important al RSI este că este eficient în aproape toate tipurile de piețe de schimb.

Algoritmul de calcul al indicatorului este următorul:

1. La început, alegeți tipul de preț pe care intenționați să îl utilizați pentru calcule. De exemplu, se va folosi Închidere (prețul de închidere).
2. Să notăm numărul barei curente ca 0. Trebuie să fixăm diferența dintre prețurile de închidere ale barelor 0 și 1. Această operație se efectuează de un număr de ori egal cu N, dimensiunea specificată la introducerea parametrilor.
3. Rezultatele obținute trebuie împărțite în două grupe. Unul dintre ele (A) va avea valori pozitive, celălalt (B) va avea valori zero și negative.
4. În fiecare dintre grupele obținute trebuie să luăm media exponențială a acestor numere. În acest caz, media nu are loc după numărul de elemente din acest grup, ci prin N. În acest caz, se vor obține două numere: media valorilor pozitive (PS) și a celor negative (OS).
5. În continuare, trebuie să obțineți coeficientul (H) din împărțirea PS la sistemul de operare, luat cu semnul Plus.
6. Pentru a obține valoarea indicatorului, trebuie să utilizați următoarea formulă: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Această metodă de calcul a fost propusă de creatorul acestui indicator — Wells Wilder. Următoarele tipuri de prețuri pot fi utilizate pentru calcul:

• pretul de deschidere;
• pretul de inchidere;
• maxim;
• minim;
• prețul median, care este media aritmetică a sumei valorilor maxime și minime;
• preț tipic, care este media aritmetică a unor astfel de numere: preț de închidere, maxim și minim;
• prețul ponderat este media a patru numere: cel mare, cel scăzut și cele două prețuri de închidere.

Cum se aplică indicatorul de analiză tehnică RSI, descrierea și calculul indicelui de forță relativă: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Comerciantul poate alege opțiunea care se potrivește mai mult. Creatorul indicatorului a considerat că perioada optimă de calcul este de 14 bare. Acum punctul de vedere este mai popular, ceea ce sugerează că este mai bine ca un comerciant să aleagă durata special pentru instrumentul utilizat. Dacă este mai scurt, atunci numărul de semnale va fi mai mare, dar multe dintre ele sunt false. Rata de succes este mai mare atunci când perioada este mai lungă. Cu toate acestea, astfel de semnale vor apărea mai rar.

Setările indicatorului RSI

Pentru a configura, trebuie să setați următorii parametri:

1. Perioada de prelucrare a datelor. În acest caz, trebuie să specificați numărul de bare pentru care trebuie făcut calculul.
2. Trebuie să alegeți ce preț al barului trebuie utilizat. Acest lucru este determinat de sistemul de tranzacționare pe care îl folosește comerciantul.
3. Trebuie să setați nivelurile, a căror trecere de preț va deveni un semnal pentru comerciant.

Determinarea duratei unei perioade adecvate trebuie aleasă cu precizie. Dacă este prea scurt, atunci comerciantul va primi un număr mare de semnale, din care va fi dificil să aleagă unele suficient de fiabile. Cu o durată foarte lungă, graficul indicator va traversa nivelurile semnalului relativ rar.

Se crede că pe intervale de timp mai mici nivelul de zgomot va fi mai mare, ceea ce poate necesita o creștere a duratei perioadei de calcul. Este interesant de observat că autorul indicatorului a considerat 14 ca fiind cea mai bună perioadă pentru diferite intervale de timp. În prezent, 9 și 25 sunt de asemenea populare.

Există o regulă, urmând căreia, puteți găsi empiric durata dorită. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați acest parametru în setările indicatorului și să vedeți pe diagramă ce semnale a dat. Dacă 80-90% dintre astfel de semnale sunt confirmate de mișcarea corespunzătoare a prețului, atunci parametrul selectat va fi eficient. Dacă nu este cazul, atunci se recomandă să efectuați aceeași verificare pentru un alt număr. Trebuie să alegeți nivelurile corecte de semnal. Ei împart diagrama în trei zone. Dacă prețul traversează nivelul inferior al semnalului de sus în jos, atunci putem vorbi despre zona de supravânzare. Când un nivel superior este trecut de jos în sus, începe o zonă de supracumpărare. Cele mai populare niveluri sunt 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Comerciantul trebuie să aleagă pe cele pe care le consideră cele mai eficiente.

Cum să utilizați indicatorul de divergență RSI – strategie și reguli

Există mai multe moduri de a lucra cu RSI. Poate cea mai faimoasă dintre acestea este definiția supracumpărării sau supravândurii. Atunci când decideți asupra unei tranzacții, va fi util să examinați nu numai perioada actuală, ci și un interval de timp mai mare. Dacă semnalele sunt unidirecționale, aceasta va crește probabilitatea unei tranzacții profitabile, iar dacă există o divergență, riscul pierderilor va crește. Cea mai eficientă modalitate este de a tranzacționa în conformitate cu direcția curentă a tendinței. În acest caz, sunt luate în considerare doar tranzacțiile în direcția sa. De exemplu, într-o tendință descendentă, trebuie doar să deschideți tranzacții pentru a vinde active. În cazul în cauză, semnalul indicator va fi ieșirea RSA din zona de supravânzare. Pentru sensul opus trendului, semnalul va consta in iesirea din zona de supracumparare. În forma sa clasică, oscilatorul este cel mai eficient atunci când este utilizat pentru o tendință laterală. Pentru creștere se folosesc niveluri care sunt deplasate în sus față de cel clasic. Pentru unul care cade, trebuie să le mutați mai jos.
Această tehnică este folosită și pentru tranzacționarea contra tendinței. Această opțiune este utilizată cel mai bine de către comercianții mai experimentați. Dacă cotațiile activului de schimb sunt într-un trend ascendent, atunci pentru a intra într-o tranzacție de vânzare, trebuie să așteptați până când indicatorul traversează linia de semnal superioară de sus în jos, părăsind zona de supracumparare.
Când vă gândiți la o tendință descendentă, faceți același lucru. În acest caz, semnalul pentru a intra într-o tranzacție de vânzare va fi indicatorul care traversează linia de semnal mai mare de sus în jos. Puteți utiliza indicatorul pentru a recunoaște prezența unei tendințe. O creștere a RSI va fi indicată de o ședere lungă în jumătatea superioară a graficului (o valoare mai mare sau egală cu 50). Pentru unul descendent este necesar să se ia în considerare situația în care indicatorul nu depășește 50. Un filtru important pentru efectuarea tranzacțiilor este determinarea direcției trendului. Indicatorul în cauză oferă o modalitate de a face acest lucru. În acest caz, se ia în considerare linia de la nivelul 50. O ședere lungă a RSI pe o parte a acesteia indică faptul că prețul este într-o tendință. Această linie poate servi adesea ca o linie de rezistență sau de sprijin într-o mișcare în tendințe. O altă utilizare a indicatorului este formarea de leagăn nereușită. În continuare, vom lua în considerare o situație favorabilă pentru o tranzacție de vânzare. Pentru a o recunoaște, trebuie să fie prezente următoarele semne:

1. Indicatorul RSI traversează linia de semnal superioară, intrând astfel în zona de supracumpărare.
2. Fiind în ea, el demonstrează un vârf.
3. După o scădere temporară ușoară, face un alt astfel de vârf, dar înălțimea lui ar trebui să fie mai mică decât cea a primului.
4. În același timp, prețul crește.

Această situație sugerează că prețul acțiunilor este probabil să scadă în viitor. În această situație, există șanse mari de a intra în mod profitabil o tranzacție pentru a vinde titluri. Formare de leagăn eșuată:
În ciuda faptului că creșterea continuă, modelul „swing eșuat” demonstrează slăbiciunea mișcării existente. Arată că o nouă tendință poate începe în curând. Aici luăm în considerare situația pentru o tendință în creștere. Semnalul imediat este trecerea liniei de jos orizontale pe diagrama RSI, de la care începe al doilea vârf. Pentru raționamentul descrescător, argumentarea se desfășoară într-un mod similar. Trebuie amintit că, deși vorbim despre o probabilitate semnificativă de succes, totuși, nu vorbim despre o garanție completă a unei schimbări de trend. Această tehnică se mai numește și divergență. Unii comercianți cu experiență consideră că acest semnal este relativ de încredere. Pentru a-l utiliza, se recomandă să așteptați începutul mișcării prețului de confirmare.
Un alt tip de semnal este prezența unei tendințe pe graficul indicator. Dacă trageți o linie dreaptă de-a lungul marginilor sau jgheaburilor, atunci când se intersectează, vă puteți aștepta ca pe diagramă să fie posibil să intrați într-o tranzacție în direcția corespunzătoare. În același timp, prezența unei tendințe de indicator nu înseamnă că aceasta va fi similară pe grafic. Unii comercianți consideră că este fructuoasă studierea graficului indicator din punct de vedere al analizei tehnice. De exemplu, ei pot folosi semnale precum steaguri,
triunghiuri , „cap și umeri” și altele pe el, interpretându-le în același mod ca în graficul de preț.
Este interesant de observat că prezența acestor cifre pe graficul RSI nu înseamnă că ele pot fi găsite pe graficul prețurilor în acest moment. În ciuda acestui fapt, utilizarea acestor tipuri de semnale va ajuta la găsirea de oportunități comerciale profitabile.

Când să folosești RSI și când nu

Alegerea corectă a liniilor de semnal joacă un rol important. Ar trebui să corespundă caracteristicilor instrumentelor și intervalelor de timp utilizate. Opțiunile de 30 și 70 funcționează bine pe piețele calme. Poate fi folosit și pe perioade de timp mai mari. Dacă piața este optimistă, atunci nivelurile nu vor fi simetrice. Una dintre opțiunile potrivite este să alegeți 40 și 80. Pentru o tendință descendentă, trebuie să mutați nivelurile în jos. De exemplu, pot fi potrivite 20 și 60. Cel mai bine este atunci când comerciantul selectează aceste semnale în așa fel încât să fie potrivite pentru a lucra cu instrumentul selectat.
Trebuie avut în vedere faptul că semnalele indicatoare în majoritatea cazurilor indică o schimbare a tendinței. Trebuie amintit că rezultatul nu este întotdeauna tendința opusă. Uneori poate apărea o mișcare laterală, care va dura relativ mult timp. Prin urmare, decizia de a intra într-o tranzacție ar trebui luată atunci când mișcarea prețului confirmă începutul mișcării tendinței dorite.
Când utilizați RSI, este important să creșteți probabilitatea de a intra într-o tranzacție profitabilă. Pentru a face acest lucru, este benefic să îl folosiți împreună cu alții. Este recomandabil să folosiți indicatori de tendință pentru aceasta. De exemplu, în această situație, MACD sau
media mobilă pot fi potrivite.. Cu ajutorul lor, tendința va fi determinată, iar atunci când utilizați RSI, va deveni clar când trebuie să intrați direct în tranzacție. Semnale pentru a intra într-o tranzacție pentru a cumpăra acțiuni într-o piață bullă:

Avantaje și dezavantaje

Utilizarea indicelui de forță relativă vă permite să vă bucurați de următoarele beneficii:

1. Acest indicator permite comerciantului să primească semnale sigure de supracumpărare și supravânzare pentru aproape orice tip de active de schimb.
2. Își păstrează eficacitatea atunci când este aplicat în orice interval de timp.
3. Poate fi folosit în orice sesiune de tranzacționare.
4. Poate fi folosit în diferite moduri, inclusiv pentru a determina direcția și puterea unei tendințe, pentru a determina punctul de intrare într-o tranzacție.
5. Viteză mare de reacție la comportamentul prețului.
6. Cu interpretarea corectă a citirilor indicatorului și a semnalelor acestuia, RSI poate fi considerat un semnal precis.
7. În timpul muncii, comerciantul primește suficiente semnale pentru a le putea alege pe cele mai potrivite pentru efectuarea tranzacțiilor.

Pentru a-l folosi corect, este necesar să țineți cont de următoarele dezavantaje:

1. Dacă perioada de calcul este prea scurtă, atunci numărul de semnale primite va crește brusc, în care va fi mai dificil de navigat. În acest caz, va trebui să utilizați mijloace eficiente pentru a le filtra.
2. Cu tendințele pe termen lung, semnalele indicatorului pot fi ambigue.
3. În acest instrument, încrucișările liniilor sunt cele mai importante, dar comportamentul graficului indicator în alte cazuri poate fi dificil de interpretat corect.

Pentru a utiliza indicatorul cât mai eficient posibil, comerciantul trebuie să țină cont de toate caracteristicile sale importante atunci când analizează.