Opis i primjena indikatora RSI (indeks relativne snage)

RSI indikator (Relative Strength Index), opis i primjena indikatora relativne snage u praksi u trgovanju.

Šta je RSI indikator i šta znači, formula za izračunavanje indeksa relativne snage

Odluke koje donosi trgovac na berzi uvijek su povezane sa određenim rizikom. Da bi se što više smanjio, potrebno je osmisliti, formulisati i primijeniti određeni sistem trgovanja. Jedna od njegovih važnih tačaka je mogućnost odabira prave ulazne tačke za trgovinu. To se može učiniti pomoću indikatora indeksa relativne snage. Izmislio ga je trgovac Wells Wilder. O tome je objavio članak 1978. Pojavila se u magazinu Commodities. Zanimljivo je napomenuti da je Wells Wilder po obrazovanju bio inženjer. Ovaj indikator je detaljnije razmotren u svojoj knjizi Novi koncepti u sistemima trgovanja. Vremenom je Indeks relativne snage postao veoma popularan. Sada je uključen u standardni set indikatora gotovo svakog
trgovačkog terminala.

RSI indikator je dizajniran da identifikuje zone prekomjerne kupovine i prodaje. Na terminalu se nalazi u posebnom prozoru. Vrijednosti RSI mogu se kretati od 0 do 100. Od posebnog značaja su nivoi 30 i 70. Ako je cijena manja od prve ili veća od druge, onda govorimo o preprodaji ili prekupljenosti, respektivno. Ponekad se umjesto naznačenih nivoa koriste 20 i 80.
U prvom slučaju, važno je da se povećava vjerovatnoća naknadnog uzlaznog kretanja cijene, a to nam omogućava da situaciju smatramo povoljnom za kupovinu imovine. Slično, kada se prekupi, možete očekivati ​​dalji pad cijene, što pogoduje realizaciji prodajne transakcije.

Indikator pomaže da se utvrde karakteristike impulsa cijena bez odlaganja. Važna prednost RSI-a je da je efikasan na gotovo svim vrstama berzanskih tržišta.

Algoritam izračuna indikatora je sljedeći:

1. Na samom početku odaberite vrstu cijene koju planirate koristiti za kalkulacije. Na primjer, koristit će se Close (cijena na zatvaranju).
2. Označimo broj trenutnog bara sa 0. Moramo popraviti razliku između cijena zatvaranja šipki 0 i 1. Ova operacija se izvodi broj puta jednak N, dimenziji specificiranoj pri unosu parametara.
3. Dobijene rezultate treba podijeliti u dvije grupe. Jedan od njih (A) će imati pozitivne vrijednosti, drugi (B) će imati nulte i negativne vrijednosti.
4. U svakoj od dobijenih grupa moramo uzeti eksponencijalni prosjek ovih brojeva. U ovom slučaju, usrednjavanje se ne dešava po broju elemenata ove grupe, već po N. U ovom slučaju će se dobiti dva broja: prosjek pozitivnih vrijednosti (PS) i negativnih (OS).
5. Zatim morate dobiti količnik (H) od podjele PS-a sa OS-om, uzet sa znakom plus.
6. Da biste dobili vrijednost indikatora, trebate koristiti sljedeću formulu: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Ovu metodu izračunavanja predložio je kreator ovog indikatora — Wells Wilder. Za obračun se mogu koristiti sljedeće vrste cijena:

• početna cijena;
• cijena zatvaranja;
• maksimum;
• minimum;
• srednja cijena, koja je aritmetička sredina zbira maksimalne i minimalne vrijednosti;
• tipična cijena, koja je aritmetički prosjek takvih brojeva: cijena zatvaranja, maksimalna i minimalna;
• ponderisana cena je prosek četiri broja: najviše, najniže i dve cene na zatvaranju.

Kako primijeniti RSI indikator tehničke analize, opis i izračunavanje indeksa relativne snage: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Trgovac može izabrati opciju koja mu više odgovara. Tvorac indikatora je vjerovao da je optimalni period izračunavanja 14 barova. Sada je gledište popularnije, što sugerira da je bolje da trgovac odabere trajanje posebno za instrument koji se koristi. Ako je kraći, tada će broj signala biti veći, ali mnogi od njih su lažni. Stopa uspješnosti je veća kada je period duži. Međutim, takvi će se signali javljati rjeđe.

Postavke indikatora RSI

Za konfiguraciju morate postaviti sljedeće parametre:

1. Period obrade podataka. U tom slučaju morate navesti broj šipki za koji treba izvršiti proračun.
2. Morate odabrati koju cijenu bara treba koristiti. Ovo je određeno trgovinskim sistemom koji trgovac koristi.
3. Morate postaviti nivoe čije će prelaženje po cijeni postati signal za trgovca.

Određivanje dužine odgovarajućeg perioda mora biti precizno odabrano. Ako je prekratak, trgovac će dobiti veliki broj signala od kojih će biti teško odabrati dovoljno pouzdane. Sa veoma dugim trajanjem, indikatorski grafikon će relativno retko prelaziti nivoe signala.

Vjeruje se da će na manjim vremenskim okvirima nivo buke biti veći, što može zahtijevati povećanje trajanja obračunskog perioda. Zanimljivo je napomenuti da je autor indikatora smatrao da je 14 najbolji period za različite vremenske okvire. Trenutno su popularni i 9 i 25.

Postoji pravilo, slijedeći koje, empirijski možete pronaći željeno trajanje. Da biste to učinili, morate postaviti ovaj parametar u postavkama indikatora i vidjeti na grafikonu koje signale daje. Ako 80-90% takvih signala bude potvrđeno odgovarajućim kretanjem cijene, tada će odabrani parametar biti na snazi. Ako to nije slučaj, onda je preporučljivo izvršiti istu provjeru za drugi broj. Morate odabrati prave nivoe signala. Oni dijele grafikon u tri zone. Ako cijena pređe donji nivo signala od vrha do dna, onda možemo govoriti o zoni preprodaje. Kada se viši nivo pređe odozdo prema gore, počinje zona prekupljenosti. Najpopularniji nivoi su 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Trgovac treba da odabere one koje smatra najefikasnijim.

Kako koristiti indikator divergencije RSI – strategija i pravila

Postoji nekoliko načina rada sa RSI. Možda najpoznatija od njih je definicija prekomjerne kupovine ili preprodanosti. Prilikom odlučivanja o trgovini, biće korisno ispitati ne samo trenutni, već i veći vremenski okvir. Ako su signali jednosmjerni, to će povećati vjerovatnoću profitabilne trgovine, a ako dođe do odstupanja, rizik od gubitaka će se povećati. Najefikasniji način je trgovina u skladu sa trenutnim smjerom trenda. U ovom slučaju se razmatraju samo transakcije u njegovom pravcu. Na primjer, u silaznom trendu, trebate samo otvoriti transakcije da biste prodali imovinu. U slučaju koji se razmatra, signal indikatora će biti izlaz RSA iz zone preprodaje. Za suprotan smjer trenda, signal će se sastojati u izlasku iz zone prekomjerne kupovine. U svom klasičnom obliku, oscilator je najefikasniji kada se koristi za bočni trend. Za uzgoj se koriste nivoi koji su pomaknuti naviše u odnosu na klasični. Za pad, morate ih pomjeriti niže.
Ova tehnika se takođe koristi za trgovanje protiv trenda. Ovu opciju najbolje koriste iskusniji trgovci. Ako su kotacije berzinske imovine u uzlaznom trendu, tada da biste ušli u posao prodaje, morate sačekati dok indikator ne pređe gornju signalnu liniju od vrha do dna, napuštajući zonu prekomjerne kupovine.
Kada razmatrate opadajući trend, učinite isto. U ovom slučaju, signal za ulazak u posao prodaje će biti indikator koji prelazi veću signalnu liniju od vrha do dna. Možete koristiti indikator da prepoznate prisustvo trenda. Rastući RSI će biti naznačen dugim zadržavanjem u gornjoj polovini grafikona (vrijednost veća ili jednaka 50). Za opadajuću, potrebno je uzeti u obzir situaciju kada indikator ne prelazi 50. Važan filter za obavljanje transakcija je određivanje smjera trenda. Dotični indikator pruža način da se to učini. U ovom slučaju se razmatra linija na nivou 50. Dug boravak RSI na jednoj strani ukazuje na to da je cijena u trendu. Ova linija često može poslužiti kao linija otpora ili podrške u trendu. Druga upotreba indikatora je neuspješna formacija zamaha. Zatim ćemo razmotriti situaciju povoljnu za prodaju. Da biste ga prepoznali, moraju biti prisutni sljedeći znakovi:

1. Indikator RSI prelazi gornju signalnu liniju, ulazeći u zonu prekomjerne kupovine.
2. Budući da je u njemu, on pokazuje vrhunac.
3. Nakon blagog privremenog smanjenja, stvara još jedan takav vrh, ali njegova visina bi trebala biti manja od one prvog.
4. Istovremeno, cijena raste.

Ova situacija sugerira da će cijena dionica u budućnosti vjerovatno padati. U ovoj situaciji, velike su šanse da se profitabilno uđe u posao prodaje vrijednosnih papira. Neuspješno formiranje zamaha:
Uprkos činjenici da se rast nastavlja, obrazac „neuspelog zamaha“ pokazuje slabost postojećeg pokreta. To pokazuje da bi novi trend mogao uskoro početi. Ovdje razmatramo situaciju za rastući trend. Trenutni signal je prelazak horizontalne donje linije na RSI grafikonu, od koje počinje drugi vrh. Za smanjenje rasuđivanja, argument se izvodi na sličan način. Treba imati na umu da iako govorimo o značajnoj vjerovatnoći uspjeha, ipak ne govorimo o potpunoj garanciji promjene trenda. Ova tehnika se naziva i divergencija. Neki iskusni trgovci smatraju da je ovaj signal relativno pouzdan. Da biste ga iskoristili, preporučuje se sačekati početak potvrdnog kretanja cijene.
Druga vrsta signala je prisustvo trenda na grafikonu indikatora. Ako povučete ravnu liniju duž izbočina ili korita, onda kada se ona pređe, možete očekivati ​​da će i na grafikonu biti moguće ući u posao u odgovarajućem smjeru. Istovremeno, prisustvo trenda indikatora ne znači da će on biti sličan na grafikonu. Neki trgovci smatraju korisnim proučavanje grafikona indikatora sa stanovišta tehničke analize. Na primjer, na njemu mogu koristiti takve signale kao što su zastavice,
trouglovi , „glava i ramena“ i drugi, tumačeći ih na isti način kao na grafikonu cijena.
Zanimljivo je napomenuti da prisustvo ovih cifara na RSI grafikonu ne znači da se u tom trenutku mogu naći na grafikonu cijena. Unatoč tome, korištenje ovih vrsta signala pomoći će u pronalaženju profitabilnih prilika za trgovinu.

Kada koristiti RSI, a kada ne

Pravilan izbor signalnih linija igra važnu ulogu. Trebalo bi da odgovara karakteristikama instrumenata i vremenskim okvirima koji se koriste. Izbor od 30 i 70 dobro funkcionira na mirnim tržištima. Može se koristiti i na višim vremenskim okvirima. Ako je tržište bikovsko, tada nivoi neće biti simetrični. Jedna od prikladnih opcija je da odaberete 40 i 80. Za opadajući trend, morate pomjeriti nivoe naniže. Na primjer, mogu biti pogodni 20 i 60. Najbolje je kada trgovac odabere ove signale na način da su pogodni za rad sa odabranim instrumentom.
Treba imati na umu da signali indikatora u većini slučajeva ukazuju na promjenu trenda. Mora se imati na umu da rezultat nije uvijek suprotan trend. Ponekad može doći do bočnog pomaka, koji će trajati relativno dugo. Stoga, odluku o ulasku u trgovinu treba donijeti kada kretanje cijene potvrdi početak željenog kretanja trenda.
Kada koristite RSI, važno je povećati vjerovatnoću ulaska u profitabilnu trgovinu. Da biste to učinili, korisno je koristiti ga zajedno s drugima. Za to je preporučljivo koristiti indikatore trenda. Na primjer, u ovoj situaciji, MACD ili
pokretni prosjek može biti prikladan.. Uz njihovu pomoć će se odrediti trend, a kada se koristi RSI, postaće jasno kada je potrebno direktno ući u posao. Signali za ulazak u trgovinu za kupovinu akcija na bikovskom tržištu:

Za i protiv

Korištenje indeksa relativne snage omogućava vam da uživate u sljedećim prednostima:

1. Ovaj indikator omogućava trgovcu da primi pouzdane signale o prekomjernoj kupovini i preprodaji za gotovo bilo koju vrstu berzi.
2. Zadržava svoju efikasnost kada se primjenjuje na bilo koji vremenski okvir.
3. Može se koristiti u bilo kojoj trgovačkoj sesiji.
4. Može se koristiti na različite načine, uključujući određivanje smjera i snage trenda, za određivanje tačke ulaska u trgovinu.
5. Velika brzina reakcije na ponašanje cijena.
6. Uz ispravnu interpretaciju očitavanja indikatora i njegovih signala, RSI se može smatrati preciznim signalom.
7. U toku rada, trgovac dobija dovoljno signala da može izabrati one koji su najpogodniji za obavljanje transakcija.

Da biste ga pravilno koristili, potrebno je uzeti u obzir sljedeće nedostatke:

1. Ako je razdoblje izračuna prekratko, tada će se broj primljenih signala naglo povećati, u kojem će biti teže navigirati. U ovom slučaju, morat ćete koristiti efikasna sredstva da ih filtrirate.
2. Sa dugoročnim trendovima, signali indikatora mogu biti dvosmisleni.
3. U ovom alatu presjeci linija su najvažniji, ali ponašanje indikatorskog grafikona u drugim slučajevima može biti teško ispravno protumačiti.

Da bi indikator koristio što efikasnije, trgovac mora uzeti u obzir sve njegove važne karakteristike prilikom analize.