Апісанне і прымяненне індыкатара RSI (Relative Strength Index)

Індыкатар RSI (Relative Strength Index), апісанне і прымяненне індыкатара адноснай сілы на практыцы ў трэйдзінг.

Што за індыкатар RSI і які сэнс, формула разліку Relative Strength Index

Рашэнні, якія прымаюцца трэйдарам на біржы, заўсёды злучаны з вызначанай рызыкай. Для таго, каб яго максімальна знізіць, неабходна прадумаць, сфармуляваць і прымяняць пэўную гандлёвую сістэму. Адным з важных яе момантаў з’яўляецца ўменне правільна абраць кропку ўваходу ў здзелку. Гэта можна зрабіць з дапамогай індыкатара Relative Strength Index. Яго вынайшаў трэйдар Уэлс Уайлдэр. Ён апублікаваў пра гэта артыкул у 1978 годзе. Яна выйшла часопісе Commodities. Цікава адзначыць, што па адукацыі Уэлс Уайлдэр быў інжынерам. Больш падрабязна гэты індыкатар быў разгледжаны ў яго кнізе “Новыя канцэпцыі ў гандлёвых сістэмах”. З часам Relative Strength Index стаў вельмі папулярны. Цяпер ён уваходзіць у стандартны камплект індыкатараў практычна кожнага
гандлёвага тэрмінала.

Індыкатар RSI прызначаны для вызначэння зон перакупленасці і перапрададзенасці. На тэрмінале ён размешчаны ў асобным акне. Значэнні RSI могуць знаходзіцца ў дыяпазоне ад 0 да 100. Адмысловае значэнне маюць узроўні 30 і 70. Калі кошт менш першага ці больш другога, тым самым гаворка будзе ісці аб перапрададзенасці ці перакупленасці адпаведна. Часам замест названых узроўняў выкарыстоўваюцца 20 і 80.
У першым выпадку важна, што падвышаецца верагоднасць наступнага руху кошту ўверх, а гэта дазваляе разглядаць сітуацыю як спрыяльную для пакупкі актыву. Аналагічна пры перакупленасці можна чакаць далейшага падзення цаны, што спрыяе ажыццяўленню здзелкі продажу.

Індыкатар дапамагае ўсталяваць характарыстыкі коштавых імпульсаў без запазнення. Важнай добрай якасцю RSI з’яўляецца тое, што ён эфектыўны практычна на ўсіх тыпах біржавых рынкаў.

Алгарытм разліку індыкатара выглядае наступным чынам:

1. У самым пачатку выбіраюць той від цаны, які плануецца выкарыстоўваць для разлікаў. Для прыкладу будзе выкарыстоўвацца Close (кошт зачынення).
2. Абазначым нумар бягучага бара як 0. Трэба зафіксаваць розніцу паміж коштамі Close бараў 0 і 1. Гэтую аперацыю выконваюць колькасць разоў, роўнае N, памернасці, паказанай пры ўводзінах параметраў.
3. Атрыманыя вынікі трэба падзяліць на дзве групы. У адной з іх (А) будуць станоўчыя значэнні, у іншай (Б) нулявыя і адмоўныя.
4. У кожнай з атрыманых груп трэба ўзяць ад гэтых лікаў экспанентную сярэднюю. Пры гэтым асерадненне адбываецца не па колькасці элементаў гэтай групы, а па N. Пры гэтым будуць атрыманы два лікі: сярэдняе ад станоўчых значэнняў (ПС) і ад адмоўных (АС).
5. Далей неабходна атрымаць прыватнае (Ч) ад дзялення ПС на АС, узятае са знакам “Плюс”.
6. Для атрымання значэння індыкатара неабходна скарыстацца наступнай формулай: RSI = 100 – 100 / (1 + Ч).

Такі спосаб разліку быў прапанаваны стваральнікам гэтага індыкатара — Уэлсам Уайлдэрам. Для разліку могуць быць выкарыстаны наступныя разнавіднасці коштаў:

• кошт адкрыцця;
• кошт закрыцця;
• максімальная;
• мінімальная;
• медыяны кошт, які ўяўляе сабой сярэдняе арыфметычнае ад сумы максімальнага і мінімальнага значэнняў;
• тыповая цана, якая ўяўляе сабой сярэдняе арыфметычнае такіх лікаў: цана закрыцця, максімальная і мінімальная;
• узважаны кошт з’яўляецца сярэднім, узятым ад чатырох лікаў: максімальная, мінімальная і дзве цаны закрыцця.

Як прымяняць індыкатар тэхнічнага аналізу RSI, апісанне і вылічэнне Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Трэйдар можа выбраць той варыянт, які падыдзе больш. Аўтар індыкатара лічыў, што аптымальным перыядам разліку з’яўляецца 14 бараў. Сёння найболей папулярны пункт гледжання, якая кажа аб тым, што працягласць трэйдару лепш падабраць менавіта для выкарыстоўванай прылады. Калі яна будзе карацейшай, то колькасць сігналаў будзе большай, але сярод іх шмат ілжывых. Верагоднасць поспеху вышэйшая ў тых выпадках, калі перыяд даўжэйшы. Аднак такія сігналы будуць узнікаць радзей.

Налады індыкатара RSI

Каб зрабіць наладу, неабходна задаць такія параметры:

1. Перыяд апрацоўкі даных. Пры гэтым неабходна пазначыць колькасць бараў, па якіх павінен рабіцца разлік.
2. Трэба абраць тое, які менавіта кошт бара павінна выкарыстоўвацца. Гэта вызначаецца сістэмай гандлю, якую выкарыстоўвае трэйдар.
3. Трэба задаць узроўні, скрыжаванне якіх коштам стане сігналам для трэйдара.

Вызначэнне працягласці прыдатнага перыяду павінна быць абрана дакладна. Калі ён занадта кароткі, то трэйдар атрымае вялікую колькасць сігналаў, з якіх будзе складана выбраць дастаткова надзейныя. Пры вельмі вялікай працягласці графік індыкатара будзе параўнальна рэдка перасякаць сігнальныя ўзроўні.

Лічыцца, што на меншых таймфрэймах зашумленасць будзе больш высокай, што можа запатрабаваць павелічэнне працягласці разліковага перыяду. Цікава адзначыць, што аўтар індыкатара лічыў 14 лепшым перыядам для розных таймфрэймаў. Цяпер папулярнымі таксама з’яўляюцца 9 і 25.

Існуе правіла, прытрымліваючыся якому, можна дасведчаным шляхам знайсці патрэбную працягласць. Для гэтага трэба паставіць гэты параметр у наладах індыкатара і паглядзець на графіцы тое, якія сігналы ён падаваў. Калі 80-90% такіх сігналаў пацвярджаюцца адпаведным рухам цаны, то выбраны параметр будзе эфектыўным. Калі гэта не так, то рэкамендуецца зрабіць такую ​​ж праверку для іншага ліку. Трэба правільна абраць два сігнальных узроўня. Яны дзеляць графік на тры зоны. Калі кошт перасякае зверху ўніз меншы сігнальны ўзровень, то можна казаць аб зоне перапрададзенасці. Пры скрыжаванні большага ўзроўня знізу ўгару пачынаецца зона перакупленасці. Найбольш папулярнымі з’яўляюцца ўзроўні 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Трэйдару неабходна выбраць тыя, якія ён лічыць найбольш эфектыўнымі.

Як выкарыстоўваць індыкатар дывергенцыі RSI – стратэгія і правілы

Працаваць з RSI можна некалькімі спосабамі. Напэўна, самым вядомым з іх з’яўляецца вызначэнне перакупленасці ці перапрададзенасці. Пры прыняцці рашэння аб пагадненні будзе карысна даследаваць не толькі бягучы, але і буйнейшы таймфрэйм. Калі сігналы будуць аднанакіраваныя, гэта павысіць верагоднасць выгаднай здзелкі, а пры разыходжанні рызыка атрымання страт будзе ўзрастаць. Найбольш эфектыўным спосабам з’яўляецца гандаль у адпаведнасці з наяўным напрамкам трэнду. У гэтым выпадку разглядаюць толькі здзелкі ў яго напрамку. Напрыклад, пры паніжаецца трэндзе неабходна адкрываць толькі здзелкі па продажы актываў. У разгляданым выпадку сігналам індыкатара будзе выйсце RSA з зоны перапрададзенасці. Для супрацьлеглага напрамку трэнду сігнал будзе складацца ў выхадзе з зоны перакупленасці. У класічным выглядзе асцылятар найболей эфектыўны пры ўжыванні для бакавога трэнду. Для ўзрослай выкарыстоўваюцца ўзроўні, якія ссунуты ўверх адносна класічнага. Для падаючага трэба ссунуць іх ніжэй.
Гэты прыём ужываюць таксама для гандлю супраць трэнду. Такі варыянт лепш выкарыстоўваць больш дасведчаным трэйдарам. Калі каціроўкі біржавога актыву знаходзяцца ва ўзыходзячым трэндзе, то для ўваходу ў здзелку па продажы неабходна дачакацца моманту, калі індыкатар перасячэ верхнюю сігнальную лінію зверху ўніз, выходзячы з зоны перакупленасці.
Пры разглядзе сыходнага трэнду паступаюць аналагічнай выявай. У гэтым выпадку сігналам для ўступлення ў здзелку па продажы будзе скрыжаванне індыкатарам большай сігнальнай лініі зверху ўніз. Выкарыстоўваць індыкатар можна для распазнання наяўнасці трэнду. Аб расце будзе сведчыць працяглае знаходжанне RSI у верхняй палове графіка (значэнне больш ці роўна 50). Для спадальнай неабходна разглядаць сітуацыю, калі індыкатар не перавышае 50. Важным фільтрам для ажыццяўлення здзелак з’яўляецца вызначэнне напрамкі трэнду. Разгляданы індыкатар дае спосаб, якім гэта можна зрабіць. У гэтым выпадку разглядаецца лінія на ўзроўні 50. Працяглае знаходжанне RSI па адным боку ад яе кажа аб тым, што кошт знаходзіцца ў трэндзе. Гэта лінія часта можа служыць лініяй супраціву ці падтрымкі пры трэндавым руху. Яшчэ адным варыянтам выкарыстання індыкатара з’яўляецца фармацыя няўдалы размах. Далей будзе разгледжана сітуацыя, спрыяльная для здзелкі на продаж. Для таго, каб яе распазнаць, неабходна наяўнасць наступных прыкмет:

1. Індыкатар RSI перасякае верхнюю сігнальную лінію, тым самым уваходзячы ў зону перакупленасці.
2. Знаходзячыся ў ёй, ён дэманструе пік уверх.
3. Пасля невялікага часавага зніжэння ён робіць яшчэ адзін такі пік, але вышыня яго павінна быць менш, чым у першага.
4. Кошт пры гэтым расце.

Такая сітуацыя гаворыць аб тым, што кошт акцый у далейшым, хутчэй за ўсё будзе змяншацца. У гэтай сітуацыі ёсць высокія шанцы выгадна ўвайсці ў здзелку на продаж каштоўных папер. Фармацыя «Нядаўны размах»:
Нягледзячы на ​​тое, што працягваецца рост, фігура “няўдалы размах” дэманструе слабасць існуючага руху. Яна паказвае, што хутка можа распачацца новы трэнд. Тут разгледжана сітуацыя для расце трэнду. Непасрэдным сігналам з’яўляецца скрыжаванне гарызантальнай лініі западзіны на графіцы RSI, ад якой пачынаецца другі пік. Для спадальнай развагі праводзяцца аналагічнай выявай. Трэба памятаць, што хоць гаворка ідзе аб значнай верагоднасці поспеху, тым не менш размова аб поўнай гарантыі змены трэнду не ідзе. Гэты прыём таксама называюць дывергенцыяй. Некаторыя дасведчаныя трэйдары лічаць такі сігнал адносна надзейным. Для таго, каб ім скарыстацца, рэкамендуецца дачакацца пачатку які пацвярджае коштавага руху.
Яшчэ адным відам сігналаў з’яўляецца наяўнасць трэнду на графіцы індыкатара. Калі правесці прамую лінію па выступах або западзінах, то пры яе скрыжаванні можна разлічваць, што на графіцы таксама можна будзе ўступіць у здзелку ў адпаведным напрамку. Пры гэтым наяўнасць трэнду індыкатара не азначае, што на графіцы ён будзе аналагічным. Некаторыя трэйдары лічаць плённым вывучэнне графіка індыкатара з пункту гледжання тэхнічнага аналізу. Напрыклад, яны могуць выкарыстоўваць на ім такія сігналы, як сцягі,
трыкутнікі , «галаву і плечы» і іншыя, тлумачачы іх такім жа чынам, як і на графіцы коштаў.
Цікава адзначыць, што наяўнасць названых фігур на графіцы RSI не азначае, што іх у гэты час можна выявіць на графіцы кошту. Нягледзячы на ​​гэта, выкарыстанне такога роду сігналаў дапаможа знайсці выгадныя магчымасці для здзелкі.

Калі варта выкарыстоўваць RSI і калі не варта

Вялікую ролю гуляе правільны выбар сігнальных ліній. Ён павінен адпавядаць асаблівасцям выкарыстоўваных прылад і таймфрэймаў. Выбар 30 і 70 добра працуе на спакойных рынках. Яго таксама можна прымяняць на старэйшых таймфрэймах. Калі рынак з’яўляецца бычыным, тое размяшчэнне ўзроўняў не будзе сіметрычным. Адным з падыходных варыянтаў з’яўляецца выбар 40 і 80. Для які падае трэнду трэба зрабіць зрух узроўняў уніз. Напрыклад, могуць падысці 20 і 60. Лепш за ўсё, калі трэйдар падбярэ гэтыя сігналы такім чынам, каб яны падыходзілі для працы з абранай прыладай.
Трэба ўлічваць, што сігналы індыкатара ў большасці выпадкаў гавораць аб змене тэндэнцыі. Трэба памятаць, што вынікам не заўсёды з’яўляецца супрацьлеглы трэнд. Часам можа ўзнікнуць бакавы рух, які будзе доўжыцца адносна доўга. Таму рашэнне аб уваходзе ў здзелку трэба прымаць у тым выпадку, калі рух цаны пацвярджае пачатак патрэбнага трэндавага руху.
Ужываючы RSI, важна павялічыць верагоднасць уваходу ў прыбытковую здзелку. Для гэтага выгадна яго выкарыстоўваць разам з іншымі. Пажадана для гэтага выкарыстоўваць трэндавы індыкатары. Напрыклад, у гэтай сітуацыі могуць падысці MACD або
слізгальная сярэдняя .. З іх дапамогай будзе вызначацца трэнд, а пры выкарыстанні RSI стане зразумела, калі непасрэдна трэба ўваходзіць у здзелку. Сігналы для ўваходу ў здзелку для пакупкі акцый на бычыным рынку:

Плюсы і мінусы

Выкарыстанне Relative Strength Index дазваляе скарыстацца наступнымі перавагамі:

1. Гэты індыкатар дазваляе атрымліваць трэйдару атрымліваць надзейныя сігналы аб перакупленасці і перапраданасці практычна для любых тыпаў біржавых актываў.
2. Захоўвае сваю эфектыўнасць пры прымяненні на любых таймфрэймах.
3. Можа выкарыстоўвацца ў любых гандлёвых сесіях.
4. Можа быць скарыстаны рознымі спосабамі, у тым ліку для вызначэння кірунку і сілы трэнду, для вызначэння кропкі ўваходу ў здзелку.
5. Высокая скорасць рэакцыі на паводзіны цэн.
6. Пры правільнай інтэрпрэтацыі сведчанняў індыкатара і яго сігналаў, RSI можна лічыць дакладным сігналам.
7. У працэсе працы трэйдар атрымлівае дастаткова сігналаў, каб мець магчымасць выбраць найбольш прыдатныя для здзяйснення здзелак.

Каб яго правільна выкарыстоўваць, неабходна ўлічваць такія недахопы:

1. Калі перыяд разліку будзе занадта маленькім, то рэзка ўзрасце колькасць атрыманых сігналаў, у якіх цяжэй будзе зарыентавацца. У гэтым выпадку давядзецца прымяняць эфектыўныя сродкі для іх фільтрацыі.
2. Пры працяглых трэндах сігналы індыкатара могуць быць неадназначнымі.
3. У гэтай прыладзе найболей важныя скрыжаванні ліній, аднак паводзіны графіка індыкатара ў астатніх выпадках бывае складана правільна вытлумачыць.

Для таго, каб максімальна эфектыўна выкарыстоўваць індыкатар, трэйдар павінен пры аналізе ўлічваць усе яго важныя асаблівасці.