คำอธิบายและการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์)

ตัวบ่งชี้ RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) คำอธิบายและการใช้ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ในทางปฏิบัติในการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ RSI คืออะไรและมีความหมายอย่างไรสูตรคำนวณดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

การตัดสินใจของเทรดเดอร์ในตลาดหลักทรัพย์มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เพื่อที่จะลดให้มากที่สุด จำเป็นต้องคิดทบทวน กำหนดและใช้ระบบการซื้อขายบางอย่าง จุดสำคัญประการหนึ่งคือความสามารถในการเลือกจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย สามารถทำได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ มันถูกคิดค้นโดยพ่อค้า Wells Wilder เขาตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปี 2521 เธอปรากฏตัวในนิตยสารสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่า Wells Wilder เป็นวิศวกรโดยการฝึกอบรม ตัวบ่งชี้นี้ถูกกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ New Concepts in Trading Systems ของเขา เมื่อเวลาผ่านไป Relative Strength Index ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมาก ตอนนี้รวมอยู่ในชุดตัวบ่งชี้มาตรฐานของเกือบทุก
เทอร์มินัลการซื้อขาย.

ตัวบ่งชี้ RSI ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุโซนซื้อเกินและขายเกิน บนเทอร์มินัลจะอยู่ในหน้าต่างแยกต่างหาก ค่า RSI สามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ระดับ 30 และ 70 มีความสำคัญเป็นพิเศษ หากราคาน้อยกว่าอันแรกหรือสูงกว่าอันที่สอง บางครั้งใช้ 20 และ 80 แทนระดับที่ระบุ
ในกรณีแรก มันเป็นสิ่งสำคัญที่ความน่าจะเป็นของการเพิ่มขึ้นของราคาที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง และทำให้เราสามารถพิจารณาสถานการณ์ว่าเหมาะสมสำหรับการซื้อสินทรัพย์ ในทำนองเดียวกัน เมื่อซื้อมากเกินไป คุณสามารถคาดหวังว่าราคาจะลดลงอีก ซึ่งเอื้อต่อการดำเนินการธุรกรรมการขาย

ตัวบ่งชี้ช่วยกำหนดลักษณะของแรงกระตุ้นราคาโดยไม่ชักช้า ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ RSI คือมีประสิทธิภาพในตลาดแลกเปลี่ยนเกือบทุกประเภท

อัลกอริทึมการคำนวณตัวบ่งชี้มีดังนี้:

1. ในตอนเริ่มต้น ให้เลือกประเภทของราคาที่คุณวางแผนจะใช้ในการคำนวณ ตัวอย่างเช่น จะใช้ Close (ราคาปิด)
2. ให้แสดงจำนวนแท่งปัจจุบันเป็น 0 เราจำเป็นต้องแก้ไขส่วนต่างระหว่างราคาปิดของแท่ง 0 และ 1 การดำเนินการนี้ดำเนินการหลายครั้งเท่ากับ N ซึ่งเป็นมิติที่ระบุเมื่อป้อนพารามิเตอร์
3. ผลลัพธ์ที่ได้ควรแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม หนึ่งในนั้น (A) จะมีค่าบวก อีกค่าหนึ่ง (B) จะมีค่าศูนย์และค่าลบ
4. ในแต่ละกลุ่มที่ได้รับ เราจะต้องหาค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของตัวเลขเหล่านี้ ในกรณีนี้ การหาค่าเฉลี่ยไม่ได้เกิดจากจำนวนขององค์ประกอบของกลุ่มนี้ แต่โดย N ในกรณีนี้ จะได้ตัวเลขสองตัว: ค่าเฉลี่ยของค่าบวก (PS) และค่าลบ (OS)
5. ถัดไป คุณต้องรับผลหาร (H) จากการหาร PS ด้วยระบบปฏิบัติการ ถ่ายด้วยเครื่องหมายบวก
6. ในการรับค่าตัวบ่งชี้ คุณต้องใช้สูตรต่อไปนี้: RSI = 100 – 100 / (1 + H)

วิธีการคำนวณนี้เสนอโดยผู้สร้างตัวบ่งชี้นี้ — Wells Wilder สามารถใช้ราคาประเภทต่อไปนี้สำหรับการคำนวณ:

• ราคาเปิด;
• ราคาปิด;
• ขีดสุด;
• ขั้นต่ำ;
• ราคากลางซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลรวมของค่าสูงสุดและต่ำสุด
• ราคาปกติซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวเลขดังกล่าว: ราคาปิดสูงสุดและต่ำสุด
• ราคาถ่วงน้ำหนักคือค่าเฉลี่ยของตัวเลขสี่ตัว: สูง ต่ำ และราคาปิดสอง

วิธีการใช้ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค RSI คำอธิบายและการคำนวณ Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ ผู้ค้าสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า ผู้สร้างตัวบ่งชี้เชื่อว่าระยะเวลาการคำนวณที่เหมาะสมคือ 14 บาร์ ตอนนี้มุมมองเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งแนะนำว่า เป็นการดีกว่าสำหรับผู้ค้าที่จะเลือกระยะเวลาเฉพาะสำหรับตราสารที่ใช้ ถ้ามันสั้นกว่า จำนวนสัญญาณก็จะมากขึ้น แต่หลายสัญญาณเป็นเท็จ อัตราความสำเร็จจะสูงขึ้นเมื่อระยะเวลานานขึ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

การตั้งค่าตัวบ่งชี้ RSI

ในการกำหนดค่า คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

1. ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูล ในกรณีนี้ คุณต้องระบุจำนวนแท่งที่ควรทำการคำนวณ
2. คุณต้องเลือกว่าควรใช้ราคาแท่งใด สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยระบบการซื้อขายที่ผู้ค้าใช้
3. คุณต้องตั้งค่าระดับ ซึ่งการข้ามซึ่งราคาจะกลายเป็นสัญญาณสำหรับเทรดเดอร์

ต้องเลือกการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างแม่นยำ หากสั้นเกินไป เทรดเดอร์จะได้รับสัญญาณจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเลือกสัญญาณที่น่าเชื่อถือเพียงพอ ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมาก แผนภูมิตัวบ่งชี้จะข้ามระดับสัญญาณค่อนข้างน้อย

เชื่อกันว่าในกรอบเวลาที่เล็กลง ระดับเสียงจะสูงขึ้น ซึ่งอาจต้องเพิ่มระยะเวลาในการคำนวณ เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าผู้เขียนตัวบ่งชี้ถือว่า 14 เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับกรอบเวลาต่างๆ ปัจจุบัน 9 และ 25 ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน

มีกฎอยู่หนึ่งข้อซึ่งคุณสามารถค้นหาระยะเวลาที่ต้องการได้เชิงประจักษ์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ และดูในแผนภูมิว่าให้สัญญาณอะไร หาก 80-90% ของสัญญาณดังกล่าวได้รับการยืนยันโดยการเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องกัน พารามิเตอร์ที่เลือกจะมีผลบังคับใช้ หากไม่เป็นเช่นนั้น ขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบหมายเลขอื่นแบบเดียวกัน คุณต้องเลือกระดับสัญญาณที่เหมาะสม พวกเขาแบ่งแผนภูมิออกเป็นสามโซน หากราคาข้ามระดับสัญญาณล่างจากบนลงล่าง เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโซนขายมากเกินไป เมื่อข้ามระดับที่สูงกว่าจากล่างขึ้นบน โซนซื้อเกินจะเริ่มต้นขึ้น ระดับที่นิยมมากที่สุดคือ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 เทรดเดอร์ต้องเลือกระดับที่เขาเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิธีใช้ RSI Divergence Indicator – กลยุทธ์และกฎ

มีหลายวิธีในการทำงานกับ RSI บางทีสิ่งที่โด่งดังที่สุดคือคำจำกัดความของการซื้อเกินหรือขายเกิน เมื่อตัดสินใจซื้อขาย จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบไม่เพียงแต่ในปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นด้วย หากสัญญาณเป็นทิศทางเดียว สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไร และหากมีความแตกต่าง ความเสี่ยงของการขาดทุนจะเพิ่มขึ้น วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการซื้อขายตามทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน ในกรณีนี้จะพิจารณาเฉพาะธุรกรรมในทิศทางของเขาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในเทรนด์ขาลง คุณจะต้องเปิดธุรกรรมเพื่อขายสินทรัพย์เท่านั้น ในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา สัญญาณบ่งชี้จะเป็นทางออกของ RSA จากโซนขายมากเกินไป สำหรับทิศทางตรงกันข้ามของแนวโน้ม สัญญาณจะประกอบด้วยการออกจากโซนซื้อมากเกินไป ในรูปแบบคลาสสิก ออสซิลเลเตอร์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับแนวโน้มด้านข้าง สำหรับการเติบโตจะใช้ระดับที่เลื่อนขึ้นเมื่อเทียบกับระดับคลาสสิก สำหรับการล้มคุณต้องขยับให้ต่ำลง
เทคนิคนี้ยังใช้สำหรับการซื้อขายกับแนวโน้ม ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากกว่า หากราคาของสินทรัพย์แลกเปลี่ยนอยู่ในช่วงขาขึ้น ในการเข้าสู่ข้อตกลงการขาย คุณต้องรอจนกว่าตัวบ่งชี้จะข้ามเส้นสัญญาณบนจากบนลงล่าง ออกจากโซนซื้อมากเกินไป
เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มขาลง ให้ทำเช่นเดียวกัน ในกรณีนี้ สัญญาณที่จะเข้าสู่ข้อตกลงการขายจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ข้ามเส้นสัญญาณที่ใหญ่กว่าจากบนลงล่าง คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้เพื่อรับรู้ถึงแนวโน้มได้ RSI ที่กำลังเติบโตจะแสดงด้วยการอยู่ยาวในครึ่งบนของแผนภูมิ (ค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 50) สำหรับค่าจากมากไปน้อย จำเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์เมื่อตัวบ่งชี้ไม่เกิน 50 ตัวกรองที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมคือการกำหนดทิศทางของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัญหามีวิธีการทำเช่นนี้ ในกรณีนี้จะพิจารณาเส้นที่ระดับ 50 การอยู่นานของ RSI ที่ด้านใดด้านหนึ่งบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในแนวโน้ม เส้นนี้มักจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านหรือแนวรับในการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้ม การใช้ตัวบ่งชี้อีกประการหนึ่งคือรูปแบบวงสวิงที่ล้มเหลว ต่อไป เราจะพิจารณาสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการขาย เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ต้องมีสัญญาณต่อไปนี้:

1. ตัวบ่งชี้ RSI ข้ามเส้นสัญญาณด้านบนจึงเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป
2. เมื่ออยู่ในนั้นเขาแสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุด
3. หลังจากการลดลงชั่วคราวเล็กน้อย มันทำให้เกิดจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่ง แต่ความสูงของมันควรน้อยกว่าอันแรก
4. ในขณะเดียวกันราคาก็สูงขึ้น

สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าราคาหุ้นในอนาคตมีแนวโน้มลดลง ในสถานการณ์เช่นนี้ มีโอกาสสูงที่จะทำกำไรในการทำข้อตกลงเพื่อขายหลักทรัพย์ ล้มเหลวในการก่อตัวสวิง:
แม้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่รูปแบบ “การแกว่งที่ล้มเหลว” แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่าเทรนด์ใหม่อาจเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า ที่นี่เราพิจารณาสถานการณ์สำหรับแนวโน้มที่กำลังเติบโต สัญญาณทันทีคือการข้ามเส้นล่างในแนวนอนบนแผนภูมิ RSI ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจุดที่สอง เพื่อลดการใช้เหตุผล อาร์กิวเมนต์จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ต้องจำไว้ว่าแม้ว่าเรากำลังพูดถึงความน่าจะเป็นที่สำคัญของความสำเร็จ แต่เราไม่ได้พูดถึงการรับประกันที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เทคนิคนี้เรียกอีกอย่างว่าไดเวอร์เจนซ์ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์บางคนพิจารณาว่าสัญญาณนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือ ในการใช้งาน ขอแนะนำให้รอจุดเริ่มต้นของการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา
สัญญาณอีกประเภทหนึ่งคือการมีอยู่ของแนวโน้มในแผนภูมิตัวบ่งชี้ หากคุณวาดเส้นตรงไปตามหิ้งหรือรางน้ำ เมื่อเส้นตัดผ่าน คุณสามารถคาดหมายได้ว่าบนแผนภูมิจะเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ข้อตกลงในทิศทางที่สอดคล้องกัน ในเวลาเดียวกัน การมีอยู่ของแนวโน้มตัวบ่งชี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะคล้ายกันในแผนภูมิ ผู้ค้าบางคนเห็นว่าการศึกษาแผนภูมิตัวบ่งชี้จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นผลดี ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถใช้สัญญาณเช่น ธง
สามเหลี่ยม “หัวและไหล่” และอื่นๆ บนสัญญาณนั้น โดยตีความในลักษณะเดียวกับบนกราฟราคา
เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าการมีอยู่ของตัวเลขเหล่านี้บนแผนภูมิ RSI ไม่ได้หมายความว่าจะพบได้ในกราฟราคาในขณะนั้น อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ การใช้สัญญาณประเภทนี้จะช่วยในการหาโอกาสทางการค้าที่ทำกำไรได้

เมื่อใดควรใช้ RSI และเมื่อใดไม่ควรใช้ RSI

การเลือกสายสัญญาณที่ถูกต้องมีบทบาทสำคัญ ควรสอดคล้องกับคุณสมบัติของเครื่องมือและกรอบเวลาที่ใช้ ตัวเลือก 30 และ 70 ทำงานได้ดีในตลาดที่สงบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในกรอบเวลาที่สูงขึ้นได้อีกด้วย หากตลาดเป็นขาขึ้น ระดับจะไม่สมมาตร หนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมคือการเลือก 40 และ 80 สำหรับแนวโน้มขาลง คุณต้องเลื่อนระดับลง ตัวอย่างเช่น 20 และ 60 อาจเหมาะสม เป็นการดีที่สุดเมื่อผู้ค้าเลือกสัญญาณเหล่านี้ในลักษณะที่เหมาะสำหรับการทำงานกับเครื่องมือที่เลือก
โปรดทราบว่าสัญญาณบ่งชี้ในกรณีส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ต้องจำไว้ว่าผลลัพธ์ไม่ใช่แนวโน้มตรงกันข้ามเสมอไป บางครั้งอาจมีการเคลื่อนไหวด้านข้างซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลานาน ดังนั้น การตัดสินใจเข้าสู่การค้าควรทำเมื่อการเคลื่อนไหวของราคายืนยันจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่ต้องการ
เมื่อใช้ RSI สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่การค้าที่ทำกำไร การทำเช่นนี้เป็นประโยชน์ที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่น ขอแนะนำให้ใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มสำหรับสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์นี้ MACD หรือเส้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจเหมาะสม. ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา แนวโน้มจะถูกกำหนด และเมื่อใช้ RSI จะมีความชัดเจนเมื่อคุณต้องการเข้าสู่ข้อตกลงโดยตรง สัญญาณเข้าสู่การซื้อขายเพื่อซื้อหุ้นในตลาดกระทิง:

ข้อดีและข้อเสีย

การใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

1. ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้ผู้ค้าได้รับสัญญาณซื้อเกินและขายเกินที่เชื่อถือได้สำหรับสินทรัพย์แลกเปลี่ยนเกือบทุกประเภท
2. รักษาประสิทธิภาพเมื่อใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้
3. สามารถใช้ในเซสชั่นการซื้อขายใดๆ
4. สามารถใช้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกำหนดทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นในการซื้อขาย
5. ความเร็วสูงของการตอบสนองต่อพฤติกรรมราคา
6. ด้วยการตีความการอ่านตัวบ่งชี้และสัญญาณที่ถูกต้อง RSI จึงถือเป็นสัญญาณที่ถูกต้อง
7. ในระหว่างการทำงาน เทรดเดอร์จะได้รับสัญญาณเพียงพอที่จะเลือกสัญญาณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำธุรกรรม

ในการใช้งานอย่างถูกต้องจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเสียดังต่อไปนี้:

1. หากระยะเวลาในการคำนวณสั้นเกินไป จำนวนสัญญาณที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การนำทางยากขึ้น ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกรองพวกมัน
2. ด้วยแนวโน้มระยะยาว สัญญาณบ่งชี้อาจไม่ชัดเจน
3. ในเครื่องมือนี้ จุดตัดของเส้นมีความสำคัญที่สุด แต่พฤติกรรมของแผนภูมิตัวบ่งชี้ในกรณีอื่นๆ อาจตีความได้ยาก

ในการใช้ตัวบ่งชี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ผู้ค้าต้องคำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญทั้งหมดเมื่อทำการวิเคราะห์