Descripció i aplicació de l’indicador RSI (índex de força relativa)

Indicador RSI (índex de força relativa), descripció i aplicació de l’indicador de força relativa a la pràctica en el comerç.

Què és l’indicador RSI i quin és el significat, la fórmula per calcular l’índex de força relativa

Les decisions preses per un comerciant a la borsa sempre estan associades a un cert risc. Per reduir-lo al màxim, cal pensar, formular i aplicar un determinat sistema comercial. Un dels seus punts importants és la possibilitat de triar el punt d’entrada adequat per a un comerç. Això es pot fer mitjançant l’indicador de l’índex de força relativa. Va ser inventat pel comerciant Wells Wilder. Va publicar un article al respecte el 1978. Va aparèixer a la revista Commodities. És interessant assenyalar que Wells Wilder era enginyer de formació. Aquest indicador es va tractar amb més detall al seu llibre New Concepts in Trading Systems. Amb el temps, l’índex de força relativa s’ha tornat molt popular. Ara s’inclou al conjunt estàndard d’indicadors de gairebé tots
els terminals comercials.

L’indicador RSI està dissenyat per identificar zones de sobrecompra i sobrevenda. Al terminal, es troba en una finestra independent. Els valors RSI poden oscil·lar entre 0 i 100. Són especialment importants els nivells 30 i 70. Si el preu és inferior al primer o superior al segon, estem parlant de sobrevenda o sobrecompra, respectivament. De vegades s’utilitzen 20 i 80 en comptes dels nivells indicats.
En el primer cas, és important que augmenti la probabilitat d’un posterior moviment a l’alça del preu, i això ens permet considerar la situació com a favorable a la compra d’un actiu. De la mateixa manera, en cas de sobrecompra, podeu esperar una nova caiguda del preu, que afavoreix la implementació de l’operació de venda.

L’indicador ajuda a establir les característiques dels impulsos de preus sense demora. Un avantatge important de RSI és que és efectiu en gairebé tots els tipus de mercats de canvi.

L’algoritme de càlcul de l’indicador és el següent:

1. Al principi, trieu el tipus de preu que voleu utilitzar per als càlculs. Per exemple, s’utilitzarà Tanca (el preu de tancament).
2. Denotem el número de la barra actual com a 0. Hem de fixar la diferència entre els preus de tancament de les barres 0 i 1. Aquesta operació es realitza un nombre de vegades igual a N, la dimensió especificada en introduir els paràmetres.
3. Els resultats obtinguts s’han de dividir en dos grups. Un d’ells (A) tindrà valors positius, l’altre (B) tindrà valors zero i negatius.
4. En cadascun dels grups obtinguts hem de prendre la mitjana exponencial d’aquests nombres. En aquest cas, la mitjana no es produeix pel nombre d’elements d’aquest grup, sinó per N. En aquest cas, s’obtindran dos nombres: la mitjana dels valors positius (PS) i dels negatius (OS).
5. A continuació, heu d’obtenir el quocient (H) de dividir el PS pel SO, pres amb el signe més.
6. Per obtenir el valor de l’indicador, heu d’utilitzar la fórmula següent: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Aquest mètode de càlcul va ser proposat pel creador d’aquest indicador, Wells Wilder. Per al càlcul es poden utilitzar els següents tipus de preus:

• preu d’obertura;
• preu de tancament;
• màxim;
• mínim;
• preu mitjà, que és la mitjana aritmètica de la suma dels valors màxim i mínim;
• preu típic, que és la mitjana aritmètica d’aquests nombres: preu de tancament, màxim i mínim;
• el preu ponderat és la mitjana de quatre números: el màxim, el baix i els dos preus de tancament.

Com aplicar l’indicador d’anàlisi tècnica RSI, descripció i càlcul de l’índex de força relativa: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ El comerciant pot triar l’opció que més li convingui. El creador de l’indicador creia que el període de càlcul òptim és de 14 barres. Ara el punt de vista és més popular, la qual cosa suggereix que és millor que un comerciant triï la durada específicament per a l’instrument utilitzat. Si és més curt, llavors el nombre de senyals serà més gran, però molts d’ells són falsos. La taxa d’èxit és més alta quan el període és més llarg. Tanmateix, aquests senyals es produiran amb menys freqüència.

Configuració de l’indicador RSI

Per configurar, heu de configurar els paràmetres següents:

1. Període de tractament de dades. En aquest cas, cal especificar el nombre de barres per a les quals s’ha de fer el càlcul.
2. Heu de triar quin preu de la barra s’ha d’utilitzar. Això ve determinat pel sistema comercial que utilitza el comerciant.
3. Cal establir els nivells, l’encreuament dels quals pel preu es convertirà en un senyal per al comerciant.

La determinació de la durada d’un període adequat s’ha de triar amb precisió. Si és massa curt, el comerciant rebrà un gran nombre de senyals, dels quals serà difícil triar-ne de prou fiables. Amb una durada molt llarga, el gràfic indicador creuarà els nivells de senyal relativament poques vegades.

Es creu que en períodes de temps més reduïts el nivell de soroll serà més alt, cosa que pot requerir un augment de la durada del període de càlcul. És interessant assenyalar que l’autor de l’indicador va considerar que el 14 era el millor període per a diferents períodes de temps. Actualment, 9 i 25 també són populars.

Hi ha una regla, seguint la qual, empíricament podeu trobar la durada desitjada. Per fer-ho, heu de configurar aquest paràmetre a la configuració de l’indicador i veure al gràfic quins senyals donava. Si el 80-90% d’aquests senyals es confirmen pel moviment de preus corresponent, el paràmetre seleccionat serà efectiu. Si aquest no és el cas, es recomana fer la mateixa comprovació per a un altre número. Heu de triar els nivells de senyal adequats. Divideixen el gràfic en tres zones. Si el preu creua el nivell de senyal inferior de dalt a baix, podem parlar de la zona de sobrevenda. Quan es creua un nivell superior de baix a dalt, comença una zona de sobrecompra. Els nivells més populars són 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. El comerciant ha de triar els que consideri més efectius.

Com utilitzar l’indicador de divergència RSI: estratègia i regles

Hi ha diverses maneres de treballar amb RSI. Potser el més famós d’ells és la definició de sobrecompra o sobrevenda. A l’hora de decidir una operació, serà útil examinar no només l’actual, sinó també un període de temps més gran. Si els senyals són unidireccionals, això augmentarà la probabilitat d’un comerç rendible i, si hi ha una divergència, augmentarà el risc de pèrdues. La manera més eficaç és comerciar d’acord amb la direcció de tendència actual. En aquest cas, només es tenen en compte les transaccions en la seva direcció. Per exemple, en una tendència a la baixa, només cal obrir transaccions per vendre actius. En el cas considerat, el senyal indicador serà la sortida de RSA de la zona de sobrevenda. En sentit contrari a la tendència, el senyal consistirà en sortir de la zona de sobrecompra. En la seva forma clàssica, l’oscil·lador és més eficaç quan s’utilitza per a una tendència lateral. Per al cultiu s’utilitzen nivells que es desplacen cap amunt respecte al clàssic. Per a una caiguda, cal moure’ls més avall.
Aquesta tècnica també s’utilitza per operar contra la tendència. Aquesta opció la fan servir millor els comerciants més experimentats. Si les cotitzacions de l’actiu d’intercanvi es troben en una tendència alcista, per entrar en un acord de venda, heu d’esperar fins que l’indicador creua la línia de senyal superior de dalt a baix, deixant la zona de sobrecompra.
Quan considereu una tendència a la baixa, feu el mateix. En aquest cas, el senyal per entrar en un acord de venda serà l’indicador que creua la línia de senyal més gran de dalt a baix. Podeu utilitzar l’indicador per reconèixer la presència d’una tendència. Un RSI creixent s’indicarà per una llarga estada a la meitat superior del gràfic (un valor superior o igual a 50). Per a un decreixent, cal tenir en compte la situació en què l’indicador no supera els 50. Un filtre important per fer transaccions és determinar la direcció de la tendència. L’indicador en qüestió proporciona una manera de fer-ho. En aquest cas, es considera la línia del nivell 50. Una llarga estada de RSI en un costat indica que el preu està en tendència. Aquesta línia sovint pot servir com a línia de resistència o suport en un moviment de tendència. Un altre ús de l’indicador és la formació de swing fallida. A continuació, considerarem una situació favorable per a la venda d’un acord. Per reconèixer-lo, cal que hi hagi els següents signes:

1. L’indicador RSI creua la línia de senyal superior, entrant així a la zona de sobrecompra.
2. En estar-hi, demostra un pic.
3. Després d’una lleugera disminució temporal, fa un altre pic d’aquest tipus, però la seva alçada hauria de ser inferior a la del primer.
4. Al mateix temps, el preu puja.

Aquesta situació suggereix que el preu de les accions en el futur és probable que disminueixi. En aquesta situació, hi ha grans possibilitats d’entrar en un acord de venda de valors de manera rendible. Formació de swing fallida:
Malgrat que el creixement continua, el patró de “swing fallit” demostra la debilitat del moviment existent. Mostra que aviat pot començar una nova tendència. Aquí considerem la situació d’una tendència creixent. El senyal immediat és l’encreuament de la línia inferior horitzontal del gràfic RSI, a partir del qual comença el segon pic. Per al raonament decreixent, l’argument es porta a terme de manera similar. Cal recordar que tot i que estem parlant d’una probabilitat d’èxit important, no obstant això, no estem parlant d’una garantia total de canvi de tendència. Aquesta tècnica també s’anomena divergència. Alguns comerciants experimentats consideren que aquest senyal és relativament fiable. Per utilitzar-lo, es recomana esperar l’inici del moviment del preu de confirmació.
Un altre tipus de senyal és la presència d’una tendència al gràfic indicador. Si traceu una línia recta al llarg de les vores o els abeuradors, aleshores, quan es creua, podeu esperar que al gràfic també sigui possible fer un acord en la direcció corresponent. Al mateix temps, la presència d’una tendència indicadora no vol dir que sigui similar al gràfic. Alguns comerciants consideren fructífer estudiar el gràfic d’indicadors des del punt de vista de l’anàlisi tècnica. Per exemple, poden utilitzar senyals com banderes,
triangles , “cap i espatlles” i altres, interpretant-los de la mateixa manera que al gràfic de preus.
És interessant assenyalar que la presència d’aquestes xifres al gràfic RSI no vol dir que es puguin trobar al gràfic de preus en aquest moment. Malgrat això, l’ús d’aquest tipus de senyals ajudarà a trobar oportunitats comercials rendibles.

Quan utilitzar RSI i quan no

L’elecció correcta de les línies de senyal té un paper important. Ha de correspondre a les característiques dels instruments i els terminis utilitzats. Les opcions de 30 i 70 funcionen bé en mercats tranquils. També es pot utilitzar en períodes de temps més elevats. Si el mercat és alcista, els nivells no seran simètrics. Una de les opcions adequades és triar 40 i 80. Per a una tendència a la baixa, cal que baixeu els nivells. Per exemple, poden ser adequats 20 i 60. El millor és quan el comerciant selecciona aquests senyals de manera que siguin adequats per treballar amb l’instrument seleccionat.
Cal tenir en compte que els senyals indicadors en la majoria dels casos indiquen un canvi de tendència. Cal recordar que el resultat no sempre és la tendència oposada. De vegades es pot produir un moviment lateral, que durarà un temps relativament llarg. Per tant, la decisió d’entrar en un comerç s’ha de prendre quan el moviment del preu confirmi l’inici del moviment de tendència desitjat.
Quan utilitzeu RSI, és important augmentar la probabilitat d’entrar en un comerç rendible. Per fer-ho, és beneficiós utilitzar-lo juntament amb altres. És recomanable utilitzar indicadors de tendència per a això. Per exemple, en aquesta situació, el MACD o
la mitjana mòbil poden ser adequats.. Amb la seva ajuda, es determinarà la tendència i, quan utilitzeu l’RSI, quedarà clar quan heu d’entrar directament a l’acord. Senyals per entrar en un comerç per comprar accions en un mercat alcista:

Avantatges i inconvenients

L’ús de l’índex de força relativa us permet gaudir dels següents avantatges:

1. Aquest indicador permet al comerciant rebre senyals fiables de sobrecompra i sobrevenda per a gairebé qualsevol tipus d’actius d’intercanvi.
2. Conserva la seva eficàcia quan s’aplica en qualsevol període de temps.
3. Es pot utilitzar en qualsevol sessió de negociació.
4. Es pot utilitzar de diverses maneres, inclòs per determinar la direcció i la força d’una tendència, per determinar el punt d’entrada a un comerç.
5. Alta velocitat de reacció al comportament dels preus.
6. Amb la correcta interpretació de les lectures de l’indicador i dels seus senyals, RSI es pot considerar un senyal precís.
7. En el transcurs del treball, el comerciant rep prou senyals per poder escollir els més adequats per fer transaccions.

Per utilitzar-lo correctament, cal tenir en compte els següents desavantatges:

1. Si el període de càlcul és massa curt, el nombre de senyals rebuts augmentarà bruscament, en el qual serà més difícil navegar. En aquest cas, haureu d’utilitzar mitjans efectius per filtrar-los.
2. Amb les tendències a llarg termini, els senyals indicadors poden ser ambigus.
3. En aquesta eina, els encreuaments de línies són més importants, però el comportament del gràfic indicador en altres casos pot ser difícil d’interpretar correctament.

Per utilitzar l’indicador de la manera més eficient possible, el comerciant ha de tenir en compte totes les seves característiques importants a l’hora d’analitzar.