Descripción y aplicación del indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa)

Indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa), descripción y aplicación del indicador de fuerza relativa en la práctica en el trading.

Qué es el indicador RSI y cuál es el significado, la fórmula para calcular el índice de fuerza relativa

Las decisiones que toma un comerciante en la bolsa de valores siempre están asociadas a un cierto riesgo. Para reducirlo tanto como sea posible, es necesario reflexionar, formular y aplicar un determinado sistema comercial. Uno de sus puntos importantes es la capacidad de elegir el punto de entrada correcto para una operación. Esto se puede hacer usando el indicador de índice de fuerza relativa. Fue inventado por el comerciante Wells Wilder. Publicó un artículo al respecto en 1978. Apareció en la revista Commodities. Es interesante notar que Wells Wilder era ingeniero de formación. Este indicador se discutió con más detalle en su libro New Concepts in Trading Systems. Con el tiempo, el índice de fuerza relativa se ha vuelto muy popular. Ahora está incluido en el conjunto estándar de indicadores de casi todos
los terminales comerciales ..

El indicador RSI está diseñado para identificar zonas de sobrecompra y sobreventa. En la terminal, se encuentra en una ventana separada. Los valores RSI pueden variar de 0 a 100. Son de particular importancia los niveles 30 y 70. Si el precio es menor que el primero o mayor que el segundo, entonces estamos hablando de sobreventa o sobrecompra, respectivamente. A veces se utilizan 20 y 80 en lugar de los niveles indicados.
En el primer caso, es importante que aumente la probabilidad de un posterior movimiento alcista del precio, y esto nos permite considerar la situación como favorable para comprar un activo. Del mismo modo, en caso de sobrecompra, puede esperar una mayor caída del precio, lo que favorece la ejecución de la transacción de venta.

El indicador ayuda a establecer las características de los impulsos de precios sin demora. Una ventaja importante del RSI es que es efectivo en casi todos los tipos de mercados de cambio.

El algoritmo de cálculo del indicador es el siguiente:

1. Al principio, elija el tipo de precio que planea usar para los cálculos. Por ejemplo, se utilizará Cerrar (el precio de cierre).
2. Denotemos el número de la barra actual como 0. Necesitamos fijar la diferencia entre los precios de cierre de las barras 0 y 1. Esta operación se realiza un número de veces igual a N, la dimensión especificada al ingresar los parámetros.
3. Los resultados obtenidos deben dividirse en dos grupos. Uno de ellos (A) tendrá valores positivos, el otro (B) tendrá valores cero y negativos.
4. En cada uno de los grupos obtenidos, debemos sacar la media exponencial de estos números. En este caso, el promedio no se produce por el número de elementos de este grupo, sino por N. En este caso, se obtendrán dos números: el promedio de los valores positivos (PS) y de los negativos (OS).
5. A continuación, debe obtener el cociente (H) de dividir el PS por el OS, tomado con el signo Más.
6. Para obtener el valor del indicador, debe usar la siguiente fórmula: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Este método de cálculo fue propuesto por el creador de este indicador, Wells Wilder. Los siguientes tipos de precios se pueden utilizar para el cálculo:

• precio de apertura;
• precio de cierre;
• máximo;
• mínimo;
• precio medio, que es la media aritmética de la suma de los valores máximo y mínimo;
• precio típico, que es la media aritmética de tales números: precio de cierre, máximo y mínimo;
• el precio ponderado es el promedio de cuatro números: el máximo, el mínimo y los dos precios de cierre.

Cómo aplicar el indicador de análisis técnico RSI, descripción y cálculo del Índice de Fuerza Relativa: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ El comerciante puede elegir la opción que más le convenga. El creador del indicador creía que el período de cálculo óptimo es de 14 barras. Ahora el punto de vista es más popular, lo que sugiere que es mejor para un comerciante elegir la duración específicamente para el instrumento utilizado. Si es más corto, entonces el número de señales será mayor, pero muchas de ellas son falsas. La tasa de éxito es mayor cuando el período es más largo. Sin embargo, tales señales ocurrirán con menos frecuencia.

Configuración del indicador RSI

Para configurar, debe establecer los siguientes parámetros:

1. Período de procesamiento de datos. En este caso, debe especificar el número de barras para las que se debe realizar el cálculo.
2. Debe elegir qué precio de barra se debe utilizar. Esto está determinado por el sistema de negociación que utiliza el comerciante.
3. Debe establecer los niveles, cuyo cruce por el precio se convertirá en una señal para el comerciante.

La determinación de la duración de un período adecuado debe elegirse con precisión. Si es demasiado corto, el comerciante recibirá una gran cantidad de señales, de las cuales será difícil elegir las suficientemente confiables. Con una duración muy larga, el gráfico del indicador cruzará los niveles de la señal relativamente raramente.

Se cree que en períodos de tiempo más pequeños el nivel de ruido será mayor, lo que puede requerir un aumento en la duración del período de cálculo. Es interesante notar que el autor del indicador consideró 14 como el mejor período para varios períodos de tiempo. Actualmente, 9 y 25 también son populares.

Hay una regla, siguiendo la cual, puede encontrar empíricamente la duración deseada. Para hacer esto, debe configurar este parámetro en la configuración del indicador y ver en el gráfico qué señales dio. Si el movimiento de precios correspondiente confirma el 80-90% de dichas señales, entonces el parámetro seleccionado será efectivo. Si este no es el caso, se recomienda realizar la misma verificación para otro número. Debe elegir los niveles de señal correctos. Dividen el gráfico en tres zonas. Si el precio cruza el nivel de señal inferior de arriba a abajo, entonces podemos hablar de la zona de sobreventa. Cuando se cruza un nivel superior de abajo hacia arriba, comienza una zona de sobrecompra. Los niveles más populares son 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. El comerciante debe elegir los que considere más efectivos.

Cómo usar el indicador de divergencia RSI: estrategia y reglas

Hay varias formas de trabajar con RSI. Quizás el más famoso de estos es la definición de sobrecompra o sobreventa. Al decidir sobre una operación, será útil examinar no solo el marco actual, sino también un marco de tiempo más amplio. Si las señales son unidireccionales, aumentará la probabilidad de una operación rentable y, si hay una divergencia, aumentará el riesgo de pérdidas. La forma más efectiva es operar de acuerdo con la dirección de la tendencia actual. En este caso, solo se consideran las transacciones en su dirección. Por ejemplo, en una tendencia bajista, solo necesita abrir transacciones para vender activos. En el caso bajo consideración, la señal del indicador será la salida de RSA de la zona de sobreventa. Para el sentido contrario de la tendencia, la señal consistirá en salir de la zona de sobrecompra. En su forma clásica, el oscilador es más efectivo cuando se usa para una tendencia lateral. Para el crecimiento, se utilizan niveles que se desplazan hacia arriba en relación con el clásico. Para uno que cae, necesitas moverlos más abajo.
Esta técnica también se utiliza para operar contra la tendencia. Esta opción es mejor utilizada por los comerciantes más experimentados. Si las cotizaciones del activo de intercambio tienen una tendencia alcista, entonces para ingresar a un acuerdo de venta, debe esperar hasta que el indicador cruce la línea de señal superior de arriba a abajo, saliendo de la zona de sobrecompra.
Al considerar una tendencia bajista, haga lo mismo. En este caso, la señal para entrar en un trato de venta será el indicador que cruza la línea de señal más grande de arriba a abajo. Puede utilizar el indicador para reconocer la presencia de una tendencia. Un RSI creciente estará indicado por una permanencia prolongada en la mitad superior del gráfico (un valor mayor o igual a 50). Para una descendente, es necesario considerar la situación cuando el indicador no supera los 50. Un filtro importante para realizar transacciones es determinar la dirección de la tendencia. El indicador en cuestión proporciona una forma de hacerlo. En este caso, se considera la línea en el nivel 50. Una permanencia prolongada del RSI en uno de sus lados indica que el precio está en tendencia. Esta línea a menudo puede servir como línea de resistencia o soporte en un movimiento de tendencia. Otro uso del indicador es la formación de swing fallida. A continuación, consideraremos una situación favorable para un trato de venta. Para reconocerlo, deben estar presentes los siguientes signos:

1. El indicador RSI cruza la línea de señal superior, ingresando así a la zona de sobrecompra.
2. Al estar en él, demuestra un pico hacia arriba.
3. Después de una ligera disminución temporal, hace otro pico similar, pero su altura debe ser menor que la del primero.
4. Al mismo tiempo, el precio sube.

Esta situación sugiere que es probable que el precio de las acciones en el futuro disminuya. En esta situación, hay muchas posibilidades de entrar en una operación rentable para vender valores. Formación de swing fallida:
A pesar de que el crecimiento continúa, el patrón de “swing fallido” demuestra la debilidad del movimiento existente. Muestra que una nueva tendencia puede comenzar pronto. Aquí consideramos la situación de una tendencia creciente. La señal inmediata es el cruce de la línea inferior horizontal en el gráfico RSI, desde donde comienza el segundo pico. Para el razonamiento decreciente, el argumento se lleva a cabo de manera similar. Hay que recordar que aunque estamos hablando de una importante probabilidad de éxito, sin embargo, no estamos hablando de una completa garantía de cambio de tendencia. Esta técnica también se llama divergencia. Algunos comerciantes experimentados consideran que esta señal es relativamente confiable. Para usarlo, se recomienda esperar el comienzo del movimiento de precio de confirmación.
Otro tipo de señal es la presencia de una tendencia en el gráfico del indicador. Si dibuja una línea recta a lo largo de las repisas o canales, cuando se cruce, puede esperar que en el gráfico también sea posible realizar un trato en la dirección correspondiente. Al mismo tiempo, la presencia de una tendencia de indicador no significa que será similar en el gráfico. Algunos comerciantes consideran fructífero estudiar el gráfico del indicador desde el punto de vista del análisis técnico. Por ejemplo, pueden usar señales como banderas,
triángulos , «cabeza y hombros» y otras, interpretándolas de la misma manera que en el gráfico de precios.
Es interesante notar que la presencia de estas cifras en el gráfico RSI no significa que se puedan encontrar en el gráfico de precios en este momento. A pesar de esto, el uso de este tipo de señales ayudará a encontrar oportunidades comerciales rentables.

Cuándo usar RSI y cuándo no

La elección correcta de las líneas de señal juega un papel importante. Debe corresponder a las características de los instrumentos y plazos utilizados. Las opciones de 30 y 70 funcionan bien en mercados tranquilos. También se puede utilizar en marcos de tiempo más altos. Si el mercado es alcista, los niveles no serán simétricos. Una de las opciones adecuadas es elegir 40 y 80. Para una tendencia bajista, debe cambiar los niveles hacia abajo. Por ejemplo, pueden ser adecuados 20 y 60. Lo mejor es que el comerciante seleccione estas señales de tal manera que sean adecuadas para trabajar con el instrumento seleccionado.
Debe tenerse en cuenta que las señales del indicador en la mayoría de los casos indican un cambio de tendencia. Hay que recordar que el resultado no siempre es la tendencia contraria. A veces puede ocurrir un movimiento lateral, que durará un tiempo relativamente largo. Por lo tanto, la decisión de ingresar a una operación debe tomarse cuando el movimiento del precio confirme el comienzo del movimiento de tendencia deseado.
Al usar RSI, es importante aumentar la probabilidad de ingresar a una operación rentable. Para hacer esto, es beneficioso usarlo junto con otros. Es recomendable utilizar indicadores de tendencia para esto. Por ejemplo, en esta situación, el MACD o
el promedio móvil pueden ser adecuados.. Con su ayuda, se determinará la tendencia y, al usar el RSI, quedará claro cuándo debe ingresar directamente al trato. Señales para ingresar a una operación para comprar acciones en un mercado alcista:

Ventajas y desventajas

El uso del índice de fuerza relativa le permite disfrutar de los siguientes beneficios:

1. Este indicador le permite al comerciante recibir señales confiables de sobrecompra y sobreventa para casi cualquier tipo de activos de intercambio.
2. Conserva su eficacia cuando se aplica en cualquier período de tiempo.
3. Se puede utilizar en cualquier sesión de negociación.
4. Se puede usar de varias maneras, incluso para determinar la dirección y la fuerza de una tendencia, para determinar el punto de entrada a una operación.
5. Alta velocidad de reacción al comportamiento de los precios.
6. Con la interpretación correcta de las lecturas del indicador y sus señales, RSI puede considerarse una señal precisa.
7. En el curso del trabajo, el comerciante recibe suficientes señales para poder elegir las más adecuadas para realizar transacciones.

Para usarlo correctamente, es necesario tener en cuenta las siguientes desventajas:

1. Si el período de cálculo es demasiado corto, la cantidad de señales recibidas aumentará considerablemente, en las que será más difícil navegar. En este caso, deberá utilizar medios efectivos para filtrarlos.
2. Con tendencias a largo plazo, las señales del indicador pueden ser ambiguas.
3. En esta herramienta, los cruces de línea son los más importantes, pero el comportamiento del gráfico del indicador en otros casos puede ser difícil de interpretar correctamente.

Para utilizar el indicador de la manera más eficiente posible, el comerciante debe tener en cuenta todas sus características importantes al analizar.