Описание и приложение на индикатора RSI (Relative Strength Index)

Индикатор RSI (Relative Strength Index), описание и приложение на индикатора за относителна сила на практика в търговията.

Какво е индикаторът RSI и какво е значението, формулата за изчисляване на индекса на относителната сила

Решенията, взети от търговеца на борсата, винаги са свързани с определен риск. За да се намали възможно най-много, е необходимо да се обмисли, формулира и приложи определена система за търговия. Една от важните му точки е възможността да изберете правилната входна точка за търговия. Това може да стане с помощта на индикатора Relative Strength Index. Изобретен е от търговеца Уелс Уайлдър. Той публикува статия за това през 1978 г. Тя се появява в списание Commodities. Интересно е да се отбележи, че Уелс Уайлдър е инженер по образование. Този индикатор беше обсъден по-подробно в неговата книга Нови концепции в системите за търговия. С течение на времето индексът на относителна сила стана много популярен. Сега той е включен в стандартния набор от индикатори на почти всеки
търговски терминал.

Индикаторът RSI е предназначен да идентифицира зоните на свръхпокупка и свръхпродажба. На терминала се намира в отделен прозорец. Стойностите на RSI могат да варират от 0 до 100. Особено важни са нивата 30 и 70. Ако цената е по-ниска от първата или по-висока от втората, тогава говорим съответно за свръхпродаденост или свръхкупуване. Понякога вместо посочените нива се използват 20 и 80.
В първия случай е важно вероятността от последващо възходящо движение на цената да се увеличи и това ни позволява да считаме ситуацията за благоприятна за покупка на актив. По същия начин, при свръхкупуване, можете да очаквате допълнителен спад на цената, което благоприятства осъществяването на сделката за продажба.

Индикаторът помага да се установят характеристиките на ценовите импулси без забавяне. Важно предимство на RSI е, че е ефективен на почти всички видове борсови пазари.

Алгоритъмът за изчисляване на индикатора е както следва:

1. В самото начало изберете типа цена, който планирате да използвате за изчисления. Например ще се използва Close (цената на затваряне).
2. Нека обозначим номера на текущия бар като 0. Трябва да фиксираме разликата между цените на затваряне на барове 0 и 1. Тази операция се извършва брой пъти, равен на N, измерението, посочено при въвеждане на параметрите.
3. Получените резултати трябва да се разделят на две групи. Едната от тях (A) ще има положителни стойности, другата (B) ще има нулеви и отрицателни стойности.
4. Във всяка от получените групи трябва да вземем експоненциалната средна стойност на тези числа. В този случай осредняването се извършва не по броя на елементите от тази група, а по N. В този случай ще бъдат получени две числа: средната стойност на положителните стойности (PS) и на отрицателните (OS).
5. След това трябва да получите частното (H) от разделянето на PS на OS, взето със знака плюс.
6. За да получите стойността на индикатора, трябва да използвате следната формула: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Този метод на изчисление е предложен от създателя на този индикатор — Уелс Уайлдър. За изчисляване могат да се използват следните видове цени:

• начална цена;
• цена на затваряне;
• максимум;
• минимум;
• медианна цена, която е средноаритметично от сумата от максималната и минималната стойност;
• типична цена, която е средната аритметична стойност на такива числа: цена на затваряне, максимум и минимум;
• претеглената цена е средната стойност на четири числа: най-високата, най-ниската и двете цени на затваряне.

Как да приложите индикатора за технически анализ RSI, описание и изчисляване на индекса на относителната сила: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Търговецът може да избере опцията, която е по-подходяща. Създателят на индикатора смята, че оптималният период на изчисление е 14 бара. Сега гледната точка е по-популярна, което предполага, че е по-добре търговецът да избере продължителността конкретно за използвания инструмент. Ако е по-кратък, тогава броят на сигналите ще бъде по-голям, но много от тях са фалшиви. Успеваемостта е по-висока, когато периодът е по-дълъг. Такива сигнали обаче ще се появяват по-рядко.

Настройки на индикатора RSI

За да конфигурирате, трябва да зададете следните параметри:

1. Период на обработка на данните. В този случай трябва да посочите броя на баровете, за които трябва да се направи изчислението.
2. Трябва да изберете коя цена на бара да се използва. Това се определя от системата за търговия, която търговецът използва.
3. Трябва да зададете нивата, преминаването на които от цената ще бъде сигнал за търговеца.

Определянето на продължителността на подходящия период трябва да бъде избрано прецизно. Ако е твърде кратък, търговецът ще получи голям брой сигнали, от които ще бъде трудно да избере достатъчно надеждни. При много голяма продължителност графиката на индикатора ще пресича нивата на сигнала относително рядко.

Смята се, че при по-малки времеви рамки нивото на шума ще бъде по-високо, което може да наложи увеличаване на продължителността на изчислителния период. Интересно е да се отбележи, че авторът на индикатора смята 14 за най-добрия период за различни времеви рамки. В момента 9 и 25 също са популярни.

Има правило, след което можете емпирично да намерите желаната продължителност. За да направите това, трябва да зададете този параметър в настройките на индикатора и да видите на графиката какви сигнали е дал. Ако 80-90% от тези сигнали са потвърдени от съответното движение на цената, тогава избраният параметър ще бъде ефективен. Ако това не е така, тогава се препоръчва да извършите същата проверка за друг номер. Трябва да изберете правилните нива на сигнала. Те разделят графиката на три зони. Ако цената пресече долното ниво на сигнала отгоре надолу, тогава можем да говорим за зоната на свръхпродаденост. Когато се премине по-високо ниво отдолу нагоре, започва зона на свръхкупуване. Най-популярните нива са 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Търговецът трябва да избере тези, които смята за най-ефективни.

Как да използвате индикатора за дивергенция на RSI – стратегия и правила

Има няколко начина за работа с RSI. Може би най-известното от тях е определението за свръхпокупка или свръхпродажба. Когато вземате решение за търговия, ще бъде полезно да разгледате не само текущата, но и по-голяма времева рамка. Ако сигналите са еднопосочни, това ще увеличи вероятността от печеливша сделка, а ако има отклонение, рискът от загуби ще се увеличи. Най-ефективният начин е да търгувате в съответствие с текущата посока на тренда. В този случай се разглеждат само сделки в негова посока. Например при низходящ тренд трябва само да отворите транзакции, за да продадете активи. В разглеждания случай индикаторният сигнал ще бъде излизането на RSA от зоната на свръхпродаденост. За обратната посока на тенденцията сигналът ще се състои в излизане от зоната на свръхпокупка. В класическата си форма осцилаторът е най-ефективен, когато се използва за страничен тренд. За отглеждане се използват нива, които са изместени нагоре спрямо класическото. За падащ, трябва да ги преместите по-ниско.
Тази техника се използва и за търговия срещу тренда. Тази опция се използва най-добре от по-опитни търговци. Ако котировките на борсовия актив са във възходящ тренд, тогава, за да влезете в сделка за продажба, трябва да изчакате, докато индикаторът пресече горната сигнална линия отгоре надолу, напускайки зоната на свръхкупуване.
Когато обмисляте низходящ тренд, направете същото. В този случай сигналът за сключване на сделка за продажба ще бъде индикаторът, пресичащ по-голямата сигнална линия отгоре надолу. Можете да използвате индикатора, за да разпознаете наличието на тенденция. Нарастващ RSI ще бъде показан чрез дълъг престой в горната половина на графиката (стойност, по-голяма или равна на 50). За низходящ е необходимо да се вземе предвид ситуацията, когато индикаторът не надвишава 50. Важен филтър за извършване на транзакции е определянето на посоката на тренда. Въпросният индикатор предоставя начин за това. В този случай се разглежда линията на ниво 50. Дългият престой на RSI от едната й страна показва, че цената е в тенденция. Тази линия често може да служи като линия на съпротива или подкрепа в трендово движение. Друга употреба на индикатора е неуспешната формация на суинг. След това ще разгледаме благоприятна ситуация за сделка за продажба. За да го разпознаете, трябва да са налице следните признаци:

1. Индикаторът RSI пресича горната сигнална линия, като по този начин навлиза в зоната на свръхкупуване.
2. Намирайки се в него, той демонстрира връх нагоре.
3. След леко временно понижение прави още един такъв пик, но височината му трябва да е по-малка от тази на първия.
4. В същото време цената се вдига.

Тази ситуация предполага, че цената на акциите в бъдеще вероятно ще намалее. В тази ситуация има големи шансове за изгодно влизане в сделка за продажба на ценни книжа. Неуспешно формиране на люлка:
Въпреки факта, че растежът продължава, моделът на „неуспешен суинг“ демонстрира слабостта на съществуващото движение. Това показва, че скоро може да започне нова тенденция. Тук разглеждаме ситуацията за нарастваща тенденция. Непосредственият сигнал е пресичането на хоризонталната долна линия на графиката RSI, от която започва вторият връх. За намаляващо разсъждение аргументът се извършва по подобен начин. Трябва да се помни, че въпреки че говорим за значителна вероятност за успех, все пак не говорим за пълна гаранция за промяна на тенденцията. Тази техника се нарича още дивергенция. Някои опитни търговци смятат този сигнал за относително надежден. За да го използвате, се препоръчва да изчакате началото на потвърждаващото движение на цената.
Друг вид сигнал е наличието на тенденция на графиката на индикатора. Ако начертаете права линия по издатините или падините, тогава, когато тя пресича, можете да очаквате, че на графиката също ще бъде възможно да сключите сделка в съответната посока. В същото време наличието на индикаторна тенденция не означава, че тя ще бъде подобна на графиката. Някои търговци смятат, че е полезно да се проучи графиката на индикатора от гледна точка на техническия анализ. Например, те могат да използват такива сигнали като знамена,
триъгълници , „глава и рамене“ и други върху него, интерпретирайки ги по същия начин, както на ценовата диаграма.
Интересно е да се отбележи, че присъствието на тези цифри на графиката на RSI не означава, че те могат да бъдат намерени на ценовата графика по това време. Въпреки това, използването на тези видове сигнали ще помогне да се намерят печеливши търговски възможности.

Кога да използвате RSI и кога не

Правилният избор на сигнални линии играе важна роля. Той трябва да отговаря на характеристиките на използваните инструменти и времеви рамки. Изборът от 30 и 70 работи добре на спокойни пазари. Може да се използва и на по-високи времеви рамки. Ако пазарът е бичи, тогава нивата няма да са симетрични. Една от подходящите опции е да изберете 40 и 80. За низходящ тренд трябва да преместите нивата надолу. Например може да са подходящи 20 и 60. Най-добре е търговецът да избере тези сигнали по такъв начин, че да са подходящи за работа с избрания инструмент.
Трябва да се има предвид, че индикаторните сигнали в повечето случаи показват промяна в тренда. Трябва да се помни, че резултатът не винаги е обратна тенденция. Понякога може да възникне странично движение, което ще продължи сравнително дълго време. Следователно решението за влизане в сделка трябва да бъде взето, когато движението на цената потвърди началото на желаното движение на тренда.
Когато използвате RSI, е важно да увеличите вероятността за влизане в печеливша сделка. За да направите това, е полезно да го използвате заедно с други. Препоръчително е да използвате индикатори за тенденция за това. Например, в тази ситуация MACD или
подвижна средна може да са подходящи.. С тяхна помощ ще се определи тенденцията и при използване на RSI ще стане ясно кога трябва директно да влезете в сделката. Сигнали за влизане в сделка за закупуване на акции на бичи пазар:

Предимства и недостатъци

Използването на индекса на относителна сила ви позволява да се насладите на следните предимства:

1. Този индикатор позволява на търговеца да получава надеждни сигнали за свръхпокупка и свръхпродажба за почти всеки тип борсови активи.
2. Запазва своята ефективност, когато се прилага на всякакви времеви рамки.
3. Може да се използва във всякакви търговски сесии.
4. Може да се използва по различни начини, включително за определяне на посоката и силата на тренда, за определяне на входната точка в търговията.
5. Висока скорост на реакция на ценовото поведение.
6. С правилното тълкуване на показанията на индикатора и неговите сигнали, RSI може да се счита за точен сигнал.
7. В процеса на работа търговецът получава достатъчно сигнали, за да може да избере най-подходящите за извършване на транзакции.

За да го използвате правилно, е необходимо да се вземат предвид следните недостатъци:

1. Ако периодът на изчисление е твърде кратък, тогава броят на получените сигнали ще се увеличи рязко, в който ще бъде по-трудно да се ориентирате. В този случай ще трябва да използвате ефективни средства за филтрирането им.
2. При дългосрочни тенденции индикаторните сигнали може да са двусмислени.
3. В този инструмент пресичанията на линиите са най-важни, но поведението на индикаторната диаграма в други случаи може да бъде трудно за правилно тълкуване.

За да използва индикатора възможно най-ефективно, търговецът трябва да вземе предвид всички негови важни характеристики, когато анализира.