Beschrijving en toepassing van de RSI-indicator (Relative Strength Index)

RSI-indicator (Relative Strength Index), beschrijving en toepassing van de relatieve sterkte-indicator in de praktijk in de handel.

Wat is de RSI-indicator en wat is de betekenis, de formule voor het berekenen van de Relative Strength Index?

Beslissingen van een handelaar op de beurs gaan altijd gepaard met een bepaald risico. Om het zoveel mogelijk te verminderen, is het noodzakelijk om een ​​bepaald handelssysteem te bedenken, formuleren en toepassen. Een van de belangrijke punten is de mogelijkheid om het juiste toegangspunt voor een transactie te kiezen. Dit kan met behulp van de Relative Strength Index-indicator. Het is uitgevonden door handelaar Wells Wilder. Hij publiceerde er in 1978 een artikel over. Ze verscheen in het tijdschrift Commodities. Het is interessant om op te merken dat Wells Wilder een ingenieur van opleiding was. Deze indicator werd in meer detail besproken in zijn boek New Concepts in Trading Systems. In de loop van de tijd is de Relative Strength Index erg populair geworden. Nu is het opgenomen in de standaard set indicatoren van bijna elke
handelsterminal.

De RSI-indicator is ontworpen om overbought- en oversold-zones te identificeren. Op de terminal bevindt deze zich in een apart venster. RSI-waarden kunnen variëren van 0 tot 100. Met name de niveaus 30 en 70. Is de prijs lager dan de eerste of hoger dan de tweede, dan hebben we het respectievelijk over oversold of overbought. Soms worden 20 en 80 gebruikt in plaats van de aangegeven niveaus.
In het eerste geval is het belangrijk dat de kans op een daaropvolgende opwaartse beweging van de prijs toeneemt, en dit stelt ons in staat om de situatie als gunstig te beschouwen voor het kopen van een actief. Evenzo kunt u bij overbought een verdere prijsdaling verwachten, wat de uitvoering van de verkooptransactie bevordert.

De indicator helpt om de kenmerken van prijsimpulsen onverwijld vast te stellen. Een belangrijk voordeel van RSI is dat het op bijna alle soorten valutamarkten effectief is.

Het indicatorberekeningsalgoritme is als volgt:

1. Kies helemaal aan het begin het type prijs dat u voor berekeningen wilt gebruiken. Sluiten (de slotkoers) wordt bijvoorbeeld gebruikt.
2. Laten we het nummer van de huidige staaf als 0 aangeven. We moeten het verschil tussen de slotkoersen van staven 0 en 1 corrigeren. Deze bewerking wordt een aantal keren uitgevoerd gelijk aan N, de afmeting die is opgegeven bij het invoeren van de parameters.
3. De verkregen resultaten moeten in twee groepen worden verdeeld. Een van hen (A) zal positieve waarden hebben, de andere (B) zal nul en negatieve waarden hebben.
4. In elk van de verkregen groepen moeten we het exponentiële gemiddelde van deze getallen nemen. In dit geval vindt het gemiddelde niet plaats door het aantal elementen van deze groep, maar door N. In dit geval worden twee getallen verkregen: het gemiddelde van positieve waarden (PS) en van negatieve waarden (OS).
5. Vervolgens moet je het quotiënt (H) krijgen van het delen van de PS door het besturingssysteem, genomen met het plusteken.
6. Om de indicatorwaarde te krijgen, moet u de volgende formule gebruiken: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Deze berekeningsmethode is voorgesteld door de maker van deze indicator – Wells Wilder. De volgende soorten prijzen kunnen worden gebruikt voor de berekening:

• openingsprijs;
• slotkoers;
• maximaal;
• minimum;
• mediane prijs, die het rekenkundig gemiddelde is van de som van de maximum- en minimumwaarden;
• typische prijs, die het rekenkundig gemiddelde is van dergelijke getallen: slotkoers, maximum en minimum;
• de gewogen prijs is het gemiddelde van vier getallen: de hoge, de lage en de twee slotkoersen.

Hoe de RSI technische analyse-indicator, beschrijving en berekening van de Relative Strength Index toe te passen: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ De handelaar kan de optie kiezen die meer past. De maker van de indicator geloofde dat de optimale berekeningsperiode 14 bars is. Nu is het standpunt populairder, wat suggereert dat het voor een handelaar beter is om de looptijd specifiek voor het gebruikte instrument te kiezen. Als het korter is, zal het aantal signalen groter zijn, maar veel ervan zijn onwaar. Het slagingspercentage is hoger naarmate de periode langer is. Dergelijke signalen zullen echter minder vaak voorkomen.

Instellingen RSI-indicator

Om te configureren, moet u de volgende parameters instellen:

1. Gegevensverwerkingsperiode. In dit geval moet u het aantal staven opgeven waarvoor de berekening moet worden gemaakt.
2. U moet kiezen welke barprijs moet worden gebruikt. Dit wordt bepaald door het handelssysteem dat de handelaar gebruikt.
3. U moet de niveaus instellen, waarvan de overschrijding door de prijs een signaal voor de handelaar wordt.

De bepaling van de lengte van een geschikte periode moet nauwkeurig worden gekozen. Als het te kort is, ontvangt de handelaar een groot aantal signalen, waaruit het moeilijk zal zijn om voldoende betrouwbare signalen te kiezen. Met een zeer lange duur zal de indicatorkaart relatief zelden de signaalniveaus overschrijden.

Er wordt aangenomen dat op kleinere tijdframes het geluidsniveau hoger zal zijn, wat een verlenging van de duur van de berekeningsperiode kan vereisen. Het is interessant om op te merken dat de auteur van de indicator 14 als de beste periode voor verschillende tijdframes beschouwde. Momenteel zijn 9 en 25 ook populair.

Er is een regel, volgens welke u empirisch de gewenste duur kunt vinden. Om dit te doen, moet u deze parameter instellen in de indicatorinstellingen en in de grafiek zien welke signalen deze gaf. Als 80-90% van dergelijke signalen wordt bevestigd door de bijbehorende prijsbeweging, is de geselecteerde parameter effectief. Is dit niet het geval, dan is het aan te raden dezelfde controle uit te voeren voor een ander nummer. U moet de juiste signaalniveaus kiezen. Ze verdelen de kaart in drie zones. Als de prijs het lagere signaalniveau van boven naar beneden overschrijdt, kunnen we praten over de oversold-zone. Wanneer een hoger niveau van beneden naar boven wordt overschreden, begint een overbought-zone. De meest populaire niveaus zijn 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. De handelaar moet de niveaus kiezen die hij het meest effectief acht.

Hoe de RSI-divergentie-indicator te gebruiken – Strategie en regels

Er zijn verschillende manieren om met RSI te werken. Misschien wel de meest bekende hiervan is de definitie van overbought of oversold. Bij het beslissen over een transactie is het nuttig om niet alleen het huidige, maar ook een groter tijdsbestek te onderzoeken. Als de signalen unidirectioneel zijn, vergroot dit de kans op een winstgevende transactie en als er een afwijking is, neemt het risico op verliezen toe. De meest effectieve manier is om te handelen in overeenstemming met de huidige trendrichting. In dit geval worden alleen transacties in zijn richting in aanmerking genomen. In een neerwaartse trend hoeft u bijvoorbeeld alleen transacties te openen om activa te verkopen. In het onderhavige geval zal het indicatorsignaal de exit van RSA uit de oversoldzone zijn. Voor de tegenovergestelde richting van de trend, zal het signaal bestaan ​​uit het verlaten van de overboughtzone. In zijn klassieke vorm is de oscillator het meest effectief wanneer hij wordt gebruikt voor een zijwaartse trend. Voor de teelt worden niveaus gebruikt die naar boven zijn verschoven ten opzichte van de klassieke. Voor een vallende moet je ze lager verplaatsen.
Deze techniek wordt ook gebruikt om tegen de trend in te handelen. Deze optie wordt het best gebruikt door meer ervaren handelaren. Als de koersen van het ruilmiddel zich in een opwaartse trend bevinden, moet u, om een ​​verkoopovereenkomst aan te gaan, wachten tot de indicator de bovenste signaallijn van boven naar beneden kruist en de overboughtzone verlaat.
Doe hetzelfde als u een neerwaartse trend overweegt. In dit geval is het signaal om een ​​verkoopovereenkomst aan te gaan de indicator die de grotere signaallijn van boven naar beneden kruist. U kunt de indicator gebruiken om de aanwezigheid van een trend te herkennen. Een groeiende RSI wordt aangegeven door een lang verblijf in de bovenste helft van de grafiek (een waarde groter dan of gelijk aan 50). Voor een dalende is het noodzakelijk om de situatie te overwegen wanneer de indicator de 50 niet overschrijdt. Een belangrijk filter voor het maken van transacties is het bepalen van de richting van de trend. De indicator in kwestie biedt een manier om dit te doen. In dit geval wordt gekeken naar de lijn op niveau 50. Een lang verblijf van RSI aan één kant ervan geeft aan dat de prijs in een trend zit. Deze lijn kan vaak dienen als weerstands- of steunlijn in een trendbeweging. Een ander gebruik van de indicator is de mislukte swing-formatie. Vervolgens zullen we een situatie overwegen die gunstig is voor een deal om te verkopen. Om het te herkennen, moeten de volgende tekens aanwezig zijn:

1. De RSI-indicator kruist de bovenste signaallijn en komt daarmee in de overboughtzone.
2. Omdat hij erin zit, laat hij een piek zien.
3. Na een lichte tijdelijke afname, maakt het nog zo’n piek, maar de hoogte zou minder moeten zijn dan die van de eerste.
4. Tegelijkertijd gaat de prijs omhoog.

Deze situatie suggereert dat de prijs van aandelen in de toekomst waarschijnlijk zal dalen. In deze situatie zijn er grote kansen om winstgevend een deal te sluiten om effecten te verkopen. Mislukte swing-formatie:
Ondanks het feit dat de groei doorzet, toont het patroon van de “mislukte swing” de zwakte van de bestaande beweging aan. Het laat zien dat er binnenkort een nieuwe trend kan ontstaan. Hier beschouwen we de situatie voor een groeiende trend. Het directe signaal is het overschrijden van de horizontale onderste lijn op de RSI-kaart, van waaruit de tweede piek begint. Voor afnemende redenering wordt de redenering op een vergelijkbare manier uitgevoerd. Er moet aan worden herinnerd dat hoewel we het hebben over een aanzienlijke kans op succes, we het niettemin niet hebben over een volledige garantie van een trendverandering. Deze techniek wordt ook divergentie genoemd. Sommige ervaren handelaren beschouwen dit signaal als relatief betrouwbaar. Om het te gebruiken, wordt aanbevolen om te wachten op het begin van de bevestigende prijsbeweging.
Een ander type signaal is de aanwezigheid van een trend op de indicatorgrafiek. Als je een rechte lijn langs de richels of troggen trekt, dan kun je verwachten dat wanneer deze elkaar kruist, het op de kaart ook mogelijk zal zijn om een ​​deal aan te gaan in de overeenkomstige richting. Tegelijkertijd betekent de aanwezigheid van een indicatortrend niet dat deze vergelijkbaar zal zijn in de grafiek. Sommige handelaren beschouwen het als nuttig om de indicatorgrafiek te bestuderen vanuit het oogpunt van technische analyse. Ze kunnen bijvoorbeeld signalen als vlaggen,
driehoeken , “kop en schouders” en andere erop gebruiken en ze op dezelfde manier interpreteren als op de prijsgrafiek.
Het is interessant om op te merken dat de aanwezigheid van deze cijfers op de RSI-grafiek niet betekent dat ze op dit moment in de prijsgrafiek te vinden zijn. Desondanks zal het gebruik van dit soort signalen helpen om winstgevende handelsmogelijkheden te vinden.

Wanneer gebruik je RSI en wanneer niet?

De juiste keuze van signaallijnen speelt een belangrijke rol. Het moet overeenkomen met de kenmerken van de gebruikte instrumenten en tijdschema’s. Keuzes van 30 en 70 werken goed in rustige markten. Het kan ook worden gebruikt op hogere tijdframes. Als de markt bullish is, zullen de niveaus niet symmetrisch zijn. Een van de geschikte opties is om 40 en 80 te kiezen. Voor een neerwaartse trend moet u de niveaus naar beneden verschuiven. Geschikt kunnen bijvoorbeeld 20 en 60 zijn.Het is het beste als de handelaar deze signalen zo selecteert dat ze geschikt zijn om met het geselecteerde instrument te werken.
Houd er rekening mee dat de indicatorsignalen in de meeste gevallen wijzen op een trendverandering. Er moet aan worden herinnerd dat het resultaat niet altijd de tegenovergestelde trend is. Soms kan er een zijwaartse beweging optreden, die relatief lang aanhoudt. Daarom moet de beslissing om deel te nemen aan een transactie worden genomen wanneer de prijsbeweging het begin van de gewenste trendbeweging bevestigt.
Bij het gebruik van RSI is het belangrijk om de kans op het aangaan van een winstgevende transactie te vergroten. Om dit te doen, is het nuttig om het samen met anderen te gebruiken. Het is aan te raden hiervoor trendindicatoren te gebruiken. In deze situatie kan bijvoorbeeld MACD of
voortschrijdend gemiddelde geschikt zijn.. Met hun hulp wordt de trend bepaald en bij gebruik van de RSI wordt duidelijk wanneer u direct de deal moet aangaan. Signalen om een ​​transactie aan te gaan om aandelen te kopen in een bullmarkt:

Voor-en nadelen

Door de Relative Strength Index te gebruiken, profiteert u van de volgende voordelen:

1. Met deze indicator kan de handelaar betrouwbare overbought- en oversold-signalen ontvangen voor bijna elk type beursactiva.
2. Behoudt zijn doeltreffendheid wanneer toegepast op elk tijdsbestek.
3. Kan in elke handelssessie worden gebruikt.
4. Het kan op verschillende manieren worden gebruikt, waaronder om de richting en sterkte van een trend te bepalen, om het toegangspunt tot een transactie te bepalen.
5. Hoge reactiesnelheid op prijsgedrag.
6. Met de juiste interpretatie van de indicatormetingen en de signalen ervan, kan RSI als een nauwkeurig signaal worden beschouwd.
7. Tijdens het werk ontvangt de handelaar voldoende signalen om de meest geschikte te kunnen kiezen om transacties uit te voeren.

Om het correct te gebruiken, moet u rekening houden met de volgende nadelen:

1. Als de rekenperiode te kort is, zal het aantal ontvangen signalen sterk toenemen, waardoor het moeilijker wordt om te navigeren. In dit geval moet u effectieve middelen gebruiken om ze te filteren.
2. Bij langetermijntrends kunnen de indicatorsignalen dubbelzinnig zijn.
3. In deze tool zijn lijnoverschrijdingen het belangrijkst, maar het gedrag van de indicatorkaart kan in andere gevallen moeilijk correct te interpreteren zijn.

Om de indicator zo efficiënt mogelijk te gebruiken, moet de handelaar bij het analyseren rekening houden met al zijn belangrijke kenmerken.