Az RSI indikátor (Relative Strength Index) leírása és alkalmazása

RSI indikátor (Relative Strength Index), a relatív erő mutató leírása és alkalmazása a gyakorlatban a kereskedésben.

Mi az RSI mutató és mi a jelentése, a relatív erősségi index kiszámításának képlete

A tőzsdei kereskedő döntései mindig bizonyos kockázattal járnak. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük, át kell gondolni, meg kell fogalmazni és alkalmazni kell egy bizonyos kereskedési rendszert. Egyik fontos pontja a kereskedés megfelelő belépési pontjának kiválasztása. Ezt a relatív erőindex jelzővel lehet megtenni. Wells Wilder kereskedő találta fel. 1978-ban publikált erről egy cikket. Megjelent a Commodities magazinban. Érdekes megjegyezni, hogy Wells Wilder végzettségét tekintve mérnök volt. Ezt a mutatót részletesebben tárgyalta New Concepts in Trading Systems című könyve. Idővel a Relatív Erő Index nagyon népszerűvé vált. Most már szinte minden
kereskedési terminál standard indikátorkészletében szerepel.

Az RSI indikátor a túlvett és túlértékelt zónák azonosítására szolgál. A terminálon egy külön ablakban található. Az RSI értékek 0-tól 100-ig terjedhetnek. Különösen fontosak a 30-as és 70-es szintek, ha az ár alacsonyabb, mint az első, vagy nagyobb, mint a második, akkor túlértékelt, illetve túlvettről beszélünk. Néha a jelzett szintek helyett 20 és 80 használatos.
Az első esetben fontos, hogy az ár későbbi felfelé mozgásának valószínűsége növekedjen, és ez lehetővé teszi, hogy a helyzetet eszközvásárlás szempontjából kedvezőnek tekintsük. Hasonlóan túlvásárlás esetén további áresésre lehet számítani, ami kedvez az adásvételi tranzakció megvalósításának.

A mutató segít késedelem nélkül megállapítani az árimpulzusok jellemzőit. Az RSI fontos előnye, hogy szinte minden típusú tőzsdepiacon hatékony.

Az indikátor számítási algoritmusa a következő:

1. A legelején válassza ki az ár típusát, amelyet a számításokhoz használni kíván. Például a Bezárás (a záróár) kerül felhasználásra.
2. Jelöljük az aktuális sáv számát 0-val. Rögzítenünk kell a 0 és 1 oszlopok zárási árai közötti különbséget. Ezt a műveletet annyiszor hajtjuk végre, ahányszor megegyezik a paraméterek megadásakor megadott dimenzióval, N-vel.
3. A kapott eredményeket két csoportra kell osztani. Ezek közül az egyik (A) pozitív, a másik (B) nulla és negatív értékű lesz.
4. A kapott csoportok mindegyikében ezeknek a számoknak az exponenciális átlagát kell venni. Ebben az esetben az átlagolás nem ennek a csoportnak az elemeinek száma, hanem N alapján történik. Ebben az esetben két számot kapunk: a pozitív értékek átlagát (PS) és a negatív értékeket (OS).
5. Ezután meg kell kapnia a hányadost (H) a PS és az operációs rendszer elosztásából, pluszjellel.
6. Az indikátor értékének meghatározásához a következő képletet kell használnia: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Ezt a számítási módszert az indikátor létrehozója, Wells Wilder javasolta. A számításhoz a következő típusú árak használhatók:

• nyitó ár;
• záróár;
• maximális;
• minimális;
• mediánár, amely a maximum és minimum érték összegének számtani átlaga;
• tipikus ár, amely az ilyen számok számtani átlaga: záróár, maximum és minimum;
• a súlyozott árfolyam négy szám átlaga: a legmagasabb, a legalacsonyabb és a két záróár.

Az RSI technikai elemzési mutató alkalmazása, a Relatív Erő Index leírása és számítása: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ A kereskedő kiválaszthatja a megfelelő opciót. A mutató készítője úgy vélte, hogy az optimális számítási időszak 14 bar. Most a nézőpont népszerűbb, ami azt sugallja, hogy jobb, ha a kereskedő kifejezetten a használt eszközhöz választja meg az időtartamot. Ha rövidebb, akkor a jelek száma nagyobb lesz, de sok közülük hamis. A sikerességi arány magasabb, ha az időszak hosszabb. Az ilyen jelek azonban ritkábban fordulnak elő.

RSI indikátor beállítások

A konfiguráláshoz a következő paramétereket kell beállítani:

1. Adatfeldolgozási időszak. Ebben az esetben meg kell adnia azon rudak számát, amelyekre a számítást el kell végezni.
2. Ki kell választani, hogy melyik sáv árat használja. Ezt a kereskedő által használt kereskedési rendszer határozza meg.
3. Be kell állítani azokat a szinteket, amelyeknek az árfolyam általi átlépése jelzés lesz a kereskedő számára.

A megfelelő időszak hosszának meghatározását pontosan kell megválasztani. Ha túl rövid, akkor a kereskedő nagyszámú jelet kap, amelyek közül nehéz lesz kellően megbízhatóakat választani. Nagyon hosszú időtartam esetén az indikátor diagram viszonylag ritkán lépi át a jelszinteket.

Úgy gondolják, hogy kisebb időtávon a zajszint magasabb lesz, ami a számítási időszak időtartamának növelését teheti szükségessé. Érdekes megjegyezni, hogy a mutató szerzője a 14-et tartotta a legjobb időszaknak különböző időtávokra. Jelenleg a 9-es és a 25-ös is népszerű.

Van egy szabály, amelyet betartva empirikusan megtalálhatja a kívánt időtartamot. Ehhez be kell állítani ezt a paramétert az indikátor beállításainál, és meg kell nézni a diagramon, hogy milyen jeleket adott. Ha az ilyen jelek 80-90%-át megerősíti a megfelelő ármozgás, akkor a kiválasztott paraméter lesz érvényes. Ha nem ez a helyzet, akkor javasolt ugyanazt az ellenőrzést egy másik számra is elvégezni. Meg kell választani a megfelelő jelszinteket. Három zónára osztják a diagramot. Ha az ár felülről lefelé haladja át az alsó jelszintet, akkor beszélhetünk túladott zónáról. Amikor egy magasabb szintet alulról felfelé haladunk át, egy túlvásárolt zóna kezdődik. A legnépszerűbb szintek a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. A kereskedőnek ki kell választania azokat, amelyeket a leghatékonyabbnak tart.

Az RSI eltérési mutató használata – Stratégia és szabályok

Az RSI-vel többféleképpen is dolgozhat. Ezek közül talán a leghíresebb a túlvett vagy túladott definíció. A kereskedés eldöntésekor nem csak az aktuális, hanem egy nagyobb időkeretet is hasznos lesz megvizsgálni. Ha a jelek egyirányúak, ez növeli a nyereséges kereskedés valószínűségét, ha pedig eltérés van, akkor a veszteségek kockázata. A leghatékonyabb módszer az aktuális trendiránynak megfelelő kereskedés. Ebben az esetben csak az ő irányába irányuló tranzakciókat veszik figyelembe. Például egy csökkenő trend esetén csak az eszközök eladásához kell tranzakciókat nyitnia. A vizsgált esetben a jelzőjel az RSA kilépése lesz a túladott zónából. A trend ellentétes iránya esetén a jel a túlvásárolt zónából való kilépésből áll. Klasszikus formájában az oszcillátor a leghatékonyabb, ha oldalirányú trendhez használják. A termesztéshez olyan szinteket használnak, amelyek a klasszikushoz képest felfelé tolódnak el. Egy leeső esetén lejjebb kell mozgatni őket.
Ezt a technikát a trend elleni kereskedésre is használják. Ezt a lehetőséget a tapasztaltabb kereskedők használják a legjobban. Ha a tőzsdei eszköz jegyzései emelkedő trendben vannak, akkor az eladási ügylet megkötéséhez meg kell várni, amíg az indikátor felülről lefelé halad át a felső jelzővonalon, elhagyva a túlvásárolt zónát.
Ha csökkenő trendet vesz figyelembe, tegye ugyanezt. Ebben az esetben az eladási ügylet megkötésének jelzése a nagyobb jelvonalat felülről lefelé keresztező jelző. A mutató segítségével felismerheti a trend jelenlétét. A növekvő RSI-t a diagram felső felében való hosszú tartózkodás jelzi (50-nél nagyobb vagy azzal egyenlő érték). Csökkenőnél azt a helyzetet kell figyelembe venni, amikor a mutató nem haladja meg az 50-et. A tranzakciók lebonyolításának fontos szűrője a trend irányának meghatározása. A szóban forgó indikátor erre ad módot. Ebben az esetben az 50. szinten lévő vonalat veszik figyelembe. Az RSI hosszan tartó tartózkodása az egyik oldalán azt jelzi, hogy az ár trendben van. Ez a vonal gyakran ellenállás- vagy támaszvonalként szolgálhat egy felkapott mozgásban. Az indikátor másik felhasználási módja a meghibásodott lengésképzés. Ezután mérlegelünk egy eladási ügylet szempontjából kedvező helyzetet. A felismeréshez a következő jeleknek kell jelen lenniük:

1. Az RSI jelző keresztezi a felső jelvonalat, ezáltal belép a túlvásárolt zónába.
2. Mivel benne van, egy csúcsot demonstrál.
3. Enyhe átmeneti csökkenés után újabb ilyen csúcsot hoz, de magassága legyen kisebb, mint az elsőé.
4. Ezzel párhuzamosan az ár is emelkedik.

Ez a helyzet arra utal, hogy a részvények árfolyama a jövőben valószínűleg csökkenni fog. Ebben a helyzetben nagy esély van arra, hogy nyereségesen kössön üzletet értékpapírok eladására. Sikertelen swing kialakítás:
Annak ellenére, hogy a növekedés folytatódik, a „sikertelen swing” minta a meglévő mozgás gyengeségét mutatja. Ez azt mutatja, hogy hamarosan új trend kezdődhet. Itt a helyzetet egy növekvő tendenciára tekintjük. Az azonnali jelzés az RSI diagram vízszintes alsó vonalának átlépése, amelytől a második csúcs kezdődik. Az érvelés csökkentése érdekében az érvelést hasonló módon hajtjuk végre. Nem szabad elfelejteni, hogy bár a siker jelentős valószínűségéről beszélünk, mégsem beszélünk a trend változásának teljes garanciájáról. Ezt a technikát divergenciának is nevezik. Egyes tapasztalt kereskedők ezt a jelet viszonylag megbízhatónak tartják. Használatához ajánlatos megvárni a megerősítő ármozgás kezdetét.
A jelek másik típusa a trend jelenléte az indikátor diagramon. Ha egy egyenes vonalat húz a párkányok vagy vályúk mentén, akkor annak keresztezésekor számíthat arra, hogy a diagramon a megfelelő irányba is lehet üzletet kötni. Ugyanakkor az indikátortrend jelenléte nem jelenti azt, hogy hasonló lesz a diagramon. Egyes kereskedők eredményesnek tartják az indikátortáblázat tanulmányozását a technikai elemzés szempontjából. Például használhatnak olyan jeleket, mint a zászlók,
háromszögek , „fej és váll” és mások, ugyanúgy értelmezve azokat, mint az ártáblázaton.
Érdekes megjegyezni, hogy ezeknek a számoknak a jelenléte az RSI-grafikonon nem jelenti azt, hogy jelenleg megtalálhatók az árgrafikonon. Ennek ellenére az ilyen típusú jelzések használata segít megtalálni a jövedelmező kereskedelmi lehetőségeket.

Mikor érdemes RSI-t használni és mikor nem

A jelvezetékek helyes megválasztása fontos szerepet játszik. Meg kell felelnie a használt eszközök jellemzőinek és az időkereteknek. A 30-as és 70-es választás jól működik a nyugodt piacokon. Magasabb időtávon is használható. Ha a piac bullish, akkor a szintek nem lesznek szimmetrikusak. Az egyik megfelelő lehetőség a 40 és a 80 választása. A csökkenő trend érdekében le kell tolni a szinteket. Például megfelelő lehet a 20 és a 60. A legjobb, ha a kereskedő úgy választja ki ezeket a jeleket, hogy alkalmasak legyenek a kiválasztott műszerrel való munkára.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az indikátorok jelei a legtöbb esetben a trend változását jelzik. Nem szabad elfelejteni, hogy az eredmény nem mindig az ellenkező tendencia. Néha oldalirányú mozgás léphet fel, amely viszonylag hosszú ideig tart. Ezért a kereskedés megkezdésére vonatkozó döntést akkor kell meghozni, amikor az ármozgás megerősíti a kívánt trendmozgás kezdetét.
Az RSI használatakor fontos növelni a nyereséges kereskedésbe való belépés valószínűségét. Ehhez előnyös, ha másokkal együtt használjuk. Ehhez célszerű trendmutatókat használni. Például ebben a helyzetben az MACD vagy
a mozgóátlag megfelelő lehet.. Segítségükkel meghatározható a trend, és az RSI használatakor világossá válik, hogy mikor kell közvetlenül belépni az üzletbe. Jelek a kereskedés megkezdéséhez, hogy részvényeket vásárolhassanak egy bikapiacon:

Előnyök és hátrányok

A Relative Strength Index használatával a következő előnyöket élvezheti:

1. Ez a mutató lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy megbízható túlvett és túlértékelt jelzéseket kapjon szinte bármilyen típusú tőzsdei eszközről.
2. Bármilyen időkereten alkalmazva megőrzi hatékonyságát.
3. Bármilyen kereskedési munkamenetben használható.
4. Különféle módon használható, beleértve a trend irányának és erősségének meghatározását, a kereskedésbe való belépési pont meghatározását.
5. Gyorsan reagál az árak viselkedésére.
6. Az indikátor leolvasásainak és jeleinek helyes értelmezésével az RSI pontos jelnek tekinthető.
7. A munkavégzés során a kereskedő elegendő jelzést kap ahhoz, hogy ki tudja választani a legmegfelelőbbet a tranzakciók lebonyolításához.

A helyes használathoz figyelembe kell venni a következő hátrányokat:

1. Ha a számítási időszak túl rövid, akkor a vett jelek száma meredeken megnő, amiben nehezebb lesz eligazodni. Ebben az esetben hatékony eszközöket kell használnia ezek szűrésére.
2. Hosszú távú trendek esetén az indikátorok jelzései kétértelműek lehetnek.
3. Ebben az eszközben a vonalkeresztezések a legfontosabbak, de az indikátor diagram viselkedése más esetekben nehezen értelmezhető helyesen.

A mutató minél hatékonyabb felhasználása érdekében a kereskedőnek minden fontos tulajdonságát figyelembe kell vennie az elemzés során.