RSI indikátor (Relative Strength Index), a relatív erő mutató leírása és alkalmazása a gyakorlatban a kereskedésben.
Mi az RSI mutató és mi a jelentése, a relatív erősségi index kiszámításának képlete
A tőzsdei kereskedő döntései mindig bizonyos kockázattal járnak. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük, át kell gondolni, meg kell fogalmazni és alkalmazni kell egy bizonyos kereskedési rendszert. Egyik fontos pontja a kereskedés megfelelő belépési pontjának kiválasztása. Ezt a relatív erőindex jelzővel lehet megtenni. Wells Wilder kereskedő találta fel. 1978-ban publikált erről egy cikket. Megjelent a Commodities magazinban. Érdekes megjegyezni, hogy Wells Wilder végzettségét tekintve mérnök volt. Ezt a mutatót részletesebben tárgyalta New Concepts in Trading Systems című könyve. Idővel a Relatív Erő Index nagyon népszerűvé vált. Most már szinte minden
kereskedési terminál standard indikátorkészletében szerepel.
A mutató segít késedelem nélkül megállapítani az árimpulzusok jellemzőit. Az RSI fontos előnye, hogy szinte minden típusú tőzsdepiacon hatékony.
Az indikátor számítási algoritmusa a következő:
- A legelején válassza ki az ár típusát, amelyet a számításokhoz használni kíván. Például a Bezárás (a záróár) kerül felhasználásra.
- Jelöljük az aktuális sáv számát 0-val. Rögzítenünk kell a 0 és 1 oszlopok zárási árai közötti különbséget. Ezt a műveletet annyiszor hajtjuk végre, ahányszor megegyezik a paraméterek megadásakor megadott dimenzióval, N-vel.
- A kapott eredményeket két csoportra kell osztani. Ezek közül az egyik (A) pozitív, a másik (B) nulla és negatív értékű lesz.
- A kapott csoportok mindegyikében ezeknek a számoknak az exponenciális átlagát kell venni. Ebben az esetben az átlagolás nem ennek a csoportnak az elemeinek száma, hanem N alapján történik. Ebben az esetben két számot kapunk: a pozitív értékek átlagát (PS) és a negatív értékeket (OS).
- Ezután meg kell kapnia a hányadost (H) a PS és az operációs rendszer elosztásából, pluszjellel.
- Az indikátor értékének meghatározásához a következő képletet kell használnia: RSI = 100 – 100 / (1 + H).
![Az RSI indikátor (Relative Strength Index) leírása és alkalmazása](https://articles.opexflow.com/wp-content/uploads/2022/03/formula.jpg)
- nyitó ár;
- záróár;
- maximális;
- minimális;
- mediánár, amely a maximum és minimum érték összegének számtani átlaga;
- tipikus ár, amely az ilyen számok számtani átlaga: záróár, maximum és minimum;
- a súlyozott árfolyam négy szám átlaga: a legmagasabb, a legalacsonyabb és a két záróár.
Az RSI technikai elemzési mutató alkalmazása, a Relatív Erő Index leírása és számítása: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ A kereskedő kiválaszthatja a megfelelő opciót. A mutató készítője úgy vélte, hogy az optimális számítási időszak 14 bar. Most a nézőpont népszerűbb, ami azt sugallja, hogy jobb, ha a kereskedő kifejezetten a használt eszközhöz választja meg az időtartamot. Ha rövidebb, akkor a jelek száma nagyobb lesz, de sok közülük hamis. A sikerességi arány magasabb, ha az időszak hosszabb. Az ilyen jelek azonban ritkábban fordulnak elő.
RSI indikátor beállítások
A konfiguráláshoz a következő paramétereket kell beállítani:
- Adatfeldolgozási időszak. Ebben az esetben meg kell adnia azon rudak számát, amelyekre a számítást el kell végezni.
- Ki kell választani, hogy melyik sáv árat használja. Ezt a kereskedő által használt kereskedési rendszer határozza meg.
- Be kell állítani azokat a szinteket, amelyeknek az árfolyam általi átlépése jelzés lesz a kereskedő számára.
A megfelelő időszak hosszának meghatározását pontosan kell megválasztani. Ha túl rövid, akkor a kereskedő nagyszámú jelet kap, amelyek közül nehéz lesz kellően megbízhatóakat választani. Nagyon hosszú időtartam esetén az indikátor diagram viszonylag ritkán lépi át a jelszinteket.
Úgy gondolják, hogy kisebb időtávon a zajszint magasabb lesz, ami a számítási időszak időtartamának növelését teheti szükségessé. Érdekes megjegyezni, hogy a mutató szerzője a 14-et tartotta a legjobb időszaknak különböző időtávokra. Jelenleg a 9-es és a 25-ös is népszerű.
Van egy szabály, amelyet betartva empirikusan megtalálhatja a kívánt időtartamot. Ehhez be kell állítani ezt a paramétert az indikátor beállításainál, és meg kell nézni a diagramon, hogy milyen jeleket adott. Ha az ilyen jelek 80-90%-át megerősíti a megfelelő ármozgás, akkor a kiválasztott paraméter lesz érvényes. Ha nem ez a helyzet, akkor javasolt ugyanazt az ellenőrzést egy másik számra is elvégezni. Meg kell választani a megfelelő jelszinteket. Három zónára osztják a diagramot. Ha az ár felülről lefelé haladja át az alsó jelszintet, akkor beszélhetünk túladott zónáról. Amikor egy magasabb szintet alulról felfelé haladunk át, egy túlvásárolt zóna kezdődik. A legnépszerűbb szintek a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. A kereskedőnek ki kell választania azokat, amelyeket a leghatékonyabbnak tart.
Az RSI eltérési mutató használata – Stratégia és szabályok
Az RSI-vel többféleképpen is dolgozhat. Ezek közül talán a leghíresebb a túlvett vagy túladott definíció. A kereskedés eldöntésekor nem csak az aktuális, hanem egy nagyobb időkeretet is hasznos lesz megvizsgálni. Ha a jelek egyirányúak, ez növeli a nyereséges kereskedés valószínűségét, ha pedig eltérés van, akkor a veszteségek kockázata. A leghatékonyabb módszer az aktuális trendiránynak megfelelő kereskedés. Ebben az esetben csak az ő irányába irányuló tranzakciókat veszik figyelembe. Például egy csökkenő trend esetén csak az eszközök eladásához kell tranzakciókat nyitnia. A vizsgált esetben a jelzőjel az RSA kilépése lesz a túladott zónából. A trend ellentétes iránya esetén a jel a túlvásárolt zónából való kilépésből áll. Klasszikus formájában az oszcillátor a leghatékonyabb, ha oldalirányú trendhez használják. A termesztéshez olyan szinteket használnak, amelyek a klasszikushoz képest felfelé tolódnak el. Egy leeső esetén lejjebb kell mozgatni őket.
- Az RSI jelző keresztezi a felső jelvonalat, ezáltal belép a túlvásárolt zónába.
- Mivel benne van, egy csúcsot demonstrál.
- Enyhe átmeneti csökkenés után újabb ilyen csúcsot hoz, de magassága legyen kisebb, mint az elsőé.
- Ezzel párhuzamosan az ár is emelkedik.
Ez a helyzet arra utal, hogy a részvények árfolyama a jövőben valószínűleg csökkenni fog. Ebben a helyzetben nagy esély van arra, hogy nyereségesen kössön üzletet értékpapírok eladására. Sikertelen swing kialakítás:
háromszögek , „fej és váll” és mások, ugyanúgy értelmezve azokat, mint az ártáblázaton.
Mikor érdemes RSI-t használni és mikor nem
A jelvezetékek helyes megválasztása fontos szerepet játszik. Meg kell felelnie a használt eszközök jellemzőinek és az időkereteknek. A 30-as és 70-es választás jól működik a nyugodt piacokon. Magasabb időtávon is használható. Ha a piac bullish, akkor a szintek nem lesznek szimmetrikusak. Az egyik megfelelő lehetőség a 40 és a 80 választása. A csökkenő trend érdekében le kell tolni a szinteket. Például megfelelő lehet a 20 és a 60. A legjobb, ha a kereskedő úgy választja ki ezeket a jeleket, hogy alkalmasak legyenek a kiválasztott műszerrel való munkára.
a mozgóátlag megfelelő lehet.. Segítségükkel meghatározható a trend, és az RSI használatakor világossá válik, hogy mikor kell közvetlenül belépni az üzletbe. Jelek a kereskedés megkezdéséhez, hogy részvényeket vásárolhassanak egy bikapiacon:
Előnyök és hátrányok
A Relative Strength Index használatával a következő előnyöket élvezheti:
- Ez a mutató lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy megbízható túlvett és túlértékelt jelzéseket kapjon szinte bármilyen típusú tőzsdei eszközről.
- Bármilyen időkereten alkalmazva megőrzi hatékonyságát.
- Bármilyen kereskedési munkamenetben használható.
- Különféle módon használható, beleértve a trend irányának és erősségének meghatározását, a kereskedésbe való belépési pont meghatározását.
- Gyorsan reagál az árak viselkedésére.
- Az indikátor leolvasásainak és jeleinek helyes értelmezésével az RSI pontos jelnek tekinthető.
- A munkavégzés során a kereskedő elegendő jelzést kap ahhoz, hogy ki tudja választani a legmegfelelőbbet a tranzakciók lebonyolításához.
A helyes használathoz figyelembe kell venni a következő hátrányokat:
- Ha a számítási időszak túl rövid, akkor a vett jelek száma meredeken megnő, amiben nehezebb lesz eligazodni. Ebben az esetben hatékony eszközöket kell használnia ezek szűrésére.
- Hosszú távú trendek esetén az indikátorok jelzései kétértelműek lehetnek.
- Ebben az eszközben a vonalkeresztezések a legfontosabbak, de az indikátor diagram viselkedése más esetekben nehezen értelmezhető helyesen.
A mutató minél hatékonyabb felhasználása érdekében a kereskedőnek minden fontos tulajdonságát figyelembe kell vennie az elemzés során.