RSI göstəricisinin təsviri və tətbiqi (Nisbi Güc İndeksi)

RSI göstəricisi (Relative Strength Index), ticarətdə nisbi güc göstəricisinin təsviri və praktikada tətbiqi.

RSI göstəricisi nədir və mənası nədir, Nisbi Güc İndeksini hesablamaq üçün düstur

Birjada treyderin qəbul etdiyi qərarlar həmişə müəyyən risklə əlaqələndirilir. Onu mümkün qədər azaltmaq üçün müəyyən ticarət sistemi üzərində düşünmək, formalaşdırmaq və tətbiq etmək lazımdır. Onun mühüm məqamlarından biri ticarət üçün düzgün giriş nöqtəsini seçmək bacarığıdır. Bu, Nisbi Güc İndeksi göstəricisindən istifadə etməklə edilə bilər. Bu treyder Wells Wilder tərəfindən icad edilmişdir. 1978-ci ildə bu barədə məqalə dərc etdirdi. O, Commodities jurnalında göründü. Maraqlıdır ki, Wells Wilder təhsili ilə mühəndis idi. Bu göstərici onun “Ticarət sistemlərində yeni konsepsiyalar” kitabında daha ətraflı müzakirə edilmişdir. Vaxt keçdikcə Nisbi Güc İndeksi çox populyarlaşdı. İndi demək olar ki, hər bir
ticarət terminalının standart göstəricilər dəstinə daxil edilmişdir.

RSI indikatoru həddindən artıq alış və həddindən artıq satılan zonaları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub. Terminalda ayrı bir pəncərədə yerləşir. RSI dəyərləri 0-dan 100-ə qədər dəyişə bilər. 30 və 70-ci səviyyələr xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Əgər qiymət birincidən azdırsa və ya ikincidən böyükdürsə, o zaman biz müvafiq olaraq həddindən artıq satılmadan və ya həddindən artıq alışdan danışırıq. Bəzən göstərilən səviyyələrin əvəzinə 20 və 80 istifadə olunur.
Birinci halda qiymətin sonrakı yuxarı hərəkəti ehtimalının artması vacibdir və bu, vəziyyəti aktivin alınması üçün əlverişli hesab etməyə imkan verir. Eynilə, həddindən artıq satın alındıqda, satış əməliyyatının həyata keçirilməsinə üstünlük verən qiymətin daha da aşağı düşəcəyini gözləmək olar.

Göstərici gecikmədən qiymət impulslarının xüsusiyyətlərini təyin etməyə kömək edir. RSI-nin mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, demək olar ki, bütün növ valyuta bazarlarında effektivdir.

Göstərici hesablama alqoritmi aşağıdakı kimidir:

1. Ən əvvəlində hesablamalar üçün istifadə etməyi planlaşdırdığınız qiymət növünü seçin. Məsələn, Close (bağlanış qiyməti) istifadə olunacaq.
2. Cari zolağın sayını 0 kimi qeyd edək. 0 və 1-ci çubuqların Bağlama qiymətləri arasındakı fərqi düzəltmək lazımdır. Bu əməliyyat parametrlər daxil edilərkən göstərilən ölçü N-ə bərabər bir neçə dəfə yerinə yetirilir.
3. Alınan nəticələr iki qrupa bölünməlidir. Onlardan birinin (A) müsbət qiymətləri, digərinin (B) isə sıfır və mənfi qiymətləri olacaq.
4. Alınan qrupların hər birində bu ədədlərin eksponensial ortalamasını götürməliyik. Bu halda, orta hesablama bu qrupun elementlərinin sayına görə deyil, N-ə görə baş verir. Bu vəziyyətdə iki ədəd əldə ediləcək: müsbət dəyərlərin (PS) və mənfi olanların (OS).
5. Bundan sonra, Plus işarəsi ilə götürülmüş PS-ni OS-yə bölməkdən əmsal (H) almalısınız.
6. Göstərici dəyərini əldə etmək üçün aşağıdakı düsturdan istifadə etməlisiniz: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Bu hesablama metodu bu göstəricinin yaradıcısı — Wells Wilder tərəfindən təklif edilmişdir. Qiymətlərin hesablanması üçün aşağıdakı növlərdən istifadə edilə bilər:

• açılış qiyməti;
• bağlanış qiyməti;
• maksimum;
• minimum;
• maksimum və minimum qiymətlərin cəminin arifmetik ortası olan median qiymət;
• belə rəqəmlərin arifmetik ortası olan tipik qiymət: bağlanış qiyməti, maksimum və minimum;
• ölçülmüş qiymət dörd rəqəmin ortasıdır: yüksək, aşağı və iki bağlanış qiyməti.

RSI texniki analiz göstəricisini necə tətbiq etmək olar, Nisbi Güc İndeksinin təsviri və hesablanması: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Treyder daha çox uyğun gələn variantı seçə bilər. Göstəricinin yaradıcısı optimal hesablama müddətinin 14 bar olduğuna inanırdı. İndi nöqteyi-nəzər daha populyardır, bu, treyderin istifadə olunan alət üçün müddəti xüsusi olaraq seçməsinin daha yaxşı olduğunu göstərir. Daha qısadırsa, siqnalların sayı daha çox olacaq, lakin onların çoxu yanlışdır. Müddət uzun olanda müvəffəqiyyət nisbəti daha yüksək olur. Ancaq bu cür siqnallar daha az baş verəcəkdir.

RSI göstərici parametrləri

Konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı parametrləri təyin etməlisiniz:

1. Məlumatların emalı müddəti. Bu halda, hesablama aparılmalı olan çubuqların sayını göstərməlisiniz.
2. Hansı bar qiymətinin istifadə olunacağını seçməlisiniz. Bu, treyderin istifadə etdiyi ticarət sistemi ilə müəyyən edilir.
3. Səviyyələri təyin etməlisiniz, onların qiyməti ilə kəsişməsi treyder üçün bir siqnal olacaqdır.

Münasib dövrün uzunluğunun təyini dəqiq seçilməlidir. Çox qısa olarsa, treyder çoxlu sayda siqnal alacaq, onlardan kifayət qədər etibarlı olanları seçmək çətin olacaq. Çox uzun müddət ərzində göstərici diaqramı siqnal səviyyələrini nisbətən nadir hallarda keçəcəkdir.

Hesab olunur ki, daha kiçik vaxt çərçivələrində səs-küy səviyyəsi daha yüksək olacaq və bu, hesablama dövrünün müddətinin artırılmasını tələb edə bilər. Maraqlıdır ki, göstəricinin müəllifi 14-ü müxtəlif vaxt çərçivələri üçün ən yaxşı dövr hesab edir. Hazırda 9 və 25 də məşhurdur.

İstədiyiniz müddəti empirik olaraq tapa biləcəyiniz bir qayda var. Bunu etmək üçün bu parametri göstərici parametrlərində təyin etməlisiniz və onun hansı siqnalları verdiyini qrafikdə görməlisiniz. Əgər belə siqnalların 80-90%-i müvafiq qiymət hərəkəti ilə təsdiqlənərsə, o zaman seçilmiş parametr effektiv olacaqdır. Əgər belə deyilsə, onda başqa nömrə üçün də eyni yoxlamanın aparılması tövsiyə olunur. Doğru siqnal səviyyələrini seçməlisiniz. Onlar qrafiki üç zonaya bölürlər. Əgər qiymət aşağı siqnal səviyyəsini yuxarıdan aşağı keçirsə, o zaman həddindən artıq satış zonası haqqında danışmaq olar. Daha yüksək səviyyə aşağıdan yuxarı keçdikdə, həddindən artıq alış zonası başlayır. Ən populyar səviyyələr 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80-dir. Treyder ən effektiv hesab etdiyi səviyyələri seçməlidir.

RSI Divergensiya Göstəricisindən Necə İstifadə Edilir – Strategiya və Qaydalar

RSI ilə işləməyin bir neçə yolu var. Bəlkə də bunlardan ən məşhuru həddən artıq alış və ya həddindən artıq satılma tərifidir. Ticarətə qərar verərkən, təkcə cari deyil, həm də daha böyük bir zaman çərçivəsini araşdırmaq faydalı olacaq. Siqnallar bir istiqamətlidirsə, bu, gəlirli ticarət ehtimalını artıracaq və fikir ayrılığı varsa, itki riski artacaq. Ən təsirli yol cari trend istiqamətinə uyğun ticarət etməkdir. Bu zaman yalnız onun istiqamətində aparılan əməliyyatlar nəzərə alınır. Məsələn, eniş trendində yalnız aktivləri satmaq üçün əməliyyatlar açmaq lazımdır. Baxılan halda, göstərici siqnalı RSA-nın həddindən artıq satış zonasından çıxması olacaq. Trendin əks istiqaməti üçün siqnal həddindən artıq alış zonasından çıxmaqdan ibarət olacaq. Klassik formada osilator yan meyl üçün istifadə edildikdə ən təsirli olur. Böyümək üçün klassik səviyyəyə nisbətən yuxarıya doğru sürüşdürülmüş səviyyələr istifadə olunur. Düşən biri üçün onları aşağı salmaq lazımdır.
Bu texnika trendə qarşı ticarət üçün də istifadə olunur. Bu seçim daha təcrübəli treyderlər tərəfindən ən yaxşı şəkildə istifadə olunur. Birja aktivinin kotirovkaları yüksəliş trendindədirsə, o zaman satış sövdələşməsinə daxil olmaq üçün indikator həddindən artıq alış zonasını tərk edərək yuxarıdan aşağıya doğru yuxarı siqnal xəttini keçənə qədər gözləməlisiniz.
Eniş trendini nəzərdən keçirərkən, eyni şeyi edin. Bu halda, satış sövdələşməsinə girmək üçün siqnal yuxarıdan aşağıya doğru daha böyük siqnal xəttini keçən göstərici olacaq. Siz trendin mövcudluğunu tanımaq üçün göstəricidən istifadə edə bilərsiniz. Artan RSI qrafikin yuxarı yarısında uzun müddət qalmaqla (50-dən çox və ya ona bərabər dəyər) göstəriləcək. Azalan üçün, göstəricinin 50-dən çox olmadığı vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır. Tranzaksiyaların aparılması üçün vacib bir filtr trendin istiqamətini müəyyən etməkdir. Sözügedən göstərici bunun üçün bir yol təqdim edir. Bu zaman 50 səviyyəsində olan xətt nəzərə alınır.Onun bir tərəfində RSI-nin uzun müddət qalması qiymətin trenddə olduğunu göstərir. Bu xətt tez-tez trenddə olan bir hərəkətdə müqavimət və ya dəstək xətti kimi xidmət edə bilər. Göstəricinin başqa bir istifadəsi uğursuz yelləncək formalaşmasıdır. Sonra, satış üçün sövdələşmə üçün əlverişli bir vəziyyəti nəzərdən keçirəcəyik. Onu tanımaq üçün aşağıdakı əlamətlər olmalıdır:

1. RSI göstəricisi yuxarı siqnal xəttini keçir və bununla da həddindən artıq alış zonasına daxil olur.
2. Onun içində olmaqla o, zirvəni nümayiş etdirir.
3. Bir az müvəqqəti azalmadan sonra başqa bir belə zirvəyə çatır, lakin onun hündürlüyü birincinin hündürlüyündən az olmalıdır.
4. Eyni zamanda qiymət qalxır.

Bu vəziyyət gələcəkdə səhmlərin qiymətinin aşağı düşmə ehtimalından xəbər verir. Bu vəziyyətdə, qiymətli kağızların satışı ilə bağlı sövdələşməni sərfəli şəkildə bağlamaq şansları yüksəkdir. Uğursuz yelləncək formalaşması:
Artımın davam etməsinə baxmayaraq, “uğursuz yelləncək” modeli mövcud hərəkətin zəifliyini nümayiş etdirir. Bu, tezliklə yeni bir tendensiyanın başlaya biləcəyini göstərir. Burada artan tendensiyanın vəziyyətini nəzərdən keçiririk. Dərhal siqnal, ikinci zirvənin başladığı RSI diaqramında üfüqi alt xəttin kəsişməsidir. Əsaslandırmanı azaltmaq üçün arqument oxşar şəkildə aparılır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, biz əhəmiyyətli bir uğur ehtimalından danışsaq da, buna baxmayaraq, trendin dəyişməsinin tam zəmanətindən danışmırıq. Bu texnikaya divergensiya da deyilir. Bəzi təcrübəli treyderlər bu siqnalı nisbətən etibarlı hesab edirlər. Onu istifadə etmək üçün təsdiqləyici qiymət hərəkətinin başlanğıcını gözləmək tövsiyə olunur.
Siqnalın başqa bir növü göstərici diaqramında trendin olmasıdır. Çarxlar və ya çuxurlar boyunca düz bir xətt çəkirsinizsə, o zaman kəsişdikdə, qrafikdə müvafiq istiqamətdə sövdələşmənin də mümkün olacağını gözləmək olar. Eyni zamanda, göstərici trendinin olması onun qrafikdə oxşar olacağı anlamına gəlmir. Bəzi treyderlər indikator cədvəlini texniki analiz baxımından öyrənməyi səmərəli hesab edirlər. Məsələn, bayraqlar,
üçbucaqlar , “baş və çiyinlər” və digərləri kimi siqnallardan istifadə edərək, onları qiymət cədvəlində olduğu kimi şərh edə bilərlər.
Maraqlıdır ki, bu rəqəmlərin RSI diaqramında olması onların həmin vaxt qiymət cədvəlində tapıla biləcəyi anlamına gəlmir. Buna baxmayaraq, bu tip siqnalların istifadəsi sərfəli ticarət imkanlarını tapmağa kömək edəcəkdir.

RSI-dən nə vaxt istifadə etməli və nə vaxt istifadə etməməli

Siqnal xətlərinin düzgün seçilməsi mühüm rol oynayır. O, alətlərin xüsusiyyətlərinə və istifadə olunan müddətlərə uyğun olmalıdır. 30 və 70 seçimləri sakit bazarlarda yaxşı işləyir. Bundan daha yüksək vaxt çərçivələrində də istifadə oluna bilər. Bazar yüksəlişlidirsə, o zaman səviyyələr simmetrik olmayacaq. Uyğun variantlardan biri 40 və 80-ni seçməkdir. Eniş trendi üçün səviyyələri aşağı salmaq lazımdır. Məsələn, 20 və 60 uyğun ola bilər.Yaxşı olar ki, treyder bu siqnalları seçilmiş alətlə işləmək üçün uyğun olan şəkildə seçir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, göstərici siqnalları əksər hallarda trendin dəyişməsini göstərir. Nəticənin həmişə əks tendensiya olmadığını xatırlamaq lazımdır. Bəzən nisbətən uzun müddət davam edəcək yanal bir hərəkət baş verə bilər. Buna görə də, ticarətə girmək qərarı qiymət hərəkəti arzu olunan trend hərəkətinin başlanğıcını təsdiqlədikdə qəbul edilməlidir.
RSI istifadə edərkən, gəlirli ticarətə girmə ehtimalını artırmaq vacibdir. Bunun üçün başqaları ilə birlikdə istifadə etmək faydalıdır. Bunun üçün trend göstəricilərindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Məsələn, bu vəziyyətdə MACD və ya
hərəkətli ortalama uyğun ola bilər.. Onların köməyi ilə tendensiya müəyyən ediləcək və RSI-dən istifadə edərkən, sövdələşməyə birbaşa daxil olmaq lazım olduğu zaman aydınlaşacaq. Bir öküz bazarında səhm almaq üçün ticarətə girmək üçün siqnallar:

Lehte ve eksiklikleri

Nisbi Güc İndeksindən istifadə etmək sizə aşağıdakı üstünlüklərdən istifadə etməyə imkan verir:

1. Bu göstərici treyderə demək olar ki, istənilən növ mübadilə aktivləri üçün etibarlı həddən artıq alış və həddindən artıq satılan siqnallar almağa imkan verir.
2. İstənilən vaxt aralığında tətbiq edildikdə effektivliyini saxlayır.
3. İstənilən ticarət sessiyalarında istifadə edilə bilər.
4. O, müxtəlif yollarla, o cümlədən trendin istiqamətini və gücünü müəyyən etmək, ticarətə giriş nöqtəsini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər.
5. Qiymət davranışına yüksək reaksiya sürəti.
6. Göstərici oxunuşlarının və onun siqnallarının düzgün təfsiri ilə RSI dəqiq siqnal hesab edilə bilər.
7. İşin gedişində treyder əməliyyatlar aparmaq üçün ən uyğun olanı seçə bilmək üçün kifayət qədər siqnal alır.

Ondan düzgün istifadə etmək üçün aşağıdakı çatışmazlıqları nəzərə almaq lazımdır:

1. Hesablama müddəti çox qısa olarsa, qəbul edilən siqnalların sayı kəskin şəkildə artacaq, bu zaman naviqasiya daha çətin olacaq. Bu vəziyyətdə onları süzmək üçün təsirli vasitələrdən istifadə etməli olacaqsınız.
2. Uzunmüddətli tendensiyalarda göstərici siqnalları qeyri-müəyyən ola bilər.
3. Bu alətdə xətt kəsişmələri ən vacibdir, lakin digər hallarda göstərici cədvəlinin davranışını düzgün şərh etmək çətin ola bilər.

Göstəricidən mümkün qədər səmərəli istifadə etmək üçün treyder təhlil edərkən onun bütün vacib xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.