Opis i primjena indikatora RSI (Indeks relativne snage)

Indikator RSI (Relative Strength Index), opis i primjena indikatora relativne snage u praksi u trgovanju.

Što je RSI indikator i koje je značenje, formula za izračunavanje indeksa relativne snage

Odluke koje trgovac donosi na burzi uvijek su povezane s određenim rizikom. Kako bi se što više smanjio potrebno je osmisliti, formulirati i primijeniti određeni sustav trgovanja. Jedna od njegovih važnih točaka je mogućnost odabira prave ulazne točke za trgovanje. To se može učiniti pomoću indikatora Indeksa relativne snage. Izumio ga je trgovac Wells Wilder. O tome je objavio članak 1978. Pojavila se u časopisu Commodities. Zanimljivo je napomenuti da je Wells Wilder po obrazovanju inženjer. O ovom indikatoru detaljnije je govorio u svojoj knjizi New Concepts in Trading Systems. S vremenom je Indeks relativne snage postao vrlo popularan. Sada je uključen u standardni skup indikatora gotovo svakog
trgovačkog terminala.

Indikator RSI dizajniran je za prepoznavanje zona prekupljenosti i preprodanosti. Na terminalu se nalazi u zasebnom prozoru. RSI vrijednosti mogu biti u rasponu od 0 do 100. Od posebne su važnosti razine 30 i 70. Ako je cijena manja od prve ili veća od druge, tada govorimo o preprodanosti ili prekupljenosti, respektivno. Ponekad se umjesto navedenih razina koriste 20 i 80.
U prvom slučaju važno je da se vjerojatnost naknadnog kretanja cijene povećava, a to nam omogućuje da situaciju smatramo povoljnom za kupnju imovine. Slično tome, kod prekupljenosti možete očekivati ​​daljnji pad cijene, što pogoduje provedbi transakcije prodaje.

Indikator pomaže u utvrđivanju karakteristika cjenovnih impulsa bez odlaganja. Važna prednost RSI-ja je da je učinkovit na gotovo svim vrstama tržišta razmjene.

Algoritam izračuna indikatora je sljedeći:

1. Na samom početku odaberite vrstu cijene koju planirate koristiti za izračune. Na primjer, koristit će se Close (cijena na zatvaranju).
2. Označimo broj trenutnog stupca s 0. Trebamo popraviti razliku između cijena zatvaranja stupova 0 i 1. Ova se operacija izvodi broj puta jednak N, dimenziji navedenoj prilikom unosa parametara.
3. Dobivene rezultate treba podijeliti u dvije skupine. Jedan od njih (A) će imati pozitivne vrijednosti, drugi (B) će imati nulte i negativne vrijednosti.
4. U svakoj od dobivenih skupina moramo uzeti eksponencijalni prosjek ovih brojeva. U ovom slučaju, prosjek se ne događa prema broju elemenata ove skupine, već prema N. U ovom slučaju dobit će se dva broja: prosjek pozitivnih vrijednosti (PS) i negativnih (OS).
5. Zatim morate dobiti kvocijent (H) dijeljenjem PS s OS, uzet sa znakom plus.
6. Da biste dobili vrijednost indikatora, morate koristiti sljedeću formulu: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Ovu metodu izračuna predložio je kreator ovog indikatora — Wells Wilder. Za izračun se mogu koristiti sljedeće vrste cijena:

• cijena otvaranja;
• cijena zatvaranja;
• maksimum;
• minimum;
• srednja cijena, koja je aritmetička sredina zbroja maksimalne i minimalne vrijednosti;
• tipična cijena, koja je aritmetički prosjek takvih brojeva: cijena na zatvaranju, maksimum i minimum;
• ponderirana cijena je prosjek četiriju brojeva: visoke, niske i dvije cijene na zatvaranju.

Kako primijeniti indikator tehničke analize RSI, opis i izračun indeksa relativne snage: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Trgovac može odabrati opciju koja više odgovara. Tvorac indikatora smatrao je da je optimalno razdoblje izračuna 14 barova. Sada je to gledište popularnije, što sugerira da je bolje da trgovac odabere trajanje posebno za instrument koji se koristi. Ako je kraći, tada će broj signala biti veći, ali mnogi od njih su lažni. Stopa uspješnosti veća je što je razdoblje dulje. Međutim, takvi će se signali javljati rjeđe.

Postavke indikatora RSI

Za konfiguraciju morate postaviti sljedeće parametre:

1. Razdoblje obrade podataka. U tom slučaju morate navesti broj šipki za koje treba izvršiti izračun.
2. Morate odabrati koju ćete cijenu bara koristiti. To je određeno sustavom trgovanja koji trgovac koristi.
3. Morate postaviti razine čije će prelaženje cijene postati signal za trgovca.

Određivanje duljine prikladnog razdoblja mora biti precizno odabrano. Ako je prekratak, tada će trgovac primiti veliki broj signala, od kojih će biti teško odabrati dovoljno pouzdane. Uz vrlo dugo trajanje, grafikon indikatora će relativno rijetko prijeći razine signala.

Vjeruje se da će na manjim rokovima razina buke biti viša, što može zahtijevati povećanje trajanja obračunskog razdoblja. Zanimljivo je napomenuti da je autor indikatora smatrao 14 najboljim razdobljem za različite vremenske okvire. Trenutno su popularni i 9 i 25.

Postoji pravilo prema kojem možete empirijski pronaći željeno trajanje. Da biste to učinili, morate postaviti ovaj parametar u postavkama indikatora i vidjeti na grafikonu koje je signale dao. Ako je 80-90% takvih signala potvrđeno odgovarajućim kretanjem cijene, tada će odabrani parametar biti učinkovit. Ako to nije slučaj, preporuča se izvršiti istu provjeru za drugi broj. Morate odabrati pravu razinu signala. Oni dijele grafikon u tri zone. Ako cijena prijeđe nižu razinu signala odozgo prema dolje, tada možemo govoriti o zoni preprodanosti. Kada se viša razina prijeđe odozdo prema gore, počinje zona prekupljenosti. Najpopularnije razine su 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Trgovac mora odabrati one koje smatra najučinkovitijima.

Kako koristiti RSI indikator odstupanja – strategija i pravila

Postoji nekoliko načina za rad s RSI. Možda je najpoznatija od njih definicija prekupljenosti ili preprodanosti. Kada se odlučujete za trgovinu, bit će korisno ispitati ne samo trenutni, već i širi vremenski okvir. Ako su signali jednosmjerni, to će povećati vjerojatnost profitabilne trgovine, a ako postoji odstupanje, rizik od gubitaka će se povećati. Najučinkovitiji način je trgovati u skladu s trenutnim smjerom trenda. U tom slučaju se uzimaju u obzir samo transakcije u njegovom smjeru. Na primjer, u silaznom trendu, samo trebate otvoriti transakcije za prodaju imovine. U slučaju koji se razmatra, signal indikatora bit će izlazak RSA iz zone preprodanosti. Za suprotan smjer trenda, signal će se sastojati u izlasku iz zone prekupljenosti. U svom klasičnom obliku, oscilator je najučinkovitiji kada se koristi za bočni trend. Za uzgoj se koriste razine koje su pomaknute prema gore u odnosu na klasičnu. Za onaj koji pada, morate ih pomaknuti niže.
Ova tehnika se također koristi za trgovanje protiv trenda. Ovu opciju najbolje koriste iskusniji trgovci. Ako su kotacije imovine razmjene u uzlaznom trendu, tada da biste sklopili ugovor o prodaji, morate pričekati dok indikator ne prijeđe gornju signalnu liniju odozgo prema dolje, napuštajući zonu prekupljenosti.
Kada razmatrate silazni trend, učinite isto. U ovom slučaju, signal za sklapanje prodajnog posla bit će indikator koji prelazi veću signalnu liniju odozgo prema dolje. Pomoću indikatora možete prepoznati prisutnost trenda. Rastući RSI bit će naznačen dugim zadržavanjem u gornjoj polovici grafikona (vrijednost veća ili jednaka 50). Za silazni, potrebno je razmotriti situaciju kada indikator ne prelazi 50. Važan filter za obavljanje transakcija je određivanje smjera trenda. Predmetni indikator pruža način za to. U ovom slučaju, uzima se u obzir linija na razini 50. Dugi boravak RSI na jednoj strani ukazuje da je cijena u trendu. Ova linija često može poslužiti kao linija otpora ili podrške u pokretu u trendu. Još jedna upotreba indikatora je neuspjela formacija zamaha. Zatim ćemo razmotriti povoljnu situaciju za dogovor o prodaji. Da biste ga prepoznali, moraju biti prisutni sljedeći znakovi:

1. Indikator RSI prelazi gornju signalnu liniju, čime ulazi u zonu prekupljenosti.
2. Budući da je u njemu, on pokazuje vrhunac.
3. Nakon blagog privremenog pada, postiže još jedan takav vrh, ali bi njegova visina trebala biti manja od one prve.
4. Istovremeno, cijena raste.

Ova situacija sugerira da će cijena dionica u budućnosti vjerojatno pasti. U ovoj situaciji postoje velike šanse da se isplati ući u posao prodaje vrijednosnih papira. Neuspješno formiranje zamaha:
Unatoč činjenici da se rast nastavlja, obrazac “neuspješnog zamaha” pokazuje slabost postojećeg kretanja. To pokazuje da bi uskoro mogao započeti novi trend. Ovdje razmatramo situaciju za rastući trend. Trenutni signal je prelazak vodoravne donje linije na RSI grafikonu, od koje počinje drugi vrh. Za opadajuće obrazloženje, argument se izvodi na sličan način. Mora se imati na umu da, iako govorimo o značajnoj vjerojatnosti uspjeha, ipak ne govorimo o potpunom jamstvu promjene trenda. Ova tehnika se također naziva divergencija. Neki iskusni trgovci smatraju da je ovaj signal relativno pouzdan. Da biste ga koristili, preporuča se pričekati početak potvrdnog kretanja cijene.
Druga vrsta signala je prisutnost trenda na grafikonu indikatora. Ako povučete ravnu liniju duž izbočina ili udubljenja, tada kada se prijeđe, možete očekivati ​​da će na grafikonu također biti moguće sklopiti posao u odgovarajućem smjeru. U isto vrijeme, prisutnost trenda indikatora ne znači da će biti sličan na grafikonu. Neki trgovci smatraju da je korisno proučavati grafikon indikatora sa stajališta tehničke analize. Na primjer, mogu koristiti takve signale kao što su zastave,
trokuti , “glava i ramena” i drugi na njemu, tumačeći ih na isti način kao na grafikonu cijena.
Zanimljivo je primijetiti da prisutnost ovih brojki na RSI grafikonu ne znači da se mogu naći na grafikonu cijena u to vrijeme. Unatoč tome, korištenje ovih vrsta signala pomoći će u pronalaženju profitabilnih trgovinskih prilika.

Kada koristiti RSI, a kada ne

Pravilan izbor signalnih vodova igra važnu ulogu. Trebao bi odgovarati značajkama korištenih instrumenata i vremenskih okvira. Izbori od 30 i 70 dobro funkcioniraju na mirnim tržištima. Također se može koristiti na višim rokovima. Ako je tržište bikovsko, tada razine neće biti simetrične. Jedna od prikladnih opcija je odabrati 40 i 80. Za silazni trend trebate pomaknuti razine prema dolje. Na primjer, mogu biti prikladni 20 i 60. Najbolje je kada trgovac odabere ove signale na takav način da su prikladni za rad s odabranim instrumentom.
Treba imati na umu da indikatorski signali u većini slučajeva ukazuju na promjenu trenda. Mora se zapamtiti da rezultat nije uvijek suprotan trend. Ponekad može doći do bočnog pomicanja, koje će trajati relativno dugo. Stoga bi odluku o ulasku u trgovinu trebalo donijeti kada kretanje cijene potvrdi početak kretanja željenog trenda.
Kada koristite RSI, važno je povećati vjerojatnost ulaska u profitabilnu trgovinu. Da biste to učinili, korisno je koristiti ga zajedno s drugima. Za to je preporučljivo koristiti indikatore trendova. Na primjer, u ovoj situaciji može biti prikladan MACD ili
pokretni prosjek .. Uz njihovu pomoć, trend će se odrediti, a kada koristite RSI, postat će jasno kada trebate izravno ući u posao. Signali za ulazak u trgovinu za kupnju dionica na tržištu bikova:

Za i protiv

Korištenje indeksa relativne snage omogućuje vam da uživate u sljedećim prednostima:

1. Ovaj pokazatelj omogućuje trgovcu primanje pouzdanih signala o prekupljenosti i preprodanosti za gotovo sve vrste sredstava razmjene.
2. Zadržava svoju učinkovitost kada se primjenjuje u bilo kojem vremenskom okviru.
3. Može se koristiti u bilo kojoj sesiji trgovanja.
4. Može se koristiti na različite načine, uključujući određivanje smjera i snage trenda, određivanje ulazne točke u trgovinu.
5. Velika brzina reakcije na ponašanje cijena.
6. Uz točnu interpretaciju očitanja indikatora i njegovih signala, RSI se može smatrati točnim signalom.
7. Tijekom rada trgovac prima dovoljno signala da može odabrati najprikladnije za obavljanje transakcija.

Da biste ga pravilno koristili, potrebno je uzeti u obzir sljedeće nedostatke:

1. Ako je razdoblje izračuna prekratko, tada će se broj primljenih signala naglo povećati, u kojem će biti teže kretati se. U tom slučaju morat ćete koristiti učinkovita sredstva za njihovo filtriranje.
2. Uz dugoročne trendove, signali indikatora mogu biti dvosmisleni.
3. U ovom su alatu presjecišta linija najvažnija, ali ponašanje grafikona indikatora u drugim slučajevima može biti teško ispravno protumačiti.

Kako bi indikator koristio što učinkovitije, trgovac mora uzeti u obzir sve njegove važne značajke prilikom analize.