Beskrivning och tillämpning av RSI-indikatorn (Relative Strength Index)

RSI-indikator (Relative Strength Index), beskrivning och tillämpning av den relativa styrkaindikatorn i praktiken inom handel.

Vad är RSI-indikatorn och vad är meningen, formeln för beräkning av det relativa styrkeindexet

Beslut som fattas av en näringsidkare på börsen är alltid förenade med en viss risk. För att minska det så mycket som möjligt är det nödvändigt att tänka över, formulera och tillämpa ett visst handelssystem. En av dess viktiga punkter är möjligheten att välja rätt ingångspunkt för en handel. Detta kan göras med hjälp av Relative Strength Index-indikatorn. Det uppfanns av handlaren Wells Wilder. Han publicerade en artikel om det 1978. Hon dök upp i Commodities magazine. Det är intressant att notera att Wells Wilder var ingenjör till sin utbildning. Denna indikator diskuterades mer i detalj i hans bok New Concepts in Trading Systems. Med tiden har Relative Strength Index blivit mycket populärt. Nu ingår den i standarduppsättningen av indikatorer för nästan varje
handelsterminal.

RSI-indikatorn är utformad för att identifiera överköpta och översålda zoner. På terminalen finns den i ett separat fönster. RSI-värden kan variera från 0 till 100. Av särskild betydelse är nivåerna 30 och 70. Om priset är lägre än det första eller högre än det andra, så pratar vi om översålt respektive överköpt. Ibland används 20 och 80 istället för de angivna nivåerna.
I det första fallet är det viktigt att sannolikheten för en efterföljande uppåtgående rörelse av priset ökar, och detta gör att vi kan betrakta situationen som gynnsam för att köpa en tillgång. På samma sätt, när du köper över, kan du förvänta dig ett ytterligare prisfall, vilket gynnar genomförandet av försäljningstransaktionen.

Indikatorn hjälper till att fastställa egenskaperna hos prisimpulser utan dröjsmål. En viktig fördel med RSI är att den är effektiv på nästan alla typer av börsmarknader.

Indikatorberäkningsalgoritmen är som följer:

1. I början väljer du vilken typ av pris du tänker använda för beräkningar. Till exempel kommer Close (slutkursen) att användas.
2. Låt oss beteckna numret på den aktuella stapeln som 0. Vi måste fixa skillnaden mellan stängningspriserna för staplarna 0 och 1. Denna operation utförs ett antal gånger lika med N, den dimension som anges när parametrarna skrivs in.
3. De erhållna resultaten bör delas in i två grupper. En av dem (A) kommer att ha positiva värden, den andra (B) kommer att ha noll och negativa värden.
4. I var och en av de erhållna grupperna måste vi ta det exponentiella medelvärdet av dessa tal. I det här fallet sker medelvärdet inte av antalet element i denna grupp, utan med N. I det här fallet kommer två siffror att erhållas: medelvärdet av positiva värden (PS) och negativa (OS).
5. Därefter måste du få kvoten (H) från att dividera PS med OS, taget med plustecknet.
6. För att få indikatorvärdet måste du använda följande formel: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Denna beräkningsmetod föreslogs av skaparen av denna indikator – Wells Wilder. Följande typer av priser kan användas för beräkning:

• öppningspris;
• slutkurs;
• maximal;
• minimum;
• medianpris, som är det aritmetiska medelvärdet av summan av maximi- och minimivärdena;
• typiskt pris, vilket är det aritmetiska medelvärdet av sådana siffror: stängningspris, maximum och minimum;
• det viktade priset är genomsnittet av fyra siffror: det höga, det låga och de två slutkurserna.

Hur man tillämpar RSI teknisk analysindikator, beskrivning och beräkning av Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Handlaren kan välja det alternativ som passar mer. Skaparen av indikatorn trodde att den optimala beräkningsperioden är 14 bar. Nu är synvinkeln mer populär, vilket tyder på att det är bättre för en handlare att välja varaktigheten specifikt för det instrument som används. Om den är kortare blir antalet signaler större, men många av dem är falska. Framgångsfrekvensen är högre när perioden är längre. Sådana signaler kommer dock att förekomma mer sällan.

RSI-indikatorinställningar

För att konfigurera måste du ställa in följande parametrar:

1. Databehandlingsperiod. I det här fallet måste du ange antalet staplar som beräkningen ska göras för.
2. Du måste välja vilket barpris som ska användas. Detta bestäms av handelssystemet som handlaren använder.
3. Du måste ställa in nivåerna, vars korsning av priset kommer att bli en signal för handlaren.

Bestämningen av längden på en lämplig period måste väljas exakt. Om det är för kort kommer handlaren att få ett stort antal signaler, från vilka det kommer att vara svårt att välja tillräckligt pålitliga. Med en mycket lång varaktighet kommer indikatordiagrammet att passera signalnivåerna relativt sällan.

Man tror att på mindre tidsramar kommer ljudnivån att vara högre, vilket kan kräva en ökning av beräkningsperiodens längd. Det är intressant att notera att författaren till indikatorn ansåg 14 vara den bästa perioden för olika tidsramar. För närvarande är 9 och 25 också populära.

Det finns en regel, efter vilken du empiriskt kan hitta den önskade varaktigheten. För att göra detta måste du ställa in denna parameter i indikatorinställningarna och se på diagrammet vilka signaler den gav. Om 80-90% av sådana signaler bekräftas av motsvarande prisrörelse, kommer den valda parametern att vara effektiv. Om så inte är fallet, rekommenderas det att utföra samma kontroll för ett annat nummer. Du måste välja rätt signalnivåer. De delar upp diagrammet i tre zoner. Om priset korsar den lägre signalnivån från topp till botten, då kan vi prata om den översålda zonen. När en högre nivå korsas från botten och upp, börjar en överköpt zon. De mest populära nivåerna är 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Handlaren måste välja de som han anser vara mest effektiva.

Hur man använder RSI-divergensindikatorn – strategi och regler

Det finns flera sätt att arbeta med RSI. Den kanske mest kända av dessa är definitionen av överköpt eller översålt. När du bestämmer dig för en handel kommer det att vara användbart att undersöka inte bara den nuvarande utan också en längre tidsram. Om signalerna är enkelriktade kommer detta att öka sannolikheten för en lönsam handel, och om det finns en divergens ökar risken för förluster. Det mest effektiva sättet är att handla i enlighet med den nuvarande trendriktningen. I detta fall beaktas endast transaktioner i hans riktning. Till exempel, i en nedåtgående trend behöver du bara öppna transaktioner för att sälja tillgångar. I det aktuella fallet kommer indikatorsignalen att vara utgången av RSA från den översålda zonen. För den motsatta riktningen av trenden kommer signalen att bestå i att lämna den överköpta zonen. I sin klassiska form är oscillatorn mest effektiv när den används för en sidledes trend. För odling används nivåer som skiftas upp i förhållande till den klassiska. För en fallande måste du flytta dem lägre.
Denna teknik används också för handel mot trenden. Detta alternativ används bäst av mer erfarna handlare. Om kurserna på börstillgången är i en uppåtgående trend, måste du vänta tills indikatorn korsar den övre signallinjen från topp till botten för att göra en säljaffär, och lämnar den överköpta zonen.
När du överväger en nedåtgående trend, gör detsamma. I det här fallet kommer signalen att ingå en säljaffär att vara indikatorn som korsar den större signallinjen från topp till botten. Du kan använda indikatorn för att känna igen förekomsten av en trend. En växande RSI kommer att indikeras av en lång vistelse i den övre halvan av diagrammet (ett värde större än eller lika med 50). För en fallande är det nödvändigt att överväga situationen när indikatorn inte överstiger 50. Ett viktigt filter för att göra transaktioner är att bestämma trendens riktning. Indikatorn i fråga ger ett sätt att göra detta. I det här fallet övervägs linjen på nivå 50. En lång vistelse av RSI på ena sidan av den indikerar att priset är i en trend. Denna linje kan ofta fungera som en motstånds- eller stödlinje i ett trenddrag. En annan användning av indikatorn är den misslyckade svingbildningen. Därefter kommer vi att överväga en situation som är gynnsam för en affär att sälja. För att känna igen det måste följande tecken finnas:

1. RSI-indikatorn korsar den övre signallinjen och går därigenom in i den överköpta zonen.
2. Att vara i det, visar han en topp upp.
3. Efter en liten tillfällig minskning gör den en annan sådan topp, men dess höjd bör vara mindre än den första.
4. Samtidigt går priset upp.

Denna situation tyder på att kursen på aktier i framtiden sannolikt kommer att minska. I denna situation finns det stora chanser att lönsamt ingå en affär för att sälja värdepapper. Misslyckad svingbildning:
Trots att tillväxten fortsätter, visar mönstret ”misslyckad swing” svagheten i den befintliga rörelsen. Det visar att en ny trend snart kan börja. Här överväger vi situationen för en växande trend. Den omedelbara signalen är korsningen av den horisontella bottenlinjen på RSI-diagrammet, från vilken den andra toppen börjar. För avtagande resonemang förs argumentationen på liknande sätt. Man måste komma ihåg att även om vi talar om en betydande sannolikhet för framgång, talar vi ändå inte om en fullständig garanti för en trendförändring. Denna teknik kallas även divergens. Vissa erfarna handlare anser att denna signal är relativt tillförlitlig. För att kunna använda det rekommenderas det att vänta på början av den bekräftande prisrörelsen.
En annan typ av signal är närvaron av en trend på indikatordiagrammet. Om du drar en rak linje längs avsatserna eller trågen, då när den korsar, kan du förvänta dig att det på diagrammet också kommer att vara möjligt att ingå en affär i motsvarande riktning. Samtidigt betyder närvaron av en indikatortrend inte att den kommer att vara liknande på diagrammet. Vissa handlare anser att det är fruktbart att studera indikatordiagrammet utifrån teknisk analys. Till exempel kan de använda sådana signaler som flaggor,
trianglar , ”huvud och axlar” och andra på den, och tolka dem på samma sätt som i prisdiagrammet.
Det är intressant att notera att närvaron av dessa siffror på RSI-diagrammet inte betyder att de kan hittas på prisdiagrammet just nu. Trots detta kommer användningen av dessa typer av signaler att hjälpa till att hitta lönsamma handelsmöjligheter.

När ska man använda RSI och när inte

Rätt val av signalledningar spelar en viktig roll. Det bör motsvara egenskaperna hos de instrument och tidsramar som används. Val av 30 och 70 fungerar bra på lugna marknader. Det kan också användas på längre tidsramar. Om marknaden är hausse, kommer nivåerna inte att vara symmetriska. Ett av de lämpliga alternativen är att välja 40 och 80. För en nedåtgående trend måste du flytta ner nivåerna. Till exempel kan 20 och 60 vara lämpliga. Det är bäst när handlaren väljer dessa signaler på ett sådant sätt att de är lämpliga för att arbeta med det valda instrumentet.
Man bör komma ihåg att indikatorsignalerna i de flesta fall indikerar en trendförändring. Man måste komma ihåg att resultatet inte alltid är den motsatta trenden. Ibland kan en sidorörelse uppstå, som kommer att pågå under en relativt lång tid. Därför bör beslutet att gå in i en handel fattas när prisrörelsen bekräftar början av den önskade trendrörelsen.
När du använder RSI är det viktigt att öka sannolikheten för att gå in i en lönsam handel. För att göra detta är det fördelaktigt att använda det tillsammans med andra. Det är tillrådligt att använda trendindikatorer för detta. Till exempel, i denna situation kan MACD eller
glidande medelvärde vara lämpligt.. Med deras hjälp kommer trenden att bestämmas, och när du använder RSI kommer det att bli tydligt när du behöver gå in i affären direkt. Signaler för att gå in i en handel för att köpa aktier på en tjurmarknad:

Fördelar och nackdelar

Genom att använda Relative Strength Index kan du njuta av följande fördelar:

1. Denna indikator gör att handlaren kan ta emot pålitliga överköpta och översålda signaler för nästan alla typer av utbytestillgångar.
2. Behåller sin effektivitet när den tillämpas på alla tidsramar.
3. Kan användas i alla handelssessioner.
4. Det kan användas på olika sätt, inklusive för att bestämma riktningen och styrkan av en trend, för att bestämma ingångspunkten till en handel.
5. Hög reaktionshastighet på prisbeteende.
6. Med korrekt tolkning av indikatoravläsningarna och dess signaler kan RSI betraktas som en korrekt signal.
7. Under arbetets gång får handlaren tillräckligt med signaler för att kunna välja de mest lämpliga för att göra transaktioner.

För att använda det korrekt är det nödvändigt att ta hänsyn till följande nackdelar:

1. Om beräkningsperioden är för kort kommer antalet mottagna signaler att öka kraftigt, där det blir svårare att navigera. I det här fallet måste du använda effektiva medel för att filtrera dem.
2. Med långsiktiga trender kan indikatorsignalerna vara tvetydiga.
3. I det här verktyget är linjekorsningar viktigast, men beteendet hos indikatordiagrammet i andra fall kan vara svårt att korrekt tolka.

För att använda indikatorn så effektivt som möjligt måste näringsidkaren ta hänsyn till alla dess viktiga funktioner när han analyserar.