תיאור ויישום של מחוון RSI (מדד חוזק יחסי)

אינדיקטור RSI (Relative Strength Index), תיאור ויישום של מחוון החוזק היחסי בפועל במסחר.

מהו מחוון RSI ומה המשמעות, הנוסחה לחישוב מדד החוזק היחסי

החלטות שמקבל סוחר בבורסה קשורות תמיד בסיכון מסוים. על מנת לצמצם אותו ככל האפשר, יש צורך לחשוב, לגבש וליישם מערכת מסחר מסוימת. אחת הנקודות החשובות שלו היא היכולת לבחור את נקודת הכניסה הנכונה למסחר. ניתן לעשות זאת באמצעות מחוון מדד החוזק היחסי. הוא הומצא על ידי הסוחר וולס ויילדר. הוא פרסם מאמר על כך ב-1978. היא הופיעה במגזין Commodities. מעניין לציין כי וולס ויילדר היה מהנדס בהכשרתו. אינדיקטור זה נדון ביתר פירוט בספרו New Concepts in Trading Systems. עם הזמן, מדד החוזק היחסי הפך לפופולרי מאוד. כעת הוא כלול בסט האינדיקטורים הסטנדרטי של כמעט כל
מסוף מסחר.

מחוון ה-RSI נועד לזהות אזורי קניית יתר ומכירת יתר. בטרמינל, הוא ממוקם בחלון נפרד. ערכי RSI יכולים לנוע בין 0 ל-100. יש חשיבות מיוחדת לרמות 30 ו-70. אם המחיר נמוך מהראשון או גדול מהשני, אז אנחנו מדברים על מכירת יתר או קניית יתר, בהתאמה. לפעמים משתמשים ב-20 ו-80 במקום הרמות המצוינות.
במקרה הראשון, חשוב שההסתברות לתנועה נוספת של המחירים כלפי מעלה תגדל, והדבר מאפשר לנו לראות במצב נוח לרכישת נכס. באופן דומה, בעת קניית יתר, אתה יכול לצפות לירידת מחיר נוספת, מה שמעדיף את יישום עסקת המכירה.

המחוון עוזר לבסס את המאפיינים של דחפי מחיר ללא דיחוי. יתרון חשוב של RSI הוא היותו יעיל כמעט בכל סוגי שוקי החליפין.

אלגוריתם חישוב המחוונים הוא כדלקמן:

1. כבר בהתחלה, בחר את סוג המחיר שבו אתה מתכנן להשתמש לחישובים. לדוגמה, נעשה שימוש בסגירה (מחיר הסגירה).
2. נסמן את מספר הפס הנוכחי כ-0. עלינו לתקן את ההפרש בין מחירי הסגירה של פסים 0 ו-1. פעולה זו מבוצעת מספר פעמים השווה ל-N, הממד המצוין בעת ​​הזנת הפרמטרים.
3. יש לחלק את התוצאות המתקבלות לשתי קבוצות. לאחד מהם (A) יהיו ערכים חיוביים, לשני (B) יהיו ערכים אפס ושליליים.
4. בכל אחת מהקבוצות שהתקבלו, עלינו לקחת את הממוצע האקספוננציאלי של המספרים הללו. במקרה זה, הממוצע מתרחש לא לפי מספר האלמנטים של קבוצה זו, אלא לפי N. במקרה זה יתקבלו שני מספרים: הממוצע של ערכים חיוביים (PS) ושליליים (OS).
5. לאחר מכן, עליך לקבל את המנה (H) מחלוקת ה-PS במערכת ההפעלה, שנלקחה עם סימן הפלוס.
6. כדי לקבל את ערך המחוון, עליך להשתמש בנוסחה הבאה: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

שיטת חישוב זו הוצעה על ידי היוצר של מחוון זה – וולס ויילדר. ניתן להשתמש בסוגי המחירים הבאים לחישוב:

• מחיר פתיחה;
• מחיר סגירה;
• מַקסִימוּם;
• מִינִימוּם;
• מחיר חציוני, שהוא הממוצע האריתמטי של סכום הערכים המקסימליים והמינימליים;
• מחיר טיפוסי, שהוא הממוצע האריתמטי של מספרים כאלה: מחיר סגירה, מקסימום ומינימום;
• המחיר המשוקלל הוא הממוצע של ארבעה מספרים: הגבוה, הנמוך ושני מחירי הסגירה.

כיצד ליישם את מחוון הניתוח הטכני של RSI, תיאור וחישוב של מדד החוזק היחסי: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ הסוחר יכול לבחור את האפשרות המתאימה יותר. היוצר של המחוון האמין שתקופת החישוב האופטימלית היא 14 ברים. כעת נקודת המבט פופולרית יותר, מה שמצביע על כך שעדיף לסוחר לבחור את משך הזמן במיוחד עבור המכשיר שבו נעשה שימוש. אם הוא קצר יותר, אזי מספר האותות יהיה גדול יותר, אך רבים מהם שקריים. אחוזי ההצלחה גבוהים יותר כאשר התקופה ארוכה יותר. עם זאת, אותות כאלה יתרחשו בתדירות נמוכה יותר.

הגדרות מחוון RSI

כדי להגדיר, עליך להגדיר את הפרמטרים הבאים:

1. תקופת עיבוד הנתונים. במקרה זה, עליך לציין את מספר הפסים עבורם יש לבצע את החישוב.
2. אתה צריך לבחור באיזה מחיר בר יש להשתמש. זה נקבע על ידי מערכת המסחר בה משתמש הסוחר.
3. אתה צריך להגדיר את הרמות, שחצייתם לפי המחיר תהפוך לאות עבור הסוחר.

יש לבחור במדויק את קביעת אורכה של תקופה מתאימה. אם זה קצר מדי, הסוחר יקבל מספר רב של אותות, שמהם יהיה קשה לבחור אותם אמינים מספיק. עם משך ארוך מאוד, טבלת המחוונים יחצה את רמות האותות לעיתים רחוקות יחסית.

מאמינים שבטווחי זמן קטנים יותר רמת הרעש תהיה גבוהה יותר, מה שעשוי לדרוש הגדלה של משך תקופת החישוב. מעניין לציין שמחבר האינדיקטור ראה ש-14 היא התקופה הטובה ביותר לטווחי זמן שונים. נכון לעכשיו, 9 ו-25 הם גם פופולריים.

יש כלל שבעקבותיו אתה יכול למצוא באופן אמפירי את משך הזמן הרצוי. כדי לעשות זאת, עליך להגדיר פרמטר זה בהגדרות המחוון ולראות בתרשים אילו אותות הוא נתן. אם 80-90% מאותות כאלה מאושרים על ידי תנועת המחיר המתאימה, אז הפרמטר הנבחר יהיה יעיל. אם זה לא המקרה, אז מומלץ לבצע את אותה בדיקה למספר אחר. אתה צריך לבחור את רמות האות הנכונות. הם מחלקים את התרשים לשלושה אזורים. אם המחיר חוצה את רמת האות הנמוכה מלמעלה למטה, אז נוכל לדבר על אזור מכירת יתר. כאשר חוצים רמה גבוהה יותר מלמטה למעלה, מתחיל אזור קניית יתר. הרמות הפופולריות ביותר הן 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. הסוחר צריך לבחור את אלו שהוא מחשיב את היעילות ביותר.

כיצד להשתמש במחוון סטיית RSI – אסטרטגיה וכללים

ישנן מספר דרכים לעבוד עם RSI. אולי המפורסמת שבהן היא ההגדרה של קניית יתר או מכירת יתר. בעת החלטה על עסקה, זה יהיה שימושי לבחון לא רק את הנוכחי, אלא גם מסגרת זמן גדולה יותר. אם האותות הם חד-כיווניים, זה יגדיל את הסבירות למסחר רווחי, ואם יש סטייה, הסיכון להפסדים יגדל. הדרך היעילה ביותר היא לסחור בהתאם לכיוון המגמה הנוכחי. במקרה זה, רק עסקאות בכיוונו נחשבות. לדוגמה, במגמת ירידה, אתה רק צריך לפתוח עסקאות כדי למכור נכסים. במקרה הנדון, אות המחוון יהיה היציאה של RSA מאזור המכירה המוגזמת. עבור הכיוון ההפוך למגמה, האות יכלול יציאה מאזור קניית יתר. בצורתו הקלאסית, המתנד הוא היעיל ביותר כאשר משתמשים בו למגמה צדדית. לגידול משתמשים ברמות שמוזזות כלפי מעלה ביחס לזו הקלאסית. עבור אחד נופל, אתה צריך להזיז אותם למטה.
טכניקה זו משמשת גם למסחר נגד המגמה. אפשרות זו משמשת בצורה הטובה ביותר על ידי סוחרים מנוסים יותר. אם הציטוטים של נכס ההחלפה נמצאים במגמת עלייה, אז כדי להיכנס לעסקת מכירה, עליך להמתין עד שהמחוון יחצה את קו האות העליון מלמעלה למטה, ויצא מאזור קניית יתר.
כשאתה שוקל מגמת ירידה, עשה את אותו הדבר. במקרה זה, האות להיכנס לעסקת מכירה יהיה המחוון שחוצה את קו האות הגדול מלמעלה למטה. אתה יכול להשתמש במחוון כדי לזהות נוכחות של מגמה. RSI הולך וגדל יצוין על ידי שהייה ארוכה במחצית העליונה של התרשים (ערך גדול או שווה ל-50). עבור אחד יורד, יש צורך לשקול את המצב כאשר המחוון אינו עולה על 50. מסנן חשוב לביצוע עסקאות הוא קביעת כיוון המגמה. המדד המדובר מספק דרך לעשות זאת. במקרה זה נחשב הקו ברמה 50. שהות ארוכה של RSI בצד אחד שלו מעידה על כך שהמחיר במגמה. קו זה יכול לשמש לרוב כקו התנגדות או תמיכה במהלך מגמתי. שימוש נוסף במחוון הוא היווצרות התנופה הכושלת. לאחר מכן, נשקול מצב נוח עבור עסקה למכירה. על מנת לזהות אותו, חייבים להיות קיימים הסימנים הבאים:

1. מחוון RSI חוצה את קו האות העליון, ובכך נכנס לאזור קניית יתר.
2. בהיותו בו, הוא מפגין שיא למעלה.
3. לאחר ירידה זמנית קלה, הוא עושה עוד שיא כזה, אבל הגובה שלו צריך להיות פחות מזה של הראשון.
4. במקביל, המחיר עולה.

מצב זה מצביע על כך שמחיר המניות בעתיד צפוי לרדת. במצב זה, ישנם סיכויים גבוהים להיכנס ברווח לעסקה למכירת ניירות ערך. יצירת נדנדה נכשלה:
למרות העובדה שהצמיחה נמשכת, דפוס “הנדנדה הכושלת” מדגים את חולשת התנועה הקיימת. זה מראה שמגמה חדשה עשויה להתחיל בקרוב. כאן אנו רואים את המצב למגמה גוברת. האות המיידי הוא חציית השורה התחתונה האופקית בתרשים ה-RSI, שממנו מתחיל השיא השני. להנמקה פוחתת, הטיעון מתבצע באופן דומה. יש לזכור שלמרות שמדובר בהסתברות משמעותית להצלחה, בכל זאת, לא מדובר בערבות מוחלטת לשינוי מגמה. טכניקה זו נקראת גם דיברגנציה. כמה סוחרים מנוסים רואים באות זה אמין יחסית. על מנת להשתמש בו, מומלץ להמתין לתחילת תנועת המחיר המאשרת.
סוג אחר של אות הוא נוכחות של מגמה בטבלת האינדיקטורים. אם תצייר קו ישר לאורך המדפים או השוקתים, אז כשהוא חוצה, אתה יכול לצפות שבטרף אפשר יהיה גם להיכנס לעסקה בכיוון המקביל. יחד עם זאת, נוכחות של מגמת אינדיקטור אינה אומרת שהיא תהיה דומה בטבלה. ישנם סוחרים הרואים בכך פורה ללמוד את תרשים האינדיקטור מנקודת המבט של ניתוח טכני. לדוגמה, הם יכולים להשתמש באותות כמו דגלים,
משולשים , “ראש וכתפיים” ואחרים עליו, לפרש אותם באותו אופן כמו בטבלת המחירים.
מעניין לציין שהנוכחות של נתונים אלו בטבלת ה-RSI אינה אומרת שניתן למצוא אותם בטבלת המחירים בשלב זה. למרות זאת, השימוש בסוגים אלה של אותות יעזור למצוא הזדמנויות סחר רווחיות.

מתי להשתמש ב-RSI ומתי לא

הבחירה הנכונה של קווי האות משחקת תפקיד חשוב. זה צריך להתאים לתכונות של המכשירים ולטווחי הזמן שבהם נעשה שימוש. אפשרויות של 30 ו-70 עובדות היטב בשווקים רגועים. ניתן להשתמש בו גם במסגרות זמן גבוהות יותר. אם השוק שורי, אז הרמות לא יהיו סימטריות. אחת האפשרויות המתאימות היא לבחור 40 ו-80. למגמת ירידה, אתה צריך להזיז את הרמות למטה. לדוגמה, יתכן שמתאימים 20 ו-60. עדיף כאשר הסוחר בוחר את האותות הללו בצורה כזו שהם מתאימים לעבודה עם המכשיר הנבחר.
יש לזכור כי אותות המחוונים מצביעים ברוב המקרים על שינוי מגמה. יש לזכור שהתוצאה היא לא תמיד מגמה הפוכה. לעיתים עלולה להתרחש תנועה צידית, שתימשך זמן רב יחסית. לכן, ההחלטה להיכנס למסחר צריכה להיעשות כאשר תנועת המחיר מאשרת את תחילת תנועת המגמה הרצויה.
בעת שימוש ב-RSI, חשוב להגדיל את הסבירות להיכנס למסחר רווחי. לשם כך, כדאי להשתמש בו יחד עם אחרים. רצוי להשתמש במחווני מגמה לכך. לדוגמה, במצב זה, MACD או
ממוצע נע עשויים להתאים.. בעזרתם תיקבע המגמה, ובשימוש ב-RSI יתברר מתי צריך להיכנס ישירות לעסקה. איתותים להיכנס לסחר לקניית מניות בשוק שורי:

יתרונות וחסרונות

שימוש במדד החוזק היחסי מאפשר לך ליהנות מהיתרונות הבאים:

1. אינדיקטור זה מאפשר לסוחר לקבל אותות אמינים של קניית יתר ומכירת יתר עבור כמעט כל סוג של נכסי חליפין.
2. שומר על יעילותו כאשר הוא מיושם בכל מסגרות זמן.
3. ניתן להשתמש בכל הפעלות מסחר.
4. ניתן להשתמש בו בדרכים שונות, כולל לקביעת כיוון וחוזק של מגמה, לקביעת נקודת הכניסה למסחר.
5. מהירות תגובה גבוהה להתנהגות מחירים.
6. עם הפרשנות הנכונה של קריאות המחוונים והאותות שלו, RSI יכול להיחשב לאות מדויק.
7. במהלך העבודה, הסוחר מקבל מספיק אותות כדי שיוכל לבחור את המתאימים ביותר לביצוע עסקאות.

כדי להשתמש בו נכון, יש צורך לקחת בחשבון את החסרונות הבאים:

1. אם תקופת החישוב קצרה מדי, מספר האותות המתקבלים יגדל בחדות, שבהם יהיה קשה יותר לניווט. במקרה זה, תצטרך להשתמש באמצעים יעילים כדי לסנן אותם.
2. עם מגמות ארוכות טווח, אותות המחוונים עשויים להיות מעורפלים.
3. בכלי זה, חציית קווים הם החשובים ביותר, אך ההתנהגות של תרשים המחוונים במקרים אחרים עשויה להיות קשה לפירוש נכון.

על מנת להשתמש במדד בצורה יעילה ככל האפשר, על הסוחר לקחת בחשבון את כל התכונות החשובות שלו בעת הניתוח.