RSI rodiklio (santykinio stiprumo indekso) aprašymas ir taikymas

RSI rodiklis (Relative Strength Index), santykinio stiprumo rodiklio aprašymas ir taikymas praktikoje prekyboje.

Kas yra RSI indikatorius ir kokia jo reikšmė, santykinio stiprumo indekso apskaičiavimo formulė

Biržoje prekiautojo priimti sprendimai visada yra susiję su tam tikra rizika. Norint jį kuo labiau sumažinti, reikia apgalvoti, suformuluoti ir taikyti tam tikrą prekybos sistemą. Vienas iš svarbių dalykų yra galimybė pasirinkti tinkamą prekybos pradžios tašką. Tai galima padaryti naudojant santykinio stiprumo indekso indikatorių. Jį išrado prekybininkas Wellsas Wilderis. Apie tai jis paskelbė straipsnį 1978 m. Ji pasirodė žurnale „Commodities“. Įdomu pastebėti, kad Wellsas Wilderis pagal išsilavinimą buvo inžinierius. Šis rodiklis plačiau buvo aptartas jo knygoje New Concepts in Trading Systems. Laikui bėgant santykinės jėgos indeksas tapo labai populiarus. Dabar jis įtrauktas į beveik kiekvieno
prekybos terminalo standartinį rodiklių rinkinį.

RSI indikatorius skirtas identifikuoti perkamas ir perparduotas zonas. Terminale jis yra atskirame lange. RSI reikšmės gali svyruoti nuo 0 iki 100. Ypatingą reikšmę turi 30 ir 70 lygiai. Jeigu kaina mažesnė už pirmą arba didesnė už antrąją, tai atitinkamai kalbame apie perpardavimą arba perpirkimą. Kartais vietoj nurodytų lygių naudojami 20 ir 80.
Pirmuoju atveju svarbu, kad vėlesnio kainos judėjimo į viršų tikimybė padidėtų, o tai leidžia vertinti situaciją kaip palankią įsigyti turtą. Panašiai, kai perkate, galite tikėtis tolesnio kainos kritimo, o tai palankiai veikia pardavimo sandorį.

Rodiklis padeda nedelsiant nustatyti kainų impulsų charakteristikas. Svarbus RSI privalumas yra tai, kad jis veiksmingas beveik visų tipų valiutų rinkose.

Indikatoriaus skaičiavimo algoritmas yra toks:

1. Pačioje pradžioje pasirinkite kainos tipą, kurį ketinate naudoti skaičiavimams. Pavyzdžiui, bus naudojamas uždarymas (uždarymo kaina).
2. Dabartinės juostos skaičių pažymėkime 0. Reikia nustatyti skirtumą tarp 0 ir 1 juostų Uždaryti kainų. Ši operacija atliekama kelis kartus, lygus N, įvedant parametrus nurodytam matmeniui.
3. Gauti rezultatai turėtų būti suskirstyti į dvi grupes. Vienas iš jų (A) turės teigiamas reikšmes, kitas (B) – nulį ir neigiamas.
4. Kiekvienoje iš gautų grupių turime paimti šių skaičių eksponentinį vidurkį. Šiuo atveju vidurkis skaičiuojamas ne pagal šios grupės elementų skaičių, o pagal N. Tokiu atveju bus gauti du skaičiai: teigiamų reikšmių (PS) ir neigiamų (OS) vidurkis.
5. Tada jums reikia gauti koeficientą (H), padalijus PS iš OS, paimtą su pliuso ženklu.
6. Norėdami gauti indikatoriaus vertę, turite naudoti šią formulę: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Tokį skaičiavimo būdą pasiūlė šio rodiklio kūrėjas – Wellsas Wilderis. Skaičiuojant galima naudoti šių tipų kainas:

• atidarymo kaina;
• uždarymo kaina;
• maksimalus;
• minimumas;
• mediana kaina, kuri yra didžiausios ir minimalios reikšmių sumos aritmetinis vidurkis;
• tipinė kaina, kuri yra tokių skaičių aritmetinis vidurkis: uždarymo kaina, maksimali ir mažiausia;
• svertinė kaina yra keturių skaičių vidurkis: aukščiausios, žemiausios ir dviejų uždarymo kainos.

Kaip taikyti RSI techninės analizės rodiklį, santykinio stiprumo indekso aprašymą ir skaičiavimą: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Prekybininkas gali pasirinkti labiau tinkantį variantą. Rodiklio kūrėjas manė, kad optimalus skaičiavimo laikotarpis yra 14 barų. Dabar populiaresnis požiūris, o tai rodo, kad prekybininkui geriau pasirinkti trukmę būtent pagal naudojamą priemonę. Jei jis trumpesnis, signalų skaičius bus didesnis, tačiau daugelis jų yra klaidingi. Sėkmės rodiklis yra didesnis, kai laikotarpis ilgesnis. Tačiau tokie signalai pasireikš rečiau.

RSI indikatoriaus nustatymai

Norėdami konfigūruoti, turite nustatyti šiuos parametrus:

1. Duomenų apdorojimo laikotarpis. Tokiu atveju turite nurodyti juostų, kurioms reikia atlikti skaičiavimą, skaičių.
2. Reikia pasirinkti, kurios juostos kainą naudoti. Tai lemia prekiautojo naudojama prekybos sistema.
3. Reikia nustatyti lygius, kurių kirtimas pagal kainą taps signalu prekiautojui.

Tinkamo laikotarpio trukmės nustatymas turi būti tiksliai parinktas. Jei jis bus per trumpas, tada prekiautojas gaus daug signalų, iš kurių bus sunku išsirinkti pakankamai patikimus. Esant labai ilgam laikui, indikatoriaus diagrama palyginti retai kirs signalo lygius.

Manoma, kad mažesniais laikotarpiais triukšmo lygis bus didesnis, todėl gali tekti pailginti skaičiavimo laikotarpio trukmę. Įdomu pastebėti, kad rodiklio autorius 14 laiko geriausiu periodu įvairiems laiko tarpams. Šiuo metu populiarūs ir 9 bei 25.

Yra taisyklė, pagal kurią galite empiriškai rasti norimą trukmę. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti šį parametrą indikatoriaus nustatymuose ir diagramoje pamatyti, kokius signalus jis davė. Jei 80-90% tokių signalų patvirtina atitinkamas kainos judėjimas, tada pasirinktas parametras bus veiksmingas. Jei taip nėra, rekomenduojama tą patį patikrinimą atlikti kitam numeriui. Turite pasirinkti tinkamus signalo lygius. Jie padalija diagramą į tris zonas. Jei kaina kerta žemesnį signalo lygį iš viršaus į apačią, tai galime kalbėti apie perparduotą zoną. Peržengus aukštesnį lygį iš apačios į viršų, prasideda perpirkta zona. Populiariausi lygiai yra 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Prekybininkas turi pasirinkti tuos, kurie, jo nuomone, yra efektyviausi.

Kaip naudoti RSI skirtumų indikatorių – strategija ir taisyklės

Yra keletas būdų, kaip dirbti su RSI. Galbūt garsiausias iš jų yra perpirkto arba perparduoto apibrėžimas. Sprendžiant dėl ​​sandorio, bus naudinga išnagrinėti ne tik dabartinį, bet ir didesnį laiko tarpą. Jei signalai yra vienakrypčiai, tai padidins pelningos prekybos tikimybę, o jei bus skirtumai, padidės nuostolių rizika. Veiksmingiausias būdas – prekiauti pagal esamą tendencijų kryptį. Šiuo atveju nagrinėjami tik sandoriai jo kryptimi. Pavyzdžiui, esant nuosmukiui, norint parduoti turtą, reikia tik atidaryti sandorius. Nagrinėjamu atveju indikatoriaus signalas bus RSA išėjimas iš perparduotos zonos. Priešingos tendencijos krypties signalas bus išėjimas iš perpirktos zonos. Klasikinės formos osciliatorius yra efektyviausias, kai naudojamas į šoną. Auginimui naudojami lygiai, kurie yra perkeliami aukštyn, palyginti su klasikiniu. Norint nukristi, reikia juos perkelti žemiau.
Ši technika taip pat naudojama prekybai prieš tendenciją. Šia galimybe geriausiai naudojasi labiau patyrę prekybininkai. Jei biržos turto kotiruotės kyla aukštyn, tada norėdami sudaryti pardavimo sandorį, turite palaukti, kol indikatorius kirs viršutinę signalo liniją iš viršaus į apačią, palikdamas perpirkimo zoną.
Svarstydami apie mažėjimo tendenciją, darykite tą patį. Šiuo atveju signalas sudaryti pardavimo sandorį bus indikatorius, kertantis didesnę signalo liniją iš viršaus į apačią. Galite naudoti indikatorių, kad atpažintumėte tendencijos buvimą. Didėjantį RSI parodys ilgas buvimas viršutinėje diagramos pusėje (reikšmė didesnė arba lygi 50). Mažėjančiam reikia atsižvelgti į situaciją, kai rodiklis neviršija 50. Svarbus filtras atliekant sandorius yra trendo krypties nustatymas. Aptariamas indikatorius suteikia galimybę tai padaryti. Šiuo atveju laikoma linija ties 50. Ilgas RSI buvimas vienoje jos pusėje rodo, kad kaina yra tendencija. Ši linija dažnai gali pasitarnauti kaip pasipriešinimo arba paramos linija tendencingame žingsnyje. Kitas indikatoriaus panaudojimas yra nesėkmingas sūpynės susidarymas. Toliau apsvarstysime situaciją, palankią sandoriui parduoti. Norint jį atpažinti, turi būti šie ženklai:

1. RSI indikatorius kerta viršutinę signalo liniją ir taip patenka į perpirkimo zoną.
2. Būdamas jame jis demonstruoja viršūnę.
3. Šiek tiek laikinai sumažėjęs, jis padaro dar vieną tokį piką, tačiau jo aukštis turėtų būti mažesnis nei pirmosios.
4. Tuo pačiu metu kaina kyla.

Tokia situacija rodo, kad akcijų kaina ateityje greičiausiai mažės. Esant tokiai situacijai, yra didelė tikimybė pelningai sudaryti sandorį dėl vertybinių popierių pardavimo. Nepavyko formuoti sūpynės:
Nepaisant to, kad augimas tęsiasi, „nesėkmingas sūpynės“ modelis rodo esamo judėjimo silpnumą. Tai rodo, kad netrukus gali prasidėti nauja tendencija. Čia mes svarstome situaciją dėl augančios tendencijos. Tiesioginis signalas yra horizontalios apatinės linijos kirtimas RSI diagramoje, nuo kurios prasideda antrasis pikas. Siekiant sumažinti samprotavimą, argumentavimas atliekamas panašiai. Reikia atsiminti, kad nors kalbame apie didelę sėkmės tikimybę, vis dėlto nekalbame apie visišką tendencijos pasikeitimo garantiją. Ši technika dar vadinama divergencija. Kai kurie patyrę prekybininkai mano, kad šis signalas yra gana patikimas. Norint juo pasinaudoti, rekomenduojama palaukti patvirtinančio kainos judėjimo pradžios.
Kitas signalo tipas yra tendencijos buvimas indikatorių diagramoje. Jei brėžiate tiesią liniją išilgai briaunų ar lovių, tada, kai ji susikerta, galite tikėtis, kad diagramoje taip pat bus galima sudaryti sandorį atitinkama kryptimi. Tuo pačiu metu rodiklio tendencijos buvimas nereiškia, kad diagramoje ji bus panaši. Kai kurie prekybininkai mano, kad būtų naudinga ištirti rodiklių diagramą techninės analizės požiūriu. Pavyzdžiui, jie gali naudoti tokius signalus kaip vėliavėlės,
trikampiai , „galva ir pečiai“ ir kiti, interpretuodami juos taip pat, kaip ir kainų diagramoje.
Įdomu pastebėti, kad šių skaičių buvimas RSI diagramoje nereiškia, kad tuo metu juos galima rasti kainų diagramoje. Nepaisant to, šių tipų signalų naudojimas padės rasti pelningų prekybos galimybių.

Kada naudoti RSI, o kada ne

Teisingas signalų linijų pasirinkimas vaidina svarbų vaidmenį. Jis turėtų atitikti naudojamų priemonių ypatybes ir terminus. Ramiose rinkose puikiai tinka 30 ir 70 pasirinkimas. Jis taip pat gali būti naudojamas ilgesniais laikotarpiais. Jei rinka pakils, lygiai nebus simetriški. Vienas iš tinkamų variantų yra pasirinkti 40 ir 80. Norėdami sumažinti tendenciją, turite perkelti lygius žemyn. Pavyzdžiui, gali tikti 20 ir 60. Geriausia, kai prekybininkas šiuos signalus parenka taip, kad jie būtų tinkami darbui su pasirinktu instrumentu.
Reikėtų nepamiršti, kad indikatoriaus signalai daugeliu atvejų rodo tendencijos pasikeitimą. Reikia atsiminti, kad rezultatas ne visada yra priešinga tendencija. Kartais gali atsirasti šoninis judėjimas, kuris truks gana ilgai. Todėl sprendimas pradėti sandorį turėtų būti priimtas tada, kai kainos judėjimas patvirtina norimo trendo judėjimo pradžią.
Naudojant RSI, svarbu padidinti tikimybę patekti į pelningą prekybą. Norėdami tai padaryti, pravartu jį naudoti kartu su kitais. Tam patartina naudoti tendencijų rodiklius. Pavyzdžiui, šioje situacijoje gali tikti MACD arba
slenkamasis vidurkis .. Jų pagalba bus nustatyta tendencija, o naudojant RSI paaiškės, kada reikės tiesiogiai įvesti sandorį. Signalai norint pradėti prekybą ir pirkti akcijas bulių rinkoje:

Už ir prieš

Naudodami santykinio stiprumo indeksą galite mėgautis šiais privalumais:

1. Šis indikatorius leidžia prekiautojui gauti patikimus perpirkimo ir perpardavimo signalus beveik bet kokio tipo biržos aktyvams.
2. Išlaiko savo veiksmingumą, kai taikomas bet kuriuo laikotarpiu.
3. Galima naudoti bet kurioje prekybos sesijoje.
4. Jis gali būti naudojamas įvairiais būdais, įskaitant tendencijos krypties ir stiprumo nustatymą, įėjimo į prekybą tašką.
5. Didelis reakcijos į kainų elgesį greitis.
6. Teisingai interpretuojant indikatoriaus rodmenis ir jo signalus, RSI galima laikyti tiksliu signalu.
7. Prekybininkas darbo metu gauna pakankamai signalų, kad galėtų pasirinkti tinkamiausius sandoriams atlikti.

Norint tinkamai jį naudoti, būtina atsižvelgti į šiuos trūkumus:

1. Jei skaičiavimo laikotarpis yra per trumpas, gaunamų signalų skaičius smarkiai padidės, todėl bus sunkiau naršyti. Tokiu atveju turėsite naudoti efektyvias priemones joms filtruoti.
2. Esant ilgalaikėms tendencijoms, indikatoriaus signalai gali būti dviprasmiški.
3. Šiame įrankyje linijų sankirtos yra svarbiausios, tačiau kitais atvejais gali būti sunku teisingai interpretuoti indikatorių diagramos elgesį.

Siekdamas kuo efektyviau naudoti rodiklį, prekybininkas analizuodamas turi atsižvelgti į visas svarbias jo savybes.