Popis a použití indikátoru RSI (Relative Strength Index)

Indikátor RSI (Relative Strength Index), popis a aplikace indikátoru relativní síly v praxi v obchodování.

Co je to RSI indikátor a jaký je význam, vzorec pro výpočet Relative Strength Index

Rozhodnutí obchodníka na burze jsou vždy spojena s určitým rizikem. Abychom jej co nejvíce omezili, je nutné promyslet, zformulovat a aplikovat určitý obchodní systém. Jedním z jeho důležitých bodů je možnost vybrat si správný vstupní bod pro obchod. To lze provést pomocí indikátoru indexu relativní síly. Vynalezl jej obchodník Wells Wilder. V roce 1978 o tom publikoval článek. Objevila se v časopise Commodities. Je zajímavé poznamenat, že Wells Wilder byl vystudovaný inženýr. Tento indikátor byl podrobněji rozebrán ve své knize New Concepts in Trading Systems. Postupem času se index relativní síly stal velmi populární. Nyní je součástí standardní sady indikátorů téměř každého
obchodního terminálu.

Indikátor RSI je určen k identifikaci překoupených a přeprodaných zón. Na terminálu je umístěn v samostatném okně. Hodnoty RSI se mohou pohybovat od 0 do 100. Zvláště důležité jsou úrovně 30 a 70. Pokud je cena nižší než první nebo vyšší než druhá, pak mluvíme o přeprodaném, respektive překoupeném. Někdy se místo uvedených úrovní používá 20 a 80.
V prvním případě je důležité, že se zvyšuje pravděpodobnost následného pohybu ceny nahoru, což nám umožňuje považovat situaci za příznivou pro nákup aktiva. Podobně při překoupení můžete očekávat další pokles ceny, což zvýhodňuje realizaci prodejní transakce.

Indikátor pomáhá bez prodlení stanovit charakteristiky cenových impulsů. Důležitou výhodou RSI je, že je efektivní na téměř všech typech burzovních trhů.

Algoritmus výpočtu indikátoru je následující:

1. Na úplném začátku si vyberte typ ceny, kterou plánujete použít pro kalkulace. Použije se například Close (zavírací cena).
2. Číslo aktuálního pruhu označme 0. Potřebujeme opravit rozdíl mezi Uzavíracími cenami pruhů 0 a 1. Tato operace se provede tolikrát, kolikrát se rovná N, rozměr zadaný při zadávání parametrů.
3. Získané výsledky je třeba rozdělit do dvou skupin. Jedna z nich (A) bude mít kladné hodnoty, druhá (B) bude mít nulové a záporné hodnoty.
4. V každé ze získaných skupin musíme vzít exponenciální průměr těchto čísel. V tomto případě k průměrování nedochází podle počtu prvků této skupiny, ale podle N. V tomto případě budou získána dvě čísla: průměr kladných hodnot (PS) a záporných hodnot (OS).
5. Dále musíte získat kvocient (H) z dělení PS OS podle znaménka plus.
6. Chcete-li získat hodnotu indikátoru, musíte použít následující vzorec: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Tento způsob výpočtu navrhl tvůrce tohoto indikátoru — Wells Wilder. Pro výpočet lze použít následující typy cen:

• otevírací cena;
• uzavírací cena;
• maximum;
• minimální;
• medián ceny, což je aritmetický průměr součtu maximálních a minimálních hodnot;
• typická cena, což je aritmetický průměr těchto čísel: závěrečná cena, maximum a minimum;
• vážená cena je průměr čtyř čísel: vysoká, nízká a dvě uzavírací ceny.

Jak použít indikátor technické analýzy RSI, popis a výpočet indexu relativní síly: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Obchodník si může vybrat možnost, která více vyhovuje. Tvůrce indikátoru věřil, že optimální doba výpočtu je 14 barů. Nyní je hledisko populárnější, což naznačuje, že pro obchodníka je lepší zvolit dobu trvání speciálně pro použitý nástroj. Pokud je kratší, pak bude počet signálů větší, ale mnoho z nich je falešných. Úspěšnost je vyšší, když je období delší. Takové signály se však budou objevovat méně často.

Nastavení indikátoru RSI

Chcete-li nakonfigurovat, musíte nastavit následující parametry:

1. Doba zpracování dat. V tomto případě musíte zadat počet tyčí, pro které se má výpočet provést.
2. Musíte si vybrat, která cena baru se má použít. To je určeno obchodním systémem, který obchodník používá.
3. Musíte nastavit úrovně, jejichž překročení cenou se stane signálem pro obchodníka.

Stanovení délky vhodného období musí být zvoleno přesně. Pokud je příliš krátká, pak obchodník dostane velké množství signálů, ze kterých bude těžké vybrat dostatečně spolehlivé. Při velmi dlouhém trvání překročí graf indikátorů úrovně signálu relativně zřídka.

Předpokládá se, že v kratších časových rámcích bude hladina hluku vyšší, což může vyžadovat prodloužení doby výpočtu. Je zajímavé, že autor indikátoru považoval 14 za nejlepší období pro různé časové rámce. V současnosti jsou oblíbené i 9 a 25.

Existuje pravidlo, podle kterého můžete empiricky najít požadovanou dobu trvání. Chcete-li to provést, musíte tento parametr nastavit v nastavení indikátoru a na grafu vidět, jaké signály dal. Pokud je 80-90 % takových signálů potvrzeno odpovídajícím cenovým pohybem, pak bude zvolený parametr účinný. Pokud tomu tak není, pak se doporučuje provést stejnou kontrolu pro jiné číslo. Musíte zvolit správné úrovně signálu. Rozdělují graf do tří zón. Pokud cena překročí spodní úroveň signálu shora dolů, pak můžeme mluvit o přeprodané zóně. Když je vyšší úroveň překročena zdola nahoru, začíná překoupená zóna. Nejoblíbenější úrovně jsou 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Obchodník si musí vybrat ty, které považuje za nejúčinnější.

Jak používat indikátor divergence RSI – strategie a pravidla

Existuje několik způsobů, jak pracovat s RSI. Snad nejznámější z nich je definice překoupených nebo přeprodaných. Při rozhodování o obchodu se bude hodit prozkoumat nejen aktuální, ale i větší časový rámec. Pokud jsou signály jednosměrné, zvýší se tím pravděpodobnost ziskového obchodu, a pokud dojde k divergenci, zvýší se riziko ztrát. Nejúčinnějším způsobem je obchodovat v souladu s aktuálním trendovým směrem. V tomto případě se berou v úvahu pouze transakce v jeho režii. Například při sestupném trendu stačí otevřít transakce k prodeji aktiv. V uvažovaném případě bude indikačním signálem výstup RSA z přeprodané zóny. Pro opačný směr trendu bude signál spočívat v opuštění překoupené zóny. Ve své klasické podobě je oscilátor nejúčinnější při použití pro boční trend. Pro pěstování se používají úrovně, které jsou oproti klasické posunuté nahoru. U padajícího je musíte posunout níže.
Tato technika se také používá pro obchodování proti trendu. Tuto možnost nejlépe využijí zkušenější obchodníci. Pokud jsou kotace burzovního aktiva v rostoucím trendu, pak pro zadání prodejního obchodu musíte počkat, dokud indikátor nepřekročí horní signální linii shora dolů a opustí zónu překoupení.
Když uvažujete o sestupném trendu, udělejte totéž. V tomto případě bude signálem k uzavření prodejního obchodu indikátor protínající větší signální čáru shora dolů. Indikátor můžete použít k rozpoznání přítomnosti trendu. Rostoucí RSI bude indikován dlouhým pobytem v horní polovině grafu (hodnota větší nebo rovna 50). Pro sestupný je nutné uvažovat situaci, kdy indikátor nepřekročí 50. Důležitým filtrem pro provádění transakcí je určení směru trendu. Dotyčný indikátor poskytuje způsob, jak toho dosáhnout. V tomto případě se uvažuje čára na úrovni 50. Dlouhé setrvání RSI na jedné její straně naznačuje, že cena je v trendu. Tato linie může často sloužit jako linie odporu nebo podpory v trendovém pohybu. Dalším využitím indikátoru je neúspěšná formace švihu. Dále zvážíme situaci příznivou pro dohodu o prodeji. Aby to bylo možné rozpoznat, musí být přítomny následující příznaky:

1. Indikátor RSI překročí horní signální linii, čímž vstoupí do překoupené zóny.
2. Být v něm, ukazuje vrchol.
3. Po mírném přechodném poklesu udělá další takový vrchol, ale jeho výška by měla být menší než u prvního.
4. Zároveň jde nahoru i cena.

Tato situace naznačuje, že cena akcií bude v budoucnu pravděpodobně klesat. V této situaci existuje vysoká šance na ziskové uzavření obchodu s prodejem cenných papírů. Neúspěšná formace švihu:
Navzdory tomu, že růst pokračuje, vzorec „neúspěšného švihu“ ukazuje slabost stávajícího hnutí. Ukazuje to, že nový trend může brzy začít. Zde uvažujeme situaci pro rostoucí trend. Okamžitým signálem je překročení vodorovné spodní čáry na grafu RSI, od kterého začíná druhý vrchol. Pro klesající uvažování je argumentace provedena podobným způsobem. Je třeba mít na paměti, že ačkoli mluvíme o značné pravděpodobnosti úspěchu, nemluvíme o úplné záruce změny trendu. Tato technika se také nazývá divergence. Někteří zkušení obchodníci považují tento signál za poměrně spolehlivý. Pro jeho použití se doporučuje počkat na začátek potvrzujícího pohybu ceny.
Dalším typem signálu je přítomnost trendu na grafu indikátorů. Pokud nakreslíte přímku podél říms nebo koryt, pak když se protne, můžete očekávat, že na grafu bude také možné uzavřít obchod v odpovídajícím směru. Přítomnost trendu indikátoru zároveň neznamená, že bude na grafu podobný. Někteří obchodníci považují za užitečné studovat graf indikátorů z hlediska technické analýzy. Mohou na něm například používat signály jako vlajky,
trojúhelníky , „hlava a ramena“ a další a interpretovat je stejným způsobem jako na cenovém grafu.
Je zajímavé poznamenat, že přítomnost těchto čísel na grafu RSI neznamená, že je lze nalézt na cenovém grafu v té době. Navzdory tomu použití těchto typů signálů pomůže najít ziskové obchodní příležitosti.

Kdy použít RSI a kdy ne

Důležitou roli hraje správný výběr signálních vedení. Měl by odpovídat vlastnostem použitých nástrojů a časových rámců. Volby 30 a 70 fungují dobře na klidných trzích. Lze jej použít i ve vyšších časových intervalech. Pokud je trh býčí, pak úrovně nebudou symetrické. Jednou z vhodných možností je zvolit 40 a 80. Pro sestupný trend je potřeba posunout úrovně dolů. Vhodné mohou být například 20 a 60. Nejlepší je, když obchodník vybírá tyto signály tak, aby byly vhodné pro práci s vybraným nástrojem.
Je třeba mít na paměti, že signály indikátorů ve většině případů naznačují změnu trendu. Je třeba si uvědomit, že výsledkem není vždy opačný trend. Někdy může dojít k bočnímu pohybu, který bude trvat poměrně dlouho. Proto by rozhodnutí vstoupit do obchodu mělo být učiněno, když pohyb ceny potvrdí začátek požadovaného trendového pohybu.
Při použití RSI je důležité zvýšit pravděpodobnost vstupu do ziskového obchodu. K tomu je výhodné používat jej společně s ostatními. K tomu je vhodné použít trendové indikátory. V této situaci může být například vhodný MACD nebo
klouzavý průměr .. S jejich pomocí se určí trend a při použití RSI bude jasné, kdy je potřeba přímo vstoupit do obchodu. Signály pro vstup do obchodu s nákupem akcií na býčím trhu:

Výhody a nevýhody

Použití indexu relativní síly vám umožní využívat následující výhody:

1. Tento indikátor umožňuje obchodníkovi přijímat spolehlivé signály o překoupenosti a přeprodanosti pro téměř jakýkoli typ burzovních aktiv.
2. Zachovává si účinnost při aplikaci v libovolném časovém rámci.
3. Lze použít v jakékoli obchodní seanci.
4. Lze jej použít různými způsoby, včetně určení směru a síly trendu, určení vstupního bodu do obchodu.
5. Vysoká rychlost reakce na cenové chování.
6. Při správné interpretaci hodnot indikátoru a jeho signálů lze RSI považovat za přesný signál.
7. V průběhu práce dostává obchodník dostatek signálů, aby si mohl vybrat ty nejvhodnější pro provádění transakcí.

Pro správné použití je nutné vzít v úvahu následující nevýhody:

1. Je-li doba výpočtu příliš krátká, prudce se zvýší počet přijatých signálů, ve kterých bude obtížnější se orientovat. V takovém případě budete muset k jejich filtrování použít účinné prostředky.
2. U dlouhodobých trendů mohou být signály indikátorů nejednoznačné.
3. V tomto nástroji jsou nejdůležitější průsečíky čar, ale chování indikátorového grafu v jiných případech může být obtížné správně interpretovat.

Aby bylo možné ukazatel využívat co nejefektivněji, musí obchodník při analýze vzít v úvahu všechny jeho důležité vlastnosti.