RSI-indikaattorin (relative Strength Index) kuvaus ja sovellus

RSI-indikaattori (Relative Strength Index), suhteellisen vahvuuden indikaattorin kuvaus ja soveltaminen käytännössä kaupankäynnissä.

Mikä on RSI-indikaattori ja mikä sen merkitys, suhteellisen voimaindeksin laskentakaava

Pörssissä toimijan tekemiin päätöksiin liittyy aina tietty riski. Sen vähentämiseksi mahdollisimman paljon on tarpeen miettiä, muotoilla ja soveltaa tiettyä kaupankäyntijärjestelmää. Yksi sen tärkeistä kohdista on kyky valita oikea aloituspiste kaupalle. Tämä voidaan tehdä käyttämällä suhteellinen voimaindeksi -indikaattoria. Sen keksi kauppias Wells Wilder. Hän julkaisi aiheesta artikkelin vuonna 1978. Hän esiintyi Commodities-lehdessä. On mielenkiintoista huomata, että Wells Wilder oli koulutukseltaan insinööri. Tätä indikaattoria käsiteltiin yksityiskohtaisemmin hänen kirjassaan New Concepts in Trading Systems. Ajan myötä suhteellinen voimaindeksi on tullut erittäin suosituksi. Nyt se sisältyy melkein jokaisen
kauppaterminaalin vakioindikaattorisarjaan.

RSI-indikaattori on suunniteltu tunnistamaan yliostetut ja ylimyytyt vyöhykkeet. Terminaalissa se sijaitsee erillisessä ikkunassa. RSI-arvot voivat vaihdella 0-100. Erityisen tärkeitä ovat tasot 30 ja 70. Jos hinta on pienempi kuin ensimmäinen tai suurempi kuin toinen, puhutaan vastaavasti ylimyydystä tai yliostetusta. Joskus 20 ja 80 käytetään ilmoitettujen tasojen sijasta.
Ensimmäisessä tapauksessa on tärkeää, että myöhemmän hinnan nousun todennäköisyys kasvaa, ja tämä antaa mahdollisuuden katsoa, ​​että tilanne on hyödykkeen ostoa suotuisa. Vastaavasti yliostettuna voit odottaa hinnan laskua edelleen, mikä suosii myyntitapahtuman toteutumista.

Indikaattori auttaa määrittämään hintaimpulssien ominaisuudet viipymättä. RSI:n tärkeä etu on, että se on tehokas lähes kaikentyyppisillä valuuttamarkkinoilla.

Indikaattorin laskenta-algoritmi on seuraava:

1. Valitse heti alussa hintatyyppi, jota aiot käyttää laskelmissa. Esimerkiksi Close (sulkemishinta) käytetään.
2. Merkitään nykyisen palkin numero 0. Meidän on korjattava palkkien 0 ja 1 Sulje-hintojen välinen ero. Tämä toiminto suoritetaan useita kertoja, jotka ovat yhtä suuret kuin N, parametreja syötettäessä määritetty mitta.
3. Saadut tulokset tulee jakaa kahteen ryhmään. Yhdellä niistä (A) on positiiviset arvot, toisella (B) on nolla ja negatiiviset arvot.
4. Jokaisessa saadussa ryhmässä meidän on otettava näiden lukujen eksponentiaalinen keskiarvo. Tässä tapauksessa keskiarvo ei tapahdu tämän ryhmän elementtien lukumäärän, vaan N:n perusteella. Tässä tapauksessa saadaan kaksi numeroa: positiivisten arvojen (PS) ja negatiivisten (OS) keskiarvo.
5. Seuraavaksi sinun on saatava osamäärä (H) jakamalla PS käyttöjärjestelmällä plus-merkillä otettuna.
6. Indikaattoriarvon saamiseksi sinun on käytettävä seuraavaa kaavaa: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Tämän indikaattorin luoja Wells Wilder ehdotti tätä laskentamenetelmää. Laskennassa voidaan käyttää seuraavia hintatyyppejä:

• avaushinta;
• päätöskurssi;
• enimmäismäärä;
• minimi;
• mediaanihinta, joka on maksimi- ja vähimmäisarvojen summan aritmeettinen keskiarvo;
• tyypillinen hinta, joka on tällaisten lukujen aritmeettinen keskiarvo: päätöskurssi, maksimi ja minimi;
• painotettu hinta on neljän luvun keskiarvo: ylin, alin ja kaksi päätöskurssia.

RSI:n teknisen analyysin indikaattorin soveltaminen, Suhteellisen voimaindeksin kuvaus ja laskenta: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Elinkeinonharjoittaja voi valita itselleen sopivamman vaihtoehdon. Indikaattorin luoja uskoi, että optimaalinen laskentajakso on 14 baaria. Nyt näkökulma on suositumpi, mikä viittaa siihen, että elinkeinonharjoittajan on parempi valita kesto erityisesti käytettävälle instrumentille. Jos se on lyhyempi, signaalien määrä on suurempi, mutta monet niistä ovat vääriä. Onnistumisprosentti on suurempi, kun ajanjakso on pidempi. Tällaisia ​​signaaleja tulee kuitenkin harvemmin.

RSI-ilmaisimen asetukset

Määrittämistä varten sinun on asetettava seuraavat parametrit:

1. Tietojen käsittelyaika. Tässä tapauksessa sinun on määritettävä palkkien määrä, jolle laskelma tulee tehdä.
2. Sinun on valittava käytettävä baarihinta. Tämä määräytyy elinkeinonharjoittajan käyttämän kaupankäyntijärjestelmän mukaan.
3. Sinun on asetettava tasot, joiden ylittämisestä hinnalla tulee signaali kauppiaalle.

Sopivan ajanjakson pituuden määritys on valittava tarkasti. Jos se on liian lyhyt, elinkeinonharjoittaja saa suuren määrän signaaleja, joista on vaikea valita riittävän luotettavia. Erittäin pitkän keston aikana indikaattorikaavio ylittää signaalitasot suhteellisen harvoin.

Pienemmillä aikajaksoilla melutaso uskotaan olevan korkeampi, mikä saattaa edellyttää laskentajakson keston pidentämistä. On mielenkiintoista huomata, että indikaattorin laatija piti lukua 14 parhaana ajanjaksona eri aikajaksoille. Tällä hetkellä myös 9 ja 25 ovat suosittuja.

On olemassa sääntö, jota noudattamalla voit löytää empiirisesti halutun keston. Tätä varten sinun on asetettava tämä parametri indikaattoriasetuksiin ja katsottava kaaviosta, mitä signaaleja se antoi. Jos 80-90% tällaisista signaaleista vahvistetaan vastaavalla hintaliikkeellä, valittu parametri on voimassa. Jos näin ei ole, on suositeltavaa suorittaa sama tarkistus toiselle numerolle. Sinun on valittava oikeat signaalitasot. He jakavat kaavion kolmeen vyöhykkeeseen. Jos hinta ylittää alemman signaalitason ylhäältä alas, voimme puhua ylimyytyvyöhykkeestä. Kun korkeampi taso ylitetään alhaalta ylöspäin, alkaa yliostettu vyöhyke. Suosituimmat tasot ovat 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Elinkeinonharjoittajan on valittava ne, jotka hän pitää tehokkaimpana.

RSI-poikkeama-indikaattorin käyttäminen – strategia ja säännöt

On olemassa useita tapoja työskennellä RSI:n kanssa. Ehkä tunnetuin näistä on yliostetun tai ylimyydyn määritelmä. Kauppaa päätettäessä on hyödyllistä tarkastella paitsi nykyistä, myös laajempaa aikakehystä. Jos signaalit ovat yksisuuntaisia, tämä lisää kannattavan kaupan todennäköisyyttä, ja jos poikkeaminen tapahtuu, tappioiden riski kasvaa. Tehokkain tapa on käydä kauppaa nykyisen trendisuunnan mukaisesti. Tässä tapauksessa huomioidaan vain hänen suuntaansa tehdyt liiketoimet. Esimerkiksi laskutrendissä sinun tarvitsee vain avata liiketoimia myydäksesi omaisuutta. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa ilmaisinsignaali on RSA:n poistuminen ylimyytyvyöhykkeeltä. Suuntauksen vastakkaisessa suunnassa signaali koostuu yliostetusta vyöhykkeestä poistumisesta. Klassisessa muodossaan oskillaattori on tehokkain, kun sitä käytetään sivusuuntaiseen suuntaukseen. Kasvatukseen käytetään tasoja, jotka on siirretty ylöspäin klassiseen tasoon verrattuna. Putoamista varten sinun on siirrettävä ne alemmas.
Tätä tekniikkaa käytetään myös kaupankäyntiin trendiä vastaan. Tätä vaihtoehtoa käyttävät parhaiten kokeneemmat kauppiaat. Jos pörssiomaisuuden kurssit ovat nousutrendissä, niin myyntisopimukseen pääsemiseksi sinun on odotettava, kunnes indikaattori ylittää ylemmän signaaliviivan ylhäältä alas ja poistuu yliostetulta alueelta.
Kun harkitset laskutrendiä, tee samoin. Tässä tapauksessa merkki myyntikaupan tekemisestä on indikaattori, joka ylittää suuremman signaalilinjan ylhäältä alas. Voit käyttää indikaattoria tunnistaaksesi trendin. Kasvava suhteellinen voimaindeksi osoitetaan pitkällä pysymisellä kaavion yläosassa (arvo suurempi tai yhtä suuri kuin 50). Laskevan kohdalla on huomioitava tilanne, jossa indikaattori ei ylitä 50:tä. Tärkeä suodatin transaktioiden tekemisessä on trendin suunnan määrittäminen. Kyseinen indikaattori tarjoaa tavan tehdä tämä. Tässä tapauksessa otetaan huomioon viiva tasolla 50. Pitkä RSI:n pysyminen sen toisella puolella osoittaa, että hinta on trendissä. Tämä viiva voi usein toimia vastus- tai tukilinjana trendiliikkeessä. Toinen indikaattorin käyttötapa on epäonnistunut heilahdus. Seuraavaksi pohditaan kaupalle suotuisaa tilannetta. Sen tunnistamiseksi seuraavien merkkien on oltava läsnä:

1. RSI-osoitin ylittää ylemmän signaalilinjan ja siirtyy siten yliostetulle alueelle.
2. Siinä ollessaan hän osoittaa huippunsa.
3. Pienen tilapäisen laskun jälkeen se tekee toisen sellaisen huipun, mutta sen korkeuden tulisi olla pienempi kuin ensimmäisen.
4. Samalla hinta nousee.

Tämä tilanne viittaa siihen, että osakkeiden hinta todennäköisesti laskee tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa on suuret mahdollisuudet tehdä kannattavasti arvopapereiden myyntisopimus. Epäonnistunut swingin muodostus:
Huolimatta siitä, että kasvu jatkuu, ”epäonnistunut swing” -kuvio osoittaa nykyisen liikkeen heikkouden. Se osoittaa, että uusi trendi voi pian alkaa. Tässä tarkastellaan tilannetta kasvavan trendin mukaan. Välitön signaali on RSI-kaavion vaakasuuntaisen alaviivan ylittäminen, josta toinen huippu alkaa. Päättelyn vähentämiseksi argumentointi suoritetaan samalla tavalla. On muistettava, että vaikka puhumme merkittävästä onnistumisen todennäköisyydestä, emme kuitenkaan tarkoita täydellistä takuuta trendin muutokselle. Tätä tekniikkaa kutsutaan myös erotukseksi. Jotkut kokeneet kauppiaat pitävät tätä signaalia suhteellisen luotettavana. Sen käyttöä varten on suositeltavaa odottaa vahvistuvan hintaliikkeen alkamista.
Toinen signaalityyppi on trendin esiintyminen indikaattorikaaviossa. Jos piirrät suoran viivan reunuksia tai kaukaloita pitkin, sen risteytyessä voit odottaa, että kaaviossa on myös mahdollista tehdä kauppaa vastaavaan suuntaan. Samaan aikaan indikaattoritrendin läsnäolo ei tarkoita, että se olisi samanlainen kaaviossa. Jotkut kauppiaat katsovat, että indikaattorikaavion tutkiminen teknisen analyysin näkökulmasta on hedelmällistä. He voivat esimerkiksi käyttää siinä olevia signaaleja kuten lippuja,
kolmioita , ”pää ja hartiat” ja muita, tulkitseen ne samalla tavalla kuin hintakaaviossa.
On mielenkiintoista huomata, että näiden lukujen esiintyminen RSI-kaaviossa ei tarkoita, että ne löytyisivät hintakaaviosta tällä hetkellä. Tästä huolimatta tämäntyyppisten signaalien käyttö auttaa löytämään kannattavia kauppamahdollisuuksia.

Milloin RSI:tä kannattaa käyttää ja milloin ei

Signaalilinjojen oikea valinta on tärkeä rooli. Sen tulee vastata käytettyjen välineiden ominaisuuksia ja aikarajoja. Vaihtoehdot 30 ja 70 toimivat hyvin rauhallisilla markkinoilla. Sitä voidaan käyttää myös korkeammalla aikavälillä. Jos markkinat ovat nousussa, tasot eivät ole symmetrisiä. Yksi sopivista vaihtoehdoista on valita 40 ja 80. Laskevaa suuntausta varten sinun on siirrettävä tasoja alaspäin. Sopivia voivat olla esimerkiksi 20 ja 60. Parasta on, kun kauppias valitsee nämä signaalit siten, että ne sopivat työskentelyyn valitun instrumentin kanssa.
On syytä muistaa, että indikaattorisignaalit osoittavat useimmissa tapauksissa trendin muutosta. On muistettava, että tulos ei aina ole päinvastainen suuntaus. Joskus saattaa esiintyä sivuttaisliikettä, joka kestää suhteellisen pitkään. Siksi päätös kaupankäynnistä tulisi tehdä, kun hinnanmuutos vahvistaa halutun trendiliikkeen alkamisen.
RSI:tä käytettäessä on tärkeää lisätä kannattavan kaupankäynnin todennäköisyyttä. Tätä varten on hyödyllistä käyttää sitä yhdessä muiden kanssa. Tätä varten on suositeltavaa käyttää trendi-indikaattoreita. Esimerkiksi tässä tilanteessa MACD tai
liukuva keskiarvo voi olla sopiva.. Heidän avullaan suuntaus määritetään, ja RSI:tä käytettäessä käy selväksi, milloin sinun on kirjauduttava suoraan kauppaan. Signaalit kaupankäynnin aloittamiseksi osakkeiden ostamiseksi härkämarkkinoilla:

Hyödyt ja haitat

Suhteellisen voimaindeksin avulla voit nauttia seuraavista eduista:

1. Tämän indikaattorin avulla elinkeinonharjoittaja voi vastaanottaa luotettavia yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja melkein minkä tahansa tyyppisistä pörssiomaisuudesta.
2. Säilyttää tehokkuutensa, kun sitä käytetään milloin tahansa.
3. Voidaan käyttää missä tahansa kaupankäyntiistunnossa.
4. Sitä voidaan käyttää useilla tavoilla, mukaan lukien trendin suunnan ja voimakkuuden määrittämiseen, kaupankäynnin aloituskohdan määrittämiseen.
5. Nopea reaktio hintakäyttäytymiseen.
6. Kun indikaattorin lukemat ja sen signaalit tulkitaan oikein, RSI:tä voidaan pitää tarkana signaalina.
7. Työn aikana elinkeinonharjoittaja saa riittävästi signaaleja, jotta hän voi valita sopivimmat tapahtumat.

Jotta sitä voisi käyttää oikein, on otettava huomioon seuraavat haitat:

1. Jos laskentajakso on liian lyhyt, vastaanotettujen signaalien määrä kasvaa jyrkästi, jolloin navigointi on vaikeampaa. Tässä tapauksessa sinun on käytettävä tehokkaita keinoja niiden suodattamiseen.
2. Pitkän aikavälin trendeillä indikaattorisignaalit voivat olla epäselviä.
3. Tässä työkalussa linjan ylitykset ovat tärkeimpiä, mutta indikaattorikaavion käyttäytymistä muissa tapauksissa voi olla vaikea tulkita oikein.

Käyttääkseen indikaattoria mahdollisimman tehokkaasti, elinkeinonharjoittajan on otettava analysoinnissa huomioon kaikki sen tärkeät ominaisuudet.