Тавсиф ва татбиқи нишондиҳандаи RSI (Индекси қувваи нисбӣ)

Нишондиҳандаи RSI (Index Relative Strength), тавсиф ва татбиқи нишондиҳандаи қувваи нисбӣ дар амалия дар савдо.

Нишондиҳандаи RSI чист ва чӣ маъно дорад, формулаи ҳисоб кардани Индекси Қувваи нисбӣ

Қарорҳои аз ҷониби як савдогар дар биржаи фондӣ қабулшуда ҳамеша бо хавфи муайян алоқаманданд. Барои то ҳадди имкон кам кардани он, бояд системаи муайяни савдоро фикр кунед, таҳия ва татбиқ кунед. Яке аз нуктаҳои муҳими он қобилияти интихоби нуқтаи дурусти вуруд барои тиҷорат мебошад. Инро метавон бо истифода аз нишондиҳандаи Индекси қувваи нисбӣ анҷом дод. Онро тоҷир Уэллс Уайлдер ихтироъ кардааст. Соли 1978 дар ин бора маколае чоп кардааст. Вай дар маҷаллаи Commodities пайдо шуд. Ҷолиб он аст, ки Уэллс Уайлдер аз рӯи омӯзиш муҳандис буд. Ин нишондиҳанда дар китоби худ Консепсияҳои нав дар системаҳои савдо муфассалтар баррасӣ карда шуд. Бо гузашти вақт, Индекси қувваи нисбӣ хеле маъмул шудааст. Ҳоло он ба маҷмӯи стандартии нишондиҳандаҳои қариб ҳар як
терминали савдо дохил карда шудааст.

Нишондиҳандаи RSI барои муайян кардани минтақаҳои аз ҳад зиёд харидашуда ва аз ҳад зиёд фурӯхташуда тарҳрезӣ шудааст. Дар терминал, он дар равзанаи алоҳида ҷойгир аст. Қиматҳои RSI метавонанд аз 0 то 100 бошанд. Дараҷаҳои 30 ва 70 аҳамияти махсус доранд. Баъзан ба ҷои сатҳҳои нишондодашуда 20 ва 80 истифода мешаванд.
Дар ҳолати аввал, муҳим аст, ки эҳтимолияти ҳаракати минбаъдаи нархҳо афзоиш ёбад ва ин ба мо имкон медиҳад, ки вазъиятро барои хариди дороиҳо мусоид ҳисоб кунем. Ба ҳамин монанд, ҳангоми аз ҳад зиёд харид кардан, шумо метавонед коҳиши минбаъдаи нархро интизор шавед, ки ба татбиқи муомилоти фурӯш мусоидат мекунад.

Нишондиҳанда барои бетаъхир муайян кардани хусусиятҳои импулсҳои нарх кӯмак мекунад. Бартарии муҳими RSI дар он аст, ки он қариб дар ҳама намудҳои бозорҳои асъор самаранок аст.

Алгоритми ҳисобкунии нишондиҳандаҳо чунин аст:

1. Дар ибтидо навъи нархеро интихоб кунед, ки шумо барои ҳисобҳо истифода кардан мехоҳед. Масалан, Close (нархи пӯшида) истифода мешавад.
2. Рақами сатри ҷориро 0 нишон медиҳем. Мо бояд фарқияти байни нархҳои пӯшидаи сатрҳои 0 ва 1ро ислоҳ кунем. Ин амал чанд маротиба ба N, андозае, ки ҳангоми ворид кардани параметрҳо муайян карда мешавад, иҷро карда мешавад.
3. Натиҷаҳои бадастомада бояд ба ду гурӯҳ тақсим карда шаванд. Яке аз онҳо (A) дорои арзишҳои мусбӣ, дигаре (B) дорои сифр ва манфӣ мебошанд.
4. Дар ҳар як гурӯҳи ба даст овардашуда, мо бояд ҳисоби миёнаи экспоненсиалии ин рақамҳоро гирем. Дар ин ҳолат, миёнаравӣ на аз рӯи шумораи унсурҳои ин гурӯҳ, балки аз рӯи N сурат мегирад. Дар ин ҳолат, ду адад ба даст меояд: миёнаи арзишҳои мусбат (PS) ва манфӣ (OS).
5. Баъдан, шумо бояд қисмати (H)-ро аз тақсими PS ба ОС, ки бо аломати Плюс гирифта шудааст, гиред.
6. Барои гирифтани арзиши нишондиҳанда, шумо бояд формулаи зеринро истифода баред: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Ин усули ҳисобро созандаи ин нишондиҳанда – Уэллс Уайлдер пешниҳод кардааст. Барои ҳисобкунӣ намудҳои зерини нархҳоро истифода бурдан мумкин аст:

• нархи кушода;
• нархи пӯшида;
• ҳадди аксар;
• ҳадди ақал;
• нархи миёна, ки миёнаи арифметикии ҷамъи арзишҳои максималӣ ва минималӣ мебошад;
• нархи маъмулӣ, ки миёнаи арифметикии чунин рақамҳо мебошад: нархи пӯшида, ҳадди аксар ва минималӣ;
• нархи вазн ба ҳисоби миёна чор рақам аст: баланд, паст ва ду нархи пӯшида.

Чӣ тавр истифода бурдани нишондиҳандаи таҳлили техникии RSI, тавсиф ва ҳисобкунии Индекси қувваи нисбӣ: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Тоҷир метавонад вариантеро, ки бештар мувофиқ аст, интихоб кунад. Офаридгори ин нишондиҳанда боварӣ дошт, ки давраи оптималии ҳисоб 14 бар аст. Ҳоло нуқтаи назар маъмултар аст, ки аз он шаҳодат медиҳад, ки барои тоҷир беҳтар аст, ки давомнокии махсус барои асбоби истифодашуда интихоб карда шавад. Агар он кӯтоҳтар бошад, пас шумораи сигналҳо зиёдтар мешавад, аммо бисёре аз онҳо дурӯғанд. Муваффақият ҳангоми дарозтар шудани давра баландтар аст. Бо вуҷуди ин, чунин сигналҳо камтар рӯй медиҳанд.

Танзимоти нишондиҳандаи RSI

Барои танзим, шумо бояд параметрҳои зеринро танзим кунед:

1. Давраи коркарди маълумот. Дар ин ҳолат, шумо бояд шумораи панҷараҳоеро, ки барои онҳо ҳисоб кардан лозим аст, муайян кунед.
2. Шумо бояд интихоб кунед, ки кадом нархи бар бояд истифода шавад. Ин аз ҷониби системаи савдое, ки савдогар истифода мебарад, муайян карда мешавад.
3. Шумо бояд сатҳҳоро муқаррар кунед, ки убури онҳо аз рӯи нарх сигнал барои савдогар мегардад.

Муайян кардани давомнокии давраи мувофиқ бояд дақиқ интихоб карда шавад. Агар он хеле кӯтоҳ бошад, пас тоҷир шумораи зиёди сигналҳоро қабул мекунад, ки аз онҳо интихоби ба қадри кофӣ боэътимод душвор хоҳад буд. Бо давомнокии хеле тӯлонӣ, диаграммаи индикатор сатҳи сигналро нисбатан кам убур мекунад.

Гумон меравад, ки дар вақтҳои хурдтар сатҳи садо баландтар хоҳад буд, ки метавонад зиёдшавии давомнокии давраи ҳисобкуниро талаб кунад. Ҷолиб он аст, ки муаллифи индикатор 14-ро давраи беҳтарин барои давраҳои гуногун арзёбӣ кардааст. Дар айни замон, 9 ва 25 низ маъмуланд.

Қоидае вуҷуд дорад, ки пас аз он шумо метавонед ба таври таҷрибавӣ давомнокии дилхоҳро пайдо кунед. Барои ин, шумо бояд ин параметрро дар танзимоти нишондиҳанда муқаррар кунед ва дар диаграмма бубинед, ки он чӣ гуна сигналҳоро додааст. Агар 80-90% чунин сигналҳо бо ҳаракати мувофиқи нарх тасдиқ карда шаванд, пас параметри интихобшуда самаранок хоҳад буд. Агар ин тавр набошад, пас тавсия дода мешавад, ки ҳамон санҷишро барои рақами дигар анҷом диҳед. Шумо бояд сатҳи дурусти сигналро интихоб кунед. Онҳо диаграммаро ба се минтақа тақсим мекунанд. Агар нарх аз сатҳи пасти сигнал аз боло ба поён убур кунад, мо метавонем дар бораи минтақаи фурӯши изофӣ сӯҳбат кунем. Вақте ки сатҳи баландтар аз поён ба боло мегузарад, минтақаи аз ҳад зиёд харидашуда оғоз меёбад. Дараҷаҳои маъмултарин 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 мебошанд. Тоҷирон бояд сатҳҳоеро интихоб кунад, ки ӯ аз ҳама самараноктар мешуморад.

Чӣ тавр истифода бурдани нишондиҳандаи тафовути RSI – Стратегия ва қоидаҳо

Якчанд роҳҳо барои кор бо RSI вуҷуд доранд. Шояд машҳуртарини онҳо таърифи аз ҳад зиёд харидашуда ё аз ҳад зиёд фурӯхташуда бошад. Ҳангоми қабули қарор дар бораи тиҷорат, омӯхтани на танҳо ҷорӣ, балки чаҳорчӯбаи вақти калонтар низ муфид хоҳад буд. Агар сигналҳо яксамт бошанд, ин эҳтимолияти тиҷорати фоидаоварро зиёд мекунад ва агар ихтилоф вуҷуд дошта бошад, хатари талафот зиёд мешавад. Роҳи аз ҳама самаранок ин тиҷорат мувофиқи самти тамоюли ҷорӣ мебошад. Дар ин ҳолат, танҳо муомилот дар самти ӯ баррасӣ карда мешаванд. Масалан, дар як тамоюли пастшавӣ, шумо бояд танҳо амалиётҳоро барои фурӯши дороиҳо кушоед. Дар мавриди баррасишаванда, сигнали нишондиҳанда баромади RSA аз минтақаи аз ҳад зиёд фурӯхта мешавад. Барои самти муқобили тамоюл, сигнал аз баромадан аз минтақаи аз ҳад зиёд харид иборат хоҳад буд. Дар шакли классикии худ, осциллятор ҳангоми истифодаи тамоюли паҳлӯ самараноктар аст. Барои парвариш, сатҳҳое истифода мешаванд, ки нисбат ба сатҳи классикӣ боло иваз карда мешаванд. Барои афтидан, шумо бояд онҳоро ба поён кӯчонед.
Ин техника инчунин барои савдо бар зидди тамоюл истифода мешавад. Ин хосият аз ҷониби тоҷирони ботаҷриба беҳтар истифода мешавад. Агар нархномаҳои дороии биржавӣ дар тамоюли болоравӣ бошанд, пас барои ворид шудан ба муомилоти фурӯш, шумо бояд интизор шавед, ки индикатор аз хати сигнали боло аз боло ба поён убур карда, минтақаи аз ҳад зиёд харидшударо тарк кунад.
Ҳангоми баррасии тамоюли пастшавӣ, ҳамин тавр кунед. Дар ин ҳолат, сигнал барои ворид шудан ба муомилоти фурӯш нишондиҳандае хоҳад буд, ки хати сигнали калонтарро аз боло ба поён убур мекунад. Шумо метавонед ин нишондиҳандаро барои эътироф кардани мавҷудияти тамоюл истифода баред. RSI-и афзоянда бо мондани тӯлонӣ дар нимаи болоии диаграмма нишон дода мешавад (қимат аз 50 зиёдтар ё баробар). Барои пастшаванда вазъиятро ба назар гирифтан лозим аст, ки нишондиҳанда аз 50 зиёд набошад. Филтри муҳим барои анҷом додани транзаксияҳо муайян кардани самти тамоюл мебошад. Нишондиҳандаи мавриди назар роҳи ин корро фароҳам меорад. Дар ин ҳолат, хати дар сатҳи 50 ба назар гирифта мешавад.Дар як тараф мондани дурудароз RSI аз он шаҳодат медиҳад, ки нарх дар тамоюл қарор дорад. Ин хат метавонад аксар вақт ҳамчун муқовимат ё хати дастгирӣ дар ҳаракати тамоюл хизмат кунад. Истифодаи дигари индикатор ташаккули нокомии чархзанӣ мебошад. Минбаъд, мо вазъияти мусоидро барои фурӯш баррасӣ хоҳем кард. Барои шинохти он, аломатҳои зерин бояд мавҷуд бошанд:

1. Нишондиҳандаи RSI хатти сигнали болоиро убур мекунад ва ба ин васила ба минтақаи аз ҳад зиёд харидашуда ворид мешавад.
2. Дар он будан, ӯ қуллаи баландро нишон медиҳад.
3. Пас аз каме пастшавии муваќќатї он боз як қуллаи дигарро ба вуљуд меорад, аммо баландии он бояд аз ќуллаи аввал камтар бошад.
4. Дар баробари ин нарх баланд мешавад.

Ин вазъият аз он гувоҳӣ медиҳад, ки нархи саҳмияҳо дар оянда поин меравад. Дар ин вазъият, имконияти зиёд барои ворид шудан ба муомилоти фурӯши коғазҳои қиматнок вуҷуд дорад. Ташаккули Свингҳои ноком:
Сарфи назар аз он, ки афзоиш идома дорад, намунаи “тағйирёбии ноком” сустии ҳаракати мавҷударо нишон медиҳад. Ин нишон медиҳад, ки тамоюли нав метавонад ба зудӣ оғоз шавад. Дар ин ҷо мо вазъияти тамоюли афзоишро баррасӣ мекунем. Сигнали фаврӣ убури хати поёнии уфуқӣ дар диаграммаи RSI мебошад, ки қуллаи дуввум аз он оғоз мешавад. Барои кам кардани далелҳо, баҳс низ ҳамин тавр анҷом дода мешавад. Бояд дар хотир дошт, ки гарчанде ки мо дар бораи эҳтимолияти назарраси муваффақият сухан меронем, аммо мо дар бораи кафолати пурраи тағирёбии тамоюл сухан намегӯем. Ин техникаро дивергенсия низ меноманд. Баъзе тоҷирони ботаҷриба ин сигналро нисбатан боэътимод медонанд. Барои истифодаи он тавсия дода мешавад, ки оғози ҳаракати тасдиқкунандаи нархро интизор шавед.
Навъи дигари сигнал мавҷудияти тамоюл дар диаграммаи индикатор мебошад. Агар шумо хати ростро қад-қади канорҳо ё ҷӯйборҳо кашед, пас ҳангоми убури он, шумо метавонед интизор шавед, ки дар диаграмма инчунин дар самти мувофиқ шартнома бастан мумкин аст. Дар айни замон, мавҷудияти тамоюли индикатор маънои онро надорад, ки он дар диаграмма монанд хоҳад буд. Баъзе тоҷирон омӯхтани диаграммаи нишондиҳандаҳоро аз нуқтаи назари таҳлили техникӣ самаранок мешуморанд. Масалан, онҳо метавонанд чунин сигналҳоро ба монанди парчамҳо,
секунҷаҳо , “сар ва китфҳо” ва дигаронро дар он истифода баранд ва онҳоро ҳамон тавре ки дар диаграммаи нархҳо тафсир мекунанд, истифода баранд.
Ҷолиб он аст, ки мавҷудияти ин рақамҳо дар диаграммаи RSI маънои онро надорад, ки онҳоро дар ҷадвали нархҳо дар он вақт пайдо кардан мумкин аст. Бо вуҷуди ин, истифодаи ин намуди сигналҳо барои дарёфти имкониятҳои фоиданоки тиҷорат кӯмак хоҳад кард.

RSI кай бояд истифода шавад ва кай набояд

Дуруст интихоб кардани хатхои сигнал роли калон мебозад. Он бояд ба хусусиятҳои асбобҳо ва мӯҳлатҳои истифодашуда мувофиқат кунад. Интихоби 30 ва 70 дар бозорҳои ором хуб кор мекунад. Он инчунин метавонад дар мӯҳлатҳои баландтар истифода шавад. Агар бозор баланд бошад, пас сатҳҳо симметрӣ нахоҳанд буд. Яке аз вариантҳои мувофиқ ин интихоб кардани 40 ва 80 мебошад. Барои паст шудани тамоюли шумо, шумо бояд сатҳҳоро ба поён гузаронед. Масалан, 20 ва 60 метавонанд мувофиқ бошанд, беҳтар аст, вақте ки савдогар ин сигналҳоро тавре интихоб кунад, ки онҳо барои кор бо асбоби интихобшуда мувофиқ бошанд.
Бояд дар назар дошт, ки сигналҳои нишондиҳанда дар аксари ҳолатҳо тағирёбии тамоюлро нишон медиҳанд. Бояд дар хотир дошт, ки натиҷа на ҳамеша тамоюли муқобил аст. Баъзан ҳаракати паҳлуӣ метавонад ба амал ояд, ки барои муддати нисбатан тӯлонӣ давом мекунад. Аз ин рӯ, қарор дар бораи ворид шудан ба савдо бояд вақте қабул карда шавад, ки ҳаракати нарх оғози ҳаракати дилхоҳи тамоюлро тасдиқ мекунад.
Ҳангоми истифодаи RSI, зиёд кардани эҳтимолияти ворид шудан ба тиҷорати фоидаовар муҳим аст. Барои ин якҷоя бо дигарон истифода бурдан фоидаовар аст. Барои ин истифодаи нишондиҳандаҳои тамоюлӣ тавсия дода мешавад. Масалан, дар ин ҳолат, MACD ё
миёнаи ҳаракаткунанда метавонад мувофиқ бошад.. Бо кӯмаки онҳо, тамоюл муайян карда мешавад ва ҳангоми истифодаи RSI маълум мешавад, ки ба шумо лозим аст, ки мустақиман ба шартнома ворид шавед. Аломатҳо барои ворид шудан ба тиҷорат барои харидани саҳмияҳо дар бозори барзагов:

Бартарӣ ва манфии

Истифодаи Индекси қувваи нисбӣ ба шумо имкон медиҳад, ки аз бартариҳои зерин бархурдор шавед:

1. Ин нишондиҳанда ба савдогар имкон медиҳад, ки сигналҳои боэътимоди аз ҳад зиёд ва аз ҳад зиёд фурӯхташударо барои қариб ҳама намуди дороиҳои мубодила гиранд.
2. Ҳангоми дар ҳама вақт истифода бурдан самаранокии худро нигоҳ медорад.
3. Дар ҳама гуна ҷаласаҳои савдо истифода бурдан мумкин аст.
4. Он метавонад бо роҳҳои гуногун истифода шавад, аз ҷумла барои муайян кардани самт ва қувваи тамоюл, муайян кардани нуқтаи воридшавӣ ба тиҷорат.
5. Суръати баланди вокуниш ба рафтори нарх.
6. Бо тафсири дурусти хонишҳои нишондиҳанда ва сигналҳои он, RSI-ро сигнали дақиқ ҳисоб кардан мумкин аст.
7. Дар ҷараёни кор, савдогар сигналҳои кофӣ мегирад, то тавонанд барои анҷом додани муомилот мувофиқтаринро интихоб кунад.

Барои дуруст истифода бурдани он камбудиҳои зеринро ба назар гирифтан лозим аст:

1. Агар мухлати хисобу китоб хеле кутох бошад, он гох шумораи сигналхои кабулшуда якбора зиёд мешавад, ки дар онхо паймоиш кардан душвортар мешавад. Дар ин ҳолат, шумо бояд воситаҳои муассирро барои филтр кардани онҳо истифода баред.
2. Бо тамоюлҳои дарозмуддат, сигналҳои индикатор метавонанд номуайян бошанд.
3. Дар ин асбоб буришҳои хатҳо аз ҳама муҳиманд, аммо рафтори диаграммаи нишондиҳанда дар дигар ҳолатҳо барои дуруст шарҳ додан душвор буда метавонад.

Барои он ки нишондиҳанда то ҳадди имкон самаранок истифода шавад, савдогар бояд ҳангоми таҳлил тамоми хусусиятҳои муҳими онро ба назар гирад.