RSI ინდიკატორის აღწერა და გამოყენება (რელატიური სიძლიერის ინდექსი)

RSI მაჩვენებელი (Relative Strength Index), ფარდობითი სიძლიერის ინდიკატორის აღწერა და გამოყენება პრაქტიკაში ვაჭრობაში.

რა არის RSI მაჩვენებელი და რა მნიშვნელობა აქვს, შედარებითი სიძლიერის ინდექსის გამოთვლის ფორმულა

ბირჟაზე ტრეიდერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყოველთვის დაკავშირებულია გარკვეულ რისკთან. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს, საჭიროა ვიფიქროთ, ჩამოვაყალიბოთ და გამოიყენოთ გარკვეული სავაჭრო სისტემა. მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია ვაჭრობისთვის სწორი შესვლის წერტილის არჩევის შესაძლებლობა. ეს შეიძლება გაკეთდეს შედარებითი სიძლიერის ინდექსის ინდიკატორის გამოყენებით. იგი გამოიგონა მოვაჭრე უელს უაილდერმა. ამის შესახებ მან 1978 წელს გამოაქვეყნა სტატია. ის გამოჩნდა ჟურნალში Commodities. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ უელს უაილდერი ტრენინგით ინჟინერი იყო. ეს მაჩვენებელი უფრო დეტალურად იყო განხილული მის წიგნში New Concepts in Trading Systems. დროთა განმავლობაში, შედარებითი სიძლიერის ინდექსი ძალიან პოპულარული გახდა. ახლა ის შედის თითქმის ყველა
სავაჭრო ტერმინალის ინდიკატორების სტანდარტულ კომპლექტში.

RSI ინდიკატორი შექმნილია ჭარბი შესყიდვისა და ჭარბი გაყიდვის ზონების დასადგენად. ტერმინალზე ის ცალკე ფანჯარაშია განთავსებული. RSI მნიშვნელობები შეიძლება მერყეობდეს 0-დან 100-მდე. 30 და 70 დონეებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. თუ ფასი პირველზე ნაკლებია ან მეორეზე მეტი, მაშინ ვსაუბრობთ, შესაბამისად, ჭარბ გაყიდვაზე ან ზედმეტად შესყიდვაზე. ზოგჯერ მითითებული დონის ნაცვლად გამოიყენება 20 და 80.
პირველ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ფასის შემდგომი აღმავალი მოძრაობის ალბათობა და ეს გვაძლევს საშუალებას მივიჩნიოთ სიტუაცია, როგორც ხელსაყრელი აქტივის შესაძენად. ანალოგიურად, ზედმეტად ყიდვისას, შეგიძლიათ ველოდოთ ფასის შემდგომ ვარდნას, რაც ხელს უწყობს გაყიდვის ტრანზაქციის განხორციელებას.

ინდიკატორი ხელს უწყობს ფასების იმპულსების მახასიათებლების დაყოვნების დადგენას. RSI-ის მნიშვნელოვანი უპირატესობა ის არის, რომ ის ეფექტურია თითქმის ყველა ტიპის სავალუტო ბაზარზე.

ინდიკატორის გაანგარიშების ალგორითმი შემდეგია:

1. თავიდანვე აირჩიეთ ფასის ტიპი, რომლის გამოყენებასაც აპირებთ გამოთვლებისთვის. მაგალითად, Close (დახურვის ფასი) იქნება გამოყენებული.
2. მოდი ავღნიშნოთ მიმდინარე ზოლის რიცხვი, როგორც 0. ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ სხვაობა 0 და 1 ზოლების დახურვის ფასებს შორის. ეს ოპერაცია შესრულებულია რამდენჯერმე N-ის ტოლი, პარამეტრებში შეყვანისას მითითებული განზომილება.
3. მიღებული შედეგები უნდა დაიყოს ორ ჯგუფად. ერთ მათგანს (A) ექნება დადებითი მნიშვნელობები, მეორეს (B) იქნება ნულოვანი და უარყოფითი მნიშვნელობები.
4. თითოეულ მიღებულ ჯგუფში უნდა ავიღოთ ამ რიცხვების ექსპონენციალური საშუალო. ამ შემთხვევაში, საშუალოდ ხდება არა ამ ჯგუფის ელემენტების რაოდენობით, არამედ N-ით. ამ შემთხვევაში, მიიღება ორი რიცხვი: დადებითი მნიშვნელობების საშუალო (PS) და უარყოფითი (OS).
5. შემდეგი, თქვენ უნდა მიიღოთ კოეფიციენტი (H) PS-ის OS-ზე გაყოფისგან, აღებული Plus ნიშნით.
6. ინდიკატორის მნიშვნელობის მისაღებად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ შემდეგი ფორმულა: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

გაანგარიშების ეს მეთოდი შემოგვთავაზა ამ ინდიკატორის შემქმნელმა – უელს უაილდერმა. გაანგარიშებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი ტიპის ფასები:

• გახსნის ფასი;
• დახურვის ფასი;
• მაქსიმალური;
• მინიმალური;
• მედიანური ფასი, რომელიც არის მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობების ჯამის საშუალო არითმეტიკული;
• ტიპიური ფასი, რომელიც არის ასეთი რიცხვების საშუალო არითმეტიკული: დახურვის ფასი, მაქსიმალური და მინიმალური;
• შეწონილი ფასი არის საშუალო ოთხი რიცხვი: მაღალი, დაბალი და ორი დახურვის ფასი.

როგორ გამოვიყენოთ RSI ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორი, აღწერა და შედარებითი სიძლიერის ინდექსის გამოთვლა: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ ტრეიდერს შეუძლია აირჩიოს ვარიანტი, რომელიც უფრო მეტად შეეფერება. ინდიკატორის შემქმნელს სჯეროდა, რომ ოპტიმალური გაანგარიშების პერიოდია 14 ბარი. ახლა თვალსაზრისი უფრო პოპულარულია, რაც ვარაუდობს, რომ ტრეიდერისთვის უკეთესია აირჩიოს ხანგრძლივობა კონკრეტულად გამოყენებული ინსტრუმენტისთვის. თუ ის უფრო მოკლეა, მაშინ სიგნალების რაოდენობა უფრო დიდი იქნება, მაგრამ ბევრი მათგანი ყალბია. წარმატების მაჩვენებელი უფრო მაღალია, როდესაც პერიოდი უფრო გრძელია. თუმცა, ასეთი სიგნალები ნაკლებად ხშირად მოხდება.

RSI ინდიკატორის პარამეტრები

კონფიგურაციისთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ შემდეგი პარამეტრები:

1. მონაცემთა დამუშავების პერიოდი. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიუთითოთ ზოლების რაოდენობა, რომლებისთვისაც უნდა მოხდეს გაანგარიშება.
2. თქვენ უნდა აირჩიოთ, რომელი ბარის ფასი უნდა გამოიყენოთ. ეს განისაზღვრება სავაჭრო სისტემით, რომელსაც ტრეიდერი იყენებს.
3. თქვენ უნდა დააყენოთ დონეები, რომელთა ფასით გადაკვეთა გახდება სიგნალი ტრეიდერისთვის.

შესაფერისი პერიოდის ხანგრძლივობის განსაზღვრა ზუსტად უნდა იყოს არჩეული. თუ ის ძალიან მოკლეა, მაშინ ტრეიდერი მიიღებს უამრავ სიგნალს, საიდანაც რთული იქნება საკმარისად საიმედო სიგნალების არჩევა. ძალიან დიდი ხანგრძლივობით, ინდიკატორის სქემა შედარებით იშვიათად გადაკვეთს სიგნალის დონეებს.

ითვლება, რომ მცირე ვადებში ხმაურის დონე უფრო მაღალი იქნება, რამაც შეიძლება მოითხოვოს გაანგარიშების პერიოდის ხანგრძლივობის გაზრდა. საინტერესოა, რომ ინდიკატორის ავტორმა 14 მიიჩნია საუკეთესო პერიოდად სხვადასხვა ვადებში. ამჟამად ასევე პოპულარულია 9 და 25.

არსებობს წესი, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ ემპირიულად იპოვოთ სასურველი ხანგრძლივობა. ამისათვის თქვენ უნდა დააყენოთ ეს პარამეტრი ინდიკატორის პარამეტრებში და ნახოთ სქემაზე რა სიგნალები მისცა. თუ ასეთი სიგნალების 80-90% დადასტურებულია ფასის შესაბამისი მოძრაობით, მაშინ არჩეული პარამეტრი ეფექტური იქნება. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რეკომენდებულია იგივე შემოწმება სხვა ნომრისთვის. თქვენ უნდა აირჩიოთ სწორი სიგნალის დონეები. ისინი ყოფენ სქემას სამ ზონად. თუ ფასი გადაკვეთს ქვედა სიგნალის დონეს ზემოდან ქვემოდან, მაშინ შეიძლება ვისაუბროთ გადაჭარბებული გაყიდვის ზონაზე. როდესაც უფრო მაღალი დონე გადაიკვეთება ქვემოდან ზევით, იწყება ზედმეტად შესყიდვის ზონა. ყველაზე პოპულარული დონეებია 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ტრეიდერმა უნდა აირჩიოს ის, რაც მას ყველაზე ეფექტურად თვლის.

როგორ გამოვიყენოთ RSI დივერგენციის ინდიკატორი – სტრატეგია და წესები

RSI-თან მუშაობის რამდენიმე გზა არსებობს. ალბათ მათგან ყველაზე ცნობილი არის ზედმეტად შეძენილი ან გადაჭარბებული გაყიდვის განმარტება. ვაჭრობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ მიმდინარე, არამედ უფრო დიდი დროის ჩარჩოს შესწავლა. თუ სიგნალები ცალმხრივია, ეს გაზრდის მომგებიანი ვაჭრობის ალბათობას, ხოლო თუ არსებობს განსხვავება, გაიზრდება ზარალის რისკი. ყველაზე ეფექტური გზაა ვაჭრობა მიმდინარე ტენდენციის მიმართულების შესაბამისად. ამ შემთხვევაში განიხილება მხოლოდ მისი მიმართულებით გარიგებები. მაგალითად, დაღმავალი ტენდენციის დროს, აქტივების გაყიდვისთვის საჭიროა მხოლოდ გარიგებების გახსნა. განსახილველ შემთხვევაში, ინდიკატორის სიგნალი იქნება RSA-ს გასვლა გადაჭარბებული გაყიდვის ზონიდან. ტენდენციის საპირისპირო მიმართულებით, სიგნალი შედგება ჭარბი შესყიდვის ზონიდან გასვლაში. მისი კლასიკური ფორმით, ოსცილატორი ყველაზე ეფექტურია, როდესაც გამოიყენება გვერდითი ტენდენციისთვის. გასაზრდელად გამოიყენება დონეები, რომლებიც კლასიკურთან შედარებით მაღლა იწევს. დაცემისთვის, თქვენ უნდა გადაიტანოთ ისინი დაბლა.
ეს ტექნიკა ასევე გამოიყენება ტენდენციის საწინააღმდეგოდ ვაჭრობისთვის. ეს ვარიანტი საუკეთესოდ გამოიყენება უფრო გამოცდილი მოვაჭრეების მიერ. თუ ბირჟის აქტივების კვოტები აღმავალ ტენდენციაშია, მაშინ გაყიდვის გარიგებაში შესვლისთვის უნდა დაელოდოთ სანამ ინდიკატორი გადაკვეთს ზედა სიგნალის ხაზს ზემოდან ქვემოდან და დატოვებს ზედმეტად შესყიდვის ზონას.
როდესაც განიხილავთ დაღმავალ ტრენდს, გააკეთეთ იგივე. ამ შემთხვევაში, გაყიდვის გარიგების დადების სიგნალი იქნება ინდიკატორი, რომელიც გადაკვეთს უფრო დიდ სიგნალის ხაზს ზემოდან ქვემოდან. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ინდიკატორი ტენდენციის არსებობის ამოსაცნობად. მზარდი RSI მითითებული იქნება დიაგრამის ზედა ნახევარში ხანგრძლივი ყოფნით (მნიშვნელობა 50-ზე მეტი ან ტოლი). დაღმავალისთვის აუცილებელია გავითვალისწინოთ სიტუაცია, როდესაც ინდიკატორი არ აღემატება 50-ს. ტრანზაქციების განხორციელების მნიშვნელოვანი ფილტრი არის ტენდენციის მიმართულების განსაზღვრა. მოცემული ინდიკატორი იძლევა ამის საშუალებას. ამ შემთხვევაში განიხილება ხაზი 50 დონეზე. RSI-ის ხანგრძლივი გაჩერება მის ერთ მხარეს მიუთითებს, რომ ფასი ტენდენციაშია. ეს ხაზი ხშირად შეიძლება იყოს წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის ხაზი ტრენდულ მოძრაობაში. ინდიკატორის კიდევ ერთი გამოყენება არის წარუმატებელი სვინგის ფორმირება. შემდეგი, ჩვენ განვიხილავთ ხელსაყრელ სიტუაციას გაყიდვის გარიგებისთვის. მისი ამოცნობისთვის აუცილებელია შემდეგი ნიშნები:

1. RSI ინდიკატორი კვეთს ზედა სიგნალის ხაზს, რითაც შედის ზედმეტად შესყიდვის ზონაში.
2. მასში ყოფნისას ის აჩვენებს მწვერვალს.
3. მცირე დროებითი კლების შემდეგ ის კიდევ ერთ ასეთ მწვერვალს აღწევს, მაგრამ მისი სიმაღლე პირველზე ნაკლები უნდა იყოს.
4. ამავე დროს, ფასი იზრდება.

ეს სიტუაცია იმაზე მეტყველებს, რომ მომავალში აქციების ფასი სავარაუდოდ შემცირდება. ამ სიტუაციაში, არსებობს მაღალი შანსები მომგებიანად დადოს ფასიანი ქაღალდების გაყიდვის გარიგება. წარუმატებელი სვინგის ფორმირება:
მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა გრძელდება, „ჩავარდნილი სვინგის“ ნიმუში მეტყველებს არსებული მოძრაობის სისუსტეზე. ეს გვიჩვენებს, რომ ახალი ტენდენცია შეიძლება მალე დაიწყოს. აქ განვიხილავთ სიტუაციას მზარდი ტენდენციისთვის. მყისიერი სიგნალია RSI სქემაზე ჰორიზონტალური ქვედა ხაზის გადაკვეთა, საიდანაც იწყება მეორე პიკი. მსჯელობის შესამცირებლად არგუმენტი ანალოგიურად ტარდება. უნდა გვახსოვდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ წარმატების მნიშვნელოვან ალბათობაზე, მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ტენდენციის ცვლილების სრულ გარანტიაზე. ამ ტექნიკას ასევე უწოდებენ დივერგენციას. ზოგიერთი გამოცდილი ტრეიდერი ამ სიგნალს შედარებით საიმედოდ მიიჩნევს. მისი გამოსაყენებლად რეკომენდებულია დაელოდოთ ფასის დამადასტურებელი მოძრაობის დაწყებას.
სიგნალის კიდევ ერთი ტიპი არის ტენდენციის არსებობა ინდიკატორის სქემაზე. თუ სწორ ხაზს დახაზავთ რაფების ან ღეროების გასწვრივ, მაშინ როდესაც ის გადაკვეთს, შეგიძლიათ მოელოდეთ, რომ სქემაზე ასევე შესაძლებელი იქნება გარიგების დადება შესაბამისი მიმართულებით. ამავდროულად, ინდიკატორის ტენდენციის არსებობა არ ნიშნავს, რომ ის მსგავსი იქნება გრაფიკზე. ზოგიერთი ტრეიდერი ნაყოფიერად მიიჩნევს ინდიკატორის დიაგრამის შესწავლას ტექნიკური ანალიზის თვალსაზრისით. მაგალითად, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ისეთი სიგნალები, როგორიცაა დროშები,
სამკუთხედები , „თავი და მხრები“ და სხვა მასზე, მათი ინტერპრეტაცია ისევე, როგორც ფასების სქემაში.
საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ამ მაჩვენებლების არსებობა RSI დიაგრამაზე არ ნიშნავს, რომ მათი ნახვა შესაძლებელია ფასების გრაფიკზე ამ დროისთვის. ამის მიუხედავად, ამ ტიპის სიგნალების გამოყენება ხელს შეუწყობს მომგებიანი სავაჭრო შესაძლებლობების პოვნას.

როდის გამოვიყენოთ RSI და როდის არა

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სიგნალის ხაზების სწორი არჩევანი. ის უნდა შეესაბამებოდეს გამოყენებული ინსტრუმენტების მახასიათებლებს და ვადებს. 30 და 70 არჩევანი კარგად მუშაობს მშვიდ ბაზრებზე. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფრო მაღალ ვადებში. თუ ბაზარი იზრდება, მაშინ დონეები არ იქნება სიმეტრიული. ერთ-ერთი შესაფერისი ვარიანტია 40-ისა და 80-ის არჩევა. დაღმავალი ტრენდისთვის საჭიროა დონეების ქვევით გადატანა. მაგალითად, 20 და 60 შეიძლება იყოს შესაფერისი. უმჯობესია, როდესაც ტრეიდერი ირჩევს ამ სიგნალებს ისე, რომ ისინი შესაფერისი იყოს არჩეულ ინსტრუმენტთან მუშაობისთვის.
უნდა გვახსოვდეს, რომ ინდიკატორის სიგნალები უმეტეს შემთხვევაში მიუთითებს ტენდენციის ცვლილებაზე. უნდა გვახსოვდეს, რომ შედეგი ყოველთვის არ არის საპირისპირო ტენდენცია. ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს გვერდითი მოძრაობა, რომელიც შედარებით დიდხანს გაგრძელდება. ამიტომ, ვაჭრობაში შესვლის გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული მაშინ, როდესაც ფასის მოძრაობა დაადასტურებს სასურველი ტენდენციის მოძრაობის დაწყებას.
RSI-ს გამოყენებისას მნიშვნელოვანია გაზარდოთ მომგებიან ვაჭრობაში შესვლის ალბათობა. ამისათვის სასარგებლოა მისი გამოყენება სხვებთან ერთად. ამისთვის მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ტენდენციის ინდიკატორები. მაგალითად, ამ სიტუაციაში, MACD ან
მოძრავი საშუალო შეიძლება იყოს შესაფერისი.. მათი დახმარებით დადგინდება ტენდენცია და RSI-ის გამოყენებისას გაირკვევა, როდის გჭირდებათ პირდაპირ გარიგებაში შესვლა. სიგნალები ვაჭრობაში შესვლის შესახებ აქციების შესაძენად ხარის ბაზარზე:

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

შედარებითი სიძლიერის ინდექსის გამოყენება საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ შემდეგი უპირატესობებით:

1. ეს ინდიკატორი საშუალებას აძლევს ტრეიდერს მიიღოს სანდო ზედმეტად შესყიდვისა და გაყიდვის სიგნალები თითქმის ნებისმიერი ტიპის საბირჟო აქტივებისთვის.
2. ინარჩუნებს ეფექტურობას ნებისმიერ ვადებში გამოყენებისას.
3. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ სავაჭრო სესიაზე.
4. მისი გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, მათ შორის ტენდენციის მიმართულებისა და სიძლიერის დასადგენად, ვაჭრობაში შესვლის წერტილის დასადგენად.
5. ფასების ქცევაზე რეაქციის მაღალი სიჩქარე.
6. ინდიკატორის წაკითხვისა და მისი სიგნალების სწორი ინტერპრეტაციით, RSI შეიძლება ჩაითვალოს ზუსტ სიგნალად.
7. სამუშაოს მსვლელობისას ტრეიდერი იღებს საკმარის სიგნალებს, რათა შეძლოს ტრანზაქციების განსახორციელებლად ყველაზე შესაფერისი არჩევანის გაკეთება.

მისი სწორად გამოსაყენებლად, აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდეგი უარყოფითი მხარეები:

1. თუ გაანგარიშების პერიოდი ძალიან მოკლეა, მაშინ მკვეთრად გაიზრდება მიღებული სიგნალების რაოდენობა, რომელშიც ნავიგაცია უფრო რთული იქნება. ამ შემთხვევაში მოგიწევთ ეფექტური საშუალებების გამოყენება მათი გასაფილტრად.
2. გრძელვადიანი ტენდენციებით, ინდიკატორის სიგნალები შეიძლება იყოს ორაზროვანი.
3. ამ ხელსაწყოში ხაზების გადაკვეთა ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ ინდიკატორის დიაგრამის ქცევა სხვა შემთხვევებში შეიძლება რთული იყოს სწორი ინტერპრეტაცია.

იმისათვის, რომ ინდიკატორი მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოს, ტრეიდერმა ანალიზის დროს უნდა გაითვალისწინოს მისი ყველა მნიშვნელოვანი მახასიათებელი.