وصف وتطبيق مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية)

مؤشر القوة النسبية RSI (مؤشر القوة النسبية) ، وصف وتطبيق مؤشر القوة النسبية في الممارسة العملية في التداول.

ما هو مؤشر القوة النسبية وما هو المعنى ، معادلة حساب مؤشر القوة النسبية

دائمًا ما ترتبط القرارات التي يتخذها المتداول في البورصة بمخاطر معينة. من أجل تقليله قدر الإمكان ، من الضروري التفكير في نظام تداول معين وصياغته وتطبيقه. تتمثل إحدى نقاطه المهمة في القدرة على اختيار نقطة الدخول الصحيحة للتداول. يمكن القيام بذلك باستخدام مؤشر مؤشر القوة النسبية. اخترعها التاجر ويلز وايلدر. نشر مقالاً عنها عام 1978. ظهرت في مجلة Commodities. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ويلز وايلدر كان مهندسًا بالتدريب. تمت مناقشة هذا المؤشر بمزيد من التفصيل في كتابه “المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول”. بمرور الوقت ، أصبح مؤشر القوة النسبية شائعًا للغاية. الآن يتم تضمينه في المجموعة القياسية من المؤشرات لكل
محطة تداول تقريبًا.
وصف مؤشر RSI وتطبيقه بواسطة مؤسس Wells Wilder [/ caption] تم تصميم مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع المفرط. على المحطة يقع في نافذة منفصلة. يمكن أن تتراوح قيم مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100. للمستويين 30 و 70 أهمية خاصة إذا كان السعر أقل من الأول أو أكبر من الثاني ، فإننا نتحدث عن ذروة البيع أو ذروة الشراء على التوالي. في بعض الأحيان يتم استخدام 20 و 80 بدلاً من المستويات المشار إليها.
في الحالة الأولى ، من المهم أن تزداد احتمالية حدوث حركة تصاعدية لاحقة في السعر ، وهذا يتيح لنا اعتبار الموقف ملائمًا لشراء أحد الأصول. وبالمثل ، عند ذروة الشراء ، يمكنك توقع المزيد من الانخفاض في السعر ، الأمر الذي يدعم تنفيذ صفقة البيع.

يساعد المؤشر على تحديد خصائص النبضات السعرية دون تأخير. من المزايا المهمة لمؤشر القوة النسبية أنه فعال في جميع أنواع أسواق الصرف تقريبًا.

خوارزمية حساب المؤشر هي كما يلي:

1. في البداية ، اختر نوع السعر الذي تخطط لاستخدامه في الحسابات. على سبيل المثال ، سيتم استخدام إغلاق (سعر الإغلاق).
2. دعنا نشير إلى رقم الشريط الحالي كـ 0. نحن بحاجة إلى إصلاح الفرق بين أسعار الإغلاق للشريطين 0 و 1. يتم تنفيذ هذه العملية عدة مرات مساوية لـ N ، البُعد المحدد عند إدخال المعلمات.
3. يجب تقسيم النتائج التي تم الحصول عليها إلى مجموعتين. أحدهما (أ) سيكون له قيم موجبة ، والآخر (ب) سيكون له قيم صفرية وسالبة.
4. في كل مجموعة من المجموعات التي تم الحصول عليها ، يجب أن نأخذ المتوسط ​​الأسي لهذه الأرقام. في هذه الحالة ، لا يحدث حساب المتوسط ​​بعدد عناصر هذه المجموعة ، ولكن بواسطة N. في هذه الحالة ، سيتم الحصول على رقمين: متوسط ​​القيم الموجبة (PS) والقيم السالبة (OS).
5. بعد ذلك ، تحتاج إلى الحصول على حاصل القسمة (H) من قسمة PS على نظام التشغيل ، المأخوذ بعلامة Plus.
6. للحصول على قيمة المؤشر ، تحتاج إلى استخدام الصيغة التالية: RSI = 100-100 / (1 + H).

صيغة الحساب لمؤشر RSI [/ caption] طريقة الحساب هذه اقترحها منشئ هذا المؤشر – Wells Wilder. يمكن استخدام الأنواع التالية من الأسعار للحساب:

• سعر الافتتاح
• سعر نهائي؛
• أقصى؛
• الحد الأدنى؛
• متوسط ​​السعر ، وهو المتوسط ​​الحسابي لمجموع القيم القصوى والدنيا ؛
• السعر النموذجي ، وهو المتوسط ​​الحسابي لهذه الأرقام: سعر الإغلاق ، الحد الأقصى والحد الأدنى ؛
• السعر المرجح هو متوسط ​​أربعة أرقام: الأعلى والأدنى وسعر الإغلاق.

كيفية تطبيق مؤشر التحليل الفني RSI ووصف وحساب مؤشر القوة النسبية: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ يمكن للمتداول اختيار الخيار الذي يناسب أكثر. يعتقد منشئ المؤشر أن فترة الحساب المثلى هي 14 شريطًا. أصبحت وجهة النظر الآن أكثر شيوعًا ، مما يشير إلى أنه من الأفضل للمتداول اختيار المدة المحددة للأداة المستخدمة. إذا كان أقصر ، فسيكون عدد الإشارات أكبر ، لكن العديد منها خاطئ. يكون معدل النجاح أعلى عندما تكون الفترة أطول. ومع ذلك ، فإن مثل هذه الإشارات سوف تحدث بشكل أقل تواترا.

إعدادات مؤشر RSI

للتهيئة ، تحتاج إلى تعيين المعلمات التالية:

1. فترة معالجة البيانات. في هذه الحالة ، يجب عليك تحديد عدد الأشرطة التي يجب إجراء الحساب لها.
2. تحتاج إلى اختيار سعر الشريط الذي يجب استخدامه. يتم تحديد ذلك من خلال نظام التداول الذي يستخدمه المتداول.
3. تحتاج إلى تعيين المستويات ، التي سيصبح عبورها بالسعر إشارة للمتداول.

يجب اختيار تحديد طول الفترة المناسبة بدقة. إذا كانت قصيرة جدًا ، فسيستقبل المتداول عددًا كبيرًا من الإشارات ، والتي سيكون من الصعب اختيار إشارات موثوقة بما فيه الكفاية. مع مدة طويلة جدًا ، فإن مخطط المؤشر سوف يعبر مستويات الإشارة بشكل نادر نسبيًا.

من المعتقد أنه في الأطر الزمنية الأصغر سيكون مستوى الضوضاء أعلى ، مما قد يتطلب زيادة في مدة فترة الحساب. من المثير للاهتمام ملاحظة أن مؤلف المؤشر اعتبر أن 14 هي أفضل فترة للأطر الزمنية المختلفة. حاليًا ، 9 و 25 شائعة أيضًا.

هناك قاعدة ، بعد ذلك ، يمكنك العثور على المدة المطلوبة بشكل تجريبي. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تعيين هذه المعلمة في إعدادات المؤشر ومعرفة الإشارات التي أعطتها على الرسم البياني. إذا تم تأكيد 80-90٪ من هذه الإشارات من خلال حركة السعر المقابلة ، فسيكون المعامل المحدد فعالاً. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المستحسن إجراء نفس الفحص لرقم آخر. تحتاج إلى اختيار مستويات الإشارة الصحيحة. يقسمون المخطط إلى ثلاث مناطق. إذا تجاوز السعر مستوى الإشارة السفلي من أعلى إلى أسفل ، فيمكننا التحدث عن منطقة ذروة البيع. عندما يتم عبور مستوى أعلى من الأسفل إلى الأعلى ، تبدأ منطقة ذروة الشراء. المستويات الأكثر شيوعًا هي 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80. يحتاج المتداول إلى اختيار تلك التي يعتبرها الأكثر فاعلية.

كيفية استخدام مؤشر التباين RSI – الاستراتيجية والقواعد

هناك عدة طرق للعمل مع RSI. ولعل أشهرها هو تعريف ذروة الشراء أو ذروة البيع. عند اتخاذ قرار بشأن صفقة ، سيكون من المفيد فحص ليس فقط الإطار الزمني الحالي ، ولكن أيضًا فحص الإطار الزمني الأكبر. إذا كانت الإشارات أحادية الاتجاه ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية التداول المربح ، وإذا كان هناك تباعد ، فستزداد مخاطر الخسائر. الطريقة الأكثر فعالية هي التداول وفقًا لاتجاه الاتجاه الحالي. في هذه الحالة ، يتم النظر فقط في المعاملات في اتجاهه. على سبيل المثال ، في اتجاه هبوطي ، ما عليك سوى فتح معاملات لبيع الأصول. في الحالة قيد النظر ، ستكون إشارة المؤشر هي خروج RSA من منطقة ذروة البيع. بالنسبة للاتجاه المعاكس للاتجاه ، فإن الإشارة تتكون في الخروج من منطقة ذروة الشراء. في شكله الكلاسيكي ، يكون المذبذب أكثر فاعلية عند استخدامه لاتجاه جانبي. للنمو ، يتم استخدام المستويات التي يتم إزاحتها لأعلى بالنسبة للمستوى الكلاسيكي. بالنسبة للسقوط ، تحتاج إلى تحريكها إلى الأسفل.
تُستخدم هذه التقنية أيضًا للتداول عكس الاتجاه. يتم استخدام هذا الخيار بشكل أفضل من قبل المتداولين الأكثر خبرة. إذا كانت أسعار الصرف في اتجاه صعودي ، فعند الدخول في صفقة بيع ، يجب عليك الانتظار حتى يتجاوز المؤشر خط الإشارة العلوي من أعلى إلى أسفل ، تاركًا منطقة ذروة الشراء.
عند التفكير في اتجاه هبوطي ، افعل الشيء نفسه. في هذه الحالة ، ستكون إشارة الدخول في صفقة بيع هي المؤشر الذي يعبر خط الإشارة الأكبر من أعلى إلى أسفل. يمكنك استخدام المؤشر للتعرف على وجود اتجاه. سيتم الإشارة إلى تزايد مؤشر القوة النسبية من خلال البقاء لفترة طويلة في النصف العلوي من الرسم البياني (قيمة أكبر من أو تساوي 50). بالنسبة إلى تنازلي ، من الضروري مراعاة الموقف عندما لا يتجاوز المؤشر 50. عامل تصفية مهم لإجراء المعاملات هو تحديد اتجاه الاتجاه. يوفر المؤشر المعني طريقة للقيام بذلك. في هذه الحالة ، يتم اعتبار الخط عند المستوى 50. يشير بقاء مؤشر القوة النسبية لفترة طويلة على جانب واحد منه إلى أن السعر في اتجاه. يمكن أن يكون هذا الخط غالبًا بمثابة خط مقاومة أو دعم في حركة الاتجاه. استخدام آخر للمؤشر هو تشكيل التأرجح الفاشل. بعد ذلك ، سننظر في الموقف المناسب لصفقة البيع. من أجل التعرف عليه ، يجب أن تكون العلامات التالية موجودة:

1. يعبر مؤشر القوة النسبية RSI خط الإشارة العلوي ، وبالتالي يدخل منطقة ذروة الشراء.
2. كونه بداخله ، فإنه يظهر ذروة الصعود.
3. بعد انخفاض مؤقت طفيف ، فإنه يصنع قمة أخرى من هذا القبيل ، ولكن يجب أن يكون ارتفاعها أقل من الارتفاع الأول.
4. في الوقت نفسه ، يرتفع السعر.

يشير هذا الموقف إلى احتمال انخفاض سعر الأسهم في المستقبل. في هذه الحالة ، هناك فرص كبيرة للدخول في صفقة مربحة لبيع الأوراق المالية. تشكيل التأرجح الفاشل:
على الرغم من استمرار النمو ، إلا أن نموذج “التأرجح الفاشل” يوضح ضعف الحركة الحالية. يظهر أن الاتجاه الجديد قد يبدأ قريبا. هنا ننظر في الوضع لاتجاه متزايد. الإشارة الفورية هي تقاطع الخط السفلي الأفقي على مخطط RSI ، والذي تبدأ منه القمة الثانية. لتقليل التفكير ، يتم تنفيذ الحجة بطريقة مماثلة. يجب أن نتذكر أنه على الرغم من أننا نتحدث عن احتمالية كبيرة للنجاح ، إلا أننا لا نتحدث عن ضمان كامل للتغيير في الاتجاه. هذه التقنية تسمى أيضًا الاختلاف. يعتبر بعض المتداولين ذوي الخبرة هذه الإشارة موثوقة نسبيًا. من أجل استخدامه ، يوصى بانتظار بداية تأكيد حركة السعر.
نوع آخر من الإشارات هو وجود اتجاه على الرسم البياني للمؤشر. إذا قمت برسم خط مستقيم على طول الحواف أو القيعان ، فعندما يتقاطع ، يمكنك أن تتوقع أنه على الرسم البياني سيكون من الممكن أيضًا الدخول في صفقة في الاتجاه المقابل. في الوقت نفسه ، لا يعني وجود اتجاه المؤشر أنه سيكون مماثلاً على الرسم البياني. يعتبر بعض المتداولين أنه من المفيد دراسة الرسم البياني للمؤشر من وجهة نظر التحليل الفني. على سبيل المثال ، يمكنهم استخدام إشارات مثل الأعلام
والمثلثات و “الرأس والكتفين” وغيرها عليها ، مع تفسيرها بنفس الطريقة الموضحة على مخطط الأسعار.
من المثير للاهتمام ملاحظة أن وجود هذه الأرقام على الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية لا يعني أنه يمكن العثور عليها على الرسم البياني للسعر في هذا الوقت. على الرغم من ذلك ، فإن استخدام هذه الأنواع من الإشارات سيساعد في إيجاد فرص تجارية مربحة.

متى تستخدم RSI ومتى لا تستخدم

يلعب الاختيار الصحيح لخطوط الإشارة دورًا مهمًا. يجب أن يتوافق مع ميزات الأدوات والأطر الزمنية المستخدمة. يعمل الخياران 30 و 70 جيدًا في الأسواق الهادئة. يمكن استخدامه أيضًا في الأطر الزمنية الأعلى. إذا كان السوق صعوديًا ، فلن تكون المستويات متماثلة. أحد الخيارات المناسبة هو اختيار 40 و 80. بالنسبة لاتجاه هبوطي ، تحتاج إلى تحويل المستويات إلى أسفل. على سبيل المثال ، قد يكون 20 و 60 مناسبًا ، ويفضل عندما يختار المتداول هذه الإشارات بطريقة تكون مناسبة للعمل مع الأداة المحددة.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إشارات المؤشر في معظم الحالات تشير إلى تغيير في الاتجاه. يجب أن نتذكر أن النتيجة ليست دائما الاتجاه المعاكس. في بعض الأحيان قد تحدث حركة جانبية ، والتي ستستمر لفترة طويلة نسبيًا. لذلك ، يجب اتخاذ قرار الدخول في صفقة عندما تؤكد حركة السعر بداية حركة الاتجاه المطلوبة.
عند استخدام مؤشر القوة النسبية ، من المهم زيادة احتمالية الدخول في تجارة مربحة. للقيام بذلك ، من المفيد استخدامه مع الآخرين. من المستحسن استخدام مؤشرات الاتجاه لهذا الغرض. على سبيل المثال ، في هذه الحالة ، قد يكون MACD أو
المتوسط ​​المتحرك مناسبًا.. بمساعدتهم ، سيتم تحديد الاتجاه ، وعند استخدام مؤشر القوة النسبية ، سيصبح واضحًا عندما تحتاج إلى الدخول مباشرةً في الصفقة. إشارات للدخول في صفقة لشراء أسهم في سوق صاعدة:

المميزات والعيوب

يتيح لك استخدام مؤشر القوة النسبية التمتع بالمزايا التالية:

1. يسمح هذا المؤشر للمتداول بتلقي إشارات ذروة الشراء والبيع الموثوقة لأي نوع من أصول التبادل تقريبًا.
2. يحتفظ بفعاليته عند تطبيقه على أي أطر زمنية.
3. يمكن استخدامها في أي جلسات تداول.
4. يمكن استخدامه بطرق مختلفة ، بما في ذلك تحديد اتجاه وقوة الاتجاه ، لتحديد نقطة الدخول في التجارة.
5. سرعة استجابة عالية لسلوك السعر.
6. من خلال التفسير الصحيح لقراءات المؤشر وإشاراته ، يمكن اعتبار RSI إشارة دقيقة.
7. أثناء العمل ، يتلقى المتداول إشارات كافية ليتمكن من اختيار الأنسب منها لإجراء المعاملات.

لاستخدامه بشكل صحيح ، من الضروري مراعاة العيوب التالية:

1. إذا كانت فترة الحساب قصيرة جدًا ، فسيزداد عدد الإشارات المستقبلة بشكل حاد ، وسيكون التنقل فيها أكثر صعوبة. في هذه الحالة ، سيتعين عليك استخدام وسائل فعالة لتصفيةهم.
2. مع الاتجاهات طويلة المدى ، قد تكون إشارات المؤشر غامضة.
3. في هذه الأداة ، تعتبر تقاطعات الخطوط أكثر أهمية ، لكن سلوك مخطط المؤشر في حالات أخرى قد يكون من الصعب تفسيره بشكل صحيح.

من أجل استخدام المؤشر بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ، يجب على المتداول مراعاة جميع ميزاته المهمة عند التحليل.