Опис и примена индикатора РСИ (индекс релативне снаге)

РСИ индикатор (Релативе Стренгтх Индек), опис и примена индикатора релативне снаге у пракси у трговању.

Шта је РСИ индикатор и шта је значење, формула за израчунавање индекса релативне снаге

Одлуке које доноси трговац на берзи увек су повезане са одређеним ризиком. Да би се што више смањио, потребно је размислити, формулисати и применити одређени систем трговања. Једна од његових важних тачака је могућност одабира праве улазне тачке за трговину. Ово се може урадити помоћу индикатора индекса релативне снаге. Измислио га је трговац Велс Вајлдер. О томе је објавио чланак 1978. године. Појавила се у часопису Цоммодитиес. Занимљиво је напоменути да је Велс Вајлдер био инжењер по образовању. Овај индикатор је детаљније разматран у својој књизи Нови концепти у системима трговања. Временом је Индекс релативне снаге постао веома популаран. Сада је укључен у стандардни сет индикатора скоро сваког трговачког терминала. [цаптион ид=”аттацхмент_13876″ алигн=”алигнцентер” видтх=”779″]
Опис и примена РСИ индикатора од стране оснивача Велса Вајлдера[/цаптион] РСИ индикатор је дизајниран да идентификује зоне претеране и препроданости. На терминалу се налази у посебном прозору. Вредности РСИ могу да се крећу од 0 до 100. Од посебног значаја су нивои 30 и 70. Ако је цена мања од прве или већа од друге, онда говоримо о препродаји или прекупљености, респективно. Понекад се уместо наведених нивоа користе 20 и 80.
У првом случају, важно је да се повећава вероватноћа накнадног кретања цене навише, а то нам омогућава да ситуацију сматрамо повољном за куповину имовине. Слично томе, када се прекупи, можете очекивати даљи пад цене, што фаворизује реализацију продајне трансакције.

Индикатор помаже да се без одлагања утврде карактеристике импулса цена. Важна предност РСИ је та што је ефикасан на скоро свим врстама тржишта размене.

Алгоритам израчунавања индикатора је следећи:

1. На самом почетку изаберите врсту цене коју планирате да користите за прорачуне. На пример, користиће се Цлосе (цена на затварању).
2. Означимо број текуће траке са 0. Потребно је да поправимо разлику између цена затварања шипки 0 и 1. Ова операција се изводи број пута једнак Н, димензији која је наведена приликом уноса параметара.
3. Добијене резултате треба поделити у две групе. Један од њих (А) ће имати позитивне вредности, други (Б) ће имати нулте и негативне вредности.
4. У свакој од добијених група морамо узети експоненцијални просек ових бројева. У овом случају, усредњавање се не дешава по броју елемената ове групе, већ према Н. У овом случају ће се добити два броја: просек позитивних вредности (ПС) и негативних (ОС).
5. Затим морате да добијете количник (Х) од дељења ПС-а са ОС-ом, узет са знаком плус.
6. Да бисте добили вредност индикатора, потребно је да користите следећу формулу: РСИ = 100 – 100 / (1 + Х).

[цаптион ид=”аттацхмент_13873″ алигн=”алигнцентер” видтх=”777″]
Формула за израчунавање индикатора РСИ[/цаптион] Овај метод израчунавања је предложио креатор овог индикатора — Велс Вајлдер. За обрачун се могу користити следеће врсте цена:

• цена отварања;
• цена затварања;
• максимум;
• минимум;
• средња цена, која је аритметичка средина збира максималне и минималне вредности;
• типична цена, која је аритметички просек таквих бројева: цена затварања, максимум и минимум;
• пондерисана цена је просек четири броја: највише, најниже и две цене на затварању.

Како применити индикатор техничке анализе РСИ, опис и израчунавање индекса релативне снаге: хттпс://иоуту.бе/к2уДПХ8МизК Трговац може изабрати опцију која више одговара. Творац индикатора је веровао да је оптимални период израчунавања 14 барова. Сада је тачка гледишта популарнија, што сугерише да је боље да трговац одабере трајање посебно за инструмент који се користи. Ако је краћи, онда ће број сигнала бити већи, али многи од њих су лажни. Успешност је већа када је период дужи. Међутим, такви сигнали ће се јављати ређе.

Подешавања индикатора РСИ

Да бисте конфигурисали, потребно је да подесите следеће параметре:

1. Период обраде података. У овом случају морате навести број шипки за који треба извршити прорачун.
2. Морате да изаберете коју цену бара треба користити. Ово је одређено трговинским системом који трговац користи.
3. Потребно је да поставите нивое, чије ће прелажење по цени постати сигнал за трговца.

Одређивање дужине одговарајућег периода мора бити прецизно одабрано. Ако је прекратко, онда ће трговац добити велики број сигнала, од којих ће бити тешко изабрати довољно поуздане. Са веома дугим трајањем, индикаторски графикон ће релативно ретко прелазити нивое сигнала.

Верује се да ће на мањим временским оквирима ниво буке бити већи, што може захтевати повећање трајања обрачунског периода. Занимљиво је да је аутор индикатора сматрао да је 14 најбољи период за различите временске оквире. Тренутно су популарни и 9 и 25.

Постоји правило, поштујући које, емпиријски можете пронаћи жељено трајање. Да бисте то урадили, потребно је да подесите овај параметар у подешавањима индикатора и видите на графикону које сигнале је дао. Ако је 80-90% таквих сигнала потврђено одговарајућим кретањем цене, тада ће изабрани параметар бити ефикасан. Ако то није случај, онда се препоручује да извршите исту проверу за други број. Морате одабрати праве нивое сигнала. Они деле графикон на три зоне. Ако цена пређе доњи ниво сигнала од врха до дна, онда можемо говорити о зони препродаје. Када се виши ниво пређе одоздо према горе, почиње зона прекупљености. Најпопуларнији нивои су 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Трговац треба да изабере оне које сматра најефикаснијим.

Како користити индикатор дивергенције РСИ – стратегија и правила

Постоји неколико начина за рад са РСИ. Можда је најпознатија од њих дефиниција прекомерне куповине или препродаје. Приликом одлучивања о трговини биће корисно испитати не само тренутни, већ и већи временски оквир. Ако су сигнали једносмерни, то ће повећати вероватноћу профитабилне трговине, а ако постоји дивергенција, ризик од губитака ће се повећати. Најефикаснији начин је трговина у складу са тренутним правцем тренда. У овом случају се разматрају само трансакције у његовом правцу. На пример, у опадајућем тренду, потребно је само да отворите трансакције да бисте продали имовину. У случају који се разматра, сигнал индикатора ће бити излаз РСА из зоне препродаје. За супротан правац тренда, сигнал ће се састојати у изласку из зоне прекомерне куповине. У свом класичном облику, осцилатор је најефикаснији када се користи за бочни тренд. За гајење се користе нивои који су померени навише у односу на класични. За пад, морате их померити ниже.
Ова техника се такође користи за трговање против тренда. Ову опцију најбоље користе искуснији трговци. Ако су котације берзинске имовине у узлазном тренду, онда да бисте ушли у посао продаје, морате сачекати док индикатор не пређе горњу сигналну линију од врха до дна, напуштајући зону прекомерне куповине.
Када разматрате опадајући тренд, урадите исто. У овом случају, сигнал за улазак у посао продаје биће индикатор који прелази већу сигналну линију од врха до дна. Можете користити индикатор да препознате присуство тренда. Растући РСИ ће бити назначен дугим задржавањем у горњој половини графикона (вредност већа или једнака 50). За опадајућу, потребно је узети у обзир ситуацију када индикатор не прелази 50. Важан филтер за обављање трансакција је одређивање правца тренда. Индикатор у питању пружа начин да се то уради. У овом случају се разматра линија на нивоу 50. Дуг боравак РСИ на једној страни указује на то да је цена у тренду. Ова линија често може послужити као линија отпора или подршке у тренду. Друга употреба индикатора је неуспела формација замаха. Затим ћемо размотрити ситуацију повољну за продају. Да бисте га препознали, морају бити присутни следећи знаци:

1. Индикатор РСИ прелази горњу сигналну линију, улазећи у зону прекомерне куповине.
2. Налазећи се у њему, он показује врхунац.
3. Након благог привременог смањења, он прави још један такав врх, али његова висина треба да буде мања од оне првог.
4. Истовремено, цена расте.

Ова ситуација сугерише да ће цена акција у будућности вероватно падати. У овој ситуацији, велике су шансе да се профитабилно уђе у посао продаје хартија од вредности. Неуспело формирање замаха:
Упркос чињеници да се раст наставља, образац „неуспелог замаха“ показује слабост постојећег покрета. То показује да би ускоро могао почети нови тренд. Овде разматрамо ситуацију за растући тренд. Непосредни сигнал је прелазак хоризонталне доње линије на РСИ графикону, од које почиње други врх. За смањење расуђивања, аргумент се изводи на сличан начин. Мора се имати на уму да иако говоримо о значајној вероватноћи успеха, ипак не говоримо о потпуној гаранцији промене тренда. Ова техника се такође назива дивергенција. Неки искусни трговци сматрају да је овај сигнал релативно поуздан. Да бисте га искористили, препоручује се сачекати почетак потврдног кретања цене.
Друга врста сигнала је присуство тренда на графикону индикатора. Ако повучете праву линију дуж избочина или корита, онда када се она пређе, можете очекивати да ће на графикону такође бити могуће ући у посао у одговарајућем правцу. Истовремено, присуство тренда индикатора не значи да ће он бити сличан на графикону. Неки трговци сматрају плодним проучавање графикона индикатора са становишта техничке анализе. На пример, на њему могу да користе такве сигнале као што су заставице, троуглови , „глава и рамена“ и други, тумачећи их на исти начин као на графикону цена.
Занимљиво је напоменути да присуство ових цифара на РСИ графикону не значи да се у то време могу наћи на графикону цена. Упркос томе, употреба ових врста сигнала ће помоћи да се пронађу профитабилне могућности трговине.

Када користити РСИ, а када не

Важну улогу игра правилан избор сигналних линија. Требало би да одговара карактеристикама коришћених инструмената и временским оквирима. Избор од 30 и 70 добро функционише на мирним тржиштима. Такође се може користити на вишим временским оквирима. Ако је тржиште биковско, онда нивои неће бити симетрични. Једна од погодних опција је да изаберете 40 и 80. За опадајући тренд, потребно је да померите нивое наниже. На пример, могу бити погодни 20 и 60. Најбоље је када трговац одабере ове сигнале на такав начин да су погодни за рад са одабраним инструментом.
Треба имати на уму да сигнали индикатора у већини случајева указују на промену тренда. Мора се имати на уму да резултат није увек супротан тренд. Понекад може доћи до бочног померања, које ће трајати релативно дуго. Стога, одлуку о уласку у трговину треба донети када кретање цене потврди почетак жељеног кретања тренда.
Када користите РСИ, важно је повећати вероватноћу уласка у профитабилну трговину. Да бисте то урадили, корисно је користити га заједно са другима. За ово је препоручљиво користити индикаторе тренда. На пример, у овој ситуацији, МАЦД или покретни просек може бити прикладан.. Уз њихову помоћ, тренд ће се одредити, а када користите РСИ, постаће јасно када треба директно да уђете у посао. Сигнали за улазак у трговину за куповину акција на биковском тржишту:

Предности и мане

Коришћење индекса релативне снаге омогућава вам да уживате у следећим предностима:

1. Овај индикатор омогућава трговцу да добије поуздане сигнале о прекомерној куповини и препродаји за скоро све врсте разменских средстава.
2. Задржава своју ефикасност када се примењује у било ком временском оквиру.
3. Може се користити у било којој трговачкој сесији.
4. Може се користити на различите начине, укључујући одређивање правца и снаге тренда, одређивање тачке уласка у трговину.
5. Велика брзина реакције на понашање цена.
6. Уз тачну интерпретацију очитавања индикатора и његових сигнала, РСИ се може сматрати тачним сигналом.
7. У току рада трговац добија довољно сигнала да може да изабере најпогодније за обављање трансакција.

Да бисте га правилно користили, потребно је узети у обзир следеће недостатке:

1. Ако је период израчунавања прекратак, онда ће се број примљених сигнала нагло повећати, у којем ће бити теже навигирати. У овом случају, мораћете да користите ефикасна средства да их филтрирате.
2. Са дугорочним трендовима, сигнали индикатора могу бити двосмислени.
3. У овом алату, пресеци линија су најважнији, али понашање графикона индикатора у другим случајевима може бити тешко исправно протумачити.

Да би користио индикатор што је могуће ефикасније, трговац мора узети у обзир све његове важне карактеристике приликом анализе.