Description et application de l’indicateur RSI (Relative Strength Index)

Indicateur RSI (Relative Strength Index), description et application de l’indicateur de force relative dans la pratique du trading.

Qu’est-ce que l’indicateur RSI et quelle est sa signification, la formule de calcul de l’indice de force relative

Les décisions prises par un trader en bourse sont toujours associées à un certain risque. Afin de le réduire au maximum, il est nécessaire de réfléchir, de formuler et d’appliquer un certain système commercial. L’un de ses points importants est la possibilité de choisir le bon point d’entrée pour un trade. Cela peut être fait en utilisant l’indicateur Relative Strength Index. Il a été inventé par le commerçant Wells Wilder. Il a publié un article à ce sujet en 1978. Elle est apparue dans le magazine Commodities. Il est intéressant de noter que Wells Wilder était ingénieur de formation. Cet indicateur a été discuté plus en détail dans son livre New Concepts in Trading Systems. Au fil du temps, l’indice de force relative est devenu très populaire. Maintenant, il est inclus dans l’ensemble standard d’indicateurs de presque tous
les terminaux de trading.

L’indicateur RSI est conçu pour identifier les zones de surachat et de survente. Sur le terminal, il est situé dans une fenêtre séparée. Les valeurs RSI peuvent aller de 0 à 100. Les niveaux 30 et 70 revêtent une importance particulière.Si le prix est inférieur au premier ou supérieur au second, on parle respectivement de survente ou de surachat. Parfois, 20 et 80 sont utilisés à la place des niveaux indiqués.
Dans le premier cas, il est important que la probabilité d’un mouvement ultérieur à la hausse du prix augmente, ce qui permet de considérer la situation comme favorable à l’achat d’un actif. De même, en cas de surachat, on peut s’attendre à une nouvelle baisse du prix, ce qui favorise la mise en place de l’opération de vente.

L’indicateur permet d’établir sans délai les caractéristiques des impulsions de prix. Un avantage important du RSI est qu’il est efficace dans presque tous les types de marchés boursiers.

L’algorithme de calcul de l’indicateur est le suivant :

1. Au tout début, choisissez le type de prix que vous prévoyez d’utiliser pour les calculs. Par exemple, Close (le cours de clôture) sera utilisé.
2. Notons le numéro de la barre courante par 0. Il faut fixer la différence entre les cours de clôture des barres 0 et 1. Cette opération est effectuée un nombre de fois égal à N, la dimension précisée lors de la saisie des paramètres.
3. Les résultats obtenus doivent être divisés en deux groupes. L’un d’eux (A) aura des valeurs positives, l’autre (B) aura des valeurs nulles et négatives.
4. Dans chacun des groupes obtenus, il faut prendre la moyenne exponentielle de ces nombres. Dans ce cas, la moyenne ne se fait pas par le nombre d’éléments de ce groupe, mais par N. Dans ce cas, deux nombres seront obtenus: la moyenne des valeurs positives (PS) et des valeurs négatives (OS).
5. Ensuite, vous devez obtenir le quotient (H) en divisant le PS par le système d’exploitation, pris avec le signe Plus.
6. Pour obtenir la valeur de l’indicateur, vous devez utiliser la formule suivante : RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Cette méthode de calcul a été proposée par le créateur de cet indicateur — Wells Wilder. Les types de prix suivants peuvent être utilisés pour le calcul :

• prix d’ouverture ;
• le dernier prix;
• maximum;
• le minimum;
• le prix médian, qui est la moyenne arithmétique de la somme des valeurs maximale et minimale ;
• cours type, qui est la moyenne arithmétique de ces nombres : cours de clôture, maximum et minimum ;
• le prix pondéré est la moyenne de quatre nombres : le haut, le bas et les deux cours de clôture.

Comment appliquer l’indicateur d’analyse technique RSI, description et calcul de l’indice de force relative : https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Le trader peut choisir l’option qui lui convient le mieux. Le créateur de l’indicateur pensait que la période de calcul optimale était de 14 bars. Désormais, le point de vue est plus populaire, ce qui suggère qu’il est préférable pour un trader de choisir la durée spécifiquement pour l’instrument utilisé. S’il est plus court, le nombre de signaux sera plus grand, mais beaucoup d’entre eux sont faux. Le taux de réussite est d’autant plus élevé que la période est plus longue. Cependant, de tels signaux se produiront moins fréquemment.

Paramètres de l’indicateur RSI

Pour configurer, vous devez définir les paramètres suivants :

1. Période de traitement des données. Dans ce cas, vous devez spécifier le nombre de barres pour lesquelles le calcul doit être effectué.
2. Vous devez choisir le prix de la barre à utiliser. Ceci est déterminé par le système de trading utilisé par le trader.
3. Vous devez définir les niveaux, dont le franchissement par le prix deviendra un signal pour le commerçant.

La détermination de la durée d’une période convenable doit être choisie avec précision. S’il est trop court, le commerçant recevra un grand nombre de signaux, parmi lesquels il sera difficile de choisir des signaux suffisamment fiables. Avec une durée très longue, l’indicateur graphique croisera relativement rarement les niveaux de signal.

On pense que sur des périodes plus courtes, le niveau de bruit sera plus élevé, ce qui peut nécessiter une augmentation de la durée de la période de calcul. Il est intéressant de noter que l’auteur de l’indicateur considérait que 14 ans était la meilleure période pour différentes échéances. Actuellement, 9 et 25 sont également populaires.

Il existe une règle selon laquelle vous pouvez trouver empiriquement la durée souhaitée. Pour ce faire, vous devez définir ce paramètre dans les paramètres de l’indicateur et voir sur le graphique les signaux qu’il a donnés. Si 80 à 90% de ces signaux sont confirmés par le mouvement de prix correspondant, le paramètre sélectionné sera alors effectif. Si ce n’est pas le cas, il est alors recommandé d’effectuer la même vérification pour un autre numéro. Vous devez choisir les bons niveaux de signal. Ils divisent le graphique en trois zones. Si le prix traverse le niveau de signal inférieur de haut en bas, alors on peut parler de zone de survente. Lorsqu’un niveau supérieur est franchi de bas en haut, une zone de surachat commence. Les niveaux les plus populaires sont 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Le trader doit choisir ceux qu’il considère les plus efficaces.

Comment utiliser l’indicateur de divergence RSI – Stratégie et règles

Il existe plusieurs façons de travailler avec RSI. La plus célèbre d’entre elles est peut-être la définition de surachat ou de survente. Au moment de décider d’un commerce, il sera utile d’examiner non seulement le courant, mais aussi une période plus longue. Si les signaux sont unidirectionnels, cela augmentera la probabilité d’un commerce rentable, et s’il y a une divergence, le risque de pertes augmentera. Le moyen le plus efficace est de négocier conformément à la direction actuelle de la tendance. Dans ce cas, seules les transactions dans sa direction sont prises en compte. Par exemple, dans une tendance baissière, il vous suffit d’ouvrir des transactions pour vendre des actifs. Dans le cas considéré, le signal indicateur sera la sortie du RSA de la zone de survente. Pour le sens inverse de la tendance, le signal consistera à sortir de la zone de surachat. Dans sa forme classique, l’oscillateur est plus efficace lorsqu’il est utilisé pour une tendance latérale. Pour la croissance, on utilise des niveaux décalés par rapport au niveau classique. Pour une chute, vous devez les déplacer plus bas.
Cette technique est également utilisée pour négocier contre la tendance. Cette option est mieux utilisée par les commerçants plus expérimentés. Si les cotations de l’actif d’échange sont dans une tendance haussière, alors pour conclure une transaction de vente, vous devez attendre que l’indicateur franchisse la ligne de signal supérieure de haut en bas, laissant la zone de surachat.
Lorsque vous envisagez une tendance baissière, faites de même. Dans ce cas, le signal pour conclure un accord de vente sera l’indicateur traversant la plus grande ligne de signal de haut en bas. Vous pouvez utiliser l’indicateur pour reconnaître la présence d’une tendance. Un RSI croissant sera indiqué par un long séjour dans la moitié supérieure du graphique (une valeur supérieure ou égale à 50). Pour un descendant, il faut considérer la situation où l’indicateur ne dépasse pas 50. Un filtre important pour effectuer des transactions est de déterminer la direction de la tendance. L’indicateur en question fournit un moyen de le faire. Dans ce cas, on considère la ligne au niveau 50. Un long séjour du RSI d’un côté indique que le prix est dans une tendance. Cette ligne peut souvent servir de ligne de résistance ou de support dans un mouvement de tendance. Une autre utilisation de l’indicateur est la formation de swing ratée. Ensuite, nous considérerons une situation favorable pour une affaire à vendre. Pour le reconnaître, les signes suivants doivent être présents :

1. L’indicateur RSI traverse la ligne de signal supérieure, entrant ainsi dans la zone de surachat.
2. Étant dedans, il démontre un pic vers le haut.
3. Après une légère diminution temporaire, il fait un autre pic de ce type, mais sa hauteur doit être inférieure à celle du premier.
4. Dans le même temps, le prix augmente.

Cette situation suggère que le prix des actions à l’avenir est susceptible de diminuer. Dans cette situation, il y a de grandes chances de conclure une transaction rentable pour vendre des titres. Échec de la formation de swing :
Malgré le fait que la croissance se poursuive, le modèle de « swing raté » démontre la faiblesse du mouvement existant. Cela montre qu’une nouvelle tendance pourrait bientôt commencer. Ici, nous considérons la situation pour une tendance croissante. Le signal immédiat est le franchissement de la ligne inférieure horizontale sur le graphique RSI, à partir de laquelle commence le deuxième pic. Pour un raisonnement décroissant, l’argument est mené de manière similaire. Il faut se rappeler que même si nous parlons d’une probabilité de succès importante, nous ne parlons pas d’une garantie complète d’un changement de tendance. Cette technique est aussi appelée divergence. Certains traders expérimentés considèrent ce signal comme relativement fiable. Pour l’utiliser, il est recommandé d’attendre le début du mouvement de prix de confirmation.
Un autre type de signal est la présence d’une tendance sur le graphique de l’indicateur. Si vous tracez une ligne droite le long des corniches ou des creux, alors lorsqu’elle se croise, vous pouvez vous attendre à ce que sur le graphique, il soit également possible de conclure une transaction dans la direction correspondante. Dans le même temps, la présence d’un indicateur de tendance ne signifie pas qu’il sera similaire sur le graphique. Certains commerçants considèrent qu’il est fructueux d’étudier le graphique indicateur du point de vue de l’analyse technique. Par exemple, ils peuvent utiliser des signaux tels que des drapeaux, des
triangles , « tête et épaules » et d’autres dessus, en les interprétant de la même manière que sur le graphique des prix.
Il est intéressant de noter que la présence de ces chiffres sur le graphique RSI ne signifie pas qu’ils peuvent être trouvés sur le graphique des prix à ce moment. Malgré cela, l’utilisation de ces types de signaux aidera à trouver des opportunités commerciales rentables.

Quand utiliser RSI et quand ne pas le faire

Le choix correct des lignes de signal joue un rôle important. Il doit correspondre aux caractéristiques des instruments et aux délais utilisés. Les choix de 30 et 70 fonctionnent bien dans les marchés calmes. Il peut également être utilisé sur des délais plus longs. Si le marché est haussier, alors les niveaux ne seront pas symétriques. L’une des options appropriées consiste à choisir 40 et 80. Pour une tendance à la baisse, vous devez déplacer les niveaux vers le bas. Par exemple, 20 et 60 peuvent convenir.Il est préférable que le trader sélectionne ces signaux de manière à ce qu’ils conviennent pour travailler avec l’instrument sélectionné.
Il convient de garder à l’esprit que les signaux indicateurs indiquent dans la plupart des cas un changement de tendance. Il faut se rappeler que le résultat n’est pas toujours la tendance inverse. Parfois, un mouvement latéral peut se produire, qui durera relativement longtemps. Par conséquent, la décision d’entrer dans une transaction doit être prise lorsque le mouvement des prix confirme le début du mouvement de tendance souhaité.
Lors de l’utilisation du RSI, il est important d’augmenter la probabilité d’entrer dans un commerce rentable. Pour ce faire, il est avantageux de l’utiliser avec d’autres. Il est conseillé d’utiliser des indicateurs de tendance pour cela. Par exemple, dans cette situation, MACD ou
moyenne mobile peut convenir.. Avec leur aide, la tendance sera déterminée, et lors de l’utilisation du RSI, il deviendra clair quand vous devez entrer directement la transaction. Signaux pour entrer dans une transaction pour acheter des actions dans un marché haussier :

Avantages et inconvénients

L’utilisation de l’indice de force relative vous permet de profiter des avantages suivants :

1. Cet indicateur permet au trader de recevoir des signaux fiables de surachat et de survente pour presque tous les types d’actifs d’échange.
2. Conserve son efficacité lorsqu’il est appliqué sur n’importe quelle période.
3. Peut être utilisé dans toutes les sessions de trading.
4. Il peut être utilisé de diverses manières, notamment pour déterminer la direction et la force d’une tendance, pour déterminer le point d’entrée dans une transaction.
5. Grande vitesse de réaction au comportement des prix.
6. Avec l’interprétation correcte des lectures de l’indicateur et de ses signaux, le RSI peut être considéré comme un signal précis.
7. Au cours de son travail, le commerçant reçoit suffisamment de signaux pour pouvoir choisir les plus appropriés pour effectuer des transactions.

Pour l’utiliser correctement, il faut tenir compte des inconvénients suivants :

1. Si la période de calcul est trop courte, le nombre de signaux reçus augmentera fortement, dans lequel il sera plus difficile de naviguer. Dans ce cas, vous devrez utiliser des moyens efficaces pour les filtrer.
2. Avec des tendances à long terme, les signaux indicateurs peuvent être ambigus.
3. Dans cet outil, les croisements de lignes sont les plus importants, mais le comportement du graphique indicateur dans d’autres cas peut être difficile à interpréter correctement.

Afin d’utiliser l’indicateur aussi efficacement que possible, le commerçant doit prendre en compte toutes ses caractéristiques importantes lors de l’analyse.