RSI indikaatori (suhtelise tugevuse indeks) kirjeldus ja rakendamine

RSI indikaator (Relative Strength Index), suhtelise tugevuse näitaja kirjeldamine ja rakendamine praktikas kauplemisel.

Mis on RSI indikaator ja mis on selle tähendus, suhtelise tugevuse indeksi arvutamise valem

Otsused, mida kaupleja börsil teeb, on alati seotud teatud riskiga. Et seda võimalikult palju vähendada, on vaja läbi mõelda, sõnastada ja rakendada teatud kauplemissüsteem. Üks selle olulisi punkte on võimalus valida tehingu jaoks õige sisenemispunkt. Seda saab teha suhtelise tugevuse indeksi indikaatori abil. Selle leiutas kaupmees Wells Wilder. Ta avaldas selle kohta artikli 1978. aastal. Ta esines ajakirjas Commodities. Huvitav on märkida, et Wells Wilder oli hariduselt insener. Seda näitajat käsitleti üksikasjalikumalt tema raamatus New Concepts in Trading Systems. Aja jooksul on suhtelise tugevuse indeks muutunud väga populaarseks. Nüüd on see peaaegu iga kauplemisterminali standardnäitajate komplektis
.

RSI indikaator on mõeldud üleostetud ja ülemüüdud tsoonide tuvastamiseks. Terminalis asub see eraldi aknas. RSI väärtused võivad olla vahemikus 0 kuni 100. Eriti olulised on tasemed 30 ja 70. Kui hind on madalam kui esimene või kõrgem kui teine, siis räägime vastavalt ülemüüdud või üleostetust. Mõnikord kasutatakse näidatud tasemete asemel 20 ja 80.
Esimesel juhul on oluline, et hilisema hinna ülespoole liikumise tõenäosus suureneks ja see võimaldab pidada olukorda vara ostmiseks soodsaks. Samamoodi on üleostmisel oodata edasist hinnalangust, mis soosib müügitehingu elluviimist.

Indikaator aitab viivitamatult kindlaks teha hinnaimpulsside omadused. RSI oluline eelis on see, et see on efektiivne peaaegu igat tüüpi vahetusturgudel.

Indikaatorite arvutamise algoritm on järgmine:

1. Kohe alguses valige hinna tüüp, mida kavatsete arvutustes kasutada. Näiteks kasutatakse Close (sulgemishind).
2. Tähistame jooksva riba numbriks 0. Peame fikseerima tulpade 0 ja 1 sulgemishindade erinevuse. Seda toimingut tehakse mitu korda, mis on võrdne parameetrite sisestamisel määratud dimensiooniga N.
3. Saadud tulemused tuleks jagada kahte rühma. Ühel neist (A) on positiivsed väärtused, teisel (B) on null ja negatiivsed väärtused.
4. Igas saadud rühmas peame võtma nende arvude eksponentsiaalse keskmise. Sel juhul toimub keskmistamine mitte selle rühma elementide arvu, vaid N järgi. Sel juhul saadakse kaks arvu: positiivsete väärtuste (PS) ja negatiivsete (OS) keskmine.
5. Järgmisena peate saama jagatise (H) PS-i jagamisest operatsioonisüsteemiga, mis on võetud plussmärgiga.
6. Indikaatori väärtuse saamiseks peate kasutama järgmist valemit: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Selle arvutusmeetodi pakkus välja selle indikaatori looja — Wells Wilder. Arvutamiseks saab kasutada järgmist tüüpi hindu:

• avamishind;
• sulgemishind;
• maksimaalne;
• miinimum;
• mediaanhind, mis on maksimum- ja miinimumväärtuste summa aritmeetiline keskmine;
• tüüpiline hind, mis on selliste arvude aritmeetiline keskmine: sulgemishind, maksimum ja miinimum;
• kaalutud hind on nelja numbri keskmine: kõrgeim, madalaim ja kahe sulgemishind.

RSI tehnilise analüüsi indikaatori rakendamine, suhtelise tugevuse indeksi kirjeldus ja arvutamine: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Kaupleja saab valida endale sobivaima variandi. Indikaatori looja arvas, et optimaalne arvutusperiood on 14 baari. Nüüd on vaatenurk populaarsem, mis viitab sellele, et kauplejal on parem valida kestus konkreetselt kasutatava instrumendi jaoks. Kui see on lühem, on signaalide arv suurem, kuid paljud neist on valed. Edukuse määr on suurem, kui periood on pikem. Selliseid signaale tuleb aga harvemini.

RSI indikaatori seaded

Konfigureerimiseks peate määrama järgmised parameetrid:

1. Andmetöötlusperiood. Sel juhul peate määrama ribade arvu, mille jaoks tuleks arvutus teha.
2. Peate valima, millist baari hinda kasutada. Selle määrab kaupleja kasutatav kauplemissüsteem.
3. Peate määrama tasemed, mille ületamine hinnaga saab kauplejale signaaliks.

Sobiva perioodi pikkuse määramine tuleb täpselt valida. Kui see on liiga lühike, saab kaupleja suure hulga signaale, millest on raske valida piisavalt usaldusväärseid. Väga pika kestusega ületab indikaatordiagramm signaalitasemeid suhteliselt harva.

Arvatakse, et väiksematel ajavahemikel on müratase kõrgem, mis võib nõuda arvestusperioodi kestuse pikendamist. Huvitav on märkida, et näitaja autor pidas erinevate ajaraamide jaoks parimaks perioodiks 14. Praegu on populaarsed ka 9 ja 25.

On olemas reegel, mida järgides saate empiiriliselt leida soovitud kestuse. Selleks tuleb see parameeter määrata indikaatori seadetes ja vaadata graafikult, milliseid signaale see andis. Kui 80-90% sellistest signaalidest leiab kinnitust vastava hinna liikumisega, siis on valitud parameeter efektiivne. Kui see nii ei ole, siis on soovitatav sama kontroll läbi viia mõne teise numbri jaoks. Peate valima õiged signaalitasemed. Nad jagavad diagrammi kolmeks tsooniks. Kui hind ületab madalama signaalitaseme ülevalt alla, siis saame rääkida ülemüüdud tsoonist. Kui ületatakse kõrgem tase alt üles, algab üleostetud tsoon. Kõige populaarsemad tasemed on 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kaupleja peab valima need, mida ta peab kõige tõhusamaks.

Kuidas kasutada RSI lahknemisindikaatorit – strateegia ja reeglid

RSI-ga töötamiseks on mitu võimalust. Võib-olla kõige kuulsam neist on üleostetud või ülemüüdud määratlus. Tehingu üle otsustamisel on kasulik uurida mitte ainult praegust, vaid ka suuremat ajavahemikku. Kui signaalid on ühesuunalised, suurendab see kasumliku tehingu tõenäosust ja lahknemise korral suureneb kahjumi risk. Kõige tõhusam viis on kaubelda vastavalt praegusele trendisuunale. Sel juhul arvestatakse ainult tema suunalisi tehinguid. Näiteks langustrendi korral peate varade müümiseks ainult tehinguid avama. Vaadeldaval juhul on indikaatorsignaaliks RSA väljumine ülemüüdud tsoonist. Trendi vastupidise suuna korral seisneb signaal üleostetud tsoonist väljumises. Klassikalisel kujul on ostsillaator kõige tõhusam, kui seda kasutatakse külgsuunas. Kasvatamiseks kasutatakse tasemeid, mis on nihutatud klassikalise tasemega võrreldes ülespoole. Kukkumise korral peate need madalamale nihutama.
Seda tehnikat kasutatakse ka trendi vastu kauplemiseks. Seda võimalust kasutavad kõige paremini kogenumad kauplejad. Kui börsivara noteeringud on tõusutrendis, siis müügitehingu sõlmimiseks tuleb oodata, kuni indikaator ületab ülemise signaalijoone ülevalt alla, väljudes üleostetud tsoonist.
Kui kaalute langustrendi, tehke sama. Sel juhul on müügitehingu sõlmimise signaal indikaator, mis ületab suuremat signaalijoont ülalt alla. Indikaatori abil saate trendi olemasolu tuvastada. Kasvavat RSI-d näitab pikaajaline viibimine diagrammi ülemises pooles (väärtus, mis on suurem või võrdne 50-ga). Langetava puhul tuleb arvestada olukorraga, kui näitaja ei ületa 50. Oluliseks filtriks tehingute tegemisel on trendi suuna määramine. Kõnealune indikaator annab selleks võimaluse. Sel juhul võetakse arvesse joont tasemel 50. RSI pikaajaline viibimine selle ühel küljel näitab, et hind on trendis. See joon võib sageli olla vastupanu- või tugijoon trendi liikumisel. Indikaatori teine ​​kasutusala on ebaõnnestunud kiige moodustumine. Järgmisena kaalume müügitehingu jaoks soodsat olukorda. Selle äratundmiseks peavad olema järgmised märgid:

1. RSI indikaator ületab ülemise signaalijoone, sisenedes seeläbi üleostetud tsooni.
2. Selles olles demonstreerib ta tippu.
3. Pärast kerget ajutist langust teeb see teise sellise tipu, kuid selle kõrgus peaks olema väiksem kui esimesel.
4. Samal ajal tõuseb hind.

Selline olukord viitab sellele, et aktsia hind tulevikus tõenäoliselt langeb. Sellises olukorras on suur võimalus kasumlikult sõlmida väärtpaberite müügitehing. Ebaõnnestunud kiigu moodustamine:
Vaatamata sellele, et kasv jätkub, näitab “ebaõnnestunud swing” muster olemasoleva liikumise nõrkust. See näitab, et peagi võib alata uus trend. Siin käsitleme olukorda kasvava trendi jaoks. Vahetu signaal on RSI diagrammi horisontaalse alumise joone ületamine, millest algab teine ​​tipp. Arutlusvõime vähendamiseks viiakse argumenteerimine läbi sarnaselt. Tuleb meeles pidada, et kuigi me räägime olulisest õnnestumise tõenäosusest, ei räägi me siiski trendi muutumise täielikust garantiist. Seda tehnikat nimetatakse ka lahknemiseks. Mõned kogenud kauplejad peavad seda signaali suhteliselt usaldusväärseks. Selle kasutamiseks on soovitatav oodata kinnitava hinnaliikumise algust.
Teine signaali tüüp on trendi olemasolu indikaatorite diagrammil. Kui tõmmata sirgjoon mööda äärikuid või lohkusid, siis selle ristumisel võib eeldada, et graafikul on võimalik ka vastavas suunas tehingut sõlmida. Samas ei tähenda indikaatoritrendi olemasolu, et see oleks graafikus sarnane. Mõned kauplejad peavad näitajate tabelit tehnilise analüüsi seisukohast viljakaks uurida. Näiteks võivad nad sellel kasutada selliseid signaale nagu lipud,
kolmnurgad , “pea ja õlad” ja muud, tõlgendades neid samamoodi nagu hinnagraafikul.
Huvitav on märkida, et nende arvnäitajate olemasolu RSI graafikus ei tähenda, et need sellel hetkel hinnagraafikult leitavad. Sellest hoolimata aitab seda tüüpi signaalide kasutamine leida kasumlikke kaubandusvõimalusi.

Millal kasutada RSI-d ja millal mitte

Signaaliliinide õige valik mängib olulist rolli. See peaks vastama kasutatavate vahendite omadustele ja ajakavadele. Valikud 30 ja 70 töötavad rahulikel turgudel hästi. Seda saab kasutada ka pikematel ajavahemikel. Kui turg on tõusev, ei ole tasemed sümmeetrilised. Üks sobivaid valikuid on valida 40 ja 80. Langustrendi jaoks tuleb tasemeid allapoole nihutada. Sobivad võivad olla näiteks 20 ja 60. Kõige parem on, kui kaupleja valib need signaalid nii, et need sobivad valitud instrumendiga töötamiseks.
Tuleb meeles pidada, et indikaatori signaalid näitavad enamikul juhtudel trendi muutust. Tuleb meeles pidada, et tulemus ei ole alati vastupidine trend. Mõnikord võib tekkida külgsuunaline liikumine, mis kestab suhteliselt kaua. Seetõttu tuleks tehingusse sisenemise otsus teha siis, kui hinnaliikumine kinnitab soovitud trendiliikumise algust.
RSI kasutamisel on oluline suurendada kasumlikule tehingule sisenemise tõenäosust. Selleks on kasulik seda koos teistega kasutada. Selleks on soovitav kasutada trendindikaatoreid. Näiteks selles olukorras võib sobida MACD või
liikuv keskmine .. Nende abiga tehakse trend kindlaks ja RSI-d kasutades selgub, millal on vaja otse tehingusse siseneda. Signaalid härjaturul aktsiate ostmiseks tehingusse sisenemiseks:

Plussid ja miinused

Suhtelise tugevuse indeksi kasutamine võimaldab teil nautida järgmisi eeliseid:

1. See indikaator võimaldab kauplejal saada usaldusväärseid üleostetud ja ülemüüdud signaale peaaegu igat tüüpi börsivarade kohta.
2. Säilitab oma tõhususe, kui seda kasutatakse mis tahes ajavahemikel.
3. Saab kasutada mis tahes kauplemisseanssidel.
4. Seda saab kasutada mitmel viisil, sealhulgas trendi suuna ja tugevuse määramiseks, tehingu sisenemispunkti määramiseks.
5. Kiire reageerimiskiirus hinnakäitumisele.
6. Indikaatori näitude ja selle signaalide õige tõlgendamise korral võib RSI-d pidada täpseks signaaliks.
7. Töö käigus saab kaupleja piisavalt signaale, et saaks valida tehingute tegemiseks sobivaimad.

Selle õigeks kasutamiseks on vaja arvestada järgmiste puudustega:

1. Kui arvutusperiood on liiga lühike, suureneb vastuvõetud signaalide arv järsult, milles on raskem navigeerida. Sel juhul peate nende filtreerimiseks kasutama tõhusaid vahendeid.
2. Pikaajaliste suundumuste korral võivad indikaatorite signaalid olla mitmetähenduslikud.
3. Selles tööriistas on joonte lõikepunktid kõige olulisemad, kuid indikaatorite diagrammi käitumist võib muudel juhtudel olla raske õigesti tõlgendada.

Indikaatori võimalikult efektiivseks kasutamiseks peab kaupleja analüüsimisel arvestama selle kõigi oluliste tunnustega.