Опис и примена на индикаторот RSI (Индекс на релативна сила)

RSI индикатор (Relative Strength Index), опис и примена на индикаторот за релативна јачина во пракса во тргувањето.

Кој е индикаторот RSI и кое е значењето, формулата за пресметување на индексот на релативна сила

Одлуките што ги носи трговецот на берзата секогаш се поврзани со одреден ризик. За да се намали колку што е можно, потребно е да се размисли, формулира и примени одреден систем за тргување. Една од нејзините важни точки е способноста да се избере вистинската влезна точка за трговија. Ова може да се направи со помош на индикаторот за индекс на релативна сила. Го измислил трговецот Велс Вајлдер. Тој објави статија за тоа во 1978 година. Таа се појави во списанието Commodities. Интересно е да се забележи дека Велс Вајлдер бил инженер по обука. Овој индикатор беше дискутиран подетално во неговата книга Нови концепти во трговските системи. Со текот на времето, индексот на релативна сила стана многу популарен. Сега е вклучен во стандардниот сет на индикатори на речиси секој
трговски терминал.

Индикаторот RSI е дизајниран да ги идентификува зоните со прекупување и препродажба. На терминалот, тој се наоѓа во посебен прозорец. Вредностите на RSI може да се движат од 0 до 100. Нивоата 30 и 70 се од особено значење. Ако цената е помала од првата или поголема од втората, тогаш зборуваме за препродажба или прекупена, соодветно. Понекогаш се користат 20 и 80 наместо наведените нивоа.
Во првиот случај, важно е веројатноста за последователно нагорно движење на цената да се зголеми, а тоа ни овозможува да ја сметаме ситуацијата како поволна за купување на средство. Слично на тоа, кога ќе се прекупите, можете да очекувате дополнителен пад на цената, што го фаворизира спроведувањето на трансакцијата за продажба.

Индикаторот помага да се утврдат карактеристиките на ценовните импулси без одлагање. Важна предност на RSI е тоа што е ефикасен на речиси сите видови пазари на размена.

Алгоритмот за пресметка на индикаторот е како што следува:

1. На самиот почеток, изберете го типот на цена што планирате да ја користите за пресметки. На пример, ќе се користи Затвори (цената за затворање).
2. Да го означиме бројот на тековната лента како 0. Треба да ја поправиме разликата помеѓу цените за затворање на тактовите 0 и 1. Оваа операција се изведува неколку пати еднаква на N, димензијата наведена при внесување на параметрите.
3. Добиените резултати треба да се поделат во две групи. Еден од нив (А) ќе има позитивни вредности, другиот (Б) ќе има нула и негативни вредности.
4. Во секоја од добиените групи, мора да го земеме експоненцијалниот просек на овие броеви. Во овој случај, просекот се случува не според бројот на елементи од оваа група, туку со N. Во овој случај, ќе се добијат два броја: просекот на позитивните вредности (PS) и на негативните (OS).
5. Следно, треба да го добиете количникот (H) од делењето на PS со оперативниот систем, земен со знакот Plus.
6. За да ја добиете вредноста на индикаторот, треба да ја користите следнава формула: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Овој метод на пресметка беше предложен од креаторот на овој индикатор – Велс Вајлдер. Следниве типови на цени може да се користат за пресметка:

• цена за отворање;
• цена на затворање;
• максимум;
• минимум;
• средна цена, која е аритметичка средина на збирот на максималните и минималните вредности;
• типична цена, која е аритметички просек на таквите броеви: цена на затворање, максимална и минимална;
• пондерираната цена е просек од четири броја: високата, ниската и двете затворачки цени.

Како да се примени индикаторот за техничка анализа на RSI, опис и пресметка на индексот на релативна сила: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Трговецот може да ја избере опцијата што повеќе одговара. Креаторот на индикаторот веруваше дека оптималниот период на пресметување е 14 бари. Сега гледиштето е попопуларно, што сугерира дека е подобро трговецот да го избере времетраењето конкретно за користениот инструмент. Ако е пократко, тогаш бројот на сигнали ќе биде поголем, но многу од нив се лажни. Стапката на успех е поголема кога периодот е подолг. Сепак, таквите сигнали ќе се појавуваат поретко.

Поставки за индикаторот RSI

За да конфигурирате, треба да ги поставите следниве параметри:

1. Период на обработка на податоци. Во овој случај, мора да го наведете бројот на шипки за кои треба да се направи пресметката.
2. Треба да изберете која цена на шипката треба да се користи. Ова е определено од системот за тргување што трговецот го користи.
3. Треба да ги поставите нивоата, чие преминување по цена ќе стане сигнал за трговецот.

Определувањето на должината на соодветен период мора да биде прецизно избрано. Ако е премногу краток, тогаш трговецот ќе добие голем број сигнали, од кои ќе биде тешко да се изберат доволно сигурни. Со многу долго траење, табелата со индикатори релативно ретко ќе ги премине нивоата на сигналот.

Се верува дека на помали временски рамки нивото на бучава ќе биде повисоко, што може да бара зголемување на времетраењето на пресметковниот период. Интересно е да се забележи дека авторот на индикаторот смета дека 14 е најдобар период за различни временски рамки. Во моментов, 9 и 25 се исто така популарни.

Постои правило, по кое, емпириски можете да го најдете посакуваното времетраење. За да го направите ова, треба да го поставите овој параметар во поставките на индикаторот и да видите на табелата какви сигнали дал. Ако 80-90% од таквите сигнали се потврдени со соодветното движење на цената, тогаш избраниот параметар ќе биде ефективен. Ако тоа не е случај, тогаш се препорачува да се изврши истата проверка за друг број. Треба да ги изберете вистинските нивоа на сигнал. Тие ја делат табелата во три зони. Ако цената го премине пониското ниво на сигнал од врвот до дното, тогаш можеме да зборуваме за препродадената зона. Кога ќе се премине повисоко ниво од дното нагоре, започнува прекупената зона. Најпопуларните нивоа се 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Трговецот треба да ги избере оние што ги смета за најефикасни.

Како да се користи индикаторот за дивергенција на RSI – Стратегија и правила

Постојат неколку начини за работа со RSI. Можеби најпознатата од нив е дефиницијата за прекупување или препродажба. Кога се одлучувате за трговија, ќе биде корисно да се испита не само тековната, туку и поголема временска рамка. Ако сигналите се еднонасочни, ова ќе ја зголеми веројатноста за профитабилна трговија, а ако има дивергенција, ризикот од загуби ќе се зголеми. Најефективен начин е да се тргува во согласност со тековната насока на трендот. Во овој случај, се разгледуваат само трансакции во негова насока. На пример, во надолен тренд, потребно е само да отворите трансакции за да продавате средства. Во случајот што се разгледува, индикаторскиот сигнал ќе биде излезот на RSA од препродадената зона. За спротивна насока на трендот, сигналот ќе се состои во излегување од прекупената зона. Во својата класична форма, осцилаторот е најефикасен кога се користи за страничен тренд. За одгледување се користат нивоа кои се поместени нагоре во однос на класичното. За паѓање, треба да ги поместите подолу.
Оваа техника се користи и за тргување против трендот. Оваа опција најдобро ја користат поискусните трговци. Ако цитатите на средството за размена се во нагорен тренд, тогаш за да влезете во договор за продажба, мора да почекате додека индикаторот не ја премине горната сигнална линија од врвот до дното, оставајќи ја прекупената зона.
Кога размислувате за надолен тренд, направете го истото. Во овој случај, сигналот за склучување договор за продажба ќе биде индикаторот што ја преминува поголемата сигнална линија од врвот до дното. Можете да го користите индикаторот за да препознаете присуство на тренд. Растечката УПП ќе биде означена со долг престој во горната половина од табелата (вредност поголема или еднаква на 50). За опаѓачки, неопходно е да се разгледа ситуацијата кога индикаторот не надминува 50. Важен филтер за правење трансакции е одредувањето на насоката на трендот. Индикаторот за кој станува збор дава начин да се направи тоа. Во овој случај се разгледува линијата на ниво 50. Долгото задржување на RSI на едната страна од неа укажува дека цената е во тренд. Оваа линија често може да послужи како линија на отпор или поддршка во трендовски потег. Друга употреба на индикаторот е неуспешната формација на замавнување. Следно, ќе ја разгледаме ситуацијата поволна за договор за продажба. За да се препознае, мора да бидат присутни следниве знаци:

1. Индикаторот RSI ја преминува горната линија на сигналот, со што влегува во зоната на прекумерно купено.
2. Наоѓајќи се во него, тој демонстрира врв нагоре.
3. По благо привремено намалување, прави уште еден таков врв, но неговата висина треба да биде помала од онаа на првиот.
4. Во исто време, цената расте.

Оваа ситуација сугерира дека цената на акциите во иднина веројатно ќе се намали. Во оваа ситуација, постојат големи шанси профитабилно да склучите договор за продажба на хартии од вредност. Неуспешно формирање на замав:
И покрај фактот дека растот продолжува, шемата на „неуспешно замавнување“ ја покажува слабоста на постојното движење. Тоа покажува дека наскоро може да започне нов тренд. Овде ја разгледуваме ситуацијата за растечки тренд. Непосредниот сигнал е преминувањето на хоризонталната крајна линија на табелата RSI, од која започнува вториот врв. За намалување на расудувањето, аргументот се изведува на сличен начин. Мора да се запомни дека иако зборуваме за значителна веројатност за успех, сепак, не зборуваме за целосна гаранција за промена на трендот. Оваа техника се нарекува и дивергенција. Некои искусни трговци сметаат дека овој сигнал е релативно сигурен. За да го користите, се препорачува да се почека почетокот на потврденото движење на цената.
Друг тип на сигнал е присуството на тренд на табелата со индикатори. Ако нацртате права линија по должината на корнизите или коритата, тогаш кога ќе се вкрсти, можете да очекувате дека на графиконот исто така ќе биде можно да склучите договор во соодветната насока. Во исто време, присуството на индикаторски тренд не значи дека тој ќе биде сличен на графиконот. Некои трговци сметаат дека е плодно да се проучува графиконот на индикатори од гледна точка на техничка анализа. На пример, тие можат да користат такви сигнали како знамиња,
триаголници , „глава и рамења“ и други на него, толкувајќи ги на ист начин како и на табелата со цени.
Интересно е да се забележи дека присуството на овие бројки на графиконот RSI не значи дека тие можат да се најдат на табелата со цени во тоа време. И покрај ова, употребата на овие типови сигнали ќе помогне да се најдат профитабилни трговски можности.

Кога да се користи RSI, а кога не

Правилниот избор на сигнални линии игра важна улога. Треба да одговара на карактеристиките на инструментите и временските рамки што се користат. Изборите од 30 и 70 добро функционираат на мирни пазари. Може да се користи и во повисоки временски рамки. Ако пазарот е нахакан, тогаш нивоата нема да бидат симетрични. Една од погодните опции е да изберете 40 и 80. За надолен тренд, треба да ги преместите нивоата надолу. На пример, може да бидат соодветни 20 и 60. Најдобро е кога трговецот ги избира овие сигнали на таков начин што тие се погодни за работа со избраниот инструмент.
Треба да се има на ум дека сигналите на индикаторот во повеќето случаи укажуваат на промена на трендот. Мора да се запомни дека резултатот не е секогаш спротивен тренд. Понекогаш може да дојде до странично движење, кое ќе трае релативно долго. Затоа, одлуката за влегување во трговија треба да се донесе кога движењето на цената ќе го потврди почетокот на посакуваното движење на трендот.
Кога користите RSI, важно е да се зголеми веројатноста за влегување во профитабилна трговија. За да го направите ова, корисно е да го користите заедно со другите. За ова е препорачливо да се користат индикатори за трендови. На пример, во оваа ситуација, MACD или
подвижен просек може да бидат соодветни.. Со нивна помош ќе се одреди трендот, а при користење на RSI ќе стане јасно кога треба директно да влезете во зделката. Сигнали за да влезете во трговија за да купите акции на пазар на бук:

Добрите и лошите страни

Користењето на индексот на релативна сила ви овозможува да уживате во следниве придобивки:

1. Овој индикатор му овозможува на трговецот да добива сигурни сигнали за прекупување и препродажба за речиси секаков вид на средства за размена.
2. Ја задржува својата ефикасност кога се применува на која било временска рамка.
3. Може да се користи во какви било трговски сесии.
4. Може да се користи на различни начини, вклучително и за одредување на насоката и силата на трендот, за одредување на влезната точка во трговијата.
5. Голема брзина на реакција на однесувањето на цените.
6. Со правилно толкување на читањата на индикаторот и неговите сигнали, RSI може да се смета за точен сигнал.
7. Во текот на работата, трговецот добива доволно сигнали за да може да ги избере најпогодните за правење трансакции.

За правилно користење, неопходно е да се земат предвид следните недостатоци:

1. Ако периодот на пресметка е премногу краток, тогаш бројот на примени сигнали нагло ќе се зголеми, во кој ќе биде потешко да се движите. Во овој случај, ќе мора да користите ефективни средства за да ги филтрирате.
2. Со долгорочни трендови, сигналите на индикаторот може да бидат двосмислени.
3. Во оваа алатка, пресеците на линиите се најважни, но однесувањето на табелата со индикатори во други случаи може да биде тешко правилно да се протолкува.

Со цел да се користи индикаторот што е можно поефикасно, трговецот мора да ги земе предвид сите негови важни карактеристики при анализата.