Popis a použitie indikátora RSI (Relative Strength Index)

Indikátor RSI (Relative Strength Index), popis a aplikácia ukazovateľa relatívnej sily v praxi pri obchodovaní.

Čo je indikátor RSI a aký je význam, vzorec na výpočet indexu relatívnej sily

Rozhodnutia obchodníka na burze sú vždy spojené s určitým rizikom. Aby sme ho čo najviac znížili, je potrebné premyslieť, sformulovať a aplikovať určitý obchodný systém. Jedným z jeho dôležitých bodov je možnosť vybrať si správny vstupný bod pre obchod. Dá sa to urobiť pomocou indikátora indexu relatívnej sily. Vynašiel ho obchodník Wells Wilder. V roku 1978 o tom publikoval článok. Objavila sa v magazíne Commodities. Je zaujímavé poznamenať, že Wells Wilder bol vyštudovaný inžinier. O tomto indikátore sa podrobnejšie zaoberal vo svojej knihe New Concepts in Trading Systems. Postupom času sa index relatívnej sily stal veľmi populárnym. Teraz je súčasťou štandardnej sady indikátorov takmer každého
obchodného terminálu.

Indikátor RSI je určený na identifikáciu prekúpených a prepredaných zón. Na termináli sa nachádza v samostatnom okne. Hodnoty RSI sa môžu pohybovať od 0 do 100. Zvlášť dôležité sú úrovne 30 a 70. Ak je cena nižšia ako prvá alebo väčšia ako druhá, hovoríme o prepredanosti alebo prekúpenosti. Niekedy sa namiesto uvedených úrovní používa 20 a 80.
V prvom prípade je dôležité, že sa zvyšuje pravdepodobnosť následného pohybu ceny nahor, čo nám umožňuje považovať situáciu za priaznivú pre nákup aktíva. Podobne pri prekúpení môžete očakávať ďalší pokles ceny, čo uprednostňuje realizáciu predajnej transakcie.

Ukazovateľ pomáha bezodkladne určiť charakteristiky cenových impulzov. Dôležitou výhodou RSI je, že je účinná takmer na všetkých typoch burzových trhov.

Algoritmus výpočtu indikátora je nasledujúci:

1. Hneď na začiatku si zvoľte typ ceny, ktorú plánujete použiť pri kalkuláciách. Použije sa napríklad Close (zatváracia cena).
2. Označme číslo aktuálnej tyče 0. Potrebujeme opraviť rozdiel medzi Uzavieracími cenami tyčí 0 a 1. Táto operácia sa vykoná toľkokrát, koľkokrát sa rovná N, čo je rozmer určený pri zadávaní parametrov.
3. Získané výsledky by sa mali rozdeliť do dvoch skupín. Jedna z nich (A) bude mať kladné hodnoty, druhá (B) bude mať nulové a záporné hodnoty.
4. V každej zo získaných skupín musíme vziať exponenciálny priemer týchto čísel. V tomto prípade k spriemerovaniu nedochádza podľa počtu prvkov tejto skupiny, ale podľa N. V tomto prípade sa získajú dve čísla: priemer kladných hodnôt (PS) a záporných hodnôt (OS).
5. Ďalej musíte získať kvocient (H) z delenia PS operačným systémom, ktorý sa berie so znamienkom plus.
6. Ak chcete získať hodnotu indikátora, musíte použiť nasledujúci vzorec: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Tento spôsob výpočtu navrhol tvorca tohto ukazovateľa — Wells Wilder. Na výpočet je možné použiť nasledujúce typy cien:

• otváracia cena;
• záverečná cena;
• maximálne;
• minimálne;
• stredná cena, ktorá je aritmetickým priemerom súčtu maximálnych a minimálnych hodnôt;
• typická cena, ktorá je aritmetickým priemerom takýchto čísel: záverečná cena, maximum a minimum;
• vážená cena je priemer štyroch čísel: vysoká, nízka a dve uzatváracie ceny.

Ako použiť indikátor technickej analýzy RSI, popis a výpočet indexu relatívnej sily: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Obchodník si môže vybrať možnosť, ktorá mu viac vyhovuje. Tvorca ukazovateľa veril, že optimálna doba výpočtu je 14 barov. Teraz je hľadisko populárnejšie, čo naznačuje, že pre obchodníka je lepšie zvoliť si trvanie konkrétne pre použitý nástroj. Ak je kratší, potom bude počet signálov väčší, ale mnohé z nich sú falošné. Úspešnosť je vyššia, keď je obdobie dlhšie. Takéto signály sa však budú vyskytovať menej často.

Nastavenia indikátora RSI

Ak chcete nakonfigurovať, musíte nastaviť nasledujúce parametre:

1. Obdobie spracovania údajov. V tomto prípade musíte zadať počet tyčí, pre ktoré sa má vykonať výpočet.
2. Musíte si vybrať, ktorá cena baru sa má použiť. Toto je určené obchodným systémom, ktorý obchodník používa.
3. Musíte si nastaviť úrovne, ktorých prekročenie cenou sa stane signálom pre obchodníka.

Stanovenie dĺžky vhodného obdobia treba zvoliť presne. Ak je príliš krátky, potom obchodník dostane veľké množstvo signálov, z ktorých bude ťažké vybrať dostatočne spoľahlivé. Pri veľmi dlhom trvaní prekročí graf indikátorov úrovne signálu pomerne zriedka.

Predpokladá sa, že v menších časových rámcoch bude hladina hluku vyššia, čo môže vyžadovať predĺženie doby výpočtu. Je zaujímavé, že autor indikátora považoval 14 za najlepšie obdobie pre rôzne časové rámce. V súčasnosti sú obľúbené aj 9 a 25.

Existuje pravidlo, podľa ktorého môžete empiricky nájsť požadované trvanie. Aby ste to dosiahli, musíte tento parameter nastaviť v nastaveniach indikátora a na grafe vidieť, aké signály dal. Ak je 80-90% takýchto signálov potvrdených zodpovedajúcim pohybom ceny, potom bude zvolený parameter účinný. Ak tomu tak nie je, potom sa odporúča vykonať rovnakú kontrolu pre iné číslo. Musíte zvoliť správne úrovne signálu. Rozdeľujú graf do troch zón. Ak cena prekročí spodnú úroveň signálu zhora nadol, potom môžeme hovoriť o prepredanej zóne. Pri prekročení vyššej úrovne zdola nahor sa začína zóna prekúpenia. Najpopulárnejšie úrovne sú 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Obchodník si musí vybrať tie, ktoré považuje za najefektívnejšie.

Ako používať indikátor divergencie RSI – stratégia a pravidlá

Existuje niekoľko spôsobov, ako pracovať s RSI. Asi najznámejšou z nich je definícia prekúpenosti alebo prepredania. Pri rozhodovaní o živnosti bude užitočné preskúmať nielen aktuálny, ale aj väčší časový rámec. Ak sú signály jednosmerné, zvýši sa tým pravdepodobnosť ziskového obchodu a ak dôjde k divergencii, zvýši sa riziko strát. Najúčinnejším spôsobom je obchodovať v súlade s aktuálnym trendovým smerom. V tomto prípade sa berú do úvahy iba transakcie v jeho smere. Napríklad pri klesajúcom trende stačí otvárať transakcie na predaj aktív. V posudzovanom prípade bude indikačným signálom výstup RSA z prepredanej zóny. Pre opačný smer trendu bude signál spočívať v opustení prekúpenej zóny. Vo svojej klasickej forme je oscilátor najefektívnejší, keď sa používa pre bočný trend. Na pestovanie sa používajú úrovne, ktoré sú oproti klasickej posunuté nahor. Pri padajúcom ich treba posunúť nižšie.
Táto technika sa používa aj pri obchodovaní proti trendu. Túto možnosť najlepšie využijú skúsenejší obchodníci. Ak sú kotácie burzového aktíva v stúpajúcom trende, potom na vstup do predajného obchodu musíte počkať, kým indikátor neprekročí hornú signálnu čiaru zhora nadol, čím opustí zónu prekúpenia.
Pri zvažovaní klesajúceho trendu urobte to isté. V tomto prípade bude signálom na uzavretie predajnej zmluvy indikátor prekračujúci väčšiu signálnu čiaru zhora nadol. Indikátor môžete použiť na rozpoznanie prítomnosti trendu. Rastúce RSI bude indikované dlhým pobytom v hornej polovici grafu (hodnota väčšia alebo rovná 50). Pri zostupnom je potrebné uvažovať so situáciou, keď ukazovateľ nepresiahne 50. Dôležitým filtrom pri uskutočňovaní transakcií je určenie smeru trendu. Príslušný ukazovateľ poskytuje spôsob, ako to urobiť. V tomto prípade sa berie do úvahy čiara na úrovni 50. Dlhý pobyt RSI na jednej jej strane naznačuje, že cena je v trende. Táto línia môže často slúžiť ako línia odporu alebo podpory v trendovom pohybe. Ďalším využitím indikátora je neúspešná formácia švihu. Ďalej zvážime situáciu priaznivú na predaj. Aby ste to rozpoznali, musia byť prítomné nasledujúce príznaky:

1. Indikátor RSI prekročí hornú signálnu čiaru, čím sa dostane do zóny prekúpenia.
2. Tým, že je v ňom, ukazuje vrchol.
3. Po miernom prechodnom poklese urobí ďalší takýto vrchol, ale jeho výška by mala byť menšia ako výška prvého.
4. Zároveň stúpa cena.

Táto situácia naznačuje, že cena akcií v budúcnosti pravdepodobne klesne. V tejto situácii sú vysoké šance na ziskové uzavretie obchodu na predaj cenných papierov. Neúspešná formácia švihu:
Napriek tomu, že rast pokračuje, vzor „neúspešného švihu“ ukazuje slabosť existujúceho hnutia. Ukazuje, že čoskoro môže začať nový trend. Tu považujeme situáciu za rastúci trend. Bezprostredným signálom je prekročenie vodorovnej spodnej čiary na grafe RSI, od ktorej začína druhý vrchol. Pre zníženie uvažovania sa argumentácia uskutočňuje podobným spôsobom. Je potrebné pripomenúť, že hoci hovoríme o značnej pravdepodobnosti úspechu, nehovoríme o úplnej záruke zmeny trendu. Táto technika sa tiež nazýva divergencia. Niektorí skúsení obchodníci považujú tento signál za relatívne spoľahlivý. Aby ste ho mohli použiť, odporúča sa počkať na začiatok potvrdzujúceho pohybu ceny.
Ďalším typom signálu je prítomnosť trendu na grafe indikátorov. Ak nakreslíte priamku pozdĺž ríms alebo žľabov, potom keď sa pretne, môžete očakávať, že na grafe bude tiež možné uzavrieť obchod v príslušnom smere. Prítomnosť trendu indikátora zároveň neznamená, že na grafe bude podobný. Niektorí obchodníci považujú za užitočné študovať graf ukazovateľov z hľadiska technickej analýzy. Môžu na ňom napríklad použiť signály ako vlajky,
trojuholníky , „hlava a ramená“ a iné, pričom ich interpretujú rovnakým spôsobom ako na cenovom grafe.
Je zaujímavé poznamenať, že prítomnosť týchto údajov na grafe RSI neznamená, že ich možno nájsť na cenovom grafe v tom čase. Napriek tomu použitie týchto typov signálov pomôže nájsť ziskové obchodné príležitosti.

Kedy použiť RSI a kedy nie

Dôležitú úlohu zohráva správny výber signálnych vedení. Mal by zodpovedať vlastnostiam použitých nástrojov a časových rámcov. Voľby 30 a 70 fungujú dobre na pokojných trhoch. Dá sa použiť aj vo vyšších časových intervaloch. Ak je trh býčí, potom úrovne nebudú symetrické. Jednou z vhodných možností je zvoliť 40 a 80. Pre klesajúci trend je potrebné posunúť úrovne nadol. Vhodné môžu byť napríklad 20 a 60. Najlepšie je, keď obchodník vyberie tieto signály tak, aby boli vhodné na prácu s vybraným nástrojom.
Treba mať na pamäti, že signály indikátorov vo väčšine prípadov naznačujú zmenu trendu. Je potrebné mať na pamäti, že výsledkom nie je vždy opačný trend. Niekedy môže dôjsť k bočnému pohybu, ktorý bude trvať pomerne dlho. Preto rozhodnutie vstúpiť do obchodu by malo byť urobené vtedy, keď pohyb ceny potvrdí začiatok požadovaného trendového pohybu.
Pri používaní RSI je dôležité zvýšiť pravdepodobnosť vstupu do ziskového obchodu. K tomu je výhodné používať ho spolu s ostatnými. Na to je vhodné použiť trendové indikátory. Napríklad v tejto situácii môže byť vhodný MACD alebo
kĺzavý priemer .. S ich pomocou sa určí trend a pri použití RSI bude jasné, kedy je potrebné priamo vstúpiť do obchodu. Signály na vstup do obchodu na nákup akcií na býčom trhu:

Klady a zápory

Používanie indexu relatívnej sily vám umožňuje využívať nasledujúce výhody:

1. Tento indikátor umožňuje obchodníkovi prijímať spoľahlivé signály o prekúpení a prepredaní pre takmer akýkoľvek typ burzových aktív.
2. Zachováva si svoju účinnosť pri aplikácii v akomkoľvek časovom rámci.
3. Môže byť použitý v akýchkoľvek obchodných reláciách.
4. Dá sa použiť rôznymi spôsobmi, vrátane určenia smeru a sily trendu, určenia vstupného bodu do obchodu.
5. Vysoká rýchlosť reakcie na cenové správanie.
6. Pri správnej interpretácii hodnôt indikátora a jeho signálov možno RSI považovať za presný signál.
7. V priebehu práce obchodník dostáva dostatok signálov na to, aby si mohol vybrať tie najvhodnejšie na uskutočnenie transakcií.

Pre správne použitie je potrebné vziať do úvahy nasledujúce nevýhody:

1. Ak je doba výpočtu príliš krátka, počet prijatých signálov sa prudko zvýši, v ktorých bude ťažšie navigovať. V takom prípade budete musieť použiť účinné prostriedky na ich filtrovanie.
2. Pri dlhodobých trendoch môžu byť signály indikátorov nejednoznačné.
3. V tomto nástroji sú najdôležitejšie priesečníky čiar, ale správanie grafu indikátorov v iných prípadoch môže byť ťažké správne interpretovať.

Aby bol ukazovateľ čo najefektívnejšie, musí obchodník pri analýze brať do úvahy všetky jeho dôležité vlastnosti.