Περιγραφή και εφαρμογή του δείκτη RSI (Δείκτης σχετικής ισχύος)

Δείκτης RSI (Relative Strength Index), περιγραφή και εφαρμογή του δείκτη σχετικής ισχύος στην πράξη στις συναλλαγές.

Τι είναι ο δείκτης RSI και ποια είναι η σημασία, ο τύπος για τον υπολογισμό του δείκτη σχετικής αντοχής

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από έναν έμπορο στο χρηματιστήριο συνδέονται πάντα με έναν συγκεκριμένο κίνδυνο. Για να το μειώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο, είναι απαραίτητο να σκεφτείτε, να διαμορφώσετε και να εφαρμόσετε ένα συγκεκριμένο σύστημα συναλλαγών. Ένα από τα σημαντικά σημεία του είναι η δυνατότητα επιλογής του σωστού σημείου εισόδου για μια συναλλαγή. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τον δείκτη σχετικής αντοχής. Εφευρέθηκε από τον έμπορο Wells Wilder. Δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά το 1978. Εμφανίστηκε στο περιοδικό Commodities. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο Wells Wilder ήταν μηχανικός από εκπαίδευση. Αυτός ο δείκτης συζητήθηκε λεπτομερέστερα στο βιβλίο του New Concepts in Trading Systems. Με την πάροδο του χρόνου, ο δείκτης σχετικής ισχύος έχει γίνει πολύ δημοφιλής. Τώρα περιλαμβάνεται στο τυπικό σύνολο δεικτών σχεδόν κάθε
τερματικού συναλλαγών.

Ο δείκτης RSI έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίζει τις ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης. Στο τερματικό, βρίσκεται σε ξεχωριστό παράθυρο. Οι τιμές RSI μπορεί να κυμαίνονται από 0 έως 100. Τα επίπεδα 30 και 70 έχουν ιδιαίτερη σημασία. Εάν η τιμή είναι μικρότερη από την πρώτη ή μεγαλύτερη από τη δεύτερη, τότε μιλάμε για υπερπώληση ή υπεραγορά, αντίστοιχα. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται 20 και 80 αντί για τα υποδεικνυόμενα επίπεδα.
Στην πρώτη περίπτωση, είναι σημαντικό να αυξηθεί η πιθανότητα μιας μεταγενέστερης ανοδικής κίνησης της τιμής, και αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσουμε την κατάσταση ως ευνοϊκή για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου. Ομοίως, σε περίπτωση υπεραγοράς, μπορείτε να περιμένετε περαιτέρω πτώση της τιμής, η οποία ευνοεί την υλοποίηση της συναλλαγής πώλησης.

Ο δείκτης βοηθά στον καθορισμό των χαρακτηριστικών των παρορμήσεων τιμών χωρίς καθυστέρηση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του RSI είναι ότι είναι αποτελεσματικό σχεδόν σε όλους τους τύπους αγορών συναλλάγματος.

Ο αλγόριθμος υπολογισμού δεικτών έχει ως εξής:

1. Στην αρχή, επιλέξτε τον τύπο τιμής που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για υπολογισμούς. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί το Κλείσιμο (η τιμή κλεισίματος).
2. Ας υποδηλώσουμε τον αριθμό της τρέχουσας γραμμής ως 0. Πρέπει να διορθώσουμε τη διαφορά μεταξύ των τιμών Κλείσιμο των ράβδων 0 και 1. Αυτή η λειτουργία εκτελείται πολλές φορές ίσο με το N, τη διάσταση που καθορίζεται κατά την εισαγωγή των παραμέτρων.
3. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται πρέπει να χωριστούν σε δύο ομάδες. Το ένα από αυτά (Α) θα έχει θετικές τιμές, το άλλο (Β) θα έχει μηδενικές και αρνητικές τιμές.
4. Σε καθεμία από τις ομάδες που λαμβάνονται, πρέπει να λάβουμε τον εκθετικό μέσο όρο αυτών των αριθμών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μέσος όρος δεν προκύπτει από τον αριθμό των στοιχείων αυτής της ομάδας, αλλά από το N. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ληφθούν δύο αριθμοί: ο μέσος όρος των θετικών τιμών (PS) και των αρνητικών τιμών (OS).
5. Στη συνέχεια, πρέπει να λάβετε το πηλίκο (H) από τη διαίρεση του PS με το λειτουργικό σύστημα, που λαμβάνεται με το σύμβολο Συν.
6. Για να λάβετε την τιμή του δείκτη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού προτάθηκε από τον δημιουργό αυτού του δείκτη — τον Wells Wilder. Για τον υπολογισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι τιμών:

• τιμή ανοίγματος?
• τιμή κλεισίματος?
• το μέγιστο;
• ελάχιστο;
• διάμεση τιμή, η οποία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος του αθροίσματος των μέγιστων και ελάχιστων τιμών·
• τυπική τιμή, η οποία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος τέτοιων αριθμών: τιμή κλεισίματος, μέγιστη και ελάχιστη.
• η σταθμισμένη τιμή είναι ο μέσος όρος τεσσάρων αριθμών: η υψηλή, η χαμηλή και οι δύο τιμές κλεισίματος.

Πώς να εφαρμόσετε τον δείκτη τεχνικής ανάλυσης RSI, περιγραφή και υπολογισμό του δείκτη σχετικής ισχύος: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Ο έμπορος μπορεί να επιλέξει την επιλογή που ταιριάζει περισσότερο. Ο δημιουργός του δείκτη πίστευε ότι η βέλτιστη περίοδος υπολογισμού είναι 14 bar. Τώρα η άποψη είναι πιο δημοφιλής, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι καλύτερο για έναν έμπορο να επιλέξει τη διάρκεια ειδικά για το όργανο που χρησιμοποιείται. Εάν είναι μικρότερο, τότε ο αριθμός των σημάτων θα είναι μεγαλύτερος, αλλά πολλά από αυτά είναι ψευδή. Το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλότερο όταν η περίοδος είναι μεγαλύτερη. Ωστόσο, τέτοια σήματα θα εμφανίζονται λιγότερο συχνά.

Ρυθμίσεις δείκτη RSI

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, πρέπει να ορίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των ράβδων για τις οποίες πρέπει να γίνει ο υπολογισμός.
2. Πρέπει να επιλέξετε ποια τιμή ράβδου θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό καθορίζεται από το σύστημα συναλλαγών που χρησιμοποιεί ο έμπορος.
3. Πρέπει να ορίσετε τα επίπεδα, η διέλευση των οποίων από την τιμή θα γίνει σήμα για τον έμπορο.

Ο προσδιορισμός της διάρκειας μιας κατάλληλης περιόδου πρέπει να επιλέγεται με ακρίβεια. Εάν είναι πολύ σύντομο, τότε ο έμπορος θα λάβει μεγάλο αριθμό σημάτων, από τα οποία θα είναι δύσκολο να επιλέξει επαρκώς αξιόπιστα. Με πολύ μεγάλη διάρκεια, το γράφημα ενδείξεων θα διασχίσει τα επίπεδα σήματος σχετικά σπάνια.

Πιστεύεται ότι σε μικρότερα χρονικά πλαίσια το επίπεδο θορύβου θα είναι υψηλότερο, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει αύξηση της διάρκειας της περιόδου υπολογισμού. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας του δείκτη θεώρησε το 14 ως την καλύτερη περίοδο για διάφορα χρονικά πλαίσια. Επί του παρόντος, τα 9 και 25 είναι επίσης δημοφιλή.

Υπάρχει ένας κανόνας, ακολουθώντας τον οποίο, μπορείτε να βρείτε εμπειρικά την επιθυμητή διάρκεια. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ορίσετε αυτήν την παράμετρο στις ρυθμίσεις του δείκτη και να δείτε στο γράφημα τι σήματα έδωσε. Εάν το 80-90% αυτών των σημάτων επιβεβαιωθεί από την αντίστοιχη κίνηση της τιμής, τότε η επιλεγμένη παράμετρος θα είναι αποτελεσματική. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε συνιστάται να κάνετε τον ίδιο έλεγχο για άλλο αριθμό. Πρέπει να επιλέξετε τα σωστά επίπεδα σήματος. Χωρίζουν το γράφημα σε τρεις ζώνες. Εάν η τιμή ξεπεράσει το χαμηλότερο επίπεδο σήματος από πάνω προς τα κάτω, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τη ζώνη υπερπώλησης. Όταν ένα υψηλότερο επίπεδο διασταυρώνεται από κάτω προς τα πάνω, ξεκινά μια ζώνη υπεραγοράς. Τα πιο δημοφιλή επίπεδα είναι 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ο έμπορος πρέπει να επιλέξει αυτά που θεωρεί τα πιο αποτελεσματικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη απόκλισης RSI – Στρατηγική και κανόνες

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εργαστείτε με το RSI. Ίσως το πιο διάσημο από αυτά είναι ο ορισμός της υπεραγοράς ή της υπερπώλησης. Όταν αποφασίζετε για μια συναλλαγή, θα είναι χρήσιμο να εξετάσετε όχι μόνο το τρέχον, αλλά και ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. Εάν τα σήματα είναι μονής κατεύθυνσης, αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα μιας κερδοφόρας συναλλαγής και εάν υπάρχει απόκλιση, ο κίνδυνος ζημιών θα αυξηθεί. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να κάνετε συναλλαγές σύμφωνα με την τρέχουσα κατεύθυνση τάσης. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη μόνο συναλλαγές προς την κατεύθυνσή του. Για παράδειγμα, σε μια πτωτική τάση, χρειάζεται μόνο να ανοίξετε συναλλαγές για την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Στην υπό εξέταση περίπτωση, το σήμα ένδειξης θα είναι η έξοδος του RSA από τη ζώνη υπερπώλησης. Για την αντίθετη κατεύθυνση της τάσης, το σήμα θα συνίσταται στην έξοδο από τη ζώνη υπεραγοράς. Στην κλασική του μορφή, ο ταλαντωτής είναι πιο αποτελεσματικός όταν χρησιμοποιείται για μια πλάγια τάση. Για την καλλιέργεια χρησιμοποιούνται επίπεδα που μετατοπίζονται προς τα πάνω σε σχέση με το κλασικό. Για ένα που πέφτει, πρέπει να τα μετακινήσετε χαμηλότερα.
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται επίσης για συναλλαγές ενάντια στην τάση. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται καλύτερα από πιο έμπειρους εμπόρους. Εάν οι τιμές του περιουσιακού στοιχείου ανταλλαγής βρίσκονται σε ανοδική τάση, τότε για να εισαγάγετε μια συμφωνία πώλησης, πρέπει να περιμένετε έως ότου ο δείκτης διασχίσει την ανώτερη γραμμή σήματος από πάνω προς τα κάτω, αφήνοντας τη ζώνη υπεραγοράς.
Όταν σκέφτεστε μια πτωτική τάση, κάντε το ίδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το σήμα για τη σύναψη συμφωνίας πώλησης θα είναι ο δείκτης που διασχίζει τη μεγαλύτερη γραμμή σήματος από πάνω προς τα κάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη για να αναγνωρίσετε την παρουσία μιας τάσης. Ένας αυξανόμενος δείκτης RSI θα υποδεικνύεται από μια μακρά παραμονή στο πάνω μισό του γραφήματος (τιμή μεγαλύτερη ή ίση με 50). Για μια φθίνουσα, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η κατάσταση όταν ο δείκτης δεν υπερβαίνει το 50. Ένα σημαντικό φίλτρο για την πραγματοποίηση συναλλαγών είναι ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης της τάσης. Ο εν λόγω δείκτης παρέχει έναν τρόπο για να γίνει αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η γραμμή στο επίπεδο 50. Μια μακρά παραμονή του RSI στη μία πλευρά του δείχνει ότι η τιμή είναι σε τάση. Αυτή η γραμμή μπορεί συχνά να χρησιμεύσει ως γραμμή αντίστασης ή υποστήριξης σε μια κίνηση τάσης. Μια άλλη χρήση του δείκτη είναι ο αποτυχημένος σχηματισμός αιώρησης. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μια κατάσταση ευνοϊκή για μια συμφωνία προς πώληση. Για να το αναγνωρίσετε, πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα σημάδια:

1. Ο δείκτης RSI διασχίζει την ανώτερη γραμμή σήματος, εισχωρώντας έτσι στη ζώνη υπεραγοράς.
2. Όντας σε αυτό, επιδεικνύει μια κορυφή.
3. Μετά από μια μικρή προσωρινή μείωση, κάνει άλλη μια τέτοια κορυφή, αλλά το ύψος του θα πρέπει να είναι μικρότερο από αυτό του πρώτου.
4. Ταυτόχρονα, η τιμή ανεβαίνει.

Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει ότι η τιμή των μετοχών στο μέλλον είναι πιθανό να μειωθεί. Σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να συνάψετε επικερδώς μια συμφωνία για την πώληση τίτλων. Αποτυχημένος σχηματισμός ταλάντευσης:
Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη συνεχίζεται, το μοτίβο «αποτυχημένης ταλάντευσης» καταδεικνύει την αδυναμία του υπάρχοντος κινήματος. Δείχνει ότι μια νέα τάση μπορεί να ξεκινήσει σύντομα. Εδώ εξετάζουμε την κατάσταση για μια αυξανόμενη τάση. Το άμεσο σήμα είναι η διέλευση της οριζόντιας κατώτατης γραμμής στο διάγραμμα RSI, από την οποία ξεκινά η δεύτερη κορυφή. Για τη φθίνουσα συλλογιστική, το επιχείρημα εκτελείται με παρόμοιο τρόπο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αν και μιλάμε για σημαντική πιθανότητα επιτυχίας, εντούτοις, δεν μιλάμε για πλήρη εγγύηση αλλαγής της τάσης. Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης απόκλιση. Ορισμένοι έμπειροι έμποροι θεωρούν ότι αυτό το σήμα είναι σχετικά αξιόπιστο. Για να το χρησιμοποιήσετε, συνιστάται να περιμένετε την έναρξη της επιβεβαιωτικής κίνησης της τιμής.
Ένας άλλος τύπος σήματος είναι η παρουσία μιας τάσης στο γράφημα δεικτών. Εάν σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή κατά μήκος των προεξοχών ή των γούρνων, τότε όταν διασταυρωθεί, μπορείτε να περιμένετε ότι στο γράφημα θα είναι επίσης δυνατό να συνάψετε μια συμφωνία προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, η παρουσία μιας τάσης δείκτη δεν σημαίνει ότι θα είναι παρόμοια στο γράφημα. Ορισμένοι έμποροι θεωρούν γόνιμη τη μελέτη του γραφήματος δεικτών από την άποψη της τεχνικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σήματα όπως σημαίες,
τρίγωνα , «κεφάλι και ώμους» και άλλα σε αυτό, ερμηνεύοντάς τα με τον ίδιο τρόπο όπως στο γράφημα τιμών.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η παρουσία αυτών των στοιχείων στο διάγραμμα RSI δεν σημαίνει ότι μπορούν να βρεθούν στο διάγραμμα τιμών εκείνη τη στιγμή. Παρόλα αυτά, η χρήση αυτών των τύπων σημάτων θα βοηθήσει στην εύρεση κερδοφόρων εμπορικών ευκαιριών.

Πότε να χρησιμοποιείτε το RSI και πότε όχι

Η σωστή επιλογή των γραμμών σήματος παίζει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά των μέσων και των χρονικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται. Οι επιλογές των 30 και 70 λειτουργούν καλά σε ήρεμες αγορές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Εάν η αγορά είναι ανοδική, τότε τα επίπεδα δεν θα είναι συμμετρικά. Μία από τις κατάλληλες επιλογές είναι να επιλέξετε 40 και 80. Για μια πτωτική τάση, πρέπει να μετατοπίσετε τα επίπεδα προς τα κάτω. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κατάλληλα τα 20 και 60. Είναι καλύτερο όταν ο έμπορος επιλέγει αυτά τα σήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλα για εργασία με το επιλεγμένο όργανο.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα σήματα δείκτη στις περισσότερες περιπτώσεις υποδεικνύουν μια αλλαγή στην τάση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα η αντίθετη τάση. Μερικές φορές μπορεί να συμβεί μια πλευρική κίνηση, η οποία θα διαρκέσει για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, η απόφαση για είσοδο σε μια συναλλαγή θα πρέπει να λαμβάνεται όταν η κίνηση της τιμής επιβεβαιώνει την έναρξη της επιθυμητής κίνησης τάσης.
Όταν χρησιμοποιείτε το RSI, είναι σημαντικό να αυξήσετε την πιθανότητα εισόδου σε μια κερδοφόρα συναλλαγή. Για να γίνει αυτό, είναι ωφέλιμο να το χρησιμοποιήσετε μαζί με άλλους. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε δείκτες τάσης για αυτό. Για παράδειγμα, σε αυτήν την περίπτωση, το MACD ή ο
κινητός μέσος όρος μπορεί να είναι κατάλληλοι.. Με τη βοήθειά τους, θα καθοριστεί η τάση και όταν χρησιμοποιείτε το RSI, θα γίνει σαφές πότε πρέπει να εισέλθετε απευθείας στη συμφωνία. Σήματα για είσοδο σε μια συναλλαγή για αγορά μετοχών σε μια ανοδική αγορά:

Υπέρ και κατά

Η χρήση του δείκτη σχετικής ισχύος σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τα ακόλουθα οφέλη:

1. Αυτός ο δείκτης επιτρέπει στον έμπορο να λαμβάνει αξιόπιστα σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης για σχεδόν κάθε τύπο περιουσιακών στοιχείων ανταλλαγής.
2. Διατηρεί την αποτελεσματικότητά του όταν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε χρονικά πλαίσια.
3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε συνεδρίες συναλλαγών.
4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της κατεύθυνσης και της ισχύος μιας τάσης, για τον προσδιορισμό του σημείου εισόδου σε ένα εμπόριο.
5. Υψηλή ταχύτητα αντίδρασης στη συμπεριφορά των τιμών.
6. Με τη σωστή ερμηνεία των ενδείξεων του δείκτη και των σημάτων του, το RSI μπορεί να θεωρηθεί ακριβές σήμα.
7. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο έμπορος λαμβάνει αρκετά σήματα ώστε να μπορεί να επιλέξει τα καταλληλότερα για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Για να το χρησιμοποιήσετε σωστά, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

1. Εάν η περίοδος υπολογισμού είναι πολύ μικρή, τότε ο αριθμός των λαμβανόμενων σημάτων θα αυξηθεί απότομα, στα οποία θα είναι πιο δύσκολη η πλοήγηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά μέσα για να τα φιλτράρετε.
2. Με μακροπρόθεσμες τάσεις, τα σήματα των δεικτών μπορεί να είναι διφορούμενα.
3. Σε αυτό το εργαλείο, οι τομές γραμμών είναι πιο σημαντικές, αλλά η συμπεριφορά του γραφήματος δεικτών σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευτεί σωστά.

Για να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ο έμπορος πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά του κατά την ανάλυση.