RSI सूचक (Relative Strength Index), व्यापार में व्यवहार में सापेक्ष शक्ति सूचक का वर्णन एवं अनुप्रयोग।
RSI सूचकः किम् अर्थः कः इति Relative Strength Index इत्यस्य गणनायाः सूत्रम्
शेयर-विनिमय-मध्ये व्यापारिणा कृताः निर्णयाः सर्वदा कस्यचित् जोखिमस्य सह सम्बद्धाः भवन्ति । यथासम्भवं न्यूनीकर्तुं कस्यापि व्यापारव्यवस्थायाः विषये चिन्तनं, सूत्रीकरणं, प्रयोगः च आवश्यकः । अस्य एकः महत्त्वपूर्णः बिन्दुः व्यापारस्य कृते योग्यं प्रवेशस्थानं चयनं कर्तुं क्षमता अस्ति । एतत् Relative Strength Index इति सूचकस्य उपयोगेन कर्तुं शक्यते । अस्य आविष्कारः व्यापारी वेल्स वाइल्डर् इत्यनेन कृतः । १९७८ तमे वर्षे तस्य विषये लेखः प्रकाशितः । सा कमोडिटीज पत्रिकायां अदृश्यत । वेल्स वाइल्डरः प्रशिक्षणेन अभियंता आसीत् इति रोचकम् । अस्य सूचकस्य विषये तस्य पुस्तके New Concepts in Trading Systems इत्यस्मिन् अधिकविस्तारेण चर्चा कृता आसीत् । कालान्तरे सापेक्षबलसूचकाङ्कः अतीव लोकप्रियः अभवत् । अधुना प्रायः प्रत्येकस्य
व्यापारिकटर्मिनलस्य मानकसूचकसमूहे समाविष्टम् अस्ति.
सूचकः मूल्य आवेगानां लक्षणं विलम्बं विना स्थापयितुं साहाय्यं करोति । आरएसआई इत्यस्य एकः महत्त्वपूर्णः लाभः अस्ति यत् प्रायः सर्वेषु प्रकारेषु विनिमयविपण्येषु प्रभावी भवति ।
सूचकगणना एल्गोरिदम निम्नलिखित है।
- आरम्भे एव मूल्यस्य प्रकारं चिनुत यत् भवन्तः गणनानां कृते उपयोक्तुं योजनां कुर्वन्ति । यथा, Close (समापनमूल्यं) उपयुज्यते ।
- वर्तमान-पट्टिकायाः संख्यां 0 इति सूचयामः अस्माकं 0 तथा 1-पट्टिकानां Close मूल्यानां मध्ये अन्तरं निवारयितुं आवश्यकम् अस्ति एतत् कार्यं N इत्यस्य बराबरं बहुवारं क्रियते, पैरामीटर्-प्रवेशसमये निर्दिष्टं आयामम्
- प्राप्तफलं द्विधा विभज्य भवेत् । तेषु एकस्य (A) सकारात्मकमूल्यानि भविष्यन्ति, अन्यस्य (B) शून्यमूल्यानि ऋणात्मकानि च भविष्यन्ति ।
- प्राप्तेषु प्रत्येकेषु समूहेषु एतेषां संख्यानां घातीयसरासरी अस्माभिः अवश्यं ग्रहीतव्या । अस्मिन् सति औसतीकरणम् अस्य समूहस्य तत्त्वानां संख्यायाः द्वारा न भवति, अपितु N इत्यनेन भवति अस्मिन् सति सकारात्मकमूल्यानां (PS) तथा ऋणात्मकानां (OS) औसतं द्वौ सङ्ख्याः प्राप्नुयुः
- तदनन्तरं, भवद्भिः PS इत्यनेन OS इत्यनेन विभज्य भागफलकं (H) प्राप्तुं आवश्यकम्, यत् Plus चिह्नेन सह गृहीतम् अस्ति ।
- सूचकमूल्यं प्राप्तुं भवद्भिः निम्नलिखितसूत्रस्य उपयोगः करणीयः : RSI = 100 – 100 / (1 + H) ।
- उद्घाटन मूल्य;
- समापन मूल्य;
- अधिकतमम्;
- न्यूनतमम्;
- मध्यममूल्यं, यत् अधिकतम-न्यूनतम-मूल्यानां योगस्य गणितीय-माध्यमम् अस्ति;
- विशिष्ट मूल्य, जो ऐसी संख्याओं का अंकगणितीय औसत है: समापन मूल्य, अधिकतम एवं न्यूनतम;
- भारितमूल्यं चतुर्णां संख्यानां औसतं भवति: उच्चं, न्यूनं, समापनमूल्यद्वयं च।
RSI तकनीकी विश्लेषण सूचक को कैसे लागू करें, सापेक्ष शक्ति सूचकांक का वर्णन एवं गणना: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ व्यापारी अधिक अनुकूल विकल्प चुन सकता है। सूचकस्य निर्माता इष्टतमगणनाकालः १४ बारः इति मन्यते स्म । इदानीं दृष्टिकोणः अधिकः लोकप्रियः अस्ति, यत् सूचयति यत् व्यापारिणः कृते प्रयुक्तस्य यन्त्रस्य कृते विशेषतया अवधिं चयनं श्रेयस्करम् इति । यदि लघुतरं भवति तर्हि संकेतानां संख्या अधिका भविष्यति, परन्तु तेषु बहवः मिथ्या एव सन्ति । यदा अवधिः दीर्घः भवति तदा सफलतायाः दरः अधिकः भवति । परन्तु एतादृशाः संकेताः न्यूनाः भविष्यन्ति ।
RSI सूचक सेटिंग्स्
विन्यस्तुं भवद्भिः निम्नलिखितमापदण्डान् सेट् कर्तव्यम् ।
- आँकडा संसाधन अवधि। एवं सति भवद्भिः पट्टिकायाः संख्या निर्दिष्टव्या यस्य कृते गणना कर्तव्या ।
- भवद्भिः कस्य बार मूल्यस्य उपयोगः करणीयः इति चयनीयम् । एतत् व्यापारी तया व्यापारव्यवस्थायाः उपयोगेन निर्धारितं भवति ।
- भवद्भिः स्तराः निर्धारितव्याः, यस्य मूल्येन पारगमनं व्यापारिणः कृते संकेतः भविष्यति ।
उपयुक्तकालस्य दीर्घतायाः निर्धारणं सम्यक् चयनीयम् । यदि अतीव लघु भवति तर्हि व्यापारी बहुसंख्याकानि संकेतानि प्राप्स्यति, येभ्यः पर्याप्तविश्वसनीयसंकेतानां चयनं कठिनं भविष्यति । अत्यन्तं दीर्घकालं यावत्, सूचकचार्टः तुल्यकालिकरूपेण दुर्लभतया संकेतस्तरं पारयिष्यति ।
लघुसमयसीमासु कोलाहलस्तरः अधिकः भविष्यति इति मन्यते, येन गणनाकालस्य अवधिः वर्धयितुं आवश्यकता भवेत् । इदं रोचकं यत् सूचकस्य लेखकेन विविधकालसीमायाः कृते १४ उत्तमः अवधिः इति मन्यते स्म । सम्प्रति ९, २५ च अपि लोकप्रियाः सन्ति ।
एकः नियमः अस्ति, यस्य अनुसरणं कृत्वा, भवान् अनुभवजन्यरूपेण इष्टं अवधिं ज्ञातुं शक्नोति। एतत् कर्तुं भवद्भिः इदं पैरामीटर् इन्डिकेटर् सेटिङ्ग्स् मध्ये सेट् करणीयम् अस्ति तथा च चार्ट् मध्ये पश्यन्तु यत् एतत् किं किं संकेतं दत्तवान् । यदि एतादृशानां संकेतानां ८०-९०% तत्सम्बद्धमूल्यगतिद्वारा पुष्टिः भवति तर्हि चयनितः मापदण्डः प्रभावी भविष्यति । यदि एतत् न भवति तर्हि अन्यसङ्ख्यायाः अपि तथैव परीक्षणं कर्तुं शस्यते । भवद्भिः सम्यक् संकेतस्तरं चयनीयम् । ते चार्टं त्रयः क्षेत्राणि विभजन्ति। यदि मूल्यं उपरितः अधः यावत् निम्नसंकेतस्तरं लङ्घयति तर्हि वयं अतिविक्रयितक्षेत्रस्य विषये वक्तुं शक्नुमः। यदा उच्चतरस्तरः अधः ऊर्ध्वं लङ्घ्यते तदा अतिक्रयितः क्षेत्रः आरभ्यते । सर्वाधिकं लोकप्रियस्तराः २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० सन्ति व्यापारिणः तान् चयनं कर्तुं आवश्यकं यत् सः सर्वाधिकं प्रभावी मन्यते।
RSI Divergence Indicator का उपयोग कैसे करें – रणनीति एवं नियम
RSI इत्यनेन सह कार्यं कर्तुं अनेके उपायाः सन्ति । सम्भवतः एतेषु प्रसिद्धतमः अतिक्रयितस्य अतिविक्रयस्य वा परिभाषा अस्ति । व्यापारस्य निर्णये न केवलं वर्तमानस्य, अपितु बृहत्तरस्य समयसीमायाः अपि परीक्षणं उपयोगी भविष्यति । यदि संकेताः एकदिशाः सन्ति तर्हि एतेन लाभप्रदव्यापारस्य सम्भावना वर्धते, यदि विचलनं भवति तर्हि हानिजोखिमः वर्धते वर्तमान प्रवृत्ति दिशा के अनुसार व्यापार करना सबसे प्रभावी तरीका है। एवं सति तस्य दिशि व्यवहार एव विचार्यते । यथा, अधःप्रवृत्तौ, भवद्भिः केवलं सम्पत्तिविक्रयणार्थं लेनदेनं उद्घाटयितुं आवश्यकम् । विचाराधीनप्रकरणे सूचकसंकेतः अतिविक्रयक्षेत्रात् आरएसए इत्यस्य निर्गमनं भविष्यति। प्रवृत्तेः विपरीतदिशायाः कृते संकेतः अतिक्रयितक्षेत्रात् निर्गन्तुं भवति । शास्त्रीयरूपेण पार्श्वप्रवृत्तेः कृते प्रयुक्ते दोलकः सर्वाधिकं प्रभावी भवति । वर्धनाय शास्त्रीयस्य सापेक्षतया उपरि स्थानान्तरिताः स्तराः उपयुज्यन्ते । पतितस्य कृते भवता तान् अधः चालयितुं आवश्यकम्।
- RSI सूचकः उपरितनसंकेतरेखां लङ्घयति, तस्मात् अतिक्रयितक्षेत्रे प्रविशति ।
- तस्मिन् स्थित्वा शिखरं प्रदर्शयति।
- किञ्चित् क्षणिकं न्यूनीकरणानन्तरं अन्यं तादृशं शिखरं करोति, परन्तु तस्य ऊर्ध्वता प्रथमापेक्षया न्यूना भवेत् ।
- तस्मिन् एव काले मूल्यं वर्धते ।
एषा स्थितिः भविष्ये भागस्य मूल्ये न्यूनतायाः सम्भावना वर्तते इति सूचयति । अस्मिन् परिस्थितौ प्रतिभूतिविक्रयणार्थं लाभप्रदरूपेण सौदान् प्रविष्टुं अधिका सम्भावना वर्तते । असफल स्विंग गठन: .
त्रिकोणाः , “शिरः स्कन्धाः च” इत्यादीन् संकेतान् उपयोक्तुं शक्नुवन्ति, मूल्यसूचिकायां यथा भवति तथा व्याख्याय
RSI इत्यस्य उपयोगः कदा कर्तव्यः कदा न कर्तव्यः इति
संकेतरेखाणां सम्यक् चयनं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति । प्रयुक्तानां यन्त्राणां, कालान्तराणां च विशेषतानां अनुरूपं भवेत् । शान्तविपण्येषु ३०, ७० च विकल्पाः सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति । उच्चतरसमयसीमासु अपि अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते । यदि विपण्यं वृद्धिशीलं भवति तर्हि स्तराः सममिताः न भविष्यन्ति। एकः उपयुक्तः विकल्पः अस्ति 40 तथा 80 इति चयनम् अस्ति ।अवरोहणार्थं भवद्भिः स्तरं अधः स्थानान्तरयितुं आवश्यकम् । यथा, २० तथा ६० उपयुक्ताः भवेयुः यदा व्यापारी एतान् संकेतान् चयनं करोति यथा ते चयनितयन्त्रेण सह कार्यं कर्तुं उपयुक्ताः भवन्ति तदा सर्वोत्तमम्।
उपयुक्ता भवितुम् अर्हति ।. तेषां साहाय्येन प्रवृत्तिः निर्धारिता भविष्यति, आरएसआइ-प्रयोगे च स्पष्टं भविष्यति यत् भवन्तः कदा प्रत्यक्षतया सौदान् प्रविष्टुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति । वृषभविपण्ये स्टॉकक्रयणार्थं व्यापारे प्रवेशार्थं संकेताः : १.
पक्ष एवं विपक्ष
सापेक्षबलसूचकाङ्कस्य उपयोगेन निम्नलिखितलाभान् प्राप्तुं शक्यते ।
- यह सूचक व्यापारी लगभग किसी भी प्रकार की विनिमय संपत्तियों के लिए विश्वसनीय अतिक्रयित एवं अतिविक्रय संकेत प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- कस्मिन् अपि समयसीमासु प्रयुक्ते सति स्वस्य प्रभावशीलतां धारयति।
- कस्मिन् अपि व्यापारसत्रे उपयोक्तुं शक्यते।
- प्रवृत्तिस्य दिशां बलं च निर्धारयितुं व्यापारे प्रवेशबिन्दुनिर्धारणाय च विविधप्रकारेण तस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते ।
- मूल्यव्यवहारस्य प्रतिक्रियायाः उच्चवेगः।
- सूचकपाठानां तस्य संकेतानां च सम्यक् व्याख्यायाः सह RSI इति समीचीनसंकेतः इति गणयितुं शक्यते ।
- कार्यस्य क्रमे व्यापारी पर्याप्तं संकेतं प्राप्नोति यत् व्यवहारं कर्तुं उपयुक्ततमान् चयनं कर्तुं शक्नोति ।
तस्य सम्यक् उपयोगाय निम्नलिखितदोषाणां गणना आवश्यकी भवति ।
- यदि गणनाकालः अतिलघुः भवति तर्हि प्राप्तसंकेतानां संख्या तीव्ररूपेण वर्धते, यस्मिन् भ्रमणं कठिनतरं भविष्यति । अस्मिन् सति तान् छानयितुं भवद्भिः प्रभावीसाधनानाम् उपयोगः करणीयः भविष्यति ।
- दीर्घकालीनप्रवृत्तिभिः सह सूचकसंकेताः अस्पष्टाः भवितुम् अर्हन्ति ।
- अस्मिन् साधने रेखाच्छेदाः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णाः सन्ति, परन्तु अन्येषु सन्दर्भेषु सूचकचार्टस्य व्यवहारः सम्यक् व्याख्यातुं कठिनः भवितुम् अर्हति ।
सूचकस्य यथासम्भवं कुशलतया उपयोगाय व्यापारिणा विश्लेषणं कुर्वन् तस्य सर्वाणि महत्त्वपूर्णानि विशेषतानि अवश्यमेव गृहीतव्यानि।
