RSI indikatora (relatīvais stipruma indekss) apraksts un pielietojums

RSI indikators (Relative Strength Index), relatīvā spēka rādītāja apraksts un pielietojums praksē tirdzniecībā.

Kas ir RSI indikators un kāda ir nozīme, relatīvā spēka indeksa aprēķināšanas formula

Tirgotāja pieņemtie lēmumi biržā vienmēr ir saistīti ar noteiktu risku. Lai to pēc iespējas samazinātu, ir jāpārdomā, jāformulē un jāpiemēro noteikta tirdzniecības sistēma. Viens no tā svarīgajiem punktiem ir spēja izvēlēties pareizo tirdzniecības sākuma punktu. To var izdarīt, izmantojot Relative Strength Index indikatoru. To izgudroja tirgotājs Velss Vailders. Viņš publicēja rakstu par to 1978. gadā. Viņa parādījās žurnālā Commodities. Interesanti atzīmēt, ka Velss Vailders pēc izglītības bija inženieris. Šis rādītājs sīkāk tika apspriests viņa grāmatā New Concepts in Trading Systems. Laika gaitā relatīvā spēka indekss ir kļuvis ļoti populārs. Tagad tas ir iekļauts gandrīz katra
tirdzniecības termināļa standarta rādītāju komplektā.

RSI indikators ir paredzēts, lai identificētu pārpirktās un pārpārdotās zonas. Terminālī tas atrodas atsevišķā logā. RSI vērtības var svārstīties no 0 līdz 100. Īpaši svarīgi ir līmeņi 30 un 70. Ja cena ir zemāka par pirmo vai lielāka par otro, tad runa ir attiecīgi par pārpārdotu vai pārpirktu. Dažreiz norādīto līmeņu vietā tiek izmantoti 20 un 80.
Pirmajā gadījumā ir svarīgi, lai turpmākās cenas kustības varbūtība pieaugtu, un tas ļauj uzskatīt situāciju par labvēlīgu aktīva iegādei. Tāpat pārpērkot var sagaidīt tālāku cenas kritumu, kas veicina pārdošanas darījuma realizāciju.

Indikators palīdz bez kavēšanās noteikt cenu impulsu raksturlielumus. Svarīga RSI priekšrocība ir tā, ka tā ir efektīva gandrīz visu veidu valūtas tirgos.

Indikatora aprēķināšanas algoritms ir šāds:

1. Pašā sākumā izvēlieties cenas veidu, kuru plānojat izmantot aprēķiniem. Piemēram, tiks izmantota Close (slēgšanas cena).
2. Apzīmēsim pašreizējās joslas numuru kā 0. Jānofiksē atšķirība starp stabiņu 0 un 1 Close cenām. Šo darbību veic vairākas reizes, kas vienādas ar N, dimensiju, kas norādīta, ievadot parametrus.
3. Iegūtie rezultāti jāsadala divās grupās. Vienam no tiem (A) būs pozitīvas vērtības, otram (B) būs nulle un negatīvas vērtības.
4. Katrā no iegūtajām grupām mums jāņem šo skaitļu eksponenciālais vidējais lielums. Šajā gadījumā vidējā aprēķināšana notiek nevis pēc šīs grupas elementu skaita, bet pēc N. Šajā gadījumā tiks iegūti divi skaitļi: pozitīvo vērtību (PS) un negatīvo (OS) vidējais.
5. Tālāk jums ir jāiegūst koeficients (H), dalot PS ar OS, kas ņemts ar plus zīmi.
6. Lai iegūtu indikatora vērtību, jums jāizmanto šāda formula: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Šo aprēķina metodi ierosināja šī rādītāja veidotājs — Velss Vailders. Aprēķinos var izmantot šādus cenu veidus:

• atvēršanas cena;
• slēgšanas cena;
• maksimums;
• minimums;
• mediāna cena, kas ir maksimālās un minimālās vērtības summas vidējā aritmētiskā vērtība;
• tipiskā cena, kas ir vidējais aritmētiskais no šādiem skaitļiem: slēgšanas cena, maksimālā un minimālā;
• svērtā cena ir četru skaitļu vidējā vērtība: augstākā, zemākā un divas slēgšanas cenas.

RSI tehniskās analīzes indikatora pielietošana, Relatīvā spēka indeksa apraksts un aprēķins: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Tirgotājs var izvēlēties sev piemērotāko variantu. Rādītāja veidotājs uzskatīja, ka optimālais aprēķina periods ir 14 bāri. Tagad populārāks ir viedoklis, kas liek domāt, ka tirgotājam ir labāk izvēlēties ilgumu tieši izmantotajam instrumentam. Ja tas ir īsāks, tad signālu skaits būs lielāks, taču daudzi no tiem ir nepatiesi. Panākumu līmenis ir lielāks, ja periods ir ilgāks. Tomēr šādi signāli būs retāk.

RSI indikatora iestatījumi

Lai konfigurētu, jums jāiestata šādi parametri:

1. Datu apstrādes periods. Šajā gadījumā jums jānorāda stieņu skaits, par kuru jāveic aprēķins.
2. Jums jāizvēlas, kura stieņa cena jāizmanto. To nosaka tirgotāja izmantotā tirdzniecības sistēma.
3. Ir jāiestata līmeņi, kuru šķērsošana pēc cenas kļūs par signālu tirgotājam.

Piemērota perioda ilguma noteikšana ir jāizvēlas precīzi. Ja tas būs pārāk īss, tad tirgotājs saņems lielu skaitu signālu, no kuriem būs grūti izvēlēties pietiekami uzticamus. Ļoti ilgu laiku indikatora diagramma signāla līmeņus šķērsos salīdzinoši reti.

Tiek uzskatīts, ka mazākos laika periodos trokšņa līmenis būs augstāks, kas var prasīt palielināt aprēķina perioda ilgumu. Interesanti, ka rādītāja autors uzskatīja 14 par labāko periodu dažādiem laika periodiem. Pašlaik populāri ir arī 9 un 25.

Ir noteikums, pēc kura jūs varat empīriski atrast vēlamo ilgumu. Lai to izdarītu, indikatora iestatījumos jāiestata šis parametrs un diagrammā jāredz, kādus signālus tas deva. Ja 80-90% šādu signālu apstiprinās atbilstošā cenas kustība, tad izvēlētais parametrs būs efektīvs. Ja tas tā nav, tad to pašu pārbaudi ieteicams veikt citam numuram. Jums jāizvēlas pareizie signāla līmeņi. Viņi sadala diagrammu trīs zonās. Ja cena šķērso zemāko signāla līmeni no augšas uz leju, tad varam runāt par pārpārdoto zonu. Kad augstāks līmenis tiek šķērsots no apakšas uz augšu, sākas pārpirkta zona. Populārākie līmeņi ir 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tirgotājam ir jāizvēlas tie, kurus viņš uzskata par visefektīvākajiem.

Kā lietot RSI novirzes indikatoru — stratēģija un noteikumi

Ir vairāki veidi, kā strādāt ar RSI. Iespējams, slavenākā no tām ir pārpirkta vai pārpārdota definīcija. Pieņemot lēmumu par darījumu, būs lietderīgi izpētīt ne tikai pašreizējo, bet arī lielāku laika posmu. Ja signāli ir vienvirziena, tas palielinās ienesīgas tirdzniecības iespējamību, un, ja būs atšķirība, palielināsies zaudējumu risks. Visefektīvākais veids ir tirgoties saskaņā ar pašreizējo tendenču virzienu. Šajā gadījumā tiek ņemti vērā tikai darījumi viņa virzienā. Piemēram, lejupslīdes tendences gadījumā jums ir jāatver tikai darījumi, lai pārdotu aktīvus. Izskatāmajā gadījumā indikatora signāls būs RSA iziešana no pārpārdotās zonas. Tendences pretējā virzienā signāls būs iziešana no pārpirktās zonas. Klasiskajā formā oscilators ir visefektīvākais, ja to izmanto sāniski. Audzēšanai tiek izmantoti līmeņi, kas ir nobīdīti uz augšu attiecībā pret klasisko. Krītošam tie jāpārvieto zemāk.
Šo paņēmienu izmanto arī tirdzniecībai pret tendenci. Šo iespēju vislabāk izmanto pieredzējušāki tirgotāji. Ja biržas aktīva kotējumiem ir augšupejoša tendence, tad, lai noslēgtu pārdošanas darījumu, jāgaida, līdz indikators šķērso augšējo signāla līniju no augšas uz leju, atstājot pārpirkto zonu.
Apsverot lejupslīdi, rīkojieties tāpat. Šajā gadījumā signāls pārdošanas darījuma noslēgšanai būs indikators, kas šķērso lielāko signāla līniju no augšas uz leju. Varat izmantot indikatoru, lai atpazītu tendences klātbūtni. Par pieaugošu RSI norāda ilgstoša atrašanās diagrammas augšējā daļā (vērtība, kas ir lielāka vai vienāda ar 50). Dilstošajam ir jāņem vērā situācija, kad rādītājs nepārsniedz 50. Būtisks filtrs darījumu veikšanai ir tendences virziena noteikšana. Attiecīgais indikators nodrošina veidu, kā to izdarīt. Šajā gadījumā tiek ņemta vērā līnija līmenī 50. Ilgstoša RSI palikšana vienā tās pusē norāda, ka cena ir tendence. Šī līnija bieži var kalpot kā pretestības vai atbalsta līnija tendencēm. Vēl viens indikatora lietojums ir neveiksmīgs šūpoļu veidojums. Tālāk mēs apsvērsim situāciju, kas ir labvēlīga pārdošanai. Lai to atpazītu, ir jābūt šādām pazīmēm:

1. RSI indikators šķērso augšējo signāla līniju, tādējādi iekļūstot pārpirktajā zonā.
2. Atrodoties tajā, viņš demonstrē maksimumu uz augšu.
3. Pēc neliela īslaicīga samazinājuma tas veido vēl vienu šādu virsotni, taču tā augstumam jābūt mazākam par pirmo.
4. Tajā pašā laikā cena pieaug.

Šī situācija liecina, ka akciju cena nākotnē, visticamāk, samazināsies. Šādā situācijā ir lielas iespējas izdevīgi noslēgt darījumu par vērtspapīru pārdošanu. Neizdevās šūpoles veidošana:
Neskatoties uz to, ka izaugsme turpinās, “neveiksmīgā šūpošanās” modelis parāda esošās kustības vājumu. Tas liecina, ka drīzumā var sākties jauna tendence. Šeit mēs apsveram situāciju pieaugošai tendencei. Tūlītējais signāls ir RSI diagrammas horizontālās apakšējās līnijas šķērsošana, no kuras sākas otrais maksimums. Lai samazinātu argumentāciju, argumentācija tiek veikta līdzīgi. Jāatceras, ka, lai gan mēs runājam par ievērojamu veiksmes iespējamību, mēs tomēr nerunājam par pilnīgu tendences izmaiņu garantiju. Šo paņēmienu sauc arī par novirzi. Daži pieredzējuši tirgotāji šo signālu uzskata par samērā uzticamu. Lai to izmantotu, ieteicams sagaidīt apstiprinošās cenas kustības sākumu.
Cits signāla veids ir tendences klātbūtne indikatoru diagrammā. Ja velk taisnu līniju gar dzegām vai ieplakām, tad tai krustojoties, vari sagaidīt, ka grafikā būs iespējams noslēgt darījumu arī attiecīgajā virzienā. Tajā pašā laikā indikatora tendences klātbūtne nenozīmē, ka diagrammā tā būs līdzīga. Daži tirgotāji uzskata, ka ir lietderīgi izpētīt rādītāju diagrammu no tehniskās analīzes viedokļa. Piemēram, viņi var izmantot tādus signālus kā karodziņi,
trijstūri , “galva un pleci” un citus, tos interpretējot tāpat kā cenu diagrammā.
Interesanti atzīmēt, ka šo skaitļu klātbūtne RSI diagrammā nenozīmē, ka tos var atrast tobrīd cenu diagrammā. Neskatoties uz to, šāda veida signālu izmantošana palīdzēs atrast ienesīgas tirdzniecības iespējas.

Kad lietot RSI un kad ne

Svarīga loma ir pareizai signāla līniju izvēlei. Tam jāatbilst izmantoto instrumentu īpašībām un laika grafikiem. Izvēle no 30 un 70 labi darbojas mierīgos tirgos. To var izmantot arī ilgākos laika periodos. Ja tirgus ir bullish, tad līmeņi nebūs simetriski. Viena no piemērotajām iespējām ir izvēlēties 40 un 80. Lai panāktu lejupslīdi, līmeņi ir jāpārvieto uz leju. Piemēram, var būt piemēroti 20 un 60. Vislabāk, ja tirgotājs šos signālus izvēlas tā, lai tie būtu piemēroti darbam ar izvēlēto instrumentu.
Jāpatur prātā, ka indikatoru signāli vairumā gadījumu norāda uz tendences izmaiņām. Jāatceras, ka rezultāts ne vienmēr ir pretējs tendence. Dažreiz var rasties sānu kustība, kas turpināsies salīdzinoši ilgu laiku. Tāpēc lēmums par tirdzniecības uzsākšanu jāpieņem tad, kad cenu kustība apstiprina vēlamās trenda kustības sākumu.
Izmantojot RSI, ir svarīgi palielināt iespēju ienākt ienesīgā tirdzniecībā. Lai to izdarītu, ir izdevīgi to izmantot kopā ar citiem. Šim nolūkam ieteicams izmantot tendenču rādītājus. Piemēram, šajā situācijā var būt piemērots MACD vai
mainīgais vidējais rādītājs .. Ar viņu palīdzību tiks noteikta tendence, un, izmantojot RSI, kļūs skaidrs, kad būs nepieciešams tieši ievadīt darījumu. Signāli, lai uzsāktu tirdzniecību, lai iegādātos akcijas buļļu tirgū:

Plusi un mīnusi

Izmantojot relatīvā spēka indeksu, varat baudīt šādas priekšrocības:

1. Šis indikators ļauj tirgotājam saņemt uzticamus pārpirktu un pārpārdotu signālus gandrīz jebkura veida biržas aktīviem.
2. Saglabā savu efektivitāti, ja to lieto jebkurā laika posmā.
3. Var izmantot jebkurā tirdzniecības sesijā.
4. To var izmantot dažādos veidos, tostarp, lai noteiktu tendences virzienu un stiprumu, lai noteiktu tirdzniecības sākuma punktu.
5. Augsts reakcijas ātrums uz cenu uzvedību.
6. Pareizi interpretējot indikatora rādījumus un tā signālus, RSI var uzskatīt par precīzu signālu.
7. Tirgotājs darba gaitā saņem pietiekami daudz signālu, lai varētu izvēlēties darījumu veikšanai piemērotākos.

Lai to pareizi lietotu, jāņem vērā šādi trūkumi:

1. Ja aprēķina periods ir pārāk īss, tad strauji palielināsies saņemto signālu skaits, kuros būs grūtāk orientēties. Šajā gadījumā jums būs jāizmanto efektīvi līdzekļi, lai tos filtrētu.
2. Ar ilgtermiņa tendencēm indikatoru signāli var būt neskaidri.
3. Šajā rīkā līniju krustojumi ir vissvarīgākie, taču citos gadījumos indikatora diagrammas darbību var būt grūti pareizi interpretēt.

Lai indikatoru izmantotu pēc iespējas efektīvāk, tirgotājam, veicot analīzi, jāņem vērā visas tā svarīgās īpašības.