Опис та застосування індикатора RSI (Relative Strength Index)

Індикатор RSI (Relative Strength Index), опис та застосування індикатора відносної сили на практиці у трейдингу.

Що за індикатор RSI та який сенс, формула розрахунку Relative Strength Index

Рішення, які приймає трейдер на біржі, завжди пов’язані з певним ризиком. Щоб його максимально знизити, необхідно продумати, сформулювати і застосовувати певну торгову систему. Одним з важливих моментів є вміння правильно вибрати точку входу в угоду. Це можна зробити за допомогою індикатора Relative Strength Index. Його винайшов трейдер Уеллс Вайлдер. Він опублікував про це статтю 1978 року. Вона вийшла в журналі Commodities. Цікаво відзначити, що за освітою Уеллс Вайлдер був інженером. Докладніше цей індикатор було розглянуто у його книзі «Нові концепції у торгових системах». Згодом Relative Strength Index став дуже популярним. Тепер він входить до стандартного комплекту індикаторів практично кожного
торгового терміналу.

Індикатор RSI призначений для визначення зон перекупленості та перепроданості. На терміналі він розташований у окремому вікні. Значення RSI можуть перебувати в діапазоні від 0 до 100. Особливе значення мають рівні 30 і 70. Якщо ціна менша від першого або більше другого, тим самим йтиметься про перепроданість або перекупленість відповідно. Іноді замість зазначених рівнів використовуються 20 та 80.
У першому випадку важливо, що підвищується ймовірність подальшого руху ціни нагору, а це дозволяє розглядати ситуацію як сприятливу для покупки активу. Аналогічно при перекупленості очікується подальшого падіння ціни, що сприяє здійсненню угоди продажу.

Індикатор допомагає встановити характеристики цінових імпульсів без запізнення. Важливим достоїнством RSI і те, що він ефективний майже всіх типах біржових ринків.

Алгоритм розрахунку індикатора виглядає так:

1. На початку вибирають той вид ціни, який планується використовувати для розрахунків. Для прикладу використовуватиметься Close (ціна закриття).
2. Позначимо номер поточного бару як 0. Потрібно зафіксувати різницю між цінами Close барів 0 і 1. Цю операцію виконують кількість разів, що дорівнює N розмірності, зазначеної при введенні параметрів.
3. Отримані результати слід розділити на дві групи. В одній з них (А) будуть позитивні значення, в іншій (Б) нульові та негативні.
4. У кожній із отриманих груп треба взяти від цих чисел експоненційну середню. При цьому усереднення відбувається не за кількістю елементів цієї групи, а за N. При цьому будуть отримані два числа: середнє від позитивних значень (ПС) та від негативних (ОС).
5. Далі необхідно отримати приватне (Ч) від розподілу ПС на ОС, взяте зі знаком Плюс.
6. Для отримання значення індикатора необхідно скористатися наступною формулою: RSI = 100 – 100/(1+Ч).

Формула розрахунку індикатора RSI [/caption] Такий спосіб розрахунку був запропонований автором цього індикатора – Уеллсом Вайлдером .
Для розрахунку можуть бути використані такі різновиди цін:

• вартість відкриття;
• вартість закриття;
• максимальна;
• мінімальна;
• медіанна ціна, яка є середнім арифметичним від суми максимального та мінімального значень;
• типова ціна, яка являє собою середнє арифметичне таких чисел: ціна закриття, максимальна та мінімальна;
• виважена ціна є середнім, взятим від чотирьох чисел: максимальна, мінімальна та дві ціни закриття.

Як використовувати індикатор технічного аналізу RSI, опис та обчислення Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Трейдер може вибрати той варіант, який підійде більше. Автор індикатора вважав, що оптимальним періодом розрахунку є 14 барів. Сьогодні найпопулярніша точка зору, яка говорить про те, що тривалість трейдеру краще підібрати безпосередньо для використовуваного інструменту. Якщо вона буде коротшою, то кількість сигналів буде більшою, але серед них багато помилкових. Імовірність успіху вища у тих випадках, коли період довший. Однак такі сигнали виникатимуть рідше.

Налаштування індикатора RSI

Щоб настроїти, необхідно задати такі параметри:

1. Період обробки даних. При цьому необхідно вказати кількість барів, за якими має проводитись розрахунок.
2. Потрібно вибрати те, яка ціна бару повинна використовуватися. Це визначається системою торгівлі, яку використовує трейдер.
3. Потрібно задати рівні, перетин яких ціною стане сигналом для трейдера.

Визначення тривалості відповідного періоду має бути вибрано точно. Якщо він занадто короткий, то трейдер отримає велику кількість сигналів, з яких буде складно вибрати надійні. При дуже великій тривалості графік індикатора порівняно рідко перетинатиме сигнальні рівні.

Вважається, що у менших таймфреймах зашумленность буде вищої, що може вимагати збільшення тривалості розрахункового періоду. Цікаво відзначити, що автор індикатора вважав 14 найкращим періодом для різних таймфреймів. В даний час популярними також є 9 та 25.

Існує правило, за яким можна досвідченим шляхом знайти потрібну тривалість. Для цього потрібно поставити цей параметр у налаштуваннях індикатора та подивитися на графіку те, які сигнали він подавав. Якщо 80-90% таких сигналів підтверджуються відповідним рухом ціни, обраний параметр буде ефективним. Якщо це не так, то рекомендується зробити таку саму перевірку для іншого числа. Потрібно правильно вибрати два сигнальні рівні. Вони поділяють графік на три зони. Якщо ціна перетинає зверху вниз менший сигнальний рівень, можна говорити про зону перепроданості. При перетині більшого рівня знизу нагору починається зона перекупленности. Найбільш популярними є рівні 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Трейдеру необхідно вибрати ті, які вважає найбільш ефективними.

Як використовувати індикатор дивергенції RSI – стратегія та правила

Працювати з RSI можна кількома способами. Напевно, найвідомішим із них є визначення перекупленості чи перепроданості. При прийнятті рішення про угоду буде корисно досліджувати не лише поточний, а й більший таймфрейм. Якщо сигнали будуть односпрямованими, це підвищить ймовірність вигідної угоди, а за розбіжності ризик отримання збитків зростатиме. Найбільш ефективним способом є торгівля відповідно до наявного напряму тренду. І тут розглядають лише угоди у його напрямі. Наприклад, при тренді, що знижується, необхідно відкривати тільки угоди з продажу активів. У цьому випадку сигналом індикатора буде вихід RSA із зони перепроданості. Для протилежного напрямку тренду сигнал складатиметься у виході із зони перекупленості. У класичному вигляді осцилятор найефективніший при застосуванні для бокового тренду. Для зростаючого використовуються рівні, які зрушені догори щодо класичного. Для падаючого потрібно зрушити їх нижче.
Цей прийом застосовують також для торгівлі проти тренду. Такий варіант краще використовувати досвідченішим трейдерам. Якщо котирування біржового активу знаходяться у висхідному тренді, то для входу в угоду з продажу необхідно дочекатися моменту, коли індикатор перетне верхню сигнальну лінію зверху вниз, виходячи із зони перекупленості.
При розгляді спадного тренду надходять аналогічним чином. У цьому випадку сигналом для вступу в угоду з продажу буде перетин індикатором більшої сигнальної лінії зверху вниз. Використовувати індикатор можна для розпізнавання тренда. Про зростаючу свідчить тривале перебування RSI у верхній половині графіка (значення більше або дорівнює 50). Для спадного необхідно розглядати ситуацію, коли індикатор вбирається у 50. Важливим фільтром реалізації угод є визначення напрями тренда. Індикатор, що розглядається, надає спосіб, яким це можна зробити. У цьому випадку розглядається лінія на рівні 50. Тривале перебування RSI з одного боку від неї говорить про те, що ціна знаходиться в тренді. Ця лінія часто може бути лінією опору або підтримки при трендовому русі. Ще одним варіантом використання індикатора є формація невдалий розмах. Далі буде розглянуто ситуацію, сприятливу для угоди на продаж. Для того, щоб її розпізнати, потрібна наявність наступних ознак:

1. Індикатор RSI перетинає верхню сигнальну лінію, входячи в зону перекупленности.
2. Перебуваючи у ній, він демонструє пік нагору.
3. Після невеликого тимчасового зниження він робить ще один такий пік, але висота його має бути меншою, ніж у першого.
4. Ціна при цьому зростає.

Така ситуація говорить про те, що ціна акцій надалі, швидше за все, буде зменшуватися. У цій ситуації є високі шанси вигідно увійти до угоди на продаж цінних паперів. Формація «Невдалий розмах»:
Незважаючи на те, що продовжується зростання, фігура «невдалий розмах» демонструє слабкість існуючого руху. Вона показує, що незабаром може розпочатися новий тренд. Тут розглянуто ситуацію для зростаючого тренду. Безпосереднім сигналом є перетин горизонтальної лінії западини на графіці RSI, від якої починається другий пік. Для спадання міркування проводяться аналогічним чином. Потрібно пам’ятати, що хоча йдеться про значну ймовірність успіху, проте про повну гарантію зміни тренду не йдеться. Цей прийом називають дивергенцією. Деякі досвідчені трейдери вважають такий сигнал надійним. Для того щоб ним скористатися, рекомендується дочекатися початку підтверджуючого цінового руху.
Ще одним видом сигналів є наявність тренда на графіку індикатора. Якщо провести пряму лінію за виступами або западинами, то при її перетині можна розраховувати, що на графіку також можна буде вступити до угоди у відповідному напрямку. При цьому наявність тренда індикатора не означає, що на графіку він буде аналогічним. Деякі трейдери вважають плідним вивчення графіка індикатора з погляду технічного аналізу. Наприклад, вони можуть використовувати на ньому такі сигнали, як прапори,
трикутники , «голову і плечі» та інші, трактуючи їх так само, як і на графіку цін.
Цікаво відзначити, що наявність зазначених фігур на графіку RSI не означає, що їх у цей час можна виявити на графіку ціни. Незважаючи на це, використання таких сигналів допоможе знайти вигідні можливості для угоди.

Коли варто використовувати RSI та коли не варто

Велику роль має правильний вибір сигнальних ліній. Він повинен відповідати особливостям використовуваних інструментів та таймфреймів. Вибір 30 та 70 добре працює на спокійних ринках. Його також можна використовувати на старших таймфреймах. Якщо ринок є бичачим, то розташування рівнів не буде симетричним. Одним з підходящих варіантів є вибір 40 і 80. Для тренда, що падає, потрібно зробити зсув рівнів вниз. Наприклад, можуть підійти 20 та 60. Найкраще, коли трейдер підбере ці сигнали таким чином, щоб вони підходили для роботи з вибраним інструментом.
Потрібно враховувати, що сигнали індикатора здебільшого говорять про зміну тенденції. Слід пам’ятати, що результатом не завжди є протилежний тренд. Іноді може виникнути бічний рух, який триватиме відносно довго. Тому рішення про вхід до угоди необхідно приймати у тому випадку, коли рух ціни підтверджує початок необхідного трендового руху.
Застосовуючи RSI, важливо збільшити можливість входу в прибуткову угоду. Для цього вигідно використовувати його разом з іншими. Бажано для цього використати трендові індикатори. Наприклад, у цій ситуації можуть підійти MACD або
ковзна середня. З їх допомогою буде визначатися тренд, а при використанні RSI стане зрозуміло, коли потрібно входити в угоду. Сигнали для входу в угоду для купівлі акцій на бичачому ринку:

Плюси і мінуси

Використання Relative Strength Index дозволяє скористатися такими перевагами:

1. Цей індикатор дозволяє отримувати трейдеру отримувати надійні сигнали про перекуплення та перепроданість практично для будь-яких типів біржових активів.
2. Зберігає свою ефективність при застосуванні будь-яких таймфреймах.
3. Може використовуватись у будь-яких торгових сесіях.
4. Може бути використаний різними способами, зокрема визначення напрями й сили тренду, визначення точки входу в угоду.
5. Висока швидкість реакцію поведінка цін.
6. При правильній інтерпретації показань індикатора та його сигналів RSI можна вважати точним сигналом.
7. У процесі роботи трейдер отримує достатньо сигналів, щоб мати можливість вибрати найбільш підходящі для укладання угод.

Щоб його правильно використовувати, необхідно враховувати такі недоліки:

1. Якщо період розрахунку буде занадто маленьким, то різко зросте кількість сигналів, в яких важче буде зорієнтуватися. У цьому випадку доведеться застосовувати ефективні засоби для їхньої фільтрації.
2. При тривалих трендах сигнали індикатора може бути неоднозначними.
3. У цьому вся інструменті найважливіші перетину ліній, проте поведінка графіка індикатора інших випадках буває складно правильно тлумачити.

Щоб максимально ефективно використовувати індикатор, трейдер повинен при аналізі враховувати всі його важливі особливості.