Beschreibung und Anwendung des RSI-Indikators (Relative Strength Index)

RSI-Indikator (Relative Strength Index), Beschreibung und Anwendung des Relative-Stärke-Indikators in der Praxis im Handel.

Was ist der RSI-Indikator und was bedeutet die Formel zur Berechnung des Relative Strength Index

Entscheidungen, die ein Trader an der Börse trifft, sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Um es so weit wie möglich zu reduzieren, ist es notwendig, ein bestimmtes Handelssystem zu überdenken, zu formulieren und anzuwenden. Einer der wichtigsten Punkte ist die Möglichkeit, den richtigen Einstiegspunkt für einen Handel zu wählen. Dies kann mithilfe des Relative Strength Index-Indikators erfolgen. Es wurde vom Händler Wells Wilder erfunden. 1978 veröffentlichte er einen Artikel darüber. Sie erschien in der Zeitschrift Commodities. Es ist interessant festzustellen, dass Wells Wilder ein ausgebildeter Ingenieur war. Dieser Indikator wurde in seinem Buch New Concepts in Trading Systems ausführlicher besprochen. Im Laufe der Zeit ist der Relative Strength Index sehr beliebt geworden. Jetzt ist es im Standardsatz von Indikatoren fast aller
Handelsterminals enthalten.

Der RSI-Indikator wurde entwickelt, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu identifizieren. Auf dem Terminal befindet es sich in einem separaten Fenster. RSI-Werte können zwischen 0 und 100 liegen. Von besonderer Bedeutung sind die Stufen 30 und 70. Liegt der Kurs unter dem ersten oder über dem zweiten, dann spricht man von überverkauft bzw. überkauft. Manchmal werden 20 und 80 anstelle der angegebenen Werte verwendet.
Im ersten Fall ist es wichtig, dass die Wahrscheinlichkeit einer anschließenden Aufwärtsbewegung des Preises steigt, und dies ermöglicht es uns, die Situation als günstig für den Kauf eines Vermögenswerts zu betrachten. Ebenso können Sie bei Überkauf mit einem weiteren Preisverfall rechnen, was die Durchführung der Verkaufstransaktion begünstigt.

Der Indikator hilft, die Eigenschaften von Preisimpulsen ohne Verzögerung festzustellen. Ein wichtiger Vorteil des RSI besteht darin, dass er in fast allen Arten von Devisenmärkten wirksam ist.

Der Berechnungsalgorithmus des Indikators lautet wie folgt:

1. Wählen Sie ganz zu Beginn die Preisart aus, die Sie für die Berechnungen verwenden möchten. Zum Beispiel wird Close (der Schlusskurs) verwendet.
2. Lassen Sie uns die Nummer des aktuellen Balkens als 0 bezeichnen. Wir müssen die Differenz zwischen den Schlusskursen der Balken 0 und 1 festlegen. Diese Operation wird mehrmals gleich N ausgeführt, der bei der Eingabe der Parameter angegebenen Dimension.
3. Die erhaltenen Ergebnisse sollten in zwei Gruppen eingeteilt werden. Einer von ihnen (A) hat positive Werte, der andere (B) hat null und negative Werte.
4. In jeder der erhaltenen Gruppen müssen wir den exponentiellen Durchschnitt dieser Zahlen nehmen. In diesem Fall erfolgt die Mittelung nicht nach der Anzahl der Elemente dieser Gruppe, sondern nach N. In diesem Fall werden zwei Zahlen erhalten: der Durchschnitt der positiven Werte (PS) und der negativen (OS).
5. Als nächstes müssen Sie den Quotienten (H) aus der Division von PS durch das Betriebssystem erhalten, genommen mit dem Pluszeichen.
6. Um den Indikatorwert zu erhalten, müssen Sie die folgende Formel verwenden: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Diese Berechnungsmethode wurde vom Ersteller dieses Indikators – Wells Wilder – vorgeschlagen. Folgende Preisarten können zur Berechnung herangezogen werden:

• Eröffnungskurs;
• Schlusskurs;
• maximal;
• Minimum;
• Medianpreis, der das arithmetische Mittel der Summe der Höchst- und Mindestwerte ist;
• typischer Preis, der das arithmetische Mittel dieser Zahlen ist: Schlusskurs, Maximum und Minimum;
• Der gewichtete Preis ist der Durchschnitt aus vier Zahlen: dem Hoch, dem Tief und den beiden Schlusskursen.

Anwendung des RSI-Indikators für die technische Analyse, Beschreibung und Berechnung des Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Der Händler kann die Option wählen, die am besten zu ihm passt. Der Schöpfer des Indikators glaubte, dass der optimale Berechnungszeitraum 14 Balken beträgt. Jetzt ist die Sichtweise populärer, was darauf hindeutet, dass es für einen Händler besser ist, die Dauer speziell für das verwendete Instrument zu wählen. Wenn es kürzer ist, ist die Anzahl der Signale größer, aber viele von ihnen sind falsch. Die Erfolgsquote ist höher, wenn der Zeitraum länger ist. Solche Signale treten jedoch seltener auf.

Einstellungen des RSI-Indikators

Zur Konfiguration müssen Sie die folgenden Parameter einstellen:

1. Zeitraum der Datenverarbeitung. In diesem Fall müssen Sie die Anzahl der Balken angeben, für die die Berechnung durchgeführt werden soll.
2. Sie müssen auswählen, welcher Barpreis verwendet werden soll. Dies wird durch das Handelssystem bestimmt, das der Händler verwendet.
3. Sie müssen die Niveaus festlegen, deren Überschreiten durch den Preis ein Signal für den Händler wird.

Die Bestimmung der Länge eines geeigneten Zeitraums muss genau gewählt werden. Wenn es zu kurz ist, erhält der Händler eine große Anzahl von Signalen, aus denen es schwierig sein wird, ausreichend zuverlässige auszuwählen. Bei einer sehr langen Dauer wird der Indikator-Chart die Signalpegel relativ selten überschreiten.

Es wird davon ausgegangen, dass der Geräuschpegel in kleineren Zeiträumen höher ist, was eine Verlängerung der Berechnungsdauer erforderlich machen kann. Es ist interessant festzustellen, dass der Autor des Indikators 14 als den besten Zeitraum für verschiedene Zeiträume ansah. Derzeit sind auch 9 und 25 beliebt.

Es gibt eine Regel, nach der Sie die gewünschte Dauer empirisch finden können. Dazu müssen Sie diesen Parameter in den Indikatoreinstellungen einstellen und auf dem Diagramm sehen, welche Signale er gegeben hat. Wenn 80-90 % solcher Signale durch die entsprechende Preisbewegung bestätigt werden, wird der ausgewählte Parameter wirksam. Wenn dies nicht der Fall ist, wird empfohlen, die gleiche Prüfung für eine andere Nummer durchzuführen. Sie müssen die richtigen Signalpegel auswählen. Sie unterteilen das Diagramm in drei Zonen. Wenn der Preis das untere Signalniveau von oben nach unten kreuzt, können wir von der überverkauften Zone sprechen. Wenn ein höheres Niveau von unten nach oben überschritten wird, beginnt eine überkaufte Zone. Die beliebtesten Stufen sind 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Der Händler muss diejenigen auswählen, die er für die effektivsten hält.

So verwenden Sie den RSI-Divergenzindikator – Strategie und Regeln

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit RSI zu arbeiten. Die vielleicht berühmteste davon ist die Definition von überkauft oder überverkauft. Bei der Entscheidung für einen Trade ist es sinnvoll, nicht nur den aktuellen, sondern auch einen größeren Zeitrahmen zu betrachten. Wenn die Signale unidirektional sind, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels, und wenn es eine Divergenz gibt, steigt das Verlustrisiko. Am effektivsten ist es, in Übereinstimmung mit der aktuellen Trendrichtung zu handeln. In diesem Fall werden nur Transaktionen in seine Richtung berücksichtigt. In einem Abwärtstrend müssen Sie beispielsweise nur Transaktionen eröffnen, um Vermögenswerte zu verkaufen. Im betrachteten Fall wird das Indikatorsignal der Austritt von RSA aus der überverkauften Zone sein. Für die entgegengesetzte Richtung des Trends besteht das Signal darin, die überkaufte Zone zu verlassen. In seiner klassischen Form ist der Oszillator am effektivsten, wenn er für einen Seitwärtstrend verwendet wird. Für den Anbau werden Ebenen verwendet, die gegenüber der klassischen nach oben verschoben sind. Für einen fallenden müssen Sie sie tiefer bewegen.
Diese Technik wird auch für den Handel gegen den Trend verwendet. Diese Option wird am besten von erfahrenen Händlern verwendet. Wenn sich die Notierungen des Börsenwerts in einem Aufwärtstrend befinden, müssen Sie warten, bis der Indikator die obere Signallinie von oben nach unten kreuzt und die überkaufte Zone verlässt, um ein Verkaufsgeschäft einzugehen.
Wenn Sie einen Abwärtstrend in Betracht ziehen, tun Sie dasselbe. In diesem Fall ist das Signal zum Abschluss eines Verkaufsgeschäfts der Indikator, der die größere Signallinie von oben nach unten kreuzt. Sie können den Indikator verwenden, um das Vorhandensein eines Trends zu erkennen. Ein wachsender RSI wird durch einen langen Aufenthalt in der oberen Hälfte des Diagramms angezeigt (ein Wert größer oder gleich 50). Bei einem absteigenden Wert muss die Situation berücksichtigt werden, in der der Indikator 50 nicht überschreitet. Ein wichtiger Filter für die Durchführung von Transaktionen ist die Bestimmung der Trendrichtung. Der betreffende Indikator bietet eine Möglichkeit, dies zu tun. In diesem Fall betrachten wir die Linie bei Level 50. Ein langes Verweilen des RSI auf einer Seite davon zeigt an, dass sich der Preis in einem Trend befindet. Diese Linie kann oft als Widerstands- oder Unterstützungslinie in einer Trendbewegung dienen. Eine weitere Verwendung des Indikators ist die fehlgeschlagene Swing-Formation. Als nächstes betrachten wir eine Situation, die für einen Verkauf günstig ist. Um es zu erkennen, müssen folgende Zeichen vorhanden sein:

1. Der RSI-Indikator kreuzt die obere Signallinie und tritt damit in den überkauften Bereich ein.
2. Darin zu sein, zeigt er einen Höhepunkt nach oben.
3. Nach einer leichten vorübergehenden Abnahme macht er einen weiteren solchen Höhepunkt, aber seine Höhe sollte geringer sein als die des ersten.
4. Gleichzeitig steigt der Preis.

Diese Situation deutet darauf hin, dass der Aktienkurs in Zukunft wahrscheinlich sinken wird. In dieser Situation bestehen hohe Chancen, ein Geschäft zum Verkauf von Wertpapieren gewinnbringend abzuschließen. Fehlgeschlagene Schwungbildung:
Trotz der Tatsache, dass das Wachstum anhält, zeigt das „Failed Swing“-Muster die Schwäche der bestehenden Bewegung. Es zeigt, dass bald ein neuer Trend beginnen könnte. Hier betrachten wir die Situation für einen wachsenden Trend. Das unmittelbare Signal ist das Kreuzen der horizontalen unteren Linie auf dem RSI-Diagramm, von dem aus die zweite Spitze beginnt. Bei absteigender Argumentation wird analog argumentiert. Dabei ist zu bedenken, dass wir zwar von einer erheblichen Erfolgswahrscheinlichkeit sprechen, jedoch nicht von einer absoluten Garantie für eine Trendwende. Diese Technik wird auch Divergenz genannt. Einige erfahrene Händler halten dieses Signal für relativ zuverlässig. Um es zu verwenden, wird empfohlen, auf den Beginn der bestätigenden Preisbewegung zu warten.
Eine andere Art von Signal ist das Vorhandensein eines Trends auf dem Indikatordiagramm. Wenn Sie entlang der Leisten oder Tröge eine gerade Linie ziehen, können Sie beim Kreuzen davon ausgehen, dass auf dem Diagramm auch ein Abschluss in die entsprechende Richtung möglich ist. Gleichzeitig bedeutet das Vorhandensein eines Indikatortrends nicht, dass er auf dem Chart ähnlich sein wird. Einige Trader halten es für sinnvoll, das Indikatordiagramm vom Standpunkt der technischen Analyse aus zu studieren. Sie können beispielsweise Signale wie Flaggen,
Dreiecke , „Kopf und Schultern“ und andere darauf verwenden und sie genauso interpretieren wie auf dem Preisdiagramm.
Es ist interessant festzustellen, dass das Vorhandensein dieser Zahlen auf dem RSI-Chart nicht bedeutet, dass sie zu diesem Zeitpunkt auf dem Kurschart zu finden sind. Trotzdem hilft die Verwendung dieser Art von Signalen, profitable Handelsmöglichkeiten zu finden.

Wann man den RSI verwenden sollte und wann nicht

Die richtige Wahl der Signalleitungen spielt eine wichtige Rolle. Sie sollte den Merkmalen der verwendeten Instrumente und Zeiträume entsprechen. Entscheidungen zwischen 30 und 70 funktionieren gut in ruhigen Märkten. Es kann auch in höheren Zeiträumen verwendet werden. Wenn der Markt bullisch ist, sind die Niveaus nicht symmetrisch. Eine der geeigneten Optionen ist die Auswahl von 40 und 80. Für einen Abwärtstrend müssen Sie die Ebenen nach unten verschieben. Geeignet sind beispielsweise 20 und 60. Am besten wählt der Trader diese Signale so aus, dass sie für die Arbeit mit dem ausgewählten Instrument geeignet sind.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Indikatorsignale in den meisten Fällen auf eine Trendwende hindeuten. Es muss daran erinnert werden, dass das Ergebnis nicht immer der gegenteilige Trend ist. Manchmal kann es zu einer seitlichen Bewegung kommen, die relativ lange anhält. Daher sollte die Entscheidung zum Einstieg in einen Trade getroffen werden, wenn die Preisbewegung den Beginn der gewünschten Trendbewegung bestätigt.
Bei der Verwendung von RSI ist es wichtig, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in einen profitablen Handel einzutreten. Um dies zu tun, ist es vorteilhaft, es gemeinsam mit anderen zu verwenden. Es ist ratsam, hierfür Trendindikatoren zu verwenden. In dieser Situation können beispielsweise der MACD oder
der gleitende Durchschnitt geeignet sein.. Mit ihrer Hilfe wird der Trend bestimmt und bei Verwendung des RSI wird deutlich, wann Sie direkt in das Geschäft einsteigen müssen. Signale für den Einstieg in einen Trade, um Aktien in einem Bullenmarkt zu kaufen:

Vorteile und Nachteile

Die Verwendung des Relative Strength Index bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

1. Dieser Indikator ermöglicht es dem Händler, zuverlässige Überkauft- und Überverkauft-Signale für fast jede Art von Börsenanlagen zu erhalten.
2. Behält seine Wirksamkeit bei Anwendung in beliebigen Zeitrahmen.
3. Kann in allen Handelssitzungen verwendet werden.
4. Es kann auf verschiedene Weise verwendet werden, einschließlich zur Bestimmung der Richtung und Stärke eines Trends, um den Einstiegspunkt in einen Handel zu bestimmen.
5. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit auf Preisverhalten.
6. Bei richtiger Interpretation der Indikatorwerte und ihrer Signale kann der RSI als genaues Signal betrachtet werden.
7. Im Laufe der Arbeit erhält der Händler genügend Signale, um die am besten geeigneten für die Durchführung von Transaktionen auswählen zu können.

Um es richtig zu verwenden, müssen die folgenden Nachteile berücksichtigt werden:

1. Wenn der Berechnungszeitraum zu kurz ist, steigt die Anzahl der empfangenen Signale stark an, wodurch die Navigation schwieriger wird. In diesem Fall müssen Sie wirksame Mittel anwenden, um sie zu filtern.
2. Bei langfristigen Trends können die Indikatorsignale mehrdeutig sein.
3. In diesem Tool sind Linienkreuzungen am wichtigsten, aber das Verhalten des Indikatordiagramms in anderen Fällen kann schwierig richtig zu interpretieren sein.

Um den Indikator so effizient wie möglich zu nutzen, muss der Trader bei der Analyse alle wichtigen Merkmale berücksichtigen.