Descrizione e applicazione dell’indicatore RSI (Relative Strength Index)

Indicatore RSI (Relative Strength Index), descrizione e applicazione dell’indicatore di forza relativa nella pratica nel trading.

Qual è l’indicatore RSI e qual è il significato, la formula per il calcolo dell’Indice di Forza Relativa

Le decisioni prese da un trader in borsa sono sempre associate a un certo rischio. Per ridurlo il più possibile, è necessario riflettere, formulare e applicare un determinato sistema di trading. Uno dei suoi punti importanti è la capacità di scegliere il punto di ingresso giusto per un’operazione. Questo può essere fatto utilizzando l’indicatore dell’indice di forza relativa. È stato inventato dal commerciante Wells Wilder. Ha pubblicato un articolo a riguardo nel 1978. È apparsa sulla rivista Commodities. È interessante notare che Wells Wilder era un ingegnere di formazione. Questo indicatore è stato discusso in modo più dettagliato nel suo libro New Concepts in Trading Systems. Nel tempo, l’indice di forza relativa è diventato molto popolare. Ora è incluso nel set standard di indicatori di quasi tutti
i terminali di trading.

L’indicatore RSI è progettato per identificare le zone di ipercomprato e ipervenduto. Sul terminale, si trova in una finestra separata. I valori RSI possono variare da 0 a 100. Di particolare importanza sono i livelli 30 e 70. Se il prezzo è inferiore al primo o maggiore del secondo, si parla rispettivamente di ipervenduto o ipercomprato. A volte vengono utilizzati 20 e 80 al posto dei livelli indicati.
Nel primo caso è importante che la probabilità di un successivo movimento al rialzo del prezzo aumenti, e questo permette di considerare la situazione favorevole all’acquisto di un bene. Allo stesso modo, in caso di ipercomprato, ci si può aspettare un ulteriore calo del prezzo, che favorisce l’attuazione della transazione di vendita.

L’indicatore aiuta a stabilire senza indugio le caratteristiche degli impulsi di prezzo. Un importante vantaggio di RSI è che è efficace in quasi tutti i tipi di mercati valutari.

L’algoritmo di calcolo dell’indicatore è il seguente:

1. All’inizio, scegli il tipo di prezzo che intendi utilizzare per i calcoli. Ad esempio, verrà utilizzato Close (il prezzo di chiusura).
2. Indichiamo il numero della barra corrente come 0. Dobbiamo fissare la differenza tra i prezzi di chiusura delle barre 0 e 1. Questa operazione viene eseguita un numero di volte pari a N, la dimensione specificata durante l’immissione dei parametri.
3. I risultati ottenuti dovrebbero essere divisi in due gruppi. Uno di essi (A) avrà valori positivi, l’altro (B) avrà valori zero e negativi.
4. In ciascuno dei gruppi ottenuti, dobbiamo prendere la media esponenziale di questi numeri. In questo caso, la media avviene non per il numero di elementi di questo gruppo, ma per N. In questo caso si otterranno due numeri: la media dei valori positivi (PS) e di quelli negativi (OS).
5. Successivamente, è necessario ottenere il quoziente (H) dividendo il PS per il sistema operativo, preso con il segno più.
6. Per ottenere il valore dell’indicatore, è necessario utilizzare la seguente formula: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Questo metodo di calcolo è stato proposto dal creatore di questo indicatore — Wells Wilder. Per il calcolo possono essere utilizzati i seguenti tipi di prezzi:

• prezzo di apertura;
• prezzo di chiusura;
• massimo;
• minimo;
• prezzo mediano, che è la media aritmetica della somma dei valori massimo e minimo;
• prezzo tipico, che è la media aritmetica di tali numeri: prezzo di chiusura, massimo e minimo;
• il prezzo ponderato è la media di quattro numeri: il massimo, il minimo e i due prezzi di chiusura.

Come applicare l’indicatore di analisi tecnica RSI, descrizione e calcolo del Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Il trader può scegliere l’opzione più adatta. Il creatore dell’indicatore riteneva che il periodo di calcolo ottimale fosse di 14 barre. Ora il punto di vista è più popolare, il che suggerisce che è meglio che un trader scelga la durata specificatamente per lo strumento utilizzato. Se è più breve, il numero di segnali sarà maggiore, ma molti di essi sono falsi. La percentuale di successo è maggiore quando il periodo è più lungo. Tuttavia, tali segnali si verificheranno meno frequentemente.

Impostazioni dell’indicatore RSI

Per configurare, è necessario impostare i seguenti parametri:

1. Periodo di elaborazione dei dati. In questo caso è necessario specificare il numero di barre per le quali deve essere effettuato il calcolo.
2. È necessario scegliere quale prezzo della barra deve essere utilizzato. Questo è determinato dal sistema di trading utilizzato dal trader.
3. È necessario impostare i livelli, il cui incrocio con il prezzo diventerà un segnale per il trader.

La determinazione della durata di un periodo adeguato deve essere scelta con precisione. Se è troppo corto, il trader riceverà un gran numero di segnali, dai quali sarà difficile scegliere quelli sufficientemente affidabili. Con una durata molto lunga, il grafico dell’indicatore incrocerà i livelli del segnale relativamente raramente.

Si ritiene che in tempi più brevi il livello di rumore sarà maggiore, il che potrebbe richiedere un aumento della durata del periodo di calcolo. È interessante notare che l’autore dell’indicatore considerava il 14 come il periodo migliore per vari periodi di tempo. Attualmente, anche 9 e 25 sono popolari.

C’è una regola, in seguito alla quale puoi trovare empiricamente la durata desiderata. Per fare ciò, è necessario impostare questo parametro nelle impostazioni dell’indicatore e vedere sul grafico quali segnali ha fornito. Se l’80-90% di tali segnali è confermato dal corrispondente movimento di prezzo, il parametro selezionato sarà effettivo. In caso contrario, si consiglia di eseguire lo stesso controllo per un altro numero. Devi scegliere i giusti livelli di segnale. Dividono il grafico in tre zone. Se il prezzo attraversa il livello del segnale più basso dall’alto verso il basso, allora possiamo parlare della zona di ipervenduto. Quando un livello più alto viene attraversato dal basso verso l’alto, inizia una zona di ipercomprato. I livelli più popolari sono 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Il trader deve scegliere quelli che ritiene più efficaci.

Come utilizzare l’indicatore di divergenza RSI – Strategia e regole

Esistono diversi modi per lavorare con RSI. Forse la più famosa di queste è la definizione di ipercomprato o ipervenduto. Al momento di decidere un’operazione, sarà utile esaminare non solo la corrente, ma anche un arco temporale più ampio. Se i segnali sono unidirezionali, aumenterà la probabilità di un’operazione redditizia e, in caso di divergenza, aumenterà il rischio di perdite. Il modo più efficace è fare trading secondo l’attuale direzione del trend. In questo caso, vengono considerate solo le transazioni nella sua direzione. Ad esempio, in una tendenza al ribasso, devi solo aprire transazioni per vendere asset. Nel caso in esame, il segnale indicatore sarà l’uscita di RSA dalla zona di ipervenduto. Per la direzione opposta al trend, il segnale consisterà nell’uscita dalla zona di ipercomprato. Nella sua forma classica, l’oscillatore è più efficace se utilizzato per un andamento laterale. Per la coltivazione si utilizzano livelli che vengono spostati verso l’alto rispetto a quello classico. Per uno che cade, devi spostarli più in basso.
Questa tecnica viene utilizzata anche per fare trading contro tendenza. Questa opzione è utilizzata al meglio dai trader più esperti. Se le quotazioni dell’attività di scambio sono in un trend rialzista, per concludere un’operazione di vendita, devi attendere che l’indicatore attraversi la linea del segnale superiore dall’alto verso il basso, lasciando la zona di ipercomprato.
Quando si considera una tendenza al ribasso, fare lo stesso. In questo caso, il segnale per concludere un’operazione di vendita sarà l’indicatore che attraversa la linea del segnale più ampia dall’alto verso il basso. È possibile utilizzare l’indicatore per riconoscere la presenza di un trend. Un RSI crescente sarà indicato da una lunga permanenza nella metà superiore del grafico (un valore maggiore o uguale a 50). Per uno discendente, è necessario considerare la situazione in cui l’indicatore non supera 50. Un filtro importante per effettuare transazioni è determinare la direzione del trend. L’indicatore in questione fornisce un modo per farlo. In questo caso viene considerata la linea al livello 50. Una lunga permanenza di RSI su un lato indica che il prezzo è in trend. Questa linea può spesso fungere da resistenza o linea di supporto in una mossa di tendenza. Un altro uso dell’indicatore è la formazione dell’altalena fallita. Successivamente, considereremo una situazione favorevole per un accordo da vendere. Per riconoscerlo, devono essere presenti i seguenti segni:

1. L’indicatore RSI attraversa la linea del segnale superiore, entrando così nella zona di ipercomprato.
2. Essendo in esso, dimostra un picco.
3. Dopo una leggera diminuzione temporanea, fa un altro picco simile, ma la sua altezza dovrebbe essere inferiore a quella del primo.
4. Allo stesso tempo, il prezzo sale.

Questa situazione suggerisce che è probabile che il prezzo delle azioni in futuro diminuisca. In questa situazione, ci sono alte possibilità di concludere con profitto un accordo per vendere titoli. Formazione dell’altalena fallita:
Nonostante il fatto che la crescita continui, il modello di “oscillazione fallita” dimostra la debolezza del movimento esistente. Dimostra che presto potrebbe iniziare una nuova tendenza. Qui consideriamo la situazione per un trend in crescita. Il segnale immediato è l’attraversamento della linea inferiore orizzontale del grafico RSI, da cui inizia il secondo picco. Per il ragionamento decrescente, l’argomento viene svolto in modo simile. Va ricordato che, sebbene si parli di una significativa probabilità di successo, non si tratta tuttavia di una garanzia completa di un cambio di tendenza. Questa tecnica è anche chiamata divergenza. Alcuni trader esperti considerano questo segnale relativamente affidabile. Per utilizzarlo, si consiglia di attendere l’inizio del movimento di conferma del prezzo.
Un altro tipo di segnale è la presenza di un trend sul grafico dell’indicatore. Se tracciate una linea retta lungo le sporgenze o gli avvallamenti, quando si incrocia, potete aspettarvi che sul grafico sarà anche possibile concludere un affare nella direzione corrispondente. Allo stesso tempo, la presenza di un indicatore di tendenza non significa che sarà simile sul grafico. Alcuni trader considerano fruttuoso studiare il grafico dell’indicatore dal punto di vista dell’analisi tecnica. Ad esempio, possono utilizzare segnali come bandiere,
triangoli , “testa e spalle” e altri su di esso, interpretandoli allo stesso modo del grafico dei prezzi.
È interessante notare che la presenza di queste cifre sul grafico RSI non significa che si possano trovare sul grafico dei prezzi in questo momento. Nonostante ciò, l’uso di questi tipi di segnali aiuterà a trovare opportunità commerciali redditizie.

Quando usare RSI e quando no

La scelta corretta delle linee di segnale gioca un ruolo importante. Dovrebbe corrispondere alle caratteristiche degli strumenti e ai tempi utilizzati. Le scelte di 30 e 70 funzionano bene in mercati calmi. Può essere utilizzato anche su tempi più lunghi. Se il mercato è rialzista, i livelli non saranno simmetrici. Una delle opzioni adatte è scegliere 40 e 80. Per una tendenza al ribasso, è necessario spostare i livelli verso il basso. Ad esempio, possono essere adatti 20 e 60. È meglio quando il trader seleziona questi segnali in modo tale che siano adatti per lavorare con lo strumento selezionato.
Va tenuto presente che i segnali dell’indicatore nella maggior parte dei casi indicano un cambiamento di tendenza. Va ricordato che il risultato non è sempre il trend opposto. A volte può verificarsi un movimento laterale, che durerà per un tempo relativamente lungo. Pertanto, la decisione di entrare in uno scambio dovrebbe essere presa quando il movimento del prezzo conferma l’inizio del movimento di tendenza desiderato.
Quando si utilizza RSI, è importante aumentare la probabilità di entrare in un’operazione redditizia. Per fare questo, è utile usarlo insieme ad altri. Si consiglia di utilizzare indicatori di tendenza per questo. Ad esempio, in questa situazione, potrebbero essere adatti MACD o
media mobile .. Con il loro aiuto, la tendenza sarà determinata e, quando si utilizza l’RSI, diventerà chiaro quando è necessario inserire direttamente l’affare. Segnali per entrare in uno scambio per acquistare azioni in un mercato rialzista:

Vantaggi e svantaggi

L’utilizzo del Relative Strength Index ti consente di godere dei seguenti vantaggi:

1. Questo indicatore consente al trader di ricevere segnali di ipercomprato e ipervenduto affidabili per quasi tutti i tipi di asset di scambio.
2. Mantiene la sua efficacia se applicato su qualsiasi periodo di tempo.
3. Può essere utilizzato in qualsiasi sessione di trading.
4. Può essere utilizzato in vari modi, incluso per determinare la direzione e la forza di una tendenza, per determinare il punto di ingresso in un’operazione.
5. Elevata velocità di reazione al comportamento dei prezzi.
6. Con la corretta interpretazione delle letture dell’indicatore e dei suoi segnali, RSI può essere considerato un segnale accurato.
7. Nel corso del lavoro, il trader riceve segnali sufficienti per poter scegliere quelli più adatti per effettuare transazioni.

Per utilizzarlo correttamente, è necessario tenere conto dei seguenti svantaggi:

1. Se il periodo di calcolo è troppo breve, il numero di segnali ricevuti aumenterà notevolmente, in cui sarà più difficile navigare. In questo caso, dovrai utilizzare mezzi efficaci per filtrarli.
2. Con le tendenze a lungo termine, i segnali degli indicatori possono essere ambigui.
3. In questo strumento, le linee di attraversamento sono più importanti, ma il comportamento del grafico indicatore in altri casi può essere difficile da interpretare correttamente.

Per utilizzare l’indicatore nel modo più efficiente possibile, il trader deve tenere conto di tutte le sue caratteristiche importanti durante l’analisi.