Beskrivelse og anvendelse av RSI-indikatoren (Relative Strength Index)

RSI-indikator (Relative Strength Index), beskrivelse og anvendelse av den relative styrkeindikatoren i praksis i handel.

Hva er RSI-indikatoren og hva er meningen, formelen for beregning av relativ styrkeindeks

Beslutninger tatt av en næringsdrivende på børsen er alltid forbundet med en viss risiko. For å redusere det så mye som mulig, er det nødvendig å tenke over, formulere og anvende et bestemt handelssystem. Et av de viktige punktene er muligheten til å velge riktig inngangspunkt for en handel. Dette kan gjøres ved å bruke Relative Strength Index-indikatoren. Den ble oppfunnet av handelsmannen Wells Wilder. Han publiserte en artikkel om det i 1978. Hun dukket opp i Commodities magazine. Det er interessant å merke seg at Wells Wilder var ingeniør av utdannelse. Denne indikatoren ble diskutert mer detaljert i boken hans New Concepts in Trading Systems. Over tid har Relative Strength Index blitt veldig populær. Nå er den inkludert i standardsettet med indikatorer for nesten hver
handelsterminal.

RSI-indikatoren er designet for å identifisere overkjøpte og oversolgte soner. På terminalen er den plassert i et eget vindu. RSI-verdier kan variere fra 0 til 100. Spesielt viktig er nivåene 30 og 70. Hvis prisen er mindre enn den første eller høyere enn den andre, så snakker vi om henholdsvis oversolgt eller overkjøpt. Noen ganger brukes 20 og 80 i stedet for de angitte nivåene.
I det første tilfellet er det viktig at sannsynligheten for en påfølgende oppadgående bevegelse av prisen øker, og dette lar oss vurdere situasjonen som gunstig for å kjøpe en eiendel. På samme måte, når du overkjøper, kan du forvente et ytterligere prisfall, noe som favoriserer gjennomføringen av salgstransaksjonen.

Indikatoren hjelper til med å etablere egenskapene til prisimpulser uten forsinkelse. En viktig fordel med RSI er at den er effektiv i nesten alle typer børsmarkeder.

Indikatorberegningsalgoritmen er som følger:

1. Helt i begynnelsen velger du hvilken type pris du planlegger å bruke for beregninger. For eksempel vil Close (sluttkursen) bli brukt.
2. La oss betegne nummeret på gjeldende søyle som 0. Vi må fikse forskjellen mellom Lukkeprisene på søyler 0 og 1. Denne operasjonen utføres et antall ganger lik N, dimensjonen som er spesifisert når du legger inn parameterne.
3. Resultatene som oppnås bør deles inn i to grupper. En av dem (A) vil ha positive verdier, den andre (B) vil ha null og negative verdier.
4. I hver av de oppnådde gruppene må vi ta det eksponentielle gjennomsnittet av disse tallene. I dette tilfellet skjer gjennomsnitt ikke av antall elementer i denne gruppen, men med N. I dette tilfellet vil to tall bli oppnådd: gjennomsnittet av positive verdier (PS) og negative (OS).
5. Deretter må du få kvotienten (H) fra å dele PS med OS, tatt med plusstegnet.
6. For å få indikatorverdien, må du bruke følgende formel: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Denne beregningsmetoden ble foreslått av skaperen av denne indikatoren – Wells Wilder. Følgende pristyper kan brukes til beregning:

• åpningspris;
• sluttkurs;
• maksimum;
• minimum;
• medianpris, som er det aritmetiske gjennomsnittet av summen av maksimums- og minimumsverdiene;
• typisk pris, som er det aritmetiske gjennomsnittet av slike tall: sluttkurs, maksimum og minimum;
• den vektede prisen er gjennomsnittet av fire tall: den høye, den lave og de to sluttkursene.

Slik bruker du RSI-teknisk analyseindikator, beskrivelse og beregning av Relative Strength Index: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Traderen kan velge alternativet som passer mer. Skaperen av indikatoren mente at den optimale beregningsperioden er 14 barer. Nå er synspunktet mer populært, noe som antyder at det er bedre for en næringsdrivende å velge varigheten spesifikt for instrumentet som brukes. Hvis den er kortere, vil antallet signaler være større, men mange av dem er falske. Suksessraten er høyere når perioden er lengre. Slike signaler vil imidlertid forekomme sjeldnere.

RSI-indikatorinnstillinger

For å konfigurere må du angi følgende parametere:

1. Databehandlingsperiode. I dette tilfellet må du spesifisere antall stolper som beregningen skal gjøres for.
2. Du må velge hvilken barpris som skal brukes. Dette bestemmes av handelssystemet traderen bruker.
3. Du må angi nivåene, hvis kryssing av prisen vil bli et signal for traderen.

Bestemmelsen av lengden på en passende periode må velges nøyaktig. Hvis det er for kort, vil traderen motta et stort antall signaler, hvorfra det vil være vanskelig å velge tilstrekkelig pålitelige. Med svært lang varighet vil indikatordiagrammet krysse signalnivåene relativt sjelden.

Det antas at på mindre tidsrammer vil støynivået være høyere, noe som kan kreve en økning i varigheten av beregningsperioden. Det er interessant å merke seg at forfatteren av indikatoren anså 14 for å være den beste perioden for ulike tidsrammer. Foreløpig er 9 og 25 også populære.

Det er en regel, etter hvilken du empirisk kan finne ønsket varighet. For å gjøre dette må du stille inn denne parameteren i indikatorinnstillingene og se på diagrammet hvilke signaler den ga. Hvis 80-90% av slike signaler bekreftes av den tilsvarende prisbevegelsen, vil den valgte parameteren være effektiv. Hvis dette ikke er tilfelle, anbefales det å utføre samme sjekk for et annet nummer. Du må velge riktige signalnivåer. De deler kartet inn i tre soner. Hvis prisen krysser det nedre signalnivået fra topp til bunn, kan vi snakke om oversolgt sone. Når et høyere nivå krysses fra bunnen og opp, begynner en overkjøpt sone. De mest populære nivåene er 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Traderen må velge de han anser som de mest effektive.

Hvordan bruke RSI-divergensindikatoren – strategi og regler

Det er flere måter å jobbe med RSI på. Den kanskje mest kjente av disse er definisjonen av overkjøpt eller oversolgt. Når du bestemmer deg for en handel, vil det være nyttig å undersøke ikke bare gjeldende, men også en større tidsramme. Hvis signalene er ensrettede vil dette øke sannsynligheten for en lønnsom handel, og dersom det er en divergens vil risikoen for tap øke. Den mest effektive måten er å handle i samsvar med gjeldende trendretning. I dette tilfellet vurderes kun transaksjoner i hans retning. For eksempel, i en nedadgående trend, trenger du bare å åpne transaksjoner for å selge eiendeler. I det aktuelle tilfellet vil indikatorsignalet være utgangen av RSA fra den oversolgte sonen. For motsatt retning av trenden vil signalet bestå i å forlate den overkjøpte sonen. I sin klassiske form er oscillatoren mest effektiv når den brukes for en sidelengs trend. For dyrking brukes nivåer som er flyttet opp i forhold til den klassiske. For en fallende, må du flytte dem lavere.
Denne teknikken brukes også for handel mot trenden. Dette alternativet brukes best av mer erfarne handelsmenn. Hvis tilbudene til børsemiddelet er i en oppgående trend, må du for å inngå en salgsavtale vente til indikatoren krysser den øvre signallinjen fra topp til bunn, og forlater den overkjøpte sonen.
Når du vurderer en nedadgående trend, gjør det samme. I dette tilfellet vil signalet for å inngå en salgsavtale være indikatoren som krysser den større signallinjen fra topp til bunn. Du kan bruke indikatoren til å gjenkjenne tilstedeværelsen av en trend. En voksende RSI vil bli indikert ved et langt opphold i øvre halvdel av diagrammet (en verdi større enn eller lik 50). For en synkende er det nødvendig å vurdere situasjonen når indikatoren ikke overstiger 50. Et viktig filter for å gjøre transaksjoner er å bestemme retningen til trenden. Den aktuelle indikatoren gir en måte å gjøre dette på. I dette tilfellet vurderes linjen på nivå 50. Et langt opphold på RSI på den ene siden av den indikerer at prisen er i en trend. Denne linjen kan ofte tjene som en motstands- eller støttelinje i et trendtrekk. En annen bruk av indikatoren er den mislykkede svingeformasjonen. Deretter vil vi vurdere en situasjon som er gunstig for en avtale å selge. For å gjenkjenne det, må følgende tegn være tilstede:

1. RSI-indikatoren krysser den øvre signallinjen, og går dermed inn i den overkjøpte sonen.
2. Å være i det, demonstrerer han en topp opp.
3. Etter en liten midlertidig nedgang gjør den en annen slik topp, men høyden skal være mindre enn den første.
4. Samtidig går prisen opp.

Denne situasjonen antyder at prisen på aksjer i fremtiden sannsynligvis vil synke. I denne situasjonen er det store sjanser for å lønnsomt inngå en avtale for å selge verdipapirer. Mislykket svingeformasjon:
Til tross for at veksten fortsetter, demonstrerer «mislykket swing»-mønsteret svakheten til den eksisterende bevegelsen. Det viser at en ny trend snart kan begynne. Her vurderer vi situasjonen for en økende trend. Det umiddelbare signalet er kryssingen av den horisontale bunnlinjen på RSI-diagrammet, hvorfra den andre toppen begynner. For avtagende resonnement gjennomføres argumentasjonen på lignende måte. Det må huskes at selv om vi snakker om en betydelig sannsynlighet for suksess, snakker vi likevel ikke om en fullstendig garanti for en trendendring. Denne teknikken kalles også divergens. Noen erfarne tradere anser dette signalet for å være relativt pålitelig. For å bruke den, anbefales det å vente til begynnelsen av bekreftende prisbevegelse.
En annen type signal er tilstedeværelsen av en trend på indikatordiagrammet. Hvis du tegner en rett linje langs kantene eller trauene, så når den krysser, kan du forvente at det på diagrammet også vil være mulig å inngå en avtale i tilsvarende retning. Samtidig betyr ikke tilstedeværelsen av en indikatortrend at den vil være lik på diagrammet. Noen handelsmenn anser det som fruktbart å studere indikatordiagrammet fra synspunktet til teknisk analyse. For eksempel kan de bruke slike signaler som flagg,
trekanter , «hode og skuldre» og andre på den, og tolke dem på samme måte som på prisdiagrammet.
Det er interessant å merke seg at tilstedeværelsen av disse tallene på RSI-diagrammet ikke betyr at de kan finnes på prisdiagrammet på dette tidspunktet. Til tross for dette vil bruken av denne typen signaler bidra til å finne lønnsomme handelsmuligheter.

Når skal man bruke RSI og når ikke

Riktig valg av signallinjer spiller en viktig rolle. Det skal samsvare med funksjonene til instrumentene og tidsrammene som brukes. Valg på 30 og 70 fungerer godt i rolige markeder. Den kan også brukes på høyere tidsrammer. Hvis markedet er bullish, vil ikke nivåene være symmetriske. Et av de passende alternativene er å velge 40 og 80. For en nedadgående trend må du flytte nivåene ned. For eksempel kan 20 og 60 være passende. Det er best når traderen velger disse signalene på en slik måte at de er egnet for å arbeide med det valgte instrumentet.
Det bør huskes at indikatorsignalene i de fleste tilfeller indikerer en trendendring. Det må huskes at resultatet ikke alltid er den motsatte trenden. Noen ganger kan det oppstå en sidebevegelse, som vil vare relativt lenge. Derfor bør beslutningen om å gå inn i en handel tas når prisbevegelsen bekrefter begynnelsen på den ønskede trendbevegelsen.
Når du bruker RSI, er det viktig å øke sannsynligheten for å gå inn i en lønnsom handel. For å gjøre dette er det fordelaktig å bruke det sammen med andre. Det anbefales å bruke trendindikatorer for dette. For eksempel, i denne situasjonen kan MACD eller
glidende gjennomsnitt være passende.. Med deres hjelp vil trenden bli bestemt, og når du bruker RSI, vil det bli klart når du trenger å gå direkte inn i avtalen. Signaler for å gå inn i en handel for å kjøpe aksjer i et oksemarked:

Fordeler og ulemper

Ved å bruke Relative Strength Index kan du nyte følgende fordeler:

1. Denne indikatoren lar traderen motta pålitelige overkjøpte og oversolgte signaler for nesten alle typer utvekslingsmidler.
2. Beholder effektiviteten når den brukes på alle tidsrammer.
3. Kan brukes i alle handelsøkter.
4. Den kan brukes på forskjellige måter, inkludert for å bestemme retningen og styrken til en trend, for å bestemme inngangspunktet til en handel.
5. Høy reaksjonshastighet på prisatferd.
6. Med riktig tolkning av indikatoravlesningene og dens signaler, kan RSI betraktes som et nøyaktig signal.
7. I løpet av arbeidet mottar næringsdrivende nok signaler til å kunne velge de mest egnede for å utføre transaksjoner.

For å bruke det riktig, er det nødvendig å ta hensyn til følgende ulemper:

1. Hvis beregningsperioden er for kort, vil antallet mottatte signaler øke kraftig, hvor det vil være vanskeligere å navigere. I dette tilfellet må du bruke effektive midler for å filtrere dem.
2. Med langsiktige trender kan indikatorsignalene være tvetydige.
3. I dette verktøyet er linjekryssinger viktigst, men oppførselen til indikatordiagrammet i andre tilfeller kan være vanskelig å tolke riktig.

For å bruke indikatoren så effektivt som mulig, må næringsdrivende ta hensyn til alle dens viktige funksjoner når han analyserer.