RSI индикаторунун сүрөттөлүшү жана колдонулушу (салыштырмалуу күч индекси)

RSI индикатору (Rlative Strength Index), соодада салыштырмалуу күч көрсөткүчүнүн сыпатталышы жана колдонулушу.

RSI индикатору деген эмне жана эмнени билдирет, Салыштырмалуу Күч индексин эсептөө формуласы

Биржада соодагер тарабынан кабыл алынган чечимдер ар дайым белгилүү бир тобокелдик менен байланышкан. Аны мүмкүн болушунча азайтуу үчүн, белгилүү бир соода системасын ойлонуп, иштеп чыгуу жана колдонуу керек. Анын маанилүү пункттарынын бири соода үчүн туура кирүү чекити тандоо мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Бул Салыштырмалуу Күч индексинин индикатору аркылуу жасалышы мүмкүн. Аны соодагер Уэллс Уайлдер ойлоп тапкан. Бул тууралуу 1978-жылы макала жарыялаган. Ал Commodities журналына чыккан. Белгилей кетчү нерсе, Уэллс Уайлдердин билими боюнча инженер болгон. Бул көрсөткүч анын Соода системаларында жаңы түшүнүктөр китебинде кеңири талкууланган. Убакыттын өтүшү менен Салыштырмалуу Күч индекси абдан популярдуу болуп калды. Азыр ал дээрлик ар бир соода терминалынын көрсөткүчтөрүнүн стандарттуу топтомуна киргизилген
.

RSI көрсөткүчү ашыкча сатып алынган жана ашыкча сатылган аймактарды аныктоо үчүн иштелип чыккан. Терминалда ал өзүнчө терезеде жайгашкан. RSI маанилери 0дөн 100гө чейин өзгөрүшү мүмкүн. 30 жана 70-деңгээлдери өзгөчө мааниге ээ.Эгер баа биринчиден азыраак же экинчиден жогору болсо, анда биз ашыкча сатылып кеткен же ашыкча сатып алуу жөнүндө сөз болуп жатат. Кээде көрсөтүлгөн деңгээлдердин ордуна 20 жана 80 колдонулат.
Биринчи учурда, баанын кийинки көтөрүлүү ыктымалдыгы жогорулашы маанилүү жана бул жагдайды активди сатып алуу үчүн жагымдуу деп кароого мүмкүндүк берет. Ошо сыяктуу эле, overbought, сиз сатуу бүтүм ишке ашыруу үчүн жакшы көрөт, баанын дагы төмөндөшүн күтсөк болот.

Көрсөткүч токтоосуз баа импульстарынын мүнөздөмөлөрүн түзүүгө жардам берет. RSI бир маанилүү артыкчылыгы алмашуу рынокторунун дээрлик бардык түрлөрү боюнча натыйжалуу болуп саналат.

Индикаторлорду эсептөө алгоритми төмөнкүдөй:

1. Эң башында сиз эсептөөлөр үчүн колдонууну пландаштырган баанын түрүн тандаңыз. Мисалы, Close (жабуу баасы) колдонулат.
2. Учурдагы тилкенин санын 0 деп белгилейли. Биз 0 жана 1 тилкелеринин Жабуу баалары ортосундагы айырманы бекитишибиз керек. Бул операция N га барабар бир нече жолу аткарылат, параметрлерди киргизүүдө көрсөтүлгөн өлчөм.
3. Алынган натыйжаларды эки топко бөлүү керек. Алардын биринде (А) оң маанилер, экинчисинде (Б) нөл жана терс маанилер болот.
4. Алынган топтордун ар биринде бул сандардын орточо экспоненциалдык маанисин алышыбыз керек. Бул учурда, орточо бул топтун элементтеринин саны боюнча эмес, N боюнча болот. Бул учурда, эки сан алынат: оң маанилердин (PS) жана терс маанилердин (ОС) орточо.
5. Андан кийин, Плюс белгиси менен алынган PSти ОСке бөлүүдөн (H) бөлүктү алышыңыз керек.
6. Индикатордун маанисин алуу үчүн төмөнкү формуланы колдонуу керек: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Бул эсептөө ыкмасын бул көрсөткүчтүн жаратуучусу — Уэллс Уайлдер сунуштаган. Эсептөө үчүн баанын төмөнкү түрлөрүн колдонсо болот:

• ачылыш баасы;
• жабуу баасы;
• максималдуу;
• минималдуу;
• максималдуу жана минималдуу маанилердин суммасынын арифметикалык орточо мааниси болгон медианалык баа;
• типтүү баа, бул мындай сандардын орточо арифметикалык баасы: жабуу баасы, максималдуу жана минималдуу;
• салмакталган баа төрт сандын орточо баасы: жогорку, төмөнкү жана эки жабуу баасы.

RSI техникалык талдоо индикаторун кантип колдонсо болот, Салыштырмалуу Күч индексинин сүрөттөлүшү жана эсептөөсү: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ Соодагер көбүрөөк ылайыктуу вариантты тандай алат. Көрсөткүчтүн жаратуучусу оптималдуу эсептөө мөөнөтү 14 тилке деп эсептеген. Азыр көз караш көбүрөөк популярдуу болуп саналат, бул трейдер колдонулган инструмент үчүн узактыгын тандап алуу жакшыраак экенин көрсөтүп турат. Эгерде ал кыскараак болсо, анда сигналдардын саны көбүрөөк болот, бирок алардын көбү жалган. Мөөнөт узарганда ийгилик деңгээли жогору болот. Бирок, мындай сигналдар сейрек кездешет.

RSI көрсөткүч орнотуулары

Конфигурациялоо үчүн сиз төмөнкү параметрлерди коюшуңуз керек:

1. Маалыматтарды иштетүү мезгили. Бул учурда, эсептөө жүргүзүлүүгө тийиш болгон тилкелердин санын көрсөтүү керек.
2. Кайсы тилке баасы колдонулушу керек экенин тандоо керек. Бул соодагер колдонуп жаткан соода системасы менен аныкталат.
3. Сиз денгээлдерди коюшуңуз керек, алардын баасы менен өтүшү соодагер үчүн сигнал болуп калат.

Ылайыктуу мезгилдин узактыгын аныктоо так тандалышы керек. Эгер ал өтө кыска болсо, анда соодагер көп сандагы сигналдарды кабыл алат, алардын ичинен жетиштүү ишенимдүү адамдарды тандоо кыйынга турат. Өтө узакка созулган индикатор диаграммасы сигналдын деңгээлин салыштырмалуу сейрек кесип өтөт.

Кичинекей убакыт аралыгында ызы-чуунун деңгээли жогору болот, бул эсептөө мезгилинин узактыгын көбөйтүүнү талап кылышы мүмкүн деп эсептелет. Белгилей кетчү нерсе, индикатордун автору 14тү ар кандай мөөнөттөр үчүн эң жакшы мезгил деп эсептеген. Учурда 9 жана 25 да популярдуу.

Эреже бар, ага ылайык, сиз эмпирикалык түрдө каалаган узактыгын таба аласыз. Бул үчүн, бул параметрди индикатордун жөндөөлөрүнө коюп, ал кандай сигналдарды бергенин диаграммадан көрүү керек. Мындай сигналдардын 80-90% тиешелүү баа кыймылы менен тастыкталган болсо, анда тандалган параметр натыйжалуу болот. Эгерде андай болбосо, анда башка номерге ушул эле текшерүүнү жүргүзүү сунушталат. Сиз туура сигнал даражаларын тандоо керек. Алар диаграмманы үч зонага бөлүшөт. баа жогорудан ылдыйга төмөн сигнал даражасын кесип болсо, анда биз oversold зонасы жөнүндө сөз болот. Жогорку деңгээл ылдыйдан өйдө өткөндө, ашыкча сатып алуу зонасы башталат. Эң популярдуу деңгээлдер – 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Соодагер эң натыйжалуу деп эсептегендерди тандап алышы керек.

RSI Дивергенция индикаторун кантип колдонуу керек – Стратегия жана эрежелер

RSI менен иштөөнүн бир нече жолу бар. Балким, алардын эң белгилүүсү ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу деген аныктама болуп саналат. соода жөнүндө чечим кабыл алууда, ал учурдагы гана эмес, изилдөө үчүн пайдалуу болот, бирок, ошондой эле көбүрөөк убакыт алкакты. сигналдар бир багыттуу болсо, бул пайдалуу соода ыктымалдыгын жогорулатат, ал эми ажырым бар болсо, жоготуу коркунучу жогорулайт. Эң натыйжалуу жолу – учурдагы тренд багытына ылайык соода кылуу. Мында анын багытындагы бүтүмдөр гана каралат. Мисалы, төмөндөө тенденциясында сиз активдерди сатуу үчүн транзакцияларды ачышыңыз керек. Каралып жаткан учурда, көрсөткүч сигнал RSA ашыкча сатуу зонасынан чыгуу болуп калат. Тренддин карама-каршы багыты үчүн сигнал ашыкча сатып алынган зонадан чыгуудан турат. Классикалык түрдө, осциллятор каптал тенденция үчүн колдонулганда эң натыйжалуу болот. Өстүрүү үчүн классикалык деңгээлге салыштырмалуу жогору көтөрүлгөн деңгээлдер колдонулат. Жыгылган үчүн, сиз аларды ылдый жылдырышыңыз керек.
Бул ыкма трендге каршы соода үчүн да колдонулат. Бул параметр мыкты көбүрөөк тажрыйбалуу соодагерлер тарабынан колдонулат. Эгерде алмашуу активинин котировкалары өсүш тенденциясында болсо, анда сатуу бүтүмүн түзүү үчүн индикатор ашыкча сатып алуу зонасын таштап, жогорудан ылдыйга карай жогорку сигнал сызыгын кесип өткөнгө чейин күтүшүңүз керек.
Төмөндөө тенденциясын карап жатканда, ошону кылыңыз. Бул учурда, сатуу келишимине кирүү үчүн сигнал жогорудан ылдыйга чейин чоңураак сигнал сызыгын кесип өткөн көрсөткүч болот. Сиз тренддин бар экенин таануу үчүн индикаторду колдоно аласыз. Өсүп бара жаткан RSI диаграмманын жогорку жарымында узак болуу менен көрсөтүлөт (баа 50дөн жогору же барабар). Төмөндөөчү үчүн индикатор 50дөн ашпаган жагдайды эске алуу зарыл. Транциянын багытын аныктоо транзакцияларды жүргүзүү үчүн маанилүү фильтр болуп саналат. Каралып жаткан көрсөткүч муну жасоонун жолун камсыз кылат. Бул учурда 50-деңгээлдеги сызык каралат.Анын бир тарабында RSI узакка созулушу баа трендде экенин көрсөтүп турат. Бул сызык көп учурда тренддеги кыймылда каршылык же колдоо линиясы катары кызмат кыла алат. Көрсөткүчтүн дагы бир колдонулушу – бул иштебей калган селкинчек түзүлүшү. Кийинки, биз сатуу үчүн келишим үчүн жагымдуу жагдайды карап чыгабыз. Аны таануу үчүн төмөнкү белгилер болушу керек:

1. RSI көрсөткүчү жогорку сигнал сызыгын кесип, ошону менен ашыкча сатып алуу зонасына кирет.
2. Анын ичинде болуп, ал чокусун көрсөтөт.
3. Бир аз убактылуу төмөндөөдөн кийин, ал дагы бир ушундай чокуга чыгат, бирок анын бийиктиги биринчисинен азыраак болушу керек.
4. Ошол эле учурда баа көтөрүлөт.

Бул жагдай келечекте акциялардын баасынын төмөндөшү мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Бул жагдайда, баалуу кагаздарды сатуу боюнча бүтүм түзүү үчүн жогорку мүмкүнчүлүктөр бар. Ийгиликсиз Свинг түзүү:
Өсүү уланып жаткандыгына карабастан, “ишке ашпай калган селкинчек” үлгүсү учурдагы кыймылдын алсыздыгын көрсөтүп турат. Бул жакында жаңы тренд башталышы мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Бул жерде биз өсүү тенденциясы үчүн кырдаалды карайбыз. Дароо сигнал RSI диаграммасында горизонталдуу төмөнкү сызыктын кесилиши, андан экинчи чоку башталат. Ой жүгүртүүнү азайтуу үчүн аргумент ушундай жол менен жүргүзүлөт. Биз ийгиликтин олуттуу ыктымалдыгы жөнүндө сөз болуп жатканына карабастан, тенденциянын өзгөрүшүнүн толук кепилдиктери жөнүндө сөз кылбай турганын эстен чыгарбоо керек. Бул техника дивергенция деп да аталат. Кээ бир тажрыйбалуу соодагерлер бул сигналды салыштырмалуу ишенимдүү деп эсептешет. Аны колдонуу үчүн, баа кыймылынын ырастоочу башталышын күтүү сунушталат.
Сигналдын дагы бир түрү – индикатордук диаграммада тренддин болушу. Эгерде сиз сызыктарды же чуңкурларды бойлото түз сызык тартсаңыз, анда ал кесип өткөндө, диаграммада тиешелүү багытта келишим түзүүгө да болот деп күтсөңүз болот. Ошол эле учурда, индикатордук тренддин болушу диаграммада окшош болот дегенди билдирбейт. Кээ бир соодагерлер индикатордук диаграмманы техникалык анализдин көз карашынан изилдөөнү жемиштүү деп эсептешет. Мисалы, алар желектер,
үч бурчтуктар , “баш жана ийиндер” жана башкалар сыяктуу сигналдарды колдоно алышат, аларды баа диаграммасындагыдай чечмелеп беришет.
Бул RSI диаграммада бул көрсөткүчтөрдүн болушу, алар ошол убакта баа диаграммада табууга болот дегенди билдирбейт экенин белгилей кетүү кызыктуу. Буга карабастан, сигналдардын бул түрлөрүн колдонуу пайдалуу соода мүмкүнчүлүктөрүн табууга жардам берет.

RSI качан колдонуу керек жана качан колдонбоо керек

Сигнал линияларын туура тандоо маанилүү ролду ойнойт. Ал колдонулган инструменттердин жана мөөнөттөрдүн өзгөчөлүктөрүнө ылайык келиши керек. 30 жана 70 тандоо тынч базарларда жакшы иштейт. Ал ошондой эле жогорку мөөнөттө колдонулушу мүмкүн. Эгерде рынок өсүш болсо, анда деңгээлдер симметриялуу болбойт. Ылайыктуу варианттардын бири – 40 жана 80 тандоо. Төмөндөө тенденциясы үчүн деңгээлди ылдый жылдырышыңыз керек. Мисалы, 20 жана 60 ылайыктуу болушу мүмкүн.Трейдер бул сигналдарды тандалган инструмент менен иштөөгө ылайыктуу кылып тандаганда эң жакшы.
Индикатор сигналдары көпчүлүк учурларда тренддин өзгөрүшүн көрсөтөөрүн эстен чыгарбоо керек. Бул натыйжа дайыма эле карама-каршы тенденция эмес экенин эстен чыгарбоо керек. Кээде бир каптал кыймыл болушу мүмкүн, ал салыштырмалуу узак убакытка созулат. Ошондуктан, соодага кирүү чечими баа кыймылы каалаган тренд кыймылынын башталышын тастыктаганда кабыл алынышы керек.
RSI колдонуп жатканда, пайдалуу соодага кирүү ыктымалдыгын жогорулатуу маанилүү. Бул үчүн аны башкалар менен бирге колдонуу пайдалуу. Бул үчүн тренд көрсөткүчтөрүн колдонуу максатка ылайыктуу. Мисалы, бул жагдайда, MACD же
кыймылдуу орточо ылайыктуу болушу мүмкүн.. Алардын жардамы менен тенденция аныкталат жана RSIди колдонууда сиз түз келишимге кирүү керек болгондо айкын болот. Бука рыногунда акцияларды сатып алуу үчүн соодага кирүү үчүн сигналдар:

Жакшы жана жаман жактары

Салыштырмалуу күч индексин колдонуу төмөнкү артыкчылыктардан ырахат алууга мүмкүндүк берет:

1. Бул көрсөткүч соодагер алмашуу активдердин дээрлик бардык түрү үчүн ишенимдүү overbought жана oversold сигналдарды алууга мүмкүндүк берет.
2. Каалаган мөөнөттө колдонулганда анын эффективдүүлүгүн сактайт.
3. Ар кандай соода сессияларында колдонсо болот.
4. Ал ар кандай жолдор менен колдонулушу мүмкүн, анын ичинде тренддин багытын жана күчүн аныктоо, соодага кирүү пунктун аныктоо.
5. Баанын жүрүм-турумуна реакциянын жогорку ылдамдыгы.
6. Индикатордун көрсөткүчтөрүн жана анын сигналдарын туура чечмелөө менен RSI так сигнал катары каралышы мүмкүн.
7. Иштин жүрүшүндө соодагер бүтүмдөрдү жасоо үчүн эң ылайыктууларды тандап алуу үчүн жетиштүү сигналдарды алат.

Аны туура колдонуу үчүн төмөнкү кемчиликтерди эске алуу зарыл:

1. Эгерде эсептөө мезгили өтө кыска болсо, анда кабыл алынган сигналдардын саны кескин көбөйөт, анда навигация татаалыраак болот. Бул учурда, аларды чыпкалоо үчүн натыйжалуу каражаттарды колдонууга туура келет.
2. Узак мөөнөттүү тенденциялар менен индикатор сигналдары эки ача болушу мүмкүн.
3. Бул куралда сызыктардын кесилиши эң маанилүү, бирок башка учурларда индикатор диаграммасынын жүрүм-турумун туура чечмелөө кыйын болушу мүмкүн.

Индикаторду мүмкүн болушунча натыйжалуу пайдалануу үчүн, талдоо жүргүзүүдө трейдер анын бардык маанилүү өзгөчөлүктөрүн эске алышы керек.