Descrição e aplicação do indicador RSI (Índice de Força Relativa)

Indicador RSI (Relative Strength Index), descrição e aplicação do indicador de força relativa na prática na negociação.

Qual é o indicador RSI e qual é o significado, a fórmula para calcular o Índice de Força Relativa

As decisões tomadas por um trader na bolsa de valores estão sempre associadas a um determinado risco. Para reduzi-lo o máximo possível, é necessário pensar, formular e aplicar um determinado sistema de negociação. Um de seus pontos importantes é a capacidade de escolher o ponto de entrada certo para uma negociação. Isso pode ser feito usando o indicador Índice de Força Relativa. Foi inventado pelo comerciante Wells Wilder. Ele publicou um artigo sobre isso em 1978. Ela apareceu na revista Commodities. É interessante notar que Wells Wilder era engenheiro por formação. Este indicador foi discutido com mais detalhes em seu livro New Concepts in Trading Systems. Com o tempo, o Índice de Força Relativa tornou-se muito popular. Agora está incluído no conjunto padrão de indicadores de quase todos os
terminais de negociação.

O indicador RSI é projetado para identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda. No terminal, ele está localizado em uma janela separada. Os valores do RSI podem variar de 0 a 100. Os níveis 30 e 70 são de particular importância. Se o preço for menor que o primeiro ou maior que o segundo, estamos falando de sobrevenda ou sobrecompra, respectivamente. Às vezes, 20 e 80 são usados ​​em vez dos níveis indicados.
No primeiro caso, é importante que a probabilidade de um posterior movimento ascendente do preço aumente, e isso nos permite considerar a situação como favorável para a compra de um ativo. Da mesma forma, quando comprado em excesso, você pode esperar uma queda ainda maior no preço, o que favorece a implementação da transação de venda.

O indicador ajuda a estabelecer as características dos impulsos de preços sem demora. Uma vantagem importante do RSI é que ele é eficaz em quase todos os tipos de mercados de câmbio.

O algoritmo de cálculo do indicador é o seguinte:

1. No início, escolha o tipo de preço que você planeja usar para os cálculos. Por exemplo, Close (o preço de fechamento) será usado.
2. Vamos denotar o número da barra atual como 0. Precisamos corrigir a diferença entre os preços de fechamento das barras 0 e 1. Esta operação é realizada um número de vezes igual a N, a dimensão especificada ao inserir os parâmetros.
3. Os resultados obtidos devem ser divididos em dois grupos. Um deles (A) terá valores positivos, o outro (B) terá valores zero e negativos.
4. Em cada um dos grupos obtidos, devemos tirar a média exponencial desses números. Nesse caso, a média ocorre não pelo número de elementos desse grupo, mas por N. Nesse caso, dois números serão obtidos: a média dos valores positivos (PS) e dos negativos (OS).
5. Em seguida, você precisa obter o quociente (H) da divisão do PS pelo OS, obtido com o sinal de mais.
6. Para obter o valor do indicador, você precisa usar a seguinte fórmula: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

Este método de cálculo foi proposto pelo criador deste indicador — Wells Wilder. Os seguintes tipos de preços podem ser usados ​​para o cálculo:

• preço de abertura;
• preço final;
• máximo;
• mínimo;
• preço mediano, que é a média aritmética da soma dos valores máximo e mínimo;
• preço típico, que é a média aritmética desses números: preço de fechamento, máximo e mínimo;
• o preço ponderado é a média de quatro números: a alta, a baixa e os dois preços de fechamento.

Como aplicar o indicador de análise técnica RSI, descrição e cálculo do Índice de Força Relativa: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ O trader pode escolher a opção que mais se adequa. O criador do indicador acreditava que o período de cálculo ideal é de 14 barras. Agora o ponto de vista é mais popular, o que sugere que é melhor para um trader escolher a duração especificamente para o instrumento usado. Se for mais curto, o número de sinais será maior, mas muitos deles são falsos. A taxa de sucesso é maior quando o período é mais longo. No entanto, esses sinais ocorrerão com menos frequência.

Configurações do indicador RSI

Para configurar, você precisa definir os seguintes parâmetros:

1. Período de processamento de dados. Nesse caso, você deve especificar o número de barras para as quais o cálculo deve ser feito.
2. Você precisa escolher qual preço de barra deve ser usado. Isso é determinado pelo sistema de negociação que o trader está usando.
3. Você precisa definir os níveis, cujo cruzamento pelo preço se tornará um sinal para o trader.

A determinação da duração de um período adequado deve ser escolhida com precisão. Se for muito curto, o trader receberá um grande número de sinais, dos quais será difícil escolher os suficientemente confiáveis. Com uma duração muito longa, o gráfico do indicador cruzará os níveis de sinal relativamente raramente.

Acredita-se que em prazos menores o nível de ruído será maior, o que pode exigir um aumento na duração do período de cálculo. É interessante notar que o autor do indicador considerou 14 como o melhor período para vários prazos. Atualmente, 9 e 25 também são populares.

Existe uma regra, seguindo a qual, você pode encontrar empiricamente a duração desejada. Para fazer isso, você precisa definir esse parâmetro nas configurações do indicador e ver no gráfico quais sinais ele deu. Se 80-90% desses sinais forem confirmados pelo movimento de preço correspondente, o parâmetro selecionado será efetivo. Se este não for o caso, é recomendável realizar a mesma verificação para outro número. Você precisa escolher os níveis de sinal corretos. Eles dividem o gráfico em três zonas. Se o preço cruzar o nível de sinal mais baixo de cima para baixo, podemos falar sobre a zona de sobrevenda. Quando um nível mais alto é cruzado de baixo para cima, começa uma zona de sobrecompra. Os níveis mais populares são 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O trader precisa escolher aqueles que considera mais eficazes.

Como Usar o Indicador de Divergência RSI – Estratégia e Regras

Existem várias maneiras de trabalhar com RSI. Talvez o mais famoso deles seja a definição de overbought ou oversold. Ao decidir sobre uma negociação, será útil examinar não apenas o atual, mas também um período de tempo maior. Se os sinais forem unidirecionais, isso aumentará a probabilidade de uma negociação lucrativa e, se houver uma divergência, o risco de perdas aumentará. A maneira mais eficaz é negociar de acordo com a direção da tendência atual. Neste caso, apenas as transações em sua direção são consideradas. Por exemplo, em uma tendência de baixa, você só precisa abrir transações para vender ativos. No caso considerado, o sinal indicador será a saída do RSA da zona de sobrevenda. Para a direção oposta da tendência, o sinal consistirá em sair da zona de sobrecompra. Em sua forma clássica, o oscilador é mais eficaz quando usado para uma tendência lateral. Para o crescimento, são usados ​​níveis que são deslocados em relação ao clássico. Para uma queda, você precisa movê-los para baixo.
Esta técnica também é usada para negociar contra a tendência. Esta opção é melhor usada por traders mais experientes. Se as cotações do ativo da bolsa estiverem em tendência de alta, para entrar em um acordo de venda, você deve esperar até que o indicador cruze a linha de sinal superior de cima para baixo, deixando a zona de sobrecompra.
Ao considerar uma tendência de baixa, faça o mesmo. Nesse caso, o sinal para entrar em um acordo de venda será o indicador que cruza a linha de sinal maior de cima para baixo. Você pode usar o indicador para reconhecer a presença de uma tendência. Um RSI crescente será indicado por uma longa permanência na metade superior do gráfico (um valor maior ou igual a 50). Para um descendente, é necessário considerar a situação em que o indicador não excede 50. Um filtro importante para fazer transações é determinar a direção da tendência. O indicador em questão fornece uma maneira de fazer isso. Neste caso, é considerada a linha no nível 50. Uma longa permanência do RSI em um lado dela indica que o preço está em tendência. Essa linha geralmente pode servir como uma linha de resistência ou suporte em um movimento de tendência. Outro uso do indicador é a formação de oscilação com falha. A seguir, consideraremos uma situação favorável para a venda de um negócio. Para reconhecê-lo, os seguintes sinais devem estar presentes:

1. O indicador RSI cruza a linha de sinal superior, entrando assim na zona de sobrecompra.
2. Estando nele, ele demonstra um pico.
3. Após uma ligeira diminuição temporária, faz outro pico, mas sua altura deve ser menor que a do primeiro.
4. Ao mesmo tempo, o preço sobe.

Esta situação sugere que o preço das ações no futuro provavelmente diminuirá. Nessa situação, há grandes chances de entrar com lucro em um acordo para vender títulos. Falha na formação do balanço:
Apesar de o crescimento continuar, o padrão “failed swing” demonstra a fraqueza do movimento existente. Isso mostra que uma nova tendência pode começar em breve. Aqui consideramos a situação para uma tendência crescente. O sinal imediato é o cruzamento da linha inferior horizontal no gráfico RSI, a partir do qual começa o segundo pico. Para o raciocínio decrescente, o argumento é realizado de maneira semelhante. Deve-se lembrar que, embora estejamos falando de uma probabilidade significativa de sucesso, não estamos falando de uma garantia completa de mudança de tendência. Essa técnica também é chamada de divergência. Alguns traders experientes consideram este sinal relativamente confiável. Para usá-lo, é recomendável aguardar o início do movimento de preço de confirmação.
Outro tipo de sinal é a presença de uma tendência no gráfico do indicador. Se você desenhar uma linha reta ao longo das bordas ou vales, quando ela cruzar, você pode esperar que no gráfico também seja possível entrar em uma negociação na direção correspondente. Ao mesmo tempo, a presença de uma tendência do indicador não significa que será semelhante no gráfico. Alguns traders consideram proveitoso estudar o gráfico do indicador do ponto de vista da análise técnica. Por exemplo, eles podem usar sinais como bandeiras,
triângulos , “cabeça e ombros” e outros, interpretando-os da mesma maneira que no gráfico de preços.
É interessante notar que a presença desses números no gráfico RSI não significa que eles possam ser encontrados no gráfico de preços neste momento. Apesar disso, o uso desses tipos de sinais ajudará a encontrar oportunidades comerciais lucrativas.

Quando usar o RSI e quando não usar

A escolha correta das linhas de sinal desempenha um papel importante. Deve corresponder às características dos instrumentos e prazos utilizados. As opções de 30 e 70 funcionam bem em mercados calmos. Também pode ser usado em prazos mais altos. Se o mercado estiver otimista, os níveis não serão simétricos. Uma das opções adequadas é escolher 40 e 80. Para uma tendência de baixa, você precisa mudar os níveis para baixo. Por exemplo, podem ser adequados 20 e 60. É melhor quando o trader seleciona esses sinais de forma que sejam adequados para trabalhar com o instrumento selecionado.
Deve-se ter em mente que os sinais do indicador na maioria dos casos indicam uma mudança na tendência. Deve-se lembrar que o resultado nem sempre é a tendência oposta. Às vezes, pode ocorrer um movimento lateral, que durará por um tempo relativamente longo. Portanto, a decisão de entrar em uma negociação deve ser tomada quando o movimento do preço confirmar o início do movimento de tendência desejado.
Ao usar o RSI, é importante aumentar a probabilidade de entrar em uma negociação lucrativa. Para fazer isso, é benéfico usá-lo junto com outros. É aconselhável usar indicadores de tendência para isso. Por exemplo, nesta situação, o MACD ou
a média móvel podem ser adequados.. Com a ajuda deles, a tendência será determinada e, ao usar o RSI, ficará claro quando você precisar entrar diretamente no negócio. Sinais para entrar em uma negociação para comprar ações em um mercado em alta:

Vantagens e desvantagens

O uso do Índice de Força Relativa permite que você aproveite os seguintes benefícios:

1. Este indicador permite que o trader receba sinais confiáveis ​​de sobrecompra e sobrevenda para quase qualquer tipo de ativo de câmbio.
2. Mantém sua eficácia quando aplicado em qualquer período de tempo.
3. Pode ser usado em qualquer sessão de negociação.
4. Ele pode ser usado de várias maneiras, inclusive para determinar a direção e a força de uma tendência, para determinar o ponto de entrada em uma negociação.
5. Alta velocidade de reação ao comportamento dos preços.
6. Com a interpretação correta das leituras do indicador e seus sinais, o RSI pode ser considerado um sinal preciso.
7. No decorrer do trabalho, o trader recebe sinais suficientes para poder escolher os mais adequados para realizar transações.

Para usá-lo corretamente, é necessário levar em consideração as seguintes desvantagens:

1. Se o período de cálculo for muito curto, o número de sinais recebidos aumentará acentuadamente, no qual será mais difícil navegar. Nesse caso, você terá que usar meios eficazes para filtrá-los.
2. Com tendências de longo prazo, os sinais do indicador podem ser ambíguos.
3. Nesta ferramenta, os cruzamentos de linha são mais importantes, mas o comportamento do gráfico do indicador em outros casos pode ser difícil de interpretar corretamente.

Para usar o indicador da maneira mais eficiente possível, o trader deve levar em consideração todas as suas características importantes ao analisar.