Què és un stop loss en el comerç, com funciona i com es fa una comanda

Què és un stop loss en el comerç en termes senzills, com funciona i com es fa una comanda: una ordre stop loss. Stop loss és una eina financera important per gestionar els riscos, i amb ells la pèrdua de capital per als comerciants. La seva funció és establir un límit de pèrdua màxim predeterminat que el comerciant estigui disposat a acceptar si les coses van malament. Totes les
plataformes comercials principals us permeten establir un stop loss, de manera que hi ha poques restriccions des d’aquest punt de vista. És important entendre com utilitzar-lo correctament, ja que els comerciants sense experiència l’utilitzen amb poca freqüència, mentre que altres inversors poden abusar-lo en posicions on s’hauria d’evitar.

Què és stop loss, conceptes generals per a principiants

A cap inversor li agrada una pèrdua a la seva cartera. Hi ha diversos mètodes
de cobertura que es poden utilitzar per evitar pèrdues, des d’estratègies operatives complexes fins a la diversificació, però potser la manera més fàcil d’implementar és stop loss. La seva definició és intuïtiva. El terme indica el nivell de preu assolit al qual el comerciant surt automàticament del mercat. En essència, un stop loss és, en paraules senzilles, una ordre de compra o venda, que només s’executarà quan el preu va en contra de la transacció tant que suposa la màxima pèrdua que el comerciant està disposat a acceptar. És a dir, la transacció es “tallarà” abans que incorri en grans pèrdues.
Amb ell, podeu minimitzar les pèrdues assumint el risc exacte. Però és important calcular-ho per endavant per estar preparat per si la transacció canvia de direcció.
Per exemple, un comerciant decideix comprar una acció a un preu hipotètic de 200 i estableix un stop loss al -5%. Això vol dir que si el mercat va en sentit contrari, la posició es tancarà amb una pèrdua de 10 (el preu caurà a 190, la pèrdua serà del 5% de l’import de la inversió, la inversió serà tancada pel corredor) .Aquest és un sistema de limitació de pèrdues molt senzill i és utilitzat principalment pels comerciants que prefereixen l’anàlisi tècnica. Col·loquen ordres de parada per limitar el risc o per protegir part dels beneficis existents en una posició comercial. La col·locació de stop loss s’ofereix com a opció a través de la plataforma de negociació a cada comerç i es pot canviar en qualsevol moment.
Des d’un punt de vista tècnic, un stop loss és una ordre límit de compra o venda, enviada al corredor al mateix temps que el nivell d’entrada al comerç. La transacció s’executarà només quan la seguretat que el comerciant va a comprar o vendre arribi a un preu determinat. Una vegada que l’acció arriba a aquest preu, l’ordre stop es converteix en una ordre de mercat i s’omple al següent preu disponible (no necessàriament el preu stop). Què és un stop loss en el comerç i per què és necessari:

• modular el capital risc d’acord amb els rendiments esperats;
• evitar l’error comú de no sortir de les operacions perdedores (quan diuen “tard o d’hora tornarà a pujar”, ​​i mentrestant s’aconsegueixen pèrdues);
• tancar ofertes rendibles.

A la pràctica, quan un comerciant obre una posició direccional en un instrument financer, decideix anar llarg o curt, alhora que estableix un límit de preu al costat oposat de la direcció per la qual aposta, després del qual la posició s’aplica automàticament. tancat pel corredor. L’avantatge d’una parada en comparació amb el tancament manual d’una posició és que tot es fa automàticament. No cal estar davant d’un ordinador o telèfon intel·ligent amb una plataforma oberta. Tan bon punt el corredor rebi una instrucció, la seguirà de totes maneres. El concepte és que no té sentit seguir perdent posicions al compte de negociació indefinidament.

Aleshores, stop elss, què significa a l’intercanvi? En les transaccions financeres, stop losses “fixa” la quantitat màxima de capital que un comerciant està disposat a perdre, en funció d’un determinat nivell de preus, per sota del qual categòricament no vol que l’existència caigui. A l’hora de negociar, a més d’objectius concrets i seguint una estratègia, cal respectar les regles de gestió de diners. Establir un stop loss forma part d’aquestes regles. Es tracta d’una comanda automàtica que permet tancar mecànicament un comerç sense prendre decisions “subjectives”.

Stop Loss i Stop Limit – Quina diferència hi ha?

L’ordre stop es converteix en una ordre de mercat només quan s’arriba a un determinat nivell de preu (especificat anteriorment) del preu de mercat. Es pot utilitzar tant per introduir una posició nova com per sortir d’una posició existent. Hi ha una diferència:

• Els stop loss de venda protegeixen les posicions llargues activant una ordre de mercat per vendre si el preu cau per sota d’un determinat nivell. El preu de venda de parada sempre està per sota del preu de mercat actual. Aquesta estratègia es basa en el supòsit que si el preu cau tan baix, pot continuar baixant encara més.
• Els stop loss de compra són conceptualment similars, però s’utilitzen per protegir posicions curtes. El preu d’aturada està per sobre del preu de mercat actual i s’activarà si el preu puja per sobre d’aquest nivell.

Les ordres d’aturada límit són similars a les ordres d’aturada de pèrdues. Però, com el seu nom indica, hi ha un límit al preu al qual s’executaran. S’especifiquen dos preus: un preu d’aturada, que converteix una comanda en una ordre de venda, i un preu límit. En lloc de convertir-se en una ordre de venda de mercat, es converteix en una ordre límit que s’omplirà a un nivell de preu determinat o millor. Diferència:

• Una ordre de compra límit diu al corredor que només compri si el preu arriba o per sota d’un nivell especificat.
• Amb una ordre límit de venda, el corredor té instruccions per vendre al valor de mercat només si arriba al nivell especificat o superior.

Per descomptat, no hi ha cap garantia que s’executi, sobretot si el preu de les accions puja o baixa ràpidament. De vegades s’utilitzen ordres stop-limit si el preu cau per sota del límit, l’inversor no vol vendre i està disposat a esperar fins que s’arribi al preu límit.
Per exemple, les accions no cauran al preu de stop loss, sinó que continuaran augmentant, fins a arribar als 50 dòlars per acció. El comerciant cancel·la l’ordre de stop loss a 41 dòlars i posa un stop loss a 47 dòlars, amb un límit de 45 dòlars. Si el preu de l’acció baixa per sota dels 47 dòlars, l’ordre es converteix en una ordre limitada. Si el preu de l’acció baixa per sota dels 45 dòlars abans d’omplir la comanda. Es mantindrà sense omplir fins que el preu torni a 45 dòlars.Molts inversors eliminen els límits de parada si el preu de les accions cau per sota del preu límit, ja que els col·loquen únicament per limitar les pèrdues quan el preu ha baixat. Com que han perdut la seva oportunitat de sortida, estan esperant que pugi el preu. Una aplicació efectiva d’una ordre límit pot ser predir el benefici que el comerciant pretén obtenir abans de tancar la posició. Per exemple, si una posició de compra està oberta, podeu utilitzar una ordre límit de venda a un determinat nivell (un nombre determinat de punts per sobre de l’actual), que tanca automàticament la posició quan el preu puja (aconseguint així aquests punts).

Per què necessiteu un stop loss a la pràctica

A priori, un comerciant no sap si la seva previsió es confirmarà al mercat, per la qual cosa estableix un límit de preu, que el protegeix en cas que el mercat es mogui en sentit contrari al seu comerç. L’objectiu principal d’un stop loss és tancar una posició amb una pèrdua esperada d’acord amb el pla i l’estratègia comercial del comerciant. És evident que darrere de l’obertura d’una posició en una direcció o altra (llarga o curta) hi ha una anàlisi (tècnica o fonamental) realitzada pel comerciant. Qualsevol estratègia implantada en els mercats financers, estadístic o no, té resultats en un ventall d’operacions força ampli, que poden ser tant positius com negatius. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Els mercats financers són impossibles de predir i qualsevol comerciant, independentment de la seva experiència, pot estar al costat equivocat de la carretera. Per tant, stop loss és una eina útil per a tots els operadors del mercat financer. La millor acció és proporcionar un mecanisme de seguretat que s’aplica en cas que la direcció desitjada de la transacció resulti incorrecta i el comerciant hagi limitat la pèrdua potencial màxima.

On i com posar un stop loss

En primer lloc, depèn del llindar de risc del tràiler: el preu hauria de minimitzar i limitar les pèrdues. L’aturada de pèrdua es col·loca en posicions especulatives, com ara quan s’inverteix mitjançant un
contracte per diferència (CFD) i quan s’utilitza palanquejament. Això es deu al fet que les posicions especulatives solen basar-se en una predicció d’on anirà el preu a curt termini.

Per contra, quan s’inverteix a llarg termini, aquesta eina és menys rendible. De fet, en la majoria de les inversions a llarg termini, no té sentit utilitzar-lo.

La raó per la qual és important utilitzar un stop loss en el comerç diari té a veure amb el palanquejament financer, que és típic de les inversions a curt termini i el
scalping . Amb el palanquejament, també anomenat “inversió de marge”, un comerciant demana diners en préstec al seu corredor per comprar instruments financers. Això augmenta les fluctuacions de les inversions, perquè com més inverteixes, més beneficis obtens i més perds.
Utilitzant el palanquejament, especialment si és elevat, una petita fluctuació del preu pot tenir un impacte significatiu en el capital invertit. Per tant, stop loss té un paper important per ajudar a evitar fluctuacions massa grans, que poden provocar la pèrdua de tots els diners invertits. Per descomptat, és important practicar molt per aprendre a col·locar un stop loss on pugui limitar les pèrdues al màxim sense impedir que la posició tingui beneficis. Els comerciants saben que hi ha moments en què un comerç resulta ser lleugerament negatiu abans de reprendre el moviment cap amunt. Per guanyar experiència, el millor és obrir un compte de demostració sense arriscar el vostre capital. Amb les inversions a llarg termini, un stop-loss no té sentit perquè els mercats financers augmenten a llarg termini com a resultat del creixement econòmic mundial. Encara que les fluctuacions es produeixin a curt termini, a causa dels canvis de la situació econòmica (recessions, pujades de tipus del banc central i altres incerteses), això no modifica les perspectives a llarg termini. Això és especialment cert quan s’inverteix en instruments financers que tenen objectius de creixement a llarg termini, les anomenades accions de creixement (empreses que creixen ràpidament però que encara no paguen dividends). Tot i que són empreses de gran capitalització amb marques de fama mundial, segueixen sent joves econòmicament. Un petit canvi en l’entorn econòmic (un canvi en els tipus d’interès centrals) pot afectar significativament el seu preu. I quan s’estableix un stop loss, hi ha el risc que es redueixi abans que l’empresa tingui temps de declarar les seves perspectives a llarg termini. a causa dels canvis en la situació econòmica (recessions, tipus més elevats dels bancs centrals i altres incerteses), això no modifica les perspectives a llarg termini. Això és especialment cert quan s’inverteix en instruments financers que tenen objectius de creixement a llarg termini, les anomenades accions de creixement (empreses que creixen ràpidament però que encara no paguen dividends). Tot i que són empreses de gran capitalització amb marques de fama mundial, segueixen sent joves econòmicament. Un petit canvi en l’entorn econòmic (un canvi en els tipus d’interès centrals) pot afectar significativament el seu preu. I quan s’estableix un stop loss, hi ha el risc que es redueixi abans que l’empresa tingui temps de declarar les seves perspectives a llarg termini. a causa dels canvis en la situació econòmica (recessions, tipus més elevats dels bancs centrals i altres incerteses), això no modifica les perspectives a llarg termini. Això és especialment cert quan s’inverteix en instruments financers que tenen objectius de creixement a llarg termini, les anomenades accions de creixement (empreses que creixen ràpidament però que encara no paguen dividends). Tot i que són empreses de gran capitalització amb marques de fama mundial, segueixen sent joves econòmicament. Un petit canvi en l’entorn econòmic (un canvi en els tipus d’interès centrals) pot afectar significativament el seu preu. I quan s’estableix un stop loss, hi ha el risc que es redueixi abans que l’empresa tingui temps de declarar les seves perspectives a llarg termini. pujades de tipus del banc central i altres incerteses) no canvien les perspectives a llarg termini. Això és especialment cert quan s’inverteix en instruments financers que tenen objectius de creixement a llarg termini, les anomenades accions de creixement (empreses que creixen ràpidament però que encara no paguen dividends). Tot i que són empreses de gran capitalització amb marques de fama mundial, segueixen sent joves econòmicament. Un petit canvi en l’entorn econòmic (un canvi en els tipus d’interès centrals) pot afectar significativament el seu preu. I quan s’estableix un stop loss, hi ha el risc que es redueixi abans que l’empresa tingui temps de declarar les seves perspectives a llarg termini. pujades de tipus del banc central i altres incerteses) no canvien les perspectives a llarg termini. Això és especialment cert quan s’inverteix en instruments financers que tenen objectius de creixement a llarg termini, les anomenades accions de creixement (empreses que creixen ràpidament però que encara no paguen dividends). Tot i que són empreses de gran capitalització amb marques de fama mundial, segueixen sent joves econòmicament. Un petit canvi en l’entorn econòmic (un canvi en els tipus d’interès centrals) pot afectar significativament el seu preu. I quan s’estableix un stop loss, hi ha el risc que es redueixi abans que l’empresa tingui temps de declarar les seves perspectives a llarg termini. les anomenades accions de creixement (empreses que creixen ràpidament però que encara no paguen dividends). Tot i que són empreses de gran capitalització amb marques de fama mundial, segueixen sent joves econòmicament. Un petit canvi en l’entorn econòmic (un canvi en els tipus d’interès centrals) pot afectar significativament el seu preu. I quan s’estableix un stop loss, hi ha el risc que es redueixi abans que l’empresa tingui temps de declarar les seves perspectives a llarg termini. les anomenades accions de creixement (empreses que creixen ràpidament però que encara no paguen dividends). Tot i que són empreses de gran capitalització amb marques de fama mundial, segueixen sent joves econòmicament. Un petit canvi en l’entorn econòmic (un canvi en els tipus d’interès centrals) pot afectar significativament el seu preu. I quan s’estableix un stop loss, hi ha el risc que es redueixi abans que l’empresa tingui temps de declarar les seves perspectives a llarg termini.

Com triar el stop loss adequat i com configurar-lo

Hi ha regles bàsiques que suggereixen establir un stop loss amb prudència i rendibilitat.

1. Trieu el preu exacte d’entrada . No obriu mai un comerç a un preu aleatori, sinó que estudieu el preu d’entrada i entreu al mercat només en aquest moment. Així, es pot col·locar un stop loss a poca distància del punt d’entrada, on els preus només poden arribar si l’anàlisi del mercat era incorrecta. Així, la comanda permet sortir amb pocs danys, tornar a analitzar el mercat, la situació i, possiblement, tornar a un millor preu.
2. Definir stop loss . Cal decidir per avançat quant capital arriscar (en pips o diners). És important que el stop loss estigui per sota del benefici esperat de l’operació, és a dir, el preu de sortida de la pèrdua hauria d’estar més a prop del preu d’entrada al mercat que el preu de sortida del benefici.
3. Feu un pla de comerç abans de l’operació . Analitzar i seleccionar prèviament els preus d’entrada i sortida, tant per a pèrdues com per a beneficis. Cada transacció ha de dedicar un temps a estudiar, analitzar l’estat del mercat.

El més difícil per a un comerciant és admetre la derrota. Si una inversió no surt com s’esperava i arriba a un stop loss, hauríeu de prendre-ho amb calma. Un gran error és quan un comerciant mou el stop loss perquè no es vegi afectat pel preu si alguna cosa va malament.

Factors a tenir en compte a l’hora de determinar on col·locar un Stop Loss

El posicionament stop loss hauria de seguir la lògica. El punt de stop loss hauria de ser el punt en què la idea comercial original (la que va provocar el comerç) ja no és vàlida. Establir un stop loss massa petit amenaça el comerciant amb una pèrdua d’oportunitats d’obtenir un bon resultat, ja que la majoria de les operacions es tancaran abans que puguin obtenir beneficis. Evidentment, establir un stop loss massa alt també té conseqüències negatives, ja que les pèrdues esperades poden ser excessives.

Establint un stop loss a Binance, Tinkoff

Binance té una opció de comanda anomenada OCO (One Cancel the Other) que us permet establir estratègies de presa de beneficis i d’aturada de pèrdues al mateix temps. De fet, només un d’ells serà executat. Tan bon punt una aplicació s’executa parcialment o completament, la resta es cancel·la.
L’OCO es pot trobar a la secció “transaccions” del formulari que ofereix 4 camps per omplir, que inclouen:

• Preu on s’indica el preu del take profit
• Stop, que indica el nivell d’activació de stop loss
• Límit: el preu real del stop loss

Per què aturar-se i limitar-se? Com que el preu en realitat no apareix al llibre fins que s’arriba a l’aturada, moment en què el preu entra en el mode límit on després s’executarà. Per aquest motiu, el límit està per sota de Stop. Òbviament, la maniobra de peces invertides també és funcional per al comerç curt (marge). En aquest cas, els valors s’invertiran, ja que el benefici tindrà un preu més baix, i la parada en tindrà un de més alt. Un altre mètode suposa que el comerciant ja ha entrat al mercat mitjançant una compra prèvia. Tanmateix, també és possible aprofitar els OCO en aquesta etapa. Suposem que la situació del mercat no està definida. Així, és possible establir el preu de compra a un nivell baix, potser per tal d’interceptar el rebot. Tanmateix, si això no passa, pot passar que el preu literalment “exploti” cap a l’alça. En aquesta situació, és evident que entrant més alt, guanyaràs menys, però almenys estaràs en plena pujada. En qualsevol cas, podeu treure profit de la part terminal d’aquest esdeveniment.
A
Tinkoff Investments , és possible establir dues ordres stop: take profit i stop loss. Obligatori:

• Aneu a la pestanya Inversió → Catàleg → seleccioneu la funció desitjada. Al camp stop loss/take profit, feu clic a +Afegeix. A continuació (a la finestra superior dreta) activeu l’interruptor de commutació Sol·licituds.
• Especifiqueu un preu o una ordre stop.
• Especifiqueu el nombre de lots (compra o venda).
• Feu clic a Exposar.

La funció stop loss a l’
aplicació Sberbank Investor s’anomena stop limit. Suposem que estem parlant d’una venda. Seleccionem l’actiu desitjat, premem el botó de vendre, apareix una pàgina on indiquem la funció desitjada. Comprar és el mateix. Com posar un stop loss:

• Feu clic a la icona dels dits aixecats amb la lletra S.
• S’obrirà una finestra on podeu establir els paràmetres d’execució de la parada de pèrdua.
• Especifiqueu la condició d’activació de la comanda (venda, compra).
• Trieu un preu d’exercici de stop loss (per sota del preu d’entrada per a una posició llarga, per sota del punt d’entrada per a una posició curta).
• Establiu el preu al qual es fa la comanda (l’opció més segura és “al preu de mercat”).

Quines són les maneres de posar parades

Definitivament, podem dir que quan un comerciant decideix obrir un stop loss, està disposat a arriscar una quantitat de diners en aquesta transacció. Per descomptat, reduir les pèrdues és una habilitat que els comerciants aprenen amb el temps si l’objectiu és aconseguir un gran èxit. Qualsevol comerciant que decideixi entrar al mercat sap amb certesa quan entrar i sortir d’una operació, fins i tot abans d’obrir una posició a la plataforma de negociació. Hi ha diversos criteris per col·locar un stop loss, encara que no hi ha una mida única ni la millor manera. És important entendre el risc que corre en triar aquesta posició. Els comerciants tècnics busquen maneres de cronometrar el mercat, i les pèrdues d’aturada i els límits de parada s’apliquen de manera diferent segons el tipus de mètodes de cronometratge que s’apliquen. En alguns casos, s’utilitzen col·locacions universals, com ara trailing stops del 6% en tots els valors, en altres, són específics d’estoc o patró, incloses les parades percentuals mitjanes del rang real. Tipus d’aturar pèrdues basats en:

• en percentatges;
• en termes monetaris;
• per patrons de canelobres i figures gràfiques;
• per nivells tècnics (suport i resistència estàtica i dinàmica);
• per volatilitat (utilitzant l’indicador ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Per al mètode del percentatge, la millor posició stop loss es determina en funció de la quantitat de capital que el comerciant està disposat arriscar en cada comerç. Implica una sortida d’una posició després que l’actiu subjacent hagi canviat en contra de la direcció en un percentatge predeterminat. Els tràilers amb experiència aconsellen no invertir més del 2% del capital per a cada comerç. Money Stop Loss: un tipus d’ordre basat en la pèrdua de diners en una operació determinada. Per exemple, un comerciant pot decidir tancar una posició després de patir una pèrdua monetària predeterminada. Basat en patrons de candelera i patrons de gràfics: aquests nivells d’invalidació basats en la ubicació de patrons de candelera específics, o patrons de reversió o continuació de tendència. https://articles.
nivells de suport i resistència per determinar el nivell més adequat que invalidarà el comerç actual. Aquests poden ser suports horitzontals o dinàmics per a estratègies alcistes, nivells de resistència estàtics o dinàmics per a estratègies baixistes.

Un stop loss basat en la
volatilitat es pot considerar el més “segur”. La realització d’una comanda basada en la volatilitat permet que els preus “respiren”, evitant aturades prematures a causa de moviments temporals de preus adversos.

Com calcular i establir stop loss, take profit, trailing stop i tancament parcial de posicions: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Com no establir stop losses

El principal problema amb els stop loss és que funcionen en la direcció equivocada. Quan les accions baixen, es converteixen en la millor inversió. El rendiment del capital net està directament relacionat amb el preu de l’acció. En igualtat de coses, com més barat sigui el valor, més gran serà el rendiment potencial. Establir un stop loss significa decidir no vendre les accions ara, sinó vendre-les quan el rendiment esperat sigui superior al que és ara. No té cap sentit. En lloc d’això, es poden utilitzar comandes limitades. En establir massa el nivell de stop loss, el comerciant corre el risc de perdre molts diners si l’instrument financer va en la direcció equivocada. Alternativament, en establir el nivell de stop loss massa a prop del preu de compra, el comerciant perd diners ja que es treuen de les operacions massa aviat. Un stop loss fix o dur es col·loca sense ajustament en el moment de l’operació. S’estableix a l’obertura d’una operació i es manté allà (o de vegades es mou fins al punt de rentat quan el mercat va en contra del comerciant). La idea bàsica és que l’stop loss no respon al mercat, es permet córrer fins que es tanqui el comerç. Però atès que cada actiu financer es mou de manera diferent al llarg del temps, aquesta és una mala idea.

Quina és la millor manera d’establir un stop loss

Hi ha una millor manera de posar un stop loss? No, ja que depèn de l’anàlisi que vagi al mercat. Els experts tendeixen a creure que el stop loss ideal hauria d’estar al voltant del nivell 3:1. Per exemple, un comerciant vol fer 300 pips i estableix un stop loss a 100 pips del preu d’entrada escollit. Tanmateix, no hi ha una tècnica definitiva i absoluta. El punt stop loss s’ha de considerar com el “punt d’invalidesa” de la idea comercial des de la qual el comerciant va obrir la posició. Per tant, quan el preu arriba a un punt, vol dir que és millor sortir de la posició per no fer més pèrdues. El stop loss ha de ser sostenible, o la pèrdua no ha d’afectar significativament el capital disponible per negociar. Per regla general, per a una transacció, es considera acceptable si és de l’1-2% del capital disponible. Alguns recomanen percentatges més alts, del 5 al 7%. Però depèn de quant el comerciant estigui disposat a assumir el risc. En qualsevol cas, és important aplicar una estratègia comercial d’una certa eficiència. El stop loss també ha de ser “intel·ligent”, és a dir, situat en punts estratègics del gràfic observat. En principi, hauria d’estar per sota (per llarg) o per sobre (per a curt) dels punts importants de swing del mercat. Això deixa els preus amb un “petit espai per respirar”. En altres paraules, hauríeu de deixar una mica d’espai entre l’alt o el mínim anterior i el nivell de stop loss. La distància dels punts de swing crítics s’ha d’establir tenint en compte la volatilitat de l’instrument amb el qual treballa el comerciant. Col·locar una parada en diferents punts del gràfic amb l’únic propòsit de reduir el risc augmenta la probabilitat que s’activi, donant lloc a la sortida de la posició i després que els preus arribin a l’objectiu. fixat pel comerciant. Aquesta és una conseqüència de l’anomenat soroll del mercat. Una altra consideració que un comerciant ha de tenir en compte a l’hora de decidir la mida d’un stop loss és acceptar-la amb calma. En cas contrari, hi ha el risc que el comerciant, vençut per l’ansietat, tanqui la seva posició encara abans. És a dir, fins i tot abans de l’assoliment real de l’aturada de pèrdua de conjunt.

Com funciona el stop loss

El funcionament conceptual d’aquesta eina, molt relacionat amb la seva utilitat, és relativament fàcil d’entendre, sobretot quan es posa en pràctica. Teòricament, el treball d’un stop loss és en els aspectes següents:

1. L’ordre central és el que es treballa la convenció stop-loss. Això es pot considerar com comprar accions de Gazprom, un microlot d’or o, alternativament, un ETF. Són instruments que poden augmentar o disminuir de valor després de la compra.
2. La tendència pot ser a l’alça i a la baixa . Stop loss s’estableix allà on s’espera una pèrdua. Si ho arregleu com a part dels beneficis, seria una presa de beneficis.
3. El stop loss s’activa automàticament si i només si es compleix la condició de la comanda .
4. Una ordre d’aturada es col·loca normalment al nivell de resistència , o millor dit, una mica més baix, per tal d’evitar més pèrdues en absència d’un rebot.

Com funciona el stop loss a Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Relació Stop Loss i Risc-Recompensa

Quan la gent parla d’aturar la pèrdua, també es refereix a la relació entre risc i recompensa. Es tracta d’un stop loss que té en compte la relació risc/recompensa variable i correlaciona la quantitat de beneficis esperats amb la quantitat de pèrdues esperades. Per tant, com més gran sigui la ràtio de benefici del risc, més desitjable serà aquest tipus de negociació. Per exemple, un comerciant decideix comprar accions a un preu de 5 dòlars, i la previsió diu que el benefici serà de 10 dòlars. Això vol dir que el preu de les accions podria pujar a 15 dòlars. En aquest cas, el stop loss es fixarà en 2,50 dòlars, és a dir, el 50% del capital invertit per aconseguir un benefici de 10 dòlars. Això significa que la relació risc/recompensa serà de 10:2,5 o 4:1. (numerador – rendibilitat, denominador – risc).

Configureu-lo i oblideu-lo d’estratègia

Tant si els stop loss s’utilitzen únicament per seguretat o com a part integral d’una estratègia, hi ha un debat entre els comerciants sobre quin és millor: fix (difícil), trailing (trailing stop) o una combinació dels dos. La realitat és que, com passa amb la majoria de coses, tot depèn de les circumstàncies, cada tipus d’ordre té els seus pros i contres. Alguns dels avantatges i desavantatges són específics d’un estil comercial determinat, d’altres són generals. Un stop loss dur té l’avantatge d’una funció de “configurar-lo i oblidar-lo”. El comerciant no supervisa el mercat mentre el comerç estigui obert. En primer lloc, si l’operador se centra a establir stop less en nivells de resistència, que, per regla general, es mantenen estàtiques a causa de l’acumulació de comandes en un moment determinat. Trailing stop reacciona a les condicions del mercat, és a dir, a mesura que canvia el mercat, també ho fa la parada. És important tenir en compte que no es tracta només d’un moviment stop loss després d’entrar en una operació, vol dir que funciona segons uns criteris i una estratègia comercial predefinits.

Càlcul Stop Loss per un període de temps limitat

El principi de stop loss basat en un període de temps predeterminat correspon a senyals comercials que utilitzen moments d’alta volatilitat. Aquest és un mètode bastant complicat. Si fos només perquè té en compte l’indicador d’anàlisi tècnica i el situa al centre del procés de determinació de l’stop loss. A nivell teòric, no hi ha res incomprensible ni ambigu: el stop loss es col·loca immediatament després del rang de preus marcat per les fluctuacions. En poques paraules, una posició stop significa “fora” de la volatilitat. Òbviament una mica més enllà, només uns pocs pips. El principi bàsic és més que lògic. Si el preu es manté dins de les fluctuacions “fisiològiques” durant un període determinat, aleshores el preu pot canviar de rumb a curt termini, fent que el comerç sigui sempre recuperable. Ja que un stop loss permet sortir del mercat quan la situació ja no es recupera, òbviament que el nivell de preus s’hauria d’establir més enllà de la volatilitat. No obstant això, el problema segueix sent: com determinar la volatilitat? Cal fer servir l’anàlisi tècnica. Per tant, en última instància, aquest mètode utilitza indicadors. No té pràcticament cap defecte. Intervé quan el comerç és realment irrevocable, tal com ho avalen l’anàlisi tècnica, però és difícil de practicar. En primer lloc, no només cal poder llegir, sinó també configurar l’indicador correctament. En segon lloc, cal poder distingir entre senyals falsos, per evitar interpretacions falses. quan un comerç és realment irrevocable, això es confirma amb l’anàlisi tècnica, però és difícil de practicar. En primer lloc, no només cal poder llegir, sinó també configurar l’indicador correctament. En segon lloc, cal poder distingir entre senyals falsos, per evitar interpretacions falses. quan un comerç és realment irrevocable, això es confirma amb l’anàlisi tècnica, però és difícil de practicar. En primer lloc, no només cal poder llegir, sinó també configurar l’indicador correctament. En segon lloc, cal poder distingir entre senyals falsos, per evitar interpretacions falses.

Portar stop loss a l’equilibri

El punt d’equilibri és el punt en què el comerciant no incorre en pèrdues, però tampoc no obté cap benefici. Posar el seu stop loss a l’equilibri pot ser una bona decisió o una mala decisió, tot depèn de les circumstàncies. La majoria dels que negocien als mercats financers afirmen que ho fan per protegir el seu capital. És possible moure el stop loss 10 pips més alt, o 10 pips per sota del preu d’entrada, però els comerciants encara prefereixen moure’l al preu d’entrada exacte. De fet, el motiu està alimentat més per la por de perdre que per les ganes de guanyar. Aquesta psicologia de no voler arriscar-se a pèrdues per obtenir beneficis és destructiva (generalment resulta en una exclusió massa precoç d’un comerç potencialment rendible), en aquestes condicions no és fàcil convertir-se en un comerciant d’èxit. Tota la premissa d’un stop loss és treure el comerciant del comerç, si el mercat cancel·la la configuració. Normalment, això implica trencar una clau alta o baixa, el que l’operador defineix com a crític (per a una configuració comercial). Un stop loss col·locat al preu d’entrada no fa res d’això. Per descomptat, això protegeix el capital, però arribar a un punt d’equilibri no invalida la configuració perquè el mercat no sap on ha entrat el comerciant. El comerç d’acció de preus funciona perquè els participants del mercat de tot el món veuen la mateixa formació en temps real. El patró de bandera alcista sol trencar-se més alt perquè hi ha prou comerciants que veuen el mateix patró i saben que això significa que és probable que els preus siguin més alts quan es trenca la resistència.

Sou l’única persona a la terra que sap on heu obert un comerç. El comerciant que mou el seu stop loss fins a l’equilibri és l’únic que sap on va entrar al comerç, canvia els seus paràmetres en funció d’un nivell específic per a ell, i no un nivell que importa a tot arreu. En lloc de moure la parada a un nivell arbitrari, s’hauria d’intentar moure la parada a un nivell estratègic que el mercat consideri important. La realitat estadística és que si observeu les entrades comercials o les entrades generades per una estratègia, notareu que en la majoria dels casos el preu torna al nivell d’entrada fins i tot després d’un període de temps relativament significatiu. Fins i tot si hi ha un desenvolupament tècnic que indica que el preu no tornarà després de trencar un swing més baix, o un swing més baix, encara pot tornar i aconseguir un nou stop loss. Esperar un període de temps determinat, que hauria de donar temps suficient a l’ofici per descansar, és un enfocament que pot funcionar. Al final del temps, si el comerç presenta pèrdues, heu de sortir, però si és un benefici, moveu l’aturada de pèrdua per arribar a l’equilibri. Quan els comerciants apliquen constantment aquest mètode, poden estalviar en les sortides primerenques de les operacions dolentes el que es perden en les sortides primerenques de les operacions bones. Aplicant el principi de “no deixis que el guanyador es converteixi en un perdedor”, pots canviar la parada per tal de trencar-se fins i tot després que hagi fet prou per anar més enllà de l’òrbita del nivell d’entrada. És millor esperar fins que el comerç obtingui un benefici d’almenys tres vegades el stop loss,

Eliminació de parades: com podeu utilitzar-la al vostre avantatge

El terme “running stops” l’utilitzen els comerciants les parades dels quals arriben exactament al punt més baix del moviment, i llavors les accions immediatament van començar a pujar sense elles. Creuen que els creadors de mercat “els van treure del lloc”. A mesura que es publiquen parades a la borsa, els creadors de mercat poden veure’ls a tothom i suposadament manipular el preu de les accions de tant en tant per activar un gran nombre de parades i obtenir accions.
De fet, culpar als altres és una excusa que els comerciants es compensen per ells mateixos les parades dels quals van ser afectades, després de la qual cosa el preu es va moure en la direcció de la seva posició. Aquesta teoria de la conspiració desafia la lògica. El mercat és una subhasta. En absència de liquiditat, el creador de mercat crea el mercat, també determina el preu d’oferta i oferta.Qualsevol persona que entri amb una comanda amb moviment de preu (a l’alça o a la baixa) es converteix en un mercat d’aquest costat. Si l’actiu financer és líquid, pot haver-hi centenars o fins i tot milers d’ordres al llibre de comandes molt a prop del preu actual, i cada comanda és per a 100 o 1000 accions. El comerciant posa una ordre stop de 2 dòlars per sota del preu actual i suposa que hi ha 50.000 accions al llibre de comandes entre elles. És estrany creure que el creador de mercat vendrà 50.000 accions per tal de baixar els preus en 2 dòlars, eliminar l’aturada i després revertir el mercat. I tot pel bé d’un comerciant en concret. Les parades estretes sovint funcionen. Els més amplis no, i de vegades les accions cauen fins on es va col·locar la parada. En qualsevol cas, la responsabilitat de les pèrdues és del comerciant. És important entendre i acceptar això,

Stop loss mental: avantatges i inconvenients

Un comerciant sense experiència que comença una empresa comercial o d’inversió descobreix moltes coses que cal aprendre i entendre abans de ser utilitzades com a estratègies per tenir èxit. Stop loss és una d’aquestes eines útils en molts programes de comerç. Però l’utilitzen de diferents maneres, intentant aconseguir el mateix objectiu: la rendibilitat. Hard és l’enfocament més utilitzat quan es tracta de limitar les pèrdues. Aquesta és una configuració senzilla i un mètode tranquil·litzador per a molts operadors per assegurar-se que si el preu passa per una caiguda inesperada o prolongada, la posició s’atura automàticament i es manté a un cert nivell fins al final de la caiguda. L’inconvenient és que sovint el preu rebota a favor del comerciant després d’arribar a la parada. En definitiva, les pèrdues es desaprofiten. Però és important dir-ho que un mètode no es pot dir correcte o incorrecte. La pregunta és què és més convenient per a un comerciant. Els comerciants institucionals utilitzen un stop loss mental, un mètode en el qual es determina mentalment un stop loss i s’executa manualment tan bon punt s’estableix un nivell de preu al qual l’operador decideix vendre l’instrument financer, en funció dels beneficis a curt o llarg termini. . Tanmateix, requereix habilitats expertes i una alta tolerància al risc, a més d’un compromís total amb la solució original. Els actors institucionals tenen determinades estratègies comercials, la majoria a llarg termini, ben entrenats i amb experiència. No utilitzen cap palanquejament i es poden permetre el luxe de cobrir fluctuacions més àmplies que el comerciant mitjà. L’avantatge d’aquest tipus és que el comerciant té un control absolut sobre la parada. Si el preu no es mou a una parada predeterminada, el comerciant veterà pot optar per no col·locar-lo fins que rebi una confirmació més forta. Això es tradueix en descensos flotants i operacions sense retallar. El comerciant es manté en el joc i té l’oportunitat de tornar a la rendibilitat. Ofereix al comerciant molta flexibilitat que s’adapta al seu estil de negociació per fer ajustos a les condicions canviants del mercat. Però requereix una comprensió profunda de l’acció dels preus per poder explotar adequadament aquesta flexibilitat. El desavantatge és que aquest tipus requereix un seguiment constant del mercat, el comerciant ha d’estar sempre al corrent de les seves transaccions. El comerciant es manté en el joc i té l’oportunitat de tornar a la rendibilitat. Ofereix al comerciant molta flexibilitat que s’adapta al seu estil de negociació per fer ajustos a les condicions canviants del mercat. Però requereix una comprensió profunda de l’acció dels preus per poder explotar adequadament aquesta flexibilitat. El desavantatge és que aquest tipus requereix un seguiment constant del mercat, el comerciant ha d’estar sempre al corrent de les seves transaccions. El comerciant es manté en el joc i té l’oportunitat de tornar a la rendibilitat. Ofereix al comerciant molta flexibilitat que s’adapta al seu estil de negociació per fer ajustos a les condicions canviants del mercat. Però requereix una comprensió profunda de l’acció dels preus per poder explotar adequadament aquesta flexibilitat. El desavantatge és que aquest tipus requereix un seguiment constant del mercat, el comerciant ha d’estar sempre al corrent de les seves transaccions.

Es recomana als principiants que utilitzin parades dures, almenys fins que puguin controlar les seves emocions i disciplina. A més, és important tenir una bona comprensió del mercat abans de prendre decisions ràpides i objectives en temps real.

Cada tipus de parada (mental i dura) té els seus avantatges i inconvenients, però s’han de veure com una mena d’assegurança que protegeix el capital de danys greus. Aquesta és una decisió difícil, només mitjançant assaig i error, avaluació de les qualitats personals o debilitats es pot determinar quina és la millor. El major obstacle per a les aturades mentals quan es negocia és la indisciplina. Molts no aconsegueixen fer front a l’acció ràpida del mercat, una situació de pèrdua, no es concentren en un pla de comerç abans d’una operació. Això condueix a decisions borroses que dificulten mantenir l’aturada mental original. En molts casos, resulta estar molt lluny del que estava previst inicialment, la qual cosa comporta una pèrdua més gran de l’esperada. L’aturada mental anima el comerciant a centrar-se en el comerç, sense deixar-se distreure per res més. Si el dur “relaxa”, el mental es basa en la concentració i l’atenció, en cas contrari es pot perdre informació important que segueix entre transaccions. El comerç s’ha de prendre seriosament. En el moment en què es perd la concentració, tot està fora de control. Hi ha molts comerciants que no utilitzen cap mètode de stop loss. Però per treballar sense parar, cal tenir una guia estricta sobre la gestió alternativa del risc. Això sol ser degut a un palanquejament molt baix (o fins i tot negatiu). El pla també inclou una condició d’acció del preu per escurçar el comerç (una forma d’aturada mental). quan es perd la concentració, tot es descontrola. Hi ha molts comerciants que no utilitzen cap mètode de stop loss. Però per treballar sense parar, cal tenir una guia estricta sobre la gestió alternativa del risc. Això sol ser degut a un palanquejament molt baix (o fins i tot negatiu). El pla també inclou una condició d’acció del preu per escurçar el comerç (una forma d’aturada mental). quan es perd la concentració, tot es descontrola. Hi ha molts comerciants que no utilitzen cap mètode de stop loss. Però per treballar sense parar, cal tenir una guia estricta sobre la gestió alternativa del risc. Això sol ser degut a un palanquejament molt baix (o fins i tot negatiu). El pla també inclou una condició d’acció del preu per escurçar el comerç (una forma d’aturada mental).