Cum să determinați și ce înseamnă nivelurile de suport și rezistență în tranzacționare

Cum să determinați și ce înseamnă nivelurile de suport și rezistență în tranzacționare – reprezentarea unui grafic și aplicarea în tranzacționare, tranzacționarea pe niveluri. Prețul se mișcă în zig-zag, se sprijină periodic pe anumite puncte – niveluri de la care are loc o inversare și începe mișcarea inversă. Aceste puncte sunt numite niveluri de suport (când prețul scade) și niveluri de rezistență (când prețul crește), care sunt concepte fundamentale în analiza tehnică. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Prețul se mișcă între nivelul de suport și cel de rezistență. Deasupra prețului există niveluri de rezistență de diferite puncte forte, sub – suport. Când un nivel tehnic este întrerupt și prețul se fixează, comercianții prezic mișcarea ulterioară a prețului la nivelul următor.
Fixarea prețului este o ședere lungă a prețului peste/sub nivelul tehnic. După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, prețul a depășit nivelul de rezistență albastră, dar atacul a fost respins, iar taurii nu au putut închide o singură lumânare deasupra nivelului.

Metode de determinare a nivelurilor de suport și rezistență

Schematic, comportamentul cotațiilor poate fi descris astfel: prețul se mișcă în jos, la un moment dat se ciocnește cu un nivel cheie care inversează prețul. Mișcarea ascendentă este limitată de nivelul de rezistență. La un anumit nivel, prețul găsește sprijin și se inversează. Aceste mișcări în zig-zag au loc tot timpul. Sarcina comerciantului este de a identifica nivelurile cheie de inversare, de a intra într-o tranzacție în direcția corectă și de a închide atunci când se apropie de un nivel puternic cu o probabilitate mare de inversare sau imediat după o schimbare a situației pieței. N-ar părea nimic complicat, dar fiecare autor are propria sa metodă de construire a nivelurilor, unii marchează puncte (linii), alte zone, alții folosesc niveluri dinamice sau folosesc indicatori. Este imposibil să spunem a cui metodă este „corectă”, precum și să determinați exact ce se va întâmpla la apropierea de nivel – o defecțiune sau o revenire. Sarcina comerciantului nu este să „ghicească”, ci să înțeleagă clar ce să facă în fiecare caz și cum să limiteze pierderile în cazul unei prognoze eronate. Să luăm în considerare principalele metode de construire a nivelurilor.

Niveluri orizontale

În tranzacționare, nivelurile de suport și rezistență sunt înțelese ca linii orizontale care sunt trasate prin studierea graficului istoric. Pentru a construi niveluri cheie de inversare, aveți nevoie de:

• deschideți un grafic istoric pe o zi sau o săptămână;
• selectați instrumentul „desenați linii orizontale”;
• observați maximele și minimele de unde au existat mișcări semnificative de preț. Este demn de remarcat acele extreme de la care a existat o inversare de mai mult de două sau trei ori;
• mergeți la diagrama 4h sau 1h și procedați la fel. Aici vor fi extreme, care nu sunt vizibile zilnic sau săptămânal;
• accesați graficul m15 și deschideți datele pentru ultimele 3-5 sesiuni de tranzacționare;
• marca nivelurile;
• este mai bine să folosiți culori diferite pentru fiecare perioadă;
• se construiesc niveluri orizontale de suport și rezistență (pe termen lung, pe termen mediu, pe termen scurt).

Analiștii se ceartă despre ce niveluri să ia la maxim sau la sfârșit. Unii se bazează pe umbre (la urma urmei, dacă prețul a fost acolo, atunci este necesar din anumite motive), alții pe corpuri (închiderea lumânării este decisivă), iar alții cred că nivelurile nu sunt un punct, ci o zonă și desenați un dreptunghi în loc de o linie. Este format din mai multe extreme strâns distanțate.

Niveluri dinamice (înclinate).

Suportul orizontal și nivelurile de rezistență funcționează bine într-un interval de timp plat sau pe perioade mari de timp. Când prețul este într-o mișcare de tendință, toate nivelurile care apar sunt sparte, iar corecțiile sunt mici, neatingând suport. Comercianții desenează linii de tendință trasate între două maxime sau minime consecutive pentru a determina nivelurile de suport sau rezistență. Canalul de tendință este construit din punctul de inversare a tendinței. Linia trebuie să străpungă 2 extreme adiacente (maxime pentru canalul descendent, minime pentru cel ascendent) și un extremum între ele.
Tendința este activă atâta timp cât canalul de tendințe este activ. Se oprește atunci când linia inferioară (pentru un ascendent) sau cea superioară (pentru o coborâre) este întreruptă. Spre deosebire de nivelurile orizontale, liniile înclinate sunt relevante doar în timp ce tendința este vie. Când apar noi valori extreme, canalul este reconstruit. Rezultate bune pot fi obținute prin combinarea nivelurilor orizontale și înclinate.

Nivele de clădire folosind indicatori

Comercianții consideră că determinarea nivelurilor istorice sau a liniilor înclinate nu este suficientă și nu este întotdeauna de încredere. Indicatorii sunt utilizați pentru a determina nivelurile de suport și rezistență. Avantaj – nivelurile se modifică odată cu piața, se ia în considerare volatilitatea.

Medii mobile, benzi Bollinger

Pentru a determina nivelurile în care prețul este probabil să se inverseze, se propune să se utilizeze indicatori bazați pe media datelor istorice –
medii mobile și
benzi Bollinger . Figura arată pe acțiunile Sberbank cum EMA233 de pe graficul orar menține tendința. A acționat ca suport pentru un trend ascendent, după o defalcare și un test, a început un trend descendent, care s-a încheiat abia după prețul fixat deasupra celui în mișcare. În același timp, comercianții care au intrat într-o tranzacție la testul mediei mobile ar putea muta stop-ul în urma pieței fără a fi legați de niveluri care nu mai sunt relevante. După fiecare atingere și revenire a prețului, a fost posibilă deschiderea de noi tranzacții conform tendinței.
Benzile Bollinger arată intervalul probabil de fluctuații de preț pe baza datelor istorice. Se formează o gamă în care prețul este de 80% din timp. Atât avantajul, cât și dezavantajul schimbării dinamice a liniilor de canal. Un comerciant în orice moment poate determina până la ce nivel poate ajunge prețul. Liniile urmăresc piața târziu, atingerea marginii inferioare sau superioare nu înseamnă o inversare. Prețul poate continua să se miște, deschiderea unei tranzacții doar la un semnal de la Benzile Bollinger este riscantă.

Nivelurile Fibonacci

Instrumentul se bazează pe secvența Fibonacci. Fiecare număr este suma celor două anterioare, împărțind orice număr la cel anterior dă 1,61. Pentru a prezice nivelurile cheie de inversare a prețurilor folosind nivelurile Fibonacci, instrumentul este legat de o tendință existentă. Puteți prezice o corecție sau o dezvoltare ulterioară a tendinței. Corecția tendinței este de obicei de 23-38%, când extremul este rupt, prețul ajunge de obicei la 128 sau 161%.

Nivelurile Murray

Pentru a prezice prețul, a fost dezvoltat un sistem care combină nivelurile Fibonacci și sistemul pătratului Gann. Nivelurile sunt construite automat pe baza ultimelor 64 de lumânări din intervalul de timp selectat (perioada poate fi modificată). Indicatorul este disponibil în serviciul Tradeview sau terminalul Metatrader (Match Murrey). Grila construită este formată din 8 niveluri, acestea sunt reconstruite dacă volatilitatea se modifică sau prețul depășește pătratul.

Algoritm de tranzacționare prin niveluri de suport și rezistență în tranzacționare

Nivelurile de suport și rezistență arată comportamentul unui număr mare de participanți („mulțime”) pe grafic. Pretul consolidat la nivel de pret, fortele taurilor si ursilor sunt egale in lipsa stirilor. Participanții sunt împărțiți în 3 grupuri – cei care pariază pe creștere, pe toamnă și nehotărâți. Dacă ies unele știri și prețul crește brusc, atunci cei care au vândut își înțeleg greșeala și visează să încheie tranzacția la breakeven dacă prețul revine. Cei care au cumpărat vor să cumpere mai mult, iar cei care au fost în afara pieței decid ce să pună pe creștere. Prin urmare, impulsul inițial este dezvoltat. Mulți oameni studiază analiza tehnică, învață să lucreze pe linii de tendință, apoi stabilesc aceiași indicatori, pun ordinele stop în spatele extremelor importante.
Din această cauză, liniile trasate condiționat funcționează efectiv. Nivelurile de suport și rezistență stau la baza analizei tehnice. Când construiește un sistem de tranzacționare, un comerciant poate alege una sau mai multe moduri de a construi niveluri cheie. Nu ar trebui să alegeți prea multe metode. Graficul ar trebui să fie curat și să nu fie plin de linii la fiecare 0,2% din preț. Când construiește, un comerciant trebuie să califice nivelurile drept slabe și puternice. Nivelurile puternice includ:

• zone de inversare pe graficul istoric pe o perioadă nu mai mică decât una zilnică, de preferință săptămânală sau lunară;
• niveluri care se formează pe volume crescute;
• niveluri care sunt formate din lumânări „știri”. De exemplu, președintele Statelor Unite ține un discurs și un atu este impulsiv. După ceva timp, în absența știrilor, prețul scade, dar nu traversează deschiderea lumânării de știri, sărind de nivelul de fiecare dată când se apropie. Acest nivel poate dura mai mult de un an.

Cum să tranzacționați în practică – strategii

Când se apropie de nivel, prețul poate reveni „la revenire”) sau poate merge mai departe. (“pentru testare”).

La revenire

Comerciantul construiește o grilă de niveluri în terminal, cu fiecare abordare la un nivel de putere puternic sau mediu, o afacere este deschisă în direcția opusă și menținută până la nivelul următor. Dacă prețul se apropie de nivelul de rezistență, scurt-urile sunt deschise, iar long-urile sunt deschise pe suporturi. Această metodă de tranzacționare este comună pe piețele plate, în tranzacționarea intraday sau atunci când este clar vizibil că activul se află într-un interval.

Pentru avarie

Comerciantul așteaptă până când prețul depășește nivelul și se consolidează mai sus. Fixarea este considerată a fi închiderea lumânării perioadei tranzacționate deasupra nivelului. O tranzacție este deschisă în direcția mișcării prețurilor. Comerciantul construiește un canal de tendințe și deschide toate ofertele noi într-o direcție la trecerea la fiecare nivel următor, atâta timp cât tendința este în vigoare.
Un comerciant nu știe niciodată ce se va întâmpla atunci când se apropie de un nivel. Poate da o mare probabilitate unui anumit eveniment, dar trebuie să fie pregătit pentru eșec. Pentru a face acest lucru, se setează un stop-loss în terminal sau se plasează o notificare. Când prețul este atins și prețul se fixează mai jos, lichidează poziția neprofitabilă. Este necesar să respectați un raport risc-recompensă de cel puțin 1 la 3 și să depuneți eforturi pentru o reducere rezonabilă a dimensiunii opririi. Cum să determinați nivelurile de suport și rezistență pe grafic, tranzacționând din nivelurile de suport și rezistență: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminale

Indiferent de ce piață (acțiuni, metale, materii prime etc.) tranzacționează un comerciant, psihologia participanților nu se schimbă. Deci nivelurile funcționează. Prin urmare, orice terminal are instrumente de desen de bază – linii orizontale și tendințe, dreptunghiuri, canale, niveluri Fibonacci. Medii mobile, benzi Bollinger etc. sunt incluse în pachetul standard de indicatoare ale oricărui terminal. Dacă lipsește funcționalitatea necesară sau pare incomod să construiești o grilă de niveluri, poți folosi serviciul gratuit Tradeview.

Avantaje și dezavantaje

Utilizarea nivelurilor de rezistență și suport în tranzacționarea practică are avantaje și dezavantaje. Avantaje:

• sistemul funcționează în orice fază a pieței – nu există nicio diferență între o tendință sau un plat, dacă sunt utilizate corect, nivelurile vor ajuta la prezicerea comportamentului suplimentar al prețului;
• un risc clar – atunci când tranzacționați pe niveluri, nu are sens practic să fiți într-o afacere după o defecțiune și fixarea prețului în spatele nivelului. Puteți pune un stop clar și puteți seta în avans valoarea pierderilor;
• un take profit bine definit – ieșirea din comerț nu este mai puțin importantă. Când tranzacționați de la un nivel la altul, este imediat clar de unde să ieșiți din tranzacție. Take profit se calculează în avans.

Defecte:

• un comerciant poate începe să fantezeze „și prețul unei sute de lire sterline va reveni”, „ei bine, cu siguranță vom reuși”. Nivelurile se bazează pe comportamentul mulțimii, iar în tranzacționarea manuală, comerciantul face parte din această mulțime;
• eficiența elaborării nivelurilor depinde de faza pieței – o tendință sau un plat, nivelurile nu dau un răspuns la această întrebare, pentru aceasta trebuie să utilizați instrumente suplimentare.

Erori de utilizare, riscuri

O greșeală comună pentru începători este o combinație a unui număr mare de metode pentru construirea nivelurilor de inversare. Drept urmare, graficul arată ca o grilă continuă de niveluri, dar acest lucru nu aduce niciun beneficiu practic. Comerciantul nu știe cum să reacționeze dacă nivelurile sunt atât de apropiate, există o șansă de 100% ca să existe o inversare de la o linie. Nu există magie în asta. Comerciantul decide că linia din această metodă este cea mai puternică, iar data viitoare nu există nicio inversare. Cu o încredere excesivă în tranzacție și absența unui stop loss care limitează pierderile, o astfel de tranzacționare duce foarte rapid la o scurgere a depozitului.
Cele mai puternice niveluri sunt zilnice, săptămânale sau lunare. Tranzacționarea pe intervale de timp mici, cu riscuri mari, duce adesea la rezultate dezastruoase. Mărimea poziției ar trebui să corespundă cu puterea nivelului. Cu cât nivelul este mai puternic, cu atât procentul depozitului pe care îl poți risca este mai mare. Începătorii nu știu cum să determine puterea nivelurilor și își asumă prea mult risc atunci când tranzacționează de la niveluri slabe.
Este necesar să învățați să determinați faza pieței. plat sau trend. Indicatorii tehnici, analiza valurilor, elementele fundamentale, datele de volum sau informații despre piața instrumentelor derivate pot ajuta în acest sens. Nivelurile sunt doar o completare la aceste date, ele pot fi folosite pentru a reduce dimensiunea stop loss-ului.

Strategii de testare

Metodele de tranzacționare pullback și breakout descriu doar principiul general. Strategia de tranzacționare ar trebui să includă:

• o regulă clară de definire a nivelurilor de suport și rezistență. Trebuie să alegeți una sau două moduri de a construi niveluri și de a le urma;
• reguli clare pentru intrarea într-o tranzacție – intrare pentru o erupție sau o revenire, în ce condiții;
• filtru – aveți nevoie de un indicator suplimentar, tehnic sau fundamental, care să vă spună dacă merită să deschideți oferte. Nu există sisteme de tranzacționare care să funcționeze la fel de bine în toate fazele pieței. Dacă există o tendință de tranzacționare pentru o defalcare, piața plată va duce la pierderi;
• managementul riscului – trebuie să definiți clar dimensiunea stopului sau condițiile în care tranzacția va fi închisă;
• take profit – definiți clar regulile de închidere.

După formalizarea tuturor regulilor, puteți analiza profitabilitatea strategiei pe date istorice. Este mai bine să verifici 5-20 de ani, piețele sunt ciclice, dacă sistemul dă rezultate bune acum, trebuie să știi dacă au fost perioade neprofitabile în istorie și cât au durat. Pe baza rezultatelor, trebuie să trageți o concluzie despre eficacitatea comerțului. Poate că puteți modifica unii parametri pentru a face tranzacționarea mai profitabilă. Uneori este suficient să schimbați perioada mediei mobile sau să creșteți stopul pentru a crește semnificativ profitabilitatea sistemului de tranzacționare.

Testare manuală

Strategiile cu construcție grafică pe intervale mari de timp pot fi verificate manual. Este necesar să se verifice cel puțin un an, de preferat 5-10 ani. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați indicatorii necesari și să derulați graficul la dreapta pentru a căuta semnale și a înregistra rezultatele tranzacționării virtuale. Pentru a nu privi „în viitor”, puteți folosi un simulator de tranzacționare, de exemplu, în serviciul Tradeview. Pentru a face acest lucru, deschideți graficul și faceți clic pe butonul „Simulator de piață” din partea de sus a ecranului. Puteți selecta ora de începere a simulării (linia albastră verticală) și viteza cu care vor apărea noi lumânări pe grafic.

Testare automată în Metatrader

Pentru a testa strategia în programul Metatrader, trebuie să scrieți un consilier. Dacă nu există abilități de programare, poți apela la servicii specializate, pentru un simplu consilier va percepe 50-200 de dolari. Apoi, vrem să intrăm în program și să facem clic pe „Tester de strategie”.
Expert Advisor și indicatorii trebuie mai întâi plasați în folderul C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indicators respectiv. Apoi, lansăm testerul, setăm setările și începem testarea. Programul va oferi rezultate care pot fi optimizate dacă este necesar – modificați parametrii pentru a obține cel mai bun raport profit / drawdown.

Testare la TSLAB

Dacă nu aveți experiență în programare, puteți testa strategiile gratuit în programul TSLAB.
Mai trebuie să-ți dai seama, dar nu ai nevoie de abilități speciale pentru a lucra cu cuburi de aplicație, cunoștințe suficiente pentru liceu și perseverență. Pentru a testa strategia aveți nevoie de:

1. Descărcați și instalați programul TSLAB.
2. Descărcați citate istorice în format .txt, de exemplu, de pe site-ul Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Creați un algoritm în programul TSLAB și testați strategia.

Ce să citești pe subiect

În timpul formării unui comerciant, este util să citiți experiența altcuiva, mulți comercianți celebri și-au împărtășit experiența. Comercianții renumiți vorbesc despre călătoria lor, metodele de cercetare și analiză tehnică. Unele dintre cele mai bune cărți despre analiză tehnică de la autori cunoscuți – comercianți, analiști și investitori:

Jack Schwager. “Analiza tehnica. Curs complet.

Cartea clasică de analiză tehnică, un comerciant binecunoscut vorbește despre analiza graficelor, metode de înțelegere a mișcărilor prețurilor. Împărtășește experiența sa, analizează situații specifice. Este descrisă construcția liniilor de tendință, a intervalelor, a nivelurilor și a indicatorilor de suport și rezistență. Autorul oferă sfaturi și observații practice privind tranzacționarea și managementul riscurilor.

mecanism de tranzacționare. Timofei Martynov

Autorul este creatorul site-ului popular pentru comercianți și investitori smart-lab.ru. De mai bine de 10 ani, urmărește comportamentul pieței și a fost prezentator pe canalul RBC. Spre deosebire de alți autori, sunt date exemple reale de tranzacții pierdute. Martynov descrie experiența sa de tranzacționare cu pierderi timp de 5 ani. Împărtășește secretele modului în care a reușit să schimbe abordarea tranzacționării și să înceapă să facă bani buni. Lectură recomandată pentru comercianții începători.

Thomas Demark. „Analiza tehnică este o știință nouă”.

Demark și-a dedicat 25 de ani din viață studierii comportamentului piețelor de valori. El a conturat toată experiența sa în această carte, povestește principalele aspecte și probleme ale analizei tehnice. Împărtășește propria sa metodă de a construi linii oblice. Autorul argumentează din punct de vedere științific, în comerț nu este loc pentru speculații și pentru o abordare intuitivă. Toate raționamentele autorului sunt dovedite empiric.

John J. Murphy. „Analiza tehnică a piețelor futures: teorie și practică”.

Această carte este un clasic al analizei tehnice. Autorul este un guru recunoscut al analizei tehnice, un trader și investitor talentat. În publicație, autorul vorbește despre analiza tehnică, esența sa conceptuală, metodele de aplicare a acesteia în practică. Murphy vorbește despre de ce funcționează aceste metode, se calculează profitabilitatea metodei. .

Larry Williams „Secretele pe termen lung ale tranzacțiilor pe termen scurt”.

Tranzacționarea zilnică este una dintre cele mai profitabile și complexe metode. Autorul, unul dintre cei mai de succes comercianți ai secolului XX, ne împărtășește experiența personală, arată modele și strategii prin exemplu. Vorbește despre fazele pieței, atinge tema managementului riscului. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger pe trupele Bollinger. John Bollinger.

Autorul este creatorul indicatorului, care se află în fiecare terminal. Lectură recomandată pentru oricine decide să folosească Benzile Bollinger. Cine, dacă nu autorul, va spune despre nuanțele aplicației și semnificația indicatorului.

„Noi metode de tranzacționare Fibonacci”. Robert Fisher

Autorul propune o nouă metodă de utilizare a unui instrument popular. Cartea analizează esența conceptului și dezvăluie sensul său practic.

„Enciclopedia completă a modelelor de preț grafic”. Thomas N. Bulkovsky

Un clasic al analizei tehnice, mulți comercianți celebri de la începutul secolului 21 au studiat din această carte. Conține cele mai complete informații teoretice despre modelele grafice. Cartea prezintă statistici de tranzacționare, descrie avantajele și dezavantajele modelului. Publicația va fi utilă pentru a fi citită investitorilor privați și speculatorilor. Nici măcar de pus în practică, ca pentru dezvoltarea generală.

„Comerț cu Dr. Elder: O Enciclopedie a jocului de acțiuni” Vârstnicul Alexander

Autorul este un guru celebru în analiza tehnică. Cartea conține experiența autorului, oferă o analiză a unor situații specifice. Este important ca autorul să spună cum să organizeze tranzacțiile și să tragă concluzii din greșeli. Jurnalele comerciale arată procesul de gândire al autorului și vă permit să urmăriți suișurile și coborâșurile. La sfârșitul cărții există un test cu răspunsuri care vă vor ajuta să înțelegeți dacă cititorul este pregătit pentru tranzacționare.