Hur man bestämmer och vad stöd och motståndsnivåer betyder i handel

Hur man bestämmer och vad stöd- och motståndsnivåer betyder i handel – plotta på ett diagram och tillämpa i handel, handel efter nivåer. Priset rör sig i sicksack, vilar periodvis mot vissa punkter – nivåer från vilka en vändning sker och den omvända rörelsen börjar. Dessa punkter kallas stödnivåer (när priset går ner) och motståndsnivåer (när priset stiger), vilket är grundläggande begrepp inom teknisk analys. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Priset rör sig mellan stöd- och motståndsnivåer. Ovanför priset finns motståndsnivåer av olika styrkor, nedan – stöd. När en teknisk nivå bryts och prisfixarna förutspår handlare ytterligare prisrörelser till nästa nivå.
Prissättning är en lång vistelse av priset över/under den tekniska nivån. Som du kan se på bilden nedan gick priset över den blå motståndsnivån, men attacken slogs tillbaka, och tjurarna kunde inte stänga ett enda ljus över nivån.

Metoder för att bestämma stöd- och motståndsnivåer

Schematiskt kan beteendet hos offerter beskrivas enligt följande: priset går ner, vid ett visst ögonblick kolliderar det med en nyckelnivå som vänder priset. Den uppåtgående rörelsen begränsas av motståndsnivån. På en viss nivå får priset stöd och vänder. Dessa sicksackrörelser händer hela tiden. Handlarens uppgift är att identifiera viktiga reverseringsnivåer, gå in i en handel i rätt riktning och stänga när man närmar sig en stark nivå med stor sannolikhet för en reversering, eller omedelbart efter en förändring i marknadssituationen. Det verkar inte vara något komplicerat, men varje författare har sin egen metod för att konstruera nivåer, vissa markerar punkter (linjer), andra områden, andra använder dynamiska nivåer eller använder indikatorer. Det är omöjligt att säga vems metod som är ”korrekt”, liksom att bestämma exakt vad som kommer att hända när man närmar sig nivån – ett sammanbrott eller en rebound. Handlarens uppgift är inte att ”gissa”, utan att tydligt förstå vad man ska göra i varje fall och hur man begränsar förluster vid en felaktig prognos. Låt oss överväga de viktigaste metoderna för att konstruera nivåer.

Horisontella nivåer

I handel förstås stöd- och motståndsnivåer som horisontella linjer som ritas genom att studera det historiska diagrammet. För att bygga viktiga reverseringsnivåer behöver du:

• öppna ett historiskt diagram på en dag eller vecka;
• välj verktyget ”rita horisontella linjer”;
• notera topparna och dalarna där det fanns betydande prisrörelser. Det är värt att notera de extremum från vilka det skedde en vändning mer än två eller tre gånger;
• gå till 4h eller 1h diagrammet och gör detsamma. Det kommer att finnas ytterligheter här, som inte syns dagligen eller veckovis;
• gå till m15-diagrammet och öppna data för de senaste 3-5 handelssessionerna;
• märkesnivåer;
• det är bättre att använda olika färger för varje period;
• horisontella stöd- och motståndsnivåer byggs upp (långsiktig, medellång sikt, kortsiktig).

Analytiker tvistar om vilka nivåer som ska ta vid maximalt eller vid slutet. Vissa bygger på skuggorna (trots allt, om priset var där, då är det nödvändigt av någon anledning), andra på kropparna (stängningen av ljuset är avgörande), och ytterligare andra tror att nivåerna inte är en poäng, men en zon och rita en rektangel istället för en linje. Den är bildad av flera tätt belägna extrema.

Dynamiska (lutade) nivåer

Horisontellt stöd och motståndsnivåer fungerar bra i en platt eller på stora tidsramar. När priset är i en trendrörelse bryts alla förekommande nivåer igenom, och korrigeringarna är små och når inte stöd. Handlare ritar trendlinjer mellan två på varandra följande toppar eller dalar för att bestämma stöd- eller motståndsnivåer. Trendkanalen är byggd från trendvändningspunkten. Linjen ska bryta igenom 2 angränsande extremum (maximum för den fallande kanalen, minimum för den stigande) och ett extremum mellan dem.
Trenden är aktiv så länge trendkanalen är aktiv. Den slutar fungera när den nedre linjen (för en stigande) eller den övre (för en nedåtgående) är bruten. Till skillnad från horisontella nivåer är sluttande linjer endast relevanta medan trenden lever. När nya extremvärden dyker upp byggs kanalen om. Bra resultat kan uppnås genom att kombinera horisontella och lutande nivåer.

Bygga nivåer med hjälp av indikatorer

Handlare tror att det inte är tillräckligt att fastställa historiska nivåer eller sluttande linjer och att det inte alltid är tillförlitligt. Indikatorer används för att bestämma stöd- och motståndsnivåer. Fördel – nivåer förändras med marknaden, volatilitet beaktas.

Glidande medelvärden, Bollinger-band

För att bestämma nivåerna där priset sannolikt kommer att vända, föreslås det att använda indikatorer baserade på medelvärdesberäkning av historiska data –
glidande medelvärden och
Bollinger-band . Figuren visar på aktierna i Sberbank hur EMA233 på timdiagrammet håller trenden. Det fungerade som stöd för en upptrend, efter ett haveri och ett test började en nedtrend, som slutade först efter att priset fastställts över det rörliga. Samtidigt kunde handlare som gick in i en handel på testet av det glidande medelvärdet flytta stopp efter marknaden utan att vara bundna till nivåer som inte längre är relevanta. Efter varje touch och rebound av priset var det möjligt att öppna nya transaktioner enligt trenden.
Bollinger Bands visar det troliga utbudet av prisfluktuationer baserat på historiska data. Ett intervall bildas där priset är 80 % av tiden. Både fördelen och nackdelen med att dynamiskt ändra kanallinjer. En handlare kan vid varje given tidpunkt bestämma till vilken nivå priset kan nå. Linjerna följer marknaden sent, att röra vid den nedre eller övre kanten betyder inte en vändning. Priset kan fortsätta att röra sig, att öppna en affär endast på en signal från Bollinger Bands är riskabelt.

Fibonacci-nivåer

Verktyget är baserat på Fibonacci-sekvensen. Varje tal är summan av de två föregående, att dividera valfritt tal med det föregående ger 1,61. För att förutsäga viktiga prisomvändningsnivåer med hjälp av Fibonacci-nivåer är instrumentet knutet till en befintlig trend. Du kan förutse en korrigering eller vidareutveckling av trenden. Trendkorrigeringen är vanligtvis 23-38%, när extremumet bryts når priset vanligtvis 128 eller 161%.

Murray-nivåer

För att förutsäga priset utvecklades ett system som kombinerar Fibonacci-nivåer och Gann square-systemet. Nivåerna byggs automatiskt baserat på de senaste 64 ljusen av den valda tidsramen (perioden kan ändras). Indikatorn är tillgänglig i Tradeview-tjänsten eller Metatrader-terminalen (Match Murrey). Det konstruerade nätet består av 8 nivåer, de byggs om om volatiliteten ändras eller priset går över torget.

Handelsalgoritm genom stöd och motståndsnivåer i handel

Stöd- och motståndsnivåer visar beteendet hos ett stort antal deltagare (”publiken”) på diagrammet. Priset konsoliderat på prisnivån, krafterna hos tjurar och björnar är lika i frånvaro av nyheter. Deltagarna är indelade i 3 grupper – de som satsar på tillväxten, på hösten och obestämda. Om det kommer ut några nyheter och priset går upp kraftigt, då förstår de som sålt sitt misstag och drömmer om att avsluta affären på breakeven om priset kommer tillbaka. De som köpte vill köpa mer, och de som var utanför marknaden bestämmer vad de ska lägga på tillväxt. Därför utvecklas den initiala impulsen. Många studerar teknisk analys, lär sig att arbeta på trendlinjer, sätter sedan samma indikatorer, sätter stopporder bakom viktiga ytterligheter.
På grund av detta fungerar linjer som ritas villkorligt faktiskt. Stöd och motståndsnivåer är grunden för teknisk analys. När man bygger ett handelssystem kan en handlare välja ett eller flera sätt att bygga nyckelnivåer. Du bör inte välja för många metoder. Diagrammet ska vara rent och inte fullt av linjer var 0,2 % av priset. När man bygger måste en handlare kvalificera nivåerna som svaga och starka. Starka nivåer inkluderar:

• vändningszoner på det historiska diagrammet på en period som inte är lägre än en daglig, helst på vecko- eller månadsbasis;
• nivåer som bildas vid ökade volymer;
• nivåer som bildas av ”nyhets”-ljus. Till exempel håller USA:s president ett tal och en tillgång är impulsiv. Efter en tid, i avsaknad av nyheter, sjunker priset, men passerar inte öppningen av nyhetsljuset, och studsar av nivån varje gång det närmar sig. Denna nivå kan pågå i mer än ett år.

Hur man handlar i praktiken – strategier

När man närmar sig nivån kan priset studsa tillbaka ”på en rebound”) eller gå längre. (”för provning”).

På hemvägen

Handlaren bygger ett rutnät av nivåer i terminalen, med varje närmande till en stark eller medelhög styrka, öppnas en affär i motsatt riktning och hålls till nästa nivå. Om priset närmar sig motståndsnivån öppnas shorts och longs öppnas på stöd. Denna handelsmetod är vanlig på platta marknader, vid intradagshandel eller när det är tydligt att tillgången ligger inom ett intervall.

För sammanbrott

Handlaren väntar tills priset bryter igenom nivån och konsoliderar högre. Fixering anses vara stängningen av ljuset för den handlade perioden över nivån. En handel öppnas i riktning mot prisrörelse. Handlaren bygger en trendkanal och öppnar alla nya erbjudanden i en riktning när han bryter igenom varje nästa nivå, så länge trenden är i kraft.
En handlare vet aldrig vad som kommer att hända när man närmar sig en nivå. Det kan ge en hög sannolikhet för en viss händelse, men måste vara förberedd på misslyckande. För att göra detta ställs en stop-loss in i terminalen eller en notifiering. När priset är nått och priset fixar nedan, likviderar det den olönsamma positionen. Det är nödvändigt att hålla sig till ett risk-belöningsförhållande på minst 1 till 3 och sträva efter en rimlig minskning av stoppstorleken. Hur man bestämmer stöd- och motståndsnivåer på diagrammet, handel från stöd- och motståndsnivåer: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminaler

Oavsett vilken marknad (aktier, metaller, råvaror etc.) en handlare handlar på så förändras inte deltagarnas psykologi. Så nivåerna fungerar. Därför har alla terminaler grundläggande ritverktyg – horisontella och trendlinjer, rektanglar, kanaler, Fibonacci-nivåer. Glidande medelvärden, Bollinger-band, etc. ingår i standardpaketet med indikatorer för alla terminaler. Om den nödvändiga funktionaliteten saknas, eller det verkar obekvämt att bygga ett rutnät med nivåer, kan du använda den kostnadsfria tjänsten Tradeview.

Fördelar och nackdelar

Användningen av motstånds- och stödnivåer i praktisk handel har sina för- och nackdelar. Fördelar:

• systemet fungerar i vilken fas som helst av marknaden – det finns ingen skillnad mellan en trend eller en lägenhet, om de används på rätt sätt kommer nivåerna att hjälpa till att förutsäga ytterligare prisbeteende;
• en tydlig risk – när man handlar efter nivåer är det ingen praktisk mening att vara i en affär efter ett haveri och fixa priset bakom nivån. Du kan sätta ett tydligt stopp och ställa in mängden förluster i förväg;
• en väldefinierad vinst – att lämna handeln är inte mindre viktigt. När du handlar från nivå till nivå är det omedelbart klart var du ska avsluta transaktionen. Take profit beräknas i förväg.

Brister:

• en handlare kan börja fantisera ”och priset på hundra pund kommer att återhämta sig”, ”ja, vi kommer definitivt att slå igenom”. Nivåerna är baserade på folkmassans beteende, och i manuell handel är handlaren en del av denna skara;
• effektiviteten av att utarbeta nivåerna beror på fasen av marknaden – en trend eller en platt, nivåerna ger inget svar på denna fråga, för detta måste du använda ytterligare verktyg.

Användningsfel, risker

Ett vanligt misstag för nybörjare är en kombination av ett stort antal metoder för att konstruera omkastningsnivåer. Som ett resultat ser diagrammet ut som ett kontinuerligt rutnät av nivåer, men detta ger ingen praktisk fördel. Handlaren vet inte hur han ska reagera om nivåerna är så nära, det finns en 100% chans att det blir en reversering från någon linje. Det finns ingen magi i detta. Handlaren bestämmer sig för att linjen från denna metod är den starkaste, och nästa gång blir det ingen återföring. Med överdrivet förtroende för transaktionen och frånvaron av en stop loss som begränsar förlusterna, leder sådan handel mycket snabbt till en tömning av insättningen.
De starkaste nivåerna är dagligen, veckovis eller månadsvis. Handel på små tidsramar med höga risker leder ofta till katastrofala resultat. Positionsstorleken ska motsvara nivåns styrka. Ju starkare nivå, desto större andel av insättningen kan du riskera. Nybörjare vet inte hur man avgör styrkan på nivåerna och tar för stor risk när de handlar från svaga nivåer.
Det är nödvändigt att lära sig att bestämma fasen av marknaden. platt eller trend. Tekniska indikatorer, våganalys, fundamenta, volymdata eller information om derivatmarknaden kan hjälpa till med detta. Nivåer är bara ett tillägg till denna data, de kan användas för att minska storleken på stop loss.

Testa strategier

Metoderna för pullback och breakout-handel beskriver endast den allmänna principen. Handelsstrategin bör innehålla:

• en tydlig definitionsregel för stöd- och motståndsnivåer. Du måste välja ett eller två sätt att bygga nivåer och följa dem;
• tydliga regler för att gå in i en handel – inträde för ett breakout eller en rebound, under vilka förhållanden;
• filter – du behöver en ytterligare indikator, teknisk eller grundläggande, som kan berätta om det är värt att öppna erbjudanden. Det finns inga handelssystem som fungerar lika bra i alla faser av marknaden. Om det finns en trendhandel för ett sammanbrott, kommer den platta marknaden att leda till förluster;
• riskhantering – du måste tydligt definiera storleken på stoppet eller villkoren under vilka transaktionen kommer att avslutas;
• ta vinst – definiera tydligt de avslutande reglerna.

Efter att ha formaliserat alla regler kan du analysera strategins lönsamhet på historiska data. Det är bättre att kolla 5-20 år, marknaderna är cykliska, om systemet visar bra resultat nu måste du veta om det fanns olönsamma perioder i historien och hur länge de varade. Baserat på resultaten måste du dra en slutsats om handelns effektivitet. Kanske kan du ändra några parametrar för att göra handel mer lönsam. Ibland räcker det att ändra perioden för det glidande medelvärdet eller öka stoppet för att avsevärt öka lönsamheten för handelssystemet.

Manuell testning

Strategier med grafisk konstruktion på stora tidsramar kan kontrolleras manuellt. Det är nödvändigt att kontrollera minst ett år, helst 5-10 år. För att göra detta måste du ställa in de nödvändiga indikatorerna och rulla diagrammet till höger för att leta efter signaler och registrera resultaten av virtuell handel. För att inte titta ”in i framtiden” kan du använda en handelssimulator till exempel i tjänsten Tradeview. För att göra detta, öppna diagrammet och klicka på knappen ”Marknadssimulator” längst upp på skärmen. Du kan välja starttid för simuleringen (vertikal blå linje) och hastigheten med vilken nya ljus ska dyka upp på diagrammet.

Automatiserad testning i Metatrader

För att testa strategin i Metatrader-programmet behöver du skriva en rådgivare. Om det inte finns några programmeringskunskaper kan du vända dig till specialiserade tjänster, för en enkel rådgivare kommer de att ta ut $50-200. Därefter vill vi gå in i programmet och klicka på ”Strategy Tester”.
Expertrådgivaren och indikatorerna måste först placeras i mappen C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators. Därefter startar vi testaren, ställer in inställningarna och börjar testa. Programmet kommer att ge resultat som kan optimeras vid behov – ändra parametrarna för att få det bästa förhållandet mellan vinst/uttag.

Testar på TSLAB

Om du inte har någon erfarenhet av programmering kan du testa strategier gratis i TSLAB-programmet.
Du måste fortfarande räkna ut det, men du behöver inga speciella färdigheter för att arbeta med applikationskuber, tillräckligt med kunskap för gymnasiet och uthållighet. För att testa strategin behöver du:

1. Ladda ner och installera TSLAB-programmet.
2. Ladda ner historiska citat i .txt-format, till exempel från Finams webbplats https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Skapa en algoritm i TSLAB-programmet och testa strategin.

Vad man ska läsa om ämnet

Under bildandet av en handlare är det användbart att läsa någon annans erfarenhet, många kända handlare delade med sig av sina erfarenheter. Kända handlare berättar om sin resa, forskning och tekniska analysmetoder. Några av de bästa böckerna om teknisk analys från välkända författare – handlare, analytiker och investerare:

Jack Schwager. ”Teknisk analys. Full kurs.

Den klassiska boken om teknisk analys, en välkänd handlare talar om analys av diagram, metoder för att förstå prisrörelser. Delar med sig av sina erfarenheter, analyserar specifika situationer. Konstruktionen av trendlinjer, intervall, stöd- och motståndsnivåer och indikatorer beskrivs. Författaren ger råd och praktiska kommentarer om handel och riskhantering.

handelsmekanism. Timofey Martynov

Författaren är skaparen av den populära webbplatsen för handlare och investerare smart-lab.ru. I mer än 10 år har han följt marknadens beteende och varit programledare på RBC-kanalen. Till skillnad från andra författare ges verkliga exempel på förlorade affärer. Martynov beskriver sin erfarenhet av förlustbringande handel under 5 år. Han delar med sig av hemligheterna kring hur han lyckades ändra inställningen till handel och börja tjäna bra pengar. Rekommenderad läsning för nybörjare.

Thomas Demark. ”Teknisk analys är en ny vetenskap”.

Demark ägnade 25 år av sitt liv åt att studera aktiemarknadernas beteende. Han beskrev all sin erfarenhet i den här boken, berättar de viktigaste aspekterna och problemen med teknisk analys. Delar med sig av sin egen metod för att konstruera sneda linjer. Författaren argumenterar ur en vetenskaplig synvinkel, i handeln finns det ingen plats för spekulation och ett intuitivt förhållningssätt. Alla resonemang från författaren är empiriskt bevisade.

John J. Murphy. ”Teknisk analys av framtidsmarknader: teori och praktik”.

Den här boken är en klassiker inom teknisk analys. Författaren är en erkänd guru av teknisk analys, en begåvad handlare och investerare. I publikationen berättar författaren om teknisk analys, dess konceptuella väsen, metoder för dess tillämpning i praktiken. Murphy berättar om varför dessa metoder fungerar, lönsamheten för metoden beräknas. .

Larry Williams ”Långsiktiga hemligheter för kortsiktig handel”.

Dagshandel är en av de mest lönsamma och komplexa metoderna. Författaren, en av 1900-talets mest framgångsrika handlare, delar med sig av sin personliga erfarenhet, visar mönster och strategier med exempel. Han pratar om marknadens faser, berör ämnet riskhantering. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger på Bollinger Bands John Bollinger.

Författaren är skaparen av indikatorn, som finns i varje terminal. Rekommenderad läsning för alla som bestämmer sig för att använda Bollinger Bands. Vem, om inte författaren, kommer att berätta om nyanserna i applikationen och innebörden av indikatorn.

”Nya Fibonacci-handelsmetoder”. Robert Fisher

Författaren föreslår en ny metod för att använda ett populärt verktyg. Boken analyserar essensen av begreppet och avslöjar dess praktiska innebörd.

”The Complete Encyclopedia of Chart Price Patterns”. Thomas N. Bulkovsky

En klassiker av teknisk analys, många kända handlare från det tidiga 2000-talet studerade från denna bok. Innehåller den mest kompletta teoretiska informationen om grafiska modeller. Boken presenterar handelsstatistik, beskriver för- och nackdelar med modellen. Publikationen kommer att vara användbar att läsa för privata investerare och spekulanter. Inte ens att omsätta i praktiken, som för allmän utveckling.

”Handel med Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game” Äldste Alexander

Författaren är en världsberömd teknisk analysguru. Boken innehåller författarens erfarenhet, ger en analys av specifika situationer. Det är viktigt att författaren berättar hur man organiserar handeln och drar slutsatser av misstag. Handelsdagböcker visar författarens tankeprocess och låter dig spåra upp- och nedgångar. I slutet av boken finns ett test med svar som hjälper dig förstå om läsaren är redo för handel.