Hvordan bestemme og hva støtte- og motstandsnivåer betyr i handel

Hvordan bestemme og hva støtte- og motstandsnivåer betyr i handel – plotting på et diagram og bruk i handel, handel etter nivåer. Prisen beveger seg i en sikksakk måte, hviler med jevne mellomrom mot visse punkter – nivåer hvorfra en reversering skjer og den omvendte bevegelsen begynner. Disse punktene kalles støttenivåer (når prisen beveger seg ned) og motstandsnivåer (når prisen stiger), som er grunnleggende begreper i teknisk analyse. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Prisen beveger seg mellom støtte- og motstandsnivåer. Over prisen er det motstandsnivåer av forskjellige styrker, under – støtte. Når et teknisk nivå brytes og prisfiksene, forutsier handelsmenn ytterligere prisbevegelse til neste nivå.
Prisfastsettelse er et langt opphold av prisen over/under teknisk nivå. Som du kan se på bildet under, gikk prisen over det blå motstandsnivået, men angrepet ble slått tilbake, og oksene kunne ikke lukke et eneste lys over nivået.

Metoder for å bestemme støtte- og motstandsnivåer

Skjematisk kan oppførselen til sitater beskrives som følger: prisen beveger seg ned, i et bestemt øyeblikk kolliderer den med et nøkkelnivå som reverserer prisen. Den oppadgående bevegelsen begrenses av motstandsnivået. På et visst nivå finner prisen støtte og reverserer. Disse sikksakk-bevegelsene skjer hele tiden. Traders oppgave er å identifisere sentrale reverseringsnivåer, legge inn en handel i riktig retning og lukke når man nærmer seg et sterkt nivå med stor sannsynlighet for reversering, eller umiddelbart etter en endring i markedssituasjonen. Det virker ikke som noe komplisert, men hver forfatter har sin egen metode for å konstruere nivåer, noen markerer punkter (linjer), andre områder, andre bruker dynamiske nivåer eller bruker indikatorer. Det er umulig å si hvem sin metode er «riktig», samt å bestemme nøyaktig hva som vil skje når man nærmer seg nivået – et sammenbrudd eller et tilbakeslag. Næringsdrivendes oppgave er ikke å «gjette», men å tydelig forstå hva man skal gjøre i hvert enkelt tilfelle og hvordan man begrenser tap i tilfelle feil prognose. La oss vurdere hovedmetodene for å konstruere nivåer.

Horisontale nivåer

I handel forstås støtte- og motstandsnivåer som horisontale linjer som tegnes ved å studere det historiske diagrammet. For å bygge viktige reverseringsnivåer trenger du:

• åpne et historisk diagram på en dag eller ukes tidsramme;
• velg «tegne horisontale linjer»-verktøyet;
• legg merke til opp- og nedturer der det var betydelige prisbevegelser. Det er verdt å merke seg de ekstremene som det var en reversering fra mer enn to eller tre ganger;
• gå til 4t eller 1t diagrammet og gjør det samme. Det vil være ytterpunkter her, som ikke er synlige på daglig eller ukentlig;
• gå til m15-diagrammet og åpne data for de siste 3-5 handelsøktene;
• merke nivåer;
• det er bedre å bruke forskjellige farger for hver periode;
• horisontale støtte- og motstandsnivåer bygges (langsiktig, mellomlang, kortsiktig).

Analytikere krangler om hvilke nivåer de skal ta på maksimum, eller på slutten. Noen bygger på skyggene (tross alt, hvis prisen var der, så er det nødvendig av en eller annen grunn), andre på kroppene (lukkingen av stearinlyset er avgjørende), og atter andre mener at nivåene ikke er et poeng, men en sone og tegne et rektangel i stedet for en linje. Den er dannet av flere tettliggende ekstrema.

Dynamiske (tiltede) nivåer

Horisontale støtte- og motstandsnivåer fungerer godt i en flat eller på store tidsrammer. Når prisen er i en trendbevegelse, brytes alle forekommende nivåer gjennom, og korreksjonene er små, og når ikke støtte. Traders trekker trendlinjer mellom to påfølgende høyder eller nedturer for å bestemme støtte- eller motstandsnivåer. Trendkanalen er bygget fra trendvendingspunktet. Linjen skal bryte gjennom 2 tilstøtende ekstremum (maksimum for den synkende kanalen, minimum for den stigende) og et ekstremum mellom dem.
Trenden er aktiv så lenge trendkanalen er aktiv. Den slutter å fungere når den nedre linjen (for en stigende) eller den øvre (for en synkende) er brutt. I motsetning til horisontale nivåer, er skrå linjer bare relevante mens trenden er i live. Når nye ekstremverdier dukker opp, bygges kanalen opp igjen. Gode ​​resultater kan oppnås ved å kombinere horisontale og skrånende nivåer.

Byggenivåer ved hjelp av indikatorer

Traders mener at å bestemme historiske nivåer eller skrånende linjer ikke er nok og ikke alltid er pålitelig. Indikatorer brukes til å bestemme støtte- og motstandsnivåer. Fordel – nivåene endres med markedet, volatilitet er tatt i betraktning.

Glidende gjennomsnitt, Bollinger-band

For å bestemme nivåene der prisen sannsynligvis vil snu, foreslås det å bruke indikatorer basert på gjennomsnitt av historiske data –
glidende gjennomsnitt og
Bollinger-bånd . Figuren viser på aksjene til Sberbank hvordan EMA233 på timediagrammet holder trenden. Det fungerte som støtte for en opptrend, etter et sammenbrudd og en test begynte en nedtrend, som endte først etter at prisen var fastsatt over den bevegelige. Samtidig kunne tradere som gikk inn i en handel på testen av det glidende gjennomsnittet flytte stoppet etter markedet uten å være bundet til nivåer som ikke lenger er relevante. Etter hver berøring og rebound av prisen, var det mulig å åpne nye transaksjoner i henhold til trenden.
Bollinger Bands viser det sannsynlige spekteret av prissvingninger basert på historiske data. Det dannes et område der prisen er 80 % av tiden. Både fordelen og ulempen med å dynamisk endre kanallinjer. En trader kan til enhver tid bestemme til hvilket nivå prisen kan nå. Linjene følger markedet sent, å berøre den nedre eller øvre grensen betyr ikke en reversering. Prisen kan fortsette å bevege seg, å åpne en avtale kun på et signal fra Bollinger Bands er risikabelt.

Fibonacci-nivåer

Verktøyet er basert på Fibonacci-sekvensen. Hvert tall er summen av de to foregående, og å dele et hvilket som helst tall med det forrige gir 1,61. For å forutsi viktige prisreverseringsnivåer ved å bruke Fibonacci-nivåer, er instrumentet knyttet til en eksisterende trend. Du kan forutsi en korreksjon eller videreutvikling av trenden. Trendkorreksjonen er vanligvis 23-38 %, når ekstremumet brytes, når prisen vanligvis 128 eller 161 %.

Murray-nivåer

For å forutsi prisen ble det utviklet et system som kombinerer Fibonacci-nivåer og Gann square-systemet. Nivåene bygges automatisk basert på de siste 64 lysene i den valgte tidsrammen (perioden kan endres). Indikatoren er tilgjengelig i Tradeview-tjenesten eller Metatrader-terminalen (Match Murrey). Det konstruerte rutenettet består av 8 nivåer, de bygges om hvis volatiliteten endres eller prisen går utover torget.

Handelsalgoritme gjennom støtte- og motstandsnivåer i handel

Støtte- og motstandsnivåer viser oppførselen til et stort antall deltakere («publikum») på diagrammet. Prisen konsolidert på prisnivået, kreftene til okser og bjørner er like i fravær av nyheter. Deltakerne er delt inn i 3 grupper – de som satser på veksten, på høsten og usikre. Hvis det kommer ut noen nyheter og prisen går kraftig opp, så forstår de som solgte feilen sin og drømmer om å lukke handelen på breakeven hvis prisen kommer tilbake. De som kjøpte ønsker å kjøpe mer, og de som var ute av markedet bestemmer hva de skal legge på vekst. Derfor utvikles den første impulsen. Mange studerer teknisk analyse, lærer å jobbe med trendlinjer, setter deretter de samme indikatorene, legger stoppordre bak viktige ytterpunkter.
På grunn av dette fungerer linjer tegnet betinget faktisk. Støtte- og motstandsnivåer er grunnlaget for teknisk analyse. Når du bygger et handelssystem, kan en trader velge en eller flere måter å bygge nøkkelnivåer på. Du bør ikke velge for mange metoder. Diagrammet skal være rent og ikke fullt av linjer hver 0,2 % av prisen. Ved bygging må en trader kvalifisere nivåene som svake og sterke. Sterke nivåer inkluderer:

• reverseringssoner på det historiske diagrammet i en periode som ikke er lavere enn en daglig, fortrinnsvis på ukentlig eller månedlig basis;
• nivåer som dannes ved økte volumer;
• nivåer som er dannet av «nyhets»-lys. For eksempel holder USAs president en tale og en ressurs er impulsiv. Etter en tid, i mangel av nyheter, synker prisen, men går ikke over åpningen av nyhetslyset, og spretter av nivået hver gang det nærmer seg. Dette nivået kan vare i mer enn ett år.

Hvordan handle i praksis – strategier

Når du nærmer deg nivået, kan prisen sprette tilbake «på en rebound») eller gå lenger. («for testing»).

På returen

Traderen bygger et rutenett med nivåer i terminalen, med hver tilnærming til et sterkt eller middels styrkenivå, åpnes en avtale i motsatt retning og holdes til neste nivå. Hvis prisen nærmer seg motstandsnivået, åpnes shorts, og longs åpnes på støtter. Denne metoden for handel er vanlig i flate markeder, i intradagshandel, eller når det er tydelig synlig at eiendelen er innenfor et område.

For sammenbrudd

Traderen venter til prisen bryter gjennom nivået og konsoliderer seg høyere. Fiksing anses å være lukkingen av stearinlyset i den handlede perioden over nivået. En handel åpnes i retning av prisbevegelse. Traderen bygger en trendkanal, og åpner alle nye avtaler i én retning når han bryter gjennom hvert neste nivå, så lenge trenden er i kraft.
En trader vet aldri hva som vil skje når han nærmer seg et nivå. Det kan gi høy sannsynlighet for en bestemt hendelse, men må være forberedt på feil. For å gjøre dette, settes et stop-loss i terminalen eller det legges inn en melding. Når prisen er nådd og prisen fastsettes nedenfor, likviderer den den ulønnsomme posisjonen. Det er nødvendig å overholde et risiko-belønningsforhold på minst 1 til 3 og tilstrebe en rimelig reduksjon i størrelsen på stoppet. Slik bestemmer du støtte- og motstandsnivåer på diagrammet, handel fra støtte- og motstandsnivåer: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminaler

Uansett hvilket marked (aksjer, metaller, råvarer osv.) en trader handler i, endres ikke psykologien til deltakerne. Så nivåene fungerer. Derfor har enhver terminal grunnleggende tegneverktøy – horisontale og trendlinjer, rektangler, kanaler, Fibonacci-nivåer. Glidende gjennomsnitt, Bollinger-band osv. er inkludert i standardpakken med indikatorer for enhver terminal. Hvis den nødvendige funksjonaliteten mangler, eller det virker upraktisk å bygge et rutenett med nivåer, kan du bruke den gratis Tradeview-tjenesten.

Fordeler og ulemper

Bruken av motstand og støttenivåer i praktisk handel har sine fordeler og ulemper. Fordeler:

• systemet fungerer i alle faser av markedet – det er ingen forskjell mellom en trend eller en flat, hvis brukt riktig, vil nivåene bidra til å forutsi videre prisatferd;
• en klar risiko – når man handler etter nivåer, gir det ingen praktisk mening å være i en avtale etter et sammenbrudd og fikse prisen bak nivået. Du kan sette en tydelig stopper og angi tapsbeløpet på forhånd;
• en veldefinert profitt – å forlate handelen er ikke mindre viktig. Når du handler fra nivå til nivå, er det umiddelbart klart hvor du skal avslutte transaksjonen. Take profit beregnes på forhånd.

Feil:

• en trader kan begynne å fantasere «og prisen på hundre pund vil gå tilbake», «vel, vi vil definitivt slå gjennom». Nivåene er basert på atferden til mengden, og i manuell handel er traderen en del av denne mengden;
• effektiviteten av å utarbeide nivåene avhenger av fasen av markedet – en trend eller en flat, nivåene gir ikke svar på dette spørsmålet, for dette må du bruke ekstra verktøy.

Bruksfeil, risiko

En vanlig feil for nybegynnere er en kombinasjon av et stort antall metoder for å konstruere reverseringsnivåer. Som et resultat ser diagrammet ut som et kontinuerlig rutenett av nivåer, men dette gir ingen praktisk fordel. Traderen vet ikke hvordan han skal reagere hvis nivåene er så nærme, det er 100 % sjanse for at det blir en reversering fra en eller annen linje. Det er ingen magi i dette. Traderen bestemmer at linjen fra denne metoden er den sterkeste, og neste gang er det ingen reversering. Med overdreven tillit til transaksjonen og fraværet av et stop loss-begrensende tap, fører slik handel veldig raskt til et tap på innskuddet.
De sterkeste nivåene er daglig, ukentlig eller månedlig. Handel på små tidsrammer med høy risiko fører ofte til katastrofale resultater. Posisjonsstørrelsen skal samsvare med styrken til nivået. Jo sterkere nivå, jo større prosentandel av innskuddet kan du risikere. Nybegynnere vet ikke hvordan de skal bestemme styrken til nivåene, og tar for mye risiko når de handler fra svake nivåer.
Det er nødvendig å lære å bestemme fasen av markedet. flat eller trend. Tekniske indikatorer, bølgeanalyse, fundamentale forhold, volumdata eller informasjon om derivatmarkedet kan hjelpe med dette. Nivåer er bare et tillegg til disse dataene, de kan brukes til å redusere størrelsen på stop loss.

Teststrategier

Metodene for tilbaketrekking og breakout-handel beskriver bare det generelle prinsippet. Handelsstrategien bør inkludere:

• en klar definisjonsregel for støtte- og motstandsnivåer. Du må velge en eller to måter å bygge nivåer på og følge dem;
• klare regler for å gå inn i en handel – oppføring for en breakout eller en rebound, under hvilke forhold;
• filter – du trenger en ekstra indikator, teknisk eller grunnleggende, som kan fortelle deg om det er verdt å åpne avtaler. Det er ingen handelssystemer som fungerer like godt i alle faser av markedet. Hvis det er en trendhandel for et sammenbrudd, vil det flate markedet føre til tap;
• risikostyring – du må tydelig definere størrelsen på stoppet eller forholdene under hvilke transaksjonen skal avsluttes;
• ta profitt – definer tydelig avslutningsreglene.

Etter å ha formalisert alle reglene, kan du analysere lønnsomheten til strategien på historiske data. Det er bedre å sjekke 5-20 år, markedene er sykliske, hvis systemet viser gode resultater nå, må du vite om det var ulønnsomme perioder i historien og hvor lenge de varte. Basert på resultatene må du trekke en konklusjon om effektiviteten av handel. Kanskje du kan endre noen parametere for å gjøre handel mer lønnsomt. Noen ganger er det nok å endre perioden for det glidende gjennomsnittet eller øke stoppet for å øke lønnsomheten til handelssystemet betydelig.

Manuell testing

Strategier med grafisk konstruksjon på store tidsrammer kan sjekkes manuelt. Det er nødvendig å kontrollere minst ett år, gjerne 5-10 år. For å gjøre dette må du stille inn de nødvendige indikatorene og rulle diagrammet til høyre for å se etter signaler og registrere resultatene av virtuell handel. For ikke å kikke «inn i fremtiden» kan du bruke en handelssimulator, for eksempel i Tradeview-tjenesten. For å gjøre dette, åpne diagrammet og klikk på «Marked Simulator»-knappen øverst på skjermen. Du kan velge starttidspunkt for simuleringen (vertikal blå linje) og hastigheten som nye lys skal vises med på kartet.

Automatisert testing i Metatrader

For å teste strategien i Metatrader-programmet må du skrive en rådgiver. Hvis det ikke er noen programmeringskunnskaper, kan du henvende deg til spesialiserte tjenester, for en enkel rådgiver vil de belaste $50-200. Deretter vil vi gå inn i programmet og klikke på «Strategy Tester».
Expert Advisor og indikatorer må først plasseres i mappen C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators. Deretter starter vi testeren, setter innstillingene og begynner å teste. Programmet vil gi resultater som kan optimaliseres om nødvendig – endre parametrene for å få det beste forholdet mellom profitt/uttak.

Testing hos TSLAB

Hvis du ikke har noen erfaring med programmering, kan du teste strategier gratis i TSLAB-programmet.
Du må fortsatt finne ut av det, men du trenger ikke spesielle ferdigheter for å jobbe med applikasjonskuber, nok kunnskap for videregående skole og utholdenhet. For å teste strategien trenger du:

1. Last ned og installer TSLAB-programmet.
2. Last ned historiske sitater i .txt-format, for eksempel fra Finam-nettstedet https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Lag en algoritme i TSLAB-programmet og test strategien.

Hva du skal lese om emnet

Under dannelsen av en handelsmann er det nyttig å lese andres erfaring, mange kjente handelsmenn delte sin erfaring. Kjente handelsmenn snakker om deres reise, forskning og tekniske analysemetoder. Noen av de beste bøkene om teknisk analyse fra kjente forfattere – handelsmenn, analytikere og investorer:

Jack Schwager. «Teknisk analyse. Fullt kurs.

Den klassiske boken om teknisk analyse, en kjent handelsmann snakker om analyse av diagrammer, metoder for å forstå prisbevegelser. Deler sin erfaring, analyserer spesifikke situasjoner. Konstruksjonen av trendlinjer, områder, støtte- og motstandsnivåer og indikatorer er beskrevet. Forfatteren gir råd og praktiske kommentarer om handel og risikostyring.

handelsmekanisme. Timofey Martynov

Forfatteren er skaperen av det populære nettstedet for tradere og investorer smart-lab.ru. I mer enn 10 år har han fulgt markedets oppførsel, og vært programleder på RBC-kanalen. I motsetning til andre forfattere, er det gitt ekte eksempler på tapende handler. Martynov beskriver sin erfaring med tapsbringende handel i 5 år. Han deler hemmelighetene til hvordan han klarte å endre tilnærmingen til handel og begynne å tjene gode penger. Anbefalt lesing for nybegynnere.

Thomas Demark. «Teknisk analyse er en ny vitenskap».

Demark viet 25 år av livet sitt til å studere atferden til aksjemarkedene. Han skisserte all sin erfaring i denne boken, forteller de viktigste aspektene og problemene med teknisk analyse. Deler sin egen metode for å konstruere skrå linjer. Forfatteren argumenterer fra et vitenskapelig synspunkt, i handel er det ingen plass for spekulasjoner og en intuitiv tilnærming. Alle resonnementer fra forfatteren er empirisk bevist.

John J. Murphy. «Teknisk analyse av fremtidsmarkeder: teori og praksis».

Denne boken er en klassiker innen teknisk analyse. Forfatteren er en anerkjent guru av teknisk analyse, en talentfull trader og investor. I publikasjonen forteller forfatteren om teknisk analyse, dens konseptuelle essens, metoder for anvendelse i praksis. Murphy snakker om hvorfor disse metodene fungerer, lønnsomheten til metoden beregnes. .

Larry Williams «Langsiktige hemmeligheter for kortsiktig handel».

Dagshandel er en av de mest lønnsomme og komplekse metodene. Forfatteren, en av de mest suksessrike handelsmennene i det 20. århundre, deler sin personlige erfaring, viser mønstre og strategier ved eksempel. Han snakker om fasene i markedet, kommer inn på temaet risikostyring. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger på Bollinger Bands. John Bollinger.

Forfatteren er skaperen av indikatoren, som er i hver terminal. Anbefalt lesing for alle som bestemmer seg for å bruke Bollinger Bands. Hvem, hvis ikke forfatteren, vil fortelle om nyansene i applikasjonen og betydningen av indikatoren.

«Nye Fibonacci-handelsmetoder». Robert Fisher

Forfatteren foreslår en ny metode for å bruke et populært verktøy. Boken analyserer essensen av konseptet og avslører dets praktiske betydning.

«The Complete Encyclopedia of Chart Price Patterns». Thomas N. Bulkovsky

En klassiker innen teknisk analyse, mange kjente handelsmenn fra det tidlige 21. århundre studerte fra denne boken. Inneholder den mest komplette teoretiske informasjonen om grafiske modeller. Boken presenterer handelsstatistikk, beskriver fordeler og ulemper med modellen. Publikasjonen vil være nyttig å lese for private investorer og spekulanter. Ikke engang å sette ut i livet, som for generell utvikling.

«Trading with Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game» Eldste Alexander

Forfatteren er en verdenskjent teknisk analyseguru. Boken inneholder forfatterens erfaring, gir en analyse av konkrete situasjoner. Det er viktig at forfatteren forteller hvordan man organiserer handel og trekker konklusjoner fra feil. Fagdagbøker viser forfatterens tankeprosess og lar deg spore opp- og nedturer. På slutten av boken er det en test med svar som vil hjelpe deg å forstå om leseren er klar for handel.