Како да се утврди и што значат нивоата на поддршка и отпор во тргувањето

Како да се утврди и што значат нивоата на поддршка и отпор во тргувањето – исцртување на графикон и примена во тргување, тргување по нивоа. Цената се движи цик-цак, периодично се потпира на одредени точки – нивоа од кои се случува пресврт и започнува обратното движење. Овие точки се нарекуваат нивоа на поддршка (кога цената се движи надолу) и нивоа на отпор (кога цената расте), кои се основни концепти во техничката анализа. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Цената се движи помеѓу нивоата на поддршка и отпор. Над цената има нивоа на отпор со различни сили, подолу – поддршка. Кога техничкото ниво е скршено и цената се поправа, трговците предвидуваат понатамошно движење на цената на следното ниво.
Фиксирањето на цената е долг престој на цената над/под техничкото ниво. Како што можете да видите на сликата подолу, цената отиде над нивото на синиот отпор, но нападот беше одбиен, а биковите не можеа да затворат ниту една свеќа над нивото.

Методи за одредување на нивоата на поддршка и отпор

Шематски, однесувањето на цитатите може да се опише на следниов начин: цената се движи надолу, во одреден момент се судира со клучното ниво што ја менува цената. Движењето нагоре е ограничено со нивото на отпор. На одредено ниво, цената наоѓа поддршка и се враќа назад. Овие цик-цак движења се случуваат постојано. Задачата на трговецот е да ги идентификува клучните нивоа на пресврт, да влезе во тргување во вистинската насока и да затвори кога се приближува до силно ниво со голема веројатност за пресврт или веднаш по промената на ситуацијата на пазарот. Се чини ништо комплицирано, но секој автор има свој метод на конструирање нивоа, некои обележуваат точки (линии), други области, други користат динамични нивоа или користат индикатори. Невозможно е да се каже чиј метод е „точен“, како и да се одреди што точно ќе се случи при приближување до нивото – дефект или враќање. Задачата на трговецот не е да „погоди“, туку јасно да разбере што да прави во секој случај и како да ги ограничи загубите во случај на погрешна прогноза. Ајде да ги разгледаме главните методи за изградба на нивоа.

Хоризонтални нивоа

Во тргувањето, нивоата на поддршка и отпор се сфаќаат како хоризонтални линии кои се извлекуваат со проучување на историскиот графикон. За да изградите клучни нивоа на пресврт, потребно ви е:

• отворете историска табела во временска рамка од денот или неделата;
• изберете ја алатката „цртање хоризонтални линии“;
• забележете ги највисоките и падовите од каде што имаше значителни движења на цените. Вреди да се забележат оние екстреми од кои имаше пресврт повеќе од два или три пати;
• одете на табелата 4h или 1h и сторете го истото. Овде ќе има екстреми, кои не се видливи на дневни или неделни;
• одете на графиконот m15 и отворете ги податоците за последните 3-5 трговски сесии;
• нивоа на обележување;
• подобро е да се користат различни бои за секој период;
• Се градат хоризонтални нивоа на поддршка и отпор (долгорочни, среднорочни, краткорочни).

Аналитичарите се расправаат за тоа кои нивоа да се земат максимално или на крајот. Некои се надоврзуваат на сенките (на крајот на краиштата, ако цената била тука, тоа значи дека е неопходно поради некоја причина), други на телата (затворањето на свеќата е пресудно), а трети веруваат дека нивоата не се точка, туку зона и нацртајте правоаголник наместо линија. Се формира од неколку тесно распоредени екстреми.

Динамични (навалени) нивоа

Хоризонталните нивоа на поддршка и отпор функционираат добро во рамно или на големи временски рамки. Кога цената е во тренд движење, сите нивоа се пробиваат, а корекциите се мали, не достигнуваат поддршка. Трговците цртаат линии на тренд извлечени помеѓу две последователни високи или падови за да ги одредат нивоата на поддршка или отпор. Тренд каналот е изграден од точката на промена на трендот. Линијата треба да пробие 2 соседни екстреми (максимум за опаѓачкиот канал, минимум за растечкиот) и екстрем помеѓу нив.
Трендот е активен сè додека е активен каналот за трендови. Престанува да работи кога ќе се скрши долната линија (за растечка) или горната (за опаѓање). За разлика од хоризонталните нивоа, наклонетите линии се релевантни само додека трендот е жив. Кога ќе се појават нови екстремни вредности, каналот повторно се гради. Добри резултати може да се постигнат со комбинирање на хоризонтални и наклонети нивоа.

Градење нивоа со помош на индикатори

Трговците веруваат дека одредувањето историски нивоа или наклонети линии не е доволно и не е секогаш доверливо. Индикаторите се користат за одредување на нивоата на поддршка и отпор. Предност – нивоата се менуваат со пазарот, се зема предвид нестабилноста.

Подвижни просеци, бендови на Болингер

За да се одредат нивоата каде цената веројатно ќе се промени, се предлага да се користат показатели засновани на просечни историски податоци –
просеци кои се движат и
бендови на Болингер . Сликата покажува на акциите на Сбербанк како EMA233 на часовната табела го одржува трендот. Дејствуваше како поддршка за нагорен тренд, по дефект и тест, започна надолен тренд, кој заврши дури откако цената беше фиксирана над подвижната. Во исто време, трговците кои влегоа во тргување на тестот на подвижен просек може да го поместат стоп следејќи го пазарот без да бидат врзани за нивоа кои повеќе не се релевантни. По секој допир и враќање на цената, беше можно да се отворат нови трансакции според трендот.
Bollinger Bands го покажуваат веројатниот опсег на флуктуации на цените врз основа на историски податоци. Се формира опсег во кој цената е 80% од времето. И предноста и недостаток на динамичко менување на каналните линии. Трговецот во секое време може да одреди до кое ниво може да достигне цената. Линиите го следат пазарот доцна, допирањето на долната или горната граница не значи пресврт. Цената може да продолжи да се движи, отворањето договор само на сигнал од бендовите Болингер е ризично.

Нивоа на Фибоначи

Алатката се заснова на низата Фибоначи. Секој број е збир на претходните два, со делење на кој било број со претходниот се добива 1,61. За да се предвидат клучните нивоа на пресврт на цените користејќи ги нивоата на Фибоначи, инструментот е поврзан со постоечки тренд. Можете да предвидите корекција или понатамошен развој на трендот. Корекцијата на трендот е обично 23-38%, кога е скршен екстремот, цената обично достигнува 128 или 161%.

Нивоа на Мареј

За да се предвиди цената, беше развиен систем кој ги комбинира нивоата на Фибоначи и системот на квадрат Ган. Нивоата се градат автоматски врз основа на последните 64 свеќи од избраната временска рамка (периодот може да се промени). Индикаторот е достапен во услугата Tradeview или терминалот Metatrader (Match Murrey). Изградената мрежа се состои од 8 нивоа, тие се обновуваат доколку нестабилноста се промени или цената оди подалеку од квадратот.

Алгоритам за тргување преку нивоа на поддршка и отпор во тргувањето

Нивоата на поддршка и отпор го покажуваат однесувањето на голем број учесници („толпа“) на табелата. Цената консолидирана на ниво на цени, силите на биковите и мечките се еднакви во отсуство на вести. Учесниците се поделени во 3 групи – оние кои се обложуваат на раст, на пад и неопределени. Ако излезе некоја вест и цената нагло порасне, тогаш оние што продадоа ја разбираат нивната грешка и сонуваат да ја затворат зделката на рентабилност доколку цената се врати. Оние кои купиле сакаат да купат повеќе, а оние кои биле надвор од пазарот одлучуваат што да стават на растот. Затоа се развива почетниот импулс. Многу луѓе учат техничка анализа, учат да работат на линии на тренд, потоа ги поставуваат истите показатели, ставаат стоп наредби зад важни екстреми.
Поради ова, линиите нацртани условно всушност функционираат. Нивоата на поддршка и отпор се основата на техничката анализа. Кога гради систем за тргување, трговецот може да избере еден или повеќе начини да изгради клучни нивоа. Не треба да избирате премногу методи. Табелата треба да биде чиста и не полна со линии на секои 0,2% од цената. Кога гради, трговецот мора да ги квалификува нивоата како слаби и силни. Силните нивоа вклучуваат:

• зони на пресврт на историскиот график на период не понизок од дневен, по можност на неделна или месечна основа;
• нивоа кои се формираат на зголемени волумени;
• нивоа кои се формираат од свеќи „вести“. На пример, претседателот на Соединетите Држави држи говор, а предноста е импулсивна. По некое време, во отсуство на вести, цената се намалува, но не го преминува отворањето на свеќата за вести, отскокнувајќи од нивото секој пат кога се приближува. Ова ниво може да трае повеќе од една година.

Како да тргувате во пракса – стратегии

Кога се приближувате до нивото, цената може да се врати „на враќање“) или да оди понатаму. („за тестирање“).

На скокот

Трговецот гради мрежа на нивоа во терминалот, при секое приближување до нивото на силна или средна јачина, се отвора договор во спротивна насока и се одржува до следното ниво. Ако цената се приближи до нивото на отпор, се отвораат шорцеви, а долгите се отвораат на потпорите. Овој метод на тргување е вообичаен на рамни пазари, во интрадневно тргување или кога е јасно видливо дека средството е во опсег.

За дефект

Трговецот чека додека цената не го пробие нивото и не се консолидира повисоко. Поправање се смета за затворање на свеќата на периодот на тргување над нивото. Се отвора трговија во насока на движење на цената. Трговецот гради тренд канал и ги отвора сите нови зделки во една насока по пробивањето на секое следно ниво, се додека трендот е во сила.
Трговецот никогаш не знае што ќе се случи кога ќе се приближи до ниво. Може да даде голема веројатност за одреден настан, но мора да се подготви за неуспех. За да го направите ова, се поставува стоп-загуба во терминалот или се става известување. Кога цената ќе се достигне и цената ќе се поправи подолу, таа ја ликвидира непрофитабилната позиција. Неопходно е да се придржувате до соодносот ризик-награда од најмалку 1 до 3 и да се стремите кон разумно намалување на големината на застанувањето. Како да ги одредите нивоата на поддршка и отпор на табелата, тргување од нивоата на поддршка и отпор: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Терминали

Без разлика на кој пазар (акции, метали, суровини и сл.) тргува трговецот, психологијата на учесниците не се менува. Значи, нивоата функционираат. Затоа, секој терминал има основни алатки за цртање – хоризонтални и тренд линии, правоаголници, канали, нивоа на Фибоначи. Подвижни просеци, бендови на Болингер итн. се вклучени во стандардниот пакет на индикатори на кој било терминал. Доколку недостасува потребната функционалност или се чини непријатно да се изгради мрежа на нивоа, можете да ја користите бесплатната услуга Tradeview.

Предности и недостатоци

Употребата на нивоа на отпор и поддршка во практичното тргување има свои добрите и лошите страни. Предности:

• системот работи во која било фаза на пазарот – нема разлика помеѓу тренд или стан, ако се користи правилно, нивоата ќе помогнат да се предвиди понатамошното однесување на цените;
• јасен ризик – кога се тргува по нивоа, нема практична смисла да се биде во договор по дефект и да се поправи цената зад нивото. Можете да ставите јасно стоп и однапред да го поставите износот на загубите;
• добро дефиниран профит – излегувањето од трговијата не е помалку важно. Кога тргувате од ниво до ниво, веднаш е јасно каде да излезете од трансакцијата. Земете профит се пресметува однапред.

Недостатоци:

• трговецот може да почне да фантазира „и цената од сто фунти ќе се врати“, „добро, дефинитивно ќе се пробиеме“. Нивоата се засноваат на однесувањето на толпата, а во рачното тргување, трговецот е дел од оваа толпа;
• ефикасноста на изработката на нивоата зависи од фазата на пазарот – тренд или стан, нивоата не даваат одговор на ова прашање, за ова треба да користите дополнителни алатки.

Грешки во употреба, ризици

Честа грешка за почетниците е комбинацијата на голем број методи за конструирање на нивоа на пресврт. Како резултат на тоа, графиконот изгледа како континуирана мрежа на нивоа, но тоа не носи никаква практична корист. Трговецот не знае како да реагира ако нивоата се толку блиску, има 100% шанса да има пресврт од некоја линија. Нема магија во ова. Трговецот одлучува дека линијата од овој метод е најсилна, а следниот пат нема пресврт. Со прекумерна доверба во трансакцијата и отсуство на стоп загуба што ги ограничува загубите, ваквото тргување многу брзо доведува до одлив на депозитот.
Најсилните нивоа се дневни, неделни или месечни. Тргувањето со мали временски рамки со високи ризици често води до катастрофални резултати. Големината на положбата треба да одговара на јачината на нивото. Колку е посилно нивото, толку е поголем процентот од депозитот што може да го ризикувате. Почетниците не знаат како да ја одредат јачината на нивоата и преземаат премногу ризик кога тргуваат од слаби нивоа.
Неопходно е да се научи да се одреди фазата на пазарот. рамен или тренд. Техничките индикатори, анализата на брановите, основите, податоците за обемот или информациите за пазарот на деривати може да помогнат во ова. Нивоата се само додаток на овие податоци, тие можат да се користат за да се намали големината на стоп загубата.

Стратегии за тестирање

Методите за тргување со повлекување и пробивање го опишуваат само општиот принцип. Стратегијата за тргување треба да вклучува:

• јасно правило за дефинирање на нивоата на поддршка и отпор. Треба да изберете еден или 2 начини да изградите нивоа и да ги следите;
• јасни правила за влегување во трговија – влез за пробив или враќање, под кои услови;
• филтер – потребен ви е дополнителен индикатор, технички или фундаментален, кој може да ви каже дали вреди да отворите зделки. Не постојат трговски системи кои работат подеднакво добро во сите фази на пазарот. Ако има тренд на тргување за дефект, рамниот пазар ќе доведе до загуби;
• управување со ризик – треба јасно да ја дефинирате големината на застанувањето или условите под кои трансакцијата ќе биде затворена;
• земете профит – јасно дефинирајте ги правилата за затворање.

Откако ќе ги формализирате сите правила, можете да ја анализирате профитабилноста на стратегијата на историски податоци. Подобро е да провериш 5-20 години, пазарите се циклични, ако системот сега покажува добри резултати, треба да знаеш дали имало нерентабилни периоди во историјата и колку траеле. Врз основа на резултатите, треба да донесете заклучок за ефективноста на трговијата. Можеби можете да промените некои параметри за да го направите тргувањето попрофитабилно. Понекогаш е доволно да се промени периодот на подвижниот просек или да се зголеми стоп за значително да се зголеми профитабилноста на системот за тргување.

Рачно тестирање

Стратегиите со графичка конструкција на големи временски рамки може да се проверат рачно. Неопходно е да се провери најмалку една година, по можност 5-10 години. За да го направите ова, треба да ги поставите потребните индикатори и да ја скролувате табелата надесно за да барате сигнали и да ги снимате резултатите од виртуелното тргување. За да не ѕиркате „во иднината“, можете да користите симулатор за тргување, на пример, во услугата Tradeview. За да го направите ова, отворете ја табелата и кликнете на копчето „Симулатор на пазарот“ на горниот дел од екранот. Можете да го изберете времето на започнување на симулацијата (вертикална сина линија) и брзината со која ќе се појават новите свеќи на табелата.

Автоматско тестирање во Metatrader

За да ја тестирате стратегијата во програмата Metatrader, треба да напишете советник. Ако нема програмски вештини, можете да се обратите до специјализирани услуги, за едноставен советник ќе наплаќаат 50-200 долари. Следно, сакаме да влеземе во програмата и да кликнете на „Стратешки тестер“.
Експертскиот советник и индикаторите мора прво да се стават во папката C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators соодветно. Следно, го стартуваме тестерот, ги поставуваме поставките и започнуваме со тестирање. Програмата ќе даде резултати што може да се оптимизираат доколку е потребно – променете ги параметрите за да го добиете најдобриот сооднос на профит / повлекување.

Тестирање во TSLAB

Ако немате искуство во програмирање, можете бесплатно да тестирате стратегии во програмата TSLAB.
Сè уште треба да го сфатите тоа, но не ви требаат посебни вештини за работа со коцки за апликации, доволно знаење за средно училиште и упорност. За да ја тестирате стратегијата ви треба:

1. Преземете и инсталирајте ја програмата TSLAB.
2. Преземете историски цитати во формат .txt, на пример, од веб-страницата на Финам https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Направете алгоритам во програмата TSLAB и тестирајте ја стратегијата.

Што да прочитате на темата

За време на формирањето на трговец, корисно е да се прочита туѓото искуство, многу познати трговци го споделија своето искуство. Познати трговци зборуваат за нивното патување, методите за истражување и техничка анализа. Некои од најдобрите книги за техничка анализа од познати автори – трговци, аналитичари и инвеститори:

Џек Швагер. „Техничка анализа. Целосен курс.

Класичната книга за техничка анализа, познат трговец зборува за анализа на графикони, методи за разбирање на движењата на цените. Го споделува своето искуство, анализира конкретни ситуации. Опишана е изградбата на линии на тренд, опсези, нивоа и индикатори за поддршка и отпор. Авторот дава совети и практични забелешки за тргување и управување со ризик.

механизам за тргување. Тимофеј Мартинов

Авторот е креатор на популарната страница за трговци и инвеститори smart-lab.ru. Повеќе од 10 години го следи однесувањето на пазарот, а беше водител и на каналот РБЦ. За разлика од другите автори, дадени се вистински примери за губење на занаети. Мартинов го опишува своето искуство за тргување со загуба од 5 години. Тој ги споделува тајните за тоа како успеал да го промени пристапот кон тргувањето и да почне да заработува добри пари. Препорачано читање за трговците почетници.

Томас Демарк. „Техничката анализа е нова наука“.

Демарк посвети 25 години од својот живот на проучување на однесувањето на берзите. Тој го истакна целото свое искуство во оваа книга, ги кажува главните аспекти и проблемите на техничката анализа. Споделува свој метод за конструирање на коси линии. Авторот тврди од научна гледна точка, во трговијата нема место за шпекулации и интуитивен пристап. Сите размислувања на авторот се докажани емпириски.

Џон Џеј Марфи. „Техничка анализа на фјучерс пазари: теорија и практика“.

Оваа книга е класика на техничка анализа. Авторот е признат гуру за техничка анализа, талентиран трговец и инвеститор. Во публикацијата, авторот раскажува за техничката анализа, нејзината концептуална суштина, методите на нејзина примена во пракса. Марфи зборува за тоа зошто овие методи функционираат, се пресметува профитабилноста на методот. .

Лери Вилијамс „Долгорочни тајни на краткорочното тргување“.

Дневното тргување е еден од најпрофитабилните и најкомплексните методи. Авторот, еден од најуспешните трговци на 20 век, го споделува своето лично искуство, покажува модели и стратегии со пример. Тој зборува за фазите на пазарот, ја допира темата за управување со ризик. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Болингер на бендовите Болингер Џон Болингер.

Авторот е креатор на индикаторот, кој е во секој терминал. Препорачано читање за секој што ќе одлучи да користи Bollinger Bands. Кој, ако не авторот, ќе каже за нијансите на апликацијата и значењето на индикаторот.

„Нови методи на тргување со Фибоначи“. Роберт Фишер

Авторот предлага нов метод за користење на популарна алатка. Книгата ја анализира суштината на концептот и го открива неговото практично значење.

„Целосна енциклопедија на модели на цени на графикони“. Томас Н. Булковски

Класик на техничка анализа, многу познати трговци од почетокот на 21 век проучувале од оваа книга. Содржи најкомплетни теоретски информации за графичките модели. Книгата претставува статистика за тргување, ги опишува предностите и недостатоците на моделот. Публикацијата ќе биде корисна за читање на приватни инвеститори и шпекуланти. Дури ни да се спроведе во пракса, како за општ развој.

„Тргување со д-р Елдер: Енциклопедија на играта на акции“ Старец Александар

Авторот е светски познат гуру за техничка анализа. Книгата го содржи искуството на авторот, дава анализа на конкретни ситуации. Важно е авторот да каже како да организира тргување и да извлече заклучоци од грешки. Трговските дневници го прикажуваат мисловниот процес на авторот и ви дозволуваат да ги следите подемите и падовите. На крајот од книгата има тест со одговори кој ќе ви помогне да разберете дали читателот е подготвен за тргување.