Ki jan yo detèmine ak ki nivo sipò ak rezistans vle di nan komès

Ki jan yo detèmine ak ki nivo sipò ak rezistans vle di nan komès – trase sou yon tablo ak aplike nan komès, komès pa nivo. Pri a deplase nan yon fason zigzag, detanzantan repoze kont sèten pwen – nivo ki soti nan ki yon ranvèse rive ak mouvman an ranvèse kòmanse. Pwen sa yo rele nivo sipò (lè pri a desann) ak nivo rezistans (lè pri a monte), ki se konsèp fondamantal nan analiz teknik. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Pri deplase ant nivo sipò ak rezistans. Pi wo pase pri a gen nivo rezistans nan diferan fòs, anba a – sipò. Lè yon nivo teknik kase ak pri a fikse, komèsan predi plis mouvman pri nan nivo siperyè-a.
Pri fikse se yon long rete nan pri a pi wo a / anba nivo teknik la. Kòm ou ka wè nan foto ki anba a, pri a te ale pi wo pase nivo rezistans ble a, men atak la te repouse, ak ti towo bèf yo pa t ‘kapab fèmen yon sèl chandèl pi wo a nivo a.

Metòd pou detèmine nivo sipò ak rezistans

Schematicman, konpòtman an nan quotes ka dekri jan sa a: pri a deplase desann, nan yon sèten moman li fè kolizyon ak yon nivo kle ki ranvèse pri a. Mouvman an monte limite pa nivo rezistans lan. Nan yon sèten nivo, pri a jwenn sipò ak ranvèse. Mouvman zigzag sa yo rive tout tan. Travay machann vann a se idantifye nivo ranvèse kle, antre nan yon komès nan bon direksyon an epi fèmen lè apwoche yon nivo fò ak yon gwo pwobabilite pou yon ranvèse, oswa imedyatman apre yon chanjman nan sitiyasyon an mache. Li ta sanble pa gen anyen konplike, men chak otè gen pwòp metòd pou konstwi nivo, kèk make pwen (liy), lòt zòn, lòt moun sèvi ak nivo dinamik oswa itilize endikatè. Li enposib di ki metòd “kòrèk”, osi byen ke detèmine egzakteman sa ki pral rive lè apwoche nivo a – yon pann oswa yon detant. Travay machann vann a se pa “devine”, men klèman konprann ki sa yo dwe fè nan chak ka ak ki jan yo limite pèt nan ka ta gen yon previzyon inègza. Ann konsidere metòd prensipal yo pou konstwi nivo yo.

Nivo orizontal

Nan komès, sipò ak nivo rezistans yo konprann kòm liy orizontal ke yo trase pa etidye tablo istorik la. Pou konstwi nivo ranvèse kle, ou bezwen:

• ouvri yon tablo istorik sou yon delè jou oswa semèn;
• chwazi zouti “trase liy orizontal”;
• note o ak ba soti nan kote te gen mouvman pri enpòtan. Li se vo anyen ekstrèm sa yo ki soti nan ki te gen yon ranvèse plis pase de oswa twa fwa;
• ale nan tablo 4h oswa 1h epi fè menm bagay la. Pral gen ekstrèm isit la, ki pa vizib sou chak jou oswa chak semèn;
• ale nan tablo m15 la epi louvri done pou dènye 3-5 sesyon komès yo;
• make nivo;
• li pi bon pou itilize koulè diferan pou chak peryòd;
• sipò orizontal ak nivo rezistans yo bati (alontèm, mwayen tèm, kout tèm).

Analis yo ap diskite sou ki nivo yo pran nan maksimòm, oswa nan fèmen an. Gen kèk bati sou lonbraj yo (apre tout, si pri a te la, sa vle di ke li nesesè pou kèk rezon), lòt moun sou kò yo (fèmti nan chandèl la se desizif), e toujou lòt moun kwè ke nivo yo pa yon. pwen, men yon zòn epi trase yon rektang olye de yon liy. Li fòme nan plizyè ekstrèm byen espace.

Nivo dinamik (panche).

Sipò orizontal ak nivo rezistans travay byen nan yon plat oswa sou gwo delè. Lè pri a nan yon mouvman tandans, tout nivo ki rive yo kraze, ak koreksyon yo piti, pa rive nan sipò. Komèsan yo trase liy tandans trase ant de segondè oswa ba youn apre lòt pou detèmine nivo sipò oswa rezistans. Chanèl tandans nan bati soti nan pwen an ranvèse tandans. Liy la ta dwe kraze nan 2 ekstrèm adjasan (maksimòm pou kanal la desann, minimòm pou youn nan monte) ak yon ekstrèm ant yo.
Tandans la aktif osi lontan ke kanal tandans aktif. Li sispann travay lè liy ki pi ba a (pou yon monte) oswa yon sèl anwo a (pou yon desann) kase. Kontrèman ak nivo orizontal, liy pant yo enpòtan sèlman pandan tandans nan vivan. Lè nouvo valè ekstrèm parèt, chanèl la rebati. Bon rezilta yo ka reyalize lè w konbine nivo orizontal ak enkline.

Nivo bilding lè l sèvi avèk endikatè

Komèsan yo kwè ke detèmine nivo istorik oswa liy pant se pa ase epi li pa toujou serye. Endikatè yo itilize pou detèmine nivo sipò ak rezistans. Avantaj – nivo chanje ak mache a, se volatilité pran an kont.

Moving average, bann Bollinger

Pou detèmine nivo yo kote pri a gen chans rive nan ranvèse, li pwopoze yo sèvi ak endikatè ki baze sou mwayèn done istorik –
mwayèn k ap deplase ak
bann Bollinger . Figi a montre sou aksyon Sberbank ki jan EMA233 sou tablo èdtan an kenbe tandans lan. Li te aji kòm sipò pou yon uptrend, apre yon pann ak yon tès, yon downtrend te kòmanse, ki te fini sèlman apre pri a fiks pi wo a yon sèl k ap deplase. An menm tan an, komèsan ki te antre nan yon komès sou tès la nan mwayèn k ap deplase te kapab deplase arè a apre mache a san yo pa mare nan nivo ki pa enpòtan ankò. Apre chak manyen ak detant nan pri a, li te posib yo louvri nouvo tranzaksyon dapre tandans nan.
Gwoup Bollinger montre ranje ki gen anpil chans nan fluctuations pri ki baze sou done istorik. Se yon seri ki fòme nan ki pri a se 80% nan tan an. Tou de avantaj ak dezavantaj nan chanje liy chanèl dinamik. Yon machann vann nan nenpòt ki lè ka detèmine nan ki nivo pri a ka rive. Liy yo swiv mache a an reta, manyen fwontyè ki pi ba oswa anwo pa vle di yon ranvèse. Pri a ka kontinye deplase, louvri yon kontra sèlman sou yon siyal ki soti nan Gwoup Bollinger yo ki riske.

Nivo Fibonacci

Zouti a baze sou sekans Fibonacci. Chak nimewo se sòm de anvan yo, divize nenpòt nonb pa youn anvan an bay 1.61. Pou predi nivo ranvèsman pri kle lè l sèvi avèk nivo Fibonacci, enstriman an mare nan yon tandans ki egziste deja. Ou ka predi yon koreksyon oswa plis devlopman nan tandans nan. Koreksyon an tandans anjeneral se 23-38%, lè ekstrèm la kase, pri a anjeneral rive nan 128 oswa 161%.

Murray nivo yo

Pou predi pri a, yo te devlope yon sistèm ki konbine nivo Fibonacci ak sistèm kare Gann. Nivo yo bati otomatikman baze sou dènye 64 bouji yo nan delè a chwazi (yo ka chanje peryòd la). Endikatè a disponib nan sèvis Tradeview oswa tèminal Metatrader (Match Murrey). Griy la konstwi konsiste de 8 nivo, yo rebati si volatilité a chanje oswa pri a ale pi lwen pase kare a.

Algorithm komès atravè nivo sipò ak rezistans nan komès

Nivo sipò ak rezistans montre konpòtman yon gwo kantite patisipan (“foul moun”) sou tablo a. Pri a konsolide nan nivo pri a, fòs yo nan ti towo bèf ak lous yo egal nan absans la nan nouvèl. Patisipan yo divize an 3 gwoup – moun ki parye sou kwasans lan, sou sezon otòn la ak deside. Si gen kèk nouvèl ki soti ak pri a monte sevè, Lè sa a, moun ki vann konprann erè yo ak rèv yo fèmen kontra a nan ekilib si pri a retounen. Moun ki te achte vle achte plis, ak moun ki te soti nan mache a deside kisa yo mete sou kwasans. Se poutèt sa, enpilsyon inisyal la devlope. Anpil moun etidye analiz teknik, aprann travay sou liy tandans, Lè sa a, mete menm endikatè yo, mete lòd sispann dèyè ekstrèm enpòtan.
Poutèt sa, liy trase kondisyonèl aktyèlman travay. Nivo sipò ak rezistans yo se baz analiz teknik. Lè bati yon sistèm komès, yon machann vann ka chwazi youn oswa plizyè fason pou konstwi nivo kle yo. Ou pa ta dwe chwazi twòp metòd. Tablo a ta dwe pwòp epi yo pa plen liy chak 0.2% nan pri a. Lè bati, yon machann vann dwe kalifye nivo yo kòm fèb ak fò. Nivo fò yo enkli:

• zòn ranvèse sou tablo istorik la sou yon peryòd ki pa pi ba pase yon peryòd chak jou, de preferans sou yon baz chak semèn oswa chak mwa;
• nivo ki fòme sou volim ogmante;
• nivo ki fòme pa “nouvèl” bouji. Pou egzanp, Prezidan an nan peyi Etazini ap bay yon diskou ak yon avantaj se san reflechi. Apre kèk tan, nan absans la nan nouvèl, pri a diminye, men li pa travèse ouvèti a nan balèn nan nouvèl, rebondi nan nivo a chak fwa li apwoche. Nivo sa a ka dire pou plis pase yon ane.

Ki jan fè komès nan pratik – estrateji

Lè apwoche nivo a, pri a ka rebondi tounen “sou yon detant”) oswa ale pi lwen. (“pou tès”).

Sou detant la

Machann vann a bati yon kadriyaj nan nivo nan tèminal la, ak chak apwòch nan yon nivo fòs fò oswa mwayen, se yon kontra louvri nan direksyon opoze a epi ki te fèt jiska nivo siperyè-a. Si pri a apwoche nivo rezistans, bout pantalon yo louvri, ak long yo louvri sou sipò. Metòd sa a nan komès komen nan mache plat, nan komès intraday, oswa lè li se klèman vizib ke avantaj la se nan yon seri.

Pou pann

Machann vann a tann jiskaske pri a kraze nan nivo a ak konsolide pi wo. Se fikse yo konsidere kòm fèmen nan chandèl la nan peryòd la te fè kòmès pi wo pase nivo a. Yon komès louvri nan direksyon mouvman pri. Machann vann a bati yon kanal tandans, epi ouvè tout nouvo kontra nan yon direksyon lè yo kraze nan chak nivo pwochen, osi lontan ke tandans nan an efè.
Yon machann pa janm konnen sa ki pral rive lè apwoche yon nivo. Li ka bay yon gwo pwobabilite pou yon evènman an patikilye, men li dwe prepare pou echèk. Pou fè sa, yo mete yon sispann pèt nan tèminal la oswa yo mete yon notifikasyon. Lè pri a rive jwenn ak pri a fikse anba a, li likide pozisyon an rantabilite. Li nesesè konfòme yo ak yon rapò risk-rekonpans nan omwen 1 a 3 epi fè efò pou yon rediksyon rezonab nan gwosè a nan arè a. Ki jan yo detèmine nivo sipò ak rezistans sou tablo a, komès soti nan nivo sipò ak rezistans: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Tèminal yo

Kèlkeswa ki mache (stock, metal, matyè premyè, elatriye) yon machann vann nan, sikoloji patisipan yo pa chanje. Se konsa, nivo yo travay. Se poutèt sa, nenpòt tèminal gen zouti desen debaz – liy orizontal ak tandans, rektang, chanèl, nivo Fibonacci. Mwayèn k ap deplase, Gwoup Bollinger, elatriye. yo enkli nan pake a estanda nan endikatè nan nenpòt tèminal. Si fonksyonalite ki nesesè yo manke, oswa li sanble enkonvenyan yo bati yon kadriyaj nan nivo, ou ka itilize sèvis gratis Tradeview la.

Avantaj ak dezavantaj

Itilizasyon rezistans ak nivo sipò nan komès pratik gen avantaj ak dezavantaj li yo. Avantaj:

• sistèm nan travay nan nenpòt faz nan mache a – pa gen okenn diferans ant yon tandans oswa yon plat, si yo itilize kòrèkteman, nivo yo pral ede predi plis konpòtman pri;
• yon risk klè – lè komès pa nivo, li pa fè okenn sans pratik yo dwe nan yon kontra apre yon pann ak fikse pri a dèyè nivo a. Ou ka mete yon arè klè epi mete kantite lajan an nan pèt davans;
• yon pwofi byen defini – sòti komès la pa mwens enpòtan. Lè komès soti nan nivo a nivo, li imedyatman klè ki kote yo sòti tranzaksyon an. Pran pwofi yo kalkile davans.

Defo:

• yon machann vann ka kòmanse fantasize “ak pri a nan yon santèn liv pral detant”, “byen, nou pral definitivman kraze nan”. Nivo yo baze sou konpòtman foul moun yo, ak nan komès manyèl, machann vann a se yon pati nan foul moun sa a;
• efikasite nan travay soti nivo yo depann sou faz nan mache a – yon tandans oswa yon plat, nivo yo pa bay yon repons a kesyon sa a, pou sa ou bezwen sèvi ak zouti adisyonèl.

Erè nan itilize, risk

Yon erè komen pou débutan se yon konbinezon de yon gwo kantite metòd pou konstwi nivo ranvèse. Kòm yon rezilta, tablo a sanble ak yon griy kontinyèl nan nivo, men sa a pa pote okenn benefis pratik. Machann vann a pa konnen ki jan yo reyaji si nivo yo tèlman pre, gen yon chans 100% ke pral gen yon ranvèse soti nan kèk liy. Pa gen okenn maji nan sa a. Machann vann a deside ke liy ki soti nan metòd sa a se pi fò a, ak pwochen fwa a pa gen okenn ranvèse. Avèk twòp konfyans nan tranzaksyon an ak absans yon pèt sispann limite pèt, komès sa yo trè byen vit mennen nan yon drenaj sou depo garanti a.
Nivo ki pi fò yo se chak jou, chak semèn oswa chak mwa. Komès sou delè ti ak gwo risk souvan mennen nan rezilta dezas. Gwosè pozisyon an ta dwe koresponn ak fòs nivo a. Plis nivo a pi fò, se pi gwo pousantaj depo a ou ka riske. Débutan pa konnen ki jan yo detèmine fòs nan nivo yo, epi pran twòp risk lè komès soti nan nivo fèb.
Li nesesè pou aprann detèmine faz nan mache a. plat oswa tandans. Endikatè teknik, analiz vag, fondamantal, done volim oswa enfòmasyon sou mache dérivés ka ede ak sa. Nivo yo se sèlman yon adisyon nan done sa a, yo ka itilize yo diminye gwosè a nan pèt la sispann.

Estrateji tès yo

Metòd komès pullback ak levasyon yo dekri sèlman prensip jeneral la. Estrateji komès la ta dwe gen ladan:

• yon règ klè nan definisyon sipò ak nivo rezistans. Ou bezwen chwazi youn oswa 2 fason yo bati nivo epi swiv yo;
• règ klè pou antre nan yon komès – antre pou yon levasyon oswa yon detant, nan ki kondisyon;
• filtre – ou bezwen yon endikatè adisyonèl, teknik oswa fondamantal, ki ka di ou si li vo ouvèti kontra. Pa gen okenn sistèm komès ki travay egalman byen nan tout faz nan mache a. Si gen yon komès tandans pou yon pann, mache plat la ap mennen nan pèt;
• jesyon risk – ou bezwen klèman defini gwosè a nan sispann a oswa kondisyon ki anba ki tranzaksyon an pral fèmen;
• pran pwofi – defini klèman règ yo fèmen.

Apre ofisyèlman tout règ yo, ou ka analize rentabilité estrateji a sou done istorik. Li pi bon yo tcheke 5-20 ane, mache yo se siklik, si sistèm nan montre bon rezilta kounye a, ou bezwen konnen si te gen peryòd rantabilite nan istwa ak konbyen tan yo te dire. Ki baze sou rezilta yo, ou bezwen tire yon konklizyon sou efikasite nan komès. Petèt ou ka chanje kèk paramèt fè komès pi pwofitab. Pafwa li ase pou chanje peryòd la nan mwayèn k ap deplase oswa ogmante arè a siyifikativman ogmante rentabilité nan sistèm nan komès.

Tès manyèl

Estrateji ak konstriksyon grafik sou gwo delè yo ka tcheke manyèlman. Li nesesè yo tcheke omwen yon ane, de preferans 5-10 ane. Pou fè sa, ou bezwen mete endikatè ki nesesè yo ak defile tablo a sou bò dwat la yo gade pou siyal ak anrejistre rezilta yo nan komès vityèl. Nan lòd pa fè jouda “nan tan kap vini an”, ou ka itilize yon similatè komès, pou egzanp, nan sèvis la Tradeview. Pou fè sa, louvri tablo a epi klike sou bouton “Market Simulator” ki anlè ekran an. Ou ka chwazi tan an kòmanse nan simulation (vètikal liy ble) ak vitès la nan ki nouvo bouji ap parèt sou tablo a.

Tès otomatik nan Metatrader

Pou teste estrateji nan pwogram Metatrader, ou bezwen ekri yon konseye. Si pa gen ladrès pwogramasyon, ou ka ale nan sèvis espesyalize, pou yon konseye senp yo pral chaje $ 50-200. Apre sa, nou vle antre nan pwogram nan epi klike “Estrateji tèsteur”.
Konseye Ekspè a ak endikatè yo dwe premye plase nan katab C:Program Files<Broker Name>expertsC:Program Files<Broker Name>indikators respektivman. Apre sa, nou lanse tèsteur a, mete paramèt yo epi kòmanse tès la. Pwogram nan pral bay rezilta ki ka optimize si sa nesesè – chanje paramèt yo jwenn pi bon rapò pwofi / drawdown.

Tès nan TSLAB

Si ou pa gen eksperyans nan pwogramasyon, ou ka teste estrateji gratis nan pwogram TSLAB la.
Ou toujou oblije kalkile li, men ou pa bezwen ladrès espesyal pou travay ak kib aplikasyon, konesans ase pou lekòl segondè ak pèseverans. Pou teste estrateji a ou bezwen:

1. Telechaje epi enstale pwogram TSLAB la.
2. Telechaje quotes istorik nan fòma .txt, pou egzanp, nan sitwèb Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Kreye yon algorithm nan pwogram TSLAB epi teste estrateji a.

Kisa pou li sou sijè a

Pandan fòmasyon yon machann vann, li itil pou li eksperyans yon lòt moun, anpil komèsan pi popilè pataje eksperyans yo. Komèsan pi popilè pale sou vwayaj yo, rechèch ak metòd analiz teknik. Gen kèk nan pi bon liv sou analiz teknik ki soti nan otè byen koni – komèsan, analis ak envestisè:

Jack Schwager. “Analiz teknik. Kou konplè.

Liv la klasik nan analiz teknik, yon machann vann byen li te ye chita pale sou analiz la nan tablo, metòd pou konprann mouvman pri. Pataje eksperyans li, analize sitiyasyon espesifik. Konstriksyon liy tandans, chenn, sipò ak nivo rezistans ak endikatè yo dekri. Otè a bay konsèy ak remak pratik sou komès ak jesyon risk.

mekanis komès. Timofey Martynov

Otè a se kreyatè sit popilè a pou komèsan ak envestisè smart-lab.ru. Pou plis pase 10 ane, li te swiv konpòtman an nan mache a, e li te yon prezantatè sou kanal la RBC. Kontrèman ak lòt otè, yo bay egzanp reyèl nan pèdi echanj yo. Martynov dekri eksperyans li nan komès pèt pou 5 ane. Li pataje sekrè ki jan li jere chanje apwòch nan komès epi kòmanse fè bon lajan. Lekti rekòmande pou komèsan inisyasyon yo.

Thomas Demark. “Analiz teknik se yon nouvo syans”.

Demark te konsakre 25 ane nan lavi li nan etidye konpòtman an nan mache bousye yo. Li dekri tout eksperyans li nan liv sa a, li di aspè prensipal yo ak pwoblèm nan analiz teknik. Pataje pwòp metòd li pou konstwi liy oblik. Otè a diskite nan yon pwen de vi syantifik, nan komès pa gen okenn plas pou espekilasyon ak yon apwòch entwisyon. Tout rezònman otè a pwouve anpirikman.

Jan J. Murphy. “Analiz teknik nan mache avni: teyori ak pratik”.

Liv sa a se yon klasik analiz teknik. Otè a se yon gourou rekonèt nan analiz teknik, yon machann vann ak envestisè talan. Nan piblikasyon an, otè a pale sou analiz teknik, sans konseptyèl ekspresyon li yo, metòd aplikasyon li an pratik. Murphy pale sou poukisa metòd sa yo travay, se rentabilité metòd la kalkile. .

Larry Williams “Sekrè alontèm nan komès kout tèm”.

Komès Jou se youn nan metòd ki pi pwofitab ak konplèks. Otè a, youn nan komèsan ki gen plis siksè nan 20yèm syèk la, pataje eksperyans pèsonèl li, montre modèl ak estrateji pa egzanp. Li pale sou faz yo nan mache a, manyen sou sijè a nan jesyon risk. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger sou bann Bollinger John Bollinger.

Otè a se kreyatè endikatè a, ki se nan chak tèminal. Lekti rekòmande pou nenpòt moun ki deside sèvi ak Bollinger Band. Ki moun ki, si se pa otè a, pral di sou nuans aplikasyon an ak siyifikasyon endikatè a.

“Nouvo metòd komès Fibonacci”. Robert Fisher

Otè a pwopoze yon nouvo metòd pou itilize yon zouti popilè. Liv la analize sans nan konsèp la ak revele siyifikasyon pratik li yo.

“Ansiklopedi konplè nan modèl pri tablo”. Thomas N. Bulkovsky

Yon klasik analiz teknik, anpil komèsan pi popilè nan kòmansman 21yèm syèk la etidye nan liv sa a. Gen enfòmasyon teyorik ki pi konplè sou modèl grafik yo. Liv la prezante estatistik komès, dekri avantaj ak dezavantaj modèl la. Piblikasyon an pral itil pou li bay envestisè prive ak spékulasion. Pa menm pou mete an pratik, jan pou devlopman jeneral.

“Komèsyal ak Doktè Elder: Yon Ansiklopedi nan jwèt la Stock” Elder Alexander

Otè a se yon mond pi popilè analiz teknik gourou. Liv la gen eksperyans nan otè a, bay yon analiz de sitiyasyon espesifik. Li enpòtan ke otè a di ki jan yo òganize komès ak tire konklizyon nan erè. Jounal komès montre pwosesis panse otè a epi pèmèt ou swiv monte ak desann yo. Nan fen liv la gen yon tès ak repons ki pral ede w konprann si lektè a pare pou komès.