Jak zjistit a co znamenají úrovně podpory a odporu v obchodování

Jak zjistit a co znamenají úrovně podpory a odporu v obchodování – vykreslení do grafu a aplikace v obchodování, obchodování podle úrovní. Cena se pohybuje cik-cak, periodicky se opírá o určité body – úrovně, od kterých dochází k obratu a začíná zpětný pohyb. Tyto body se nazývají úrovně podpory (když se cena pohybuje dolů) a úrovně odporu (když cena stoupá), což jsou základní pojmy v technické analýze. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Cena se pohybuje mezi úrovněmi podpory a odporu. Nad cenou jsou úrovně odporu různé síly, níže – podpora. Když se prolomí technická úroveň a cena se zafixuje, obchodníci předpovídají další pohyb cen na další úroveň.
Fixace ceny je dlouhé setrvání ceny nad/pod technickou úrovní. Jak můžete vidět na obrázku níže, cena šla nad úroveň modré rezistence, ale útok byl odražen a býci nedokázali zavřít ani jednu svíčku nad úrovní.

Metody stanovení úrovní podpory a odporu

Schematicky lze chování kotací popsat takto: cena se pohybuje dolů, v určitém okamžiku se srazí s klíčovou úrovní, která cenu obrátí. Pohyb nahoru je omezen úrovní odporu. Na určité úrovni cena najde podporu a obrátí se. Tyto klikaté pohyby se dějí neustále. Úkolem obchodníka je identifikovat klíčové úrovně zvratu, vstoupit do obchodu správným směrem a uzavřít ho při přiblížení se k silné úrovni s vysokou pravděpodobností obratu nebo ihned po změně situace na trhu. Nezdálo by se to nic složitého, ale každý autor má svůj způsob konstrukce úrovní, někdo označuje body (čáry), jiný oblasti, jiný používá dynamické úrovně nebo používá indikátory. Není možné říci, čí metoda je „správná“, stejně jako přesně určit, co se stane, když se přiblíží k úrovni – porucha nebo odraz. Úkolem obchodníka není „hádat“, ale jasně pochopit, co v každém případě dělat a jak omezit ztráty v případě chybné prognózy. Podívejme se na hlavní metody konstrukce úrovní.

Horizontální úrovně

V obchodování jsou úrovně podpory a odporu chápány jako horizontální čáry, které se kreslí studiem historického grafu. Chcete-li vytvořit klíčové úrovně obrácení, potřebujete:

• otevřít historický graf v časovém rámci dne nebo týdne;
• vyberte nástroj “kreslit vodorovné čáry”;
• všimněte si maxima a minima, odkud docházelo k výrazným cenovým pohybům. Za povšimnutí stojí ty extrémy, od kterých došlo k obratu více než dvakrát nebo třikrát;
• přejděte na 4h nebo 1h graf a udělejte to samé. Budou zde extrémy, které nejsou vidět denně ani týdně;
• přejděte na graf m15 a otevřete data za posledních 3-5 obchodních relací;
• úrovně značek;
• pro každé období je lepší použít jiné barvy;
• jsou budovány úrovně horizontální podpory a rezistence (dlouhodobá, střednědobá, krátkodobá).

Analytici se dohadují o tom, které úrovně vzít na maximum nebo na konec. Někteří staví na stínech (ostatně, pokud tam byla cena, znamená to, že je to z nějakého důvodu nutné), jiní na tělech (rozhodující je uzavření svíčky) a další věří, že úrovně nejsou bod, ale zónu a místo čáry nakreslete obdélník. Tvoří se z několika blízko sebe ležících extrémů.

Dynamické (nakloněné) úrovně

Horizontální úrovně podpory a odporu fungují dobře v bytě nebo ve velkých časových rámcích. Když je cena v trendovém pohybu, všechny vyskytující se úrovně jsou proraženy a korekce jsou malé a nedosahují podpory. Obchodníci kreslí trendové čáry nakreslené mezi dvěma po sobě jdoucími maximy nebo minimy, aby určili úrovně podpory nebo odporu. Trendový kanál je postaven z bodu obrácení trendu. Čára by měla prorazit 2 sousední extrémy (maxima pro sestupný kanál, minima pro vzestupný kanál) a jeden extrém mezi nimi.
Trend je aktivní, dokud je aktivní kanál trendu. Přestane fungovat, když je přerušena spodní čára (pro vzestupnou) nebo horní (pro sestupnou). Na rozdíl od horizontálních úrovní jsou šikmé čáry relevantní pouze tehdy, když je trend živý. Když se objeví nové extrémní hodnoty, kanál je přestavěn. Dobrých výsledků lze dosáhnout kombinací horizontálních a šikmých úrovní.

Budování úrovní pomocí indikátorů

Obchodníci se domnívají, že určení historických úrovní nebo šikmých čar nestačí a není vždy spolehlivé. Indikátory se používají k určení úrovní podpory a odporu. Výhoda – úrovně se mění s trhem, počítá se s volatilitou.

Klouzavé průměry, Bollingerova pásma

Pro určení úrovní, kde se cena pravděpodobně změní, se navrhuje použít indikátory založené na průměrování historických dat –
klouzavé průměry a
Bollingerova pásma . Obrázek ukazuje na akciích Sberbank, jak EMA233 na hodinovém grafu drží trend. Působil jako podpora uptrendu, po zhroucení a testu začal sestupný trend, který skončil až poté, co se cena zafixovala nad pohyblivou. Zároveň obchodníci, kteří vstoupili do obchodu na základě testu klouzavého průměru, mohli posunout stop po trhu, aniž by byli vázáni na úrovně, které již nejsou relevantní. Po každém dotyku a odrazu ceny bylo možné otevírat nové transakce podle trendu.
Bollingerova pásma ukazují pravděpodobný rozsah cenových výkyvů na základě historických dat. Vytvoří se rozsah, ve kterém je cena 80 % času. Výhoda i nevýhoda dynamicky se měnících kanálových linek. Obchodník může kdykoli určit, na jakou úroveň může cena dosáhnout. Čáry následují trh pozdě, dotyk spodní nebo horní hranice neznamená obrat. Cena se může dále pohybovat, otevření obchodu pouze na signál z Bollingerových pásem je riskantní.

Fibonacciho hladiny

Nástroj je založen na Fibonacciho posloupnosti. Každé číslo je součtem předchozích dvou, vydělením libovolného čísla předchozím dostaneme 1,61. Pro predikci klíčových úrovní cenového zvratu pomocí Fibonacciho úrovní je nástroj vázán na existující trend. Můžete předvídat korekci nebo další vývoj trendu. Korekce trendu je obvykle 23-38 %, při prolomení extrému cena obvykle dosahuje 128 nebo 161 %.

Murray úrovně

Pro predikci ceny byl vyvinut systém, který kombinuje Fibonacciho úrovně a Gannův čtvercový systém. Úrovně se sestavují automaticky na základě posledních 64 svíček zvoleného časového rámce (období lze změnit). Indikátor je dostupný ve službě Tradeview nebo na terminálu Metatrader (Match Murrey). Vybudovaná mřížka se skládá z 8 úrovní, které jsou přestavěny, pokud se změní volatilita nebo cena překročí čtverec.

Algoritmus obchodování prostřednictvím úrovní podpory a odporu v obchodování

Úrovně podpory a odporu ukazují chování velkého počtu účastníků („davu“) na grafu. Cena konsolidovaná na cenové hladině, síly býků a medvědů jsou při absenci zpráv stejné. Účastníci jsou rozděleni do 3 skupin – ti, kteří sázejí na růst, na podzim a nerozhodnutí. Pokud se objeví nějaká zpráva a cena prudce stoupne, pak ti, kteří prodali, chápou svou chybu a sní o uzavření obchodu při zlomu, i když se cena vrátí. Ti, kteří nakupovali, chtějí koupit více a ti, kteří byli mimo trh, se rozhodují, co dát na růst. Proto je vyvinut počáteční impuls. Mnoho lidí studuje technickou analýzu, učí se pracovat na trendových liniích, pak nastavuje stejné ukazatele, zavádí příkazy k zastavení za důležitými extrémy.
Z tohoto důvodu čáry nakreslené podmíněně skutečně fungují. Úrovně podpory a odporu jsou základem technické analýzy. Při budování obchodního systému si obchodník může vybrat jeden nebo více způsobů budování klíčových úrovní. Neměli byste volit příliš mnoho metod. Graf by měl být čistý a ne plný čar každých 0,2 % z ceny. Při budování musí obchodník kvalifikovat úrovně jako slabé a silné. Mezi silné úrovně patří:

• reverzní zóny na historickém grafu za období ne kratší než denní, nejlépe na týdenní nebo měsíční bázi;
• úrovně, které se tvoří při zvýšených objemech;
• úrovně, které jsou tvořeny svíčkami „zpráv“. Například prezident Spojených států má projev a aktivum je impulzivní. Po nějaké době, při absenci zpráv, cena klesá, ale nepřekročí otevření svíčky zpráv a odrazí se od úrovně pokaždé, když se přiblíží. Tato úroveň může trvat déle než rok.

Jak obchodovat v praxi – strategie

Když se cena přiblíží k úrovni, může se odrazit zpět „při odrazu“) nebo jít dále. (“pro testování”).

Na odrazu

Obchodník vytvoří mřížku úrovní v terminálu, s každým přiblížením se k silné nebo střední úrovni síly je obchod otevřen v opačném směru a držen až do další úrovně. Pokud se cena přiblíží úrovni odporu, otevřou se shorty a dlouhé se otevřou na supportech. Tento způsob obchodování je běžný na plochých trzích, v intradenním obchodování, nebo když je jasně vidět, že se aktivum nachází v rozmezí.

Pro rozpis

Obchodník čeká, až cena prorazí úroveň a zkonsoliduje se výše. Za fixaci se považuje uzavření svíčky obchodovaného období nad úrovní. Obchod se otevírá ve směru pohybu ceny. Obchodník staví trendový kanál a otevírá všechny nové obchody jedním směrem při prolomení každé další úrovně, pokud je trend platný.
Obchodník nikdy neví, co se stane, když se přiblíží úrovni. Může poskytnout vysokou pravděpodobnost určité události, ale musí být připraven na selhání. K tomu je v terminálu nastaven stop-loss nebo je umístěno upozornění. Když je cena dosažena a cena se fixuje níže, likviduje ztrátovou pozici. Je nutné dodržet poměr rizika a odměny minimálně 1 ku 3 a snažit se o rozumné zmenšení velikosti zastávky. Jak určit úrovně podpory a odporu na grafu, obchodování z úrovní podpory a odporu: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminály

Bez ohledu na to, na kterém trhu (akcie, kovy, suroviny atd.) obchodník obchoduje, se psychologie účastníků nemění. Takže úrovně fungují. Proto má každý terminál základní nástroje pro kreslení – horizontální a trendové čáry, obdélníky, kanály, Fibonacciho úrovně. Klouzavé průměry, Bollingerova pásma atd. jsou součástí standardního balíčku indikátorů jakéhokoli terminálu. Pokud požadovaná funkčnost chybí nebo se vám zdá nepohodlné vytvářet mřížku úrovní, můžete využít bezplatnou službu Tradeview.

Výhody a nevýhody

Použití úrovní odporu a podpory v praktickém obchodování má své klady i zápory. výhody:

• systém funguje v jakékoli fázi trhu – není rozdíl mezi trendem nebo flatem, při správném použití hladiny pomohou předvídat další cenové chování;
• jasné riziko – při obchodování po úrovních nemá praktický smysl být v obchodě po zhroucení a fixování ceny za úrovní. Můžete dát jasnou stopku a předem nastavit výši ztrát;
• dobře definovaný take profit – ukončení obchodu je neméně důležité. Při obchodování z úrovně na úroveň je okamžitě jasné, kde z transakce vystoupit. Take zisk se počítá předem.

nedostatky:

• obchodník může začít fantazírovat „a cena sto liber se odrazí“, „no, určitě prorazíme“. Úrovně jsou založeny na chování davu a při manuálním obchodování je obchodník součástí tohoto davu;
• efektivita vypracování úrovní závisí na fázi trhu – trend nebo flat, úrovně nedávají odpověď na tuto otázku, k tomu musíte použít další nástroje.

Chyby při používání, rizika

Častou chybou začátečníků je kombinace velkého množství metod pro konstrukci úrovní obrácení. V důsledku toho graf vypadá jako souvislá mřížka úrovní, ale to nepřináší žádný praktický přínos. Obchodník neví, jak reagovat, pokud jsou úrovně tak blízko, je 100% šance, že dojde k obratu z nějaké linie. Není v tom žádná magie. Obchodník se rozhodne, že čára z této metody je nejsilnější a příště nedojde k žádnému obratu. Při přílišné důvěře v transakci a absenci stop lossu omezujícího ztráty takové obchodování velmi rychle vede k vyčerpání vkladu.
Nejsilnější úrovně jsou denní, týdenní nebo měsíční. Obchodování v krátkých časových rámcích s vysokým rizikem často vede ke katastrofálním výsledkům. Velikost pozice by měla odpovídat síle úrovně. Čím silnější je úroveň, tím větší procento vkladu můžete riskovat. Začátečníci nevědí, jak určit sílu úrovní, a příliš riskují při obchodování ze slabých úrovní.
Je třeba se naučit určovat fázi trhu. plochý nebo trendový. K tomu mohou pomoci technické indikátory, analýza vln, fundamenty, objemová data nebo informace o trhu s deriváty. Úrovně jsou pouze doplňkem těchto údajů, lze je použít ke snížení velikosti stop lossu.

Testování strategií

Metody pullback a breakout obchodování popisují pouze obecný princip. Obchodní strategie by měla obsahovat:

• jasné pravidlo definice úrovní podpory a odporu. Musíte si vybrat jeden nebo 2 způsoby budování úrovní a následovat je;
• jasná pravidla pro vstup do obchodu – vstup na breakout nebo rebound, za jakých podmínek;
• filtr – potřebujete další ukazatel, technický nebo základní, který vám může říci, zda se vyplatí otevírat obchody. Neexistují žádné obchodní systémy, které by fungovaly stejně dobře ve všech fázích trhu. Pokud existuje trendové obchodování na zhroucení, plochý trh povede ke ztrátám;
• risk management – musíte jasně definovat velikost zastávky nebo podmínky, za kterých bude transakce uzavřena;
• take profit – jasně definovat pravidla uzavření.

Po formalizaci všech pravidel můžete analyzovat ziskovost strategie na historických datech. Je lepší zkontrolovat 5-20 let, trhy jsou cyklické, pokud systém nyní vykazuje dobré výsledky, musíte vědět, zda byla v historii nerentabilní období a jak dlouho trvala. Na základě výsledků musíte vyvodit závěr o efektivitě obchodu. Možná můžete změnit některé parametry, aby bylo obchodování ziskovější. Někdy stačí změnit období klouzavého průměru nebo zvýšit stop, aby se výrazně zvýšila ziskovost obchodního systému.

Ruční testování

Strategie s grafickou konstrukcí na velkých časových rámcích lze kontrolovat ručně. Je nutné kontrolovat minimálně rok, nejlépe 5-10 let. Chcete-li to provést, musíte nastavit potřebné indikátory a posouvat graf doprava, abyste hledali signály a zaznamenávali výsledky virtuálního obchodování. Abyste nenakukovali „do budoucnosti“, můžete využít obchodní simulátor například ve službě Tradeview. Chcete-li to provést, otevřete graf a klikněte na tlačítko “Market Simulator” v horní části obrazovky. Můžete si vybrat čas začátku simulace (svislá modrá čára) a rychlost, s jakou se na grafu objeví nové svíčky.

Automatizované testování v Metatrader

Chcete-li otestovat strategii v programu Metatrader, musíte napsat poradce. Pokud nemáte žádné programátorské dovednosti, můžete se obrátit na specializované služby, za jednoduchého poradce budou účtovat 50-200 $. Dále chceme vstoupit do programu a kliknout na “Strategy Tester”.
Expert Advisor a indikátory musí být nejprve umístěny do složky C:Program Files<Jméno zprostředkovatele>experts C:Program Files<Jméno zprostředkovatele>indikators. Dále spustíme tester, nastavíme nastavení a spustíme testování. Program poskytne výsledky, které lze v případě potřeby optimalizovat – změňte parametry tak, abyste získali nejlepší poměr zisk / čerpání.

Testování v TSLAB

Pokud nemáte žádné zkušenosti s programováním, můžete si strategie zdarma otestovat v programu TSLAB.
Stále na to musíte přijít, ale nepotřebujete speciální dovednosti pro práci s aplikačními kostkami, dostatek znalostí na střední školu a vytrvalost. Chcete-li otestovat strategii, kterou potřebujete:

1. Stáhněte a nainstalujte program TSLAB.
2. Stáhněte si historické citace ve formátu .txt např. z webu Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Vytvořte algoritmus v programu TSLAB a otestujte strategii.

Co si k tématu přečíst

Při zakládání obchodníka se hodí přečíst si zkušenosti někoho jiného, ​​o své zkušenosti se podělilo mnoho slavných obchodníků. Slavní obchodníci hovoří o své cestě, výzkumu a metodách technické analýzy. Některé z nejlepších knih o technické analýze od známých autorů – obchodníků, analytiků a investorů:

Jack Schwager. „Technická analýza. Celý kurz.

Klasická kniha technické analýzy, známý obchodník hovoří o analýze grafů, metodách pro pochopení pohybu cen. Sdílí své zkušenosti, analyzuje konkrétní situace. Je popsána konstrukce trendových čar, rozsahů, úrovní a indikátorů podpory a odporu. Autor poskytuje rady a praktické poznámky k obchodování a řízení rizik.

obchodní mechanismus. Timofey Martynov

Autor je tvůrcem oblíbené stránky pro obchodníky a investory smart-lab.ru. Již více než 10 let sleduje chování trhu a byl moderátorem na kanálu RBC. Na rozdíl od jiných autorů jsou uvedeny reálné příklady ztrátových obchodů. Martynov popisuje své zkušenosti se ztrátovým obchodováním za 5 let. Sdílí tajemství, jak se mu podařilo změnit přístup k obchodování a začít vydělávat slušné peníze. Doporučená četba pro začínající obchodníky.

Tomáš Demark. „Technická analýza je nová věda“.

Demark zasvětil 25 let svého života studiu chování akciových trhů. V této knize nastínil všechny své zkušenosti, vypráví hlavní aspekty a problémy technické analýzy. Sdílí svou vlastní metodu konstrukce šikmých čar. Autor argumentuje z vědeckého hlediska, v obchodování není místo pro spekulace a intuitivní přístup. Všechny úvahy autora jsou empiricky prokázány.

John J. Murphy. „Technická analýza futures trhů: teorie a praxe“.

Tato kniha je klasikou technické analýzy. Autor je uznávaný guru technických analýz, talentovaný obchodník a investor. Autor v publikaci vypráví o technické analýze, její koncepční podstatě, způsobech její aplikace v praxi. Murphy mluví o tom, proč tyto metody fungují, počítá se ziskovost metody. .

Larry Williams “Dlouhodobá tajemství krátkodobého obchodování”.

Denní obchodování je jednou z nejziskovějších a nejkomplexnějších metod. Autor, jeden z nejúspěšnějších obchodníků 20. století, sdílí své osobní zkušenosti, ukazuje vzory a strategie na příkladu. Hovoří o fázích trhu, dotýká se tématu risk managementu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger na Bollingerových pásmech John Bollinger.

Autor je tvůrcem indikátoru, který je v každém terminálu. Doporučená četba pro každého, kdo se rozhodne používat Bollinger Bands. Kdo, pokud ne autor, řekne o nuancích aplikace a významu indikátoru.

„Nové Fibonacciho obchodní metody“. Robert Fisher

Autor navrhuje nový způsob využití oblíbeného nástroje. Kniha rozebírá podstatu pojmu a odhaluje jeho praktický význam.

„Úplná encyklopedie cenových vzorů grafů“ . Thomas N. Bulkovský

Klasika technické analýzy, kterou z této knihy studovalo mnoho slavných obchodníků z počátku 21. století. Obsahuje nejúplnější teoretické informace o grafických modelech. Kniha představuje obchodní statistiky, popisuje výhody a nevýhody modelu. Publikace bude užitečná pro soukromé investory a spekulanty. Ani do praxe, jako pro obecný rozvoj.

“Obchodování s Dr. Elderem: Encyklopedie burzovní hry” Starší Alexander

Autor je světově proslulý guru technických analýz. Kniha obsahuje zkušenosti autora, přináší rozbor konkrétních situací. Je důležité, aby autor řekl, jak organizovat obchodování a vyvodit závěry z chyb. Obchodní deníky ukazují autorův myšlenkový proces a umožňují sledovat vzestupy a pády. Na konci knihy je test s odpověďmi, které vám pomohou pochopit, zda je čtenář připraven na obchodování.