Hogyan határozzuk meg és mit jelentenek a támogatási és ellenállási szintek a kereskedésben

Hogyan határozzuk meg és mit jelentenek a támogatási és ellenállási szintek a kereskedésben – diagramon ábrázolás és alkalmazás a kereskedésben, kereskedés szintek szerint. Az ár cikk-cakk módon mozog, időszakonként megtámaszkodik bizonyos pontokon – olyan szinteken, amelyekről fordulat következik be, és a fordított mozgás megkezdődik. Ezeket a pontokat támogatási szinteknek (amikor az ár lefelé mozog) és ellenállási szinteknek (ha az ár emelkedik) nevezzük, amelyek a technikai elemzés alapvető fogalmai. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Az ár a támogatási és az ellenállási szint között mozog. Az ár felett különböző erősségű ellenállási szintek találhatók, alatta – támogatás. Amikor egy technikai szint megtörik és az ár rögzül, a kereskedők további ármozgást jósolnak a következő szintre.
Az árrögzítés az ár hosszú távú műszaki szint feletti/alatti tartózkodása. Ahogy az alábbi képen is látszik, az árfolyam a kék ellenállási szint fölé ment, de a támadást visszaverték, a bikák pedig egy gyertyát sem tudtak a szint fölé zárni.

Támogatási és ellenállási szintek meghatározásának módszerei

Sematikusan a jegyzések viselkedése a következőképpen írható le: az árfolyam lefelé mozog, egy adott pillanatban ütközik egy kulcsszinttel, amely megfordítja az árat. A felfelé mozgást az ellenállási szint korlátozza. Egy bizonyos szinten az ár támogatást talál és megfordul. Ezek a cikk-cakk mozgások folyamatosan történnek. A kereskedő feladata, hogy azonosítsa a kulcsfontosságú megfordítási szinteket, a megfelelő irányba lépjen be a kereskedésbe és zárjon egy erős szintet közeledve, nagy valószínűséggel a visszafordulás, vagy közvetlenül a piaci helyzet megváltozása után. Nem tűnik bonyolultnak, de minden szerzőnek megvan a saját módszere a szintek felépítésére, egyesek pontokat (vonalakat), más területeket jelölnek meg, mások dinamikus szinteket vagy indikátorokat használnak. Lehetetlen megmondani, hogy kinek a módszere a „helyes”, valamint pontosan meghatározni, hogy mi fog történni a szint elérésekor – meghibásodás vagy visszapattanás. A kereskedő feladata nem a „találgatás”, hanem az, hogy világosan megértse, mit kell tenni minden esetben, és hogyan korlátozhatja a veszteségeket egy hibás előrejelzés esetén. Tekintsük a szintek felépítésének főbb módszereit.

Vízszintes szintek

A kereskedésben a támogatási és ellenállási szinteken vízszintes vonalak értendők, amelyeket a historikus diagram tanulmányozása alapján húznak meg. A kulcsfontosságú megfordítási szintek létrehozásához a következőkre lesz szüksége:

• nyissa meg a történelmi diagramot egy napos vagy heti időkeretben;
• válassza ki a „Vízszintes vonalak rajzolása” eszközt;
• vegye figyelembe a csúcsokat és a mélypontokat, ahonnan jelentős ármozgások következtek be. Érdemes megjegyezni azokat a szélsőségeket, amelyekből kétszer-háromszor többször fordult elő;
• lépjen a 4 vagy 1 órás diagramra, és tegye ugyanezt. Lesznek itt szélsőségek, amelyek nem láthatók sem a napi, sem a hetente;
• lépjen az m15 diagramra, és nyissa meg az utolsó 3-5 kereskedési munkamenet adatait;
• jelszintek;
• minden időszakhoz jobb különböző színeket használni;
• horizontális támasz- és ellenállási szintek épülnek ki (hosszú távú, középtávú, rövid távú).

Az elemzők azon vitatkoznak, hogy melyik szintet vegyék fel maximum vagy záráskor. Vannak, akik az árnyékokra építenek (végül is, ha az ár megvolt, akkor valamiért szükséges), mások a testekre (a gyertya zárása a döntő), megint mások azt hiszik, hogy a szintek nem számítanak, hanem egy zónát és vonal helyett téglalapot rajzoljunk. Több egymáshoz szorosan elhelyezkedő extrémából alakul ki.

Dinamikus (döntött) szintek

A vízszintes támogatási és ellenállási szintek jól működnek lapos vagy nagy időkeretekben. Amikor az árfolyam trendi mozgásban van, minden előforduló szintet áttörnek, és a korrekciók kicsik, nem érik el a támogatást. A kereskedők trendvonalakat húznak két egymást követő csúcs vagy mélypont között, hogy meghatározzák a támogatási vagy ellenállási szintet. A trendcsatorna a trendforduló pontból épül fel. A vonalnak 2 szomszédos extrémumot kell áttörnie (maximum a leszálló csatornán, minimuma a felszállónál) és egy szélsőségen közöttük.
A trend addig aktív, amíg a trendcsatorna aktív. Leáll, ha az alsó vonal (emelkedőnél) vagy a felső (ereszkedőnél) megszakad. A vízszintes szintekkel ellentétben a ferde vonalak csak addig relevánsak, amíg a trend él. Amikor új szélsőértékek jelennek meg, a csatorna újjáépül. Jó eredmény érhető el a vízszintes és a ferde szintek kombinálásával.

Épületszintek mutatók segítségével

A kereskedők úgy vélik, hogy a történelmi szintek vagy lejtős vonalak meghatározása nem elegendő, és nem mindig megbízható. Az indikátorok a támogatási és ellenállási szintek meghatározására szolgálnak. Előny – a szintek a piaccal együtt változnak, a volatilitást figyelembe veszik.

Mozgóátlagok, Bollinger-sávok

Annak meghatározásához, hogy mely szinteken az árfolyam valószínűleg megfordul, javasolt a múltbeli adatok átlagolásán alapuló mutatók –
mozgóátlagok és
Bollinger-sávok – használata . Az ábra azt mutatja, hogy a Sberbank részvényein hogyan tartja a trendet az EMA233 az óragrafikonon. Emelkedő trend támaszaként működött, egy meghibásodás és egy teszt után lefelé tartó trend kezdődött, ami csak a mozgó feletti árrögzítés után ért véget. Ugyanakkor azok a kereskedők, akik a mozgóátlag tesztjén léptek be egy kereskedésbe, a piacot követve elmozdíthatták a stopot anélkül, hogy már nem releváns szintekhez lennének kötve. Minden egyes érintés és árpattanás után lehetőség nyílt a trendnek megfelelően új tranzakciók nyitására.
A Bollinger sávok a történelmi adatok alapján mutatják az áringadozások valószínű tartományát. Kialakul egy tartomány, amelyben az ár az esetek 80%-ában. A dinamikusan változó csatornavonalak előnye és hátránya egyaránt. A kereskedő bármikor meghatározhatja, hogy az ár milyen szintet érhet el. A vonalak későn követik a piacot, az alsó vagy felső határ érintése nem jelent fordulatot. Az árfolyam tovább mozoghat, csak a Bollinger Bands jelzésére üzletet nyitni kockázatos.

Fibonacci szintek

Az eszköz a Fibonacci szekvencián alapul. Minden szám az előző kettő összege, bármely szám elosztása az előzővel 1,61-et kap. A kulcsfontosságú árfordulószintek Fibonacci-szintek segítségével történő előrejelzéséhez az eszköz egy meglévő trendhez van kötve. Megjósolhatja a trend korrekcióját vagy további fejlődését. A trendkorrekció általában 23-38%, az extrémum törésekor az árfolyam általában eléri a 128-161%-ot.

Murray szintek

Az ár előrejelzésére egy olyan rendszert fejlesztettek ki, amely egyesíti a Fibonacci-szinteket és a Gann-négyzet rendszert. A szintek automatikusan épülnek fel a kiválasztott időkeret utolsó 64 gyertyája alapján (az időszak módosítható). Az indikátor elérhető a Tradeview szolgáltatásban vagy a Metatrader terminálon (Match Murrey). A felépített rács 8 szintből áll, ezeket újraépítik, ha a volatilitás megváltozik, vagy az ár meghaladja a négyzetet.

Kereskedési algoritmus támogatási és ellenállási szinteken keresztül a kereskedésben

A támogatási és ellenállási szintek nagyszámú résztvevő („tömeg”) viselkedését mutatják a diagramon. Az árszinten konszolidált ár, a bikák és a medvék erői hír híján egyenlők. A résztvevőket 3 csoportra osztják – a növekedésre, az esésre és a bizonytalanokra fogadók. Ha megjelennek néhány hír, és az ár meredeken emelkedik, akkor az eladottak megértik a hibájukat, és arról álmodoznak, hogy az üzletet nullszaldósan zárják le, ha az ár visszatér. Azok, akik vásároltak, többet akarnak vásárolni, akik pedig kikerültek a piacról, azok döntik el, mit tesznek a növekedésre. Ezért kialakul a kezdeti impulzus. Sokan tanulnak technikai elemzést, megtanulnak trendvonalakon dolgozni, majd beállítják ugyanazokat a mutatókat, fontos szélsőségek mögé helyeznek stop parancsokat.
Emiatt a feltételesen megrajzolt vonalak valóban működnek. A támogatási és ellenállási szintek a technikai elemzés alapját képezik. Kereskedési rendszer felépítése során a kereskedő egy vagy több módot választhat a kulcsszintek felépítéséhez. Nem szabad túl sok módszert választani. A diagram legyen tiszta, és ne legyen tele vonalakkal az ár 0,2%-ánként. Építéskor a kereskedőnek gyengenek és erősnek kell minősítenie a szinteket. Az erős szintek a következők:

• megfordítási zónák a historikus diagramon egy napinál nem alacsonyabb időszakra, lehetőleg heti vagy havi rendszerességgel;
• a megnövekedett mennyiségeknél kialakuló szintek;
• szinteket, amelyeket a „hír” gyertyák alkotnak. Például az Egyesült Államok elnöke beszédet mond, és egy eszköz impulzív. Egy idő után hír hiányában az ár csökken, de nem lépi át a hírgyertya nyílását, minden közeledtével visszapattan a szintről. Ez a szint több mint egy évig tarthat.

Hogyan kereskedjünk a gyakorlatban – stratégiák

A szinthez közeledve az ár „visszapattanhat” vagy tovább léphet. („tesztelésre”).

A visszavágón

A kereskedő szintek rácsát építi fel a terminálban, minden egyes erős vagy közepes erősségű szint elérésekor az ügylet az ellenkező irányba nyit, és a következő szintig tart. Ha az ár megközelíti az ellenállási szintet, akkor a rövidnadrágot kinyitják, a hosszút pedig a támasztékokon. Ez a kereskedési mód elterjedt lapos piacokon, napon belüli kereskedésben, vagy amikor jól látható, hogy az eszköz egy tartományban van.

Lebontáshoz

A kereskedő megvárja, amíg az ár áttöri a szintet és feljebb konszolidál. Rögzítésnek minősül a kereskedési időszak gyertyájának szint feletti lezárása. Az ármozgás irányába kereskedés nyílik. A kereskedő trendcsatornát épít, és minden új üzletet egy irányba nyit meg minden következő szint áttörésekor, amíg a trend érvényben van.
A kereskedő soha nem tudhatja, mi fog történni, amikor megközelít egy szintet. Nagy valószínűséggel adhat egy adott eseményt, de fel kell készülni a kudarcra. Ehhez a terminálban stop-loss-t állítunk be, vagy értesítést helyezünk el. Az ár elérésekor és az alatta lévő árrögzítéskor felszámolja a veszteséges pozíciót. Be kell tartani a legalább 1-3 kockázat-nyereség arányt, és törekedni kell a megálló méretének ésszerű csökkentésére. Támogatási és ellenállási szintek meghatározása a grafikonon, kereskedés támogatási és ellenállási szintek alapján: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminálok

Függetlenül attól, hogy egy kereskedő melyik piacon (részvények, fémek, alapanyagok stb.) kereskedik, a résztvevők pszichológiája nem változik. Tehát a szintek működnek. Ezért minden terminál rendelkezik alapvető rajzeszközökkel – vízszintes és trendvonalak, téglalapok, csatornák, Fibonacci szintek. Mozgóátlagok, Bollinger sávok stb. bármely terminál standard indikátorcsomagjában szerepelnek. Ha a szükséges funkcionalitás hiányzik, vagy kényelmetlennek tűnik a szintrács felépítése, használhatja az ingyenes Tradeview szolgáltatást.

Előnyök és hátrányok

Az ellenállási és támogatási szintek gyakorlati kereskedésben való használatának megvannak az előnyei és hátrányai. Előnyök:

• a rendszer a piac bármely szakaszában működik – nincs különbség trend vagy lakás között, helyes használat esetén a szintek segítenek előre jelezni a további árviselkedést;
• egyértelmű kockázat – szintek szerinti kereskedésnél nincs gyakorlati értelme üzletben lenni egy meghibásodás és az ár szint mögötti rögzítése után. Egyértelműen leállíthatja, és előre beállíthatja a veszteségek összegét;
• jól definiált profitot – a kereskedésből való kilépés nem kevésbé fontos. Szintről szintre kereskedéskor azonnal világos, hogy hol kell kilépni a tranzakcióból. Take profit kiszámítása előre.

Hibák:

• a kereskedő elkezdhet fantáziálni, hogy „és száz font ára visszapattan”, „na, biztosan áttörünk”. A szintek a tömeg viselkedésén alapulnak, és a kézi kereskedésben a kereskedő ennek a tömegnek a része;
• a szintek kidolgozásának hatékonysága a piac fázisától függ – trend vagy lakás, a szintek nem adnak választ erre a kérdésre, ehhez további eszközöket kell használni.

Használati hibák, kockázatok

A kezdők gyakori hibája a megfordítási szintek felépítésének számos módszerének kombinációja. Ennek eredményeként a diagram úgy néz ki, mint egy folyamatos szintrács, de ez nem hoz semmilyen gyakorlati hasznot. A kereskedő nem tudja, hogyan reagáljon, ha ennyire közel vannak a szintek, 100% az esély arra, hogy valamilyen vonalról fordulat következik be. Ebben nincs varázslat. A kereskedő úgy dönt, hogy az ebből a módszerből származó vonal a legerősebb, és a következő alkalommal nem fordul elő. Az ügyletbe vetett túlzott bizalom és a veszteségeket korlátozó stop loss hiánya miatt az ilyen kereskedés nagyon gyorsan a betét lemerüléséhez vezet.
A legerősebb szintek napi, heti vagy havi. A kis időkeretekkel, magas kockázattal járó kereskedés gyakran katasztrofális eredményekhez vezet. A pozíció méretének meg kell felelnie a szint erősségének. Minél erősebb a szint, annál nagyobb arányban kockáztathatja a betétet. A kezdők nem tudják, hogyan határozzák meg a szintek erősségét, és túl sok kockázatot vállalnak, amikor gyenge szintekről kereskednek.
Meg kell tanulni meghatározni a piac fázisát. lapos vagy trend. Technikai mutatók, hullámelemzés, fundamentumok, volumenadatok vagy a származékos piaccal kapcsolatos információk segíthetnek ebben. A szintek ezekhez az adatokhoz csak kiegészítésként szolgálnak, a stop loss méretének csökkentésére használhatók.

Tesztelési stratégiák

A pullback és breakout kereskedési módszerek csak az általános elvet írják le. A kereskedési stratégiának tartalmaznia kell:

• a támogatási és ellenállási szintek meghatározásának egyértelmű szabálya. Ki kell választanod egy vagy két módot a szintek felépítésére és követésére;
• a kereskedésbe való belépés egyértelmű szabályai – kitörésre vagy visszapattanásra való belépés, milyen feltételek mellett;
• szűrő – szükség van egy további, technikai vagy alapvető mutatóra, amely megmondja, hogy érdemes-e üzletet nyitni. Nincsenek olyan kereskedési rendszerek, amelyek a piac minden szakaszában egyformán jól működnek. Ha van trend kereskedés a meghibásodásra, a lapos piac veszteségekhez vezet;
• kockázatkezelés – egyértelműen meg kell határoznia a stop méretét vagy azokat a feltételeket, amelyek mellett az ügyletet lezárják;
• profitot vegyen – világosan határozza meg a záró szabályokat.

Az összes szabály formalizálása után történelmi adatokon elemezheti a stratégia jövedelmezőségét. Érdemes 5-20 évet ellenőrizni, a piacok ciklikusak, ha most jó eredményeket mutat a rendszer, tudni kell, hogy voltak-e veszteséges időszakok a történelemben és meddig tartottak. Az eredmények alapján következtetést kell levonnia a kereskedelem hatékonyságáról. Talán módosíthat néhány paramétert, hogy jövedelmezőbb legyen a kereskedés. Néha elegendő a mozgóátlag periódusának megváltoztatása vagy a stop növelése a kereskedési rendszer jövedelmezőségének jelentős növeléséhez.

Kézi tesztelés

A grafikus felépítésű stratégiák nagy időkereteken manuálisan ellenőrizhetők. Legalább egy év, lehetőleg 5-10 év ellenőrzése szükséges. Ehhez be kell állítania a szükséges mutatókat, és a diagramot jobbra kell görgetnie, hogy jeleket keressen és rögzítse a virtuális kereskedés eredményeit. Annak érdekében, hogy ne kukucskáljon a „jövőbe”, használhat kereskedési szimulátort például a Tradeview szolgáltatásban. Ehhez nyissa meg a diagramot, és kattintson a “Market Simulator” gombra a képernyő tetején. Kiválaszthatja a szimuláció kezdési időpontját (függőleges kék vonal) és azt a sebességet, amellyel az új gyertyák megjelennek a diagramon.

Automatizált tesztelés a Metatraderben

A stratégia teszteléséhez a Metatrader programban tanácsadót kell írnia. Ha nincs programozási készség, fordulhat speciális szolgáltatásokhoz, egy egyszerű tanácsadóért 50-200 dollárt kérnek. Ezután belépünk a programba, és kattintsunk a “Strategy Tester” gombra.
Az Expert Advisort és az indikátorokat először a C:Program Files<Broker Name>experts C:Program Files<Broker Name>indikators mappába kell helyezni. Ezután elindítjuk a tesztelőt, beállítjuk a beállításokat és elkezdjük a tesztelést. A program szükség esetén optimalizálható eredményeket ad – módosítsa a paramétereket, hogy a legjobb profit/lehívás arányt kapja.

Tesztelés a TSLAB-nál

Ha nincs tapasztalata a programozásban, ingyenesen tesztelheti a stratégiákat a TSLAB programban.
Még rá kell jönni, de a pályázati kockákkal való munkavégzéshez nincs szükség különösebb készségekre, középiskolához elegendő tudásra és kitartásra. A stratégia teszteléséhez a következőkre lesz szüksége:

1. Töltse le és telepítse a TSLAB programot.
2. Töltsön le történelmi idézeteket .txt formátumban, például a Finam webhelyről: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Hozzon létre egy algoritmust a TSLAB programban, és tesztelje a stratégiát.

Mit kell olvasni a témában

A kereskedő megalakítása során hasznos valaki más tapasztalatait olvasni, sok neves kereskedő osztotta meg tapasztalatait. Híres kereskedők mesélnek utazásukról, kutatásukról és technikai elemzési módszereikről. Néhány a legjobb technikai elemzéssel foglalkozó könyvek közül jól ismert szerzőktől – kereskedőktől, elemzőktől és befektetőktől:

Jack Schwager. “Technikai elemzés. Teljes tanfolyam.

A technikai elemzés klasszikus könyve, egy ismert kereskedő a diagramok elemzéséről, az ármozgások megértésének módszereiről beszél. Megosztja tapasztalatait, elemzi a konkrét helyzeteket. Leírják a trendvonalak, tartományok, támogatási és ellenállási szintek és indikátorok felépítését. A szerző tanácsokat és gyakorlati megjegyzéseket ad a kereskedéshez és a kockázatkezeléshez.

kereskedési mechanizmus. Timofej Martynov

A szerző a kereskedők és befektetők számára népszerű smart-lab.ru webhely létrehozója. Több mint 10 éve követi a piac viselkedését, az RBC csatorna műsorvezetője volt. Más szerzőkkel ellentétben valódi példákat adunk a vesztes ügyletekre. Martynov 5 éves veszteséges kereskedési tapasztalatait írja le. Megosztja a titkait, hogyan sikerült megváltoztatnia a kereskedési megközelítést és elkezdeni jó pénzt keresni. Kezdő kereskedőknek ajánlott olvasmány.

Thomas Demark. “A műszaki elemzés új tudomány.”

Demark 25 évet szentelt életéből a részvénypiacok viselkedésének tanulmányozásának. Ebben a könyvben felvázolta minden tapasztalatát, elmondja a technikai elemzés főbb szempontjait és problémáit. Megosztja saját módszerét a ferde vonalak felépítésére. A szerző tudományos szempontból érvel, a kereskedésben nincs helye a spekulációnak és az intuitív megközelítésnek. A szerző minden érvelése empirikusan bizonyított.

John J. Murphy. “A határidős piacok technikai elemzése: elmélet és gyakorlat”.

Ez a könyv a technikai elemzés klasszikusa. A szerző a technikai elemzés elismert guruja, tehetséges kereskedő és befektető. A szerző a kiadványban ismerteti a technikai elemzést, annak fogalmi lényegét, gyakorlati alkalmazásának módszereit. Murphy arról beszél, hogy miért működnek ezek a módszerek, kiszámítják a módszer jövedelmezőségét. .

Larry Williams “A rövid távú kereskedés hosszú távú titkai”.

A napi kereskedés az egyik legjövedelmezőbb és legösszetettebb módszer. A szerző, a 20. század egyik legsikeresebb kereskedője megosztja személyes tapasztalatait, példákkal mutatja be a mintákat és stratégiákat. Beszél a piac fázisairól, érinti a kockázatkezelés témáját. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger a Bollinger Bands. John Bollinger.

A szerző az indikátor megalkotója, amely minden terminálban megtalálható. Ajánlott olvasmány mindenkinek, aki a Bollinger Bands használata mellett dönt. Ki, ha nem a szerző, elmondja az alkalmazás árnyalatait és a mutató jelentését.

“Új Fibonacci kereskedési módszerek”. Robert Fisher

A szerző új módszert javasol egy népszerű eszköz használatára. A könyv elemzi a fogalom lényegét és feltárja gyakorlati jelentését.

“The Complete Encyclopedia of Chart Price Patterns”. Thomas N. Bulkovsky

A technikai elemzés klasszikusa, a 21. század elején számos híres kereskedő tanult ebből a könyvből. A grafikus modellekkel kapcsolatos legteljesebb elméleti információkat tartalmazza. A könyv bemutatja a kereskedési statisztikákat, ismerteti a modell előnyeit és hátrányait. A kiadványt hasznos lesz elolvasni magánbefektetők és spekulánsok számára. Még csak nem is a gyakorlatba való átültetésre, mint az általános fejlesztésre.

„Kereskedés Dr. Elderrel: A részvényjáték enciklopédiája” Alexander elder

A szerző világhírű technikai elemzés guru. A könyv tartalmazza a szerző tapasztalatait, konkrét helyzetek elemzését adja. Fontos, hogy a szerző elmondja, hogyan kell megszervezni a kereskedést, és levonni a következtetéseket a hibákból. A kereskedelmi naplók bemutatják a szerző gondolkodási folyamatát, és lehetővé teszik a hullámvölgyek nyomon követését. A könyv végén van egy teszt válaszokkal, amelyek segítenek megérteni, hogy az olvasó készen áll-e a kereskedésre.