取引におけるサポートとレジスタンスのレベルを決定する方法と意味

取引におけるサポートとレジスタンスのレベルを決定する方法と意味-チャートにプロットし、取引に適用し、レベルごとに取引します。価格はジグザグに移動し、定期的に特定のポイント（反転が発生して逆方向の移動が開始されるレベル）に依存します。これらのポイントは、テクニカル分析の基本的な概念であるサポートレベル（価格が下がるとき）とレジスタンスレベル（価格が上がるとき）と呼ばれます。https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm価格はサポートレベルとレジスタンスレベルの間で変動します。価格を超えると、さまざまな強さの抵抗レベルがあり、以下はサポートです。テクニカルレベルが破られ、価格が修正されると、トレーダーは次のレベルへのさらなる価格変動を予測します。
価格操作は、技術レベルの上下の価格の長期滞在です。下の写真でわかるように、価格は青いレジスタンスレベルを上回りましたが、攻撃は撃退され、ブルズはレベルを超える1つのキャンドルを閉じることができませんでした。

サポートとレジスタンスレベルを決定するための方法

概略的には、相場の振る舞いは次のように説明できます。価格が下がると、ある瞬間に価格を逆転させるキーレベルと衝突します。上向きの動きは抵抗レベルによって制限されます。あるレベルでは、価格はサポートを見つけて逆転します。これらのジグザグの動きは常に起こります。トレーダーのタスクは、主要な反転レベルを特定し、正しい方向に取引を開始し、反転の可能性が高い強いレベルに近づいたとき、または市場の状況が変化した直後に終了することです。複雑なことではないように思われますが、各作成者はレベルを作成する独自の方法を持っています。いくつかのマークポイント（線）、他の領域、動的レベルを使用する、またはインジケーターを使用するものもあります。誰の方法が「正しい」かを言うことは不可能であり、レベルに近づいたときに何が起こるかを正確に判断することは不可能です-故障またはリバウンド。トレーダーの仕事は「推測」することではなく、それぞれの場合に何をすべきか、そして誤った予測があった場合に損失を制限する方法を明確に理解することです。レベルを構築する主な方法を考えてみましょう。

水平レベル

トレーディングでは、サポートとレジスタンスのレベルは、履歴チャートを研究することによって引かれる水平線として理解されます。キー反転レベルを構築するには、次のものが必要です。

• 日または週の時間枠で履歴チャートを開きます。
• 「水平線の描画」ツールを選択します。
• 大幅な価格変動があった場所からの高値と安値に注意してください。2、3回以上逆転した極値は注目に値します。
• 4時間または1時間のチャートに移動し、同じことを行います。ここには極端なものがありますが、毎日または毎週は表示されません。
• m15チャートに移動し、最後の3〜5回の取引セッションのデータを開きます。
• マークレベル;
• 期間ごとに異なる色を使用することをお勧めします。
• 水平方向のサポートと抵抗のレベルが構築されます（長期、中期、短期）。

アナリストは、どのレベルを最大にするか、または終了するかについて議論しています。影の上に構築するもの（結局のところ、価格がそこにある場合は、何らかの理由で必要です）、体の上に構築するもの（キャンドルを閉じることが決定的です）、さらに他の人はレベルがポイントではないと信じています、しかし、ゾーンと線の代わりに長方形を描きます。それは、いくつかの近接した極値から形成されます。

動的（傾斜）レベル

水平方向のサポートと抵抗のレベルは、フラットまたは長い時間枠でうまく機能します。価格がトレンドの動きにあるとき、発生するすべてのレベルが突破され、修正は小さく、サポートに達していません。トレーダーは、2つの連続する高値または安値の間に描かれたトレンドラインを描画して、サポートまたはレジスタンスレベルを決定します。トレンドチャネルは、トレンド反転ポイントから構築されます。線は、2つの隣接する極値（下降チャネルの最大値、上昇チャネルの最小値）とそれらの間の極値を通過する必要があります。
トレンドチャネルがアクティブである限り、トレンドはアクティブです。下の線（昇順の場合）または上の線（降順の場合）が壊れると動作を停止します。水平レベルとは異なり、傾斜線はトレンドが生きている間のみ関連します。新しい極値が表示されると、チャネルが再構築されます。水平レベルと傾斜レベルを組み合わせることで、良好な結果を得ることができます。

インジケーターを使用したレベルの構築

トレーダーは、過去のレベルや傾斜線を決定するだけでは不十分であり、常に信頼できるとは限らないと考えています。インジケーターは、サポートとレジスタンスのレベルを決定するために使用されます。利点-レベルは市場によって変化し、ボラティリティが考慮されます。

移動平均、ボリンジャーバンド

価格が逆転する可能性のあるレベルを決定するために、移動平均と
ボリンジャーバンドの平均履歴データに基づく指標を使用することが提案されています
。この図は、ズベルバンクの株式について、時間足チャートのEMA233がどのようにトレンドを保持しているかを示しています。それは上昇トレンドのサポートとして機能し、内訳とテストの後、下降トレンドが始まりました。これは、価格が移動価格を上回って固定された後にのみ終了しました。同時に、移動平均のテストで取引に参加したトレーダーは、もはや関連性のないレベルに縛られることなく、市場に続いてストップを移動することができます。価格のタッチとリバウンドのたびに、トレンドに応じて新しい取引を開始することができました。
ボリンジャーバンドは、過去のデータに基づいて、価格変動の可能性のある範囲を示しています。価格が80％の確率である範囲が形成されます。チャネルラインを動的に変更することの長所と短所の両方。トレーダーはいつでも価格が到達できるレベルを決定できます。線は市場に遅れて続きます、下または上の境界に触れることは逆転を意味しません。価格は変動し続ける可能性があり、ボリンジャーバンドからのシグナルのみで取引を開始することは危険です。

フィボナッチレベル

このツールは、フィボナッチ数列に基づいています。各数値は前の2つの合計であり、任意の数値を前の数値で割ると1.61になります。フィボナッチレベルを使用して主要な価格逆転レベルを予測するために、商品は既存のトレンドに関連付けられています。トレンドの修正またはさらなる進展を予測できます。トレンド補正は通常23〜38％であり、極値が壊れた場合、価格は通常128または161％に達します。

マレーレベル

価格を予測するために、フィボナッチレベルとガンスクエアシステムを組み合わせたシステムが開発されました。レベルは、選択した時間枠の最後の64個のキャンドルに基づいて自動的に作成されます（期間は変更できます）。インジケーターはTradeviewサービスまたはMetatraderターミナル（MatchMurrey）で利用できます。構築されたグリッドは8つのレベルで構成され、ボラティリティが変化した場合、または価格が正方形を超えた場合に再構築されます。

取引におけるサポートとレジスタンスレベルによる取引アルゴリズム

サポートとレジスタンスのレベルは、チャート上の多数の参加者（「群衆」）の行動を示しています。価格レベルで統合された価格、強気と弱気の力はニュースがない限り等しいです。参加者は3つのグループに分けられます-成長に賭ける人、秋に賭ける人、そして未定です。いくつかのニュースが出て価格が急上昇した場合、売った人は自分の間違いを理解し、価格が戻っても損益分岐点で取引を成立させることを夢見ています。購入した人はもっと購入したいと思っており、市場に出ていなかった人は何を成長させるかを決定します。したがって、初期インパルスが発生します。多くの人がテクニカル分析を研究し、トレンドラインでの作業を学び、同じ指標を設定し、重要な極値の背後にストップオーダーを置きます。
このため、条件付きで描画された線は実際に機能します。サポートとレジスタンスのレベルはテクニカル分析の基礎です。トレーディングシステムを構築する場合、トレーダーはキーレベルを構築するための1つ以上の方法を選択できます。あまり多くの方法を選択しないでください。チャートはきれいで、価格の0.2％ごとに線でいっぱいにならないようにする必要があります。構築するとき、トレーダーはレベルを弱いものと強いものとして認定する必要があります。強力なレベルは次のとおりです。

• 日足以上の期間、できれば週次または月次ベースの履歴チャートの反転ゾーン。
• 増加したボリュームで形成されるレベル。
• 「ニュース」キャンドルによって形成されるレベル。たとえば、米国大統領が演説をしていて、資産は衝動的です。しばらくすると、ニュースがない場合、価格は下がりますが、ニュースキャンドルのオープニングを超えず、近づくたびにレベルから跳ね返ります。このレベルは1年以上続く可能性があります。

実際に取引する方法-戦略

レベルに近づくと、価格は「リバウンド」で跳ね返るか、さらに進む可能性があります。（”テスト用”）。

リバウンドについて

トレーダーはターミナルにレベルのグリッドを構築し、強または中程度の強さのレベルに近づくたびに、反対方向に取引が開始され、次のレベルまで保持されます。価格がレジスタンスレベルに近づくと、ショートが開かれ、ロングがサポートで開かれます。この取引方法は、フラットマーケット、日中取引、または資産が範囲内にあることがはっきりとわかる場合に一般的です。

内訳について

トレーダーは、価格がレベルを突破し、より高く統合されるまで待ちます。固定は、レベルを超える取引期間のろうそくの終値と見なされます。価格変動の方向に取引が開始されます。トレーダーはトレンドチャネルを構築し、トレンドが有効である限り、次の各レベルを突破すると、すべての新しい取引を一方向に開きます。
トレーダーは、レベルに近づいたときに何が起こるかを決して知りません。特定のイベントに高い確率を与える可能性がありますが、失敗に備える必要があります。これを行うには、ターミナルでストップロスを設定するか、通知を送信します。価格に達して価格が以下で修正されると、不採算ポジションを清算します。少なくとも1対3のリスクと報酬の比率を守り、ストップのサイズを合理的に縮小するよう努める必要があります。チャート上のサポートとレジスタンスのレベルを決定する方法、サポートとレジスタンスのレベルからトレード：https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

ターミナル

トレーダーが下取りする市場（株式、金属、原材料など）に関係なく、参加者の心理は変わりません。したがって、レベルは機能します。したがって、どの端末にも基本的な描画ツールがあります。水平線とトレンドライン、長方形、チャネル、フィボナッチレベルです。移動平均、ボリンジャーバンドなど。すべての端末のインジケータの標準パッケージに含まれています。必要な機能が不足している場合、またはレベルのグリッドを構築するのが不便であると思われる場合は、無料のTradeviewサービスを使用できます。

長所と短所

実際の取引でのレジスタンスとサポートレベルの使用には、長所と短所があります。利点：

• システムは市場のどの段階でも機能します。トレンドとフラットの間に違いはありません。正しく使用されれば、レベルはさらなる価格行動を予測するのに役立ちます。
• 明らかなリスク-レベルで取引する場合、内訳の後に取引を行い、レベルの背後にある価格を修正することは実際には意味がありません。明確に停止し、損失額を事前に設定することができます。
• 明確に定義されたテイクプロフィット-トレードを終了することもそれほど重要ではありません。レベル間で取引する場合、トランザクションを終了する場所がすぐにわかります。テイクプロフィットは事前に計算されます。

欠陥：

• トレーダーは、「100ポンドの価格が跳ね返る」、「まあ、私たちは間違いなく突破する」と想像し始めることができます。レベルは群集の行動に基づいており、手動取引では、トレーダーはこの群集の一部です。
• レベルを計算する効率は、市場のフェーズ（トレンドまたはフラット）に依存します。レベルはこの質問に対する答えを提供しません。このため、追加のツールを使用する必要があります。

使用中のエラー、リスク

初心者によくある間違いは、反転レベルを構築するための多数の方法の組み合わせです。結果として、チャートはレベルの連続グリッドのように見えますが、これは実際的な利点をもたらしません。トレーダーは、レベルが非常に近い場合の対応方法を知りません。100％の確率で、あるラインからの逆転が発生します。これには魔法はありません。トレーダーは、この方法からのラインが最強であり、次回は逆転がないと判断します。取引に対する過度の信頼と損失を制限するストップロスがないため、そのような取引は非常に迅速に預金の流出につながります。
最も強いレベルは、毎日、毎週、または毎月です。リスクの高い短い時間枠での取引は、しばしば悲惨な結果につながります。位置のサイズは、レベルの強度に対応している必要があります。レベルが高いほど、リスクを負う可能性のある預金の割合が高くなります。初心者はレベルの強さを判断する方法を知らず、弱いレベルから取引するときにリスクを取りすぎます。
市場のフェーズを決定することを学ぶ必要があります。フラットまたはトレンド。テクニカル指標、波動分析、ファンダメンタルズ、ボリュームデータ、またはデリバティブ市場に関する情報がこれに役立ちます。レベルはこのデータへの追加にすぎず、ストップロスのサイズを減らすために使用できます。

テスト戦略

プルバックとブレイクアウトの取引方法は、一般的な原則のみを説明しています。取引戦略には以下を含める必要があります。

• サポートとレジスタンスレベルの定義の明確なルール。レベルを構築してそれに従うには、1つまたは2つの方法を選択する必要があります。
• トレードに参加するための明確なルール-どのような条件下でのブレイクアウトまたはリバウンドのエントリー。
• フィルタ-取引を開始する価値があるかどうかを示す、技術的または基本的な追加のインジケータが必要です。市場のすべての段階で同等に機能する取引システムはありません。内訳のトレンド取引がある場合、フラットな市場は損失につながります。
• リスク管理-ストップのサイズまたはトランザクションがクローズされる条件を明確に定義する必要があります。
• 利益を得る-クロージングルールを明確に定義します。

すべてのルールを形式化した後、履歴データで戦略の収益性を分析できます。5〜20年をチェックすることをお勧めします。市場は循環的です。システムが現在良好な結果を示している場合は、履歴に不採算期間があったかどうか、およびそれらがどのくらい続いたかを知る必要があります。結果に基づいて、貿易の有効性について結論を出す必要があります。たぶん、あなたは取引をより収益性の高いものにするためにいくつかのパラメータを変更することができます。移動平均の期間を変更したり、ストップを増やしたりして、トレーディングシステムの収益性を大幅に向上させるだけで十分な場合もあります。

手動テスト

長い時間枠でのグラフィカルな構築による戦略は、手動でチェックできます。少なくとも1年、できれば5〜10年はチェックする必要があります。これを行うには、必要なインジケーターを設定し、チャートを右にスクロールしてシグナルを探し、仮想取引の結果を記録する必要があります。「未来へ」のぞき見をしないために、例えばTradeviewサービスでトレーディングシミュレーターを使用することができます。これを行うには、チャートを開き、画面上部の[マーケットシミュレーター]ボタンをクリックします。シミュレーションの開始時間（青い縦線）と新しいキャンドルがチャートに表示される速度を選択できます。

Metatraderでの自動テスト

Metatraderプログラムで戦略をテストするには、アドバイザーを書く必要があります。プログラミングスキルがない場合は、専門のサービスを利用できます。簡単なアドバイザーの場合、50〜200ドルが請求されます。次に、プログラムに入り、「ストラテジーテスター」をクリックします。
Expert Advisorとインジケーターは、最初にフォルダーC： Program Files <Broker Name> Experts C： Program Files <Broker Name> indicatorsにそれぞれ配置する必要があります。次に、テスターを起動し、設定を行ってテストを開始します。プログラムは、必要に応じて最適化できる結果を提供します。パラメータを変更して、利益/ドローダウンの最適な比率を取得します。

TSLABでのテスト

プログラミングの経験がない場合は、TSLABプログラムで無料で戦略をテストできます。
それでも理解する必要がありますが、アプリケーションキューブを操作するための特別なスキル、高校と忍耐力のための十分な知識は必要ありません。必要な戦略をテストするには：

1. TSLABプログラムをダウンロードしてインストールします。
2. たとえば、FinamのWebサイトhttps://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/から、過去の見積もりを.txt形式でダウンロードします。
3. TSLABプログラムでアルゴリズムを作成し、戦略をテストします。

トピックについて読むべきこと

トレーダーの形成中に、他の誰かの経験を読むことは有用です、多くの有名なトレーダーは彼らの経験を共有しました。有名なトレーダーは、彼らの旅、研究、テクニカル分析の方法について話します。トレーダー、アナリスト、投資家などの著名な作家によるテクニカル分析に関する最高の本のいくつか：

ジャックシュヴァーガー。「テクニカル分析。フルコース。

テクニカル分析の古典的な本、有名なトレーダーは、チャートの分析、価格変動を理解するための方法について話します。彼の経験を共有し、特定の状況を分析します。トレンドライン、範囲、サポート、レジスタンスのレベルと指標の構築について説明します。著者は、取引とリスク管理に関するアドバイスと実践的な意見を述べています。

取引メカニズム。ティモフィー・マルティノフ

著者は、トレーダーや投資家に人気のあるサイトsmart-lab.ruの作成者です。彼は10年以上にわたって市場の行動を追跡しており、RBCチャネルのプレゼンターを務めていました。他の著者とは異なり、トレードを失う実際の例が示されています。マルティノフは、5年間の赤字取引の経験について説明しています。彼はどのようにして取引へのアプローチを変え、良いお金を稼ぎ始めたかの秘密を共有しています。初心者のトレーダーにおすすめの読み物。

トーマス・デマーク。「テクニカル分析は新しい科学です」。

デマークは25年間、株式市場の行動を研究することに専念しました。彼はこの本で彼のすべての経験を概説し、テクニカル分析の主な側面と問題を語っています。斜線を作成する彼自身の方法を共有します。著者は、科学的な観点から、取引には憶測や直感的なアプローチの余地がないと主張しています。著者のすべての推論は経験的に証明されています。

ジョン・J・マーフィー。「先物市場のテクニカル分析：理論と実践」。

この本はテクニカル分析の古典です。著者は、テクニカル分析の第一人者であり、才能のあるトレーダーおよび投資家です。出版物の中で、著者はテクニカル分析、その概念的本質、実際のその適用方法について語っています。マーフィーは、これらの方法が機能する理由について話し、方法の収益性が計算されます。。

ラリーウィリアムズ「短期取引の長期秘密」。

デイトレードは、最も収益性が高く複雑な方法の1つです。20世紀で最も成功したトレーダーの1人である著者は、彼の個人的な経験を共有し、例によってパターンと戦略を示しています。彼は市場のフェーズについて話し、リスク管理のトピックに触れます。https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

ボリンジャーバンドのボリンジャージョン・ボリンジャー

作成者は、すべての端末にあるインジケーターの作成者です。ボリンジャーバンドを使用することを決定した人におすすめの読み物。作成者でない場合、誰がアプリケーションのニュアンスとインジケーターの意味について説明します。

「新しいフィボナッチ取引方法」。ロバート・フィッシャー

著者は、人気のあるツールを使用する新しい方法を提案します。この本は、概念の本質を分析し、その実際的な意味を明らかにします。

「チャート価格パターンの完全な百科事典」。トーマスN.バルコフスキー

テクニカル分析の古典であり、21世紀初頭の多くの有名なトレーダーがこの本から学びました。グラフィックモデルに関する最も完全な理論情報が含まれています。この本は取引統計を提示し、モデルの長所と短所を説明しています。この出版物は、個人投資家や投機家が読むのに役立ちます。一般的な開発に関しては、実践することすらありません。

「エルダー博士との取引：ストックゲームの百科事典」アレキサンダー長老

著者は世界的に有名なテクニカル分析の第一人者です。この本は著者の経験を含み、特定の状況の分析を提供します。著者が取引を整理し、間違いから結論を引き出す方法を教えることが重要です。貿易日記は著者の思考プロセスを示し、浮き沈みを追跡することができます。本の終わりに、読者が取引の準備ができているかどうかを理解するのに役立つ答えを含むテストがあります。