Kaip nustatyti ir ką reiškia palaikymo ir pasipriešinimo lygiai prekyboje

Kaip nustatyti ir ką reiškia palaikymo ir pasipriešinimo lygiai prekyboje – braižymas grafike ir taikymas prekyboje, prekyba lygiais. Kaina juda zigzagu, periodiškai atsiremia į tam tikrus taškus – lygius, nuo kurių įvyksta apsisukimas ir prasideda atvirkštinis judėjimas. Šie taškai vadinami palaikymo lygiais (kai kaina juda žemyn) ir pasipriešinimo lygiais (kai kaina kyla), kurie yra pagrindinės techninės analizės sąvokos. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Kaina svyruoja tarp palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Virš kainos yra skirtingo stiprumo atsparumo lygiai, žemiau – palaikymas. Kai techninis lygis pažeidžiamas ir kaina fiksuojama, prekybininkai prognozuoja tolesnį kainų judėjimą į kitą lygį.
Kainos fiksavimas – tai ilgas kainos buvimas aukščiau/žemiau už techninį lygį. Kaip matote žemiau esančiame paveikslėlyje, kaina pakilo aukščiau mėlynojo pasipriešinimo lygio, tačiau puolimas buvo atmuštas, o buliai negalėjo uždaryti nei vienos žvakės aukščiau lygio.

Atramos ir pasipriešinimo lygių nustatymo metodai

Schematiškai kotiruočių elgseną galima apibūdinti taip: kaina juda žemyn, tam tikru momentu ji susiduria su raktiniu lygiu, kuris apverčia kainą. Judėjimą aukštyn riboja pasipriešinimo lygis. Tam tikrame lygyje kaina suranda palaikymą ir pasikeičia. Šie zigzago judesiai vyksta visą laiką. Prekiautojo užduotis yra nustatyti pagrindinius atstatymo lygius, įvesti sandorį teisinga kryptimi ir uždaryti, kai artėja prie stipraus lygio su didele atšaukimo tikimybe arba iškart pasikeitus situacijai rinkoje. Atrodytų, nieko sudėtingo, bet kiekvienas autorius turi savo lygių konstravimo metodą, vieni žymi taškus (linijas), kitas sritis, kiti naudoja dinaminius lygius ar indikatorius. Neįmanoma pasakyti, kieno metodas yra „teisingas“, taip pat tiksliai nustatyti, kas atsitiks artėjant prie lygio – gedimas ar atšokimas. Prekybininko užduotis yra ne „atspėti“, o aiškiai suprasti, ką daryti kiekvienu atveju ir kaip apriboti nuostolius, jei prognozuojama klaidinga. Panagrinėkime pagrindinius lygių kūrimo būdus.

Horizontalūs lygiai

Prekyboje palaikymo ir pasipriešinimo lygiai suprantami kaip horizontalios linijos, nubrėžiamos tyrinėjant istorinę diagramą. Norėdami sukurti pagrindinius apvertimo lygius, jums reikia:

• atidaryti istorinę diagramą dienos ar savaitės laikotarpiu;
• pasirinkite įrankį “brėžti horizontalias linijas”;
• atkreipkite dėmesį į aukščiausias ir žemiausias vietas, iš kurių buvo reikšmingi kainų pokyčiai. Verta atkreipti dėmesį į tuos ekstremumus, iš kurių buvo apsisukta daugiau nei du ar tris kartus;
• eikite į 4h arba 1h diagramą ir padarykite tą patį. Čia bus kraštutinumų, kurių nesimato nei kasdien, nei kas savaitę;
• eikite į m15 diagramą ir atidarykite paskutinių 3–5 prekybos sesijų duomenis;
• pažymių lygiai;
• kiekvienam laikotarpiui geriau naudoti skirtingas spalvas;
• statomi horizontalūs atramos ir pasipriešinimo lygiai (ilgalaikis, vidutinės trukmės, trumpalaikis).

Analitikai ginčijasi, kokius lygius pasirinkti maksimaliai ar pasibaigus. Vieni stato ant šešėlių (juk jei kaina buvo, vadinasi, kažkodėl reikia), kiti ant kūnų (žvakės užsidarymas yra lemiamas), treti mano, kad lygiai nėra tašką, bet zoną ir vietoj linijos nubrėžkite stačiakampį. Jis susidaro iš kelių glaudžiai išdėstytų ekstremalių.

Dinaminiai (pakreipti) lygiai

Horizontalūs palaikymo ir pasipriešinimo lygiai gerai veikia esant vienodai arba ilgiems laiko tarpams. Kai kaina kinta, visi lygiai pramušami, o korekcijos nedidelės, nepasiekiančios palaikymo. Prekybininkai nubrėžia tendencijų linijas, nubrėžtas tarp dviejų iš eilės aukščiausių arba žemumų, kad nustatytų palaikymo ar pasipriešinimo lygius. Tendencijos kanalas yra sukurtas iš tendencijų apsisukimo taško. Linija turėtų prasiskverbti per 2 gretimus kraštutinumus (mažėjančio kanalo maksimumai, kylančiojo minimumai) ir ekstremumą tarp jų.
Tendencija yra aktyvi tol, kol yra aktyvus tendencijų kanalas. Jis nustoja veikti, kai nutrūksta apatinė linija (kylant) arba viršutinė (leidžiant žemyn). Skirtingai nuo horizontalių lygių, nuožulnios linijos yra svarbios tik tada, kai tendencija yra gyva. Kai atsiranda naujų kraštutinių verčių, kanalas atkuriamas. Gerų rezultatų galima pasiekti derinant horizontalius ir pasvirusius lygius.

Pastato lygiai naudojant rodiklius

Prekybininkai mano, kad nustatyti istorinius lygius ar pasvirusias linijas nepakanka ir tai ne visada patikima. Rodikliai naudojami palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti. Privalumas – lygiai keičiasi kartu su rinka, atsižvelgiama į nepastovumą.

Slenkamieji vidurkiai, Bollingerio juostos

Norint nustatyti lygius, kuriuose tikėtina, kad kaina pasikeis, siūloma naudoti rodiklius, pagrįstus istorinių duomenų vidurkiu –
slankiaisiais vidurkiais ir
Bolingerio juostomis . Paveikslėlyje parodyta, kaip EMA233 valandinėje diagramoje išlaiko tendenciją „Sberbank“ akcijose. Tai veikė kaip atrama kilimo tendencijai, po gedimo ir testo prasidėjo kritimas, kuris baigėsi tik po to, kai kaina užsifiksavo aukščiau judančios. Tuo pačiu metu prekiautojai, kurie pradėjo prekybą pagal slankiojo vidurkio testą, galėjo judėti toliau, sekdami rinką, neprisirišdami prie nebeaktualių lygių. Po kiekvieno kainos palietimo ir atšokimo buvo galima atidaryti naujus sandorius pagal tendenciją.
Bollingerio juostos rodo galimus kainų svyravimus remiantis istoriniais duomenimis. Susidaro asortimentas, kuriame kaina yra 80% laiko. Dinamiškai besikeičiančių kanalų linijų privalumas ir trūkumas. Prekybininkas bet kuriuo metu gali nustatyti, iki kokio lygio gali siekti kaina. Linijos seka rinką vėlai, apatinės ar viršutinės ribos palietimas nereiškia apsisukimo. Kaina gali ir toliau judėti, sudaryti sandorį tik gavus Bollinger Bands signalą yra rizikinga.

Fibonačio lygiai

Įrankis pagrįstas Fibonačio seka. Kiekvienas skaičius yra ankstesnių dviejų suma, padalijus bet kurį skaičių iš ankstesnio, gaunamas 1,61. Norint numatyti pagrindinius kainų pasikeitimo lygius naudojant Fibonacci lygius, priemonė susieta su esama tendencija. Galite numatyti tendencijos korekciją ar tolesnę raidą. Trendų korekcija dažniausiai siekia 23-38%, lūžius ekstremumui, kaina dažniausiai siekia 128 arba 161%.

Murray lygiai

Kainai prognozuoti buvo sukurta sistema, apjungianti Fibonačio lygius ir Ganno kvadrato sistemą. Lygiai sukuriami automatiškai pagal paskutines 64 pasirinkto laiko tarpo žvakes (laikotarpis gali būti keičiamas). Rodiklį galima rasti „Tradeview“ paslaugoje arba „Metatrader“ terminale („Match Murrey“). Sukonstruotas tinklelis susideda iš 8 lygių, jie perstatomi, jei pasikeičia nepastovumas arba kaina išeina už kvadrato ribų.

Prekybos algoritmas per palaikymo ir pasipriešinimo lygius prekyboje

Paramos ir pasipriešinimo lygiai parodo daugelio dalyvių („minios“) elgesį diagramoje. Kaina konsoliduota kainų lygyje, jaučių ir meškų jėgos yra lygios, nesant naujienų. Dalyviai suskirstyti į 3 grupes – statantys dėl augimo, dėl kritimo ir neapsisprendę. Jei pasirodo kokios nors naujienos ir kaina smarkiai pakyla, tai tie, kurie pardavė, supranta savo klaidą ir svajoja užbaigti sandėrį iki lūžio, jei kaina grįš. Tie, kurie pirko, nori pirkti daugiau, o tie, kurie buvo išėję iš rinkos, nusprendžia, ką padėti augimui. Todėl išvystomas pradinis impulsas. Daugelis žmonių studijuoja techninę analizę, išmoksta dirbti su tendencijų linijomis, tada nustato tuos pačius rodiklius, pateikia sustabdymo nurodymus už svarbių kraštutinumų.
Dėl šios priežasties sąlyginai nubrėžtos linijos iš tikrųjų veikia. Paramos ir pasipriešinimo lygiai yra techninės analizės pagrindas. Kurdamas prekybos sistemą, prekiautojas gali pasirinkti vieną ar daugiau pagrindinių lygių kūrimo būdų. Nereikėtų rinktis per daug metodų. Diagrama turi būti švari ir ne pilna linijų kas 0,2% kainos. Statydamas prekybininkas turi kvalifikuoti lygius kaip silpnus ir stiprius. Stiprūs lygiai apima:

• istorinės diagramos atvirkštinės zonos ne trumpesniu nei dienos laikotarpiu, pageidautina kas savaitę arba kas mėnesį;
• lygiai, kurie susidaro esant padidėjusiam kiekiui;
• lygius, kuriuos formuoja „naujienų“ žvakės. Pavyzdžiui, JAV prezidentas sako kalbą, o turtas yra impulsyvus. Po kurio laiko, nesant naujienų, kaina mažėja, bet neperžengia naujienų žvakės atidarymo, kiekvieną kartą priartėjus nuo lygio. Šis lygis gali trukti ilgiau nei metus.

Kaip prekiauti praktiškai – strategijos

Kai artėja prie lygio, kaina gali „atšokti“ arba pakilti toliau. („testavimui“).

Ant atšokusio kamuolio

Prekybininkas terminale sukuria lygių tinklelį, kiekvienu artėjant prie stipraus ar vidutinio stiprumo lygio, sandoris atidaromas priešinga kryptimi ir laikomas iki kito lygio. Kai kaina artėja prie pasipriešinimo lygio, šortai atidaromi, o ilgi – ant atramų. Šis prekybos būdas yra įprastas plokščių rinkose, dienos prekyboje arba kai aiškiai matoma, kad turtas yra intervale.

Dėl gedimo

Prekybininkas laukia, kol kaina peržengs lygį ir konsoliduos aukščiau. Fiksavimu laikomas prekybos laikotarpio žvakės uždarymas virš lygio. Sandoris atidaromas kainų judėjimo kryptimi. Prekiautojas sukuria tendencijų kanalą ir atidaro visus naujus sandorius viena kryptimi, kai peržengia kiekvieną kitą lygį, kol tendencija galioja.
Prekybininkas niekada nežino, kas atsitiks, kai pasieks lygį. Tai gali suteikti didelę tikimybę tam tikram įvykiui, bet turi būti pasiruošęs nesėkmei. Norėdami tai padaryti, terminale nustatomas stop-loss arba įdedamas pranešimas. Kai pasiekiama kaina ir kaina fiksuojama žemiau, tai likviduoja nuostolingą poziciją. Būtina laikytis bent 1:3 rizikos ir naudos santykio ir siekti, kad stotelės dydis būtų pagrįstai sumažintas. Kaip nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius diagramoje, prekiauti pagal palaikymo ir pasipriešinimo lygius: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminalai

Nepriklausomai nuo to, kurioje rinkoje (akcijų, metalų, žaliavų ir kt.) prekiauja prekiautojas, dalyvių psichologija nesikeičia. Taigi lygiai veikia. Todėl bet kuris terminalas turi pagrindinius piešimo įrankius – horizontalias ir tendencijų linijas, stačiakampius, kanalus, Fibonačio lygius. Slenkamieji vidurkiai, Bollingerio juostos ir kt. yra įtraukti į standartinį bet kurio terminalo rodiklių paketą. Jei trūksta reikiamų funkcijų arba atrodo nepatogu sukurti lygių tinklelį, galite pasinaudoti nemokama Tradeview paslauga.

Privalumai ir trūkumai

Atsparumo ir palaikymo lygių naudojimas praktinėje prekyboje turi savo privalumų ir trūkumų. Privalumai:

• sistema veikia bet kurioje rinkos fazėje – nėra skirtumo tarp trendo ar buto, teisingai naudojant lygiai padės numatyti tolesnę kainų elgseną;
• aiški rizika – prekiaujant lygiais, nėra praktinės prasmės būti sandoryje po gedimo ir fiksuojant kainą už lygio. Galite aiškiai sustabdyti ir iš anksto nustatyti nuostolių dydį;
• aiškiai apibrėžtas pelnas – ne mažiau svarbu išeiti iš prekybos. Kai prekiaujama iš lygio į lygį, iš karto aišku, kur išeiti iš sandorio. Take pelnas apskaičiuojamas iš anksto.

Trūkumai:

• prekybininkas gali pradėti fantazuoti „ir šimto svarų kaina atšoks“, „na, tikrai prasimušim“. Lygiai pagrįsti minios elgesiu, o rankinėje prekyboje prekiautojas yra šios minios dalis;
• lygių sudarymo efektyvumas priklauso nuo rinkos fazės – tendencijos ar buto, lygiai neduoda atsakymo į šį klausimą, tam reikia naudoti papildomas priemones.

Naudojimo klaidos, rizika

Dažna pradedantiesiems daroma klaida yra daugybės atbulinės eigos lygių konstravimo metodų derinys. Dėl to diagrama atrodo kaip ištisinis lygių tinklelis, tačiau tai neduoda jokios praktinės naudos. Prekybininkas nežino, kaip reaguoti, jei lygiai taip arti, yra 100% tikimybė, kad įvyks apsisukimas iš kokios nors linijos. Čia nėra jokios magijos. Prekybininkas nusprendžia, kad šio metodo linija yra stipriausia, o kitą kartą atšaukimo nebus. Esant per dideliam pasitikėjimui sandoriu ir nesant nuostolius ribojančio sustabdymo, tokia prekyba labai greitai išeikvoja indėlį.
Stipriausi lygiai yra kasdien, kas savaitę arba kas mėnesį. Prekyba mažais laiko tarpais su didele rizika dažnai sukelia pražūtingų rezultatų. Pozicijos dydis turi atitikti lygio stiprumą. Kuo stipresnis lygis, tuo didesne indėlio procentine dalimi galite rizikuoti. Pradedantieji nemoka nustatyti lygių stiprumo ir per daug rizikuoja prekiaudami nuo silpnų lygių.
Būtina išmokti nustatyti rinkos fazę. plokščia arba tendencija. Tam gali padėti techniniai rodikliai, bangų analizė, pagrindai, apimties duomenys arba informacija apie išvestinių finansinių priemonių rinką. Lygiai yra tik šių duomenų papildymas, jie gali būti naudojami norint sumažinti sustabdymo nuostolių dydį.

Testavimo strategijos

Atsitraukimo ir išsiveržimo prekybos metodai apibūdina tik bendrą principą. Prekybos strategija turėtų apimti:

• aiški paramos ir pasipriešinimo lygių apibrėžimo taisyklė. Turite pasirinkti vieną ar 2 lygių kūrimo būdus ir jų laikytis;
• aiškios įvedimo į prekybą taisyklės – įėjimas dėl prasiveržimo ar atšokimo, kokiomis sąlygomis;
• filtras – reikalingas papildomas techninis ar pamatinis indikatorius, galintis pasakyti, ar verta sudaryti sandorius. Nėra prekybos sistemų, kurios vienodai gerai veiktų visuose rinkos etapuose. Jei yra tendencija prekiauti dėl gedimo, plokščia rinka sukels nuostolių;
• rizikos valdymas – turite aiškiai apibrėžti stop dydį arba sąlygas, kurioms esant sandoris bus uždarytas;
• pasiimk pelną – aiškiai apibrėžk uždarymo taisykles.

Įforminę visas taisykles, galite analizuoti strategijos pelningumą pagal istorinius duomenis. Geriau pasitikrinti 5-20 metų, rinkos cikliškos, jei dabar sistema rodo gerus rezultatus, reikia žinoti, ar istorijoje buvo nuostolingų laikotarpių ir kiek jie truko. Remdamiesi rezultatais, turite padaryti išvadą apie prekybos efektyvumą. Galbūt galite pakeisti kai kuriuos parametrus, kad prekyba būtų pelningesnė. Kartais užtenka pakeisti slankiojo vidurkio laikotarpį arba padidinti stopą, kad gerokai padidėtų prekybos sistemos pelningumas.

Rankinis testavimas

Strategijos su grafine konstrukcija dideliais laikotarpiais gali būti tikrinamos rankiniu būdu. Patikrinti būtina bent metus, geriausia 5-10 metų. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti reikiamus rodiklius ir slinkdami diagramą į dešinę, norėdami ieškoti signalų ir įrašyti virtualios prekybos rezultatus. Kad nežiūrėtumėte „į ateitį“, galite naudoti prekybos simuliatorių, pavyzdžiui, „Tradeview“ paslaugoje. Norėdami tai padaryti, atidarykite diagramą ir spustelėkite mygtuką „Market Simulator“ ekrano viršuje. Galite pasirinkti modeliavimo pradžios laiką (vertikali mėlyna linija) ir greitį, kuriuo diagramoje pasirodys naujos žvakės.

Automatizuotas testavimas Metatrader

Norint išbandyti strategiją Metatrader programoje, reikia parašyti patarėją. Jei nėra programavimo įgūdžių, galite kreiptis į specializuotas tarnybas, už paprastą patarėją jie kainuos 50-200 USD. Tada norime įvesti programą ir spustelėti „Strategijos testeris“.
Ekspertų patarėjas ir indikatoriai pirmiausia turi būti atitinkamai patalpinti aplanke C:Program Files<Brokerio pavadinimas>expertsC:Program Files<Broker Name>indikators. Tada paleidžiame testerį, nustatome nustatymus ir pradedame testavimą. Programa duos rezultatus, kuriuos prireikus galima optimizuoti – pakeiskite parametrus, kad gautumėte geriausią pelno / lėšų išėmimo santykį.

Testavimas TSLAB

Jei neturite programavimo patirties, galite nemokamai išbandyti strategijas TSLAB programoje.
Jūs vis dar turite tai išsiaiškinti, bet jums nereikia specialių įgūdžių dirbti su taikymo kubeliais, pakankamai žinių aukštajai mokyklai ir atkaklumo. Norėdami išbandyti strategiją, jums reikia:

1. Atsisiųskite ir įdiekite TSLAB programą.
2. Atsisiųskite istorines citatas .txt formatu, pavyzdžiui, iš Finam svetainės https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Sukurkite algoritmą TSLAB programoje ir išbandykite strategiją.

Ką skaityti temoje

Formuojantis prekybininkui pravartu pasiskaityti kažkieno patirtį, – patirtimi dalijosi ne vienas garsus prekybininkas. Apie savo kelionę, tyrimus ir techninės analizės metodus pasakoja žinomi prekybininkai. Kai kurios iš geriausių žinomų autorių – prekybininkų, analitikų ir investuotojų – knygų apie techninę analizę:

Džekas Švageris. „Techninė analizė. Pilnas kursas.

Klasikinėje techninės analizės knygoje žinomas prekybininkas pasakoja apie grafikų analizę, kainų judėjimo supratimo metodus. Dalinasi savo patirtimi, analizuoja konkrečias situacijas. Aprašyta tendencijų linijų, diapazonų, palaikymo ir pasipriešinimo lygių bei indikatorių konstravimas. Autorius pateikia patarimų ir praktinių pastabų prekybos ir rizikos valdymo klausimais.

prekybos mechanizmas. Timofejus Martynovas

Autorius yra populiarios prekybininkų ir investuotojų svetainės smart-lab.ru kūrėjas. Daugiau nei 10 metų jis stebėjo rinkos elgesį ir buvo RBC kanalo vedėjas. Skirtingai nuo kitų autorių, pateikiami tikri nuostolingų sandorių pavyzdžiai. Martynovas aprašo savo 5 metų nuostolingos prekybos patirtį. Jis dalijasi paslaptimis, kaip jam pavyko pakeisti požiūrį į prekybą ir pradėti gerai uždirbti. Rekomenduojamas skaitymas pradedantiesiems prekybininkams.

Tomas Demarkas. „Techninė analizė yra naujas mokslas“.

Demarkas 25 savo gyvenimo metus paskyrė akcijų rinkų elgesio tyrimams. Šioje knygoje jis išdėstė visą savo patirtį, pasakoja pagrindinius techninės analizės aspektus ir problemas. Dalijasi savo įstrižų linijų konstravimo metodu. Autorius teigia moksliniu požiūriu, prekyboje nėra vietos spekuliacijoms ir intuityviam požiūriui. Visi autoriaus samprotavimai įrodomi empiriškai.

Johnas J. Murphy. „Techninė ateities sandorių rinkų analizė: teorija ir praktika“.

Ši knyga yra techninės analizės klasika. Autorius yra pripažintas techninės analizės guru, talentingas prekybininkas ir investuotojas. Leidinyje autorius pasakoja apie techninę analizę, jos konceptualią esmę, taikymo metodus praktikoje. Murphy pasakoja, kodėl šie metodai veikia, skaičiuojamas metodo pelningumas. .

Larry Williams „Ilgalaikės trumpalaikės prekybos paslaptys“.

Dienos prekyba yra vienas pelningiausių ir sudėtingiausių būdų. Autorius, vienas sėkmingiausių XX amžiaus prekybininkų, dalijasi savo asmenine patirtimi, savo pavyzdžiu parodo modelius ir strategijas. Jis pasakoja apie rinkos fazes, paliečia rizikos valdymo temą. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollingeris apie Bollingerio juostas. Johnas Bollingeris.

Autorius yra rodiklio, kuris yra kiekviename terminale, kūrėjas. Rekomenduojama skaityti visiems, kurie nusprendžia naudoti Bollinger juostas. Kas, jei ne autorius, papasakos apie taikymo niuansus ir rodiklio reikšmę.

„Nauji Fibonačio prekybos metodai“. Robertas Fišeris

Autorius siūlo naują populiaraus įrankio panaudojimo būdą. Knygoje analizuojama sąvokos esmė ir atskleidžiama jos praktinė prasmė.

„Visa diagramų kainų modelių enciklopedija“. Tomas N. Bulkovskis

Techninės analizės klasika, daugelis žinomų XXI amžiaus pradžios prekybininkų studijavo iš šios knygos. Pateikiama išsamiausia teorinė informacija apie grafinius modelius. Knygoje pateikiama prekybos statistika, aprašomi modelio privalumai ir trūkumai. Leidinys bus naudingas privatiems investuotojams ir spekuliantams. Netgi ne pritaikyti praktiškai, kaip bendram vystymuisi.

„Prekyba su daktaru vyresniuoju: akcijų žaidimo enciklopedija“ vyresnysis Aleksandras

Autorius yra visame pasaulyje žinomas techninės analizės guru. Knygoje sukaupta autoriaus patirtis, pateikiama konkrečių situacijų analizė. Svarbu, kad autorius pasakytų, kaip organizuoti prekybą ir padarytų išvadas iš klaidų. Prekybos dienoraščiai parodo autoriaus mąstymo procesą ir leidžia sekti pakilimus ir nuosmukius. Knygos pabaigoje yra testas su atsakymais, kurie padės suprasti, ar skaitytojas pasiruošęs prekybai.