Jak określić i co oznaczają poziomy wsparcia i oporu w handlu?

Jak określić i co oznaczają poziomy wsparcia i oporu w handlu – kreślenie na wykresie i stosowanie w handlu, handel według poziomów. Cena porusza się w sposób zygzakowaty, okresowo opiera się o pewne punkty – poziomy, od których następuje odwrócenie i zaczyna się ruch wsteczny. Punkty te nazywane są poziomami wsparcia (kiedy cena spada) i poziomami oporu (kiedy cena rośnie), które są podstawowymi pojęciami w analizie technicznej. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Cena porusza się między poziomami wsparcia i oporu. Powyżej ceny znajdują się poziomy oporu o różnych mocnych stronach, poniżej – wsparcie. Kiedy poziom techniczny zostaje zerwany, a cena ustala się, handlowcy przewidują dalszy ruch ceny do następnego poziomu.
Ustalanie ceny to długie utrzymywanie ceny powyżej/poniżej poziomu technicznego. Jak widać na poniższym obrazku, cena przekroczyła niebieski poziom oporu, ale atak został odparty, a byki nie zdołały zamknąć ani jednej świecy powyżej tego poziomu.

Metody określania poziomów wsparcia i oporu

Schematycznie zachowanie kwotowań można opisać następująco: cena spada, w pewnym momencie zderza się z kluczowym poziomem, który odwraca cenę. Ruch w górę jest ograniczony przez poziom oporu. Na pewnym poziomie cena znajduje wsparcie i odwraca się. Te zygzakowate ruchy zdarzają się cały czas. Zadaniem tradera jest identyfikacja kluczowych poziomów odwrócenia, wejście w transakcję we właściwym kierunku i zamknięcie przy zbliżaniu się do mocnego poziomu z dużym prawdopodobieństwem odwrócenia lub natychmiast po zmianie sytuacji rynkowej. Niby nic skomplikowanego, ale każdy autor ma swoją metodę konstruowania poziomów, jedni zaznaczają punkty (linie), inne obszary, jeszcze inni używają niwelatorów dynamicznych lub posługują się wskaźnikami. Nie można powiedzieć, czyja metoda jest „poprawna”, a także dokładnie określić, co stanie się po zbliżeniu się do poziomu – załamanie lub odbicie. Zadaniem tradera nie jest „odgadywanie”, ale jasne zrozumienie, co robić w każdym przypadku i jak ograniczyć straty w przypadku błędnej prognozy. Rozważmy główne metody konstruowania poziomów.

Poziomy poziome

W handlu poziomy wsparcia i oporu są rozumiane jako poziome linie, które są rysowane na podstawie analizy wykresu historycznego. Aby zbudować kluczowe poziomy odwrócenia, potrzebujesz:

• otwórz wykres historyczny na dzień lub tydzień;
• wybierz narzędzie „rysuj linie poziome”;
• zwróć uwagę na wzloty i dołki, z których nastąpiły znaczące ruchy cen. Warto zwrócić uwagę na te ekstrema, od których nastąpiło odwrócenie więcej niż dwa lub trzy razy;
• przejdź do wykresu 4h lub 1h i zrób to samo. Będą tu ekstrema, które nie są widoczne codziennie lub co tydzień;
• przejdź do wykresu m15 i otwórz dane z ostatnich 3-5 sesji giełdowych;
• zaznacz poziomy;
• lepiej jest używać różnych kolorów dla każdego okresu;
• budowane są poziome poziomy wsparcia i oporu (długoterminowy, średnioterminowy, krótkoterminowy).

Analitycy spierają się o to, które poziomy przyjąć na maksimum lub na zamknięciu. Jedni budują na cieniach (wszak jeśli cena była, to z jakiegoś powodu jest to konieczne), inni na korpusach (decyduje zamknięcie świecy), a jeszcze inni uważają, że poziomy nie są punktem, ale strefę i narysuj prostokąt zamiast linii. Powstaje z kilku blisko rozmieszczonych ekstremów.

Poziomy dynamiczne (pochylone)

Poziome poziomy wsparcia i oporu sprawdzają się dobrze w mieszkaniach lub w dużych interwałach czasowych. Kiedy cena znajduje się w trendzie, wszystkie występujące poziomy są przebijane, a korekty są niewielkie, nie osiągając wsparcia. Handlowcy rysują linie trendu pomiędzy dwoma kolejnymi szczytami lub dołkami, aby określić poziomy wsparcia lub oporu. Kanał trendu jest zbudowany z punktu odwrócenia trendu. Linia powinna przełamywać 2 sąsiednie ekstrema (maksimum dla kanału opadającego, minimum dla kanału rosnącego) i ekstremum pomiędzy nimi.
Trend jest aktywny tak długo, jak aktywny jest kanał trendu. Przestaje działać, gdy dolna linia (w górę) lub górna (w dół) zostanie przerwana. W przeciwieństwie do poziomów poziomych, pochyłe linie mają znaczenie tylko wtedy, gdy trend jest aktywny. Gdy pojawiają się nowe wartości ekstremalne, kanał jest przebudowywany. Dobre wyniki można osiągnąć, łącząc poziomy i pochyłe poziomy.

Poziomy budynków za pomocą wskaźników

Handlowcy uważają, że określenie historycznych poziomów lub nachylonych linii nie wystarczy i nie zawsze jest wiarygodne. Wskaźniki służą do określenia poziomów wsparcia i oporu. Przewaga – poziomy zmieniają się wraz z rynkiem, brana jest pod uwagę zmienność.

Średnie kroczące, wstęgi Bollingera

Aby określić poziomy, na których cena prawdopodobnie się odwróci, proponuje się wykorzystanie wskaźników opartych na uśrednianiu danych historycznych –
średnich kroczących i
wstęg Bollingera . Rysunek pokazuje na akcjach Sbierbanku, jak EMA233 na wykresie godzinowym utrzymuje trend. Stanowiło to wsparcie dla trendu wzrostowego, po przebiciu i teście rozpoczął się trend spadkowy, który zakończył się dopiero po ustaleniu się ceny powyżej ruchomej. W tym samym czasie inwestorzy, którzy weszli w transakcję w ramach testu średniej ruchomej, mogli przesunąć stop zgodnie z rynkiem, nie będąc przywiązanym do poziomów, które nie są już istotne. Po każdym dotknięciu i odbiciu ceny można było otwierać nowe transakcje zgodnie z trendem.
Wstęgi Bollingera pokazują prawdopodobny zakres wahań cen na podstawie danych historycznych. Powstaje przedział, w którym cena wynosi 80% przypadków. Zarówno zalety, jak i wady dynamicznie zmieniających się linii kanałów. Trader w dowolnym momencie może określić, do jakiego poziomu może osiągnąć cena. Linie podążają za rynkiem późno, dotknięcie dolnej lub górnej granicy nie oznacza odwrócenia. Cena może nadal się zmieniać, otwarcie transakcji tylko na sygnał z wstęg Bollingera jest ryzykowne.

Poziomy Fibonacciego

Narzędzie opiera się na ciągu Fibonacciego. Każda liczba jest sumą dwóch poprzednich, dzieląc dowolną liczbę przez poprzednią daje 1,61. Aby przewidzieć kluczowe poziomy odwrócenia ceny za pomocą poziomów Fibonacciego, instrument jest powiązany z istniejącym trendem. Możesz przewidzieć korektę lub dalszy rozwój trendu. Korekta trendu wynosi zwykle 23-38%, gdy ekstremum zostaje przełamane, cena zwykle sięga 128 lub 161%.

Poziomy Murraya

Aby przewidzieć cenę, opracowano system, który łączy poziomy Fibonacciego i system kwadratów Ganna. Poziomy są budowane automatycznie na podstawie ostatnich 64 świec wybranego przedziału czasowego (okres można zmienić). Wskaźnik jest dostępny w usłudze Tradeview lub terminalu Metatrader (Match Murrey). Zbudowana siatka składa się z 8 poziomów, są one przebudowywane, jeśli zmieni się zmienność lub cena przekroczy kwadrat.

Algorytm handlowy poprzez poziomy wsparcia i oporu w handlu

Poziomy wsparcia i oporu pokazują zachowanie dużej liczby uczestników („tłumu”) na wykresie. Cena utrwalona na poziomie cenowym, siły byków i niedźwiedzi są równe przy braku wiadomości. Uczestnicy podzieleni są na 3 grupy – ci, którzy stawiają na wzrost, na spadek i niezdecydowani. Jeśli pojawią się jakieś wiadomości, a cena gwałtownie wzrośnie, to ci, którzy sprzedali, rozumieją swój błąd i marzą o zamknięciu transakcji na progu rentowności, jeśli cena powróci. Ci, którzy kupili, chcą kupić więcej, a ci, którzy byli poza rynkiem, decydują na co postawić na wzrost. Dlatego rozwijany jest początkowy impuls. Wiele osób studiuje analizę techniczną, uczy się pracować na liniach trendu, a następnie ustawia te same wskaźniki, umieszcza zlecenia stop za ważnymi ekstremami.
Z tego powodu linie rysowane warunkowo faktycznie działają. Podstawą analizy technicznej są poziomy wsparcia i oporu. Budując system handlowy, trader może wybrać jeden lub więcej sposobów budowania kluczowych poziomów. Nie powinieneś wybierać zbyt wielu metod. Wykres powinien być czysty i nie wypełniony liniami co 0,2% ceny. Podczas budowania trader musi określić poziomy jako słabe i mocne. Silne poziomy obejmują:

• strefy odwrócenia na wykresie historycznym w okresie nie mniejszym niż dobowy, najlepiej w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym;
• poziomy, które powstają na zwiększonych ilościach;
• poziomy, które tworzą świece „wiadomości”. Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych wygłasza przemówienie, a aktywa są impulsywne. Po pewnym czasie, w przypadku braku wiadomości, cena spada, ale nie przekracza otwarcia świecy wiadomości, odbijając się od poziomu za każdym razem, gdy się zbliża. Ten poziom może trwać dłużej niż rok.

Jak handlować w praktyce – strategie

Zbliżając się do poziomu, cena może odbić się „na odbiciu” lub pójść dalej. („dla testów”).

Na odbiciu

Trader buduje siatkę poziomów w terminalu, przy każdym podejściu do silnego lub średniego poziomu, transakcja jest otwierana w przeciwnym kierunku i utrzymywana do następnego poziomu. Jeśli cena zbliża się do poziomu oporu, otwierane są krótkie pozycje, a długie na wsparciach. Ta metoda handlu jest powszechna na rynkach płaskich, w handlu w ciągu dnia lub gdy wyraźnie widać, że składnik aktywów znajduje się w przedziale.

Do awarii

Trader czeka, aż cena przebije poziom i ustabilizuje się wyżej. Fixing jest uważany za zamknięcie świecy okresu obrotu powyżej poziomu. Transakcja jest otwierana w kierunku ruchu cen. Trader buduje kanał trendu i otwiera wszystkie nowe transakcje w jednym kierunku po przebiciu się przez każdy kolejny poziom, o ile trend obowiązuje.
Trader nigdy nie wie, co się stanie, gdy zbliży się do poziomu. Może dawać duże prawdopodobieństwo konkretnego zdarzenia, ale musi być przygotowany na awarię. W tym celu w terminalu ustawiany jest stop-loss lub umieszczane jest powiadomienie. Kiedy cena zostanie osiągnięta, a cena ustala się poniżej, likwiduje nierentowną pozycję. Konieczne jest przestrzeganie stosunku ryzyka do nagrody wynoszącego co najmniej 1 do 3 i dążenie do rozsądnego zmniejszenia wielkości postoju. Jak określić poziomy wsparcia i oporu na wykresie, handlując od poziomów wsparcia i oporu: https://youtu.be/0CSyQkPYmg4

Terminale

Niezależnie od tego, na jakim rynku (akcje, metale, surowce itp.) handluje trader, psychologia uczestników nie zmienia się. Więc poziomy działają. Dlatego każdy terminal posiada podstawowe narzędzia do rysowania – linie poziome i trendy, prostokąty, kanały, poziomy Fibonacciego. Średnie kroczące, wstęgi Bollingera itp. są zawarte w standardowym pakiecie wskaźników dowolnego terminala. Jeśli brakuje wymaganej funkcjonalności lub budowanie siatki poziomów wydaje się niewygodne, możesz skorzystać z bezpłatnej usługi Tradeview.

Zalety i wady

Wykorzystanie poziomów oporu i wsparcia w praktycznym handlu ma swoje plusy i minusy. Zalety:

• system działa w dowolnej fazie rynku – nie ma różnicy między trendem a mieszkaniem, jeśli zostaną prawidłowo zastosowane, poziomy pomogą przewidzieć dalsze zachowanie cen;
• wyraźne ryzyko – podczas handlu poziomami nie ma praktycznego sensu zawieranie transakcji po załamaniu i ustalaniu ceny poniżej poziomu. Możesz wyraźnie zatrzymać i ustalić z góry kwotę strat;
• dobrze zdefiniowany take profit – wyjście z transakcji jest nie mniej ważne. Podczas handlu z poziomu na poziom od razu wiadomo, gdzie zakończyć transakcję. Take profit jest obliczany z góry.

Wady:

• trader może zacząć fantazjować „a cena stu funtów odbije się”, „no cóż, na pewno się przebijemy”. Poziomy są oparte na zachowaniu tłumu, a w handlu ręcznym trader jest częścią tego tłumu;
• skuteczność wypracowania poziomów zależy od fazy rynku – trend lub mieszkanie, poziomy nie dają odpowiedzi na to pytanie, do tego trzeba użyć dodatkowych narzędzi.

Błędy w użytkowaniu, zagrożenia

Częstym błędem początkujących jest połączenie dużej liczby metod konstruowania poziomów odwrócenia. W efekcie wykres wygląda jak ciągła siatka poziomów, ale nie przynosi to żadnych praktycznych korzyści. Trader nie wie, jak zareagować, jeśli poziomy są tak blisko, istnieje 100% szansa, że ​​nastąpi odwrócenie z jakiejś linii. Nie ma w tym magii. Trader decyduje, że linia z tej metody jest najsilniejsza i następnym razem nie ma odwrócenia. Przy nadmiernym zaufaniu do transakcji i braku stop lossa ograniczającego straty, taki handel bardzo szybko prowadzi do drenażu depozytu.
Najsilniejsze poziomy to dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Handel na krótkich ramach czasowych z wysokim ryzykiem często prowadzi do katastrofalnych rezultatów. Rozmiar pozycji powinien odpowiadać sile poziomu. Im wyższy poziom, tym większy procent depozytu możesz zaryzykować. Początkujący nie wiedzą, jak określić siłę poziomów i podejmują zbyt duże ryzyko podczas handlu ze słabych poziomów.
Trzeba nauczyć się określać fazę rynku. mieszkanie lub trend. Mogą w tym pomóc wskaźniki techniczne, analiza fal, dane fundamentalne, dane o wolumenie lub informacje o rynku instrumentów pochodnych. Poziomy są tylko dodatkiem do tych danych, można je wykorzystać do zmniejszenia wielkości stop lossa.

Strategie testowania

Metody pullback i breakout opisują tylko ogólną zasadę. Strategia handlowa powinna obejmować:

• jasna zasada definiowania poziomów wsparcia i oporu. Musisz wybrać jeden lub 2 sposoby budowania poziomów i podążać za nimi;
• jasne zasady zawierania transakcji – wejście w przypadku wybicia lub odbicia, na jakich warunkach;
• filtr – potrzebujesz dodatkowego wskaźnika, technicznego lub fundamentalnego, który powie Ci, czy warto otwierać transakcje. Nie ma systemów transakcyjnych, które działają równie dobrze we wszystkich fazach rynku. Jeśli istnieje trend handlujący załamaniem, płaski rynek doprowadzi do strat;
• zarządzanie ryzykiem – trzeba jasno określić wielkość stopu lub warunki, na jakich transakcja zostanie zamknięta;
• take profit – jasno określ zasady zamknięcia.

Po sformalizowaniu wszystkich reguł możesz analizować opłacalność strategii na danych historycznych. Lepiej sprawdzić 5-20 lat, rynki są cykliczne, jeśli system pokazuje teraz dobre wyniki, trzeba wiedzieć, czy w historii były nierentowne okresy i jak długo one trwały. Na podstawie wyników musisz wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności handlu. Może możesz zmienić niektóre parametry, aby handel był bardziej opłacalny. Czasami wystarczy zmienić okres średniej ruchomej lub zwiększyć stop, aby znacząco zwiększyć rentowność systemu handlowego.

Testowanie ręczne

Strategie z konstrukcją graficzną na dużych ramach czasowych można sprawdzać ręcznie. Należy sprawdzić co najmniej rok, najlepiej 5-10 lat. Aby to zrobić, musisz ustawić niezbędne wskaźniki i przewijać wykres w prawo, aby szukać sygnałów i rejestrować wyniki wirtualnego handlu. Aby nie zaglądać „w przyszłość”, możesz skorzystać z symulatora handlu np. w usłudze Tradeview. Aby to zrobić, otwórz wykres i kliknij przycisk „Symulator rynku” u góry ekranu. Możesz wybrać czas rozpoczęcia symulacji (pionowa niebieska linia) oraz prędkość, z jaką nowe świece pojawią się na wykresie.

Zautomatyzowane testowanie w Metatrader

Aby przetestować strategię w programie Metatrader, musisz napisać doradcę. Jeśli nie masz umiejętności programistycznych, możesz zwrócić się do wyspecjalizowanych usług, za prostego doradcę zapłacisz 50-200 USD. Następnie chcemy wejść do programu i kliknąć „Tester strategii”.
Expert Advisor i wskaźniki muszą najpierw zostać umieszczone odpowiednio w folderze C:Program Files<Nazwa brokera>experts C:Program Files<Nazwa brokera>indikators. Następnie uruchamiamy tester, ustawiamy ustawienia i rozpoczynamy testowanie. Program da wyniki, które w razie potrzeby można zoptymalizować – zmień parametry, aby uzyskać najlepszy stosunek zysku / wypłaty.

Testowanie w TSLAB

Jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu, możesz bezpłatnie testować strategie w programie TSLAB.
Nadal musisz to rozgryźć, ale nie potrzebujesz specjalnych umiejętności do pracy z kostkami aplikacji, wystarczającej wiedzy do liceum i wytrwałości. Aby przetestować strategię, potrzebujesz:

1. Pobierz i zainstaluj program TSLAB.
2. Pobierz historyczne cytaty w formacie .txt, na przykład ze strony internetowej Finam https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ .
3. Utwórz algorytm w programie TSLAB i przetestuj strategię.

Co przeczytać na ten temat

Podczas formowania tradera warto przeczytać czyjeś doświadczenie, wielu znanych traderów podzieliło się swoim doświadczeniem. Znani handlowcy opowiadają o swojej drodze, badaniach i metodach analizy technicznej. Niektóre z najlepszych książek o analizie technicznej od znanych autorów – traderów, analityków i inwestorów:

Jacka Schwagera. „Analiza techniczna. Pełny kurs.

Klasyczna księga analizy technicznej, znany trader, opowiada o analizie wykresów, metodach rozumienia ruchów cen. Dzieli się swoim doświadczeniem, analizuje konkretne sytuacje. Opisano budowę linii trendu, zakresów, poziomów wsparcia i oporu oraz wskaźników. Autor udziela porad i praktycznych uwag dotyczących handlu i zarządzania ryzykiem.

mechanizm handlu. Timofey Martynov

Autor jest twórcą popularnej strony dla traderów i inwestorów smart-lab.ru. Od ponad 10 lat śledzi zachowanie rynku, był prezenterem w kanale RBC. W przeciwieństwie do innych autorów, podane są prawdziwe przykłady przegranych transakcji. Martynov opisuje swoje doświadczenie w handlu przynoszącym straty przez 5 lat. Dzieli się sekretami, jak udało mu się zmienić podejście do tradingu i zacząć dobrze zarabiać. Zalecana lektura dla początkujących traderów.

Tomasza Demarka. „Analiza techniczna to nowa nauka”.

Demark poświęcił 25 lat swojego życia na badanie zachowań rynków akcji. Nakreślił w tej książce całe swoje doświadczenie, opowiada o głównych aspektach i problemach analizy technicznej. Dzieli się własną metodą konstruowania linii ukośnych. Autor przekonuje z naukowego punktu widzenia, że ​​w tradingu nie ma miejsca na spekulacje i intuicyjne podejście. Całe rozumowanie autora jest udowodnione empirycznie.

Johna J. Murphy’ego. „Analiza techniczna rynków kontraktów terminowych: teoria i praktyka”.

Ta książka to klasyka analizy technicznej. Autor jest uznanym guru analizy technicznej, utalentowanym traderem i inwestorem. W publikacji autor opowiada o analizie technicznej, jej konceptualnej istocie, sposobach jej zastosowania w praktyce. Murphy mówi o tym, dlaczego te metody działają, obliczana jest opłacalność metody. .

Larry Williams „Długoterminowe tajemnice handlu krótkoterminowego”.

Handel dzienny jest jedną z najbardziej dochodowych i złożonych metod. Autor, jeden z najbardziej utytułowanych traderów XX wieku, dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami, pokazuje wzorce i strategie na przykładach. Opowiada o fazach rynku, porusza temat zarządzania ryzykiem. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-tradinge.htm

Bollinger o Wstęgach Bollingera John Bollinger.

Autor jest twórcą wskaźnika, który znajduje się w każdym terminalu. Polecana lektura dla każdego, kto decyduje się na użycie wstęg Bollingera. Kto, jeśli nie autor, opowie o niuansach aplikacji i znaczeniu wskaźnika.

„Nowe metody handlu Fibonacciego”. Robert Fisher

Autor proponuje nowy sposób wykorzystania popularnego narzędzia. Książka analizuje istotę pojęcia i ujawnia jego praktyczne znaczenie.

„Kompletna encyklopedia wzorów cen wykresów”. Thomas N. Bulkovsky

Klasyk analizy technicznej, z tej książki studiowało wielu znanych handlowców z początku XXI wieku. Zawiera najpełniejsze informacje teoretyczne dotyczące modeli graficznych. Książka przedstawia statystyki handlowe, opisuje zalety i wady modelu. Publikacja będzie przydatna do przeczytania prywatnym inwestorom i spekulantom. Nawet nie w praktyce, jak w przypadku ogólnego rozwoju.

„Handel z Dr. Elderem: Encyklopedia gry giełdowej” Starszy Alexander

Autor jest światowej sławy guru analizy technicznej. Książka zawiera doświadczenia autora, zawiera analizę konkretnych sytuacji. Ważne jest, aby autor opowiadał, jak organizować handel i wyciągać wnioski z błędów. Dzienniki handlowe pokazują proces myślowy autora i pozwalają śledzić wzloty i upadki. Na końcu książki znajduje się test z odpowiedziami, który pomoże ci zrozumieć, czy czytelnik jest gotowy do handlu.